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1 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 送出日期 :2016 年 8 月 26 日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止 第 2 页共 47 页

3 1.2 目录 1 重要提示及目录 重要提示 目录 基金简介 基金基本情况 基金产品说明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相关资料 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 基金净值表现 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 资产负债表 利润表 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表 报表附注 投资组合报告 期末基金资产组合情况 期末按行业分类的股票投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 报告期内股票投资组合的重大变动 期末按债券品种分类的债券投资组合 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 投资组合报告附注 第 3 页共 47 页

4 8 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 开放式基金份额变动 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 基金投资策略的改变 为基金进行审计的会计师事务所情况 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 其他重大事件 备查文件目录 备查文件目录 存放地点 查阅方式 第 4 页共 47 页

5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 基金简称 华宝生态中国混合 基金主代码 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 13 日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 575,222, 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明投资目标把握生态主题相关行业和上市公司的稳步成长, 力争实现基金资产的长期稳健增值 投资策略本基金采取积极的大类资产配置策略, 通过宏观策略研究, 综合考虑宏观经济 国家财政政策 货币政策 产业政策 以及市场流动性等方面因素, 对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪, 决定大类资产配置比例 ; 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法, 通过对生态主题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析, 挖掘该类型企业的投资价值, 分享我国生态文明建设所带来的投资机会 ; 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要, 将投资于债券 货币市场工具和资产支持证券, 投资的目的是保证基金资产流动性, 有效利用基金资产, 提高基金资产的投资收益 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政 货币政策动向, 预测未来利率变动走势, 自上而下地确定投资组合久期, 并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合 ; 在法律法规许可的前提下, 本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以提高投资效率, 管理基金投资组合风险水平, 以更好地实现本基金的投资目标 业绩比较基准中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金, 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金, 高于债券型基金 货币市场基金 2.3 基金管理人和基金托管人 名称 项目 基金管理人 基金托管人 华宝兴业基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 第 5 页共 47 页

6 姓名 刘月华 田青 信息披露负责人 联系电话 电子邮箱 客户服务电话 传真 注册地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验 北京市西城区金融大街 25 号 区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 球金融中心 58 楼 邮政编码 法定代表人 郑安国 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点 上海证券报 中国证券报 证券时报 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所 2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 58 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位 : 人民币元 期间数据和指标 报告期 (2016 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -82,162, 本期利润 -116,448, 加权平均基金份额本期利润 本期加权平均净值利润率 % 本期基金份额净值增长率 -9.55% 期末数据和指标 报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 第 6 页共 47 页

7 期末可供分配利润 132,430, 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 1,078,683, 期末基金份额净值 累计期末指标报告期末 ( 2016 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 % 注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 净值相关数据计算中涉及天数的, 包括所有交易日以及季末最后一自然日 ( 如非交易日 ) 3 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 4 期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 1 份额净值 增长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 过去一个月 7.70% 1.46% 0.50% 0.91% 7.20% 0.55% 过去三个月 5.57% 1.58% -1.04% 0.94% 6.61% 0.64% 过去六个月 -9.55% 2.56% % 1.62% 3.37% 0.94% 过去一年 % 2.92% % 1.93% 12.55% 0.99% 自基金合同生效日起至今 % 2.48% 43.95% 1.68% 58.11% 0.80% 注 : 1 本基金业绩比较基准为 : 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 2 净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的, 包括所有交易日以及季末最后一自然日 ( 如非 交易日 ) 第 7 页共 47 页

8 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2014 年 6 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2014 年 12 月 12 日, 本基金已达到合同规定的资产配置比例 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司, 截至本报告期末 (2016 年 6 月 30 日 ), 所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金 多策略基金 现金宝货币市场基金 动力组合基金 收益增长基金 先进成长基金 行业精选基金 海外中国成长基金 大盘精选基金 增强收益基金 中证 100 基金 上证 180 价值 ETF 上证 180 价值 ETF 联接 新兴产业基金 可转债债券 上证 180 成长 ETF 上证 180 成长 ETF 联接 华宝油气基金 华宝兴业医药生物基金 华宝兴业资源优选基金 华宝添益基金 华宝兴业服务优选基金 华宝兴业创新优选基金 华宝兴业生态中国基金 华宝兴业量化对冲基金 华宝兴业高端制造基金 华宝兴业品质生活基金 华宝兴业稳健回报基金 华宝兴业事件驱动基金 华宝兴业国策导向 华宝兴业新价值 华宝兴业新机遇 华宝兴业医疗分级 华宝兴业 1000 分级 华宝兴业万物互联 华宝兴业中国互联网 华宝兴业核心优势 华宝兴业转型升级 华宝标普美国消费 华宝宝鑫纯债及华宝香港中小, 所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 157,478,315, 元 第 8 页共 47 页

9 4.1.2 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 ( 助理 ) 期限任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 硕士 曾在上海高压电器 研究所从事研究工作 2010 年 7 月加入华宝兴业 基金管理有限公司, 曾任 分析师,2012 年 10 月至 本基金基 2014 年 10 月担任华宝兴 金经理 华 业大盘精选混合型证券投 宝大盘精 资基金基金基金经理助 夏林锋 选混合 华 2015 年 2 月 17 日 - 6 年 理,2014 年 10 月起担任 宝新价值 华宝兴业大盘精选混合型 混金基金 证券投资基金基金经理, 经理 2015 年 2 月兼任华宝兴业 生态中国混合型证券投资 基金基金经理 2015 年 6 月起任华宝兴业新价值灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理 区伟良 本基金基金 2015 年 4 月 9 日 硕士 2010 年 4 月加入华 经理 华宝 宝兴业基金管理有限公 转型升级混 司, 先后担任分析师 基 合基金经理 金经理助理的职务 年 年 4 月起任华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 基金经理,2015 年 12 月 兼任华宝兴业转型升级灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理 注 :1 任职日期以及离任日期均以基金公告为准 2 证券从业含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 第 9 页共 47 页

10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则 公司股票库管理制度 中央交易室制度 防火墙机制 系统中的公平交易程序 每日交易日结报告 定期基金投资绩效评价等机制, 确保所管理的所有投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 同时, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求, 分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异 分投资类别 ( 股票 债券 ) 的收益率差异以及连续四个季度期间内 不同时间窗下同向交易的交易价差 ; 分析结果未发现异常情况 异常交易行为的专项说明本报告期内, 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 本报告期内, 本基金未发现异常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年伊始 A 股市场以两次熔断 大幅暴跌拉开了新年的序幕, 之后市场继续表现疲弱, 上证指数年初以来最大跌幅超过 20%, 直到 3 月份市场开始进入彻底震荡反弹 虽然市场整体震荡 指数涨幅不大, 但部分产业长期发展逻辑获得验证的板块走出了结构性牛市的行情, 如新能源汽车 OLED 智能驾驶和半导体产业链等等 上半年, 本基金整体仓位保持在中等水平, 但在一季度市场下跌时, 净值下跌较多,3 月后以后本基金部分配置了新能源汽车 OLED 智能驾驶和半导体产业链等长期发展前景良好的板块, 获得了较好的收益, 带动了净值回升 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末, 本报告期内基金份额净值增长率为 -9.55%, 同期业绩比较基准收益率为 %, 基金表现领先于比较基准 3.37% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望 A 股市场自从 2015 年 6 月见顶以来, 震荡下跌时间已经超过 1 年, 上证指数和创业板指从高点回调的幅度也接近 50%, 基本上达到了历次 A 股熊市调整时间和幅度的平均水平 从历史数据的角度来看, 市场快速下跌的阶段大概率已经接近结束, 市场将进入比较长时间的宽幅震荡阶段 从估值角度来看, 目前除了金融地产等少数板块外, 中小创板块的估值仍然较高, 估值去泡第 10 页共 47 页

11 沫的压力仍然较大 但这一轮熊市的背景与前几轮熊市的最大不同是, 在这一轮熊市中, 到目前为止, 上市公司整体盈利并没有出现大幅下滑, 央行也没有大规模收紧流动性, 本轮市场整体的估值底部有可能会被抬高 未来, 我们仍然会将投资重点放在在进入加速发展阶段的朝阳行业中挑选拥有核心竞争力 良好商业模式 优秀管理层的公司 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中, 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下 : ( 一 ) 基金会计 : 根据 基金会计核算业务指引 对基金日常交易进行记账核算, 并对基金投资品种进行估值 ( 二 ) 量化投资部 : 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下, 根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法 ( 比如 : 指数收益法 ) 进行估值, 并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见 ( 三 ) 估值委员会 : 定期评价现行估值政策和程序, 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法 基金在采用新投资策略或投资新品种时, 评价现有估值政策和程序的适用性 ( 四 ) 必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见, 但由估值委员会做最终决策 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力, 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期末未进行利润分配, 符合相关法规及基金合同的规定 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 证券投资基金 第 11 页共 47 页

12 法 基金合同 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 净值计算 利润分配等情况的说明本报告期, 本托管人按照国家有关规定 基金合同 托管协议和其他有关规定, 对本基金的基金资产净值计算 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 报告期内, 本基金未实施利润分配 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资 组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 : 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 报告截止日 : 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 资产 附注号 本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 ,749, ,115, 结算备付金 3,942, ,209, 存出保证金 574, ,107, 交易性金融资产 ,292, ,245, 其中 : 股票投资 871,292, ,245, 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 4,293, ,528, 应收利息 , , 应收股利 - - 应收申购款 1,871, , 递延所得税资产 - - 其他资产 第 12 页共 47 页

13 资产总计 1,096,770, ,218,952, 负债和所有者权益 附注号 本期末上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,368, 应付赎回款 7,621, ,182, 应付管理人报酬 1,299, ,549, 应付托管费 216, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 ,267, ,694, 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 , , 负债合计 18,086, ,956, 所有者权益 : 实收基金 ,222, ,692, 未分配利润 ,461, ,303, 所有者权益合计 1,078,683, ,205,996, 负债和所有者权益总计 1,096,770, ,218,952, 注 : 报告截止日 2016 年 6 月 30 日, 基金份额净值 元, 基金份额总额 575,222, 份 6.2 利润表 会计主体 : 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一 收入 -101,332, ,771, 利息收入 917, , 其中 : 存款利息收入 , , 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 166, , 其他利息收入 投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -68,877, ,051, 其中 : 股票投资收益 ,346, ,923, 第 13 页共 47 页

14 基金投资收益 - - 债券投资收益 资产支持证券投资收益 贵金属投资收益 衍生工具收益 股利收益 ,469, ,128, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) ,285, ,545, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) , ,560, 减 : 二 费用 15,115, ,929, 管理人报酬 ,510, ,149, 托管费 ,251, ,191, 销售服务费 交易费用 ,168, ,466, 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 , , 三 利润总额 ( 亏损总额以 ,448, ,841, 号填列 ) 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -116,448, ,841, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金本报告期 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基金净值 ) 二 本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 581,692, ,303, ,205,996, ,448, ,448, ,470, ,394, ,864, 第 14 页共 47 页

15 其中 :1. 基金申购款 133,724, ,752, ,476, 基金赎回款 -140,194, ,146, ,341, 四 本期向基金份额持 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 575,222, ,461, ,078,683, 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 基 124,684, ,902, ,586, 金净值 ) 二 本期经营活动产生 - 190,841, ,841, 的基金净值变动数 ( 本期利润 ) 三 本期基金份额交易 631,635, ,261, ,364,897, 产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款 2,425,968, ,632,650, ,058,619, 基金赎回款 -1,794,332, ,899,389, ,693,721, 四 本期向基金份额持 ,112, ,112, 有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五 期末所有者权益 ( 基金净值 ) 756,320, ,893, ,586,213, 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 黄小薏 向辉 张幸骏 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 基金基本情况 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 ( 原名为华宝兴业生态中国股票型证券投资基金, 以下 简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2014] 第 327 号 关于核准华宝兴业生态中国股票型证券投资基金募集的批复 核准, 由华宝兴业基金管理有 第 15 页共 47 页

16 限公司依照 中华人民共和国证券投资基金法 和 华宝兴业生态中国股票型证券投资基金基金合同 负责公开募集 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 444,747, 元, 业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2014) 第 343 号验资报告予以验证 经向中国证监会备案, 华宝兴业生态中国股票型证券投资基金基金合同 于 2014 年 6 月 13 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 444,802, 份基金份额, 其中认购资金利息折合 54, 份基金份额 本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 根据 2014 年中国证监会令第 104 号 公开募集证券投资基金运作管理办法, 华宝兴业生态中国股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 22 日公告后更名为华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 根据 中华人民共和国证券投资基金法 和 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金基金合同 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板和其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券 货币市场工具 资产支持证券 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%, 投资于生态主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%; 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; 其余资产投资于货币市场工具 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种, 其中, 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金的业绩比较基准为 : 中证 800 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益率 20% 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业会计准则 - 基本准则 各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ) 中国证监会颁布的 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 中国证券投资基金业协会( 以下简称 中国基金业协会 ) 颁布的 证券投资基金会计核算业务指引 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金基金合同 和在财务报表附注所列示的中国证监会 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本基金 2016 第 16 页共 47 页

17 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 本报告期所采用的会计政策 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 税项根据财政部 国家税务总局财税 [2002]128 号 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知 财税 [2008]1 号 关于企业所得税若干优惠政策的通知 财税 [2012]85 号 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 财税 [2015]101 号 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示如下 : (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税 基金买卖股票的差价收入不予征收营业税 (2) 对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票的差价收入, 股权的股息 红利收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额, 自 2015 年 9 月 8 日起, 暂免征收个人所得税 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算 ; 解禁前取得的股息 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税 第 17 页共 47 页

18 6.4.7 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位 : 人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存款 214,749, 定期存款 - 其中 : 存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计 : 214,749, 交易性金融资产 单位 : 人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 832,532, ,292, ,760, 贵金属投资 - 金交所黄金合约 债券 交易所市场 银行间市场 合计 资产支持证券 基金 其他 合计 832,532, ,292, ,760, 衍生金融资产 / 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产 / 负债 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券 第 18 页共 47 页

19 应收利息 单位 : 人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 44, 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1, 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 9.56 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 合计 46, 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产 应付交易费用 单位 : 人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 3,267, 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,267, 其他负债 单位 : 人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11, 其他 26, 预提费用 276, 合计 313, 实收基金 金额单位 : 人民币元 第 19 页共 47 页

20 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额 ( 份 ) 账面金额 上年度末 581,692, ,692, 本期申购 133,724, ,724, 本期赎回 ( 以 "-" 号填列 ) -140,194, ,194, 本期末 575,222, ,222, 注 : 申购含红利再投资以及转换入份额 ; 赎回含转换出份额 未分配利润 单位 : 人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 214,060, ,242, ,303, 本期利润 -82,162, ,285, ,448, 本期基金份额交易 532, ,926, ,394, 产生的变动数 其中 : 基金申购款 33,400, ,352, ,752, 基金赎回款 -32,867, ,279, ,146, 本期已分配利润 本期末 132,430, ,031, ,461, 存款利息收入 单位 : 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 703, 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 41, 其他 5, 合计 751, 股票投资收益 买卖股票差价收入 单位 : 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,034,187, 减 : 卖出股票成本总额 2,105,534, 买卖股票差价收入 -71,346, 第 20 页共 47 页

21 债券投资收益本基金本报告期内无债券投资收益 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益 贵金属投资收益本基金本报告期内无贵金属投资收益 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益 股利收益 单位 : 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,469, 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,469, 公允价值变动收益 单位 : 人民币元 项目名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1. 交易性金融资产 -34,285, 股票投资 -34,285, 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2. 衍生工具 - 权证投资 - 3. 其他 - 合计 -34,285, 其他收入 项目 本期 单位 : 人民币元 第 21 页共 47 页

22 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金赎回费收入 760, 转换费收入 151, 合计 911, 注 :1. 本基金的赎回费率按持有期间递减, 对于持续持有期少于 30 日的投资人的赎回费全额计入基金资产, 对持续有期少于 3 个月的投资人, 应将不低于赎回费总额 75% 计入基金财产 ; 对持续有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人, 应将不低于赎回费总额 50% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 6 个月的投资人, 应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成, 其中转出基金的赎回费不低于 25% 的部分归入转出基金的基金资产 交易费用 单位 : 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 6,168, 银行间市场交易费用 - 合计 6,168, 其他费用 单位 : 人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费用 49, 信息披露费 117, 银行间帐户维护费 9, 银行费用 8, 合计 184, 分部报告 无 或有事项 资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日, 本基金并无须作披露的或有事项 第 22 页共 47 页

23 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日, 本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称华宝兴业基金管理有限公司 ( 华宝兴业 ) 中国建设银行股份有限公司 ( 中国建设银行 ) 华宝信托有限责任公司 ( 华宝信托 ) 领先资产管理有限公司 (Lyxor Asset Management S.A.) 宝钢集团有限公司 ( 宝钢集团 ) 华宝投资有限公司 ( 华宝投资 ) 华宝证券有限责任公司 ( 华宝证券 ) 与本基金的关系基金管理人 注册登记机构 基金销售机构基金托管人 基金代销机构基金管理人的股东基金管理人的股东华宝信托的最终控制人受宝钢集团控制的公司受宝钢集团控制的公司 注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易金额单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交金额成交总额的比例成交总额的比例华宝证券 265,181, % 22,868, % 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易 债券回购交易 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 金额单位 : 人民币元 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 第 23 页共 47 页

24 占当期债券占当期债券回购回购成交金额回购成交金额回购成交总额的比例成交总额的比例华宝证券 580,000, % 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易 应支付关联方的佣金金额单位 : 人民币元本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日关联方名称占当期佣金总量占期末应付佣金当期佣金期末应付佣金余额的比例总额的比例华宝证券 246, % 246, % 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日关联方名称占当期佣金总量占期末应付佣金当期佣金期末应付佣金余额的比例总额的比例华宝证券 20, % - - 注 :1. 上述佣金按市场佣金率计算, 已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示 权证交易不计佣金 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等 关联方报酬 基金管理费 项目当期发生的基金应支付的管理费其中 : 支付销售机构的客户维护费 单位 : 人民币元本期上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 30 日 7,510, ,149, ,664, ,213, 注 : 支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提, 逐日累计 至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天 数 第 24 页共 47 页

25 基金托管费 项目 当期发生的基金应支付的托管费 单位 : 人民币元 本期 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 1,251, ,191, 注 : 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累 计至每月月底, 按月支付 其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位 : 份 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金合同生效日 (2014 年 月 13 日 ) 持有的基金份额 期初持有的基金份额 54, 期间申购 / 买入总份额 107, 期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 162, 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.03% - 注 : 基金管理人投资本基金适用的认 ( 申 ) 购 / 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末和上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元本期上年度可比期间关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行 214,749, , ,579, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管, 按银行同业利率计息 第 25 页共 47 页

26 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配 期末 (2016 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发 / 增发证券而流通受限的证券 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票股票停牌日停牌原代码名称期因 2016 年长高重大事 月 14 集团项停牌日 期末 估值单 价 复牌日 期 年 7 月 12 日 金额单位 : 人民币元复牌期末期末估值总开盘数量 ( 股 ) 备注成本总额额单价 ,758,902 17,266, ,142, 富春 通信 2016 年 2 月 29 日 重大事项停牌 ,846 20,724, ,646, 凯瑞 德 2016 年 2 月 24 日 重大事项停牌 年 8 月 17 日 ,222 17,804, ,936, 三七 互娱 2016 年 3 月 10 日 重大事项停牌 年 8 月 16 日 ,776 10,958, ,113, 天通 股份 2016 年 5 月 23 日 重大事项停牌 ,931 6,293, ,384, 奥拓 电子 2016 年 4 月 19 日 重大事项停牌 年 7 月 28 日 ,996 6,262, ,545, 南极 电商 2016 年 5 月 16 日 重大事项停牌 ,398 4,862, ,569, 南天 信息 2016 年 6 月 28 重大事项停牌 年 7 月 12 日 ,600 5,330, ,399, 第 26 页共 47 页

27 日 德尔 未来 2016 年 6 月 29 日 重大事项停牌 ,980 4,079, ,372, 万家 文化 2016 年 4 月 11 日 重大事项停牌 ,622 3,093, ,165, 注 : 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票, 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后, 经交易所批准复牌 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购, 因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购, 因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型的证券投资基金, 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金, 高于债券型基金 货币型基金 本基金投资的金融工具主要包括股票 债券及权证等 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险 流动性风险及市场风险 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 风险和收益相匹配 的风险收益目标 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会 副总经理 督察长 监察稽核部 风险管理部 各部门负责人和风险控制联络人 各业务岗位 内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度 副总经理总管公司的内控事务 督察长向董事会负责, 独立地就内控制度的执行情况履行检查 评价 报告和建议职能 风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控, 主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见 ; 监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查, 同时对内控的失控点进行查漏并责令改正 第 27 页共 47 页

28 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进 权责统一 严密有效的四层监控防线 第一层监控防线为一线岗位自控与互控 ; 第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控 ; 第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位 各部门 各项业务全面实施的监督反馈 ; 最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线, 实施对公司各类业务和风险的总体监督 控制, 并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法, 估测各种风险产生的可能损失 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具的特征, 通过特定的风险量化指标 模型 日常的量化报告, 确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督 检查和评估, 并通过相应决策, 将风险控制在可承受的范围内 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之发行人出现违约 拒绝支付到期本息等情况, 导致基金资产损失和收益变化的风险 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行, 因而与银行存款相关的信用风险不重大 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算, 因此违约风险可能性很小 ; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险, 且通过分散化投资以分散信用风险 于 2016 年 6 月 30 日, 本基金未持有债券投资 流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配 本基金的基金管理 第 28 页共 47 页

29 人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效保障基金持有人利益 针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求, 对流动性指标进行持续的监测和分析, 包括组合持仓集中度指标 组合在短时间内变现能力的综合指标 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%, 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 本基金所持证券均在证券交易所上市, 因此除附注 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外, 其余均能以合理价格适时变现 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值 于 2016 年 6 月 30 日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值 ( 所有者权益 ) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险, 包括利率风险 外汇风险和其他价格风险 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款 结算备付金及存出保证金等 利率风险敞口 本期末 2016 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息合计 单位 : 人民币元 第 29 页共 47 页

30 资产银行存款 214,749, ,749, 结算备付金 3,942, ,942, 存出保证金 574, , 交易性金融资产 ,292, ,292, 应收证券清算款 ,293, ,293, 应收利息 , , 应收申购款 1, ,870, ,871, 资产总计 219,267, ,502, ,096,770, 负债 应付证券清算款 ,368, ,368, 应付赎回款 ,621, ,621, 应付管理人报酬 ,299, ,299, 应付托管费 , , 应付交易费用 ,267, ,267, 其他负债 , , 负债总计 ,086, ,086, 利率敏感度缺口 219,267, ,415, ,078,683, 上年度末 2015 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 206,115, ,115, 结算备付金 8,209, ,209, 存出保证金 1,107, ,107, 交易性金融资产 ,245, ,245, 应收证券清算款 ,528, ,528, 应收利息 , , 应收申购款 2, , , 资产总计 215,436, ,003,516, ,218,952, 负债 应付赎回款 ,182, ,182, 应付管理人报酬 ,549, ,549, 应付托管费 , , 应付交易费用 ,694, ,694, 其他负债 , , 负债总计 ,956, ,956, 利率敏感度缺口 215,436, ,559, ,205,996, 注 : 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类 第 30 页共 47 页

31 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 6 月 30 日, 本基金未持有交易性债券投资, 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ) 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险 本基 金的所有资产及负债以人民币计价, 因此无重大外汇风险 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用 自上而下 的策略, 通过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的决定 ; 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法, 通过对资源相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析, 挖掘该类型企业的投资价值, 分享资源稀缺性所带来的行业高回报 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略 资产配置 投资组合进行修正, 来主动应对可能发生的市场价格风险 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%, 其中投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的 80% 现金 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-40%, 其中, 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制 其他价格风险敞口 金额单位 : 人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日占基金公允价值资产净值比例第 31 页共 47 页 上年度末 2015 年 12 月 31 日占基金资公允价值产净值比例 (%)

32 (%) 交易性金融资产 - 股票投资 871,292, ,245, 交易性金融资产 - 基金投资 交易性金融资产 - 债券投资 交易性金融资产 - 贵金属投 资 衍生金融资产 - 权证投资 其他 合计 871,292, ,245, 其他价格风险的敏感性分析 假设 分析 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额 ( 单位 : 人民币元 ) 本期末 ( 2016 年 6 月上年度末 ( 2015 年 12 月 30 日 ) 31 日 ) 1. 业绩比较基准上升 5% 71,691, ,138, 业绩比较基准下降 5% -71,691, ,138, 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定 : 第一层次 : 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价 第二层次 : 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 第三层次 : 相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值于 2016 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 765,016, 元, 第二层次的余额为 106,275, 元, 无属于第三层次的余额 (2015 年 12 月 31 日 : 第一层次 940,166, 元, 第二层次为 27,079, 元, 无属于第三层次的余额 ) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 第 32 页共 47 页

33 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌 交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次 ; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2016 年 6 月 30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2015 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 871,292, 其中 : 股票 871,292, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 218,691, 其他各项资产 6,786, 合计 1,096,770, 第 33 页共 47 页

34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位 : 人民币元 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 5,049, B 采矿业 - - C 制造业 608,361, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 13,423, E 建筑业 18,453, F 批发和零售业 69,976, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 86,921, J 金融业 - - K 房地产业 13,009, L 租赁和商务服务业 5,569, M 科学研究和技术服务业 10,999, N 水利 环境和公共设施管理业 1,070, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 38,457, S 综合 - - 合计 871,292, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 道氏技术 1,141,674 54,629, 第 34 页共 47 页

35 首航节能 6,374,003 50,290, 嘉事堂 1,030,656 38,391, 宋城演艺 1,192,681 29,709, 应流股份 1,055,057 26,524, 喜临门 1,422,848 24,458, 东华能源 1,920,700 23,413, 中科金财 409,637 22,505, 尚荣医疗 921,276 21,539, 宁波高发 456,300 21,459, 长高集团 1,758,902 21,142, 富春通信 655,846 20,646, 天华超净 1,194,953 20,624, 飞乐音响 1,554,800 19,683, 中航电测 602,287 17,948, 凯瑞德 765,222 17,936, 美亚柏科 593,619 15,814, 东材科技 1,847,000 15,754, 康盛股份 1,275,145 13,465, 韶能股份 1,284,500 13,423, 北京科锐 653,610 13,202, 太极实业 1,321,310 13,199, 宁波建工 2,278,782 13,171, 广宇集团 2,020,182 13,009, 鹏翎股份 476,475 12,879, 宏发股份 417,010 12,806, 三七互娱 565,776 12,113, 华测检测 888,500 10,999, 嘉化能源 1,231,113 10,969, 阳谷华泰 792,300 10,846, 金禾实业 800,700 10,785, 宝通科技 416,541 10,630, 汉邦高科 185,934 10,624, 高升控股 419,100 10,443, 拓普集团 314,412 10,359, 积成电子 544,001 9,922, 欧菲光 335,256 9,890, 宁波华翔 428,709 9,804, 上海梅林 789,526 9,040, 科远股份 255,178 8,760, 第 35 页共 47 页

36 万达院线 109,485 8,747, 天通股份 601,931 8,384, 盛路通信 261,800 8,288, 银轮股份 876,000 7,726, 千金药业 452,300 7,639, 奥拓电子 452,996 6,545, 海源机械 308,758 6,326, 隆华节能 547,594 6,122, 信维通信 286,400 6,002, 山东华鹏 131,700 5,966, 珈伟股份 179,200 5,913, 南方轴承 398,100 5,609, 南极电商 578,398 5,569, 星宇股份 120,800 5,535, 火炬电子 71,400 5,442, 浪莎股份 184,634 5,407, 南天信息 279,600 5,399, 德尔未来 201,980 5,372, 秀强股份 416,200 5,356, 远方光电 224,667 5,331, 空港股份 402,587 5,281, 杭锅股份 488,407 5,201, 民和股份 171,700 5,049, 大通燃气 398,532 5,005, 万家文化 141,622 3,165, 安妮股份 171,600 3,124, 启源装备 136,900 3,039, 峨眉山 A 88,888 1,070, 南大光电 18, , 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 曙光股份 44,225, 道氏技术 34,040, 第 36 页共 47 页

37 金杯电工 31,458, 嘉化能源 31,222, 天华超净 27,442, 杭锅股份 27,156, 广宇集团 26,828, 宁波建工 25,943, 安妮股份 25,818, 应流股份 25,469, 潞安环能 23,914, 新纶科技 23,008, 富春通信 22,567, 东华能源 21,574, 飞凯材料 21,491, 高新兴 20,624, 宁波高发 20,375, 澳洋顺昌 20,335, 国光电器 20,278, 森源电气 19,990, 注 : 买入金额不包括相关交易费用 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 曙光股份 47,337, 金杯电工 34,952, 巴士在线 31,305, 新纶科技 27,379, 光一科技 26,257, 新联电子 26,208, 国光电器 25,692, 迪安诊断 25,113, 海王生物 24,783, 安妮股份 24,036, 新开普 23,935, 宋城演艺 23,401, 潞安环能 22,499, 第 37 页共 47 页

38 金信诺 21,888, 秀强股份 21,729, 高新兴 21,725, 永利股份 21,620, 新宙邦 21,464, 澳洋顺昌 21,115, 森源电气 20,988, 注 : 卖出金额不包括相关交易费用 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 2,043,867, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 2,034,187, 注 : 买入股票成本 卖出股票收入均不包括相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货 第 38 页共 47 页

39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货 本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货 7.12 投资组合报告附注 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无证券投资决策程序需特别说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 期末其他各项资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 574, 应收证券清算款 4,293, 应收股利 - 4 应收利息 46, 应收申购款 1,871, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,786, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 第 39 页共 47 页

40 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 28,416 20, ,659, % 549,562, % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 441, % 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员 基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 0~10 9 开放式基金份额变动 基金合同生效日 ( 2014 年 6 月 13 日 ) 基金份额总额 单位 : 份 444,802, 本报告期期初基金份额总额 581,692, 本报告期基金总申购份额 133,724, 减 : 本报告期基金总赎回份额 140,194, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 575,222, 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 第 40 页共 47 页

41 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内, 基金管理人 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人 基金财产 基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人 基金资产和基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为 : 本基金合同 生效之日起至本报告期末 10.6 管理人 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内, 基金管理人 基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位 : 人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元占当期股票券商名称占当期佣金数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例 备注 中信证券 2 672,157, % 625, % - 东兴证券 1 649,522, % 591, % - 国泰君安 2 417,180, % 380, % - 申万宏源 3 333,934, % 310, % - 广发证券 2 280,332, % 261, % - 华宝证券 1 265,181, % 246, % - 第 41 页共 47 页

42 长城证券 1 257,360, % 239, % - 东北证券 1 212,724, % 198, % - 安信证券 1 209,150, % 194, % - 东方证券 2 130,793, % 121, % - 中银国际 1 110,502, % 102, % - 兴业证券 2 110,252, % 100, % - 国信证券 1 95,415, % 88, % - 平安证券 1 72,776, % 67, % - 方正证券 2 67,423, % 62, % - 高华证券 1 54,423, % 50, % - 中信建投 2 49,584, % 45, % - 华创证券 1 33,220, % 30, % - 长江证券 1 21,313, % 19, % - 华泰证券 1 19,658, % 18, % - 瑞银证券 1 9,777, % 9, % - 银河证券 1 5,367, % 4, % - 信达证券 国金证券 海通证券 财富里昂 民生证券 东吴证券 西南证券 华安证券 光大证券 西藏同信 日信证券 中金国际 东海证券 江海证券 中航证券 中投证券 广州证券 招商证券 中泰证券 注 : 基金管理人选择交易单元的标准和程序如下 : (1) 选择标准 : 资力雄厚, 信誉良好, 注册资本不少于 5 亿元人民币 ; 财务状况良好, 各项财务 第 42 页共 47 页

43 指标显示公司经营状况稳定 ; 经营行为规范, 最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚 ; 内部管理规范 严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求 ; 具备基金运作所需要的高效 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务 ; 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告 ; 适当的地域分散化 (2) 选择程序 :(a) 服务评价 ;(b) 拟定备选交易单元 ;(c) 签约 2. 本基金本报告期无新增券商交易单元 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位 : 人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例 中信证券 ,000, % - - 东兴证券 国泰君安 申万宏源 广发证券 华宝证券 ,000, % - - 长城证券 东北证券 安信证券 ,000, % - - 东方证券 中银国际 兴业证券 国信证券 平安证券 方正证券 ,000, % - - 高华证券 中信建投 华创证券 长江证券 第 43 页共 47 页

44 华泰证券 瑞银证券 ,000, % - - 银河证券 信达证券 国金证券 海通证券 财富里昂 民生证券 东吴证券 西南证券 华安证券 光大证券 西藏同信 日信证券 中金国际 东海证券 江海证券 中航证券 中投证券 广州证券 招商证券 中泰证券 其他重大事件 序号公告事项法定披露方式法定披露日期 1 华宝兴业基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加交通银行网 上银行 手机银行申购费率优惠活动 中国证券报 证 券时报 上海证券 报 以及基金管理人 的公告 华宝兴业基金管理有限公司关于旗 网站 中国证券报 证 2016 年 6 月 30 日 2 下部分开放式基金在上海陆金所资 产管理有限公司开通定投业务并参 券时报 上海证券 报 以及基金管理人 加定投费率优惠活动的公告 网站 2016 年 6 月 24 日 3 华宝兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报 证 2016 年 5 月 31 日 第 44 页共 47 页

45 4 下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构及费率优惠的公告华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海联泰资产管理有限公司开通转换 定投业务并 券时报 上海证券报 以及基金管理人网站 中国证券报 证券时报 上海证券报 以及基金管理人 参加定投费率优惠活动的公告 华宝兴业基金管理有限公司关于旗 网站 中国证券报 证 2016 年 5 月 3 日 5 下部分开放式基金增加诺亚正行 ( 上 海 ) 基金投资顾问有限公司为代销机 券时报 上海证券 报 以及基金管理人 构及费率优惠的公告 华宝兴业基金管理有限公司关于旗 网站 中国证券报 证 2016 年 4 月 25 日 6 下部分开放式基金增加上海联泰资 产管理有限公司为代销机构及费率 券时报 上海证券 报 以及基金管理人 优惠的公告 网站 中国证券报 证 2016 年 4 月 12 日 7 关于华宝兴业现金宝货币基金工薪 宝 APP 转换业务费率优惠的公告 券时报 上海证券 报 以及基金管理人 网站 2016 年 2 月 24 日 8 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加渤海银行申购及定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 以及基金管理人网站 2016 年 1 月 27 日 华宝兴业基金管理有限公司关于因 基金管理人网站 9 指数熔断调整公司旗下部分基金开 放时间的公告 2016 年 1 月 7 日 华宝兴业基金管理有限公司关于旗 中国证券报 证 10 下部分开放式基金参加中国工商银 券时报 上海证券 行 2016 倾心回馈 基金定投优惠 报 以及基金管理人 2016 年 1 月 6 日 第 45 页共 47 页

46 11 活动的公告华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国都证券有限责任公司申购费率优惠活动的公 网站 中国证券报 证券时报 上海证券报 以及基金管理人 告 网站 中国证券报 证 2016 年 1 月 6 日 12 关于华宝兴业现金宝货币基金工薪 宝 APP 转换业务费率优惠的公告 券时报 上海证券 报 以及基金管理人 网站 2016 年 1 月 6 日 13 华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 基金管理人网站 2016 年 1 月 4 日 华宝兴业基金管理有限公司关于因 基金管理人网站 14 指数熔断调整公司旗下部分基金开 放时间的公告 2016 年 1 月 4 日 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 11.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 11.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各 第 46 页共 47 页

47 种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 2016 年 8 月 26 日 第 47 页共 47 页