1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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1 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年十月二十四日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 工银红利混合 交易代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 7 月 18 日 报告期末基金份额总额 755,427, 份 投资目标 在合理控制风险的基础上, 追求基金资产的长期稳定增值, 获得超过业绩比较基准的投资业绩 本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略, 通过 红利股筛选 竞争优势评价和盈利预测的选股流程, 投资策略 精选出兼具稳定的高分红能力 较强竞争优势和持续 盈利增长的上市公司股票作为主要投资对象, 以增强 本基金的股息收益和资本增值能力 业绩比较基准 中证红利指数收益率 本基金属于混合型基金中的红利主题型基金, 其风险 风险收益特征 与预期收益高于货币型基金和债券型基金, 低于股票 型基金 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页共 13 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -5,109, 本期利润 -6,335, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 598,702, 期末基金份额净值 注 :1 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 2 本期已实现收益 指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额 ; 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 所列数据截止到 2016 年 9 月 30 日 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 过去三个月 -1.07% 0.85% 5.99% 0.81% -7.06% 0.04% 第 3 页共 13 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金合同于 2007 年 7 月 18 日生效 2 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期 截至本报告期末, 本基金的各项投资比例已达到基金合同关于投资范围及投资限制的规定 : 本基金投资股票等权益类资产占基金资产的比例为 60%-95%, 现金 债券资产 权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-40%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资占基金资产净值的比例不超过 3% 3.3 其他指标无 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 第 4 页共 13 页

5 曾任中信建投证券有 限公司研究员 ;2007 年加入工银瑞信, 现 任权益投资总监兼研 究部总监 2012 年 2 月 14 日至今, 担任工 银瑞信添颐债券型证 券投资基金基金经 理 ;2013 年 1 月 18 日 至今, 担任工银双利 债券基金基金经理 ; 2013 年 1 月 28 日至 2014 年 12 月 5 日, 担 宋炳珅 权益投资总监兼研究部总监, 本基金的基金经理 2014 年 1 月 20 日 - 12 任工银瑞信 60 天理财债券型基金基金经理 ;2014 年 1 月 20 日至今, 担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理 ;2014 年 1 月 20 日至今, 担 任工银瑞信核心价值 混合型证券投资基金 基金经理 ;2014 年 10 月 23 日至今, 担任工 银瑞信研究精选股票 型基金基金经理 ; 2014 年 11 月 18 日至 今, 担任工银医疗保 健行业股票型基金基 金经理 ;2015 年 2 月 16 日至今, 担任工银 战略转型主题股票基 金基金经理 曾任中国国际金融有 限公司研究员 ;2011 年加入工银瑞信, 现 任研究部副总监 研究部副 2013 年 4 月 16 日至 杨柯 总监, 本基金的基 2014 年 1 月 20 日 - 8 今, 担任工银瑞信稳健成长混合型证券投 金经理 资基金基金经理 ; 2014 年 1 月 20 日至 今, 担任工银瑞信红 利混合型证券投资基 金基金经理 ;2014 年 第 5 页共 13 页

6 10 月 23 日至今, 担任 工银瑞信研究精选股 票型基金基金经理 ; 2015 年 5 月 26 日起至 今, 担任工银瑞信农 业产业股票型基金基 金经理 ;2016 年 3 月 1 日起至今, 担任工银 瑞信物流产业股票型 基金基金经理 北京大学宏观经济学 博士 ; 曾在光大证券 股份有限公司担任宏 观分析师 ;2014 年加 入工银瑞信基金管理 林念 本基金基 金经理 2016 年 9 月 27 日 - 3 有限公司, 现任研究部宏观策略研究员 基金经理 2016 年 9 月 27 日至今, 担任工 银瑞信红利混合型证 券投资基金基金经 理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同 招募说明书等有关基金法律文件的规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人, 保护各类投资人利益, 避免出现不正当关联交易 利益输送等违法违规行为, 公司根据 证券投资基金法 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规和公司内部规章, 拟定了 公平交易管理办法 异常交易管理办法, 对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定, 并规定对买卖股票 债券时候的价格和市场价格差距较大, 可能存在操纵股价 利益输送等违法违规情况进行监控 本报告期, 按照时间优先 价格优先的原则, 本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合, 均采用了系统中的公平交易模块进行操作, 实现了公平交易 ; 未出现清算不到位的情况, 且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间第 6 页共 13 页

7 未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易 异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况 本报告期内, 本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 2 次 投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易, 未导致不公平交易和利益输送 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度以来 A 股延续区间震荡行情, 上证综指在 2900 至 3150 点之间波动, 创业板指在 2000 至 2300 点之间波动 本基金坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略 ( 自上而下盯 PMI 发电量 政策 货币流动性 ; 自下而上根据自己编制的财务模型来挑选个股精选个股 ), 积极参与并把握住了一些周期股等投资机会 不过主要受三季度前段短期市场风格明显变化等因素影响, 本基金业绩表现不够理想, 基金管理人正在积极调整 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内, 本基金净值增长率为 -1.07%, 业绩比较基准收益率为 5.99% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的 公开募集证券投资基金运作管理办法 第四十一条规定的条件 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 464,566, 其中 : 股票 464,566, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 60,000, 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 144,901, 其他资产 227, 第 7 页共 13 页

8 9 合计 669,696, 注 : 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 141,511, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 17,539, E 建筑业 59,624, F 批发和零售业 5,889, G 交通运输 仓储和邮政业 2,707, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 24,451, J 金融业 159,130, K 房地产业 17,783, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 11,614, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 24,314, S 综合 - - 合计 464,566, 注 : 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国银行 7,143,500 24,073, 金螳螂 1,766,230 21,265, 歌尔股份 700,000 21,161, 华泰证券 1,136,086 20,392, 第 8 页共 13 页

9 奥瑞德 687,400 20,003, 长江证券 1,853,500 19,684, 人福医药 903,427 18,601, 宁波银行 1,135,960 17,777, 招商证券 1,006,100 17,294, 宜华生活 1,332,000 15,278, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资, 也无期间损益 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内, 本基金未运用股指期货进行投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资, 也无期间损益 第 9 页共 13 页

10 本期国债期货投资评价 本报告期内, 本基金未运用国债期货进行投资 5.11 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的投资决策程序说明 : 长江证券 : 违规行为 : 中国证监会湖北监管局 ( 以下简称湖北证监局 ) 下发了 关于对长江证券股份有限公司采取 出具警示函监管措施的决定 ([2016]3 号 ), 认为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司 ( 以 下简称四方物流 )2014 年中小企业私募债项目的受托管理人, 在履行受托管理职责的过程中未勤 勉尽责, 未按照 四方物流 2014 年中小企业私募债券受托管理协议 的约定, 如实披露募集资 金使用情况 处分类型 : 湖北证监决定对公司采取出具警示函的监管措施 华泰证券 : 违规行为 : 2013 年 7 月 29 日, 华泰证券威宁路营业部应客户上海朝兴置业有限公司 ( 以下简称朝兴置 业 ) 的要求, 与杭州恒生网络技术服务有限公司 ( 以下简称恒生网络 ) 共同测试 HOMS 系统接入 华泰证券软件系统 系统连通后, 在朝兴置业未使用的情况下, 华泰证券并未切断其与 HOMS 系统 的连接端口, 也未对此专线设置相应监控 2014 年 10 月至 12 月期间, 华泰证券在对于自身交 易系统没有采取预防措施的情况下, 让浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 ( 以下简称同花顺 ) 工程人员在华泰证券机房安装了资产管理模块 对于上述外部接入的第三方交易终端软件, 华泰 证券未进行软件认证许可, 未对外部系统接入实施有效管理, 对相关客户身份情况缺乏了解 截止调查日, 华泰证券客户中有 516 个使用 HOMS 系统和同花顺系统接入的主账户 对上述客 户, 华泰证券未按要求采集客户交易终端信息, 未能确保客户交易终端信息的真实性 准确性 完整性 一致性 可读性, 未采取可靠措施采集 记录与客户身份识别有关的信息 综上, 华泰证券未按照 关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规 定 第六条 第八条 第十三条, 中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则 第五十 条的规定对客户的身份信息进行审查和了解, 违反了 证券公司监督管理条例 第二十八条第一 款的规定, 构成 证券公司监督管理条例 第八十四条第 ( 四 ) 项所述的行为, 获利 18, 235, 第 10 页共 13 页

11 元 时任华泰证券经纪业务总部总经理胡智及信息技术部副总经理陈栋为直接负责的主管人员 处分类型 : 根据当事人违法行为的事实 性质 情节和社会危害程度, 依据 证券公司监督管理条例 第八十四条第 ( 四 ) 项的规定, 我会拟决定 : 一 对华泰证券责令改正, 给予警告, 没收违法所得 18, 235, 元, 并处以 54, 705, 元罚款 ; 二 对胡智给予警告, 并处以 10 万元罚款 ; 三 对陈栋给予警告, 并处以 10 万元罚款. 投资决策流程符合公司的制度要求, 目前公司经营状况良好, 业绩稳定, 对投资无重大影响 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 205, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18, 应收申购款 3, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 227, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分无 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 768,472, 第 11 页共 13 页

12 报告期期间基金总申购份额 5,304, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 18,348, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 755,427, 注 :1 报告期期间基金总申购份额含红利再投 转换入份额; 2 报告期期间基金总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况 8 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金管理人于 2016 年 9 月 29 日披露的 工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金经理 的公告, 自 2016 年 9 月 27 日起, 聘任林念先生担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经 理 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准工银瑞信红利混合型证券投资基金设立的文件 ; 2. 工银瑞信红利混合型证券投资基金基金合同 ; 3. 工银瑞信红利混合型证券投资基金托管协议 ; 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照 ; 5. 基金托管人业务资格批件和营业执照 ; 6. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所 第 12 页共 13 页

13 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件 第 13 页共 13 页