目录 第一部分 绪言... 3 第二部分 释义... 4 第三部分 基金管理人... 8 第四部分 基金托管人 第五部分 相关服务机构 第六部分 基金的募集 第七部分 基金合同的生效 第八部分 基金份额的申购和赎回 第九部分 基金的投资..

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1 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金招募说明书 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司

2 目录 第一部分 绪言... 3 第二部分 释义... 4 第三部分 基金管理人... 8 第四部分 基金托管人 第五部分 相关服务机构 第六部分 基金的募集 第七部分 基金合同的生效 第八部分 基金份额的申购和赎回 第九部分 基金的投资 第十部分 基金的财产 第十一部分 基金资产估值 第十二部分 基金的收益与分配 第十三部分 基金的费用与税收 第十四部分 基金的会计与审计 第十五部分 基金的信息披露 第十六部分 风险揭示 第十七部分 基金合同的变更 终止和基金财产的清算 第十八部分 基金合同的内容摘要 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 第二十部分 基金份额持有人服务 第二十一部分 其他应披露事项 第二十二部分 招募说明书存放及其查阅方式 第二十三部分 备查文件

3 重要提示 本基金经中国证监会 2016 年 5 月 26 日证监许可 [2016]1119 号文注册募集 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险等, 详见招募说明书 风险揭示 章节 本基金投资中小企业私募债券, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券 由于不能公开交易, 一般情况下, 交易不活跃, 潜在较大流动性风险 当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债, 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本基金的 招募说明书 及 基金合同 等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨慎做出投资决策 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 ; 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担 2

4 第一部分 绪言 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 以及 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 3

5 第二部分 释义 招募说明书 中除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 2 基金管理人: 指南方基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国银行股份有限公司 4 基金合同或本基金合同: 指 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金合同 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书: 指 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订 自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定 修改的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 14 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 15 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 4

6 体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 16 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 18 合格境外机构投资者: 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 ( 包括其不时修订 ) 及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19 人民币合格境外机构投资者: 指按照 人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法 ( 包括其不时修订 ) 及相关法律法规规定, 运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 20 投资人: 指个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 转托管及定投等业务 23 销售机构: 指南方基金管理有限公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议, 办理基金销售业务的机构 24 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25 登记机构: 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为南方基金管理有限公司或接受南方基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构, 本基金的登记机构为南方基金管理有限公司 26 基金账户: 指登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 29 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 5

7 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 31 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 33 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 34 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ),n 为自然数 35 开放期: 本基金开放申购 赎回等业务的期间 本基金自基金合同生效后, 每年开放一次申购和赎回, 开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日 ( 如该日为非工作日或无对应日期, 则顺延至下一工作日 ), 开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日 开放期内, 投资人可以根据相关业务规则申购 赎回基金份额 36 封闭期: 本基金首个封闭期为自基金合同生效日 ( 含该日 ) 起至第一个开放期的首日 ( 不含该日 ) 之间的期间, 之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务, 也不上市交易 37 开放日: 指开放期内为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 38 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 39 业务规则 : 指 南方基金管理有限公司开放式基金业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 40 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41 申购: 指基金合同生效后的开放期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42 赎回: 指基金合同生效后的开放期内, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为 44 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 45 定投计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 扣款金额及扣 6

8 款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一工作日基金总份额的 20% 47 元: 指人民币元 48 基金利润: 指基金利息收入 投资收益 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 49 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 50 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 51 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 53 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介 54 不可抗力: 指本基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 7

9 第三部分基金管理人 一 基金管理人概况名称 : 南方基金管理有限公司住所及办公地址 : 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 层成立时间 :1998 年 3 月 6 日法定代表人 : 吴万善注册资本 :3 亿元人民币电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 鲍文革南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [1998]4 号文批准, 由南方证券有限公司 厦门国际信托投资公司 广西信托投资公司共同发起设立 2000 年, 经中国证监会证监基金字 [2000]78 号文批准进行了增资扩股, 注册资本达到 1 亿元人民币 2005 年, 经中国证监会证监基金字 [2005]201 号文批准进行增资扩股, 注册资本达 1.5 亿元人民币 2013 年, 注册资本金由 1.5 亿元人民币增至 3 亿元人民币 目前股权结构 : 华泰证券股份有限公司 45% 深圳市投资控股有限公司 30% 厦门国际信托有限公司 15% 及兴业证券股份有限公司 10% 二 主要人员情况 1 董事会成员吴万善先生, 董事, 中共党员, 工商管理硕士, 高级经济师, 中国籍 历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员 中国人民银行南京市分行江宁支行科员 ; 华泰证券证券发行部副经理 总经理助理 ; 江苏省证券登记处总经理 ; 华泰证券副总经理 总裁 董事长兼党委副书记 现任江苏省农村信用社联合社理事长 党委书记 ; 南方基金管理有限公司董事长 张涛先生, 董事, 中共党员, 管理学博士, 中国籍 1994 年 8 月加入华泰证券, 历任总裁秘书 投资银行一部业务经理 上海总部投资银行业务部副总经理 深圳总部兼深圳彩田路营业部总经理 公司董事会秘书 总裁助理兼董事会办公室主任 副总裁 党委委员 现任华泰证券股份有限公司副总裁 党委委员 ; 华泰长城期货有限公司董事长 姜健先生, 董事, 中共党员, 毕业于南京农业大学经济及管理专业, 获硕士学位, 中国籍 1994 年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作, 历任人事处职员 人事处培训教育科科长 投资银行总部股票事务部副总经理 投资银行一部副总经理 投资银行一部高级经理 投资银行总部副总经理兼发行部经理 资产管理总部总经理 投资银行总部业务总监 总裁助理 副总裁 董事会秘书等职务 现任华泰证券股份有限公司的副总裁 党委委员 8

10 董事会秘书 ; 华泰联合证券有限责任公司董事 华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司董事 华泰紫金投资有限责任公司董事 江苏股权交易中心有限责任公司董事长 华泰瑞通投资管理有限公司董事 江苏银行股份有限公司董事 证通股份有限公司董事 夏桂英女士, 董事, 中共党员, 高级经济师, 毕业于中国政法大学法律专业, 获法学硕士学位, 中国籍 曾先后担任中国政法大学中国法制研究所教师 深圳市人大法工委办公室主任科员 深圳市光通发展有限公司办公室主任 深圳市投资管理公司总法律顾问 深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记 董事长等职 2004 年 10 月加入深圳市投资控股有限公司, 历任法律事务部部长 企业一部部长职务 现任深圳市投资控股有限公司副总经理 深圳市通产集团有限公司董事 深圳市高新投集团有限公司董事 深圳市城市建设开发 ( 集团 ) 公司董事 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司董事 项建国先生, 董事, 中共党员, 高级会计师, 大学本科毕业于中南财经大学财务会计专业, 中国籍 曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任, 其后在深圳蛇口信德会计师事务所 深圳市商贸投资控股公司 深圳市投资控股有限公司任职, 历任深圳市投资控股有限公司投资部部长 投资发展部部长 企业一部部长 战略发展部部长, 长期从事投融资 股权管理 股东事务等工作 现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理 中国深圳对外贸易 ( 集团 ) 有限公司董事 深圳市高新投集团有限公司监事 华润五丰肉类食品 ( 深圳 ) 有限公司董事 深圳市建筑设计研究总院有限公司董事 李自成先生, 董事, 中共党员, 硕士研究生学历, 中国籍 历任厦门大学哲学系团总支副书记 厦门国际信托投资公司办公室主任 营业部经理 计财部经理 公司总经理助理 厦门国际信托投资有限公司副总经理 厦门国际信托有限公司副总经理 工会主席 党总支副书记 现任厦门国际信托有限公司总经理 屠春峰先生, 董事, 毕业于复旦大学管理科学专业, 获理学硕士学位, 中国籍 曾任职于中科院上海原子核研究所放射药物中心 上海莱福集团股份有限公司等机构, 从事研究工作 1998 年 4 月加入兴业证券研究所, 曾任研究所医药行业研究员 总经理助理兼生物医药部经理 副总监 总经理等职务,2009 年 11 月起任兴业证券机构客户部总经理,2010 年 3 月起兼任兴业证券上海分公司副总经理 杨小松先生, 总裁, 中共党员, 经济学硕士, 注册会计师, 中国籍 历任德勤国际会计师行会计专业翻译, 光大银行证券部职员, 美国 NASDAQ 实习职员, 证监会处长 副主任 2012 年加入南方基金, 担任督察长, 现任南方基金管理有限公司董事 总裁 姚景源先生, 独立董事, 经济学硕士, 中国籍 曾任国家经委副处长 商业部政策研究室副处长 国际合作司处长 副司长 中国国际贸易促进会商业行业分会副会长 常务副会长 国内贸易部商业发展中心主任 中国商业联合会副会长 秘书长 安徽省政府副秘书长 安徽省阜阳市政府市长 安徽省统计局局长 党组书记 国家统计局总经济师兼新闻发言人 现任国务院参事室特约研究员, 中国经济 50 人论坛成员, 中国统计学会副会长 9

11 李心丹先生, 独立董事, 金融学博士, 国务院特殊津贴专家, 国务院学位委员会 教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员, 中国籍 历任东南大学经济管理学院助教 讲师 副教授 教授, 南京大学工程管理学院院长 现任南京大学 - 牛津大学金融创新研究院院长 金融工程研究中心主任 南京大学创业投资研究与发展中心执行主任 教授 博士生导师 江苏省省委决策咨询专家 上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员 上海证券交易所 深圳证券交易所 交通银行等单位的博士后指导导师, 中国金融学年会常务理事 国家留学基金会评审专家 江苏省资本市场研究会会长 江苏省科技创新协会副会长 周锦涛先生, 独立董事, 工商管理博士, 香港证券及投资学会高级资深会员, 中国香港籍 曾任职香港警务处 ( 商业罪案调查科 ), 香港证券及期货专员办事处, 及香港证券及期货事务监察委员会, 退休前为该会的法规执行部总监 其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇业集团控股有限公司独立非执行董事 现任香港金融管理局顾问 郑建彪先生, 独立董事, 中共党员, 经济学硕士, 中国籍 毕业于财政部科研所, 曾任职于北京市财政局 深圳蛇口中华会计师事务所 京都会计师事务所等机构, 先后担任干部 经理 副主任等工作 现担任致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 董事合伙人, 中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务 周蕊女士, 独立董事, 法学硕士, 中国籍 曾工作于北京市万商天勤 ( 深圳 ) 律师事务所 北京市中伦 ( 深圳 ) 律师事务所 北京市信利 ( 深圳 ) 律师事务所, 现任北京市金杜 ( 深圳 ) 律师事务所华南区管理合伙人, 全联并购公会广东分会会长 广东省律师协会女律师工作委员会副主任 深圳市中小企业改制专家服务团专家 深商联公共服务联盟副主席 深圳市易尚展示股份有限公司独立董事 2 监事会成员舒本娥女士, 监事, 中国籍 毕业于杭州电子工业学院会计专业, 获学士学位, 中国籍 曾任职于熊猫电子集团公司, 担任财务处处长工作 1998 年 10 月加入华泰证券, 历任计划资金部副总经理 稽查监察部副总经理 总经理 计划财务部总经理 现任华泰证券股份有限公司财务负责人 ; 华泰联合证券有限责任公司监事会主席 华泰长城期货有限公司副董事长 华泰紫金投资有限责任公司董事 华泰瑞通投资管理有限公司董事 姜丽花女士, 监事, 中共党员, 高级会计师, 大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学专业, 中国籍 曾在浙江兰溪马涧米厂 浙江兰溪纺织机械厂 深圳市建筑机械动力公司 深圳市建设集团 深圳市建设投资控股公司工作,2004 年深圳市投资控股有限公司成立至今, 历任公司计划财务部副经理 经理, 财务预算部副部长, 长期从事财务管理 投融资 股权管理 股东事务等工作, 现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长, 深圳经济特区房地产 ( 集团 ) 股份有限公司董事 深圳市建安 ( 集团 ) 股份有限公司董事 深圳市国际招标有限公司董事 深圳市深投物业发展有限公司董事 10

12 苏荣坚先生, 监事, 中共党员, 高级会计师, 大学本科学历, 中国籍 历任三明市财政局副科长, 厦门信息信达有限公司计财部副经理, 厦门国际信托有限公司财务部副总经理 自营业务部总经理 财务总监兼财务部总经理, 现任厦门国际信托有限公司总经理助理 林红珍女士, 监事, 高级工商管理硕士, 中国籍 曾任厦门对外供应总公司会计 厦门中友贸易联合公司财务部副经理 厦门外供房地产开发公司财务部经理 ;1994 年进入兴业证券, 先后担任计财部财务综合组负责人 直属营业部财务部经理 财务会计部计划财务部经理 风险控制部总经理助理兼审计部经理 风险管理部副总监 稽核审计部副总监 风险管理部副总经理 ( 主持工作 ) 风险管理部总经理, 现任兴业证券股份有限公司财务部总经理 兴业创新资本管理有限公司监事 苏民先生, 职工监事, 硕士研究生, 工程师, 中国籍 历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师, 华夏证券深圳分公司电脑部经理助理, 南方基金管理有限公司运作保障部副总监 市场服务部总监 电子商务部总监 ; 现任南方基金管理有限公司风险管理部总监 张德伦先生, 职工监事, 中共党员, 硕士学历, 中国籍 历任北京邮电大学副教授 华为技术有限公司处长 汉唐证券人力资源部总经理 海王生物人力资源总监 华信惠悦咨询公司副总经理 首席顾问,2010 年 1 月加入南方基金管理有限公司, 现任人力资源部总监 徐超先生, 职工监事, 工商管理硕士, 中国籍 曾担任建设银行深圳分行科技部开发中心副经理,2000 年 10 月加入南方基金管理有限公司, 历任信息技术部主管 总监助理 副总监 执行总监, 现任运作保障部总监 林斯彬先生, 职工监事, 民商法专业硕士, 中国籍 先后担任金杜律师事务所证券业务部实习律师 浦东发展银行深圳分行资产保全部职员 银华基金管理有限公司监察稽核部法务主管 民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008 年 12 月加入南方基金管理有限公司, 历任监察稽核部经理 高级经理 总监助理 副总监, 现任监察稽核部执行总监 3 公司高级管理人员吴万善先生, 董事长, 简历同上 杨小松先生, 总裁, 简历同上 俞文宏先生, 副总裁, 中共党员, 工商管理硕士, 经济师, 中国籍 历任江苏省投资公司业务经理 江苏国际招商公司部门经理 江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理 江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理 2003 年加入南方基金, 现任南方基金管理有限公司副总裁 党委委员 南方资本管理有限公司董事长兼总经理 郑文祥先生, 副总裁, 工商管理硕士, 中国籍 曾任职于湖北省荆州市农业银行 南方证券公司 国泰君安证券公司 2000 年加入南方基金, 历任国债投资经理 专户理财部副总监 南方避险增值基金基金经理 总经理助理兼养老金业务部总监, 现任南方基金管理有限公司副总裁 朱运东先生, 副总裁, 中共党员, 经济学学士, 中国籍 曾任职于财政部地方预算司及 11

13 办公厅 中国经济开发信托投资公司,2002 年加入南方基金, 历任北京分公司总经理 产品开发部总监 总裁助理 首席市场执行官, 现任南方基金管理有限公司副总裁 党委委员 秦长奎先生, 副总裁, 中共党员, 工商管理硕士, 中国籍 历任南京汽车制造厂经营计划处科员, 华泰证券有限责任公司营业部总经理 总裁助理兼基金部总经理 投资银行总部副总经理兼债券部总经理 2005 年加入南方基金, 曾任督察长兼监察稽核部总监, 现任南方基金管理有限公司副总裁 纪委委员 鲍文革先生, 督察长, 中国民主同盟盟员, 经济学硕士, 中国籍 历任财政部中华会计师事务所审计师, 南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998 年加入南方基金, 历任运作保障部总监 公司监事 财务负责人 总经理助理, 现任南方基金管理有限公司督察长 南方资本管理有限公司董事 常克川先生, 副总裁, 中共党员,EMBA 工商管理硕士, 中国籍 历任中国农业银行副处级秘书, 南方证券有限责任公司投资业务部总经理 沈阳分公司总经理 总裁助理, 联合证券 ( 现为华泰联合证券 ) 董事会秘书 合规总监等职务 ;2011 年加入南方基金, 任职董事会秘书 纪委书记, 现任南方基金管理有限公司副总裁 董事会秘书 纪委书记 南方资本管理有限公司董事 李海鹏先生, 副总裁, 工商管理硕士, 中国籍 曾任美国 AXA Financial 公司投资部高级分析师,2002 年加入南方基金管理有限公司, 历任高级研究员 基金经理助理 基金经理 全国社保及国际业务部执行总监 全国社保业务部总监 固定收益部总监 总经理助理兼固定收益投资总监, 现任南方基金管理有限公司副总裁 首席投资官 ( 固定收益 ) 南方东英资产管理有限公司 ( 香港 ) 董事 4 基金经理陶铄先生, 清华大学应用数学专业学士, 中国科学院金融工程专业硕士, 具有基金从业资格 曾任职于招商银行总行 普华永道会计师事务所 穆迪投资者服务有限公司 中国国际金融有限公司 ;2010 年 9 月至 2014 年 9 月任职于大成基金管理有限公司, 历任研究员 基金经理助理 基金经理 ;2012 年 2 月至 2014 年 9 月任大成景丰分级债券型基金的基金经理 ;2012 年 5 月至 2012 年 10 月任大成货币市场基金的基金经理 ;2012 年 9 月至 2014 年 4 月任大成月添利基金的基金经理 ;2012 年 11 月至 2014 年 4 月任大成月月盈基金的基金经理 ;2013 年 5 月至 2014 年 9 月任大成景安基金的基金经理 ;2013 年 6 月至 2014 年 9 月任大成景兴基金的基金经理 ;2014 年 1 月至 2014 年 9 月任大成信用增利基金的基金经理 2014 年 9 月加入南方基金产品开发部, 从事产品研发工作 ;2014 年 12 月至 2015 年 12 月, 任固定收益部资深研究员 ;2015 年 12 月至今, 任南方启元基金经理 ;2016 年 1 月至今, 任南方弘利 南方聚利基金经理 5 投资决策委员会成员总裁杨小松先生, 总裁助理兼首席投资官 ( 权益 ) 史博先生, 副总裁兼固定收益首席投 12

14 资官 南方东英资产管理有限公司 ( 香港 ) 董事李海鹏先生, 交易部总监王珂女士, 专户投资管理部总监蒋峰先生, 固定收益部总监韩亚庆先生, 数量化投资部总监刘治平先生, 研究部执行总监茅炜, 投资部副总监张原 6 上述人员之间不存在近亲属关系 三 基金管理人的职责 (1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; (4) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; (5) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (6) 编制季度 半年度和年度基金报告 ; (7) 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; (8) 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项 ; (9) 按照规定召集基金份额持有人大会 ; (10) 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 ; (11) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (12) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责 四 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1 基金管理人承诺遵守 基金法 及其他相关法律法规的规定, 建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 基金法 及其他相关法律法规行为的发生 2 基金管理人承诺不从事下列行为: (1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为 13

15 五 基金管理人关于禁止性行为的承诺为维护基金份额持有人的合法权益, 本基金禁止从事下列行为 : 1 承销证券; 2 违反规定向他人贷款或者提供担保; 3 从事承担无限责任的投资; 4 买卖其他基金份额, 但法律法规或中国证监会另有规定的除外 ; 5 向基金管理人 基金托管人出资; 6 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7 依照法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 如法律 行政法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 六 基金经理承诺 1 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; 2 不能利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益; 3 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; 4 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 七 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制制度概述为了保证公司规范运作, 有效地防范和化解管理风险 经营风险以及操作风险, 确保基金财务和公司财务以及其他信息真实 准确 完整, 从而最大程度地保护基金份额持有人的利益, 本基金管理人建立了科学合理 控制严密 运行高效的内部控制制度 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制 管理方法 操作程序与控制措施的总称 内部控制制度由内部控制大纲 基本管理制度 部门业务规章等组成 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是对各项基本管理制度的总揽和指导, 内部控制大纲明确了内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容 基本管理制度包括内部会计控制制度 风险控制制度 投资管理制度 监察稽核制度 基金会计制度 信息披露制度 信息技术管理制度 资料档案管理制度 业绩评估考核制度 和紧急应变制度等 14

16 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 操作守则等的具体说明 2 内部控制原则健全性原则 内部控制机制必须覆盖公司的各项业务 各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个运作环节 有效性原则 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 独立性原则 公司各机构 部门和岗位在职能上应当保持相对独立, 公司基金资产 自有资产 其他资产的运作应当分离 相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明 相互制衡, 并通过切实可行的措施来实行 成本效益原则 公司应充分发挥各机构 各部门及各级员工的工作积极性, 运用科学化的方法尽量降低经营运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 3 主要内部控制制度 (1) 内部会计控制制度公司依据 中华人民共和国会计法 等国家有关法律 法规制订了基金会计制度 公司财务会计制度 会计工作操作流程和会计岗位职责, 并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制 内部会计控制制度包括凭证制度 复核制度 账务处理程序 基金估值制度和程序 基金财务清算制度和程序 成本控制制度 财务收支审批制度和费用报销管理办法 财产登记保管和实物资产盘点制度 会计档案保管和财务交接制度等 (2) 风险管理控制制度风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定, 风险控制制度由风险控制的目标和原则 风险控制的机构设置 风险控制的程序 风险类型的界定 风险控制的主要措施 风险控制的具体制度 风险控制制度的监督与评价等部分组成 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度 交易风险管理制度 财务风险控制制度以及岗位分离制度 防火墙制度 岗位职责 反馈制度 保密制度 员工行为准则等程序性风险管理制度 (3) 监察稽核制度公司设立督察长, 负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况 督察长由总经理提名, 董事会聘任, 并经全体独立董事同意 督察长负责组织指导公司监察稽核工作 除应当回避的情况外, 督察长享有充分的知情权和独立的调查权 督察长根据履行职责的需要, 有权参加或者列席公司董事会以及公司业务 投资决策 风险管理等相关会议, 有权调阅公司相关文件 档案 督察长应当定期或者 15

17 不定期向全体董事报送工作报告, 并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况 公司设立监察稽核部门, 具体执行监察稽核工作 公司配备了充足合格的监察稽核人员, 明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程 监察稽核制度包括内部稽核管理办法 内部稽核工作准则等 通过这些制度的建立, 检查公司各业务部门和人员遵守有关法律 法规和规章的情况 ; 检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度 各项管理制度和业务规章的情况 16

18 第四部分基金托管人 一 基金托管人基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日变更注册登记日期 :2004 年 8 月 26 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民电话 :95566 传真 :(010) 发展概况 : 1912 年 2 月, 经孙中山先生批准, 中国银行正式成立 从 1912 年至 1949 年, 中国银行先后履行中央银行 国际汇兑银行和外贸专业银行职能, 坚持以服务社会民众 振兴民族金融为己任, 稳健经营, 锐意进取, 各项业务取得了长足发展 新中国成立后, 中国银行长期作为国家外汇专业银行, 成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道 1994 年, 中国银行改为国有独资商业银行 2003 年, 中国银行启动股份制改造 2004 年 8 月, 中国银行股份有限公司挂牌成立 2006 年 6 月 7 月, 先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市, 成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行 中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行, 在中国内地 香港澳门台湾及 31 个国家和地区为客户提供全面的金融服务, 主要经营商业银行业务, 包括公司金融业务 个人金融业务和金融市场业务, 并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务, 通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务, 通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务, 通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务, 通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务 在近百年的发展历程中, 中国银行始终秉承追求卓越的精神 稳健经营的理念 客户至上的宗旨 诚信为本的传统和严谨细致的作风, 得到了业界和客户的广泛认可和赞誉, 树立了卓越的品牌形象 2010 年度, 中国银行被 Global Finance( 环球金融 ) 评为 2010 年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行, 被 Euromoney( 欧洲货币 ) 评为 2010 年度房地产业 中国最佳商业银行, 被英国 金融时报 评为最佳私人银行奖, 被 The Asset ( 财资 ) 评为中国最佳贸易融资银行, 被 Finance Asia( 金融亚洲 ) 评为中国最佳私人 17

19 银行 中国最佳贸易融资银行, 被 21 世纪经济报道 评为亚洲最佳全球化服务银行 最佳企业公民 年度中资优秀私人银行品牌 面对新的历史机遇, 中国银行将积极推进创新发展 转型发展 跨境发展, 向着国际一流银行的战略目标不断迈进 二 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 三 证券投资基金托管情况截至 2015 年 12 月 31 日, 中国银行已托管 418 只证券投资基金, 其中境内基金 390 只,QDII 基金 28 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 四 托管业务的内部控制制度中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 规范运作 稳健经营 的原则 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估 风险控制措施设定及制度建设 内外部检查及审计等措施强化托管业务全员 全面 全程的风险管控 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作 先后获得基于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告 2014 年, 中国银行同时获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全 五 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 基金法 运作办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 18

20 第五部分相关服务机构 一 销售机构 1 直销机构: 南方基金管理有限公司住所及办公地址 : 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 层法定代表人 : 吴万善电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 张锐珊 2 其他销售机构: 其他基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告 二 登记机构名称 : 南方基金管理有限公司住所及办公地址 : 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 层法定代表人 : 吴万善电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 古和鹏 三 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所注册地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋联系人 : 陈颖华电话 : (86 21) 传真 : (86 21) 经办律师 : 黎明 陈颖华 四 审计基金财产的会计师事务所 名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 19

21 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系人 : 陈熹联系电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 陈熹 薛竞 20

22 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他有关规定, 并经中国证监会 2016 年 5 月 26 日证监许可 [2016]1119 号文注册募集 本基金为契约型开放式基金 本基金以定期开放方式运作, 即采取在封闭期内封闭运作 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式 基金存续期限为不定期 一 发售期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月, 具体发售时间见基金份额发售公告 二 发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 三 募集目标 本基金可设置首次募集规模上限, 具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公 告或其他公告 若本基金设置首次募集规模上限, 基金合同生效后不受此募集规模的限制 四 发售方式和销售渠道本基金通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人 销售机构提供的其他方式向投资人公开发售, 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告或相关业务公告 本基金认购的申请方式为书面申请或基金管理人公布的其他方式 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元, 按面值发售 本基金认购采取全额缴款认购的方式 若资金未全额到账则认购不成立, 基金管理人将认购不成立或无效的款项退回 基金投资人在募集期内可多次认购, 认购一经确认不得撤销 当日 (T 日 ) 在规定时间内提交的申请, 投资人通常应在 T+2 日到网点查询交易情况, 在募集截止日后 3 个工作日内到网点打印交易确认书 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构已经接收到认购申请 认购的确认以登记机构的确认结果为准 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 21

23 五 认购费用 认购本基金的投资人, 本基金认购费率最高不高于 1.0%, 且随认购金额的增加而递减, 如下表所示 : 认购金额 (M) 认购费率 M<100 万 1.0% 100 万 M<500 万 0.6% 500 万 M<1000 万 0.2% M 1000 万 每笔 1,000 元 投资人重复认购, 须按每次认购所对应的费率档次分别计费 基金认购费用不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广 销售 登记等募集期间发生的各项费用 基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及 基金合同 约定的情形下, 对基金认购费用实行一定的优惠, 费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知 六 认购期利息的处理方式 基金合同 生效前, 投资人的认购款项只能存入专门账户, 不得动用 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准 七 基金认购份额的计算 1 本基金采用 金额认购 份额确认 的方式 基金的认购金额包括认购费用和净认购金额 认购份额的计算公式为 : (1) 适用于比例费率净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ) 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额认购份额 = 净认购金额 / 基金份额面值 + 认购利息 / 基金份额面值 (2) 适用于固定费用净认购金额 = 认购金额 - 固定认购费用认购份额 = 净认购金额 / 基金份额面值 + 认购利息 / 基金份额面值例 : 某投资人投资 10 万元认购本基金, 该笔认购产生利息 50 元, 对应认购费率为 1.0%, 则其可得到的认购份额为 : 净认购金额 =100,000/ (1+1.0%)= 元 22

24 认购费用 =100, = 元认购份额 = / /1.00= 份 2 认购份额的计算中, 涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分舍弃, 舍弃部分归入基金财产 ; 涉及金额的计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准 利息折算的份额保留到小数点后两位, 小数点后两位以后部分舍去, 余额计入基金财产 八 基金认购金额的限制 本基金首次认购和追加认购最低金额均为人民币 1,000 元, 基金销售机构另有规定的, 以各销售机构的公告为准 九 基金份额的认购和持有限额 基金管理人不对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制 23

25 第七部分基金合同的生效 一 基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同 生效; 否则 基金合同 不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同 生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 二 基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满, 未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任 : 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息 ; 3 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及销售机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 三 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 法律法规或中国证监会另有规定时, 从其规定 24

26 第八部分基金份额的申购和赎回 一 申购与赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行 具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话 传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回 二 申购与赎回的开放日及时间 1 基金份额的开放期和封闭期本基金基金合同生效后, 每年开放一次申购和赎回, 开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日 ( 如该日为非工作日或无对应日期, 则顺延至下一工作日 ), 开放期不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日 开放期内, 投资人可以根据相关业务规则申购 赎回基金份额 本基金首个封闭期为自基金合同生效日 ( 含该日 ) 起至第一个开放期的首日 ( 不含该日 ) 之间的期间, 之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务 开放期内申购 赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准 如封闭期后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的, 开放期时间中止计算, 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起, 继续计算该开放期时间, 直到满足开放期的时间要求, 具体时间以基金管理人届时公告为准 2 开放日及开放时间基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为开放期内上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3 申购 赎回开始日及业务办理时间在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 25

27 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 在开放期内, 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购 赎回或者转换等申请的, 视为无效申请 开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告 三 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; 2 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人认购 申购的先后次序进行顺序赎回 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 四 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请不成立 2 申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时, 必须在规定的时间内全额交付申购款项, 否则所提交的申购申请不成立 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的赎回申请不成立 投资人交付申购款项, 申购成立 ; 登记机构确认基金份额时, 申购生效 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生效 投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟 通讯系统故障 银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时, 赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出 在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理 3 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 26

28 日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 若申购不成功, 则申购款项退还给投资人 基金销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请 申购 赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准 对于申请的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 五 申购和赎回的数量限制 1 本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元, 各销售机构在符合上述规定的前提下, 可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额, 具体以销售机构公布的为准, 投资人需遵循销售机构的相关规定 本基金单笔赎回申请不得低于 1 份, 投资人全额赎回时不受上述限制, 基金销售机构在符合上述规定的前提下, 可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制, 具体以基金销售机构公布的为准, 投资人需遵循销售机构的相关规定 ; 2 本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制; 3 本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制; 4 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定对申购金额和赎回份额的数量限制, 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 1 本基金的申购费: 对于申购本基金的投资人, 本基金申购费率最高不高于 1.2%, 且随申购金额的增加而递减, 如下表所示 : 申购金额 (M) 申购费率 M<100 万 1.2% 100 万 M<500 万 0.8% 500 万 M<1000 万 0.4% M 1000 万 每笔 1,000 元 投资人重复申购, 须按每次申购所对应的费率档次分别计费 申购费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记等各项费用 2 本基金的赎回费 (1) 若申请赎回的份额持有满一个封闭期 ( 包括红利再投资份额 ), 则不收取赎回费 (2) 若同一开放期内申购后又赎回, 则按下表所示规则收取赎回费 : 27

29 申请份额持有时间 (N) 赎回费率 N<7 日 1.5% 7 日 N<30 日 0.75% 30 日 N<6 个月 0.5% N 6 个月 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费, 赎回费用全额归入基金财产 ; 对于持有期长于 30 日 ( 含 ) 但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费, 赎回费用 75% 归入基金财产 ; 对于持有期长于 3 个月 ( 含 ) 但小于 6 个月的基金份额所收取的赎回费, 赎回费用 50% 归入基金财产 3 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 4 基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及 基金合同 约定的情形下, 对基金销售费用实行一定的优惠, 费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知 七 申购份额与赎回金额的计算 1 基金申购份额的计算方法如下: (1) 适用于比例费率本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额 申购份额的计算公式为 : 净申购金额 = 申购金额 / (1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值 (2) 适用于固定费用净申购金额 = 申购金额 - 固定申购费用申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值例 : 某投资人投资 10 万元申购本基金, 假设申购当日基金份额净值为 元, 对应申购费率为 1.2%, 则其可得到的申购份额为 : 净申购金额 =100,000/ (1+1.2%)= 元申购费用 =100, = 元申购份额 = /1.017 = 份 2 基金赎回金额的计算在本基金的赎回金额的计算公式为 : 28

30 赎回费用 = 赎回份额 赎回当日基金份额净值 赎回费率赎回金额 = 赎回份额 赎回当日基金份额净值 赎回费用例 : 某投资人申购本基金, 持有 30 日赎回 10 万份, 赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日基金份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回费用 =100, %= 元赎回金额 =100, =101, 元 3 基金份额净值的计算本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 4 申购份额 余额的处理方式申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日基金份额净值为基准计算 申购涉及金额的计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 申购涉及份额的计算结果按舍去尾数的方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 5 赎回金额的处理方式赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准来计算并扣除相应的费用, 计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 八 申购和赎回的登记投资人申购基金成功后, 基金登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理登记手续, 投资人自 T+2 日 ( 含该日 ) 后有权赎回该部分基金份额 投资人赎回基金成功后, 基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的登记手续 登记机构可以在法律法规允许的范围内, 对上述登记办理时间进行调整, 但不得实质影响投资人的合法权益, 并最迟于实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告 九 拒绝或暂停申购的情形开放期内发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的申购申请 3 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务 29

31 4 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形 6 基金管理人 基金托管人 基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统 基金登记系统 基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行 7 因基金收益分配 基金投资组合内某个或某些证券即将上市等原因, 使短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的 8 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述除第 4 项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的, 开放期将按因不可抗力而暂停申购的时间相应延长 十 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形开放期内发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时 3 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务 4 遵循基金份额持有人利益优先原则, 发生损害持有人利益的情形时, 可暂停接受投资人的赎回申请 5 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 若出现巨额赎回情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的, 开放期将按因不可抗力而暂停赎回的时间相应延长 十一 巨额赎回的情形及处理方式 30

32 1 巨额赎回的认定若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一工作日的基金总份额的 20%, 即认为是发生了巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或延缓支付赎回款项 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 延缓支付赎回款项 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有困难或认为因支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人应当接受并确认所有的赎回申请, 当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的百分之二十, 其余赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但延缓支付的期限不得超过二十个工作日, 并应当在指定媒介上刊登公告 3 巨额赎回的公告当发生延缓支付赎回款项时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告 十二 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人应及时向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 2 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间, 依照 信息披露办法 的有关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告 ; 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重新开放的公告 十三 基金的转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 十四 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 31

33 交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其他非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 十五 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费 十六 定投计划基金管理人可以为投资人办理定投计划, 具体规则由基金管理人另行规定 投资人在办理定投计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额 十七 基金的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 基金份额的冻结手续 冻结方式按照登记机构的相关规定办理 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益按照我国法律法规 监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理 十八 基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务 十七 其他业务 在相关法律法规允许的条件下, 基金登记机构可依据其业务规则, 受理基金份额质押等 业务, 并收取一定的手续费用 32

34 第九部分基金的投资 一 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下, 力争获得长期稳定的投资收益 二 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券( 包括国债 央行票据 金融债券 企业债券 公司债券 中期票据 短期融资券 超短期融资券 次级债券 政府支持机构债券 政府支持债券 地方政府债券 中小企业私募债券 可转换债券等 ) 资产支持证券 债券回购 银行存款( 包括协议存款 定期存款 同业存单及其他银行存款 ) 货币市场工具 权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但需符合中国证监会的相关规定 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-30% 开放期内, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 在封闭期内, 本基金不受上述 5% 的限制 三 投资策略 1 资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势, 评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险, 据此合理制定和调整股票 债券等各类资产的比例, 在保持总体风险水平相对稳定的基础上, 力争投资组合的稳定增值 此外, 本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控, 适时地做出相应的调整 2 股票投资策略本基金依托于基金管理人的投资研究平台, 紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向, 努力探寻在调结构 促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司 股票投资采用定量和定性分析相结合的策略 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性, 对组合进行优化, 在合理风险水平下追求基金收益最大化, 同时监控组合中证券的估值水平, 在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券 3 债券投资策略在选择债券品种时, 首先根据宏观经济 资金面动向 发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化, 并充分考虑组合的流动性管理的实际情况, 配置债券组合的久期 ; 其次, 结合信用分析 流动性分析 税收分析等确定债券组合的类属配置 ; 再次, 33

35 在上述基础上利用债券定价技术选择个券, 选择被价格低估的债券进行投资 本基金投资于中小企业私募债 由于中小企业私募债券整体流动性相对较差, 且整体信用风险相对较高 中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中, 应采取更为谨慎的投资策略 本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面, 并综合考虑信用基本面 债券收益率和流动性等要素, 确定最终的投资决策 4 权证投资策略本基金在进行权证投资时, 将通过对权证标的证券基本面的研究, 并结合权证定价模型寻求其合理估值水平, 并充分考虑权证资产的收益性 流动性 风险性特征, 主要考虑运用的策略包括 : 价值挖掘策略 获利保护策略 杠杆策略 双向权证策略 价差策略 买入保护性的认沽权证策略 卖空保护性的认购权证策略等 5 资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析, 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下, 采用基本面分析和数量化模型相结合, 对个券进行风险分析和价值评估后进行投资 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资, 以降低流动性风险 6 开放期投资策略本基金以定期开放方式运作, 即采取在封闭期内封闭运作 封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式 开放期内, 基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化 因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性, 以应付当时市场条件下的赎回要求, 并降低资产的流动性风险, 做好流动性管理 今后, 随着证券市场的发展 金融工具的丰富和交易方式的创新等, 基金还将积极寻求其他投资机会, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 本基金将在履行适当程序后, 将其纳入投资范围以丰富组合投资策略 四 投资决策依据和决策程序 1 决策依据 (1) 国家有关法律 法规和基金合同的有关规定 依法决策是本基金进行投资的前提 ; (2) 宏观经济发展态势 微观经济运行环境和证券市场走势 这是本基金投资决策的基础 ; (3) 投资对象收益和风险的配比关系 在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策, 是本基金维护投资人利益的重要保障 2 决策程序 (1) 决定主要投资原则 : 投资决策委员会决定基金的主要投资原则, 并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见 34

36 (2) 提出投资建议 : 研究员以外部研究报告以及其他信息来源作为参考, 对市场进行研究, 提出市场运行趋势的分析观点, 在重点关注的投资产品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类证券向基金经理做出投资建议 研究员根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议 (3) 制定投资决策 : 基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下, 根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断, 做出具体的投资决策 (4) 进行风险评估 : 风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估, 并出具风险监控报告 (5) 评估和调整决策程序 : 基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序 五 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-30%; (2) 开放期内保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 封闭期内本基金不受上述 5% 的限制 ; (3) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; (5) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; (11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (13) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基 35

37 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%, 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (15) 开放期内, 基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 封闭期内, 本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%; (16) 本基金持有的单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的 10%; (17) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他投资比例限制 除上述第 (2) (12) 项另有约定外, 因证券市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 法律法规另有规定的, 从其规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间内, 本基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 2 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是中国证监会另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (6) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (7) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 如法律 行政法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 36

38 六 业绩比较基准本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 10%+ 中债综合指数收益率 90% 沪深 300 指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数, 科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现, 具有一定的权威性和市场代表性, 业内也普遍采用 因此, 沪深 300 指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准 中债综合指数由中央国债登记结算公司编制, 样本债券涵盖范围广, 适合作为一个最具一般性的业绩比较基准 因此, 中债综合指数是衡量本基金债券投资业绩的理想基准 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下, 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 无需召开基金份额持有人大会 如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时, 基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后, 依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数, 而无需召开基金份额持有人大会 七 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金, 高于债券型基 金 货币市场基金 八 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ; 2 有利于基金资产的安全与增值; 3 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东 债权人权利, 保护基金份额持有人的利益 37

39 第十部分基金的财产 一 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值 银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和 二 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 三 基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规 规范性文件为本基金开立资金账户 证券账户以及投资所需的其他专用账户 开立的基金专用账户与基金管理人 基金托管人 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立 四 基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保管 基金管理人 基金托管人 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结 扣押或其他权利 除依法律法规和 基金合同 的规定处分外, 基金财产不得被处分 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销 ; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销 非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行 38

40 第十一部分基金资产估值 一 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日 债 二 估值对象 基金所拥有的股票 债券 衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负 三 估值方法 1 证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的非固定收益品种 ( 包括股票 权证等 ), 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; (2) 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 ( 另有规定的除外 ), 选取第三方估值机构提供的相应品种单给的估值净价进行估值 ; (3) 交易所上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值 ; (4) 交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债, 采用估值技术确定的公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 2 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股 转增股 配股和公开增发的股票, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值 ; 该日无交易的, 以最近一日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; (2) 首次公开发行未上市的股票 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的估值方法估值 ; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值 3 全国银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 选取第三方估值 39

41 机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值 4 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值 5 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 6 中小企业私募债, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 7 如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的方法估值 8 相关法律法规以及监管部门 自律规则另有规定的, 从其规定 如有新增事项, 按国家最新规定估值 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 四 估值程序 1 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 元, 小数点后第 4 位四舍五入 国家另有规定的, 从其规定 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告 2 基金管理人应每个工作日对基金资产估值 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人按规定对外公布 五 估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要 适当 合理的措施确保基金资产估值的准确性 及时性 当基金份额净值小数点后 3 位以内 ( 含第 3 位 ) 发生估值错误时, 视为基金份额净值错误 本基金合同的当事人应按照以下约定处理 : 1 估值错误类型本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人 或登记机构 或销售机构 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该 40

42 估值错误遭受损失当事人 ( 受损方 ) 的直接损失按下述 估值错误处理原则 给予赔偿, 承担赔偿责任 上述估值错误的主要类型包括但不限于 : 资料申报差错 数据传输差错 数据计算差错 系统故障差错 下达指令差错等 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平不能预见 不能避免 不能克服, 则属不可抗力, 按照下述规定执行 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务 2 估值错误处理原则 (1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担 ; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任 ; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得到更正 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责, 不对第三方负责 (3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务 但估值错误责任方仍应对估值错误负责 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( 受损方 ), 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 ; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 (4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式 3 估值错误处理程序估值错误被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下 : (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方 ; (2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估 ; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失 ; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进行更正, 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认 4 基金份额净值估值错误处理的方法如下: 41

43 (1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案 ; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告 (3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定处理 如果行业另有通行做法, 基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商 六 暂停估值的情形 1 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 因不可抗力致使基金管理人 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 中国证监会和基金合同认定的其它情形 七 基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人按规定对基金净值予以公布 八 特殊情况的处理 1 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理 2 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所 登记结算机构发送的数据错误等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要 适当 合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任 但基金管理人 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响 42

44 第十二部分基金的收益与分配 一 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入 投资收益 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 二 基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数 三 基金收益分配原则 1 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%, 若 基金合同 生效不满 3 个月可不进行收益分配 ; 2 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 ; 若投资人不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红 ; 3 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4 每一基金份额享有同等分配权; 5 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 在不违反法律法规 基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人 登记机构可对基金收益分配原则进行调整, 不需召开基金份额持有人大会 四 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润 基金收益分配对象 分配时间 分配数额及比例 分配方式等内容 五 收益分配方案的确定 公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案 基金红利发放日距离收益分配基准日 ( 即可供分配利润计算截止日 ) 的时间不得超过 43

45 15 个工作日 六 基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担 当投资人的现金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额 红利再投资的计算方法, 依照登记机构相关业务规则执行 44

46 第十三部分基金的费用与税收 一 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 审计费 诉讼费和仲裁费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 基金相关账户的开户及维护费用; 9 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.8% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 上述 一 基金费用的种类中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 45

47 三 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 四 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 46

48 第十四部分基金的会计与审计 一 基金会计政策 1 基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ; 基金首次募集的会计年度按如下原则 : 如果 基金合同 生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计年度披露 ; 3 基金核算以人民币为记账本位币, 以人民币元为记账单位 ; 4 会计制度执行国家有关会计制度; 5 本基金独立建账 独立核算; 6 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目 凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表 ; 7 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算 报表编制等进行核对并以书面方式确认 二 基金的年度审计 1 基金管理人聘请与基金管理人 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计 2 会计师事务所更换经办注册会计师, 应事先征得基金管理人同意 3 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人 更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案 47

49 第十五部分基金的信息披露 一 本基金的信息披露应符合 基金法 运作办法 信息披露办法 基金合同 及其他有关规定 相关法律法规关于信息披露的披露方式 披露内容 登载媒介 报备方式 等规定发生变化时, 本基金从其最新规定 二 信息披露义务人本基金信息披露义务人包括基金管理人 基金托管人 召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人 法人和其他组织 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性 准确性和完整性 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露, 并保证基金投资人能够按照 基金合同 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料 三 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息, 不得有下列行为 : 1 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏; 2 对证券投资业绩进行预测; 3 违规承诺收益或者承担损失; 4 诋毁其他基金管理人 基金托管人或者基金销售机构; 5 登载任何自然人 法人或者其他组织的祝贺性 恭维性或推荐性的文字; 6 中国证监会禁止的其他行为 四 本基金公开披露的信息应采用中文文本 如同时采用外文文本的, 基金信息披露义 务人应保证两种文本的内容一致 两种文本发生歧义的, 以中文文本为准 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字 ; 除特别说明外, 货币单位为人民币元 五 公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括 : ( 一 ) 基金招募说明书 基金合同 基金托管协议 1 基金合同 是界定 基金合同 当事人的各项权利 义务关系, 明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法 48

50 律文件 2 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项, 说明基金认购 申购和赎回安排 基金投资 基金产品特性 风险揭示 信息披露及基金份额持有人服务等内容 基金合同 生效后, 基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上 ; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书, 并就有关更新内容提供说明 本基金在招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险, 并说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响 3 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利 义务关系的法律文件 基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书 基金合同 摘要登载在指定媒介上 ; 基金管理人 基金托管人应当将 基金合同 基金托管协议登载在网站上 ( 二 ) 基金份额发售公告基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上 ( 三 ) 基金合同 生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 基金合同 生效公告 ( 四 ) 基金资产净值 基金份额净值 基金合同 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个工作日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 基金份额累计净值 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上 ( 五 ) 基金份额申购 赎回价格基金管理人应当在 基金合同 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购 赎回价格的计算方式及有关申购 赎回费率, 并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度报告正 49

51 文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上, 将半年度报告摘要登载在指定媒介上 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定媒介上 基金合同 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告 半年度报告或者年度报告 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案 报备应当采用电子文本或书面报告方式 本基金在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告等文件中披露中小企业私募债券的投资情况, 包括投资政策 持仓情况 损益情况 风险指标等, 并在招募说明书 ( 更新 ) 充分揭示中小企业私募债券交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标 本基金在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细 本基金在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细 ( 七 ) 临时报告本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件 : 1 基金份额持有人大会的召开; 2 终止 基金合同 ; 3 转换基金运作方式; 4 更换基金管理人 基金托管人; 5 基金管理人 基金托管人的法定名称 住所发生变更; 6 基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7 基金募集期延长; 8 基金管理人的董事长 总经理及其他高级管理人员 基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动 ; 9 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 50

52 10 基金管理人 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十 ; 11 涉及基金管理业务 基金财产 基金托管业务的诉讼或仲裁; 12 基金管理人 基金托管人受到监管部门的调查; 13 基金管理人及其董事 总经理及其他高级管理人员 基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚 ; 14 重大关联交易事项; 15 基金收益分配事项; 16 管理费 托管费等费用计提标准 计提方式和费率发生变更; 17 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18 基金改聘会计师事务所; 19 变更基金销售机构; 20 更换基金登记机构; 21 本基金进入开放期; 22 本基金申购 赎回费率及其收费方式发生变更; 23 本基金在开放期发生巨额赎回并延缓支付赎回款项; 24 本基金暂停接受赎回申请; 25 本基金暂停接受申购 赎回申请后重新接受申购 赎回; 26 本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内, 在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称 数量 期限 收益率等信息 ; 27 本基金投资非公开发行股票后两个交易日内, 在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称 数量 总成本 账面价值, 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例 锁定期等信息 ; 28 中国证监会规定和基金合同约定的其他事项 ( 八 ) 澄清公告在 基金合同 存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会 ( 九 ) 基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会备案, 并予以公告 ( 十 ) 中国证监会规定的其他信息 六 信息披露事务管理 基金管理人 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管理信息披露 51

53 事务 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定 基金托管人应当按照相关法律法规 中国证监会的规定和 基金合同 的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值 基金份额净值 基金份额申购赎回价格 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核 审查, 并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认或者 XBRL 电子方式复核确认 基金管理人 基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介 基金管理人 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要在其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告 法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿, 并将相关档案至少保存到 基金合同 终止后 10 年 七 信息披露文件的存放与查阅招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人 基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅 复制 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅 复制 52

54 第十六部分风险揭示 一 本基金的特有风险 1 本基金为混合型基金, 股票资产占基金资产的比例范围为 0-30%, 因此股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现, 基金净值表现因此可能受到影响 本基金管理人将发挥专业研究优势, 加强对市场 上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究, 持续优化组合配置, 以控制特定风险 2 本基金封闭期内基金总资产可不超过基金净资产的 200%, 可能造成本基金资产净值波动大于普通开放式基金的风险 3 本基金投资中小企业私募债券, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券 由于不能公开交易, 一般情况下, 交易不活跃, 潜在较大流动性风险 外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级, 可能也会降低市场对该类债券的认可度, 从而影响该类债券的市场流动性 同时由于债券发行主体的资产规模较小 经营的波动性较大, 且各类材料不公开发布, 也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度 当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债, 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失 4 定期开放机制的风险 (1) 本基金每年开放一次申购和赎回, 投资人需在开放期提出申购赎回申请, 在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回 (2) 本基金每年开放一次申购和赎回, 并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期可能并不相同, 因此, 投资人需关注本基金的相关公告, 避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额 (3) 开放期内, 基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化, 若是由于投资人的连续大量赎回而导致本基金管理人被迫抛售所持有投资品种以应付本基金赎回的现金需要, 则可能使本基金资产变现困难, 本基金面临流动性风险或需承担额外的冲击成本 二 市场风险证券市场价格受到经济因素 政治因素 投资心理和交易制度等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化, 产生风险, 主要包括 : 1 政策风险 因国家宏观政策( 如货币政策 财政政策 行业政策 地区发展政策等 ) 53

55 发生变化, 导致市场价格波动而产生风险 ; 2 经济周期风险 随经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化 基金投资于债券和股票等证券, 收益水平也会随之变化, 从而产生风险 ; 3 利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动 利率直接影响着债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润 基金投资于债券和股票等证券, 其收益水平会受到利率变化的影响 ; 4 上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响, 如管理能力 财务状况 市场前景 行业竞争 人员素质等, 这些都会导致企业的盈利发生变化 如果基金所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用于分配的利润减少, 使基金投资收益下降 虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险, 但不能完全规避 ; 5 购买力风险 基金的利润将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降, 从而使基金的实际收益下降 ; 6 信用风险 主要是指债务人的违约风险, 若债务人经营不善, 资不抵债, 债权人可能会损失掉大部分的投资, 这主要体现在企业债中 ; 7 债券收益率曲线变动风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在 ; 8 再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响, 这与利率上升所带来的价格风险 ( 即前面所提到的利率风险 ) 互为消长 具体为当利率下降时, 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时, 将获得较少的收益率 三 开放式基金共有的风险 1 管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识 经验 判断 决策 技能等, 会影响其对信息的占有和对经济形势 证券价格走势的判断, 从而影响基金收益水平, 造成管理风险 2 流动性风险 基金投资组合中的投资品种会因各种原因面临流动性风险, 使证券交易的执行难度提高, 买入成本或变现成本增加 此外, 本基金属开放式基金, 在所有开放日管理人有义务接受投资人的赎回 如果出现巨额赎回的情形, 可能造成基金仓位调整和资产变现困难, 加剧流动性风险 为了克服流动性风险, 本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上, 通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪 防范和控制, 但基金管理人并不保证完全避免此类风险 3 其他风险 (1) 因技术因素而产生的风险, 如电脑系统不可靠产生的风险 ; (2) 因业务快速发展而在制度建设 人员配备 内控制度建立等不完善而产生的风险 ; 54

56 (3) 因人为因素而产生的风险 如内幕交易 欺诈行为等产生的风险 ; (4) 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险 ; (5) 因业务竞争压力可能产生的风险 ; (6) 不可抗力可能导致基金资产的损失, 影响基金收益水平, 从而带来风险 ; (7) 其他意外导致的风险 四 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围 投资比例 证券市场普遍规律等做出的概述性描述, 代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征 销售机构 ( 包括基金管理人直销机构和其他销售机构 ) 根据相关法律法规对本基金进行风险评价, 不同的销售机构采用的评价方法也不同, 因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同, 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验 55

57 第十七部分基金合同的变更 终止和基金财产的清算 一 基金合同 的变更 1 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案 2 关于 基金合同 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行, 并自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告 二 基金合同 的终止事由有下列情形之一的, 基金合同 应当终止: 1 基金份额持有人大会决定终止的; 2 基金管理人 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人 新基金托管人承接的 ; 3 基金合同 约定的其他情形; 4 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况 三 基金财产的清算 1 基金财产清算小组: 自出现 基金合同 终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算 2 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人 基金托管人 具有从事证券相关业务资格的注册会计师 律师以及中国证监会指定的人员组成 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员 3 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动 4 基金财产清算程序: (1) 基金合同 终止情形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金 ; (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认 ; (3) 对基金财产进行估值和变现 ; (4) 制作清算报告 ; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书 ; 56

58 (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告 ; (7) 对基金剩余财产进行分配 5 基金财产清算的期限为 6 个月 四 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付 五 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 六 基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告 ; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告 七 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 57

59 第十八部分基金合同的内容摘要 一 基金合同当事人的权利 义务 ( 一 ) 基金份额持有人的权利与义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于 : (1) 分享基金财产收益 ; (2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; (3) 依法申请赎回或转让其持有的基金份额 ; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会 ; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权 ; (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料 ; (7) 监督基金管理人的投资运作 ; (8) 对基金管理人 基金托管人 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁 ; (9) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于 : (1) 认真阅读并遵守 基金合同 招募说明书等信息披露文件 ; (2) 了解所投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承担投资风险 ; (3) 关注基金信息披露, 及时行使权利和履行义务 ; (4) 缴纳基金认购 申购款项及法律法规和 基金合同 所规定的费用 ; (5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 基金合同 终止的有限责任 ; (6) 不从事任何有损基金及其他 基金合同 当事人合法权益的活动 ; (7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利 ; (9) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 ( 二 ) 基金管理人的权利与义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于 : (1) 依法募集资金 ; (2) 自 基金合同 生效之日起, 根据法律法规和 基金合同 独立运用并管理基金 58

60 财产 ; (3) 依照 基金合同 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用 ; (4) 销售基金份额 ; (5) 按照规定召集基金份额持有人大会 ; (6) 依据 基金合同 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 基金合同 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资人的利益 ; (7) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人 ; (8) 选择 更换基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理 ; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 ; (10) 依据 基金合同 及有关法律规定决定基金收益的分配方案 ; (11) 在 基金合同 约定的范围内, 拒绝或暂停受理申购与赎回申请 ; (12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利及债权人权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ; (13) 在法律法规允许的前提下, 为基金的利益依法为基金进行融资 ; (14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; (15) 选择 更换律师事务所 会计师事务所 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构 ; (16) 在符合有关法律 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购 申购 赎回 转换 非交易过户和定投等业务规则, 在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整除管理费率 托管费率和之外的基金相关费率结构和收费方式 ; (17) 委托第三方机构办理本基金的交易 清算 估值 结算等业务 ; (18) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人的义务包括但不限于 : (1) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; (2) 办理基金备案手续 ; (3) 自 基金合同 生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; (5) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行 59

61 证券投资 ; (6) 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; (7) 依法接受基金托管人的监督 ; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回和注销价格的方法符合 基金合同 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回的价格 ; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; (10) 编制季度 半年度和年度基金报告 ; (11) 严格按照 基金法 基金合同 及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露, 但向监管机构 司法机关及审计 法律等外部专业顾问提供的除外 ; (13) 按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; (14) 按规定受理申购与赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; (15) 依据 基金法 基金合同 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; (17) 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资人能够按照 基金合同 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (19) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; (20) 因违反 基金合同 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (21) 监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金托管人违反 基金合同 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; 60

62 (24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同 不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ; (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (26) 建立并保存基金份额持有人名册 ; (27) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 ( 三 ) 基金托管人的权利与义务 1 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括但不限于 : (1) 自 基金合同 生效之日起, 依法律法规和 基金合同 的规定安全保管基金财产 ; (2) 依 基金合同 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用 ; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 基金合同 及国家法律法规行为, 对基金财产 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资人的利益 ; (4) 根据相关市场规则, 为基金开设证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券交易资金清算 ; (5) 提议召开或召集基金份额持有人大会 ; (6) 在基金管理人更换时, 提名新的基金管理人 ; (7) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他权利 2 根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于 : (1) 以诚实信用 勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 ; (2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的 合格的熟悉基金托管业务的专职人员, 负责基金财产托管事宜 ; (3) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立 ; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置 资金划拨 账册记录等方面相互独立 ; (4) 除依据 基金法 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产 ; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户, 按照 基金合同 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算 交割事宜 ; (7) 保守基金商业秘密, 除 基金法 基金合同 及其他有关规定另有规定外, 在 61

63 基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露, 但向监管机构 司法机关及审计 法律等外部专业顾问提供的除外 ; (8) 复核 审查基金管理人计算的基金资产净值 基金份额申购 赎回价格 ; (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项 ; (10) 对基金财务会计报告 季度 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 基金合同 的规定进行 ; 如果基金管理人有未执行 基金合同 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施 ; (11) 保存基金托管业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 15 年以上 ; (12) 从基金管理人或其委托的登记机构处接收保存基金份额持有人名册 ; (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对 ; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项 ; (15) 依据 基金法 基金合同 及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或配合基金管理人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; (16) 按照法律法规和 基金合同 托管协议 的规定监督基金管理人的投资运作 ; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; (18) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行业监督管理机构, 并通知基金管理人 ; (19) 因违反 基金合同 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务, 基金管理人因违反 基金合同 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿 ; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; (22) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他义务 二 基金份额持有人大会召集 议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权 本基金份额持有人大会不设日常机构 ( 一 ) 召开事由 1 当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会, 但法律法规 中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外 : (1) 终止 基金合同 ; (2) 更换基金管理人 ; (3) 更换基金托管人 ; 62