易方达沪深300ETF

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1 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指 数证券投资基金更新的招募说明书摘要 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 二〇一五年八月 1

2 重要提示 本基金根据 2013 年 7 月 3 日中国证券监督管理委员会 关于核准易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 [2013]860 号 ) 2014 年 5 月 19 日 关于易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函 ( 证券基金机构监管部部函 [2014]250 号 ) 和 2014 年 5 月 27 日 关于易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金募集时间安排的确认函 ( 证券基金机构监管部部函 [2014]345 号 ) 的核准, 进行募集 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金基金合同于 2014 年 6 月 26 日正式生效 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 运作办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资人购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失 本基金属股票型基金, 其风险与预期收益水平高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 本基金在股票型基金中属于指数型基金, 主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现, 本基金的业绩表现与沪深 300 非银行金融指数的表现密切相关 证券投资基金分为股票基金 混合基金 债券基金 货币市场基金等不同类型, 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期, 也将承担不同程度的风险 一般来说, 基金的收益预期越高, 投资人承担的风险也越大 本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售, 在市场波动等因素的影响下, 基金份额净值可能低于基金份额初始面值 因折算 分红等行为导致基金份额净值变化, 不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益 本基金以 1 元初始面值开展基金募集或因折算 分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括市场风险 管理风险 技术风险 本基金特有风险及其他风险等 特有风险包括 : 指数化 2

3 投资的风险 标的指数的风险 跟踪偏离度和跟踪误差的风险 基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 投资人申购失败的风险 投资人赎回失败的风险 本基金场内外份额申购赎回对价方式不同的风险 基金场内份额赎回对价的变现风险 套利风险 申购赎回清单差错风险 二级市场流动性风险 退市风险 第三方机构服务的风险等 对于场内申购 : 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约, 将导致投资者不能及时 足额获得基金份额, 投资者的利益可能受到影响 场外申购赎回业务的申购费率 赎回费率可能会根据市场交易佣金水平 印花税率等相关交易成本的变动而调整 投资者在办理场外申购 赎回业务时之前应仔细阅读本基金的招募说明书及基金管理人的相关公告 投资有风险, 投资者认购 ( 或申购 ) 基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同, 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应 基金管理人承诺以恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 当投资人赎回时, 所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现 基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负担 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金, 基金销售机构名单详见本基金 招募说明书 以及相关公告 本招募说明书已经本基金托管人复核 除非另有说明, 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 6 月 26 日, 有关财务数据截止日为 2015 年 3 月 31 日, 净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日 ( 本报告中财务数据未经审计 ) 3

4 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 1. 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 室办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43F 批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会, 证监基金字 [2001]4 号法定代表人 : 刘晓艳设立日期 :2001 年 4 月 17 日组织形式 : 有限责任公司注册资本 :12,000 万元人民币存续期限 : 持续经营联系人 : 贺晋联系电话 : 股权结构 : 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总计 100% ( 二 ) 主要人员情况 1. 董事 监事及高级管理人员叶俊英先生, 经济学博士, 董事长 曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员 副科长 科长, 广东省烟草专卖局专卖办公室干部, 广发证券有限责任公司投资银行部总经理 公司董事 副总裁, 易方达基金管理有限公司总裁 董事 副董事长 现任易方达基金管理有限公司董事长, 易方达国际控股有限公司董事长 刘晓艳女士, 经济学博士, 副董事长 总裁 曾任广发证券有限责任公司投资理财部副 4

5 经理 基金经理, 基金投资理财部副总经理 基金资产管理部总经理, 易方达基金管理有限公司督察员 监察部总经理 市场部总经理 总裁助理 公司副总裁 常务副总裁 董事 现任易方达基金管理有限公司副董事长 总裁, 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长, 兼任易方达国际控股有限公司董事 秦力先生, 经济学博士, 董事 曾任广发证券投资银行部常务副总经理 投资理财部总经理 资金营运部总经理 规划管理部总经理 投资自营部总经理 公司总经理助理 副总经理 现任广发证券股份有限公司董事 常务副总经理, 广发控股 ( 香港 ) 有限公司董事, 广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长 杨力先生, 高级管理人员工商管理硕士 (EMBA), 董事 曾任美的集团空调事业部技术主管 企划经理, 佛山顺德百年科技有限公司行政总监, 美的空调深圳营销中心区域经理, 佛山顺德创佳电器有限公司董事 副总经理, 长虹空调广州营销中心营销总监, 广东盈峰投资控股集团有限公司战略总监 董事 副总裁 现任盈峰投资控股集团有限公司董事, 开源证券有限责任公司副董事长, 盈峰资本管理有限公司总经理 刘东辉先生, 管理学博士, 董事 曾任广州市东建实业总公司发展部投资计划员, 广州商贸中心 ( 马来西亚 ) 有限公司副总经理 董事总经理, 广州东建南洋经贸发展有限公司董事总经理, 广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理 信托管理三部副总经理 现任广东粤财信托有限公司总经理助理 信托管理三部总经理 刘韧先生, 经济学硕士, 董事 曾任湖南证券发行部经理助理, 湘财证券投资银行总部总经理助理, 财富证券投资银行总部副总经理, 五矿二十三冶建设集团副总经理 党委委员 现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理 资本运营部部长, 兼任佛山市国星光电股份有限公司董事, 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事, 新晟期货有限公司董事 王化成先生, 经济学博士, 独立董事 曾任中国人民大学商学院助教 讲师 副教授 现任中国人民大学商学院教授 博士生导师 何小锋先生, 经济学硕士, 独立董事 曾任广东省韶关市教育局干部, 中共广东省韶关市委宣传部干部, 北京大学经济学院讲师 副教授 金融系主任 现任北京大学经济学院教授 博士生导师 朱征夫先生, 法学博士, 独立董事 曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任, 广东大陆律师事务所合伙人, 广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任 现任广东东方昆仑律师事务所主任 陈国祥先生, 经济学硕士, 监事会主席 曾任交通银行广州分行江南西营业部经理, 广东粤财信托投资公司证券部副总经理 基金部总经理, 易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理 总裁助理 市场总监 现任易方达基金管理有限公司监事会主席 李舫金先生, 经济学硕士, 监事 曾任华南师范大学外语系党总支书记, 中国证监会广州证管办处长 广州市广永国有资产经营有限公司董事长 现任广州金融控股集团有限公司 5

6 副董事长 总经理, 万联证券有限责任公司董事长, 广州银行副董事长, 广州股权交易中心有限公司董事长, 立根融资租赁有限公司董事长, 广州立根小额再贷款股份有限公司董事长 廖智先生, 经济学硕士, 监事 曾任广东证券股份有限公司基金部主管, 易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理 人力资源部副总经理 市场部总经理 现任易方达基金管理有限公司互联网金融部总经理 张优造先生, 工商管理硕士 (MBA), 常务副总裁 曾任南方证券交易中心业务发展部经理, 广东证券公司发行上市部经理 深圳证券业务部总经理 基金部总经理, 易方达基金管理有限公司董事 副总裁 现任易方达基金管理有限公司常务副总裁, 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 肖坚先生, 经济学硕士, 副总裁 曾任广东粤财信托投资公司职员, 香港安财投资有限公司财务部经理, 粤信 ( 香港 ) 投资有限公司业务部副经理, 广东粤财信托投资公司基金部经理, 易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理 研究部总经理 基金投资部总经理 总裁助理 专户投资总监 专户首席投资官 ; 基金科翔基金经理 易方达策略成长证券投资基金基金经理 易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理 投资经理 现任易方达基金管理有限公司副总裁, 易方达资产管理有限公司董事长,ACE GP 董事,ACE Investment Fund LP 投资决策委员会委员 陈彤先生, 经济学博士, 副总裁 曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理 交易部经理 研发部经理 证券总部研究部行业研究员, 易方达基金管理有限公司市场拓展部主管 基金科瑞基金经理 市场部华东区大区销售经理 市场部总经理助理 南京分公司总经理 成都分公司总经理 上海分公司总经理 总裁助理 市场总监 现任易方达基金管理有限公司副总裁 马骏先生, 高级管理人员工商管理硕士 (EMBA), 副总裁 曾任君安证券有限公司营业部职员, 深圳众大投资有限公司投资部副总经理, 广发证券有限责任公司研究员, 易方达基金管理有限公司固定收益部总经理 现金管理部总经理 总裁助理 固定收益投资总监 固定收益首席投资官 ; 基金科讯基金经理 易方达 50 指数证券投资基金基金经理 易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理 现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总部总经理, 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 人民币合格境外投资者 (RQFII) 业务负责人 证券交易负责人员 (RO) 就证券提供意见负责人员(RO) 提供资产管理负责人员(RO), 中债资信评估有限责任公司独立董事 张南女士, 经济学博士, 督察长 曾任广东省经济贸易委员会主任科员 副处长, 易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理 监察部总经理 现任易方达基金管理有限公司督察长 范岳先生, 工商管理硕士 (MBA), 首席产品执行官 曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员, 深圳证券登记结算公司办公室经理 国际部经理, 深圳证券交易所北京中心助理主 6

7 任 上市部副总监 基金债券部副总监 基金管理部总监 现任易方达基金管理有限公司首席产品执行官, 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 2. 基金经理林飞先生, 经济学博士 曾任融通基金管理有限公司研究员 基金经理助理, 易方达基金管理有限公司基金经理助理 指数与量化投资部总经理助理 指数与量化投资部副总经理 易方达沪深 300 指数证券投资基金基金经理 (2009 年 8 月 26 日至 2010 年 12 月 31 日 ) 易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理 ( 自 2006 年 7 月 4 日至 2015 年 6 月 5 日 ) 易方达 50 指数证券投资基金基金经理 ( 自 2007 年 2 月 10 日至 2015 年 6 月 5 日 ) 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 自 2009 年 12 月 1 日至 2015 年 6 月 5 日 ) 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理 ( 自 2013 年 3 月 6 日至 2015 年 6 月 5 日 ) 现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理 易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2013 年 9 月 23 日起任职 ) 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2014 年 6 月 26 日起任职 ), 兼任易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司基金经理 就证券提供意见负责人员 (RO) 提供资产管理负责人员(RO) 证券交易负责人员(RO) 余海燕女士, 经济学硕士 曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk 信用风险分析师, 华宝兴业基金管理有限公司分析师 基金经理助理 基金经理, 易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理 现任易方达基金管理有限公司易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2013 年 9 月 23 日起任职 ) 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2014 年 6 月 26 日起任职 ) 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资联接基金基金经理 ( 自 2015 年 1 月 22 日起任职 ) 易方达上证 50 指数分级证券投资基金基金经理 ( 自 2015 年 4 月 15 日起任职 ) 易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理 ( 自 2015 年 6 月 15 日起任职 ) 易方达军工指数分级证券投资基金基金经理 ( 自 2015 年 7 月 8 日起任职 ) 易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理 ( 自 2015 年 7 月 8 日起任职 ) 3. 指数与量化投资决策委员会成员本公司指数与量化投资决策委员会成员包括 : 林飞先生 罗山先生 张胜记先生 林飞先生, 同上 罗山先生, 天体物理学博士 曾任巴克莱银行纽约分行衍生品交易部董事 新加坡分行信用产品交易部董事, 苏格兰皇家银行香港分行权益及信用产品部总经理, 加拿大皇家银行香港分行结构化产品部总经理, 诚信资本合伙人, 五矿证券公司副总裁, 安信证券资产管理部副总经理, 易方达基金管理有限公司指数及量化投资部资深投资经理 现任易方达基金管理有限公司指数及量化投资部副总经理 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金基金经理 张胜记先生, 管理学硕士 曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理 基金经理助理 7

8 行业研究员 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 ( 原易方达沪深 300 指数证券投资基金 ) 基金经理 现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部总经理助理 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 易方达 50 指数证券投资基金基金经理 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理, 兼任易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司基金经理 4. 上述人员之间均不存在近亲属关系 二 基金托管人 基金托管人情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 三 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 场内申购 赎回代办证券公司( 以下排序不分先后 ) (1) 广发证券注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 楼 8

9 法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚客户服务电话 :95575 开放式基金业务传真 : 网址 : (2) 光大证券注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨 李芳芳联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (3) 国信证券注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼法定代表人 : 何如联系人 : 周杨联系电话 : 客户服务电话 :95536 传真 : 网址 : (4) 齐鲁证券注册地址 : 山东省济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 马晓男联系电话 : 客户服务电话 :95538 传真 : 网址 : (5) 申万宏源西部证券注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 9

10 办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人 : 李季联系人 : 李巍联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (6) 申万宏源证券注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 曹晔联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (7) 银河证券注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 宋明联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (8) 中投证券注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅联系电话 : 客户服务电话 : 传真 :

11 网址 : (9) 中信建投证券注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐开放式基金咨询电话 :95587 开放式基金业务传真 : 网址 : 2 二级市场交易代办证券公司投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 3 场外份额销售机构直销机构 : 易方达基金管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 室办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 楼法定代表人 : 刘晓艳电话 : 传真 : 联系人 : 温海萍网址 : 直销机构网点信息 : (1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼电话 : 传真 : 联系人 : 温海萍 (2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心办公地址 : 北京市西城区金融大街 20 号 B 座 8 层电话 : 传真 : 联系人 : 刘蕾 (3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心办公地址 : 上海市世纪大道 88 号金茂大厦 室 电话 :

12 传真 : 联系人 : 于楠 ( 二 ) 登记结算机构 1. 场内份额登记结算机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 金颖联系人 : 郑奕莉电话 :(021) 传真 :(021) 场外份额登记结算机构名称 : 易方达基金管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 室办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43F 法定代表人 : 刘晓艳成立时间 :2001 年 4 月 17 日客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 传真 :(020) 联系人 : 余贤高 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 北京市中伦 ( 广州 ) 律师事务所住所 : 广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 层办公地址 : 广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 层负责人 : 林泽军电话 :(020) 传真 :(020) 联系人 : 凌娜经办律师 : 林泽军 凌娜 张书杰 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 主要经营场所 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 室执行事务合伙人 :Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话 :

13 传真 : 经办注册会计师 : 昌华 周刚 联系人 : 许建辉 本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼首席合伙人 : 李丹电话 :(021) 传真 :(021) 经办注册会计师 : 陈玲 沈兆杰联系人 : 沈兆杰 四 基金的名称 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 五 基金的类型 本基金类型 : 交易型 开放式 指数证券投资基金 六 基金的投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 七 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及备选成份股 13

14 新股 ( 含新股发行 增发和配售 ) 债券 债券回购 资产支持证券 银行存款 货币市场工具 权证 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 ( 如股票指数期权 场外衍生工具等金融产品 ), 本基金可以将其纳入投资范围 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%, 因法律法规的规定而受限制的情形除外 八 基金的投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时, 基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合, 以达到紧密跟踪标的指数的目的 特殊情形包括但不限于 :(1) 法律法规的限制 ; (2) 标的指数成份股流动性严重不足 ;(3) 标的指数的成份股票长期停牌 ;(4) 标的指数成份股进行配股或增发 ;(5) 标的指数派发现金股息 ;(6) 其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等 在正常市场情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年化跟踪误差不超过 2% 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品, 如期权 权证以及其他与标的指数或标的指数成份股 备选成份股相关的衍生工具 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 主要选择流动性好 交易活跃的股指期货合约 本基金利用股指期货, 力争降低频繁调整股票仓位的交易成本并同时缩小跟踪误差, 达到有效跟踪标的指数的目的 九 基金的业绩比较基准 本基金的标的指数为沪深 300 非银行金融指数 14

15 十 基金的风险收益特征 本基金属股票型基金, 预期风险与预期收益水平高于混合型基金 债券型基金与货币市 场基金 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数 所代表的市场组合相似的风险收益特征 十一 基金的投资组合报告 ( 未经审计 ) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定, 复核了本报告的内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告有关数据的期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日 1. 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 3,538,835, 其中 : 股票 3,538,835, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金

16 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 49,094, 其他资产 3,885, 合计 3,591,816, 值 注 : 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而 2 的合计项不含可退替代款估值增 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 3,538,835, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业

17 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,538,835, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 中国平安 10,141, ,450, 中信证券 15,444, ,878, 海通证券 15,877, ,690, 中国太保 6,168, ,098, 华泰证券 5,481, ,049, 广发证券 5,806, ,011, 申万宏源 8,745, ,953, 招商证券 4,558, ,098, 中国人寿 3,268, ,100, 方正证券 8,075, ,787, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 17

18 本基金本报告期末未持有债券 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货 11. 投资组合报告附注 (1) 根据华泰证券股份有限公司 2014 年 9 月 6 日发布的 关于收到中国证监会行政监管措施 决定书的公告, 中国人民银行南京分行于 2014 年 6 月对公司进行行政处罚 在上述公告公布后, 本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析, 认为上述处罚不 会对华泰证券投资价值构成实质性负面影响, 因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未 发生改变 除华泰证券外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 (3) 其他各项资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 428,

19 2 应收证券清算款 3,440, 应收股利 - 4 应收利息 16, 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,885, (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 十二 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本基金合同生效日为 2014 年 6 月 26 日, 基金合同生效以来 ( 截至 2015 年 6 月 30 日 ) 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示 : 阶段 净值增长 率 (1) 净值增长 率标准差 (2) 业绩比较基 准收益率 (3) 业绩比较基 准收益率标 准差 (4) (1)-(3) (2)-(4) 基金合同生效 至 2014 年 % 2.51% % 2.55% % -0.04% 19

20 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金合同生效至 2015 年 6 月 30 日 -3.56% 2.94% -3.57% 2.97% 0.01% -0.03% % 2.74% 139.6% 2.78% % -0.04% 20

21 十三 基金概览 ( 一 ) 与基金运作相关的费用 1 基金费用的种类 (1) 基金管理人的管理费 ; (2) 基金托管人的托管费 ; (3) 基金合同 生效后的标的指数许可使用费; (4) 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; (5) 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 诉讼费和仲裁费; (6) 基金份额持有人大会费用 ; (7) 基金的证券交易费用 ; (8) 基金的银行汇划费用 ; (9) 证券账户开户费用 银行账户维护费用 ; (10) 基金上市初费及年费 ; (11) 基金收益分配中发生的费用 ; (12) 按照国家有关规定和 基金合同 约定或行业惯例, 因基金运作而发生的, 可以在基金财产中列支的其他费用 2 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 (1) 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.50% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 由托管人根据与管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户路径进行资金支付, 管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 休息日等, 支付日期顺延 费用自动扣划后, 管理人如发现数据不符, 及时联系托管人协商解决 (2) 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 21

22 基金托管费每日计提, 按月支付 由托管人根据与管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内 按照指定的帐户路径进行资金支付, 管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 休息日等, 支付日期顺延 费用自动扣划后, 管理人如发现数据不符, 及时联系托管人协商解决 (3) 标的指数许可使用费基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付 标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提, 计算方法如下 : H = E 0.03 % / 当年天数 H 为每日应付的标的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元, 计费期间不足一季度的, 根据实际天数按比例计算 标的指数许可使用费每日计算, 逐日累计至每季度末, 按季支付, 由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令, 基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的, 本基金按照变更后的费率计提标的指数许可使用费, 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法, 应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方 此项变更无需召开基金份额持有人大会 上述 ( 一 ) 基金费用的种类 中除管理费 托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 3 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : (1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; (2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; (3) 基金合同 生效前的相关费用; (4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 4 费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后, 可按照基金发展情况, 并根据法律法规规定和基金 22

23 合同约定针对全部或部分基金份额类别调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照相关法律法规规定在指定媒体上刊登公告 ( 二 ) 与基金销售相关的费用 1. 场内申购 赎回的费用申购费用由申购基金份额的投资人承担, 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担 投资人在申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5% 的标准向投资人收取佣金, 其中包含证券交易所 登记结算机构等收取的相关费用 2. 场外申购 赎回的费用 (1) 申购 赎回的费率投资者在申购或赎回基金份额时, 基金管理人参考当时市场的交易佣金 印花税等相关交易成本水平, 收取一定的申购费和 / 或赎回费并归入基金资产, 力争覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用 当前的申购 赎回费率如下 : 申购费率 :0.05% 赎回费率 :0.15% 本基金的申购费由申购人承担, 赎回费由赎回人承担, 申购费与赎回费均全部归入基金财产 (2) 申购份额 赎回金额的计算方式 : 1) 申购份额的计算本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其通用的计算方式为 : 净申购金额 = 申购金额 (1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份数 = 净申购金额 T 日基金份额净值 2) 基金赎回金额的计算赎回费用 = 赎回份额 T 日基金份额净值 赎回费率赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 - 赎回费用申购的份额计算结果均按四舍五入方法, 保留到整数位, 申购费用以人民币元为单位, 四舍五入保留至小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 赎回金额 赎回费用的单位为人民币元, 四舍五入保留到小数点两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 基金管理人可根据市场情况调整申购费率 赎回费率, 经公告后实施 3. 由于场内与场外申购 赎回方式上的差异, 本基金投资者依据基金份额净值所支付 取得的场外申购 赎回现金对价, 与场内申购 赎回所支付 取得的对价方式不同 投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所 方式 23

24 十四 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金信息披露管理办法 等有关法律法规及 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对 2015 年 2 月 6 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 主要更新的内容如下 : 1. 在 三 基金管理人 部分, 更新了部分内容 2. 在 四 基金托管人 部分, 根据最新资料进行了更新 3. 在 五 相关服务机构 部分, 更新了基金份额销售机构信息 登记结算机构和经办注册会计师信息 4. 在 九 基金份额的申购与赎回 部分, 更新了部分内容 5. 在 十一 基金的投资 部分, 更新了部分内容, 并补充了本基金 2015 年第 1 季度投资组合报告的内容 6. 在 十二 基金的业绩 部分, 更新了基金合同生效以来的投资业绩数据 7. 在 二十二 托管协议的内容摘要 部分, 更新了 一 托管协议当事人 部分的内容 8. 在 二十四 其他应披露事项 部分, 根据相关公告的内容进行了更新 易方达基金管理有限公司 2015 年 8 月 7 日 24