1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

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1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015 年 9 月 30 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一五年十月二十七日 第 1 页共 15 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 金鹰中证 500 指数分级 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 契约型开放式 2012 年 6 月 5 日 25,554, 份 投资目标本基金为股票型指数基金, 以跟踪指数为目标, 力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以下 年跟踪误差控制在 4% 以下 投资策略 本基金以中证 500 指数成分股在其指数中的基准权 重为基础, 在综合考察指数成分股的行业构成与市 值占比 各行业内成分股权重的构成与分散程度 2

3 成分股流动性与贝塔值等因素的基础上, 采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合 ; 若抽样组合内的股票停牌或出现流动性不足等情形时, 本基金将根据变化了的新情况, 对于抽样组合进行再调整 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为 90%~95%, 其中, 中证 500 指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于 90%; 债券 货币市场工具 现金 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%~10%, 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3% 业绩比较基准本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率 95% + 活期存款利率 ( 税后 ) 5% 风险收益特征 - 基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称下属分级基金的场内简称下属分级基金的交易代码 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500 金鹰 500A 金鹰 500B 报告期末下属分级基金 的份额总额 4,475, 份 4,475, 份 16,603, 份 风险收益特征本级基金具有本级基金具有本级基金为被 3

4 低风险 预期收 益相对稳定的 特征 高风险 高预期 收益的特征 动跟踪指数的指数型证券投资基金, 属于证券投资基金当中收益 风险较高的品种 一般情形下, 其风险和预期收益高于混合型 债券型 货币市场基金 注 : 本基金于 2015 年 9 月 16 日进行了不定期折算 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -20,969, 本期利润 -27,240, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 25,548, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 4

5 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个月 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较 基准收益 率标准差 % 4.08% % 3.82% -5.09% 0.26% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金鹰中证 500 指数分级证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 6 月 5 日至 2015 年 9 月 30 日 ) 注 :1 本基金于 2012 年 6 月 5 日成立 ; 2 股票资产占基金资产净值的比例为 90%~95%, 其中, 中证 500 指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于 90%; 债券 货币市场工具 现金 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%~10%; 5

6 3 业绩比较基准 : 本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率 95%+ 活期存款 利率 ( 税后 ) 5% 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 何晓春 黄艳芳 职务 权益投资部总监 基金经理 基金经理 任本基金的基金经理 期限 任职日期离任日期 证券从业 年限 注 :1 任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期 ; 说明 何晓春先生, 产业经济学博士,16 年金融行业从业经验, 曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹办组负责人等职,2011 年 4 月加入金鹰基金管理有限公司, 现任公司权益投资部总监 本基金 金鹰稳健成长股票型证券投资基金 金鹰行业优势股票型证券投资基金 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理 黄艳芳, 硕士, 曾任天相投资顾问有限公司研究员, 中航证券资产管理分公司投资主办 广州证券股份有限公司资产管理部投资主办等职 2015 年 5 月加入金鹰基金管理有限公司, 任指数与量化投资部数量策略研究员 现任本基金基金经理, 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 和其他有关法律法 规及其各项实施准则 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同 的规定, 6

7 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大 违法违规或违反基金合同的行为, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期, 本基金管理人按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的要求, 根据本公司 公平交易制度 的规定, 通过规范化的投资 研究和交易流程, 确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度 投资权限管理制度 债券库管理制度和集中交易制度等 ; 事中重视交易执行环节的公平交易措施, 以 " 时间优先 价格优先 " 作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块, 以尽可能确保公平对待各投资组合 ; 事后加强对不同投资组合的交易价差 收益率的分析, 对公平交易执行情况进行检查 本报告期内, 公司公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况 ; 与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易, 未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析在报告期内, 本基金的跟踪标的中证 500 指数涨幅为 % 因基金规模较小导致相关的费率相对较高 期间成份股大量停牌无法调整 由于基金发生下折算导致大额赎回, 这一系列因素对基金的跟踪指数效果造成了较大的影响 报告期内基金的业绩表现截至 2015 年 9 月 30 日, 基金单位份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率 %, 同期业绩比较基准增长率为 % 7

8 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望三季度市场大幅调整, 风险得到一定程度的释放 我们认为, 四季度经济底部波动概率较大, 货币持续宽松, 经济低迷下产生资产配置荒, 而股票市场经过前期的大幅下跌, 吸引力相对上升, 收益风险比较三季度有明显改善 本基金为股票型指数基金, 以跟踪指数为目标, 本基金将继续坚持采用量化 策略进行指数复制和风险管理, 适时对投资组合进行再平衡调整, 力求将跟踪误 差控制在投资目标限定范围内, 获取与跟踪标的指数相近的收益率 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至 2015 年 9 月 30 日, 本基金持续 27 个工作日资产净值低于 5000 万元 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 24,059, 其中 : 股票 24,059, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,892,

9 7 其他各项资产 231, 合计 26,184, 注 : 其他资产包括 : 交易保证金 应收利息 应收证券清算款 其他应收款 应 收申购款 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 87, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 87, 注 : 积极投资股票是因中证 500 指数成份股调整及股票停牌, 未及时卖出而被动 9

10 持有的股票 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 277, B 采矿业 627, C 制造业 14,241, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 660, E 建筑业 460, F 批发和零售业 1,339, G 交通运输 仓储和邮政业 749, H 住宿和餐饮业 99, I 信息传输 软件和信息技术服务业 1,622, J 金融业 392, K 房地产业 1,436, L 租赁和商务服务业 1,051, M 科学研究和技术服务业 175, N 水利 环境和公共设施管理业 129, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 62, R 文化 体育和娱乐业 351, S 综合 295, 合计 23,972, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 10

11 (%) 怡亚通 17, , 宜华木业 31, , 海南海药 11, , 中安消 17, , 长城信息 18, , 劲嘉股份 24, , 爱建股份 22, , 达安基因 7, , 平高电气 18, , 金证股份 9, , 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 首钢股份 15, , 中银绒业 6, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内无投资贵金属 11

12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货的持仓 本基金投资股指期货的投资政策 无 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货的持仓 本期国债期货投资评价无 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 130, 应收证券清算款 80, 应收股利 - 4 应收利息 3, 应收申购款 16,

13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 231, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无持有处于转股期的可转换债券 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限 情况说明 怡亚通 777, 重大事项 宜华木业 474, 重大事项 海南海药 360, 重大事项 中安消 345, 重大事项 长城信息 330, 重大事项 劲嘉股份 304, 重大事项 爱建股份 298, 重大事项 达安基因 252, 重大事项 平高电气 252, 重大事项 金证股份 236, 重大事项 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分 的公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限 情况说明 中银绒业 28, 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 13

14 项目金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500 本报告期期初基金份额总额报告期基金总申购份额减 : 报告期基金总赎回份额 41,982, ,982, ,314, ,027, ,862, 报告期基金拆 分变动份额 -37,506, ,506, ,123, 本报告期期末 基金份额总额 4,475, ,475, ,603, 注 : 本基金于 2015 年 9 月 16 日进行下拆折算, 增加中证 500(162107) 份额 6,273, 份 ; 减少中证 500A(150088) 中证 500B(150089) 份额各 13,582, 份 ; 报告期内因份额拆分合并业务, 增加中证 500(162107) 份额 47,849, 份, 减少中证 500A(150088) 中证 500B(150089) 份额各 23,924, 份 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期, 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无 8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期无影响投资者决策的其他重要信息 14

15 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准金鹰中证 500 指数分级证券投资基金发行及募集的文件 2 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同 3 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金托管协议 4 金鹰基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 公司章程 5 基金托管人业务资格批件和营业执照 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值 季度报告 更新的招募说明书及其他临时公告 9.2 存放地点 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 层 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理人网站查阅, 本基金管理人网址 : 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务中心电话 : 或 金鹰基金管理有限公司 二〇一五年十月二十七日 15