长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）

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1 长信上证港股通指数型 发起式证券投资基金 基金管理人 : 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 : 国泰君安证券股份有限公司 二〇一六年十一月

2 重要提示 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 于 2015 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 关于准予长信上证港股通指数型发起式证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 号 ) 和 2016 年 6 月 28 日中国证监会证券基金机构监管部 关于长信上证港股通指数型发起式证券投资基金延期募集备案的回函 ( 机构部函 号 ) 进行募集 基金管理人保证本的内容真实 准确 完整 本经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险 投资本基金可能遇到的风险包括 : 因整体政治 经济 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等 本基金的特定风险详见 风险揭示 章节等 本基金是指数基金, 其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险, 标的指数波动的风险, 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险, 标的指数变更的风险等 本基金为股票型基金, 风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以上证港股通指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场, 不使用合格境内机构投资者 (QDII) 境外投资额度进行境外投资 为更好地实现投资目标, 本基金也可少量投资于银行存款 债券 债券回购 权证 资产支持证券 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他

3 ( 草案 ) 金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 投资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险 投资人应当认真阅读 基金合同 等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 3

4 目录 一 绪言... 1 二 释义... 2 三 基金管理人... 7 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金的募集 七 基金合同的生效 八 基金份额的申购与赎回 九 基金的投资 十 基金的财产 十一 基金资产估值 十二 基金费用与税收 十三 基金的收益与分配 十四 基金的会计与审计 十五 基金的信息披露 十六 风险揭示 十七 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 十八 基金合同的内容摘要 十九 基金托管协议的内容摘要 二十 基金份额持有人服务 二十一 存放及查阅方式 二十二 备查文件

5 一 绪言 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称 或 本 ) 依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 和其他有关法律法规的规定, 以及 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金基金合同 ( 以下简称 合同 或 基金合同 ) 编写 本阐述了长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的投资目标 投资策略 风险 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 本基金管理人承诺本不存在任何虚假内容 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本由本基金管理人解释 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本中载明的信息, 或对本做出任何解释或者说明 本根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务关系的法律文件 基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 1

6 二 释义 在本中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称代表如下含义 : 1 基金或本基金: 指长信上证港股通指数型发起式证券投资基金 2 基金管理人: 指长信基金管理有限责任公司 3 基金托管人: 指国泰君安证券股份有限公司 4 基金合同: 指 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 : 指 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定 修改的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 2

7 14 银行业监督管理机构 : 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员 会 15 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 16 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 18 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19 发起资金: 指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金 基金管理人固有资金 基金管理人高级管理人员或基金经理 ( 指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者, 包括但可能不限于本基金的基金经理, 同时也可以包括基金经理之外公司投研人员 ) 等人员的资金 20 发起资金提供方: 指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年的基金管理人的股东 基金管理人 基金管理人高级管理人员或基金经理 ( 指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者, 包括但可能不限于本基金的基金经理, 同时也可以包括基金经理之外公司投研人员 ) 等人员 21 投资人 投资者: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22 基金份额持有人: 指依基金合同和合法取得基金份额的投资人 23 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务 24 销售机构: 指长信基金管理有限责任公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 25 代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购 申购 赎回和 3

8 其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构 26 会员单位: 指具有开放式基金代销资格, 经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的 可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购 申购 赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位 27 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28 登记机构: 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为长信基金管理有限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 29 基金账户: 指登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构办理认购 申购 赎回 转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 31 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 32 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 34 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 36 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 37 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ),n 为自然数 38 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 39 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 40 业务规则 : 指长信基金管理有限责任公司 上海证券交易所和中国证 4

9 券登记结算有限责任公司的相关业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 41 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和的规定申请购买基金份额的行为 42 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和的规定申请购买基金份额的行为 43 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44 场内: 指通过上海证券交易所内的会员单位利用交易所开放式基金交易系统办理基金份额认购 申购 赎回的场所 45 场外: 指通过基金管理人或本基金代销机构办理基金份额认购 申购和赎回的场所 46 基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 47 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 48 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 49 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10% 50 元: 指人民币元 51 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 53 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 5

10 54 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 56 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒介 57 不可抗力: 指本合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 58 标的指数: 指中证指数有限公司编制并发布的上证港股通指数及其未来可能发生的变更 6

11 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼 办公地址 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼 邮政编码 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字 [2003]63 号 注册资本 壹亿伍仟万元人民币 设立日期 2003 年 5 月 9 日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 叶烨 电话 传真 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务, 发起设立基金, 中国证监会批准的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350 万元 49% 股权结构 上海海欣集团股份有限公司 万元 34.33% 武汉钢铁股份有限公司 万元 16.67% 总计 万元 100% ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 中共党员, 法学硕士, 工商管理博士, 高级经济师, 高级商务谈判师 现任上海海欣集团股份有限公司 总裁 曾任湖北省委组织部 第三梯队干部班 干 部, 中国第二汽车制造厂干部, 湖北经济学院讲师 特聘教授, 扬子石化化工厂保密办主任 集团总裁 陈谋亮 董事 男 办 股改办 宣传部 企管处管理干部 集团法律 顾问, 中石化 / 扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一 体化石化项目中方谈判代表, 交大南洋部门经理兼 董事会证券事务代表, 海欣集团董事会秘书处主任 战略投资部总监 总裁助理 副总裁 7

12 邹继新 董事 男 田丹 董事 男 董事 覃波 ( 代为履行董事长职 男 务 ) 胡柏枝 独立董事 男 吴稼祥 独立董事 男 谢红兵 独立董事 男 中共党员, 高级工程师, 大学学历, 硕士学位 现任武汉钢铁 ( 集团 ) 公司党委常委 副总经理 武汉钢铁股份有限公司总经理 曾任武汉钢铁股份有限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师, 武汉钢铁股份有限公司总经理助理兼武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长, 武汉钢铁股份有限公司副总经理兼制造部部长, 武汉钢铁 ( 集团 ) 公司副总经理, 武汉钢铁 ( 集团 ) 公司副总经理兼武汉钢铁股份有限公司总经理 中共党员, 硕士,EMBA 现任长江证券股份有限公司监事长 曾任湖北省军区参谋 秘书, 中国人民银行湖北省分行金融调研处科长, 湖北证券公司证券交易部经理 总经理助理 副总经理, 三峡证券公司副总经理, 湖北证券有限责任公司董事 副总裁, 长江证券有限责任公司董事 副总裁 财务负责人, 长江证券有限责任公司董事 总裁, 长信基金管理有限责任公司董事长 中共党员, 硕士, 上海国家会计学院 EMBA 毕业, 具有基金从业资格 现任长信基金管理有限责任公司总经理 投资决策委员会主任委员 曾任职于长江证券有限责任公司 2002 年加入长信基金管理有限责任公司, 历任市场开发部区域经理 营销策划部副总监 市场开发部总监 专户理财部总监 总经理助理 副总经理 中共党员, 大专, 高级会计师, 注册会计师, 注册税务师 曾任湖北省财政厅副厅长 党组副书记, 湖北省国有资产管理局副局长 局长, 中国三峡总公司财务部主任 副总会计师, 三峡财务公司总经理, 财政部驻湖北省专员办监察专员 党组书记 巡视员, 湖北省人大财经委 预工委副主任 经济学学士, 研究员 现任中国生物多样性保护与绿色发展基金会副理事长 中国体制改革研究会公共政策研究部研究员 曾任职中共中央宣传部和中共中央书记处办公室 华能贵诚信托投资公司独立董事 中共党员, 学士 曾任营教导员 军直属政治处主任, 交通银行上海分行杨浦支行副行长 营业处处长兼房地产信贷部经理 静安支行行长 杨浦支行行长, 交通银行基金托管部副总经理 总经理, 交银施罗德基金管理有限公司董事长, 中国交银保险 ( 香港 ) 副董事长 注 : 上述人员之间均不存在近亲属关系 8

13 2 监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 余汉生 监事会主席 男 中共党员, 本科, 正高职高级会计师 现任武汉钢铁股份有限公司总会计师 曾任武钢实业公司审计处处长 武钢实业公司财务处处长 武汉钢铁 ( 集团 ) 公司计划财务部会计处处长 武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长 武汉钢铁股份有限公司副总会计师兼计划财务部部长 陈水元 监事 男 硕士研究生, 会计师 经济师 现任长江证券股份有限公司执行副总裁 财务负责人 曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管 经纪事业部财务经理, 长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理 经纪业务总部总经理助理 营业部总经理, 长江证券股份有限公司营业部总经理总裁特别助理 杨爱民 监事 男 中共党员, 在职研究生学历, 会计师 现任上海海欣集团股份有限公司财务总监 曾任甘肃铝厂财务科副科长 科长, 甘肃省铝业公司财务处副处长 处长, 上海海欣集团审计室主任 财务副总监 李毅 监事 女 中共党员, 硕士 现任长信基金管理有限责任公司总经理助理兼零售服务部总监 曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监 孙红辉 监事 男 中共党员, 硕士 现任长信基金管理有限责任公司总经理助理 运营总监兼基金事务部总监 曾任职于上海机械研究所 上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司 魏明东 监事 男 中共党员, 硕士 现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监 曾任职于上海市徐汇区政府 华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司 注 : 上述人员之间均不存在近亲属关系 3 经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 总经理 覃波 ( 代为履行董事长职 男 简历同上 务 ) 周永刚 督察长 男 经济学硕士,EMBA 现任长信基金管理有限责任公司督察长 曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理, 长江证券有限责任公司北方总部总 9

14 经理兼北京展览路证券营业部总经理, 长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任 上海汉口路证券营业部总经理 邵彦明 副总经理 男 硕士, 毕业于对外经济贸易大学, 具有基金从业资格 现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理 曾任职于北京市审计局 上海申银证券公司 大鹏证券公司 嘉实基金管理有限公司 2001 年作为筹备组成员加入长信基金, 历任公司北京代表处首席代表 公司总经理助理 李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士, 华南理工大学工学硕士, 具有基金从业资格, 加拿大特许投资经理资格 (CIM) 现任长信基金管理有限责任公司副总经理 投资决策委员会执行委员, 长信利丰债券型证券投资基金 长信可转债债券型证券投资基金 长信利富债券型证券投资基金 长信利保债券型证券投资基金 长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信利发债券型证券投资基金的基金经理 曾任职长城证券公司 加拿大 Investors Group Financial Services Co.,Ltd 2002 年加入长信基金管理有限责任公司, 先后任基金经理助理 交易管理部总监 长信中短债证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 总经理助理 固定收益部总监 注 : 上述人员之间均不存在近亲属关系 4 基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 美国哥伦比亚大学公共卫生学硕士和工商管理硕士, 具有美国 SEC 证券业务从业资格和英国 SFA 证券与金融衍生物从业资格和中国基金从业资格 薛天先生在美国有超过 10 年的基金管理和投资研究工作经验 2009 年 5 月加入长信基金管理 薛天 基金经理 有限责任公司, 现任长信基金管理有限责任公司自基金合同生投资决策委员会执行委员 国际业务部投资总监, 效之日起长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金和长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 曾任法国巴黎银行 ( 伦敦 / 纽约 ) 股票分析师 花旗集团投资部基金经理 美国 Empyrean Capital Partners 基金经理和合伙人, 一直从事证券研究和投资管理工作 10

15 5 投资决策委员会成员 姓名 覃波 李小羽 程燕春 常松 谈洁颖 薛天 高远 易利红 张文琍 陆莹 投资决策委员会成员 11 职务 总经理 ( 代为履行董事长职务 ) 投资决策委员会主任委员 副总经理 投资决策委员会执行委员 长信利丰债券型证券投资基金 长信 可转债债券型证券投资基金 长信利富债券型证券投资基金 长信利保债券 型证券投资基金 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 长信金葵纯债一 年定期开放债券型证券投资基金 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和 长信利发债券型证券投资基金的基金经理 总经理助理兼专户投资部总监 投资决策委员会执行委员 总经理助理兼量化投资部总监 投资决策委员会执行委员 长信量化多策略 股票型证券投资基金和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理 投资管理部总监 投资决策委员会执行委员 长信双利优选灵活配置混合型 证券投资基金 长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理 国际业务部投资总监 投资决策委员会执行委员 长信美国标准普尔 100 等 权重指数增强型证券投资基金和长信海外收益一年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理 研究发展部总监 股票交易部总监 固定收益部总监 长信纯债壹号债券型证券投资基金 长信利鑫债券型证券 投资基金 (LOF) 长信利息收益开放式证券投资基金 长信富平纯债一年定 期开放债券型证券投资基金和长信稳益纯债债券型证券投资基金的基金经 理 债券交易部总监 FOF 投资部总监 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 长信中证邓虎能源互联网主题指数型证券投资基金 (LOF) 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 注 : 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续 ; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分 配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; 6 编制季度 半年度和年度基金报告 ; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ;

16 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律 法规和中国证监会规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人的承诺 1 基金管理人承诺严格遵守 基金法 及相关法律法规, 建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反上述法律法规的行为发生 ; 2 基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为 3 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益 ; (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ( 五 ) 基金管理人的风险管理和内部控制制度基金管理人高度重视内部风险控制, 建立了完善的风险管理体系和控制体系, 从制度上保障本基金的规范运作 12

17 1 公司内部控制的总体目标 (1) 保证公司经营管理活动的合法合规性 ; (2) 保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯 ; (3) 实现公司稳健 持续发展 维护股东权益 ; (4) 促进公司全体员工恪守职业操守, 正直诚信, 廉洁自律, 勤勉尽责 2 内部控制制度遵循的原则 (1) 合法合规性原则 : 公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规定 (2) 全面性原则 : 内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节, 并普遍适用于公司每一位员工 (3) 有效性原则 : 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行, 内部控制制度应当具有高度的权威性, 任何员工不得拥有超越制度约束的权利 (4) 独立性原则 : 公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需要的机构 部门和岗位, 各机构 部门和岗位职责应当保持相对独立 公司固有财产 基金财产和其他财产的运作应当分离 (5) 相互制约原则 : 公司内部机构 部门和岗位的设置应当权责分明 相互制衡 (6) 防火墙原则 : 公司基金投资 交易 研究策划 市场开发等相关部门, 应当在空间上和制度上适当分离, 以达到风险防范的目的 对因业务需要知悉内幕信息的人员, 应当制定严格的审批程序和监管措施 (7) 审慎性原则 : 制定内部控制制度应当以审慎经营 防范和化解风险为出发点 (8) 适时性原则 : 内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略 经营方针 经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善 (9) 成本效益原则 : 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 (10) 保持与业务发展的同等地位原则 : 公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上, 内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上 13

18 (11) 定性和定量相结合原则 : 建立完备风险控制指标体系, 使风险控制更具客观性和操作性 3 内部风险控制体系结构公司内控体系由不同层面的构成 公司董事会 经营管理层 ( 包括督察长 ) 内部控制委员会 监察稽核部及公司其他部门 各岗位在各自职责范围内承担风险控制责任 (1) 董事会 : 全面负责公司的风险控制工作, 对建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任 ; (2) 经营管理层 : 负责日常经营管理中的风险控制工作, 对内部控制制度的有效执行承担责任 ; 督察长 : 负责对公司内部管理 资产运作以及经营管理层 内部各部门 各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查, 并对公司内部风险控制制度的合法性 合规性 合理性进行评价 ; (3) 内部控制委员会 : 协助经营管理层负责公司风险控制工作, 主要负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度, 协调处理突发性重大事件或危机事件 内部控制委员会由公司总经理 副总经理 监察稽核部总监 基金事务部总监 市场开发部总监和部分从事内部控制方面的业务骨干组成 ; (4) 监察稽核部 : 负责检查评价公司内部控制制度的合法性 合规性 完备性 有效性以及执行情况 ; 对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核 ; 对各部门 各岗位 各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查, 并及时报告检查结果 监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责 ; (5) 业务部门和公司各岗位 : 公司业务部门根据公司各项基本管理制度, 结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则, 加强对各项业务和各业务环节的风险控制 ; 公司各岗位 : 根据岗位职责和业务操作流程, 按业务授权规范操作, 严格控制操作风险 4 内部控制制度体系公司制定了合理 完备 有效并易于执行的内部风险控制制度体系 公司制度体系由不同层面的制度构成, 按照其效力大小分为四个层面 : 第一个层面是公司章程 14

19 第二个层面是公司内部控制大纲, 它是公司自定各项规章制度的基础和依据, 内部控制大纲明确了内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容 第三个层面是公司基本管理制度, 它包括风险控制制度 投资管理制度 基金会计制度 信息披露制度 监察稽核制度 信息技术管理制度 公司财务制度 资料档案管理制度 人力资源制度 业绩评估考核制度和危机处理制度, 等等 第四个层面是公司各部门业务规章 实施细则等 部门业务规章 实施细则是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 操作守则等的具体说明 公司重视对制度的持续检验, 结合业务的发展 法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求, 不断检讨和增强公司制度的完备性 有效性 5 内部风险管理体系基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险 信用风险 流动性风险 操作风险 合规性风险以及不可抗力风险 针对上述各种风险, 基金管理人建立了一套完整的风险管理程序, 具体包括以下内容 : (1) 投资风险管理 ; (2) 交易风险管理 ; (3) 巨额赎回风险管理 ; (4) 基金注册登记风险管理 ; (5) 基金核算风险管理 ; (6) 市场开发风险管理 ; (7) 信息披露风险管理 ; (8) 不可抗力风险管理 6 风险管理和内部控制的措施 (1) 建立内控结构, 完善内控制度 : 建立 健全了行之有效的内控制度, 确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工, 确保监察稽核活动的独立性 权威性 ; (2) 建立相互分离 相互制衡的内控机制 : 建立了明确的岗位分离制度, 做到研究 决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门, 不同岗位之间的制衡机制, 15

20 同时进行空间隔离, 建立防火墙, 充分保证信息的隔离和保密, 从制度上降低和防范风险 ; (3) 建立 健全岗位责任制 : 建立 健全了岗位责任制, 使每位员工都明确自己的任务 职责, 及时上报各自工作领域中发现的风险隐患, 以防范和化解风险 ; (4) 建立风险分类 识别 评估 报告 提示程序 : 建立了内部控制委员会, 使用适合的程序和方法, 确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险 ; 建立自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使各个层次的人员及时掌握风险状况, 从而以最快速度做出决策, 减少风险造成的损失 ; (5) 建立有效的内部监控系统 : 建立了足够 有效的内部监控系统, 如计算机预警系统 投资监控系统, 能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控 ; (6) 使用数量化的风险管理手段 : 采取数量化 技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势 行业及个股的风险, 以便公司及时采取有效的措施, 对风险进行分散 控制和规避, 尽可能地减少损失 ; (7) 提供足够的培训 : 制定了完整的培训计划, 为所有员工提供足够和适当的培训, 不断提高员工素质和职业技能, 防范和化解风险 7 基金管理人关于内部合规控制声明书 (1) 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实 准确 ; (2) 基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制 16

21 四 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人基本情况 1 基本情况名称 : 国泰君安证券股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号 29 层法定代表人 : 杨德红成立时间 :1999 年 8 月 18 日基金托管业务批准文号 : 证监许可 [2014]511 号组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币存续期间 : 持续经营电话 : 联系人 : 王健国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券,1999 年 8 月 18 日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司 截至 2014 年 12 月 31 日, 国泰君安证券注册资本为 61 亿元人民币, 直接设有 6 家境内子公司和 1 家境外子公司, 并在全国设有 30 家分公司和 232 家证券营业部, 是国内最早开展各类创新业务的券商之一 年, 公司连续七年在中国证监会证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级, 为目前证券公司获得的最高评级 2 主要人员情况杨德红先生, 中国国籍, 汉族,1966 年 10 月出生, 中共党员, 工商管理硕士, 经济师, 现任国泰君安党委书记 总裁 1989 年 7 月起任上海国际信托投资公司投资银行二部经理 投资银行总部总经理,2000 年 7 月起兼任上海上投国际投资咨询有限公司总经理 ;2002 年 9 月起历任国际集团资产经营公司总经理 国际集团办公室 董事会办公室 信息中心主任,2004 年 2 月起兼任上海国际信托投资有限公司副总经理 ;2005 年 7 月起任国际集团总裁助理 国际集团资产经营公司总经理 ;2006 年 3 月起任国际集团总裁助理 ;2008 年 4 月任国 17

22 际集团副总裁 党委委员,2009 年 8 月起兼任上海爱建股份有限公司总经理 党委副书记 ;2014 年 2 月起任国际集团副总裁 党委副书记 ;2014 年 9 月起任国泰君安党委副书记 ;2014 年 11 月起任国泰君安总裁 党委副书记 ;2015 年 1 月起任国泰君安党委书记 总裁 2015 年 5 月起任国泰君安党委书记 董事长 总裁 蒋忆明先生, 中国国籍, 无境外居留权,1963 年 11 月出生, 经济学硕士, 会计师, 现任国泰君安副总裁 财务总监 1990 年 7 月参加工作, 任深圳宇康太阳能有限公司财务部经理 ;1993 年 5 月起历任君安财务顾问公司财务部副经理 经理, 君安证券经纪业务部副总经理, 资金计划部副总经理 总经理, 财务总监 ;1999 年 8 月起任国泰君安深圳分公司副总经理 ;2000 年 10 月起任国泰君安总会计师 ;2004 年 3 月起任国泰君安财务总监 ;2013 年 11 月 22 日起任国泰君安副总裁 财务总监 陈忠义先生, 中国国籍, 无境外居留权,1970 年 10 月出生, 经济学学士, 中级经济师, 现任国泰君安证券资产托管部总经理 1993 年参加工作, 曾任职于君安证券清算部总经理助理 国泰君安证券营运中心副总经理 光大证券营运管理总部总经理等职 全国金融五一劳动奖章 金融服务能手 称号获得者, 中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员, 带领团队设计的 直通式证券清算质量管理国际化标准平台, 被评为上海市 2011 年度金融创新奖二等奖 2014 年 2 月起任国泰君安证券资产托管部总经理 国泰君安证券资产托管部, 现有员工全部具备基金从业资格及本科以上学历, 管理人员及业务骨干均具有多年基金 证券和银行的从业经验, 从业人员囊括了经济师 会计师 注册会计师 律师 国际注册内部审计师等中高级专业技术职称及专业资格, 专业背景覆盖了金融 会计 经济 法律 计算机等各领域, 是一支诚实勤勉 积极进取 专业分布合理, 职业技能优良的资产托管从业人员队伍 3 基金托管业务经营情况国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来, 广泛开展了公募基金 基金专户 券商资管计划 私募基金等基金托管业务, 与华夏 天弘 富国 银华 鹏华 华安 西部利得 富兰克林等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关 18

23 系, 截至 2015 年 4 月 30 日托管各类基金 480 只, 专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可 ( 二 ) 基金托管人的内部控制制度 1 内部控制目标严格遵守国家法律法规 行业规章及公司内相关管理规定, 加强内部管理, 保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行, 通过对各种风险的梳理 评估 监控, 有效地实现对各项业务风险的监控和管理, 确保业务稳健运行, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会, 是公司风险管理的最高决策机构 ; 公司在经营管理层面设置风险管理委员会, 对公司经营风险实行统筹管理, 对风险管理重大事项进行审议与决策 ; 风险管理部门包括专职履行风险管理职责的风险管理部 合规部 法律部 稽核审计部, 以及计划财务部 信息技术部 营运中心等履行其他风险管理职责的部门 资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗, 负责制定本部门风险管理规章制度, 分析报告部门整体风险管理状况, 评估检查风险管理执行情况并提出改进建议, 抓住要害环节和关键风险, 协助业务运营岗位进行专项化解, 监督风险薄弱环节的整改情况 ; 同时部门设置风险评估及处置小组, 由资产托管部总经理及各小组 运营中心负责人组成, 负责对重大风险事项进行评估 确定风险管理违规事项的处理意见 突发事件应急管理等事项 3 内部控制制度及措施根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 证券投资基金托管业务管理办法 等法律法规, 基金托管人制定了一整套严密 高效的证券投资基金托管管理规章制度, 确保基金托管业务运行的规范 安全 高效, 包括 国泰君安证券资产托管业务管理暂行办法 国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程 国泰君安证券资产托管部稽核监控操作规程 国泰君安证券资产托管部突发事件与危机处理规程 国泰君安证券资产托管部保密规程 国泰君安证券资产托管部资产保管操作规程 国泰君安证券资产托管部档案管理操作规程 等, 并根据市场变化和基金业务的发展 19

24 不断加以完善 做到业务管理制度化, 技术系统完整独立, 核心作业区实行封闭管理, 业务分工合理, 有关信息披露由专人负责 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示 事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制 ; 安全保管基金财产, 保持基金财产的独立性 ; 实行经营场所封闭式双门禁管理, 并配备录音和录像监控系统 ; 建立独立的托管运营系统并进行防火墙设置 ; 实施严格的岗位冲突矩阵管理, 重要岗位设置双人复核机制, 建立严格有效的操作制约体系 ; 深入进行职业道德教育, 树立内控优先的理念, 培养部门全体员工的风险防范和保密意识 ; 配备专门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查, 以保证基金托管业务内部控制的有效性 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 监督方法基金托管人根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等有关法律法规的规定及 基金合同 约定, 制定投资监督标准与监督流程, 对基金合同生效之后所委托资产的投资范围 投资比例 投资限制等进行严格监督, 及时提示管理人违规风险, 并定期编写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令 基金管理人对基金资产的核算 基金资产净值的计算 对各基金费用的提取与开支情况 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付 基金收益分配等行为的合法性 合规性进行监督和核查 2 监督程序基金托管人发现基金管理人有违反 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等有关法律法规和 基金合同 的行为, 应当及时通知基金管理人予以纠正, 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正 20

25 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 直销中心: 长信基金管理有限责任公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼法定代表人 : 叶烨联系人 : 王瑞英电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网站 : 2 场外代销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司注册地址 : 中国北京复兴门内大街 55 号办公地址 : 中国北京复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满电话 : 客户服务电话 :95588 联系人 : 李鸿岩 网址 : (2) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉联系人 : 唐苑电话 : 传真 : 客户服务电话 :95528 网址 : (3) 中国民生银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 董文标联系人 : 姚健英电话 : 传真 : 客户服务电话 :95568 网址 : (4) 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦办公地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一联系人 : 张莉电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 :bank.pingan.com (5) 长江证券股份有限公司 注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 21

26 办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人 : 尤习贵 联系人 : 李良 电话 : 传真 : 客户服务电话 :95579 或 网址 : (6) 第一创业证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼办公地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人 : 刘学民联系人 : 吴军电话 : 传真 : 客户服务电话 :95358 网址 : (7) 东吴证券股份有限公司注册地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号办公地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 范力联系人 : 陆晓电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (8) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨电话 : 传真 : 客户服务电话 :95525 网址 : (9) 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾电话 : 传真 : 客户服务电话 :96326( 福建省外请先拨 0591) 网址 : (10) 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 王少华联系人 : 李弢电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (11) 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市东城根上街 95 号办公地址 : 四川省成都市东城根上街 95 号 22

27 法定代表人 : 冉云 联系人 : 刘婧漪 贾鹏 电话 : 传真 : 客户服务电话 :95310 网址 : (12) 国盛证券有限责任公司注册地址 : 南昌市北京西路 88 号 ( 江信国际金融大厦 ) 办公地址 : 南昌市北京西路 88 号 ( 江信国际金融大厦 ) 法定代表人 : 马跃进联系人 : 俞驰电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (13) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法人代表人 : 杨德红联系人 : 芮敏祺电话 :95521 传真 : 客户服务热线 : 网址 : (14) 华安证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址 : 合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券法定代表人 : 李工联系人 : 汪燕电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (15) 华龙证券股份有限公司注册地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼办公地址 : 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人 : 李晓安联系人 : 邓鹏怡电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (16) 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 高悦铭电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (17) 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 (518048) 法定代表人 : 杨宇翔联系人 : 周一涵 23

28 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (18) 中泰证券股份有限公司注册地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 王霖电话 : 传真 : 客户服务电话 :95538 网址 : (19) 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市西藏中路 336 号上海证券办公地址 : 上海市西藏中路 336 号法定代表人 : 龚德雄联系人 : 许曼华电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (20) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层法定代表人 : 李梅联系人 : 黄莹电话 : 传真 : 客户服务电话 :95523 或 网址 : (21) 天风证券股份有限公司注册地址 : 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址 : 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼法定代表人 : 余磊联系人 : 翟璟电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (22) 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层法定代表人 : 林义相联系人 : 尹伶电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (23) 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 浦东新区民生路 1199 弄证大. 五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人 : 兰荣联系人 : 夏中苏电话 :

29 客户服务电话 : 网址 : (24) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 层办公地址 : 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 黄婵君电话 : 传真 : 客户服务电话 :95565 或 网址 : (25) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 宋明电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (26) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 张颢电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (27) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 侯艳红电话 : 传真 : 客户服务电话 :95558 网址 : (28) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 法定代表人 : 杨宝林联系人 : 吴忠超电话 : 传真 : 客户服务电话 :95548 网址 : (29) 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层办公地址 : 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层法定代表人 : 吴永良联系人 : 罗艺琳电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 25

30 (30) 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 鹿馨方电话 : 传真 : 客服热线 :95321 网址 : (31) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人 : 余维佳联系人 : 张煜电话 : 传真 : 客服热线 : 网址 : (32) 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 韩爱彬电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (33) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 马良婷电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (34) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人 : 汪静波联系人 : 徐诚电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (35) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 室法定代表人 : 杨文斌联系人 : 苗汀电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (36) 和讯信息科技有限公司 26

31 注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 吴卫东电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (37) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人 : 其实联系人 : 朱钰电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 :fund.eastmoney.com (38) 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 冯修敏联系人 : 陈云卉电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (39) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (40) 大泰金石投资管理有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址 : 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明联系人 : 朱真卿电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (41) 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼法定代表人 : 燕斌联系人 : 陈东电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (42) 海银基金销售有限公司 注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 27

32 办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼 法定代表人 : 刘惠 联系人 : 毛林 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (43) 上海凯石财富基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武联系人 : 葛佳蕊电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (44) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟联系人 : 徐鹏电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网站 : (45) 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯联系人 : 钟琛电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网站 : (46) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人 : 王伟刚 28 联系人 : 丁向坤 电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网站 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售 本基金, 并及时公告 ( 二 ) 其他相关机构 信息类型登记机构律师事务所会计师事务所 名称 注册地址 办公地址 中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17 号北京市西城区太平桥大街 17 号 上海源泰律师事务所 上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 毕马威华振会计师事务所 北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层上海南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼

33 法定代表人 金颖 廖海 ( 负责人 ) 姚建华 联系电话 传真 联系人 崔巍 廖海 刘佳 王国蓓 29

34 六 基金的募集 本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 信息披露办法 等有关规定及基金合同的约定募集 本基金已经中国证监会 2015 年 12 月 2 日 关于准予长信上证港股通指数型发起式证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 号 ) 准予注册并由中国证监会证券基金机构监管部 2016 年 6 月 28 日 关于长信上证港股通指数型发起式证券投资基金延期募集备案的回函 ( 机构部函 号 ) 准予募集 本基金份额的初始面值为人民币 1.00 元 ( 一 ) 基金类型 存续期间和运作方式 1 基金的类别: 股票型证券投资基金 2 基金的运作方式: 契约型开放式 发起式 3 基金存续期间: 不定期 ( 二 ) 募集方式和募集场所本基金通过场外 场内两种方式公开发售 场外发售机构包括直销机构和代销机构 ( 具体名单见基金份额发售公告 ) 场内发售机构为具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位, 名单详见上海证券交易所网站的相关栏目内容 基金募集期结束前获得基金代销业务资格的上海证券交易所会员经上海证券交易所确认后可参与本基金的上网发售事宜 场内认购须遵守上海证券交易所相关规则 指引等 投资者还可登陆我公司网站 ( 在与我公司达成网上交易的相关协议 接受我公司有关服务条款 了解有关基金网上交易的具体业务规则后, 通过我公司网上直销系统办理开户 认购等业务 ( 目前我公司仅对个人投资者开通网上交易服务 ) 基金管理人可以根据情况增加或减少其他代销机构, 并另行公告 ( 三 ) 募集期限根据有关法律 法规的规定, 本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超 过三个月 30

35 本基金的发售期为 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 9 日 基金管理人根据认购的具体情况可适当延长发售期, 但最长不超过法定募集期 ; 同时也可根据认购和市场情况缩短发售时间 如遇突发事件, 以上募集期的安排可以依法适当调整 ( 四 ) 募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 ( 五 ) 募集规模本基金为发起式基金, 基金的最低募集金额为 1000 万元人民币 发起式基金是指, 基金管理人在募集基金时, 使用公司股东资金 公司固有资金 公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于 1000 万元人民币, 且持有期限不少于 3 年 发起式基金的基金合同生效 3 年后, 若基金资产净值低于 2 亿元的, 基金合同自动终止 ( 六 ) 基金份额初始面值 认购费用及认购份额的计算 1 本基金的基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元, 按面值发售 2 本基金认购采取全额缴款认购的方式 场外及场内认购均以金额申请 3 认购费用募集期投资者可以多次认购本基金, 认购费率按每笔认购申请单独计算 本基金认购费率最高不高于 1.0%, 且随认购金额的增加而递减 本基金认购费率如下表 ( 场内外认购费率相同 ): 单笔认购金额 (M, 含认购费 ) 认购费率 M<100 万 1.0% 100 万 M<500 万 0.6% M 500 万 注 :M 为投资金额 每笔 1000 元 基金认购费用不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广 销售 注册登记等募集期间发生的各项费用 4 认购份额的计算 (1) 场外认购份额的计算 31

36 本基金的场外认购份额的计算公式为 : 净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ) ( 注 : 对于认购金额在 500 万元 ( 含 ) 以上适用固定金额认购费的认购, 净认购金额 = 认购金额 - 固定认购费金额 ) 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额认购份额 =( 净认购金额 + 认购利息 )/ 基金份额发售面值场外认购份额的计算结果保留小数点后两位, 小数点后两位以后部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 例 : 某投资人在认购期投资 10 万元通过场外认购本基金份额, 其对应认购费率为 1.0%, 认购金额在认购期间产生的利息为 50 元, 则其可得到的认购份额计算如下 : 净认购金额 =100,000/(1+1.0%)=99, 元认购费用 =100,000-99,009.90= 元认购份额 =(99, )/1.00=99, 份即 : 该投资人投资 10 万元通过场外认购本基金, 可得到 99, 份基金份额 (2) 场内认购份额的计算本基金的场内认购份额的计算公式为 : 净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ) ( 注 : 对于认购金额在 500 万元 ( 含 ) 以上适用固定金额认购费的认购, 净认购金额 = 认购金额 - 固定认购费金额 ) 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额认购份额 =( 净认购金额 + 认购利息 )/ 基金份额发售面值场内认购份额保留到整数位, 不足一份基金份额部分的认购资金零头由交易所会员单位返还给投资者 例 : 某投资人在认购期投资 10 万元通过场内认购本基金份额, 其对应认购费率为 1.0%, 认购金额在认购期间产生的利息为 50 元, 则其可得到的认购份额计算如下 : 净认购金额 =100,000/(1+1.0%)=99, 元 32

37 认购费用 =100,000-99,009.90= 元认购份额 =(99, )/1.00=99,059 份即 : 该投资人投资 10 万元通过场内认购本基金, 可得到 99,059 份基金份额 ( 七 ) 认购安排 1 认购时间具体时间由基金管理人根据有关法律法规和基金合同确定 ( 见基金份额发售公告及基金代销机构相关公告 ) 2 认购原则 (1) 基金场外及场内认购均采用 金额认购, 份额确认 的方式 ; (2) 投资人认购前, 需按销售机构规定的方式全额缴款 ; (3) 投资人在募集期内可以多次认购本基金份额, 但已受理的认购申请不允许撤销, 认购费率按每笔认购申请单独计算 ; (4) 认购期间单个投资人的累计认购规模没有上限限制 ; (5) 销售网点 ( 包括直销机构的直销中心 网上直销交易系统和代销机构的代销网点 ) 受理认购申请并不表示对该申请已经成功的确认, 而仅代表销售网点确实收到了认购申请 3 投资人认购应提交的文件和办理的手续投资人办理场内认购时, 需具有上海证券账户 已有上海证券账户的投资人可直接认购本基金 尚无上海证券账户的投资人可通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构开立账户 投资人办理场外认购时, 需具有中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户 其中已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手续的投资人, 可直接办理本基金场外认购业务 ; 已有上海证券账户的投资人, 可通过场外销售机构以其上海证券账户申请注册开放式基金账户 ; 尚无上海证券账户的投资人, 可直接申请账户开户, 中国证券登记结算有限责任公司将为其配发上海基金账户, 同时将该账户注册为开放式基金账户 投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则 4 认购限额 33

38 (1) 场外认购限额本基金的场外认购采用金额认购的方式 投资人通过本公司网上直销平台 直销柜台或销售机构认购的首次单笔认购最低金额为人民币 1 元 ( 含认购费, 下同 ), 追加认购的单笔认购最低金额为人民币 1 元 销售机构的代销网点接受投资人每次认购本基金的最低金额为 1 元, 若代销机构有关于交易级差规定的, 以代销机构的规定为准 (2) 场内认购限额本基金场内认购采用金额认购的方式 在具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位的单笔最低认购金额为 100 元 ( 含认购费 ), 超过 100 元的须是 100 元的整数倍 (3) 本基金对单个账户的认购和持有基金份额不进行限制 5 发起资金的认购本基金发起资金认购的金额合计不少于一千万元, 且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年 其中发起资金来源于基金管理人的股东资金 基金管理人固有资金 基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 认购份额的高级管理人员或基金经理在上述期限内离职的, 不能提前赎回发起份额 如相关法律法规以及监管部门有新规定的, 从其规定 本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告 6 认购确认销售机构 ( 包括直销机构和代销机构 ) 受理申请并不表示对该申请已经成功确认, 而仅代表销售网点确实收到了认购申请 对于 T 日交易时间内受理的认购申请, 基金管理人将在 T+1 日就申请的有效性进行确认 但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请, 认购份额的计算需由注册登记机构在募集期结束后确认 投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购份额 ( 八 ) 募集资金利息的处理方式确认成功的认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准 场内认购利息折算的份额保留至整数位, 不足一份基金份额部分的资金零头由交易所会员单位 34

39 返还给投资者 ; 场外认购利息折算的份额保留到小数点后两位, 小数点两位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 ( 九 ) 募集资金的保管基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 基金募集期间的信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用, 不得从基金财产中列支 35

40 七 基金合同的生效 ( 一 ) 基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元, 发起资金的提供方承诺持有期限不少于三年的条件下, 基金募集期满或基金管理人依据法律法规及可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明 基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同 生效; 否则 基金合同 不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同 生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 ( 二 ) 基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满, 未满足募集生效条件, 基金管理人应当承担下列责任 : 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息 ; 3 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及销售机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 ( 三 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模基金合同生效满 3 年之日 ( 指自然日 ), 若基金资产净值低于 2 亿元的, 基金合同应当终止, 无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照本基金合同约定的程序进行清算, 并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限 基金合同 生效三年后继续存续的, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 36

41 者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金合同应当终止, 并按照基金合同的 约定程序进行清算, 且无需召开基金份额持有人大会 法律法规或中国证监会另有规定时, 从其规定 37

42 八 基金份额的申购与赎回 ( 一 ) 申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行 投资人可以使用开放式基金账户, 通过基金管理人的直销机构及场外其他销售机构办理基金份额的场外申购和赎回业务 投资人也可使用上海证券账户, 通过场内销售机构利用上海证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购和赎回业务 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 ( 二 ) 申购和赎回的开放日及时间 1 开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购 赎回或转换的价格 ( 三 ) 申购与赎回的原则 1 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 38

43 净值为基准进行计算 ; 2 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; 3 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人认购 申购的先后次序进行顺序赎回 ; 5 办理申购 赎回业务时, 应当遵循基金份额持有人利益优先原则 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 1 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构及上海证券交易所规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 2 申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项 投资人交付申购款项, 申购成立 ; 登记机构确认基金份额时, 申购生效 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 登记机构确认赎回时, 赎回生效 投资人赎回申请生效后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 遇交易所或交易市场数据传输延迟 通讯系统故障 银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程, 则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内, 对上述业务办理时间进行调整, 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网 39

44 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 若申购不成功或无效, 则申购款项本金退还给投资人 基金销售机构申购 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购 赎回申请 申购 赎回的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准 对于申购申请及申购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 因投资人怠于履行该项查询等各项义务, 致使其相关权益受损的, 基金管理人 基金托管人 销售机构不承担由此造成的损失或不利后果 ( 五 ) 申购和赎回的数量限制 1 投资人通过场外申购时, 首次申购的单笔最低金额为人民币 1.00 元 ( 含申购费, 下同 ), 追加申购的单笔最低金额为人民币 1.00 元 ; 超过最低申购金额的部分不设金额级差 投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则 ; 各代销机构有不同规定的, 投资人在该代销机构办理申购业务时, 需同时遵循该代销机构的相关规定 2 投资人通过上海证券交易所场内申购时, 每笔申购金额最低为人民币 100 元, 同时每笔申购必须是 100 元的整数倍 3 投资人当期分配的基金收益转购基金份额时, 不受最低申购金额的限制 基金管理人可根据市场情况, 调整本基金首次申购的最低金额 4 基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1 份基金份额, 且通过场内单笔申请赎回的本基金基金份额必须是整数份 ; 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 ( 网点 ) 单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的, 余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回 5 本基金不对单个投资人累计持有的份额上限进行限制 6 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 ( 六 ) 申购与赎回的价格 费用及其用途 1 申购费用 (1) 场外申购费用投资者在申购本基金时交纳申购费用, 申购费用按申购金额采用比例费率 40

45 投资者在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 具体费率如下 : 申购金额 (M, 含申购费 ) 申购费率 M<100 万 1.2% 100 万 M<500 万 0.8% M 500 万 每笔 1000 元 注 :M 为申购金额 (2) 场内申购费用投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用 本基金的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致 2 赎回费用本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取, 赎回费率随持有时间的增加而递减, 具体费率如下 ( 场内外赎回费率相同 ): 持有时间 (Y) 赎回费率 Y<1 年 0.5% 1 年 Y<2 年 0.3% Y 2 年 0 注 :Y 为持有期限本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回时收取 赎回费总额的 25% 应归基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费 3 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 4 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金销售费率 ( 七 ) 申购份额与赎回金额的计算 1 申购份额 余额的处理方式: 场外申购时, 申购的有效份额为按实际确 41

46 认的申购金额在扣除相应的费用后, 以申请当日基金份额净值为基准计算, 四舍五入保留到小数点后两位, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担 ; 场内申购时, 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以申请当日基金份额净值为基准计算, 保留到整数位, 不足一份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给基金投资者 2 赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 3 申购份额的计算基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 本基金的申购份额计算公式为 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) ( 注 : 对于申购金额在 500 万元 ( 含 ) 以上适用固定金额申购费的认购, 净申购金额 = 申购金额 - 固定认购费金额 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值例 1: 某投资者投资 5 万元申购本基金基金份额, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则可得到的申购份额为 : 净申购金额 =50,000/(1+1.2%)=49, 元申购费用 =50,000-49,407.11= 元如果投资者是场外申购, 可得到的申购份额为 (49,407.11/1.052 ) =46, 份 ; 如果投资者是场内申购, 可得到的申购份额为 46,964 份, 剩余 0.93 份所对应的申购资金零头返还给投资者 即 : 投资者投资 5 万元申购本基金基金份额, 对应的申购费率为 1.2%, 假设申购当日基金份额净值为 元, 则其如果是场外申购可得到 46, 份基金份额, 如果是场内申购可得到 46,964 份基金份额 4 赎回金额的计算若投资者认 / 申购本基金基金份额, 则赎回金额的计算公式为 : 赎回总额 = 赎回份额 赎回当日本基金基金份额净值 42

47 赎回费用 = 赎回总额 赎回费率赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用例 2: 某投资者持有本基金 10 万份基金份额 1 个月后赎回, 赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日本基金基金份额净值是 1.2 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回总额 =100, =120,000 元赎回费用 =120, %=600 元赎回金额 =120, =119,400 元即投资者持有本基金 10 万份基金份额 1 个月后赎回, 假设赎回当日基金份额净值是 1.2 元, 则其可得到的赎回金额为 119,400 元 5 基金份额净值的计算公式为: 基金份额净值 = 基金资产净值总额 基金份额总数 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在次日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 基金份额净值可以适当延迟计算或公告 ( 八 ) 拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 因不可抗力导致基金无法正常运作 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 3 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 43

48 ( 九 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 2 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 3 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 4 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 5 基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时, 可暂停接受投资人的赎回申请 6 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案并及时予以公告, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 若出现上述第 4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 ( 十 ) 巨额赎回的情形及处理方式 1 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 44

49 波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制 (3) 暂停赎回 : 连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进行公告 3 巨额赎回的公告当发生上述巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告 ( 十一 ) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 2 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个工作日的基金份额净值 3 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周 ( 含 2 周 ), 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应依照 信息披露管理办法 的有关规定, 提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个工作日的基金份额净值 4 如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次 当连续暂停时间超过 2 个月的, 基金管理人可以调整刊登公告的频率 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应依照 信息披露管理办法 的有关规定, 提前 2 日在指定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公告最近 1 个工作日的基金份额净值 45

50 ( 十二 ) 基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 ( 十三 ) 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人, 或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 ( 十四 ) 基金的转托管基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费 ( 十五 ) 定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 ( 十六 ) 基金的冻结 解冻和质押基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 基金账户或基金份额被冻结的, 被冻结基金份额所产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收益分配, 法律法规或监管部门另有规定的除外 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 46

51 基金管理人将制定和实施相应的业务规则 47

52 九 基金的投资 ( 一 ) 投资目标本基金进行被动式指数化投资, 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段, 追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化, 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 年跟踪误差不超过 5%, 以实现对标的指数的有效跟踪 ( 二 ) 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以上证港股通指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象 为更好地实现投资目标, 本基金也可少量投资于银行存款 债券 债券回购 权证 资产支持证券 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% -95%, 其中投资于上证港股通指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 90% 本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例 ( 三 ) 投资策略本基金为被动式指数基金, 原则上采用完全复制法, 按照成份股在上证港股通指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整 当预期成份股发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整, 并辅之以金融衍生产品投资管理 48

53 等, 使跟踪误差控制在限定的范围之内 1 资产配置策略本基金原则上投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%, 其中将不低于 90% 的非现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股, 本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 基金管理人将主要以标的指数成份股为基础, 综合考虑跟踪效果 操作风险 投资可行性等因素构建投资组合, 并根据基金资产规模 日常申购赎回情况 市场流动性以及股票市场交易特性等情况, 对投资组合进行优化调整, 以力争实现对标的指数的有效跟踪, 实现对跟踪误差的有效控制 2 股票投资策略本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资, 根据上证港股通指数的成份股及其编制方法创建一个投资组合, 并根据指数的调整对组合进行相应的调整 本基金股票投资策略流程如下图所示 : 图 : 本基金股票投资流程 投资目标的确定 投资组合的构建 投资组合的调整 投资组合的再平衡 投资业绩的评价 具体如下 : (1) 投资目标的确定本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化, 力争将日平均跟踪误差控制在 0.5% 以内, 以实现对标的指数的 49

54 有效跟踪 本基金采用跟踪偏离度来度量本基金的跟踪误差, 即选取基金一年内每日的跟踪误差时间序列数据的标准差平方和来计算年度跟踪误差, 再除以日频率总数计算日均跟踪误差, 其计算公式为 : S e T t 1 ( e t e) T 1 e t et RP 为考核期内各时点跟踪误差, t RIt 2 R ; 其中 P t 为本基金组合收益率, R It 为上证港股通指数收益率 ;T 为考核期内可计算的日频率跟踪误差数据的总 个数 (2) 投资组合的构建 本基金投资组合的构建包含确定目标组合 建仓策略及组合构建三个步骤 首先是根据本基金的投资目标, 采用完全复制标的指数成份股及其权重的方法确 定目标组合 ; 其次是根据对成份股流动性 公司行为等因素的分析, 确定合理的 建仓策略 ; 最后就是依据建仓策略, 在建仓期内将组合逐步调整到目标准则 (3) 投资组合的调整 为了紧跟目标指数, 本基金将制定合理的交易策略, 针对投资组合中的股票 出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作, 如分红配股的处理, 新股上 市 摘牌 停牌及暂停交易, 基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理 (4) 投资组合的再平衡 本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析, 根据投资组合拟合目标指数 的情况对样本股投资比例权重的再调整 一方面使得投资组合能够配合目标指数 调整 保持同步变动, 另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差 (5) 投资组合的业绩评价 本基金以标的指数为参照基准, 对投资组合进行绩效评定, 以衡量指数化投 资过程中投资组合的跟踪表现, 并通过控制跟踪误差来进行风险管理 3 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析 国内财政政策与货 50

55 币市场政策等因素对债券市场的影响, 进行合理的利率预期, 判断债券市场的基本走势, 制定久期控制下的资产类属配置策略 在债券投资组合构建和管理过程中, 本基金管理人将具体采用期限结构配置 市场转换 信用利差和相对价值判断 信用风险评估 现金管理等管理手段进行个券选择 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上, 降低跟踪误差 4 金融衍生工具投资策略在法律法规许可时, 本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理, 以控制并降低投资组合风险 提高投资效率, 降低跟踪误差, 从而更好地实现本基金的投资目标 5 资产支持证券投资策略本基金将在严格控制风险的前提下, 根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略 交易策略等进行投资 本基金通过对资产支持证券的发放机构 担保情况 资产池信用状况 违约率 历史违约记录和损失比例 证券信用风险等级 利差补偿程度等方面的分析, 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估, 同时依据资产支持证券的定价模型, 确定合适的投资对象 在资产支持证券的管理上, 本基金通过建立违约波动模型 测评可能的违约损失概率, 对资产支持证券进行跟踪和测评, 从而形成有效的风险评估和控制 ( 四 ) 投资限制 1 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%, 其中投资于标的指数成份股 备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%; (2) 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; (3) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (5) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 51

56 (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; (7) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8) 本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 1%; (9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; (11) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (12) 基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%, 债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; (14) 基金投资流通受限证券时, 遵照 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知 ( 证监基金字 号 ) 及相关规定执行 ; (15) 法律法规及中国证监会规定的和 基金合同 约定的其他投资限制 因证券市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 法律法规或监管部门另有规定时, 从其规定 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 期间, 本基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制, 但须提前公告, 不需要经基金份额持有人大会审议 2 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : 52

57 (1) 承销证券 ; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 向其基金管理人 基金托管人出资 ; (5) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (6) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合本基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人同意, 并按法律法规予以披露 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 ( 五 ) 标的指数与业绩比较基准 1 标的指数本基金的标的指数为上证港股通指数如果标的指数被停止编制及发布或标的指数由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ), 或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上有代表性更强 更适合投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致, 在履行适当程序后, 依法变更本基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性 流动性 与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数 由于上述原因变更标的指数, 若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更 指数更名等 ), 则无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 53

58 2 业绩比较基准 95% 上证港股通指数收益率 +5% 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 由于本基金投资标的指数为上证港股通指数, 且本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%, 因此, 本基金将业绩比较基准定为 95% 上证港股通指数收益率 +5% 同期银行活期存款利率 ( 税后 ) 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时, 本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告 若业绩比较基准 标的指数变更对基金投资无实质性影响 ( 包括但不限于编制机构变更 指数更名 指数编制方案调整等 ), 则无需召开基金份额持有人大会审议, 基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案, 并在指定媒介上公告 ( 六 ) 风险收益特征本基金为股票型基金, 风险与收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 ( 七 ) 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1 有利于基金资产的安全与增值; 2 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 3 不通过关联交易为自身 雇员 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益 ; 4 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 54

59 十 基金的财产 ( 一 ) 基金资产总值基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息和基金应收的款项以及其他资产的价值总和 ( 二 ) 基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 ( 三 ) 基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规 规范性文件为本基金开立资金账户 证券账户以及投资所需的其他专用账户 开立的基金专用账户与基金管理人 基金托管人 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立 ( 四 ) 基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保管 基金管理人 基金托管人 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结 扣押或其他权利 除依法律法规和 基金合同 的规定处分外, 基金财产不得被处分 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销 ; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销 55

60 十一 基金资产估值 ( 一 ) 估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日 ( 二 ) 估值对象基金所拥有的股票 权证 债券和银行存款本息 应收款项 其它投资等资产及负债 ( 三 ) 估值方法 1 证券交易所上市的权益类证券的估值交易所上市的权益类证券 ( 包括股票 权证等 ), 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; 2 处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1) 送股 转增股 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值 ; 该日无交易的, 以最近一日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; (2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 ; (3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的估值方法估值 ; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值 3 交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1) 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种 ( 另有规定的除外 ), 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值 ; (2) 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种 ( 另有规定的除外 ), 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值 56

61 净价进行估值 ; (3) 对在交易所市场上市交易的可转换债券, 选取每日收盘价作为估值全价 ; (4) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 鉴于目前尚不存在活跃市场而采用估值技术确定其公允价值 如成本能够近似体现公允价值, 按成本估值 基金管理人应持续评估上述做法的适当性, 并在情况发生改变时做出适当调整 ; (5) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券, 对存在活跃市场的情况下, 以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值 ; 对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下, 对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值 ; 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下, 采用估值技术确定其公允价值 4 银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1) 对银行间市场上不含权的固定收益品种, 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值 ; (2) 银行间市场上含权的固定收益品种, 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值 对于含投资人回售权的固定收益品种, 回售登记期截止日 ( 含当日 ) 后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值 ; (3) 银行间市场未上市, 且第三方估值机构未提供估值价格的债券, 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异 未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下, 按成本估值 5 同一证券同时在两个或两个以上市场交易的, 按证券所处的市场分别估值 6 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 7 估值计算中涉及港币对人民币汇率的, 将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准 : 当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价 57

62 8 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定 如有新增事项, 按国家最新规定估值 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 ( 四 ) 估值程序 1 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 元, 小数点后第 4 位四舍五入 国家另有规定的, 从其规定 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告 2 基金管理人应每个工作日对基金资产估值 但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布 ( 五 ) 估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要 适当 合理的措施确保基金资产估值的准确性 及时性 当基金份额净值小数点后 3 位以内 ( 含第 3 位 ) 发生估值错误时, 视为基金份额净值错误 基金合同的当事人应按照以下约定处理 : 1 估值错误类型本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人 或登记机构 或销售机构 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 ( 受损方 ) 的直接损失按下述 估值错误处理原则 给予赔偿, 承担赔偿责任 上述估值错误的主要类型包括但不限于 : 资料申报差错 数据传输差错 数 58

63 据计算差错 系统故障差错 下达指令差错等 2 估值错误处理原则 (1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担 ; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任 ; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得到更正 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责, 不对第三方负责 (3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务 但估值错误责任方仍应对估值错误负责 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( 受损方 ), 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 ; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 (4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式 3 估值错误处理程序估值错误被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下 : (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方 ; (2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估 ; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失 ; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进行更正, 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认 59

64 4 基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案 ; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告 (3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定处理 ( 六 ) 暂停估值的情形 1 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 因不可抗力致使基金管理人 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 中国证监会和基金合同认定的其它情形 ( 七 ) 基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布 ( 八 ) 特殊情形的处理 1 基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理 ; 2 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于不可抗力等原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要 适当 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任 但基金管理人 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响 60

65 十二 基金费用与税收 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同 生效后的指数使用相关费用; 4 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 5 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费 诉讼费和仲裁费; 6 基金份额持有人大会费用; 7 基金的证券交易费用; 8 基金的银行汇划费用; 9 证券账户开户费用 账户维护费用; 10 因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 11 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提 基金管理费的计算方法如下 : H=E 0.8% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提 基金托管费 61

66 的计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 若遇法定节假日 休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至法定节假日 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付 3 基金合同 生效后的指数使用相关费用本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使用相关费用计提方法支付指数使用相关费用 如上述指数使用许可协议约定的指数使用许可费的费率 计算方法及其他相关条款发生变更, 本条款将相应变更, 而无需召开基金份额持有人大会 基金管理人应及时按照 信息披露办法 的规定在指定媒介进行公告 指数使用许可费和独家使用费按规定从基金资产中计收, 计算方法如下 : 指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.02% 当年天数 H 为每日应计提的指数使用许可费 E 为前一日的基金资产净值指数使用许可费每日计算, 逐日累计, 按季支付, 由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令, 基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给指数许可方 基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费, 按实际计提金额收取, 不设下限 自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起, 指数使用许可费的收取下限为每季度 5 万元 指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支付 独家使用费自指数使用许可协议生效满一周年之日起开始计费, 金额为每周年 5 万元人民币, 按年支付, 由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指 62

67 令, 基金托管人复核后于次周年日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给指数许可方 如有第三方与指数许可方就使用指数开发金融产品而签署指数许可使用协议的, 则自该等第三方协议生效日之后的首个本基金指数使用许可协议周年日停止收费 独家使用费的实际支付按上述指数使用许可协议的约定实行 上述 ( 一 ) 基金费用的种类中第 4-11 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 ( 四 ) 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 ( 五 ) 费用调整基金管理人和基金托管人协商一致后, 可按照基金发展情况, 并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率 基金托管费率 指数使用相关费用等相关费率 调低费率不需要基金份额持有人大会决议通过 基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上刊登公告 63