易方达平稳增长证券投资基金 2018 年年度报告摘要易方达平稳增长证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2018 年 12 月 31 日基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司送出日期 : 二〇一九年三月二十八日

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竿程
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1 易方达平稳增长证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2018 年 12 月 31 日基金管理人 : 易方达基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司送出日期 : 二〇一九年三月二十八日

2 1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文本报告中财务资料已经审计安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告, 请投资者注意阅读本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止第 2 页共 33 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称易方达平稳增长混合基金主代码交易代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人基金托管人报告期末基金份额总额基金合同存续期契约型开放式 2002 年 8 月 23 日易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司 807,343, 份不定期 2.2 基金产品说明投资目标追求资本在低风险水平下的平稳增长本基金通过在股票和债券之间相对平衡的资产配置实现降低风险稳定收益的目标正常情况下, 本基金资产配置的比例范围是 : 股票资产 30% 投资策略 -65%; 债券资产 30%-65%; 现金资产不低于 5% 其中, 投资于具有持续发展能力的上市公司的资产比例不低于本基金股票投资总资产的 80% 业绩比较基准上证 A 股指数本基金为混合型基金, 理论上其风险收益水平低于股票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金正常情况下, 本基金将控制基金资产净值波动的标准差不超过上证 A 股指数波动的标准差的 65%( 置信度为 90%); 在风险收益特征此前提下, 通过合理配置股票和债券资产比重, 并将股票投资集中于具有持续发展能力的上市公司, 努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证 A 股指数涨幅的 60%, 股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证 A 股指数跌幅的 50% 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司第 3 页共 33 页

4 信息披露负责人姓名张南王永民联系电话电子邮箱客户服务电话传真信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 43 楼 3 主要财务指标基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年本期已实现收益 -129,813, ,773, ,358, 本期利润 -393,016, ,466, ,878, 加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率 % 19.76% % 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值 1,861,673, ,171,699, ,029,559, 期末基金份额净值注 :1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去三个月 % 1.31% % 1.51% 1.56% -0.20% 第 4 页共 33 页

过去六个月 -13.67% 1.23% -12.43% 1.36% -1.24% -0.13% 过去一年 -17.53% 1.16% -24.60% 1.23% 7.07% -0.07% 过去三年 -12.31% 1.08% -29.50% 1.14% 17.19% -0.06% 过去五年 69.94% 1.31% 17.92% 1.49% 52.02% -0.

5 过去六个月 % 1.23% % 1.36% -1.24% -0.13% 过去一年 % 1.16% % 1.23% 7.07% -0.07% 过去三年 % 1.08% % 1.14% 17.19% -0.06% 过去五年 69.94% 1.31% 17.92% 1.49% 52.02% -0.18% 自基金合同生效起至今 % 1.13% 48.38% 1.58% % -0.45% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达平稳增长证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2002 年 8 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日 ) 注 : 自基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 48.38% 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达平稳增长证券投资基金过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图第 5 页共 33 页

3.3 过去三年基金的利润分配情况单位 : 人民币元年度每 10 份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注 2018 年 0.100 2,554,895.60 5,114,323.25 7,669,218.85-2017 年 - - - - - 2016 年 0.200 5,540,991.07 11,313,424.38 16,854,415.

6 3.3 过去三年基金的利润分配情况单位 : 人民币元年度每 10 份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注 2018 年 ,554, ,114, ,669, 年年 ,540, ,313, ,854, 合计 ,095, ,427, ,523, 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字 [2001]4 号文批准, 易方达基金管理有限公司 ( 简称易方达 ) 成立于 2001 年 4 月 17 日, 总部设在广州, 在北京上海香港深圳等地设有分公司或子公司, 并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司易方达始终坚持在诚信规范的前提下, 通过市场化专业化的运作, 为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案, 成为国内领先的综合性资产管理机构易方达拥有公募社保年金特定客户资产管理 QDII QFII RQFII QDIE QFLP 基本养老保险基金投资等业务资格, 是国内基金行业为数不多的全牌照第 6 页共 33 页

7 公司之一, 在主动权益固定收益指数量化海外投资多资产投资等领域全面布局截至 2018 年 12 月 31 日, 易方达总资产管理规模超过 1.2 万亿元, 服务近 8000 万客户, 自成立以来仅公募基金累计分红达 1150 亿元基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介任本基金的姓名职务基金经理 ( 助理 ) 期限任职离任证券从业年限说明日期日期本基金的基金经理易方达新经济陈皓灵活配置混合型证券投资基金的基金经理易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ( 自 2017 年 01 月 25 日至年硕士研究生, 曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员基金经理助理兼行业研究员基金投资部基金经理助理投资一部总经理助理投资一部副总经理易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理年 12 月 24 日 ) 投资一部总经理注 :1. 此处的任职日期和离任日期分别为公告确定的聘任日期和解聘日期 2. 证券从业的含义遵从证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法规及基金合同基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法公司根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等法规制定了公平交易制度, 内容主要包括公平交易的适用范围公平交易的原则和内容公平交易的实现措施和交易执行程序反向交易控制公平交易效果评估及报告等公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合, 围绕境内上市股票债券的一级市场申第 7 页共 33 页

8 购二级市场交易 ( 含银行间市场 ) 等投资管理活动, 贯穿投资授权研究分析投资决策交易执行业绩评估等各个环节公平交易的原则包括 : 集中交易原则机制公平原则公平协调原则及时评估反馈原则公平交易的实现措施和执行程序主要包括 : 通过建立规范的投资决策机制共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会 ; 投资人员应公平对待其管理的不同投资组合, 控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差 ; 建立集中交易制度, 交易系统具备公平交易功能, 对于满足公平交易执行条件的同向指令, 系统将自动启用公平交易功能, 按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行 ; 根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制, 通过系统与人工控制相结合的方式, 力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平合理对待 ; 建立事中和事后的同向交易异常交易监控分析机制, 对于发现的异常问题进行提示, 并要求投资组合经理解释说明公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为对于旗下投资组合之间 ( 纯被动指数组合和量化投资组合除外 ) 确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易, 投资人员须提供充分的投资决策依据, 并经审核确认方可执行公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制, 并借助相关技术系统, 使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况, 持续督促公平交易制度的落实执行, 并不断在实践中检验和完善公平交易制度公平交易制度的执行情况本报告期内, 上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好公司利用统计分析的方法和工具, 按照不同的时间窗口 ( 包括当日内 3 日内 5 日内 ), 对我司旗下所有投资组合 2018 年度的同向交易价差情况进行了分析, 包括旗下各大类资产组合之间 ( 即公募社保年金专户四大类业务之间 ) 的同向交易价差各组合与其他所有组合之间的同向交易价差以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差根据对样本个数平均溢价率是否为 0 的 T 检验显著程度平均溢价率以及溢价率分布概率同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析, 未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易本报告期内, 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 131 次, 其中 127 次为旗下指数及量化组合第 8 页共 33 页

9 因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易, 有关基金经理按规定履行了审批程序 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上证综指下跌 24.59%, 同期创业板指数下跌 28.65%, 市场整体走势分化不大 ; 四季度市场维持弱势, 创业板指数下跌 11.39%, 上证综指下跌 11.61%, 指数之间表现差异不大对国内外经济环境不确定性的担忧叠加中美贸易争端的逐步加深, 市场风险偏好下降显著, 个股估值持续受到压缩板块方面, 除波动性相对较小的银行板块有较为明显超额收益外, 大多主流板块没有表现出显著超额收益全年市场结构性机会较少,2017 年表现强势的电子消费等板块表现弱于市场本基金 2018 年维持了相对保守的投资策略, 合理控制了股票仓位, 适当降低了部分不确定性较高风险收益比不合适的个股的持仓, 取得了一定超额收益报告期内基金的业绩表现截至报告期末, 本基金份额净值为元, 本报告期份额净值增长率为 %, 同期业绩比较基准收益率为 % 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望展望 2019 年, 我们认为经济下行风险可控,GDP 增速平稳过渡中长期我们对市场并不悲观 : 一方面, 市场对未来的悲观预期已经通过 2018 年的下跌得到一定程度释放, 另一方面, 大多数行业和个股的估值已经调整到历史低点, 具备中长期安全边际我们相对看好新能源高端制造等受到国家政策鼓励的领域, 以及国防军工消费升级高新电子等具备中长期成长性的板块我们将结合行业景气度以及个股估值和成长性, 选取优质个股进行布局综上所述, 我们希望通过管理人积极勤勉的努力, 为投资者奉献更加持续优异的回报 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则中国证监会相关规定中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任本基金管理人设有估值委员会, 公司首席运营官担任估值委员会主席, 主动权益板块固定收益板块指数量化板块投资风险管理部监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序, 指导和监督整个估值流程估值委员会成员具有多年的证券基金从业经验, 熟悉相关法律法规, 具备投资研究风险管理法律合规或基第 9 页共 33 页

10 金估值运作等方面的专业胜任能力基金经理可参与估值原则和方法的讨论, 但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行本报告期内, 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议, 由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据, 由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规及易方达平稳增长证券投资基金基金合同, 本基金本报告期不满足分红条件, 不进行利润分配 ; 本报告期内 2018 年 1 月 17 日已实施的利润分配 7,669, 元是对 2017 年度利润进行的分配 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内, 中国银行股份有限公司 ( 以下称本托管人 ) 在易方达平稳增长证券投资基金 ( 以下称本基金 ) 的托管过程中, 严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本报告期内, 本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本报告中的财务指标净值表现收益分配情况财务会计报告 ( 注 : 财务会计报告中的金融工具风险及管理部分未在托管人复核范围内 ) 投资组合报告等数据真实准确和完整 6 审计报告安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计了 2018 年 12 月 31 日的资产负债表 2018 年度的利润表所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表和财务报表附注, 并出具了标准无保留意见的审计报告第 10 页共 33 页

11 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 7 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体 : 易方达平稳增长证券投资基金报告截止日 :2018 年 12 月 31 日资产本期末 2018 年 12 月 31 日单位 : 人民币元上年度末 2017 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 94,856, ,081, 结算备付金 2,017, ,603, 存出保证金 271, , 交易性金融资产 1,760,202, ,002,329, 其中 : 股票投资 1,094,852, ,288,515, 基金投资 - - 债券投资 665,349, ,814, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 40, ,693, 应收利息 16,159, ,292, 应收股利 - - 应收申购款 782, , 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,874,330, ,192,188, 负债和所有者权益本期末上年度末第 11 页共 33 页

12 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,679, ,677, 应付赎回款 451, ,179, 应付管理人报酬 2,450, ,795, 应付托管费 408, , 应付销售服务费 - - 应付交易费用 994, ,598, 应交税费 622, , 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,051, ,151, 负债合计 12,657, ,489, 所有者权益 : 实收基金 807,343, ,850, 未分配利润 1,054,329, ,397,848, 所有者权益合计 1,861,673, ,171,699, 负债和所有者权益总计 1,874,330, ,192,188, 注 : 报告截止日 2018 年 12 月 31 日, 基金份额净值元, 基金份额总额 807,343, 份 7.2 利润表会计主体 : 易方达平稳增长证券投资基金本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日单位 : 人民币元第 12 页共 33 页

13 项目本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日一收入 -343,702, ,921, 利息收入 24,715, ,449, 其中 : 存款利息收入 1,139, ,021, 债券利息收入 23,473, ,343, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 101, , 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) -105,942, ,475, 其中 : 股票投资收益 -117,004, ,566, 基金投资收益 - - 债券投资收益 151, , 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 10,910, ,746, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -263,202, ,692, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 727, , 减 : 二费用 49,313, ,454, 管理人报酬 33,110, ,537, 托管费 5,518, ,256, 销售服务费交易费用 10,212, ,187, 利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 - - 第 13 页共 33 页

14 6. 税金及附加其他费用 470, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -393,016, ,466, 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -393,016, ,466, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 易方达平稳增长证券投资基金本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日单位 : 人民币元本期项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 773,850, ,397,848, ,171,699, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本 ,016, ,016, 期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 33,492, ,166, ,659, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 279,077, ,640, ,718, 基金赎回款 -245,584, ,473, ,058, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少 - -7,669, ,669, 以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 807,343, ,054,329, ,861,673, 第 14 页共 33 页

15 ( 基金净值 ) 上年度可比期间项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 866,318, ,163,241, ,029,559, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本 - 377,466, ,466, 期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填 -92,467, ,859, ,326, 列 ) 其中 :1. 基金申购款 76,654, ,745, ,399, 基金赎回款 -169,121, ,604, ,726, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 773,850, ,397,848, ,171,699, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 7.1 至 7.4, 财务报表由下列负责人签署 : 基金管理人负责人 : 刘晓艳, 主管会计工作负责人 : 陈荣, 会计机构负责人 : 邱毅华 7.4 报表附注基金基本情况易方达平稳增长证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 证监基金字 [2002]40 号文关于同意易方达平稳增长证券投资基金设立的批复的核准, 由易方达基金管理有限公司作为基金发起人向社会公开发行募集, 基金合同于 2002 年 8 月 23 日正式生效, 首次设立募集规模为 4,678,106, 份基金份额本基金为契约型开放式基金, 存第 15 页共 33 页

16 续期限不定本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司, 注册登记机构为易方达基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的企业会计准则基本准则以及其后颁布及修订的具体会计准则应用指南解释以及其他相关规定 ( 以下合称企业会计准则 ) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的证券投资基金会计核算业务指引中国证监会制定的中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见证券投资基金信息披露管理办法证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式证券投资基金信息披露编报规则第 3 号会计报表附注的编制及披露证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和半年度报告 > 及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的相关规定和指引本财务报表以本基金持续经营为基础列报遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致差错更正的说明本基金本报告期无会计差错税项 (1) 印花税证券 ( 股票 ) 交易印花税税率为 1, 由出让方缴纳 (2) 增值税城建税教育费附加及地方教育费附加根据财政部国家税务总局财税 [2016]36 号文关于全面推开营业税改增值税试点的通知的规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金融业纳入试点范围, 由缴纳营业税改为缴纳增值税金融商品转让, 按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额对证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票债券的转让收入免征增值税 ; 国债地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税 ; 存款利息收入不征收增值税 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2016]46 号文关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有第 16 页共 33 页

17 关政策的通知的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2016]70 号文关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务同业存款同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2016]140 号文关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知的规定, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2017]56 号文关于资管产品增值税有关问题的通知的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 ( 以下简称资管产品运营业务 ), 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税, 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减 ; 根据财政部国家税务总局财税 [2017]90 号文关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起, 资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务发生的部分金融商品转让业务, 按照以下规定确定销售额 : 提供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 ; 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票 ( 不包括限售股 ) 债券基金非货物期货, 可以选择按照实际买入价计算销售额, 或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票, 为停牌前最后一个交易日收盘价 ) 债券估值 ( 中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值 ) 基金份额净值非货物期货结算价格作为买入价计算销售额本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 3% 和 2% 缴纳城市维护建设税教育费附加和地方教育费附加 (3) 企业所得税证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票债券的差价收入, 股权的股息红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税 (4) 个人所得税个人所得税税率为 20% 第 17 页共 33 页

18 基金从上市公司分配取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 减按 25% 计入应纳税所得额 ; 自 2015 年 9 月 8 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税关联方关系关联方名称易方达基金管理有限公司中国银行股份有限公司 ( 以下简称中国银行 ) 广发证券股份有限公司 ( 以下简称广发证券 ) 广东粤财信托有限公司 ( 以下简称粤财信托 ) 盈峰投资控股集团有限公司广东省广晟资产经营有限公司广州市广永国有资产经营有限公司易方达资产管理有限公司与本基金的关系基金管理人注册登记机构基金销售机构基金托管人基金销售机构基金管理人股东基金销售机构基金管理人股东基金管理人股东基金管理人股东基金管理人股东基金管理人的子公司注 : 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金关联方报酬基金管理费单位 : 人民币元项目本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日第 18 页共 33 页

19 当期发生的基金应支付的管理费 33,110, ,537, 其中 : 支付销售机构的客户维护费 1,139, ,100, 注 : 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计提计算方法如下 : H=E 1.5%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付 ; 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人基金托管费单位 : 人民币元项目本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日当期发生的基金应支付的托管费 5,518, ,256, 注 : 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提计算方法如下 : H=E 0.25%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付 ; 由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券 ( 含回购 ) 交易各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元第 19 页共 33 页

20 关联方名称本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行 - 活期存款 94,856, ,083, ,081, , 注 : 本基金的上述银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管, 按银行同业利率或约定利率计息本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位 : 人民币元本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量 ( 单位 : 股 / 张 ) 总金额广发证券泰永长征新股网下发行 , 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量 ( 单位 : 股 / 张 ) 总金额广发证券视源股份广发证券翔鹭钨业广发证券周大生广发证券名臣健康广发证券雄塑科技广发证券三雄极光广发证券凯普生物广发证券超频三新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行 1,680 32, , ,444 68, , ,155 22, ,934 75, ,046 19, ,244 11, 第 20 页共 33 页

21 广发证券延江股份广发证券沪宁股份广发证券电工合金广发证券一品红广发证券宏达电子广发证券光弘科技广发证券美思德广发证券华脉科技广发证券广州酒家广发证券正裕工业广发证券欧派股份广发证券勘设股份广发证券振江股份广发证券嘉诚国际广发证券起步股份广发证券拉芳家化广发证券海利尔广发证券晶华新材广发证券好太太其他关联交易事项的说明其他关联交易事项的说明新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行新股网下发行 1,110 21, , ,630 12, ,561 26, ,548 17, ,764 37, ,034 13, ,232 13, ,810 23, ,087 12, ,221 30, ,320 38, ,093 28, ,340 20, ,664 12, ,985 36, ,206 30, ,095 10, ,377 10, 无期末 (2018 年 12 月 31 日 ) 本基金持有的流通受限证券第 21 页共 33 页

22 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券受限证券类别 : 股票金额单位 : 人民币元证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量 ( 单位 : 股 ) 期末成本总额期末估值总额备注紫金银行新股流通受限 ,970 50, , 工业富联新股流通受限 ,613 1,936, ,542, 非公安洁科技开发行流通受 ,745 1,828, , 限注 :1) 苏州安洁科技股份有限公司于 2018 年 6 月 15 日 ( 流通受限期内 ), 向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金 ( 含税 ) 2) 根据深圳 / 上海证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则, 大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份, 采取集中竞价交易方式的, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1% 持有上市公司非公开发行股份的股东, 通过集中竞价交易减持该部分股份的, 除遵守前款规定外, 自股份解除限售之日起 12 个月内, 减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50% 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位 : 人民币元股票股票停牌停牌期末估复牌复牌开盘数量期末期末备代码名称日期原因值单价日期单价 ( 股 ) 成本总额估值总额注重大事项中信证券停牌 ,785,100 30,847, ,579, 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0, 无抵押债券第 22 页共 33 页

23 交易所市场债券正回购截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0, 无抵押债券有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定 : 第一层次 : 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价第二层次 : 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值第三层次 : 相关资产或负债的不可观察输入值 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值于 2018 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,134,884, 元, 属于第二层次的余额为 625,317, 元, 无属于第三层次的余额 (2017 年 12 月 31 日 : 第一层次 1,271,809, 元, 第二层次 730,520, 元, 无属于第三层次的余额 ) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次 ; 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于 2018 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产 (2017 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小第 23 页共 33 页

24 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况金额单位 : 人民币元序号项目金额占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,094,852, 其中 : 股票 1,094,852, 基金投资固定收益投资 665,349, 其中 : 债券 665,349, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 96,874, 其他各项资产 17,254, 合计 1,874,330, 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 44,349, B 采矿业 - - C 制造业 821,735, D 电力热力燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 7,964, F 批发和零售业 16,898, 第 24 页共 33 页

25 G 交通运输仓储和邮政业 3,045, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 142,022, J 金融业 46,681, K 房地产业 12,154, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 - - O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,094,852, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 东山精密 11,387, ,562, 胜宏科技 8,400,000 98,280, 新北洋 6,389,900 98,021, 光环新网 5,488,006 69,533, 航天电器 2,912,840 62,422, 中航机电 8,488,675 55,261, 中航光电 1,541,500 51,917, 晶盛机电 5,175,888 51,862, 东方财富 3,932,000 47,577, 翰宇药业 4,339,400 40,529, 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于网站的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细第 25 页共 33 页金额单位 : 人民币元

26 占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例 (%) 新北洋 131,552, 隆基股份 87,915, 光环新网 79,973, 五粮液 68,918, 内蒙一机 66,026, 东方财富 63,791, 先导智能 60,800, 复星医药 60,174, 航天电器 53,875, 中航光电 53,854, 赢时胜 49,697, 通威股份 49,421, 胜宏科技 48,486, 航天信息 48,271, 翰宇药业 47,081, 保利地产 46,508, 中国平安 45,983, 伊利股份 43,557, 赣锋锂业 43,097, 中国石化 42,254, 注 : 买入金额按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细金额单位 : 人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例 (%) 格力电器 119,450, 中国平安 98,725, 复星医药 72,457, 保利地产 70,271, 五粮液 69,108, 三安光电 59,443, 赢时胜 56,764, 隆基股份 54,674, 万科 A 50,569, 航天信息 48,163, 第 26 页共 33 页

27 新华保险 47,019, 伊利股份 46,089, 赣锋锂业 43,328, 陕西煤业 42,026, 平安银行 41,448, 华兰生物 40,355, 宝信软件 40,274, 中国石化 38,691, 洛阳钼业 37,196, 恒华科技 34,494, 注 : 卖出金额按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 3,489,381, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 3,295,688, 注 : 买入股票成本或卖出股票收入均按买卖成交金额 ( 成交单价乘以成交数量 ) 填列, 不考虑相关交易费用 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 594,620, 其中 : 政策性金融债 594,620, 企业债券企业短期融资券中期票据可转债 ( 可交换债 ) 70,729, 同业存单其他合计 665,349, 第 27 页共 33 页

28 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位 : 人民币元序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 国开 05 1,800, ,836, 国开 08 1,800, ,982, 国开 08 1,100, ,013, 国开 ,000 49,650, 隆基转债 319,410 32,193, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货 8.12 投资组合报告附注东山精密 ( 代码 :002384) 为易方达平稳增长证券投资基金的前十大重仓证券之一 2018 年 8 月 27 日, 苏州东山精密制造股份有限公司董事会发布关于高新区分公司收到行政处罚决定书的公告, 公司下属的高新区分公司收到苏州市虎丘区环境保护局出具的苏虎环行罚字 (2018) 第 061 号行政处罚决定书, 虎丘区环境监察大队执法人员对高新区分公司进行现场监察, 检查发现高新区分公司部分建设项目未完成环保验收 ; 废水处理设施不正常运行 ; 生产现状和环评报告中的生产情况不符 ; 产生的废包装桶等由厂商回收, 未办理危废转移联单 ; 部分废机油桶露天堆放, 危废堆放场所无标识牌 ; 未编制环境应急预案, 无事故应急池 ; 北侧雨水总排口玻璃切割车间旁雨水井北侧污水总排口 PH 和 COD 指标超过国家排放标准根据相关规定, 虎丘区环保局对高新区分公司作出如下行政处罚 :(1) 将案件移送公安机关 ;(2) 责令停止违法行为 ;(3) 合计罚款人民币万元本基金投资东山精密的投资决策程序符合公司投资制度的规定第 28 页共 33 页

29 除东山精密外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情形本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 271, 应收证券清算款 40, 应收股利 - 4 应收利息 16,159, 应收申购款 782, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,254, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位 : 人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例 (%) 隆基转债 32,193, 大族转债 7,323, 崇达转债 6,625, 航信转债 5,812, 顺昌转债 2,817, 水晶转债 830, 蓝思转债 756, 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况第 29 页共 33 页

30 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户数 ( 户 ) 户均持有的基金份额机构投资者占总份额持有份额比例个人投资者占总份额持有份额比例 75,244 10, ,052, % 760,291, % 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 8, % 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 10 开放式基金份额变动单位 : 份基金合同生效日 (2002 年 8 月 23 日 ) 基金份额 4,678,106, 总额本报告期期初基金份额总额 773,850, 本报告期基金总申购份额 279,077, 减 : 本报告期基金总赎回份额 245,584, 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 807,343, 第 30 页共 33 页

31 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会 11.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于 2018 年 6 月 8 日发布公告, 自 2018 年 6 月 8 日起聘任陈荣女士担任公司首席运营官 ( 副总经理级 ), 聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官 ( 副总经理级 ) 报告期内,2018 年 8 月, 刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务上述人事变动已按相关规定备案公告 11.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼事项 11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效以来连续 17 年聘请安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 提供审计服务, 本报告年度的审计费用为 100, 元 11.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元券商名称交易单元数量股票交易占当期股成交金额票成交总额的比例应支付该券商的佣金占当期佣佣金金总量的比例备注招商证券 1 1,567,921, % 1,460, % - 国泰君安中信建投 1 1,559,843, % 1,452, % - 安信证券 1 429, % % - 华泰证券 2 605,429, % 563, % - 国金证券 1 1,483,482, % 1,381, % - 第 31 页共 33 页

32 平安证券国都证券银河证券 2 1,561,192, % 1,453, % - 长城证券注 :a) 本报告期内本基金无减少交易单元, 无新增交易单元 b) 本基金管理人负责选择证券经营机构, 租用其交易单元作为本基金的交易单元基金交易单元的选择标准如下 : 1) 经营行为稳健规范, 内控制度健全, 在业内有良好的声誉 ; 2) 具备基金运作所需的高效安全的通讯条件, 交易设施满足基金进行证券交易的需要 ; 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于 : 有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时全面地向公司提供高质量的关于宏观行业及市场走向个股分析的报告及丰富全面的信息服务 ; 能根据公司所管理基金的特定要求, 提供专门研究报告, 具有开发量化投资组合模型的能力 ; 能积极为公司投资业务的开展, 投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持 c) 基金交易单元的选择程序如下 : 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元债券交易债券回购交易权证交易券商名称成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例招商证券 41,258, % 国泰君安中信建投 4,794, % 安信证券华泰证券 7,799, % 国金证券平安证券国都证券银河证券 7,398, % 第 32 页共 33 页

33 长城证券易方达基金管理有限公司二〇一九年三月二十八日第 33 页共 33 页

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鑫元基金管理有限公司 ... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19