工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

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1 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 24 日

2 1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称长城久泰沪深 300 指数基金主代码 前端交易代码 后端交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2004 年 5 月 21 日报告期末基金份额总额 468,212, 份以增强指数化投资方法跟踪目标指数, 分享中国经济的长期增长, 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下, 投资目标力争获得超越目标指数的投资收益, 谋求基金资产的长期增值 (1) 资产配置策略 : 本基金为增强型指数基金, 股票投资以沪深 300 指数作为目标指数 在正常情况下, 本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5% ( 2) 股票投资策略 : 本基金的指数化投资采用分层抽样法, 实现对沪深 300 指数的跟踪, 即按照沪深 300 投资策略指数的行业配置比例构建投资组合, 投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整 股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主, 少量补充流动性好 可能成为成份股的其他股票, 并基于基本面研究进行有限度的优化调整 (3) 债券投资策略 : 本基金债券投资部分以保证基金资产流动性 提高基金投资收益第 2 页共 11 页

3 业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人 为主要目标, 主要投资于到期日一年以内的政府债券等 自基金合同生效至 2011 年 3 月 31 日的业绩比较基准为 : 95% 中信标普 300 指数收益率 +5% 银行同业存款利率 ; 自 2011 年 4 月 1 日开始业绩比较基准为 :95% 沪深 300 指数收益率 +5% 银行同业存款利率 承担市场平均风险, 获取市场平均收益 长城基金管理有限公司招商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 13,536, 本期利润 31,636, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 625,676, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数 字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基准收益率标 1 准差 2 准收益率 3 准差 过去三个月 5.22% 0.77% 3.01% 0.76% 2.21% 0.01% 第 3 页共 11 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为 : 本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90%~95%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5% 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从业年任职日期离任日期限 说明 杨建华 公司副总经理 投资总监 基金管理部总经理 长城久泰和长城品牌的基金经理 2004 年 5 月 21 日 - 16 年 男, 中国籍, 北京大学力学系理学学士, 北京大学光华管理学院经济学硕士, 注册会计师 曾就职于华为技术有限公司财务部 长城证券股份有限公司投资银行部, 2001 年 10 月进入长城基金管理公司, 曾任基金经理助理 长城安心回报混合型证券投资基金, 长城中 第 4 页共 11 页

5 小盘成长混合型证券投资基金 基金经理 长城久富核心成长混合型证券投资基金 基金经理 公司总经理助理 注 :1 上述任职日期 离任日期根据公司做出决定的任免日期填写 2 证券从业年限的计算方式遵从证券业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守了 证券投资基金法 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制和防范风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大的利益, 未出现投资违反法律法规 基金合同约定和相关规定的情况, 无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 长城基金管理有限公司公平交易管理制度 的规定, 不同投资者的利益得到了公平对待 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告 本报告期报告认为, 本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内, 结果符合相关政策法规和公司制度的规定 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的现象 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度, 外部宏观经济相对平稳, 美联储在加息问题上依然比较谨慎, 但是年末加息的预期在不断增强, 受美国经济数据反复及加息预期波动影响, 国际金融市场 大宗商品市场波动幅度有所加大 国内宏观经济方面, 在房地产去库存加速 PPP 项目加快推进 大宗商品价格上涨的带动下宏观经济指标稳中趋好,PMI 指标 8 月份开始连续两个月处于扩张区间, 国有及国有控股企业截止 8 月的当季利润总额增速由负转正 但是部分一二线城市房价上涨过快, 也引发了出台进一步调控措施的担忧 证券市场则受到欣泰电气财务造假退市 银监会规范商业银行理财资金 第 5 页共 11 页

6 运作 深港通获批 深 ( 沪 ) 港通取消总额度限制 保监会允许险资参与沪港通试点 保监会规范万能险等多项政策的影响, 主题投资炒作逐步退潮, 机构对高股息率 股权结构分散的蓝筹股的举牌引导投资者更加重视上市公司的内在价值 证券市场整体上表现为冲高回落, 震荡分化的态势 受到保险资金 地产资金举牌影响, 地产股表现抢眼, 其他高股息率的蓝筹股也有不错表现 本基金严格遵守基金合同, 报告期内侧重于密切跟踪目标指数的投资目标, 策略基本得当 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内, 本基金比较基准收益率为 3.01%, 本基金报告期净值收益率为 5.22%, 与比较基准相比超额收益为 2.21% 本基金年初至报告期末日均跟踪误差为 %, 年化跟踪误差为 % 我们将通过对基金合同的严格遵守, 对跟踪误差的严格控制, 将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金无需要说明的情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 588,983, 其中 : 股票 588,983, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 36,993, 其他资产 934, 合计 626,911, 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 第 6 页共 11 页

7 A 农 林 牧 渔业 461, B 采矿业 19,640, C 制造业 190,289, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 22,841, E 建筑业 19,828, F 批发和零售业 12,613, G 交通运输 仓储和邮政业 17,140, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 35,685, J 金融业 209,847, K 房地产业 34,635, L 租赁和商务服务业 6,997, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 4,569, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 922, R 文化 体育和娱乐业 10,032, S 综合 2,787, 合计 588,294, 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 261, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 32, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 232, J 金融业 163, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - 第 7 页共 11 页

8 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 689, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 中国平安 727,445 24,849, 民生银行 1,603,745 14,850, 兴业银行 892,826 14,258, 万科 A 520,759 13,628, 招商银行 701,209 12,621, 格力电器 459,466 10,209, 贵州茅台 33,798 10,068, 交通银行 1,789,992 9,898, 浦发银行 596,394 9,834, 海通证券 545,037 8,671, 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 网达软件 3, , 无锡银行 8,687 90, 常熟银行 11,869 73, 先进数通 1,466 66, 陇神戎发 , 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 第 8 页共 11 页

9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行股指期货投资, 期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与 股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与 国债期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行国债期货投资, 期末未持有国债期货 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 本报告期本基金投资的前十名证券除海通证券 招商银行外, 其他证券的发行主体未出现被 监管部门立案调查 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 海通证券股份有限公司因在融资融券业务中涉嫌违反 证券公司监督管理条例 的相关规定, 于 2015 年 11 月 26 日收到中国证监会调查通知书 招商银行股份有限公司长春分行因基金销售业务存在问题, 于 2016 年 1 月 6 日被吉林证监局 第 9 页共 11 页

10 采取责令改正的监督管理措施 本基金经理分析认为, 长城久泰基金是一只采取指数复制策略为主的增强指数基金, 复制标 的指数的成分股及其权重 控制跟踪误差是本基金运作的主要目标, 上述事项不影响本基金经理 依据基金合同和公司投资管理制度对海通证券 招商银行进行投资 本基金投资的前十名股票中, 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 156, 应收证券清算款 751, 应收股利 - 4 应收利息 7, 应收申购款 19, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 934, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 第 10 页共 11 页 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 476,535,341.33

11 报告期期间基金总申购份额 8,361, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 16,683, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 468,212, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动, 于本报告期期初及期末均未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 本基金设立等相关批准文件 2. 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同 3. 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件营业执照 6. 基金托管人业务资格批件营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 8.2 存放地点广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 8.3 查阅方式投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅, 如有疑问, 可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询 咨询电话 : 客户服务电话 : 网站 : 第 11 页共 11 页