_____证券投资基金2004年第三季度报告

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1 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 2014 年 9 月 30 日 基金管理人 : 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一四年十月二十四日 第 1 页共 15 页

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2014 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 金鹰中证 500 指数分级 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份 契约型开放式 2012 年 6 月 5 日 11,851, 份 额总额 本基金为股票型指数基金, 以跟踪指数为目标, 力求将基 投资目标 金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制 在 0.35% 以下 年跟踪误差控制在 4% 以下 本基金以中证 500 指数成分股在其指数中的基准权重为基 投资策略 础, 在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比 各行 业内成分股权重的构成与分散程度 成分股流动性与贝塔 2

3 值等因素的基础上, 采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合 ; 若抽样组合内的股票停牌或出现流动性不足等情形时, 本基金将根据变化了的新情况, 对于抽样组合进行再调整 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例为 90%~95%, 其中, 中证 500 指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于 90%; 债券 货币市场工具 现金 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 5%~10%, 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3% 业绩比较基准基金管理人基金托管人下属三级基金的 本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率 95%+ 活期存款利率 ( 税后 ) 5% 金鹰基金管理有限公司交通银行股份有限公司金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500 基金简称 下属三级基金的 交易代码 报告期末下属三 609,740 份 609,740 份 10,632, 份 级基金的份额总 额 本级基金具有低 本级基金具有高 本级基金为被动 下属三级基金的 风险收益特征 风险 预期收益相 对稳定的特征 风险 高预期收益 的特征 跟踪指数的指数型证券投资基金, 属于证券投资基 金当中收益 风险 3

4 较高的品种 一般情形下, 其风险和预期收益高于混合型 债券型 货币市场基金 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2014 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 934, 本期利润 3,132, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 14,877, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差

5 过去三个月 22.86% 0.90% 23.88% 0.91% -1.02% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金鹰中证 500 指数分级证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012 年 6 月 5 日至 2014 年 9 月 30 日 ) 注 :1 本基金于 2012 年 6 月 5 日成立 2 截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定的各项比例 因基金净值波动导致的期末股票资产占基金资产净值被动超出 95% 的情况, 本基金管理人已于规定期限内进行了调整 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业 年限 说明 5

6 张永东先生, 工学博士,FR M( 金融风险管理师 ), 证券从业经历 11 年, 中山大学数学与计算科学学院兼职研究生导师, 曾任广发证券和中山大学联合博士后工作站研究人员 广发证券发展研究中心金基金融工程组负责人 华南理工大张永东 经理学副教授 硕士生导师以及广发基金 天治基金 益民基金金融工程负责人等职 2010 年 7 月加入金鹰基金管理有限公司, 现任金融工程部总监 本基金基金经理以及金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金经理 林华显先生 2002 年 10 月进入金鹰基金管理有限公司,2004 年后开始从事投资研究等工作, 先后任交易员 交易主管 基金经理助理等职 2009 年 10 基金月 12 日开始担任金鹰成份股林华显 经理优选证券投资基金基金经理助理, 协助基金经理管理金鹰成份股优选证券投资基金, 现任本基金基金经理以及金鹰成份股优选证券投资基金基金经理 注 :1 任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 和其他有关法律法规及其各项实施准则 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 6

7 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作合法合规, 无出现重大 违法违规或违反基金合同的行为, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期, 本基金管理人按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的要求, 根据本公司 公平交易制度 的规定, 通过规范化的投资 研究和交易流程, 确保公平对待不同投资组合, 切实防范利益输送 本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度 投资权限管理制度 债券库管理制度和集中交易制度等 ; 事中重视交易执行环节的公平交易措施, 以 " 时间优先 价格优先 " 作为执行指令的基本原则, 必要时启用投资交易系统中的公平交易模块 ; 事后加强对不同投资组合的交易价差 收益率的分析, 以尽可能确保公平对待各投资组合 本报告期内, 公司公平交易制度总体执行情况良好 异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 本报告期内, 本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合发生的同日反向交易, 未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析在报告期内, 本基金的跟踪标的中证 500 指数大涨 25.25%, 因基金规模较小造成固定费率较高 基金规模不稳定等因素对指数跟踪效果造成了较大的影响, 本基金日均跟踪偏离度 % 年化跟踪误差 0.58% 控制在投资目标限定范围内 报告期内基金的业绩表现截至 2014 年 9 月 30 日, 基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率 22.86%, 同期业绩比较基准增长率为 23.88% 4.5 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望本基金为股票型指数基金, 以跟踪指数为目标, 本基金将继续坚持采用量化策略进行指数复制和风险管理, 适时对投资组合进行再平衡调整, 力求将跟踪误 7

8 差控制在投资目标限定范围内, 获取与跟踪标的指数相近的收益率 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 14,176, 其中 : 股票 14,176, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 金融资产 银行存款和结算备付金合计 1,312, 其他资产 9, 合计 15,499, 注 : 其他资产包括 : 交易保证金 应收利息 应收证券清算款 其他应收款 应 收申购款 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 8

9 A 农 林 牧 渔业 259, B 采矿业 439, C 制造业 8,582, D 电力 热力 燃气及水 生产和供应业 323, E 建筑业 376, F 批发和零售业 983, G 交通运输 仓储和邮政 业 405, H 住宿和餐饮业 22, I 信息传输 软件和信息 技术服务业 764, J 金融业 245, K 房地产业 996, L 租赁和商务服务业 221, M 科学研究和技术服务业 59, N O 水利 环境和公共设施管理业居民服务 修理和其他服务业 127, P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 142, S 综合 114, 合计 14,065, 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 9

10 比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 110, D 电力 热力 燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N O 水利 环境和公共设施管理业居民服务 修理和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 110,

11 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 恒生电子 2, , 鹏欣资源 5,143 87, 太平洋 8,400 82, 隆平高科 5,098 76, 航天电子 4,852 75, 万向钱潮 5,532 73, 中航重机 2,745 71, 四维图新 2,759 68, 江淮汽车 5,150 65, 科华生物 2,326 62, 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 占基金资产 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 上海莱士 2, , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 11

12 本基金本报告期末未持有债券投资 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本报告期无贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货的持仓 本基金投资股指期货的投资政策无 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资国债期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本报告期末无国债期货持仓 本基金投资国债期货的投资评价无 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 12

13 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 4, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 应收申购款 4, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中无流通受限情况 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 期末积极投资前五名股票中无流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目金鹰 500A 金鹰 500B 金鹰 500 报告期期初基金份额总额 591, , ,702, 报告期期间基金总申购份额 - - 2,925,

14 减 : 报告期期间基金总赎回份额 - - 6,960, 报告期期间基金拆分变动份额 17, , , 报告期期末基金份额总额 609, , ,632, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期, 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期, 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 1 经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过且经中国证券监督管理委员会许可 [2014]797 号文核准批复, 公司于 2014 年 8 月 7 日正式聘请刘岩先生担任金鹰基金管理有限公司总经理, 原董事长刘东先生不再代行总经理职责 该事项已于 2014 年 8 月 8 日进行了公告 2 公司第四届董事会于 2014 年 9 月 26 日任期届满, 根据公司章程规定, 公司于 2014 年 9 月 26 日召开了 2014 年第一次临时股东会议, 选举公司第五届董事会董事 新一届董事会成员为王静女士 王毅先生 刘岩先生 刘国常先生 ( 独立董事 ) 吴晓球先生( 独立董事 ) 凌富华先生 谢石松先生( 独立董事 ) 温婉容女士 程宁女士 原公司董事长刘东先生不再担任董事及董事长职务 该事项已于 2014 年 10 月 11 日公告 经公司第五届董事会第一次会议决议通过, 由刘岩总经理代为履行董事长职责, 该事项已于 2014 年 10 月 9 日进行了公告 3 本基金自 公开募集证券投资基金运作管理办法 2014 年 8 月 8 日实施 以来, 截至 2014 年 9 月 30 日, 基金资产净值已连续三十八个工作日低于 5000 万元 14

15 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准金鹰中证 500 指数分级证券投资基金发行及募集的文件 2 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金基金合同 3 金鹰中证 500 指数分级证券投资基金托管协议 4 金鹰基金管理有限公司批准成立批件 营业执照 公司章程 5 基金托管人业务资格批件和营业执照 6 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值 季度报告 更新的招募说明书及其他临时公告 9.2 存放地点 广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 层 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件, 也可登录本基金管理人网站查阅, 本基金管理人网址 : 投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人客户服务中心, 客户服务中心电话 : 或 金鹰基金管理有限公司 二〇一四年十月二十四日 15