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1 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止 2 基金产品概况基金简称融通新区域新经济灵活配置混合交易代码 前端交易代码 后端交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日报告期末基金份额总额 2,163,299, 份本基金按照 区域优势 和 战略性新兴产业 两条投资主线筛选符合条件的优质上市公司, 分享中国区投资目标域经济增长和战略新兴产业发展中的投资机会, 在严格控制风险的前提下, 力争实现基金资产的长期稳健增值 本基金的大类资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究, 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析, 确定组合中股票 债券 货币市场工具及其他金融工具的比例, 规避系统性风险 本基金对投资策略大类资产进行配置的策略为 : 在经济的复苏和繁荣期超配股票资产 ; 在经济的衰退和政策刺激阶段, 超配债券等固定收益类资产, 力争通过资产配置获得部分超额收益 中证新兴产业指数收益率 50%+ 中债综合 ( 全价 ) 指业绩比较基准数收益率 50% 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高风险收益特征于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种 基金管理人融通基金管理有限公司第 2 页共 9 页

3 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 25,952, 本期利润 -76,692, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,210,236, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 -5.89% 1.29% 1.94% 0.49% -7.83% 0.80% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页共 9 页

4 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日离任期日期 证券从业年限 说明 融通动力先锋 混合型证券投 杨博琳先生, 北京大学金融学硕士 上海 资基金 融通内 交通大学船舶与海洋工程学士,6 年证券 杨博琳 需驱动混合型证券投资基金 融通新区域新经济灵活配置 2015 年 5 月 20 日 - 6 投资从业经历, 具有基金从业资格 历任华夏基金管理有限公司研究员 TMT 研究组长 2014 年 12 月加入融通基金管理有限公司,2015 年 5 月 20 日起至今任 融 混合型证券投 通新区域新经济灵活配置混合型证券投 资基金的基金 资基金 基金经理 经理 刘格菘 融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF) 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2015 年 5 月 20 日 - 6 刘格菘先生, 中国人民银行研究生部经济学博士 金融学硕士, 东北财经大学国际金融学士,6 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格, 现任融通基金管理有限公司权益投资部总经理 曾任职于中国人民银行营业管理部, 历任中邮创业基金管理有限公司行业研究员 基金经理助理 中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理 2014 年 9 月加入融通基金管理有限公司,2014 年 12 月 24 日起至今任 融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理,2015 年 4 月 16 日起至今任 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,2015 年 5 月 20 日起至今任 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 基金经理, 2015 年 12 月 11 日起至今任 融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金 基金经理 注 : 任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写 证券从业年限以从事证券业务相关 的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人 谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 第 4 页共 9 页

5 合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年三季度, 上证综指上涨 2.56%, 创业板下跌 3.5%, 指数维持窄幅波动, 然而结构上差异很大 在二季度, 各类主题表现较为活跃, 新能源车, 半导体,OLED, 智能驾驶涨幅居前 三季度, 风格与二季度截然不同, 二季度领涨的板块在三季度出现不同程度的回调, 市场转而青睐一些低估值, 高股息的板块, 如地产, 汽车, 家电等 融通新区域新经济在二季度重点参与的新能源汽车板块, 在三季度有一定幅度的回撤, 给净值带来一定的负贡献 基金在三季度重点参与了物流快递板块, 在三季度表现较为亮眼 展望四季度, 一方面, 在近期各地陆续出台地产调控政策, 有些城市的调控政策甚至严于 2013 年, 对于地产产业链来讲 ( 地产, 建材, 家电等 ), 可能会面临一定的压力 ; 同时, 由于地产调控政策, 市场对于政府稳经济的预期上升, 从逻辑上来讲, 利好政府财政刺激的 PPP 等板块 ; 再者, 房地产市场的降温, 带来的资金溢出效应, 在一定程度上会加大股市投资的吸引力, 一部分资金将进入股票市场 另一方面, 也需要关注地产调控对于人民币汇率的蝴蝶效应, 去年上半年经过股票市场大幅上涨后, 下半年人民币汇率迎来了一波幅度较大的贬值, 之后房地产市场开始火热, 一定程度上缓解了汇率的压力, 如果房地产市场降温, 会一定程度上加大汇率贬值的压力, 因此, 注意防范由此可能带来的 黑天鹅 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为 -5.89%, 同期业绩比较基准收益率为 1.94% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 第 5 页共 9 页

6 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,036,332, 其中 : 股票 1,036,332, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 179,190, 其他资产 1,917, 合计 1,217,440, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 784,313, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 46,812, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 96,152, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 66,541, M 科学研究和技术服务业 37,562, N 水利 环境和公共设施管理业 4,949, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,036,332, 第 6 页共 9 页

7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 科大国创 732,908 87,992, 新海股份 1,600,223 80,971, 科恒股份 1,413,817 73,391, 当升科技 1,368,949 70,541, 南极电商 5,396,722 66,541, 诺德股份 6,427,865 64,792, 方大化工 4,399,966 62,215, 聚龙股份 1,979,893 49,299, 天润乳业 659,910 46,319, 天齐锂业 1,148,429 43,697, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 第 7 页共 9 页

8 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,643, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35, 应收申购款 238, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,917, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 2,261,907, 报告期期间基金总申购份额 30,834, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 129,442, 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,163,299, 第 8 页共 9 页

9 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人处 基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 查询 融通基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 第 9 页共 9 页