华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

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肴蓉姚
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1 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 ( 摘要 ) 2018 年 6 月 30 日基金管理人 : 华宝基金管理有限公司基金托管人 : 中国银行股份有限公司送出日期 :2018 年 8 月 24 日

2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事长签发基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文本报告中财务资料未经审计本报告期自 2018 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止第 2 页共 36 页

3 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称华宝新优选混合基金主代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额 70,160, 份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明在严格控制风险的前提下, 本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资投资目标策略, 力争实现基金资产的长期稳健增值 1 大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略, 通过宏观策略研究, 综合考虑宏观经济国家财政政策货币政策产业政策以及市场流动性等方面因素, 对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪, 决定大类资产配置比例 2 股票投资策略本基金采取积极的股票选择策略, 将自上而下的行业配置策略和自下而上的股票精选策略相结合, 根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断, 进行投资组合的动态优化, 实现基金资产长期稳定增值投资策略 3 债券投资策略首先, 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政货币政策动向, 预测未来利率变动走势, 自上而下地确定投资组合的久期其次, 债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程, 需综合评价个券收益率波动性到期期限票息赋税条件流动性信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素同时, 本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险, 通过久期平均信用等级个券集中度等指标, 将组合的风险控制在合理的水平在此基础上, 通过各种积极投资策略的实施, 追求组合较高的回报业绩比较基准沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% 本基金是混合型基金, 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金, 风险收益特征高于债券型基金货币市场基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华宝基金管理有限公司中国银行股份有限公司第 3 页共 36 页

4 姓名刘月华王永民信息披露负责人联系电话电子邮箱客户服务电话传真信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所第 4 页共 36 页

5 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位 : 人民币元期间数据和指标报告期 (2018 年 1 月 1 日年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 10,162, 本期利润 924, 加权平均基金份额本期利润本期基金份额净值增长率 -0.86% 期末数据和指标报告期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润期末基金资产净值 72,016, 期末基金份额净值注 :1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2 净值相关数据计算中涉及天数的, 包括所有交易日以及季末最后一自然日 ( 如非交易日 ) 3 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 4 期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率 1 份额净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去一个月 -1.17% 0.40% -3.65% 0.64% 2.48% -0.24% 过去三个月 -1.61% 0.41% -4.28% 0.57% 2.67% -0.16% 过去六个月 -0.86% 0.35% -5.15% 0.58% 4.29% -0.23% 过去一年 1.64% 0.27% -0.34% 0.48% 1.98% -0.21% 自基金合同生效日起至今 2.65% 0.24% 2.90% 0.45% -0.25% -0.21% 注 : 1 本基金业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% 第 5 页共 36 页

2 净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的, 包括所有交易日以及季末最后一自然日 ( 如非交易日 ) 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

6 2 净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的, 包括所有交易日以及季末最后一自然日 ( 如非交易日 ) 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2017 年 9 月 23 日, 本基金已达到合同规定的资产配置比例第 6 页共 36 页

7 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司, 截至本报告期末 (2018 年 6 月 30 日 ), 所管理的证券投资基金包括宝康系列基金华宝多策略基金华宝现金宝货币市场基金华宝动力组合基金华宝收益增长基金华宝先进成长基金华宝行业精选基金华宝海外中国成长基金华宝大盘精选基金华宝增强收益基金华宝中证 100 基金上证 180 价值 ETF 华宝上证 180 价值 ETF 联接基金华宝新兴产业基金华宝可转债基金上证 180 成长 ETF 华宝上证 180 成长 ETF 联接基金华宝油气基金华宝医药生物基金华宝资源优选基金华宝添益货币市场基金华宝服务优选基金华宝创新优选基金华宝生态中国基金华宝量化对冲基金华宝高端制造基金华宝品质生活基金华宝稳健回报基金华宝事件驱动基金华宝国策导向基金华宝新价值基金华宝新机遇基金华宝医疗分级基金华宝中证 1000 分级基金华宝万物互联基金华宝转型升级基金华宝核心优势基金华宝美国消费基金华宝宝鑫纯债基金华宝香港中小盘基金华宝中证全指证券公司 ETF 华宝中证军工 ETF 华宝新活力基金华宝沪深 300 指数增强基金华宝未来主导产业基金华宝新起点基金华宝红利基金华宝新飞跃基金华宝新优选基金华宝香港大盘基金华宝智慧产业基金华宝第三产业基金华宝新优享基金华宝银行 ETF 华宝价值发现基金华宝香港本地基金华宝中证 500 指数增强基金华宝香港精选基金华宝券商 ETF 联接基金, 所管理的证券投资基金资产净值合计 153,280,039, 元基金经理 ( 或基金经理小组 ) 及基金经理助理简介任本基金的基金经理姓名职务 ( 助理 ) 期限证券从业年限说明任职离任日期日期李栋梁固定收益部副总经理本基金基金经理华宝宝康债券 2017 年 3 月 23 日 - 15 年硕士曾在国联证券有限责任公司华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资,2010 年 9 月加入华宝基金管理有限公司担任债券分析师,2010 年 12 月至 2011 年 6 月任华宝宝康债券投资基金基金经理第 7 页共 36 页

8 林昊王正华宝增强收益债券华宝可转债债券华宝宝鑫债券华宝新起点混合华宝新飞跃混合华宝新回报混合华宝新优享混合基金经理本基金经理华宝新机遇 2017 混合华宝年新活力混合 12 华宝新价值月混合华宝 8 日新回报混合基金经理本基金基金经理助理华宝新价值混合华宝新机遇混合 2017 华宝新起点年混合华宝新飞跃混合 18 日华宝新回报混合华宝量化对冲混合华宝事 8 月 - 12 年 - 6 年助理,2011 年 6 月起担任华宝宝康债券投资基金基金经理,2014 年 10 月起兼任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015 年 10 月至 2017 年 12 月兼任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 和华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2016 年 4 月兼任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金经理 2016 年 5 月任固定收益部副总经理 2016 年 6 月兼任华宝可转债债券型证券投资基金经理 2016 年 9 月至 2017 年 12 月兼任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2016 年 12 月起兼任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2017 年 1 月至 2018 年 6 月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2017 年 2 月兼任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2017 年 3 月兼任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金和华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017 年 6 月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理本科 2006 年 5 月加入华宝基金管理有限公司, 先后担任渠道经理交易员高级交易员基金经理助理等职务 2017 年 3 月起担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2017 年 12 月至 2018 年 6 月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2017 年 12 月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金和华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理硕士 2012 年加入华宝基金管理有限公司, 曾任助理量化分析师投资经理助理,2014 年 10 月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理助理 2015 年 11 月起兼任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理助理 2016 年 12 月起兼任华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经理助理 2017 年 8 月至 2018 年 6 月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理 2017 年 8 月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 华宝新起点灵活配置混合型证第 8 页共 36 页

9 件驱动混合券投资基金华宝新飞跃灵活配置混合型证券华宝沪深投资基金华宝新回报一年定期开放混合型证券 300 增强基投资基金和华宝新优选一年定期开放灵活配置混金经理助理合型证券投资基金基金经理助理本基金基金经理助理华宝新价值硕士 2015 年加入华宝基金管理有限公司任助混合华宝理量化分析师 2018 年 1 月起任华宝量化对冲新机遇混合策略混合型发起式证券投资基金华宝沪深华宝新起点 300 指数增强型发起式证券投资基金华宝新价 2018 混合华宝值灵活配置混合型证券投资基金华宝新机遇灵唐雪年新飞跃混合 - 3 年活配置混合型证券投资基金 (LOF) 华宝新起倩 1 月华宝新回报点灵活配置混合型证券投资基金华宝新飞跃灵 23 日混合华宝活配置混合型证券投资基金华宝新回报一年定量化对冲混期开放混合型证券投资基金和华宝新优选一年定合华宝沪期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理助深 300 增强理基金经理助理注 :1 任职日期以及离任日期均以基金公告为准 2 证券从业含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人遵守中华人民共和国证券法中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定监管部门的相关规定, 依照诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为由于股债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化, 新优选灵活配置混合型证券投资基金在短期内出现过基金资产总值占基金资产净值高于 140% 及持有单个发行人发行的证券占基金资产净值超过 10% 的情况发生此类情况后, 该基金均在合理期限内得到调整, 没有给投资人带来额外风险或损失 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则公司股票库管理制度中第 9 页共 36 页

10 央交易室制度防火墙机制系统中的公平交易程序每日交易日结报告定期基金投资绩效评价等机制, 确保所管理的所有投资组合在授权研究分析投资决策交易执行业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待同时, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求, 分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异分投资类别 ( 股票债券 ) 的收益率差异以及连续四个季度期间内不同时间窗下同向交易的交易价差 ; 分析结果未发现异常情况异常交易行为的专项说明本报告期内, 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 本报告期内, 本基金未发现异常交易行为 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析上半年债券市场收益率整体呈现先上后下的格局年初在宏观经济维持较强韧性金融监管不断加码等影响下, 债市悲观情绪进一步发酵, 长端利率持续上行随后, 在流动性宽松的背景下, 叠加金融监管边际趋缓, 以及海外因素等扰动, 债市迎来一轮快速修复行情, 长端利率大幅度下行而信用方面, 今年以来民企债券违约事件的数量和规模均有所增加, 主要受表外理财和非标的收缩, 使得投资者风险偏好下降, 中低等级再融资的难度不断攀升, 信用利差走扩货币政策由稳健中性转为稳健宽裕, 除四月短暂扰动外, 上半年流动性得到很大改善一季度主要得益于央行去年底普惠金融定向降准的实施, 以及春节期间临时准备金安排的动用, 满足了节日期间居民现金走款的需求, 大幅度缓和了短期资金面的冲击二季度央行连续两次下调金融机构存款准备金率, 一次超额置换 MLF, 一次用来支持债转股和小微企业的信贷投放, 降低了金融机构的资金成本上半年权益市场表现较为疲软蓝筹指数年初在外盘带动下大幅调整, 亦是对过去一年市场连续上涨的获利回吐, 以上证 50 指数为例, 上半年累计跌幅达到 13.30%; 而成长股表现相对活跃, 以创业板指数为例, 在一季度短暂反弹 8.43% 后, 二季度回撤了 15.45%, 最终上半年的累计跌幅为 8.33%, 稍好于蓝筹指数从行业上看, 以食品饮料医药服务等大消费板块表现亮眼, 受到资金的追捧新优选一年定期开放基金维持了较高的债券和货币市场工具的投资比例, 但权益市场的大幅第 10 页共 36 页

11 调整对整体组合产生一定的负贡献本基金始终坚持绝对收益的投资目标报告期内基金的业绩表现截至本报告期末, 本报告期内基金份额净值增长率为 -0.86%, 同期业绩比较基准收益率为 %, 基金表现领先比较基准 4.29% 4.5 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望展望下半年, 国内宏观经济仍将维持温和走低消费增速受到居民可支配收入增速下行的挤压, 将在一定程度上影响 GDP 的增长 ; 同时, 未来面临的外部贸易环境也存在诸多不确定性, 可能会对宏观经济增长造成拖累 ; 而财政支出节奏是调节基建投资的主要阀门, 配合相对平稳的制造业和房地产投资增速, 固定资产投资将成为稳定宏观增长率的主要手段货币政策已在上半年出现了较大的变化, 下半年关注财政政策的配合实施, 以及监管政策的边际变化, 是否会促进债券市场由紧信用向宽信用的转变积极布局可能存在的信用利差收窄带来的债券投资机会, 以及随着风险偏好抬升所带来的权益可转债等市场的修复性机会 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则中国证监会相关规定中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值本基金管理人设有估值委员会, 定期评价现行估值政策和程序, 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法基金在投资新品种时, 由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性 (1) 日常估值流程本基金的估值由基金会计负责, 基金会计以本基金为会计核算主体, 基金会计核算独立于公司会计核算, 独立建账独立核算基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理 ; 每日按时接收成交数据及权益数据, 进行基金估值基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算相互核对的方式进行 ; 基金会计每日就基金的会计核算基金估值等与托管银行进行核对, 每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告 (2) 特殊业务估值流程根据中国证券监督管理委员会 [2017]13 号中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见中国证券投资基金业协会关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准第 11 页共 36 页

12 关于发布 < 证券投资基金投资流通受限股票估值指引 ( 试行 )> 的通知等有关规定及本公司的估值制度, 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况, 量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法 ( 比如 : 指数收益法 ) 进行估值, 并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见, 但由估值委员会做最终决策上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力, 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期末未进行利润分配, 符合相关法规及基金合同的规定 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形第 12 页共 36 页

13 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内, 中国银行股份有限公司 ( 以下称本托管人 ) 在华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下称本基金 ) 的托管过程中, 严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信净值计算利润分配等情况的说明本报告期内, 本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实准确和完整发表意见本报告中的财务指标净值表现收益分配情况财务会计报告 ( 注 : 财务会计报告中的金融工具风险及管理部分未在托管人复核范围内 ) 投资组合报告等数据真实准确和完整第 13 页共 36 页

14 6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) 6.1 资产负债表会计主体 : 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金报告截止日 : 2018 年 6 月 30 日单位 : 人民币元资产附注号本期末上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 1,890, ,106, 结算备付金 445, , 存出保证金 54, , 交易性金融资产 61,874, ,521, 其中 : 股票投资 16,215, ,832, 基金投资 - - 债券投资 45,659, ,689, 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 7,900, ,200, 应收证券清算款 - 9, 应收利息 340, ,198, 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 72,506, ,567, 负债和所有者权益附注号本期末上年度末 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日负债 : 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 170,011, 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 41, , 应付托管费 8, , 应付销售服务费 14, , 应付交易费用 384, , 第 14 页共 36 页

15 应交税费应付利息 - 148, 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 38, , 负债合计 489, ,109, 所有者权益 : 实收基金 70,160, ,793, 未分配利润 1,856, ,664, 所有者权益合计 72,016, ,458, 负债和所有者权益总计 72,506, ,567, 注 : 报告截止日 2018 年 6 月 30 日, 基金份额净值元, 基金份额总额 70,160, 份 6.2 利润表会计主体 : 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日单位 : 人民币元项目附注号上年度可比期间本期 2017 年 3 月 23 日 ( 基 2018 年 1 月 1 日至金合同生效日 ) 至 2018 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日一收入 4,305, ,423, 利息收入 7,631, ,371, 其中 : 存款利息收入 2,731, ,850, 债券利息收入 4,720, ,146, 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 179, ,374, 其他利息收入投资收益 ( 损失以 - 填列 ) 5,912, , 其中 : 股票投资收益 4,676, , 基金投资收益 - - 债券投资收益 980, , 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 255, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -9,238, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收入 ( 损失以 - 号填列 ) 第 15 页共 36 页

16 减 : 二费用 3,380, ,920, 管理人报酬 1,134, ,059, 托管费 243, , 销售服务费 405, , 交易费用 351, , 利息支出 1,172, , 其中 : 卖出回购金融资产支出 1,172, , 税金及附加 10, 其他费用 63, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 924, ,503, 减 : 所得税费用 - - 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 924, ,503, 所有者权益 ( 基金净值 ) 变动表会计主体 : 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金本报告期 :2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日单位 : 人民币元项目本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 555,793, ,664, ,458, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本 - 924, , 期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号 -485,633, ,732, ,365, 填列 ) 其中 :1. 基金申购款 35, , , 基金赎回款 -485,668, ,733, ,402, 四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少第 16 页共 36 页

17 以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 项目 70,160, ,856, ,016, 上年度可比期间 2017 年 3 月 23 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2017 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一期初所有者权益 ( 基金净值 ) 555,793, ,793, 二本期经营活动产生的基金净值变动数 ( 本 - 5,503, ,503, 期利润 ) 三本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ( 净值减少以 - 号填列 ) 其中 :1. 基金申购款基金赎回款四本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 ( 净值减少以 - 号填列 ) 五期末所有者权益 ( 基金净值 ) 555,793, ,503, ,297, 报表附注为财务报表的组成部分本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署 : 黄小薏向辉张幸骏基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4 报表附注基金基本情况华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 ( 原名华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金, 以下简称本基金 ) 系由基金管理人华宝基金管理有限公司 ( 原华宝兴业基金管理有限公司, 已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记 ) 依照中华人民共和国证券投资基金法华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 及其他有关法律法规的规定, 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 以证监许可 [2016]2809 号文批准公开募集本基金为契约型开放式基金, 存第 17 页共 36 页

18 续期限为不定期, 首次设立募集基金份额为 555,793, 份, 经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并出具了编号为德师报 ( 验 ) 字 (17) 第号的验资报告基金合同于 2017 年 3 月 23 日正式生效本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司根据华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告, 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金于 2017 年 12 月 30 日起更名为华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金根据中华人民共和国证券投资基金法截至报告期末最新公告的基金合同及华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板创业板和其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券( 包括国债金融债企业债公司债次级债可转换债券分离交易可转债可交换债券央行票据中期票据短期融资券 ( 含超短期融资券 ) 等 ) 资产支持证券货币市场工具债券回购银行存款同业存单股指期货权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围基金的投资组合比例为 : 封闭期内, 本基金投资于股票的比例为基金资产净值的 0-100%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于交易保证金一倍的现金 ; 开放期内, 本基金投资于股票的比例为基金资产净值的 0-95%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行本基金的业绩比较基准为 : 沪深 300 指数收益率 50% + 上证国债指数收益率 50% 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定 ( 以下简称企业会计准则 ) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制, 同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金 2018 半年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息第 18 页共 36 页

19 6.4.4 本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策会计估计与最近一期年度报告相一致会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正税项根据财政部国家税务总局财税 [2005]103 号文关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知财税 [2008]1 号财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知 2008 年 9 月 18 日上海深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知财税[2012]85 号关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2014]48 号关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2015]101 号关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知财税 [2016]36 号关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税 [2016]140 号关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知财税[2017]56 号关于资管产品增值税有关问题的通知财税 [2017]90 号关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知及其他相关税务法规和实务操作, 主要税项列示如下 : 1) 证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票债券免征增值税 ;2018 年 1 月 1 日起, 公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为, 以基金管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票债券的差价收入, 股权的股息红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不缴纳企业所得税 3) 对基金取得的股票股息红利收入, 由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内第 19 页共 36 页

20 向主管税务机关申报缴纳 ; 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额 ; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额 ; 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税 4) 对基金取得的债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税, 暂不缴纳企业所得税 5) 对于基金从事 A 股买卖, 出让方按 0.10% 的税率缴纳证券 ( 股票 ) 交易印花税, 对受让方不再缴纳印花税关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系华宝基金管理有限公司 ( 华宝基金 ) 基金管理人注册登记机构基金销售机构中国银行股份有限公司 ( 中国银行 ) 基金托管人基金销售机构华宝信托有限责任公司 ( 华宝信托 ) 基金管理人的股东华平资产管理有限合伙 (Warburg Pincus Asset Management,L.P.) 基金管理人的股东中国宝武钢铁集团有限公司 ( 宝武集团 ) 华宝信托的最终控制人华宝证券有限责任公司 ( 华宝证券 ) 受宝武集团控制的公司华宝投资有限公司 ( 华宝投资 ) 受宝武集团控制的公司宝钢集团财务有限责任公司 ( 宝钢财务 ) 受宝武集团控制的公司注 : 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易第 20 页共 36 页

21 关联方报酬基金管理费单位 : 人民币元项目本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日上年度可比期间 2017 年 3 月 23 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2017 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的管理费 1,134, ,059, 其中 : 支付销售机构的客户维护费 677, , 注 : 支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数基金托管费单位 : 人民币元上年度可比期间本期项目 2017 年 3 月 23 日 ( 基金合同生效日 ) 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付 243, , 的托管费注 : 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付其计算公式为 : 日托管费 = 前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数销售服务费获得销售服务费各关联方名称第 21 页共 36 页本期单位 : 人民币元 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费中国银行 401, 华宝基金 1, 合计 403, 上年度可比期间获得销售服务费各关联方名称 2017 年 3 月 23 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2017 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付的销售服务费中国银行 375, 华宝基金 1, 合计 376,922.61

22 注 : 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付给华宝基金, 再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构其计算公式为 : 日销售服务费 = 前一日基金份额基金资产净值 0.25% / 当年天数与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位 : 份项目基金合同生效日 ( 2017 年 3 月 23 日 ) 持有的基金份额本期上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2017 年 3 月 23 日 ( 基金合同生效 6 月 30 日日 ) 至 2017 年 6 月 30 日 - 500, 期初持有的基金份额 500, 期间申购 / 买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减 : 期间赎回 / 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 500, , 期末持有的基金份额占基金总份额比例 % % 注 : 基金管理人投资本基金适用的认 ( 申 ) 购 / 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位 : 人民币元关联方名称本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日上年度可比期间 2017 年 3 月 23 日 ( 基金合同生效日 ) 至 2017 年 6 月 30 日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行 1,890, , ,040, , 注 : 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管, 按银行同业利率计息第 22 页共 36 页

23 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基金持有的流通受限证券因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发 / 增发证券而流通受限的证券期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购, 因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购, 因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价值与公允价值相差很小 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值于 2018 年 6 月 30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 16,215, 元, 属于第二层的余额为 45,659, 元, 无第三层次的第 23 页共 36 页

24 余额 (2017 年 12 月 31 日 : 第一层次的余额为人民币 126,151, 元, 第二层次的余额为人民币 403,370, 元, 无属于第三层次的余额 ) (ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于本基金投资的证券, 若出现重大事项停牌交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易不活跃 ) 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无 (2) 除公允价值外, 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项第 24 页共 36 页

25 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况序号项目金额金额单位 : 人民币元占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 16,215, 其中 : 股票 16,215, 固定收益投资 45,659, 其中 : 债券 45,659, 资产支持证券贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 7,900, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 2,336, 其他各项资产 395, 合计 72,506, 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位 : 人民币元代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - - B 采矿业 721, C 制造业 6,982, D 电力热力燃气及水生产和供应业 517, E 建筑业 542, F 批发和零售业 669, G 交通运输仓储和邮政业 344, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 348, J 金融业 5,052, K 房地产业 738, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 - - 第 25 页共 36 页

26 O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化体育和娱乐业 298, S 综合 - - 合计 16,215, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 中国平安 21,100 1,236, 贵州茅台 1, , 工商银行 73, , 民生银行 55, , 宁波银行 23, , 建设银行 57, , 招商银行 14, , 平安银行 41, , 兴业银行 25, , 五粮液 4, , 注 : 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例 (%) 中国平安 3,856, 贵州茅台 1,889, 工商银行 1,215, 第 26 页共 36 页

27 兴业银行 1,215, 招商银行 1,210, 民生银行 1,151, 华夏银行 1,100, 南京银行 1,091, 中国建筑 897, 中国神华 872, 保利地产 868, TCL 集团 844, 复星医药 831, 兴业证券 827, 中信证券 823, 恒瑞医药 823, 上汽集团 814, 华泰证券 808, 国泰君安 803, 青岛海尔 792, 注 : 买入金额不包括相关交易费用累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细金额单位 : 人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例 (%) 中国平安 11,542, 宁波银行 6,912, 平安银行 5,298, 五粮液 3,768, 广发证券 3,561, 贵州茅台 3,396, 碧水源 3,008, 格力电器 2,944, 招商银行 2,853, 兴业银行 2,730, 天齐锂业 2,657, 中国神华 2,650, 万科 A 2,637, 第 27 页共 36 页

28 信立泰 2,493, 永辉超市 2,486, 工商银行 2,343, 金螳螂 2,289, 东阿阿胶 2,271, 美的集团 2,260, 中信证券 2,124, 注 : 卖出金额不包括相关交易费用买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位 : 人民币元买入股票成本 ( 成交 ) 总额 44,454, 卖出股票收入 ( 成交 ) 总额 151,387, 注 : 买入股票成本卖出股票收入均不包括相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位 : 人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券央行票据金融债券 - - 其中 : 政策性金融债企业债券 6,477, 企业短期融资券中期票据可转债 ( 可交换债 ) 同业存单 39,182, 其他合计 45,659, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位 : 人民币元序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值占基金资产净值比例 (%) 盛京银行 CD ,000 9,900, 宁波银行 100,000 9,799, 第 28 页共 36 页

29 CD 厦门国际银行 CD ,000 9,799, 渤海银行 CD ,000 9,684, 保利 01 65,200 6,477, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金未投资股指期货本基金投资股指期货的投资政策本基金未投资股指期货 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货第 29 页共 36 页

30 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货 7.12 投资组合报告附注报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责处罚, 无证券投资决策程序需特别说明基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库期末其他各项资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 1 存出保证金 54, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 340, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 395, 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况第 30 页共 36 页

31 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位 : 份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者 ( 户 ) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例 , , % 69,660, % 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数 ( 份 ) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员 % 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间 ( 万份 ) 本公司高级管理人员基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第 31 页共 36 页

32 9 开放式基金份额变动单位 : 份基金合同生效日 ( 2017 年 3 月 23 日 ) 基金份额总额 555,793, 本报告期期初基金份额总额 555,793, 本报告期基金总申购份额 35, 减 : 本报告期基金总赎回份额 485,668, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 70,160, 注 : 总申购份额含转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额第 32 页共 36 页

33 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议报告期内本基金未召开基金份额持有人大会 10.2 基金管理人基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1 基金管理人的重大人事变动 2018 年 4 月 11 日, 经公司董事会审议通过, 聘任李慧勇为公司副总经理该事项经中国证券投资基金业协会备案, 并在指定媒体上披露 2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内, 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动 10.3 涉及基金管理人基金财产基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及基金管理人基金资产和基金托管业务的诉讼事项 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未发生变更 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为 : 本基金合同生效之日 (2017 年 3 月 23 日 ) 起至本报告期末 10.6 管理人托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内, 基金管理人托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位 : 人民币元第 33 页共 36 页

34 股票交易应支付该券商的佣金券商名称交易单元数量成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例备注申万宏源 2 58,642, % 54, % - 华创证券 2 57,603, % 52, % - 兴业证券 2 44,253, % 41, % - 安信证券 2 10,340, % 9, % - 国泰君安 1 7,842, % 7, % - 海通证券 2 5,466, % 5, % - 西藏东方财富 2 3,109, % 2, % - 国海证券 2 2,833, % 2, % - 中信建投 1 2,319, % 2, % - 天风证券 2 994, % % - 新时代证券 2 693, % % - 中泰证券 1 634, % % - 中金国际 2 502, % % - 国金证券 2 141, % % - 国信证券 1 39, % % - 中信证券华宝证券太平洋证券国联证券中信金通浙商证券中银国际广发证券宏信证券招商证券长江证券光大证券注 :1 基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1) 选择标准 : 资力雄厚, 信誉良好, 注册资本不少于 5 亿元人民币 ; 财务状况良好, 各项财务指标显示公司经营状况稳定 ; 经营行为规范, 最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚 ; 内部管理规范严格, 具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求 ; 具备基金运作所需要的高效安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的第 34 页共 36 页

35 需要, 并能为本基金提供全面的信息服务 ; 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门的研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告 ; 适当的地域分散化 (2) 选择程序 :(a) 服务评价 ;(b) 拟定备选交易单元 ;(c) 签约 2 本报告期租用的证券公司交易单元新增: 中银国际和新时代证券基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位 : 人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例申万宏源 ,300, % - - 华创证券兴业证券 ,300, % - - 安信证券 795, % 18,400, % - - 国泰君安 496, % 61,800, % - - 海通证券 ,800, % - - 西藏东方财富 - - 9,500, % - - 国海证券 - - 5,300, % - - 中信建投 ,100, % - - 天风证券 ,000, % - - 新时代证券中泰证券 ,200, % - - 中金国际国金证券国信证券 3,207, % 30,500, % - - 中信证券华宝证券太平洋证券国联证券中信金通浙商证券中银国际第 35 页共 36 页

36 广发证券 ,800, % - - 宏信证券 ,300, % - - 招商证券长江证券 ,500, % - - 光大证券影响投资者决策的其他重要信息基金管理人于 2018 年 3 月 28 日发布华宝基金管理有限公司关于旗下基金修订基金合同有关条款的公告, 公司根据公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 对旗下部分基金基金合同有关条款进行修订并相应修订了托管协议, 具体修订内容详见公司公告, 请投资者予以关注华宝基金管理有限公司 2018 年 8 月 24 日第 36 页共 36 页

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