东兴安盈宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 09 月 30 日 基金管理人 : 东兴证券股份有限公司 基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 27 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 07 月 01 日起至 2017 年 09 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金简称东兴安盈宝基金主代码 002759 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 06 月 03 日报告期末基金份额总额 12,075,963,692.40 份在严格控制风险 保持较高流动性的基础上, 力争投资目标超越业绩比较基准的投资收益 实现基金资产的稳定增值 本基金采用稳健的投资组合策略, 通过对宏观经济指标 货币政策的研究, 确定组合平均剩余到期期限 ; 通过对各期限各品种的流动性 收益性及信用投资策略水平的分析来确定组合资产配置 ; 通过对市场资金供给情况的分析, 对组合平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整 在保证本金安全与资产流动性的基础上, 追求稳定的当期收益 业绩比较基准活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风风险收益特征险品种 本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金 混合型基金 股票型基金 第 2 页, 共 11 页
基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东兴安盈宝 A 东兴安盈宝 B 下属分级基金的交易代码 002759 002760 报告期末下属分级基金的份额总额 99,607,265.73 份 11,976,356,426.67 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日 ) 东兴安盈宝 A 东兴安盈宝 B 1. 本期已实现收益 901,601.28 149,750,867.32 2. 本期利润 901,601.28 149,750,867.32 3. 期末基金资产净值 99,607,265.73 11,976,356,426.67 注 :1 本基金无持有人认购或交易基金的各项费用 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变 动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此公允价值变动收益为零, 本期已实现 收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较东兴安盈宝 A 净值表现净值收益净值收益率业绩比较基业绩比较基准收阶段 1-3 2-4 率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 过去三个月 1.0293% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.9399% 0.0006% 东兴安盈宝 B 净值表现净值收益净值收益率业绩比较基业绩比较基准收阶段 1-3 2-4 率 1 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 过去三个月 1.0900% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 1.0006% 0.0006% 注 : 本基金每日分配收益, 按月结转份额 第 3 页, 共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注 :1 本基金基金合同生效日为 2016 年 6 月 3 日, 建仓期为 6 个月, 截至本报告期末 距建仓期结束不满一年 ; 2 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 第 4 页, 共 11 页
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期中国人民大学经济学硕士,3 年证券从业经历 曾就职于中山证券有限责任公司资产管理部固收投资助理 民生加银基吕姝仪本基金基 2016-06- 金管理有限公司固收交易员的 - 3 年女士金经理 03 职位 2015 年 9 月加入东兴证券股份有限公司基金业务部, 现任东兴安盈宝货币市场基金基金经理 东兴兴利债券型证券投资基金基金经理 北京科技大学工学硕士,3 年钢铁行业经验,9 年证券行业经验 2007 年 10 月加入东兴证券, 2007 年 10 月至 2012 年 3 月任东兴证券研究所钢铁行业研究员 ;2012 年 3 月至 2013 年 6 月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员 宏观策略研究员 ;2 孙继青本基金基 2016-06- - 9 年 013 年 6 月至 2014 年 9 月任东兴先生金经理 03 证券资产管理部投资经理 20 14 年 9 月加入东兴证券基金业务部 现任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东兴安盈宝货币市场基金基金经理 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 " 任职日期 " 为基金合同生效日," 离任日期 " 为根据公司决定确定的解聘日期 ; 对此后的非首任基金经理," 任职日期 " 和 " 离任日期 " 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 第 5 页, 共 11 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规 中国证券监督管理委员会和 东兴安盈宝货币市场基金基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 本报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 9 月初同业存单走势类似 6 月行情, 但未超过 6 月高点,9 月末存单收益率再次下行, 定向降准对短期市场表现有提振作用, 整体来看 3 季度资金面情况好于 2 季度, 但非银金融机构对于资金面紧张程度的感受相比银行更加明显, 尤其是强监管下私募类产品融资难度大幅增加 对于货币基金来说, 强监管对于可投债券资质 组合剩余期限 回购质押券的限制将对货币基金收益率产生不利影响, 尤其是对于客户集中度较高的货币采取了更为严格的限制 报告期内, 本基金采取了较为保守的配置策略, 以应对季度末的银行资金回表需求, 存单配置以高等级为主, 信用债配置较少 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日, 本基金 A 类份额净值收益率为 1.0293%, 业绩比较基准收益率为 0.0894%, 高于业绩比较基准 0.9399%; 本基金 B 类份额净值收益率为 1.0900%, 业绩比较基准收益率为 0.0894%, 高于业绩比较基准 1.0006% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形 第 6 页, 共 11 页
5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 4,851,984,499.54 38.09 其中 : 债券 4,851,984,499.54 38.09 资产支持证券 2 买入返售金融资产 4,400,950,000.00 34.55 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 3,397,115,071.70 26.67 4 其他资产 88,975,288.65 0.70 5 合计 12,739,024,859.89 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序占基金资产净值比例项目金额 ( 元 ) 号 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.58 其中 : 买断式回购融资 - 0.14 2 报告期末债券回购融资余额 619,838,470.24 5.13 其中 : 买断式回购融资 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明融资余额占基金资序号发生日期原因产净值比例 (%) 连续 3 个交易日累计 1 2017-08-31 21.15 赎回 20% 以上 1 天 调整期 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 76 第 7 页, 共 11 页
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 40.04 5.13 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 ) 60 天 25.42 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 ) 90 天 9.50 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 ) 120 天 8.40 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 5 120 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 21.39 - 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 104.75 5.13 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 195,531,428.49 1.62 2 央行票据 3 金融债券 480,011,992.76 3.97 第 8 页, 共 11 页
其中 : 政策性金融债 480,011,992.76 3.97 4 企业债券 5 企业短期融资券 99,983,820.76 0.83 6 中期票据 7 同业存单 4,076,457,257.53 33.76 8 其他 9 合计 4,851,984,499.54 40.18 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 111709385 17 浦发银行 CD385 5,000,000 498,242,779.20 4.13 2 111709386 17 浦发银行 CD386 5,000,000 494,812,453.65 4.10 3 111710449 17 兴业银行 CD449 4,000,000 396,649,209.43 3.28 4 111781302 17 广州银行 CD059 3,000,000 299,438,097.59 2.48 5 111708264 17 中信银行 CD264 3,000,000 298,681,188.63 2.47 6 111710400 17 兴业银行 CD400 3,000,000 298,645,625.66 2.47 7 111707208 17 招商银行 CD208 3,000,000 298,421,658.28 2.47 8 111783417 17 宁波银行 CD160 3,000,000 298,106,273.96 2.47 9 111711314 17 平安银行 CD314 2,500,000 249,491,530.86 2.07 10 111715253 17 民生银行 CD253 2,000,000 199,593,324.05 1.65 5.7 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0333% 报告期内偏离度的最低值 -0.0044% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0145% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况 第 9 页, 共 11 页
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价 5.9.2 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报 告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 5.9.3 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 86,297,566.41 4 应收申购款 2,677,722.24 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 88,975,288.65 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 东兴安盈宝 A 东兴安盈宝 B 报告期期初基金份额总额 69,879,361.30 9,274,103,829.80 报告期期间基金总申购份额 208,525,250.31 21,547,828,512.04 报告期期间基金总赎回份额 178,797,345.88 18,845,575,915.17 报告期期末基金份额总额 99,607,265.73 11,976,356,426.67 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 1 红利发放 2017-07-03 3,927,688.12 2 赎回 2017-07-27-200,000,000.00-200,000,000.00 - 第 10 页, 共 11 页
3 赎回 2017-07-28-150,000,000.00-150,000,000.00-4 红利发放 2017-08-01 3,342,646.87 5 申购 2017-08-03 200,000,000.00 200,000,000.00-6 申购 2017-08-04 200,000,000.00 200,000,000.00-7 赎回 2017-08-15-100,000,000.00-100,000,000.00-8 赎回 2017-08-15-100,000,000.00-100,000,000.00-9 申购 2017-08-22 400,000,000.00 400,000,000.00-10 赎回 2017-08-29-100,000,000.00-100,000,000.00-11 赎回 2017-08-30-100,000,000.00-100,000,000.00-12 红利发放 2017-09-01 3,759,373.23 合计 61,029,708.22 50,000,000.00 注 : 根据 东兴安盈宝货币市场基金招募说明书 的规定, 本基金不收取申购费和 赎回费, 红利再投也不收取费用 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 东兴安盈宝货币市场基金基金合同 2 东兴安盈宝货币市场基金托管协议 3 东兴安盈宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告原文 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层 9.3 查阅方式投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 (www.fund.dxzq.net) 查阅 东兴证券股份有限公司二〇一七年十月二十七日 第 11 页, 共 11 页