1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

Transcription

1 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 09 月 30 日 基金管理人 : 东兴证券股份有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 27 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 07 月 01 日起至 2017 年 09 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金简称东兴蓝海财富混合基金主代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 12 月 23 日报告期末基金份额总额 128,465, 份本基金主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的潜力公司, 通过合理的资产配置, 在严投资目标格控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳定增值 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重 在权益类资产投资方面, 本基金将 " 自上而下 " 的趋势投资和 " 自下而上 " 的个股选择相结合 投资策略投资决策的重点在于寻找有巨大发展潜力的蓝海行业, 并在行业内精选出具有竞争优势和估值优势的投资标的构建组合 本基金的 " 蓝海 " 投资范畴界定为 : 在新常态下通过产业升级以及创新发展实现价值创新的行业与公司 业绩比较基准沪深 300 指数收益率 *60%+ 中债综合指数收益率 第 2 页, 共 11 页

3 *40% 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中高风险水平的投资品种 东兴证券股份有限公司中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2017 年 07 月 01 日 年 09 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 2,209, 本期利润 4,089, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 104,644, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 标准差 2 准收益率 3 益率标准差 4 过去三个月 4.22% 0.73% 2.71% 0.35% 1.51% 0.38% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3 页, 共 11 页

4 注 :1 本基金基金合同生效日为 2015 年 12 月 23 日, 根据相关法律法规和基金合同, 本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内 ; 2 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 任职日期离任日期 程远先 本基金基 生 金经理 证券从 业年限 8 年 说明学士,8 年证券行业从业经验 2008 年加入东兴证券投资银行总部工作,2009 年任东兴证券研究所纺织服装行业高级研究员,2011 年任华泰证券 ( 原华泰联合 ) 研究所纺织服装研究组组长,2013 年任华泰证券纺织服装组组长兼任轻工造纸组和旅游酒店组组长, 现任东兴证券基金业务部研究总监 投资决策委员会委员 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资 第 4 页, 共 11 页

5 基金基金经理 中国科学院工学硕士, 武汉大学学士, 具有 5 年证券从业经验 2011 年进入东兴证券研究所从事行业研究, 历任行业研李晨辉本基金基 究员 高级行业研究员 年先生金经理 08 年 2 月加入东兴证券基金部筹备组, 主要负责跟踪计算机 软件等行业投资机会 现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理 北京科技大学工学硕士,3 年钢铁行业经验,9 年证券行业经验 2007 年 10 月加入东兴证券, 2007 年 10 月至 2012 年 3 月任东兴证券研究所钢铁行业研究员 ;2012 年 3 月至 2013 年 6 月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员 宏观策略研究员 ;2 孙继青本基金基 年 013 年 6 月至 2014 年 9 月任东兴先生金经理 23 证券资产管理部投资经理 年 9 月加入东兴证券基金业务部 现任东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理 东兴安盈宝货币市场基金基金经理 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 " 任职日期 " 为基金合同生效日," 离任日期 " 为根据公司决定确定的解聘日期 ; 对此后的非首任基金经理," 任职日期 " 和 " 离任日期 " 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规 中国证券监督管理委员会和 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险 第 5 页, 共 11 页

6 的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 本基 金无违法 违规行为 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 本报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析三季度以来, 随着供给侧改革的深入推进, 周期性行业盈利能力大幅提升, 带动市场周期性板块大幅上涨, 并导致市场整体风险偏好有所提升, 其中周期股和新能源板块表现相对较好 在报告期内, 上证综指 沪深 300 和创业板指数涨幅分别为 4.90% 4.63% 和 2.69% 报告期内, 本基金采取了灵活的操作策略, 重点配置了消费 家电 金融以及新能源行业为主的相关板块 报告期内, 基金净值表现较好, 总体上涨了 4.22%, 超越比较基准 1.51% 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日, 本基金份额净值增长率为 4.22%, 业绩比较基准 收益率为 2.71%, 高于业绩比较基准 1.51% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 86,981, 其中 : 股票 86,981, 第 6 页, 共 11 页

7 2 基金投资 固定收益投资 4,997, 其中 : 债券 4,997, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 12,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 3,597, 其他资产 228, 合计 107,804, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 66,479, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,152, F 批发和零售业 2,358, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,660, J 金融业 7,270, K 房地产业 5,060, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管 - - 第 7 页, 共 11 页

8 理业 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 86,981, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 科恒股份 119,975 7,749, 弘亚数控 80,000 5,176, 北京城建 325,000 5,060, 银轮股份 500,000 4,975, 美的集团 108,000 4,772, 七匹狼 449,903 4,301, 汇川技术 144,998 4,190, 葛洲坝 400,000 4,152, 顺络电子 195,000 4,063, 平安银行 340,000 3,777, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 4,997, 央行票据 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 中期票据 - - 第 8 页, 共 11 页

9 7 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 4,997, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 国债 09 50,000 4,997, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 第 9 页, 共 11 页

10 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 153, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 75, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 228, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分占基金净值比例流通受限情况序号股票代码股票名称公允价值 (%) 说明 科恒股份 7,749, 重大资产重组 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 147,429, 报告期期间基金总申购份额 15, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 18,979, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 128,465, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,499, 第 10 页, 共 11 页

11 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 3,500, 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,999, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 1 赎回 ,000, ,550, 赎回 ,500, ,162, 合计 -3,500, ,712, 注 : 基金管理人运用固有资金投资本基金适用的申购 赎回费率均按照招募说明书 约定收取 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告原文 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层 9.3 查阅方式投资者可免费查阅, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 相关公开披露的法律文件, 投资者还可在本基金管理人网站 ( 查阅 东兴证券股份有限公司二〇一七年十月二十七日 第 11 页, 共 11 页