证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 银河稳健证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 银河基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 8 月 25 日

2 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称中国农业银行 ) 根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文 第 2 页共 37 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河稳健混合 场内简称 - 基金主代码 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 8 月 4 日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 457,623, 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 以稳健的投资风格, 构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合, 在控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳定增值采用自上而下和自下而上相结合的投资策略, 动态配置资产, 精选个股进行投资 在正常情况下本基金的资产配置比例变化范围是 : 股票投资的比例范围为基金资产净值的 35% 至 75%; 债券投资的比例范围为基金资产净值的 20% 至 45%; 现金的比例范围为基金资产净值的 5% 至 20% 上证 A 股指数涨跌幅 75% + 上证国债指数涨跌幅 25% 银河稳健基金属证券投资基金中风险中度品种 ( 在股票型基金中属风险中度偏低 ), 力争使长期的平均单位风险收益超越业绩比较基准 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 林葛 第 3 页共 37 页

4 联系电话 电子邮箱 客户服务电话 传真 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 基金半年度报告备置地点 1 上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼 2 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 期间数据和指标报告期 (2016 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -25,439, 本期利润 -58,496, 加权平均基金份额本期利润 本期基金份额净值增长率 -6.78% 期末数据和指标报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 824,747, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益是指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数列示 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 4 页共 37 页

5 阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 2.49% 1.04% 0.43% 0.77% 2.06% 0.27% 过去三个月 6.12% 0.95% -1.61% 0.83% 7.73% 0.12% 过去六个月 -6.78% 1.57% % 1.45% 5.62% 0.12% 过去一年 -5.70% 2.13% % 1.73% 17.60% 0.40% 过去三年 86.10% 1.65% 40.76% 1.34% 45.34% 0.31% 自基金合同 生效起至今 % 1.38% % 1.28% % 0.10% 注 : 本基金业绩比较基准 : 上证 A 股指数涨跌幅 75% + 上证国债指数涨跌幅 25% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 5 页共 37 页

6 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司 ( 控股股东 ) 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投( 集团 ) 有限公司 湖南电广传媒股份有限公司 目前, 除本基金外, 银河基金管理有限公司另管理 1 只封闭式基金与 29 只开放式证券投资基金, 基本情况如下 : 1 银丰证券投资基金基金运作方式 : 契约型封闭式基金合同生效日 :2002 年 08 月 15 日基金投资目标 : 为平衡型基金, 力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格, 在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值 2 银河银泰理财分红证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2004 年 03 月 30 日基金投资目标 : 追求资产的安全性和流动性, 为投资者创造长期稳定的投资回报 3 银河银富货币市场基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2004 年 12 月 20 日基金投资目标 : 在确保基金资产安全和高流动性的基础上, 追求高于业绩比较基准的回报 4 银河银信添利债券型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2007 年 03 月 14 日基金投资目标 : 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下, 追求基金资产的长期稳健增值 5 银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2008 年 05 月 26 日基金投资目标 : 在有效控制风险 保持良好流动性的前提下, 通过主动式管理, 追求基金中第 6 页共 37 页

7 长期资本增值 6 银河行业优选混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2009 年 04 月 24 日基金投资目标 : 本基金将 自上而下 的资产配置以及动态行业配置策略与 自下而上 的个股优选策略相结合, 优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资, 在有效控制风险 保持良好流动性的前提下, 通过主动式管理, 追求基金中长期资本增值 7 银河沪深 300 价值指数证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2009 年 12 月 28 日基金投资目标 : 通过严格的投资程序约束 数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段, 追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化 8 银河蓝筹精选混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2010 年 07 月 16 日基金投资目标 : 本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司, 在有效控制风险的前提下, 通过积极主动的投资管理, 追求基金资产的长期稳定增值, 力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果 9 银河创新成长混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2010 年 12 月 29 日基金投资目标 : 本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司, 在有效控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳定增值 10 银河强化收益债券型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2014 年 06 月 09 日基金投资目标 : 本基金主要投资于固定收益类品种, 在控制风险, 保持资产良好流动性的前提下, 追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值 11 银河消费驱动混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式第 7 页共 37 页

8 基金合同生效日 :2011 年 07 月 29 日基金投资目标 : 本基金通过深入研究, 重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司, 分享由于中国巨大的人口基数 收入增长和消费结构变革所带来的投资机会, 在严格控制风险的前提下, 追求基金资产长期稳定增值 12 银河通利债券型证券投资基金(LOF) 基金运作方式 : 上市契约型开放式 (LOF) 基金合同生效日 :2012 年 04 月 25 日基金投资目标 : 在合理控制风险的前提下, 力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益 13 银河主题策略混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2012 年 09 月 21 日基金投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下, 采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资, 力争实现基金资产的长期稳健增值 14 银河领先债券型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2012 年 11 月 29 日基金投资目标 : 在合理控制风险的前提下, 力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益 15 银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2013 年 03 月 29 日基金投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金, 力求对沪深 300 成长指数进行有效跟踪, 在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年跟踪误差不超过 7.75% 16 银河增利债券型发起式证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2013 年 07 月 17 日基金投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具, 辅助投资于精选的具有投资价值的股票, 通过灵活的资产配置与严谨的风险管理, 力求实现基金资产持续稳定增值 第 8 页共 37 页

9 17 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式 ( 本基金以定期开放的方式运作, 运作周期和自由开放期相结合, 以 1 年为一个运作周期, 每个运作周期共包含为 4 个封闭期和 3 个受限开放期 ) 基金合同生效日 :2013 年 08 月 09 日基金投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具, 通过严谨的风险管理与主动管理, 力求实现基金资产持续稳定增值 18 银河灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2014 年 02 月 11 日基金投资目标 : 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具, 通过灵活的资产配置与严谨的风险管理, 在确保超越业绩比较基准 实现基金资产持续稳定增值的前提下, 力求获取超额收益 19 银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2014 年 03 月 14 日基金投资目标 : 本基金为股票型指数基金, 力求对中证腾安价值 100 指数进行有效跟踪, 在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 20 银河美丽优萃混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2014 年 05 月 29 日基金投资目标 : 本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票, 在严格控制风险的前提下, 力争实现基金资产的长期稳健增值 21 银河润利保本混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2014 年 08 月 06 日基金投资目标 : 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略, 并引入保证人, 在保证本金安全的基础上, 本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下, 力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值 22 银河康乐股票型证券投资基金第 9 页共 37 页

10 基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2014 年 11 月 18 日基金投资目标 : 本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票, 在严格控制风险的前提下, 力争实现基金资产的长期稳健增值 23 银河泽利保本混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2015 年 04 月 08 日基金投资目标 : 本基金应用优化的恒定比例投资保险策略 ( 优化的 CPPI 策略 ), 并引入保证人, 在保证本金安全的基础上, 本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下, 力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值 24 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2015 年 04 月 22 日基金投资目标 : 本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会, 通过行业配置和精选个股, 分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇 在严格控制投资风险的条件下, 力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益 25 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2015 年 04 月 22 日基金投资目标 : 本基金在合理控制风险的前提下, 在深入的基本面研究的基础上, 通过灵活的资产配置 策略配置与严谨的风险管理, 分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇, 追求实现基金资产的持续稳定增值 26 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2015 年 5 月 12 日基金投资目标 : 本基金将充分把握我国经济结构转型调整 产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会, 充分利用我公司的研究投资优势, 通过行业配置和精选个股, 分享中国在加快转变经济结构转型 产业优化升级的红利, 在严格控制投资风险的条件下, 力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益 第 10 页共 37 页

11 27 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 :2015 年 6 月 19 日基金投资目标 : 本基金在合理控制风险的前提下, 在深入的基本面研究的基础上, 通过灵活的资产配置 策略配置与严谨的风险管理, 分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇, 追求实现基金资产的持续稳定增值 28 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 : 2015 年 12 月 17 日基金投资目标 : 本基金在合理控制风险的前提下, 在深入的基本面研究的基础上, 通过灵活的资产配置 策略配置与严谨的风险管理, 追求实现基金资产持续稳定增值的前提下, 力求获取超额收益 29 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式 : 契约型开放式基金合同生效日 : 2016 年 3 月 11 日基金投资目标 : 在实现 中国制造 2025 规划的工业未来发展纲领和顶层设计目标的过程中, 本基金将充分把握大国智造主题涵盖领域中相关行业和企业呈现出的投资机会, 通过行业配置和精选个股, 分享大国智造主题涵盖领域中相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇 在严格控制投资风险的条件下, 力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 银河稳 硕士研究生学历, 曾先后 健证券 在中国华融信托投资公 投资基 司 中国银河证券有限责 金的基 任公司工作 2002 年 6 月 金经理 加入银河基金管理有限公 钱睿南 银河现代服务 2008 年 2 月 27 日 - 15 司, 历任交易主管 基金经理助理, 银河创新成长 主题灵 混合型证券投资基金的基 活配置 金经理等职务,2012 年 12 混合型 月至 2015 年 5 月担任银丰 证券投 证券投资基金的基金经 资基金 理 ;2015 年 4 月起担任银 第 11 页共 37 页

12 的基金经理 银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理 总经理助理 股票投资部总监 河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ;2015 年 6 月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理, 2016 年 2 月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理 ; 现任总经理助理 股票投资部总监 注 :1 上表中任职日期为我公司做出决定之日 ; 2 证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券法 证券投资基金法 及其各项管理办法 基金合同 和其他有关法律法规的规定, 本着 诚实信用 勤奋律己 创新图强 的原则管理和运用基金资产, 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值, 努力实现基金持有人的利益, 无损害基金持有人利益的行为, 基金投资范围 投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定 随业务的发展和规模的扩大, 本基金管理人将继续秉承 诚信稳健 勤奋律己 创新图强 的理念, 严格遵守 证券法 证券投资基金法 等法律法规的规定, 进一步加强风险管理和完善内部控制体系, 为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度, 在授权管理 研究分析 投资决策 交易执行 行为监控等方面对公平交易制度予以落实, 确保公平对待不同第 12 页共 37 页

13 投资组合 同时, 公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别 ( 股票 债券 ) 的收益率差异进行了分析 针对同向交易部分, 本报告期内, 公司对旗下管理的所有投资组合 ( 完全复制的指数基金除外 ), 连续四个季度期间内 不同时间窗下 ( 日内 3 日内 5 日内 ) 公开竞价交易的证券进行了价差分析, 并针对溢价金额 占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析, 未发现重大异常情况 针对反向交易部分, 公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易 ( 包括股票和债券 ) 的交易时间 交易价格进行了梳理和分析, 未发现重大异常情况 本报告期内, 不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 ( 完全复制的指数基金除外 ) 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易, 由各投资组合经理均严格按照制度规定, 事前确定好申购价格和数量, 按照价格优先 比例分配的原则对获配额度进行分配 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金管理人在年初认为在全球经济整体企稳的背景下, 中国经济增速在连续下台阶后能够在低位企稳, 但仍然看不到明显的反弹迹象 货币政策方面, 在美国收紧货币政策的大背景下, 主要经济体的货币政策明显背道而驰的可能性不大, 而 2016 年汇率再次贬值的预期已经较为强烈, 这也制约了国内货币政策进一步宽松的空间 总体来看, 国内经济继续超预期恶化的可能性在下降, 其对于股票市场的负面冲击边际递减, 但汇率贬值的冲击风险需要防范 本基金判断股票市场在经历 2015 年大起大落之后,2016 年将进入整固阶段, 为下一轮的牛市做准备 本基金欣喜的看到在转型的过程中多个新兴消费行业涌现出良好的投资机会, 同时部分传统产业中的龙头企业在行业调整中竞争优势更加明显, 本基金的研究重点将围绕此类行业和公司, 结合市场环境和估值的变化, 力争更好地把握投资时机 国内股票市场在年初经历了快速下跌, 随后缓慢回升, 成交量较去年明显萎缩 景气行业如电动汽车产业链 白酒 养殖 黄金等受到投资者追捧表现突出, 部分受益于供给侧改革的周期品行业如煤炭等也出现较明显上涨, 除此之外多数行业表现低迷 受监管层整顿借壳重组及加快第 13 页共 37 页

14 退市等政策影响, 绩差股炒作的热情降温, 资金流向绩优股 本基金在年初的股灾中净值回撤较大, 随后投资策略有所调整, 在判断今年是震荡市而且机会相对较少的基础上, 将股票仓位多数时间控制在相对较低的水平, 组合风格倾向于绩优中小市值股票, 回避绩差股 行业方面, 在新能源汽车产业链 化工 医药等方向配置较多, 回避了周期股和大金融 报告期内基金的业绩表现本基金今年上半年净值增长 -6.78%, 比较基准上半年涨幅为 % 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年, 国内经济预计能够保持平稳, 外部环境对于中国出口复苏仍有压力, 但投资和消费能够基本保持稳定 ; 人民币贬值长期趋势不改, 但在全球新一轮宽松背景下短期贬值压力有所降低, 同时国内通胀压力不大, 货币政策收紧概率降低 资本市场继续加强监管及制度建设, 短期降低市场风险偏好, 但利在长远 总体来看股票市场系统性风险较低, 大概率处于箱体震荡格局之中, 在此过程中相信仍然会有较多的股票摆脱指数走出独立行情 本基金将继续控制仓位, 根据行业变化及企业中报业绩情况集中配置优势行业 精选个股, 同时力争降低波动幅度 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则 中国证监会 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定, 制定了健全 有效的估值政策和程序, 对基金所持有的投资品种进行估值 为确保估值的合规 公允, 本基金管理人设立了估值工作决策 监督 审查的专门部门, 组成人员包括投资研究部门 监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员, 其多数拥有十年以上的证券 风控 估值经验, 根据基金管理公司制定的相关制度, 估值政策决策机构中不包括基金经理, 但对于非活跃投资品种, 基金经理可以提供估值建议 同时不断建立起一套完整 有效的估值工作管理规定及程序, 对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施 把控, 并保证环节的各方不存在重大利益冲突 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人以截至 2015 年 12 月 31 日的可分配收益为准, 于 2016 年 1 月 21 日向基金份额持有人实施了利润分配, 现金红利发放总额为 5,367, 元 根据 证券投资基金法 有关规定及本基金 基金合同 的有关约定, 经本基金管理人计第 14 页共 37 页

15 算并经基金托管人中国农业银行股份有限公司确认, 利润分配方案符合上述约定 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注 : 无 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 证券投资基金法 相关法律法规的规定以及基金合同 托管协议的约定, 对本基金基金管理人 银河基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金的投资运作, 进行了认真 独立的会计核算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等 情况的说明 本托管人认为, 银河基金管理有限公司在本基金的投资运作 基金资产净值的计算 基金份额申购赎回价格的计算 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 ; 在报告期内, 严格遵守了 证券投资基金法 等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意 见 本托管人认为, 银河基金管理有限公司的信息披露事务符合 证券投资基金信息披露管理办法 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标 净值表现 收益分配情况 财务会计报告 投资组合报告等信息真实 准确 完整, 未发现有损害基金持有人利益的行为 第 15 页共 37 页

16 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 银河稳健证券投资基金 报告截止日 : 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 52,614, ,098, 结算备付金 1,419, ,189, 存出保证金 678, ,113, 交易性金融资产 748,074, ,928, 其中 : 股票投资 514,409, ,764, 基金投资 - - 债券投资 233,664, ,163, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 22,683, 应收利息 3,981, ,086, 应收股利 - - 应收申购款 209, ,476, 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 829,661, ,892, 负债和所有者权益 本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 17,951, 应付赎回款 1,920, ,006, 应付管理人报酬 994, ,027, 应付托管费 165, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,198, ,683, 应交税费 260, , 第 16 页共 37 页

17 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 373, , 负债合计 4,914, ,552, 所有者权益 : 实收基金 332,737, ,846, 未分配利润 492,009, ,493, 所有者权益合计 824,747, ,340, 负债和所有者权益总计 829,661, ,892, 注 : 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 457,623, 份 6.2 利润表 会计主体 : 银河稳健证券投资基金 本报告期 : 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 年 1 月 1 日至 2015 月 30 日 年 6 月 30 日 一 收入 -47,897, ,497, 利息收入 4,848, ,223, 其中 : 存款利息收入 412, , 债券利息收入 4,401, ,850, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 34, , 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -19,754, ,449, 其中 : 股票投资收益 -23,188, ,662, 基金投资收益 - - 债券投资收益 444, ,133, 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,989, ,652, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -33,056, ,210, 列 ) 4. 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 66, ,613, 减 : 二 费用 10,598, ,738, 管理人报酬 5,745, ,388, 托管费 957, ,398, 销售服务费 - - 第 17 页共 37 页

18 4. 交易费用 3,753, ,773, 利息支出 - 1,021, 其中 : 卖出回购金融资产支出 - 1,021, 其他费用 142, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 -58,496, ,758, 列 ) 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -58,496, ,758, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 会计主体 : 银河稳健证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基 327,846, ,493, ,340, 金净值 ) 二 本期经营活动产生的 - -58,496, ,496, 基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三 本期基金份额交易产 4,891, ,075, ,966, 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 22,144, ,312, ,456, 基金赎回款 -17,253, ,237, ,490, 四 本期向基金份额持有 - -9,062, ,062, 人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 332,737, ,009, ,747, 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 第 18 页共 37 页

19 一 期初所有者权益 ( 基 564,189, ,691, ,012,881, 金净值 ) 二 本期经营活动产生的 - 514,758, ,758, 基金净值变动数 ( 本期净利润 ) 三 本期基金份额交易产 -236,526, ,595, ,122, 生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 64,572, ,121, ,694, 基金赎回款 -301,098, ,717, ,816, 四 本期向基金份额持有 - -3,771, ,771, 人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 327,662, ,082, ,745, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 刘立达 刘立达 秦长建 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况银河银联系列证券投资基金 银河稳健证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ), 系经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监基金字字 [2003]65 号文 关于同意银河银联系列证券投资基金设立的批复 的核准, 由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集, 基金合同于 2003 年 8 月 4 日正式生效, 首次设立募集规模为 1,186,651, 份基金份额 本基金为契约型开放式, 存续期限不定 本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司, 注册登记机构为银河基金管理有限公司, 基金托管人为中国农业银行股份有限公司 2008 年 2 月 28 日, 本基金管理人银河基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分 拆分前, 本基金的基金份额净值为人民币 元, 根据基金份额拆分公式, 计算精确到小数点后第 9 位 ( 第 9 位以后舍去 ) 为人民币 元 本基金管理人于拆分日, 按照 1: 的拆分比例对本基金进行拆分 拆分后, 基金份额净值为人民币 元, 基金份额面值为人民币 元 本基金投资于在国内依法公开发行 具有良好流动性的金融工具, 以及法律 法规及中国证 第 19 页共 37 页

20 监会允许的其他金融工具 本基金的投资组合遵循以下规定 :(1) 投资于股票和债券的比例不低于本基金资产总值的 80%;( 2) 投资于股票的比例在正常情况下不低于基金资产净值的 35%, 不高于基金资产净值的 75%;( 3) 投资组合中现金比例不低于 5%;( 4) 投资于国家债券的比例, 不低于本基金资产总值的 20%;( 5) 持有一家上市公司的股票, 不超过本基金资产净值的 10%;( 6) 与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和, 不超过该证券的 10%;( 7) 中国证监会规定的其他比例限制 本基金的业绩比较基准为 : 上证 A 股指数涨跌幅 75% + 中信国债指数涨跌幅 25% 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 以及其后颁布及修订的具体会计准则 应用指南 解释以及其他相关规定 ( 以下统称 企业会计准则 ) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的 证券投资基金会计核算业务指引 中国证监会制定的 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见 关于证券投资基金执行 < 企业会计准则 > 估值业务及份额净值计价有关事项的通知 证券投资基金信息披露管理办法 证券投资基金信息披露内容与格式准则 第 2 号 年度报告的内容与格式 证券投资基金信息披露编报规则 第 3 号 会计报表附注的编制及披露 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金于 2016 年 06 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和净值变动情况 本财务报表以本基金持续经营为基础列报 重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更 会计估计变更的说明 第 20 页共 37 页

21 本基金本报告期无会计估计变更 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 税项 1 印花税经国务院批准, 财政部 国家税务总局研究决定, 自 2008 年 4 月 24 日起, 调整证券 ( 股票 ) 交易印花税税率, 由原先的 3 调整为 1 ; 经国务院批准, 财政部 国家税务总局研究决定, 自 2008 年 9 月 19 日起, 调整由出让方按证券 ( 股票 ) 交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收, 税率不变 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税 2 营业税 增值税根据财政部 国家税务总局财税 [2004]78 号文 关于证券投资基金税收政策的通知 的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券的差价收入, 继续免征营业税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]36 号文 关于全面推开营业税改增值税试点的通知 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券的转让收入免征增值税 ; 国债 地方政府债利息收入免征增值税 ; 存款利息收入不征收增值税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]46 号文 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知 的规定, 质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税 根据财政部 国家税务总局财税 [2016]70 号文 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知 的规定, 买断式买入返售金融商品 同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税 第 21 页共 37 页

22 3 企业所得税根据财政部 国家税务总局财税 [2004]78 号文 关于证券投资基金税收政策的通知 的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票 债券的差价收入, 继续免征企业所得税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2008]1 号文 关于企业所得税若干优惠政策的通知 的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票 债券的差价收入, 股权的股息 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 4 个人所得税根据财政部 国家税务总局财税 [2002]128 号文 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 的规定, 对基金取得的股票的股息 红利收入, 债券的利息收入 储蓄存款利息收入, 由上市公司 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2005]103 号文 关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 ; 根据财政部 国家税务总局财税 [2008]132 号文 财政部 国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知 的规定, 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税 ; 根据财政部 国家税务总局 中国证监会财税 [2012]85 号文 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入应纳税所得额 ; 根据财政部 国家税务总局 中国证监会财税 [2015]101 号文 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 的规定, 自 2015 年 9 月 8 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税 关联方关系第 22 页共 37 页

23 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称银河基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司 ( 农业银行 ) 中国银河证券股份有限公司 ( 银河证券 ) 与本基金的关系基金管理人 基金销售机构基金托管人 基金代销机构同受基金管理人第一大股东控制 基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位 : 人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例例 银河证券 ,468, % 债券交易 金额单位 : 人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例例 银河证券 ,789, % 债券回购交易 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 金额单位 : 人民币元 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 第 23 页共 37 页

24 占当期债券占当期债券回购回购成交金额回购成交金额回购成交总额的比例成交总额的比例银河证券 ,000, % 权证交易 注 : 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易 应支付关联方的佣金金额单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日关联方名称当期占当期佣金总量的占期末应付佣期末应付佣金余额佣金比例金总额的比例银河证券 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日关联方名称当期占当期佣金总量的占期末应付佣期末应付佣金余额佣金比例金总额的比例银河证券 615, % 148, % 注 : 上述佣金按市场佣金率计算, 扣除证券公司需承担的费用 ( 包括但不限于买 ( 卖 ) 经手费 证券结算风险基金和买 ( 卖 ) 证管费等 ) 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括: 为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 关联方报酬 基金管理费 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 日 日 5,745, ,388, , , 注 : 本基金应支付基金管理人管理费, 按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率逐日计提, 累计至每 月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金管理费 = 前一日基金资产净值 1.5% 当年天数 第 24 页共 37 页

25 基金托管费 项目 当期发生的基金应支付 的托管费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 日 日 957, ,398, 注 : 本基金应支付基金托管人托管费, 按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率逐日计提, 累计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日基金托管费 = 前一日基金资产净值 0.25% 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易注 : 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注 : 本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注 : 本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入农业银行 52,614, , ,265, , 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注 : 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券 期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位 : 人民币元 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 ( 单位 : 股 ) 成本总额 额 维宏股 2016 年 4 份月 12 日 - 新股流通受限 , , ,642, 第 25 页共 37 页

26 玲珑轮 2016 年 年新股流通胎月 24 日 7 月 6 日受限 ,478 71, , 新宏泰 2016 年 6 月 23 日 2016 年新股流通 7 月 1 日 受限 ,602 13, , 科大国 2016 年 年新股流通创月 30 日 7 月 8 日受限丰元股 2016 年 年新股流通份月 29 日 7 月 7 日受限 , , , , 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位 : 人民币元 股票 代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 ( 股 ) 期末成本总额 期末估值总额 中国核建 2016 年 6 月 30 日 筹划重大事项 年 7 月 1 日 ,160 66, , 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购截至到本报告期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金无因从事证券银行间债券回购交易形成的卖出回购证券款余额 交易所市场债券正回购截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止, 本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1 公允价值 1.1 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债, 其因剩余期限不长, 公允价值与账面价值相若 1.2 以公允价值计量的金融工具 各层次金融工具公允价值于 2016 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 511,266, 元, 属于第二层次的余额为人民币 236,807, 第 26 页共 37 页

27 元, 属于第三层次余额为人民币 0.00 元 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌 交易不活跃 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次 第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 514,409, 其中 : 股票 514,409, 固定收益投资 233,664, 其中 : 债券 233,664, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 54,034, 其他各项资产 27,552, 合计 829,661, 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - 第 27 页共 37 页

28 B 采矿业 - - C 制造业 383,129, 电力 热力 燃气及水生产和供 D 应业 - - E 建筑业 17,977, F 批发和零售业 51,267, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输 软件和信息技术服务 I 业 27,138, J 金融业 26,639, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,120, M 科学研究和技术服务业 136, N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 514,409, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有沪港通股票 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 法拉电子 1,644,519 74,858, 桃李面包 699,000 31,287, 第 28 页共 37 页

29 工商银行 5,999,921 26,639, 万润股份 518,110 26,361, 华懋科技 712,800 24,541, 柳州医药 279,184 24,238, 众生药业 1,714,045 20,551, 片仔癀 449,925 20,251, 山大华特 499,989 17,684, 雅百特 1,350,000 17,577, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于银河基金管理有限公司网 站的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 工商银行 38,884, 喜临门 36,363, 航天信息 32,858, 初灵信息 31,008, 桃李面包 30,997, 云南盐化 27,893, 中科曙光 27,207, 法拉电子 25,870, 三六五网 25,118, 中国人寿 24,542, 华鲁恒升 23,621, 华懋科技 22,802, 富祥股份 22,752, 秋林集团 22,370, 海螺水泥 22,195, 晨鸣纸业 22,105, 佐力药业 21,810, 紫光股份 21,159, 永利股份 20,306, 众生药业 19,988, 第 29 页共 37 页

30 太极股份 19,887, 柳州医药 19,844, 扬农化工 19,387, 赢合科技 17,929, 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 雅百特 42,437, 喜临门 35,496, 长生生物 35,368, 先导智能 34,074, 太极股份 33,691, 新北洋 29,855, 万丰奥威 28,317, 云南盐化 28,311, 航天信息 27,738, 中科曙光 27,566, 万润股份 26,639, 秋林集团 26,232, 东港股份 26,156, 三六五网 25,875, 华鲁恒升 24,719, 中国人寿 22,835, 理工环科 22,440, 初灵信息 22,020, 赢合科技 21,684, 佐力药业 21,293, 紫光股份 20,582, 晨鸣纸业 20,386, 海螺水泥 20,292, 三联虹普 19,240, 中牧股份 18,059, 注 : 卖出金额不包括相关交易费用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 第 30 页共 37 页

31 单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 1,210,016, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 1,262,893, 注 : 买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位 : 人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 185,586, 央行票据 金融债券 48,077, 其中 : 政策性金融债 48,077, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 其他 合计 233,664, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位 : 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 国债 ⑺ 591,640 63,944, 国开 ,000 48,077, 国债 ⒀ 401,710 40,247, 国债 ,000 29,997, 国债 ,000 20,668, 第 31 页共 37 页

32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策注 : 本基金未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注 : 本基金未投资国债期货 本期国债期货投资评价注 : 本基金未投资国债期货 第 32 页共 37 页

33 7.12 投资组合报告附注 银河稳健基金投资的前十名证券中, 没有发行主体被监管部门立案调查的情形, 在报告编制 日前一年内也没有受到公开谴责 处罚的情形 银河稳健基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 678, 应收证券清算款 22,683, 应收股利 - 4 应收利息 3,981, 应收申购款 209, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,552, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分无 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人户数户均持有的持有人结构 份额单位 : 份 第 33 页共 37 页

34 ( 户 ) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份占总份持有份额额比例额比例 29,057 15, ,970, % 325,652, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 101, % 持有本基金 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 0~10 9 开放式基金份额变动 基金合同生效日 ( 2003 年 8 月 4 日 ) 基金份额总额 单位 : 份 1,186,651, 本报告期期初基金份额总额 450,896, 本报告期基金总申购份额 30,456, 减 : 本报告期基金总赎回份额 23,728, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 457,623, 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会 第 34 页共 37 页

35 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一 报告期内基金管理人发生以下重大人事变动 : 年 2 月 19 日在法定报刊上刊登了 银河基金管理有限公司关于总经理任职的公告, 由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过, 决定聘任刘立达先生担任公司总经理 二 报告期内基金托管人发生如下重大变动 : 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人 托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例 备注 招商证券 1 1,533,485, % 1,397, 光大证券 2 470,517, % 438, 申银万国 1 232,406, % 216, 第 35 页共 37 页

36 安信证券 2 217,483, % 202, 国泰君安 2 17,164, % 15, 广发证券 中银国际 银河证券 江海证券 华宝证券 中投证券 注 :1 选择证券公司专用席位的标准: (1) 实力雄厚 ; (2) 信誉良好, 经营行为规范 ; (3) 具有健全的内部控制制度, 内部管理规范, 能满足本基金安全运作的要求 ; (4) 具备基金运作所需的高效 安全 便捷的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要, 并能提供全面的信息服务 ; (5) 研究实力强, 有固定的研究机构和专职的高素质研究人员, 能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务, 包括宏观经济报告 行业分析报告 市场分析报告 证券分析报告及其他报告等, 并 能根据基金投资的特定要求, 提供专题研究报告 ; (6) 本基金管理人要求的其他条件 2 选择证券公司专用席位的程序: (1) 资格考察 ; (2) 初步确定 ; (3) 签订协议 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例 招商证券 光大证券 144,291, % 申银万国 36,285, % 安信证券 70,005, % 540,000, % - - 国泰君安 43,019, % 第 36 页共 37 页

37 广发证券 中银国际 银河证券 江海证券 华宝证券 中投证券 影响投资者决策的其他重要信息 无 银河基金管理有限公司 2016 年 8 月 25 日 第 37 页共 37 页