工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 嘉实安心货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告期中的财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止 基金简称 2 基金产品概况 嘉实安心货币 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 2011 年 12 月 28 日 2,023,890, 份 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标, 力求获得高于业绩比较基准的稳定回报 本基金以确保组合安全性为首要任务, 兼顾流动性 和收益性 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余 期限和比例分布 ; 根据各类资产的流动性特征决定 组合中各类资产的投资比例 ; 根据债券的信用等级 及担保状况决定组合的风险级别 业绩比较基准七天通知存款利率 ( 税后 ) 风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风 险品种 本基金的风险和预期收益低于股票型基金 混合型基金 债券型基金 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 63,228, 份 1,960,662, 份 第 2 页共 13 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 1. 本期已实现收益 309, ,445, 本期利润 309, ,445, 期末基金资产净值 63,228, ,960,662, 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于本基金采 用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 (2) 嘉实安心货币 A 与嘉实安心货币 B 适用不同的销售服务费率 (3) 本基金无持有人认购 / 申购或交易基金的各项费用 ;(4) 本基金收益分配按月结转份额 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 嘉实安心货币 A 净值收益净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收率 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 阶段 过去三个 月 嘉实安心货币 B 净值收益率净值收益率标业绩比较基业绩比较基准收 1 准差 2 准收益率 3 益率标准差 % % % % % % 第 3 页共 13 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图 1: 嘉实安心货币 A 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 12 月 28 日至 2016 年 9 月 30 日 ) 第 4 页共 13 页

5 图 2: 嘉实安心货币 B 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 12 月 28 日至 2016 年 9 月 30 日 ) 注 1: 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 ( 十四 ( 二 ) 投资范围和 ( 八 ) 投资组合比例限制 ) 的有关约定 注 2:2016 年 7 月 23 日, 本基金管理人发布 关于嘉实安心货币基金经理变更的公告, 魏莉女士不再担任本基金基金经理职务, 增聘李金灿先生担任本基金基金经理职务, 与基金经理张文玥女士 李曈先生共同管理本基金 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 张文玥 本基金 嘉实货币 2014 年 8 月 13 日 - 8 年 曾任中国邮政储蓄银行股份 有限公司金融市场部货币市 第 5 页共 13 页

6 嘉实宝 场交易员及债券投资经理 A/B 嘉实 2014 年 4 月加入嘉实基金管 理财宝 理有限公司, 现任职于固定 7 天债券 收益业务体系短端 alpha 策 嘉实 1 个 略组 硕士, 具有基金从业 月理财债 资格 券 嘉实 3 个月理财 债券 嘉 实机构快 线货币基 金经理 本基金 嘉实货币 嘉实活期 曾任中国建设银行金融市场 宝货币 部 机构业务部业务经理 李曈 理财宝 7 天债券 嘉实活钱 2015 年 5 月 14 日 - 7 年 2014 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司, 现任职于固定收益业务体系短端 包货币 alpha 策略组 硕士研究生, 嘉实机构 具有基金从业资格 快线货币 基金经理 本基金 嘉实宝 曾任 Futex Trading Ltd 期 嘉实超短 货交易员 北京首创期货有 债债券 限责任公司研究员 建信基 嘉实薪金 金管理有限公司债券交易员 李金灿 宝货币 嘉实机构 2016 年 7 月 23 日 - 7 年 2012 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司, 曾任债券交易 快线货币 员, 现任职于固定收益业务 嘉实理财 体系短端 alpha 策略组 硕 宝 7 天债 士研究生,CFA 具有基金从 券基金经 业资格 理 本基金 魏莉 嘉实货币 嘉实超短债债券 嘉实 1 个月理财债券 嘉实薪金宝货币基金经 2013 年 12 月 19 日 2016 年 7 月 23 日 13 年 曾任职于国家开发银行国际金融局, 中国银行澳门分行资金部经理 2008 年 7 月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作 金融硕士, CFA,CPA, 具有基金从业资格, 中国国籍 理 第 6 页共 13 页

7 注 :(1) 任职日期 离任日期是指公司作出决定后公告之日 ;(2) 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵循了 证券法 证券投资基金法 及其各项配套法规 嘉实安心货币市场基金基金合同 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 基金管理人严格执行证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司内部公平交易制度, 各投资组合按投资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 ; 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 严格的流程控制 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现 ; 通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控, 公平对待旗下管理的所有投资组合 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度, 央行主导下资金面保持宽松, 货币市场收益率维持低位平稳, 但资金面波动性增加导致债券市场波动增加 宏观经济数据显示,3 季度整体经济增长压力仍较大, 结构性矛盾突出, 供给侧改革和去产能过程仍面临较多困难, 通胀有一定上升势头, 房地产市场过热引发关注 国际形势动荡, 外汇占款仍流出,9 月美联储议息会议进一步强化加息预期, 人民币汇率贬值压力仍较大 针对上述宏观经济环境, 央行更加注重货币政策执行的前瞻性 针对性和灵活性, 完善宏观审慎政策框架, 根据经济和市场运行情况, 运用公开市场操作和各类创新工具对市场资金面进行预调微调 3 季度央行维持货币宽松操作, 公开市场净投放 4658 亿, 并配合 MFL PSL 等措施, 调节市场流动性缺口 央行的量价配合操作取得了较好效果,3 季度市场流动性充裕, 但是在缴税和三季末等关键时点, 市场资金面波动性相对增加 3 季度银行间隔夜和 7 天回购利率均值分别为 2.09% 和 2.48%, 与 2 季度均值 2.03% 和 2.46% 略微上升 相较短端资金成本的稳定,3 季度中长端收益率投资者态度多空分歧下呈现较大波动, 但是由于信用违约面未进一步扩大, 市场资金充裕, 可投资标的有限, 以银行理财为主的配置资金对债券仍有大量需第 7 页共 13 页

8 求, 利率债收益率整体下行 3 季末 1 年期和 10 年期国开金融债收益率分别收于 2.28% 和 3.05%, 较 2 季末 2.60% 和 3.19% 陡峭化下行 3 季度信用债违约事件较 2 季度大幅减少, 信用债抛压减弱, 在资金宽松和配置压力推动下, 市场较为火热, 信用利差较 2 季度缩窄 3 季末 1 年期高评级的 AAA 级短融收益率由 2 季末的 2.96% 下行至 2.86%, 而同期中等评级的 AA+ 级短融收益率则由 3.29% 下行至 2.99% 因经济增长乏力 去过剩产能和债务重组压力增加 信贷不良率上升 信用事件爆发等原因, 投资者继续谨慎地规避周期行业和民企等信用评级较差券种, 这类券种收益率下降缓慢 16 年 3 季度, 本基金秉持稳健投资原则, 谨慎操作, 以确保组合安全性为首要任务 ; 灵活配置逆回购 银行存单 债券和同业存款, 管理现金流分布, 保障组合充足流动性 ; 控制银行存单和债券资产配置比例, 组合保持中性较短久期, 在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险 ; 谨慎筛选组合投资个券, 严控信用风险 ; 灵活运用短期杠杆资源提高组合收益 整体看,3 季度本基金成功应对了市场和规模波动, 投资业绩平稳, 实现了安全性 流动性和收益性的目标, 并且整体组合的持仓结构相对安全, 流动性和弹性良好, 为下一阶段抓住市场机遇 创造安全收益打下了良好基础 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期嘉实安心货币 A 的基金份额净值收益率为 %, 嘉实安心货币 B 的基金份额净值收益率为 %; 同期业绩比较基准收益率为 % 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 879,344, 其中 : 债券 879,344, 资产支持证券 2 买入返售金融资产 - 615,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 第 8 页共 13 页 736,320,

9 4 其他资产 7,545, 合计 2,238,210, 报告期债券回购融资情况 报告期内本基金未发生债券回购融资交易 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过 资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 41 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 注 : 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 75 天 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 )-60 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 3 60 天 ( 含 )-90 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 4 90 天 ( 含 )-120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 天 ( 含 )-397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天 第 9 页共 13 页

10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 49,953, 央行票据 3 金融债券 290,156, 其中 : 政策性金融债 290,156, 企业债券 5 企业短期融资券 170,162, 中期票据 7 同业存单 369,072, 其他 9 合计 879,344, 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 注 : 上表中, 附息债券的成本包括债券面值和折溢价, 贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称 建行 CD005 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 1,700, ,761, 国开 01 1,000,000 99,933, 农发 ,000 90,022, 北京国资 SCP ,000 50,071, 浙能源 SCP 京能集 SCP ,000 50,044, ,000 50,042, 国开 ,000 50,009, 贴现国债 ,000 49,953, 农行 CD 农行 CD ,000 49,923, ,000 49,863, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 第 10 页共 13 页

11 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5% 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末, 本基金未持有资产支持证券 5.9 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值, 基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价, 在其剩余期限内平均摊销, 每日计提收益或损失 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责 处罚 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2 应收证券清算款 3 应收利息 7,246, 应收申购款 233, 其他应收款 65, 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 7,545, 第 11 页共 13 页

12 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 报告期期初基金份额总额 65,390, ,277,825, 报告期期间基金总申购份额 41,454, ,173,928, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 43,617, ,491,091, 报告期期末基金份额总额 63,228, ,960,662, 注 : 报告期期间基金总申购份额含红利再投 转换入及基金份额自动升降级调增份额 ; 总赎回份 额含转换出及基金份额自动升降级调减份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内, 基金管理人未运用固有资金申购 赎回或者买卖本基金的基金份额 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的文件 ; (2) 嘉实安心货币市场基金基金合同 ; (3) 嘉实安心货币市场基金招募说明书 ; (4) 嘉实安心货币市场基金托管协议 ; (5) 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; (6) 报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项原稿 8.2 存放地点北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1) 书面查询 : 查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件 (2) 网站查询 : 基金管理人网址 : 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 , 或发电子邮件, service@jsfund.cn 第 12 页共 13 页

13 嘉实基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 13 页共 13 页