1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016

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1 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年八月二十六日

2 1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 第 2 页共 30 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发中证全指医药卫生 ETF 场内简称 广发医药 基金主代码 交易代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额基金合同存续期基金份额上市的证券交易所上市日期 交易型开放式 2014 年 12 月 1 日广发基金管理有限公司中国银行股份有限公司 533,283, 份不定期深圳证券交易所 2015 年 1 月 5 日 2.2 基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% 中证全指医药卫生指数 本基金为股票型基金, 风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称广发基金管理有限公司中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名段西军王永民 联系电话 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 , 传真 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场 南塔 楼 第 3 页共 30 页

4 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 期间数据和指标报告期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -22,355, 本期利润 -131,763, 加权平均基金份额本期利润 本期基金份额净值增长率 % 期末数据和指标报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 651,593, 期末基金份额净值 注 :(1) 上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (2) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为期末余额, 不是当期发生数 ) 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基长率标准差准收益率标长率 1 准收益率 3 2 准差 过去一个月 3.98% 1.42% 3.82% 1.43% 0.16% -0.01% 过去三个月 1.23% 1.50% 1.00% 1.51% 0.23% -0.01% 过去六个月 % 2.30% % 2.32% 0.12% -0.02% 过去一年 % 2.66% % 2.71% 0.67% -0.05% 自基金合同生效起至今 22.20% 2.47% 19.57% 2.53% 2.63% -0.06% 注 : 业绩比较基准为 : 中证全指医药卫生指数收益率 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 第 4 页共 30 页

5 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 12 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基金字 [2003]91 号文批准, 于 2003 年 8 月 5 日成立, 注册资本 亿元人民币 公司的股东为广发证券股份有限公司 烽火通信科技股份有限公司 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司 公司拥有公募基金 社保基金境内投资管理人 受托管理保险资金投资管理人 合格境内机构投资者境外证券投资管理 (QDII) 和特定客户资产管理等业务资格 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会 薪酬与资格审查委员会 战略规划委员会三个专业委员会 公司下设投资决策委员会 风险控制委员会和 25 个部门 : 综合管理部 财务部 人力资源部 监察稽核部 基金会计部 注册登记部 信息技术部 中央交易部 规划发展部 研究发展部 权益投资一部 权益投资二部 固定收益部 数量投资部 量化投资部 另类投资部 数据策略投资部 国际业务部 产品营销管理部 机构理财部 北京分公司 广州分公司 上海分公司 互联网金融部 北京办事处 此外, 还出资设立了广发国际资产管理有限公司 ( 香港子公司 ) 第 5 页共 30 页

6 瑞元资本管理有限公司, 参股了证通股份有限公司 截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金管理人管理九十八只开放式基金 --- 广发聚富开放式证券投资基金 广发稳健增长开放式证券投资基金 广发小盘成长股票型证券投资基金 (LOF) 广发货币市场基金 广发聚丰股票型证券投资基金 广发策略优选混合型证券投资基金 广发大盘成长混合型证券投资基金 广发增强债券型证券投资基金 广发核心精选股票型证券投资基金 广发沪深 300 指数证券投资基金 广发聚瑞股票型证券投资基金 广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 广发全球精选股票型证券投资基金 广发行业领先股票型证券投资基金 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 广发标普全球农业指数证券投资基金 广发聚利债券型证券投资基金 广发制造业精选股票型证券投资基金 广发聚财信用债证券投资基金 广发深证 100 指数分级证券投资基金 广发消费品精选股票型证券投资基金 广发理财年年红债券型证券投资基金 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金, 广发双债添利债券型证券投资基金 广发纯债债券型证券投资基金 广发理财 30 天债券型证券投资基金 广发新经济股票型发起式证券投资基金 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 广发轮动配置股票型证券投资基金 广发聚鑫债券型证券投资基金 广发理财 7 天债券型证券投资基金 广发美国房地产指数证券投资基金 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 广发天天红发起式货币市场基金 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 广发全球医疗保健指数证券投资基金 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 广发钱袋子货币市场基金 广发天天利货币市场基金 广发集鑫债券型证券投资基金 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 广发新动力股票型证券投资基金 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 广发活期宝货币基金 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 广发中证环保产业指数型证券投资基金 广发聚安混合型证券投资基金 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 广发聚宝混合型证券投资基金 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 广发中证全指可选消费交易型开放式证券投资基金发起式联接基金 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发安心回报第 6 页共 30 页

7 混合型证券投资基金 广发安泰回报混合型证券投资基金 广发聚康混合型证券投资基金 广发聚泰混合型证券投资基金 广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发中证医疗指数分级证券投资基金 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金和广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 广发稳安保本混合型证券投资基金 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 广发集裕债券型证券投资基金 广发稳裕保本混合型证券投资基金 广发安泽回报混合型证券投资基金, 管理资产规模为 2341 亿元 同时, 公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合和社保基金投资组合 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金的基金 男, 中国籍, 经济学硕士, 持有中 经理 ; 广发中 国证券投资基金业从业证书,1999 小板 300ETF 年 5 月至 2001 年 5 月在大鹏证券 及联接基金的 有限公司任研究员,2001 年 5 月 基金经理 ; 广 至 2010 年 8 月在深圳证券信息有 发深 100 指数 限公司任部门总监,2010 年 8 月 9 陆志明 分级基金的基金经理 ; 广发中证全指可选 年 日至 2016 年 5 月 29 日任广发基金管理有限公司数量投资部总经理, 2011 年 6 月 3 日起任广发中小板 消费 ETF; 广 300ETF 基金的基金经理,2011 年 发百发 100 指 6 月 9 日起任广发中小板 300ETF 数基金的基金 联接基金的基金经理,2012 年 5 经理 ; 广发中 月 7 日起任广发深证 100 指数分级 证全指信息技 基金的基金经理,2014 年 6 月 3 术 ETF 及联接 日起任广发中证全指可选消费 第 7 页共 30 页

8 基金的基金经理 ; 广发中证全指金融地产 ETF 基金的基金经理 ; 广发可选消费联接基金的基金经理 ; 广发医药卫生联接基金的基金经理 ; 广发中证全指能源 ETF 基金的基金经理 ; 广发中证全指原材料 ETF 基金的基金经理 ; 广发中证全指主要消费 ETF 基金的基金经理 ; 广发能源联接基金的基金经理 ; 广发金融地产联接基金的基金经理 ; 广发医疗指数分级基金的基金经理 ; 广发原材料联接基金的基金经理 ; 广发主要消费联接基金的基金经理 ; 数量投资部副总经理注 :1. 任职日期 和 离职日期 指公司公告聘任或解聘日期 ETF 基金的基金经理,2014 年 10 月 30 日起任广发百发 100 指数基金的基金经理,2014 年 12 月 1 日起任广发中证全指医药卫生 ETF 基金的基金经理,2015 年 1 月 8 日起任广发中证全指信息技术 ETF 基金的基金经理,2015 年 1 月 29 日起任广发中证全指信息技术 ETF 联接基金的基金经理, 2015 年 3 月 23 日起任广发中证全指金融地产 ETF 基金的基金经理,2015 年 4 月 15 日起任广发可选消费联接基金的基金经理,2015 年 5 月 6 日起任广发医药卫生联接基金的基金经理,2015 年 6 月 25 日起任广发中证全指能源 ETF 和广发中证全指原材料 ETF 基金的基金经理,2015 年 7 月 1 日起任广发中证全指主要消费 ETF 基金的基金经理,2015 年 7 月 9 日起任广发能源联接和广发金融地产联接基金的基金经理,2015 年 7 月 23 日起任广发医疗指数分级基金的基金经理,2015 年 8 月 18 日起任广发原材料联接和广发主要消费联接基金的基金经理,2016 年 5 月 30 日起任广发基金管理有限公司数量投资部副总经理 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法规 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关第 8 页共 30 页

9 法规及基金合同的规定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估, 保证公平交易原则的实现 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 在交易过程中, 中央交易部按照 时间优先 价格优先 比例分配 综合平衡 的原则, 公平分配投资指令 监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制 ; 稽核岗通过对投资 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后控制 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了公平对待, 未发生任何不公平的交易事项 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间 ( 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外 ) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕备查 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%, 未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 (1) 投资策略作为 ETF 基金, 本基金将继续秉承指数化被动投资策略, 积极应对成份股调整 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击, 进一步降低基金的跟踪误差 (2) 运作分析报告期内, 本基金交易和申购赎回正常, 运作过程中未发生风险事件 本基金跟踪误差来源主第 9 页共 30 页

10 要是申购 赎回和成份股调整因素, 作为 ETF 基金, 申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小 报告期内基金的业绩表现 本报告期内, 本基金净值增长率为 %, 同期业绩基准收益率为 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 1 季度受汇率波动 经济下滑 大股东减持等多重因素影响, 市场遭遇了股汇双杀的局面,A 股市场在 1 月份与 2 月份下跌较多, 投资者情绪极度悲观, 随着外部环境的改善, 汇率的稳定, 各种经济指标的回暖,3 月份市场迎来了幅度较大的反弹 2 季度市场维持震荡格局, 并随着英国脱欧 外汇贬值等风险的进一步释放, 以及企业盈利增速符合预期, 市场出现了震荡上行的走势 中国经济 L 走势成为共识, 经济转型正有序进行, 预计新兴产业的企业未来盈利也会逐步企稳 随着经济结构的调整和人民收入的稳步提升, 以及社会人口的老龄化, 社会对健康医疗行业的投入将逐步加大, 未来医疗卫生行业投资机会增多, 看好板块未来的表现 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设有估值委员会, 按照相关法律法规和证监会的相关规定, 负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序, 并选取适当的估值方法, 经公司管理层批准后方可实施 估值委员会的成员包括 : 公司分管投研 估值的副总经理 督察长 各投资部门负责人 研究发展部负责人 监察稽核部负责人和基金会计部负责人 估值委员会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法, 以保证其持续适用 基金日常估值由基金会计部具体执行, 并确保和托管行核对一致 投资研究人员积极关注市场变化 证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值建议, 确保估值的公允性 监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决策得以有效执行 以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验 为保证基金估值的客观独立, 基金经理不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况, 可向估值委员会提出意见和建议 各方不存在任何重大利益冲突, 一切以维护基金持有人利益为准则 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司 中证指数有限公司签署服务协议, 由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据 第 10 页共 30 页

11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中 基金收益与分配 之 基金收益分配原则 的相关规定, 本基金本年度未进行 利润分配, 符合合同规定 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内, 中国银行股份有限公司 ( 以下称 本托管人 ) 在广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下称 本基金 ) 的托管过程中, 严格遵守 证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明本报告期内, 本托管人根据 证券投资基金法 及其他有关法律法规 基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 本报告中的财务指标 净值表现 收益分配情况 财务会计报告 ( 注 : 财务会计报告中的 金融 工具风险及管理 部分未在托管人复核范围内 ) 投资组合报告等数据真实 准确和完整 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日 :2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产 : - - 银行存款 3,569, ,043, 结算备付金 - 47, 第 11 页共 30 页

12 存出保证金 18, , 交易性金融资产 648,732, ,220, 其中 : 股票投资 648,732, ,220, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 652,322, ,464, 负债和所有者权益 本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债 : - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 55, 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 260, , 应付托管费 52, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 105, , 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 256, , 负债合计 729, ,193, 所有者权益 : - - 实收基金 533,283, ,283, 未分配利润 118,309, ,987, 所有者权益合计 651,593, ,271, 负债和所有者权益总计 652,322, ,464, 注 : 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份额净值人民币 元, 基金份额总额 533,283, 份 第 12 页共 30 页

13 6.2 利润表 会计主体 : 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一 收入 -129,439, ,339, 利息收入 10, , 其中 : 存款利息收入 10, , 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -20,041, ,109, 其中 : 股票投资收益 -23,085, ,543, 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,043, ,565, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -109,408, ,161, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) , 减 : 二 费用 2,324, ,735, 管理人报酬 1,577, , 托管费 315, , 销售服务费 交易费用 126, , 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 304, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -131,763, ,074, 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -131,763, ,074, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 会计主体 : 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 第 13 页共 30 页

14 本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 531,283, ,987, ,271, 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利 ,763, ,763, 润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净 2,000, , ,085, 值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 13,000, ,249, ,249, 基金赎回款 -11,000, ,163, ,163, 四 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号 填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 533,283, ,309, ,593, 上年度可比期间 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 473,283, , ,240, 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利 - -79,074, ,074, 润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净 119,000, ,846, ,846, 值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 597,000, ,925, ,104,925, 基金赎回款 -478,000, ,079, ,079, 四 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号 填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 592,283, ,728, ,011, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4, 财务报表由下列负责人签署 : 第 14 页共 30 页

15 基金管理人负责人 : 孙树明, 主管会计工作负责人 : 窦刚, 会计机构负责人 : 张晓章 6.4 报表附注 基金基本情况广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 ( 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 中国证监会 ) 证监许可 [2013]1263 号 关于核准广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金募集的批复 核准, 由广发基金管理有限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 等有关规定和 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 基金合同 ) 发起, 于 2014 年 12 月 1 日募集成立 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司 本基金募集期为 2014 年 11 月 3 日至 2014 年 11 月 21 日, 本基金为交易型开放式, 存续期限不定, 募集期间净认购金额为人民币 473,235, 元, 有效认购户数为 6,298 户 其中, 认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 48, 元, 折合基金份额 48, 份, 按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户 本基金募集资金经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验资 基金合同于 2014 年 12 月 1 日生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 473,283, 份 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和基金合同等有关规定, 本基金的投资范围包括 : 即中证全指医药卫生指数的成份股 备选成份股 可少量投资于非成份股 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 新股 债券 权证 股指期货 货币市场工具及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具 本基金投资于标的指数成份股 备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%, 但因法律法规的规定而受限制的情形除外 本基金的业绩比较基准 : 中证全指医药卫生指数 本基金的财务报表于 2016 年 8 月 22 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定 ( 以下简称 企业会计准则 ) 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 第 15 页共 30 页

16 定的要求, 真实 完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成 果和基金净值变动情况 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正 税项根据财政部 国家税务总局财税 [2002]128 号文 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 财税 [2004]78 号文 关于证券投资基金税收政策的通知 财税 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 财税 [2008]1 号 财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知 2008 年 9 月 18 日 上海 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知 财税 [2012]85 号 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2015]101 号 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2016]36 号 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下 : 1. 以发行基金方式募集资金, 不属于营业税征收范围, 不缴纳营业税 2. 证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券免征营业税和增值税 3. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股权的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税 第 16 页共 30 页

17 4. 对基金取得的股票股息 红利收入, 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税, 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 其中股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之前的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额, 股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之后的, 股息红利所得暂免征收个人所得税 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 5. 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不缴纳企业所得税 6. 对于基金从事 A 股买卖, 出让方按 0.10% 的税率缴纳证券 ( 股票 ) 交易印花税, 对受让方不再缴纳印花税 7. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份 现金等对价, 暂免予缴纳印花税 企业所得税和个人所得税 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称广发基金管理有限公司中国银行股份有限公司广发证券股份有限公司广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 与本基金的关系基金发起人 基金管理人 注册登记与过户机构 直销机构基金托管人 代销机构基金管理人母公司 代销机构本基金的联接基金 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 金额单位 : 人民币元 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 第 17 页共 30 页

18 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 广发证券股份有限 公司 2,894, % 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易 应支付关联方的佣金 关联方名称广发证券股份有限公司关联方名称广发证券股份有限公司 金额单位 : 人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例 2, % - - 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例 注 :(1) 股票交易佣金的计提标准 : 支付佣金 = 股票成交金额 佣金比例 - 证管费 - 经手费 - 结算风险金 ( 含债券交易 ) (2) 本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 (3) 本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 关联方报酬 基金管理费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,577, , 其中 : 支付销售机构的客户维护费 - - 第 18 页共 30 页

19 注 : 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.5% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 基金托管费单位 : 人民币元本期上年度可比期间项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 30 日当期发生的基金应支付的托管费 315, , 注 : 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.1% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位 : 份 关联方名称 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的基金份额持有的基金持有的基金份额持有的基金份 第 19 页共 30 页

20 份额占基金 总份额的比 额占基金总份 额的比例 例 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 469,151, % 466,534, % 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位 : 人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国银行股份有限公司 3,569, , ,999, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管, 按银行同业利率计息 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券 期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位 : 人民币元 受限证券类别 : 股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 ( 单位 : 股 ) 期末成本总额 期末估值总额 备注 丰元股份 新股流通受限 , , 科大国创 新股流通受限 , , 新宏泰 新股流通 , , , 第 20 页共 30 页

21 受限 注 : 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金无因认购新发 / 增发证券而持有的流通受限债券及 权证 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位 : 人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 精华制 药 九安医 疗 华仁药 业 沃森生 物 -22 宝莱特 三诺生 物 中国核 建 -30 停牌原因重大事项停牌重大事项停牌重大事项停牌重大事项停牌重大事项停牌重大事项停牌重大事项停牌 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位 : 股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 , ,093, ,557, , ,033, ,309, , ,940, ,884, , ,781, ,435, , ,714, ,767, , ,833, ,696, , , , 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款, 无抵押债券 交易所市场债券正回购截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款, 无抵押债券 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值接近于公第 21 页共 30 页

22 允价值 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级 公允价值计量层级参见本基金最近一期年报 (ii) 各层级金融工具公允价值于 2016 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 631,990, 元, 属于第二层级的余额为 16,713, 元, 属于第三层级的余额 2 为 8, 元 (2015 年 12 月 31 日 : 第一层级 727,382, 元 第二层级 53,838, 元, 无第三层级的余额 ) (iii) 公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的证券, 若出现重大事项停牌 交易不活跃 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间 交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级, 上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额无 2. 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比 例 (%) 1 权益投资 648,732, 其中 : 股票 648,732, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 第 22 页共 30 页

23 其中 : 买断式回购的买入返售金融 资产 银行存款和结算备付金合计 3,569, 其他各项资产 19, 合计 652,322, 注 : 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而 7.2 的合计项不含可退替代款估值增值 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码行业类别公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 597,112, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 63, F 批发和零售业 9,217, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 7,016, J 金融业 - - K 房地产业 3,180, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,028, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 22,467, R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 2,646, 第 23 页共 30 页

24 合计 648,732, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净 值比例 (%) 恒瑞医药 802,555 32,190, 云南白药 296,420 19,059, 东阿阿胶 297,862 15,736, 天士力 369,300 13,206, 复星医药 653,300 12,425, 上海莱士 314,329 11,843, 通化东宝 543,681 11,248, 吉林敖东 407,501 10,167, 同仁堂 312,501 9,309, 乐普医疗 496,838 9,062, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人网站的半年度报 告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 卫宁健康 6,593, 海欣股份 4,759, 通策医疗 3,101, 宜华健康 2,750, 必康股份 2,600, 中珠医疗 2,371, 长生生物 2,034, 金达威 2,006, 莱茵生物 1,911, 安迪苏 1,849, 富祥股份 1,261, 第 24 页共 30 页

25 双龙股份 1,237, 福安药业 1,202, 花园生物 1,195, 汉森制药 1,148, 长春高新 890, 润达医疗 885, 康恩贝 783, 红日药业 736, 九芝堂 699, 注 : 本项及下项 的买入包括基金二级市场上主动的买入 新股 配股 债转股 换股及 行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出 换股 要约收购 发行人回购及行权等减 少的股票, 此外, 买入金额 ( 或 买入股票成本 ) 卖出金额 ( 或 卖出股票收入 ) 均按买卖 成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 同仁堂 2,670, 金城医药 2,379, 健民集团 1,857, 恒瑞医药 1,676, 智飞生物 1,539, 汉森制药 1,487, 丰原药业 1,478, 瑞普生物 1,427, 乐普医疗 1,408, 双成药业 1,145, 台城制药 1,118, 海思科 1,107, 恒康医疗 979, 方盛制药 971, 迪瑞医疗 946, 云南白药 916, 交大昂立 861, 三鑫医疗 729, 东阿阿胶 720, 天士力 654, 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 第 25 页共 30 页

26 金额单位 : 人民币元 买入股票的成本 ( 成交 ) 总额 47,630, 卖出股票的收入 ( 成交 ) 总额 48,330, 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有国债期货 (2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易 7.12 投资组合报告附注 根据公开市场信息, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 本报告期内, 基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形 期末其他各项资产构成 序号名称金额 单位 : 人民币元 1 存出保证金 18, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 第 26 页共 30 页

27 4 应收利息 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位 : 份 持有人结构 持有人户数 ( 户 ) 户均持有的 基金份额 机构投资者占总份额持有份额比例 个人投资者占总份额持有份额比例 4, , ,494, % 63,788, % 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 ( 份 ) 占上市总份额比例 广发中证全指医药卫生 1 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 469,151, % 金 2 王立东 2,000, % 3 余建伟 1,350, % 4 林乐民 1,000, % 5 杨静 750, % 6 李红 742, % 第 27 页共 30 页

28 7 陈品方 649, % 8 王刚 533, % 9 林海 522, % 10 冯阿三 500, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位 : 份 基金合同生效日 (2014 年 12 月 1 日 ) 基金份额总额 473,283, 本报告期期初基金份额总额 531,283, 本报告期基金总申购份额 13,000, 减 : 本报告期基金总赎回份额 11,000, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 533,283, 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动自 2016 年 4 月 30 日起, 王志伟不再担任本基金管理人的董事长 自 2016 年 5 月 26 日起, 孙树明担任本基金管理人的新任董事长 自 2016 年 5 月 5 日起, 本基金管理人聘任魏恒江为公司的副 总经理 相关事项已向中国证券投资基金业协会备案 本报告期内, 基金托管人的专门基金托管 部门无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼本报告期内, 涉及本基金管理人的诉讼事项有两起, 分别是 : 1 吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案, 我公司系本案第三人 原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失, 请求银行赔偿损失 该案尚在浙江省义乌市人民法院审理中 2 喇永强诉平安银行股份有限公司宁波慈溪支行和我公司合同纠纷一案, 在浙江省慈溪市人民法院审理过程中, 原告向法院申请撤回对我公司的起诉, 经法院裁定准许后我公司不再参与该诉讼 第 28 页共 30 页

29 本报告期内, 无涉及本基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2016 年 4 月 18 日, 本基金管理人收到中国证监会关于责令整改的行政监管措施决定书 ( 号 ) 中国证监会指出我司对火炬电子的跟踪研究报告未及时更新 我司高度重视该问题的整改, 进一步梳理了股票入库的流程, 并强化了研究报告的跟踪要求 本报告期内, 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 券商名称 股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣单元成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例 备注 银河证券 2 91,941, % 67, % - 广发证券 3 2,894, % 2, % - 恒泰证券 东莞证券 中信证券 海通证券 大同证券 天风证券 安信证券 招商证券 新增一个 华创证券 民族证券 注 :1 交易席位选择标准: (1) 财务状况良好, 在最近一年内无重大违规行为 ; (2) 经营行为规范, 内控制度健全, 在业内有良好的声誉 ; (3) 具备投资运作所需的高效 安全 合规的席位资源, 满足投资组合进行证券交易的需要 ; (4) 具有较强的研究和行业分析能力, 能及时 全面 准确地向公司提供关于宏观 行业 市场及 第 29 页共 30 页

30 个股的高质量报告, 并能根据基金投资的特殊要求, 提供专门的研究报告 ; (5) 能积极为公司投资业务的开展, 提供良好的信息交流和客户服务 ; (6) 能提供其他基金运作和管理所需的服务 2 交易席位选择流程: (1) 对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估, 确定选用交易单元的券商 (2) 协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议, 并通知基金托管人 广发基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日 第 30 页共 30 页