重要提示 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2016 年 5 月 10 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1007 号文注册募集 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册,

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1 金信转型创新成长灵活配置 混合型发起式证券投资基金 招募说明书 基金管理人 : 金信基金管理有限公司 基金托管人 : 招商银行股份有限公司 二 一六年五月

2 重要提示 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经 2016 年 5 月 10 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]1007 号文注册募集 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和收益及市场前景等作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 证券投资基金 ( 以下简称 基金 ) 是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资者购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同, 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨慎做出投资决策 投资本基金可能遇到的风险包括 : 因整体政治 经济 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 投资对象或对手方违约引发的信用风险, 投资对象流动性不足产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险, 本基金的特定风险等 本基金可投资中小企业私募债, 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开发行的方式发行的债券 由于不能公开交易, 一般情况下, 交易不活跃, 潜在较大流动性风险 当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债, 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失 本基金为混合型证券投资基金, 风险与收益高于债券型基金与货币型基金, 低于股票型基金, 属于较高风险 较高收益的品种 本基金为发起式基金, 本基金发起资金来源于基金管理人的股东资金 基金管理人固有资金 基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金 发起资金提供方认购本基金的金额不少于 1000 万元人民币, 且持有认购份额的期限自基金公开发售之日或基金合同生效日孰晚日不少于 3 年 期间份额不能赎回 认购份额的高级管理人员或基

3 金经理等人员在上述期限内离职的, 其持有期限的承诺不受影响 但本基金发起资金提供方对本基金的发起认购, 并不代表对本基金的风险或收益的任何判断 预测和保证, 发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿, 投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险 本基金发起资金认购的本基金份额持有期限自本基金合同生效日起满 3 年后, 发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有, 届时发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额 另外, 基金合同生效满三年之的对应日, 若基金资产净值低于两亿元的, 基金合同应当自动终止 因此, 投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险 投资者应当通过本基金管理人或销售机构购买和赎回基金 本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征 投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后, 有可能面临基金份额跌破 1.00 元, 从而遭受损失的风险 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行承担

4 目录一 绪言... 2 二 释义... 3 三 基金管理人... 7 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金的募集 七 基金备案与基金合同的生效 八 基金份额的申购与赎回 九 基金的投资管理 十 基金的财产 十一 基金资产的估值 十二 基金的收益分配 十三 基金的费用与税收 十四 基金的会计与审计 十五 基金的信息披露 十六 风险揭示 十七 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 十八 基金合同的内容摘要 十九 基金托管协议的内容摘要 二十 对基金份额持有人的服务 二十一 其他应披露事项 二十二 招募说明书存放及查阅方式 二十三 备查文件

5 一 绪言 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 本招募说明书 ) 依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 等有关法律法规及 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 本招募说明书阐述了金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资目标 策略 风险 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书做出任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件, 其他与本基金相关的设计基金合同当事人之间权利义务的任何文件或表述, 均以基金合同为准 基金合同当事人包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以基金合同上书面签章为必要条件 基金合同当事人并按照 基金法 基金合同及其他规定享有权利 承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅本基金的基金合同 2

6 二 释义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 ; 2 基金管理人: 指金信基金管理有限公司 ; 3 基金托管人: 指招商银行股份有限公司 ; 4 基金合同或本基金合同: 指 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 及对本基金合同的任何有效修订和补充 ; 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 ; 6 招募说明书: 指 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 ; 7 基金份额发售公告: 指 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 ; 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 ; 9 基金法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实施, 并在 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 ; 10 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订; 11 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 ; 12 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订; 13 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 ; 14 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 ; 15 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法 3

7 律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 ; 16 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 ; 17 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 ; 18 合格境外机构投资者: 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 ; 19 发起式基金: 指符合 运作办法 和中国证监会规定的相关条件募集 运作, 由基金管理人 基金管理人股东 基金管理人高级管理人员或基金经理 ( 指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者, 包括但可能不限于本基金的基金经理, 同时也可以包括基金经理之外公司投研人员, 下同 ) 等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 ; 20 发起资金: 指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金 基金管理人固有资金 基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元, 且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 ; 21 发起资金提供方: 指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东 基金管理人 基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 ; 22 投资人: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 ; 23 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 ; 24 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务 ; 25 销售机构: 指金信基金管理有限公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 ; 26 登记业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放 4

8 红利 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 ; 27 登记机构: 指办理登记业务的机构 基金的登记机构为金信基金管理有限公司或接受金信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 ; 28 基金账户: 指登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 ; 29 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构办理认购 申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 ; 30 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 ; 31 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 ; 32 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 ; 33 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 ; 34 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日 ; 35 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 ; 36 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ); 37 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 ; 38 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 ; 39 业务规则 : 指 金信基金管理有限公司开放式基金业务规则, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则, 由基金管理人和投资人共同遵守 ; 40 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 ; 41 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 ; 5

9 42 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 ; 43 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 ; 44 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 ; 45 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 ; 46 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额的 10%; 47 元: 指人民币元 ; 48 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 ; 49 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 ; 50 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 ; 51 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 ; 52 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 ; 53 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒介 ; 54 不可抗力: 指本基金合同当事人不能预见 不能避免且在本基金合同由基金管理人 基金托管人签署之日后发生的, 使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件, 包括但不限于洪水 地震及其他自然灾害 战争 骚乱 火灾 政府征用 没收 恐怖袭击 传染病传播 法律法规变化 突发停电或其他突发事件 证券 期货交易所非正常暂停或停止交易 6

10 三 基金管理人 一 基金管理人情况 ( 一 ) 名称 : 金信基金管理有限公司 ( 二 ) 住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) ( 三 ) 办公地址 : 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 ( 四 ) 法定代表人 : 殷克胜 ( 五 ) 组织形式 : 有限责任公司 ( 六 ) 注册资本 : 壹亿元 ( 六 ) 设立日期 :2015 年 7 月 3 日 ( 八 ) 电话 : ( 九 ) 传真 : ( 十 ) 客户服务电话 : ( 十一 ) 联系人 : 朱斌 ( 十二 ) 管理基金情况 : 目前公司管理金信基金 - 稳健动态 1 号资产管理计划 金信基金 - 民丰 1 号资产管理计划 金信基金 - 民丰 2 号资产管理计划和金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金 ( 十三 ) 股权结构 : 持股单位 占总股本比例 深圳市卓越创业投资有限责任公司 34% 安徽国元信托有限责任公司 31% 深圳市巨财汇投资有限公司 28.5% 殷克胜 5% 徐海焱 1.5% 二 基金管理人主要人员情况 ( 一 ) 董事及高管人员介绍 7

11 1 董事张彦先生, 董事长, 中共党员, 工商管理专业研究生,22 年资本市场从业经验, 曾任安徽经济干部管理学院研究室主任, 安徽省国际信托投资有限公司副经理 经理 副总经理, 安徽国元信托投资有限责任公司副总裁, 安徽国元信托有限责任公司副总裁 监事长, 现任安徽国元信托有限责任公司董事长 党委副书记 李渊先生, 董事, 帝国理工大学数学和金融统计学学士, 约翰霍普金斯大学金融数学硕士, 现任卓越置业集团有限公司董事长助理 殷克胜先生, 董事, 中共党员, 经济学博士, 25 年资本市场从业经验,17 年基金行业从业经验 曾任鹏华基金管理有限公司董事 常务副总经理, 金鹰基金管理有限公司总裁, 深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长 现任金信基金管理有限公司总经理 投资决策委员会主席 宋思颖女士, 董事, 现任金信基金管理有限公司总经理助理 历任北京普天太力通讯公司市场部主管 搜狐公司公关总监 金鹰基金管理公司品牌电商部总监 黄元生先生, 独立董事, 中山大学企业管理专业研究生,13 年会计从业经验,14 年审计从业经验, 曾任广东省地质局水文二队会计员 中山大学管理学院教师 广州万隆康正会计师事务所有限公司所长, 现任广州南永会计师事务所有限公司副所长 鲁炜先生, 独立董事, 中国科技大学管理科学与工程专业博士, 曾任安徽蚌埠手表厂副科长 安徽蚌埠职工大学教师 安徽经济管理学院讲师, 现任中国科技大学管理学院统计金融学副教授 王苏生先生, 独立董事, 北京大学国际金融法法学博士, 民主党派,9 年资本市场从业经验, 曾任君安证券项目经理 特区证券营业部经理 英大证券营业部经理 中瑞创业基金公司总经理, 现任深圳市公共管理学会会长 2 监事吕才志先生, 监事, 中南财经政法大学学士,14 年审计从业经验, 曾任中国南玻集团股份有限公司审计项目经理, 现任卓越置业集团有限公司审计管理部副总经理 朱斌先生, 监事, 中共党员, 武汉大学工商管理硕士,8 年信息技术从业经验, 曾任恒生电子股份有限公司高级软件开发工程师 前海开源基金管理有限公司信息技术部总监助理, 现任金信基金管理有限公司运作保障部总监 3 高级管理人员 8

12 殷克胜先生, 总经理, 中共党员, 经济学博士,25 年资本市场从业经验,17 年基金行业从业经验 曾任鹏华基金管理有限公司董事 常务副总经理, 金鹰基金管理有限公司总裁, 深圳前海金鹰资产管理有限公司董事长 现任金信基金管理有限公司董事 总经理 投资决策委员会主席 段卓立先生, 督察长, 法律硕士, 历任北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室文秘 信达澳银基金管理有限公司监察员 农银汇理基金管理有限公司法务合规专员 前海开源资产管理 ( 深圳 ) 有限公司风险管理部副总经理 ( 二 ) 本基金拟任基金经理 : 刘榕俊先生, 北京大学经济学士 中国科学院金融学硕士,2002 年获基金从业资格 先后任职于招商基金 景顺长城基金 英大证券资产管理部, 具备丰富的投资经验 2015 年 7 月加盟金信基金, 现担任金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 ( 三 ) 本公司公募基金投资决策管理委员会成员的姓名和职务如下 : 殷克胜先生, 投资决策管理委员会主席, 公司总经理 刘榕俊先生, 投资决策管理委员会委员, 基金经理 ( 四 ) 上述人员之间不存在近亲属关系 三 基金管理人的职责根据 基金法 运作办法 及其他有关规定, 基金管理人应履行以下职责 : ( 一 ) 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; ( 二 ) 办理基金备案手续 ; ( 三 ) 自基金合同生效之日起, 以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; ( 四 ) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作基金财产 ; ( 五 ) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别管理, 分别记账, 进行证券投资 ; ( 六 ) 除依据 基金法 基金合同及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己 9

13 及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产 ; ( 七 ) 依法接受基金托管人的监督 ; ( 八 ) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 申购 赎回价格的方法符合 基金合同 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回的价格 ; ( 九 ) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; ( 十 ) 编制季度 半年度和年度基金报告 ; ( 十一 ) 严格按照 基金法 基金合同及其他有关规定, 履行信息披露及报告义务 ; ( 十二 ) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划 投资意向等 除 基金法 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 ; ( 十三 ) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金收益 ; ( 十四 ) 按规定受理申购与赎回申请, 及时 足额支付赎回款项 ; ( 十五 ) 依据 基金法 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; ( 十六 ) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册 报表 记录和其他相关资料 15 年以上 ; ( 十七 ) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件 ; ( 十八 ) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管 清理 估价 变现和分配 ; ( 十九 ) 面临解散 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人 ; ( 二十 ) 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除 ; ( 二十一 ) 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金托管 10

14 人违反基金合同造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿 ; ( 二十二 ) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任 ; ( 二十三 ) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; ( 二十四 ) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ; ( 二十五 ) 执行生效的基金份额持有人大会的决议 ; ( 二十六 ) 建立并保存基金份额持有人名册 ; ( 二十七 ) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务 四 基金管理人承诺 ( 一 ) 基金管理人承诺基金管理人承诺不从事违反相关法律法规 基金合同和中国证监会的有关规定, 并承诺建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反有关法律法规 基金合同和中国证监会有关规定的行为发生 ( 二 ) 基金管理人承诺严格遵守 中华人民共和国证券法 基金法 及有关法律法规, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为发生 : 1 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 2 不公平地对待其管理的不同基金财产; 3 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 4 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 5 依照法律 行政法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他行为 ( 三 ) 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范, 诚实信用, 勤勉尽责, 不得将基金资产用于以下投资或活动 : 1 承销证券; 11

15 2 违反规定向他人贷款或者提供担保; 3 从事承担无限责任的投资; 4 买卖其他基金份额, 但是国务院监督管理机构另有规定的除外 ; 5 向其基金管理人 基金托管人出资; 6 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7 依照法律法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活动 五 基金经理承诺 ( 一 ) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; ( 二 ) 不利用职务之便为自己及其代理人 受雇人或任何第三人谋取利益 ; ( 三 ) 不违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; ( 四 ) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 六 基金管理人的内部控制 ( 一 ) 内部控制制度概述为了保证公司规范运作, 有效地防范和化解管理风险 经营风险以及操作风险, 确保基金财务和公司财务以及其他信息真实 准确 完整, 从而最大程度地保护基金份额持有人的利益, 本基金管理人建立了科学合理 控制严密 运行高效的内部控制制度 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制 管理方法 操作程序与控制措施的总称 内部控制制度由内部控制大纲 基本管理制度 部门业务规章等组成 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是对各项基本管理制度的总揽和指导, 内部控制大纲明确了内控目标 内控原则 控制环境 内控措施等内容 基本管理制度包括内部会计控制制度 风险控制制度 投资管理制度 监察稽核制度 基金会计制度 信息披露制度 信息技术管理制度 资料档案管理制度 业绩评估 12

16 考核制度和紧急应变制度等 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 岗位责任 操作守则等的具体说明 ( 二 ) 内部控制原则健全性原则 内部控制机制必须覆盖公司的各项业务 各个部门或机构和各级人员, 并涵盖到决策 执行 监督 反馈等各个运作环节 有效性原则 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护内控制度的有效执行 独立性原则 公司各机构 部门 和岗位在职能上应当保持相对独立, 公司基金资产 自有资产 其他资产的运作应当分离 相互制约原则 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明 相互制衡, 并通过切实可行的措施来实行 成本效益原则 公司应充分发挥各机构 各部门及各级员工的工作积极性, 运用科学化的方法尽量降低经营运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 ( 三 ) 主要内部控制制度 1 内部会计控制制度公司依据 中华人民共和国会计法 等国家有关法律 法规制订了基金会计制度 公司财务会计制度 会计工作操作流程和会计岗位职责, 并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制 内部会计控制制度包括凭证制度 复核制度 账务处理程序 基金估值制度和程序 基金财务清算制度和程序 成本控制制度 财务收支审批制度和费用报销管理办法 财产登记保管和实物资产盘点制度 会计档案保管和财务交接制度等 2 风险管理控制制度风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定, 风险控制制度由风险控制的机构设置 风险控制的程序 风险控制的具体制度 风险控制制度执行情况的监督等部分组成 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度 交易风险管理制度 财务风险控制制度 信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度 防火墙制度 反馈制度 保密 13

17 制度等程序性风险管理制度 3 监察稽核制度公司设立督察长, 负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况 督察长由总经理提名, 董事会聘任, 并经全体独立董事同意 督察长负责组织指导公司监察稽核工作 除应当回避的情况外, 督察长享有充分的知情权和独立的调查权 督察长根据履行职责的需要, 有权参加或者列席公司董事会以及公司业务 投资决策 风险管理等相关会议, 有权调阅公司相关文件 档案 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告, 并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况 公司设立监察稽核部门, 具体执行监察稽核工作 公司配备了充足合格的监察稽核人员, 明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程 监察稽核制度包括内部稽核管理办法 内部稽核工作准则等 通过这些制度的建立, 检查公司各业务部门和人员遵守有关法律 法规和规章的情况 ; 检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度 各项管理制度和业务规章的情况 ( 四 ) 风险控制体系公司根据基金管理的业务特点设置内部机构, 并在此基础上建立层层递进 严密有效的多级风险防范体系 : 1 一级风险防范一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制 董事会下设审计与风险控制委员会, 负责公司内部控制的监督 审查和公司的审计工作 对公司内部控制制度的有效性进行评价, 对公司经营管理和基金业务运作的合法合规性进行监督检查, 协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统, 对公司经营中的风险进行研究 分析和评估, 并提出风险防范措施和建议, 保证公司的规范健康发展 审计与风险控制委员会的基本职能为 : (1) 协助董事会建立科学合理 控制严密 运行高效的内部控制组织体系和制度体系 (2) 审查 评价公司基金投资管理制度 市场营销管理制度 风险管理制度等各项内部控制制度的合法合规性 合理性和有效性 (3) 检查和评价公司管理和资产经营 基金管理和资产经营中对国家有关法律法 14

18 规 中国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况, 并出具评估意见或改正方案 (4) 定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报 (5) 检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见 (6) 评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险, 检查和评价公司各项业务风险控制工作的有效性, 并提出改进意见 (7) 检查公司会计政策 财务状况和财务报告程序, 与外部审计机构进行交流 (8) 对公司内部控制和风险管理工作进行考核 (9) 董事会安排的其他事项 公司设督察长 督察长作为审计与风险控制委员会的执行机构, 对董事会负责, 按照中国证监会的规定和审计与风险控制委员会的授权进行工作 2 二级风险防范二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制 投资决策委员会在总经理的领导下, 研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略, 对基金的总体投资情况提出指导性意见, 从而达到分散投资风险, 提高基金资产的安全性的目的 其在风险控制中主要职责为 : (1) 研究并确立公司的基金投资理念和投资方向 ; (2) 决定基金资产在现金 债券和股票中的分配比例 ; (3) 审核基金经理提出的投资组合方案, 对其运作过程中的风险进行评估和控制 ; (4) 批准基金经理拟订的投资原则, 对基金经理做出投资授权 ; (5) 对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定 监察稽核部在督察长的领导下, 独立于公司各业务部门和各分支机构, 对各岗位 各部门 各机构 各项业务中的风险控制情况实施监督 其在风险控制中主要职责是 : (1) 根据各项风险的产生环节, 和相关的业务部门一起, 共同制定对风险的事前防范和事后审查方案 ; (2) 就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查 评价 报告及建议职能 ; (3) 调查公司内部的违规案件, 协助监管机构处理相关事宜 ; 15

19 (4) 对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核, 并向总经理汇报 3 三级风险防范三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制 公司各部门根据经营计划 业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施, 达到 : (1) 一线岗位双人双职双责, 互相监督 ; 直接与交易 资金 电脑系统 重要空白支票 业务用章接触的岗位, 实行双人负责 ; 属于单人 单岗处理的业务, 强化后续的监督机制 ; (2) 相关部门 相关岗位之间相互监督制衡 关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭据顺畅传递的渠道, 各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责, 将风险控制在最小范围内 ( 五 ) 基金管理人关于内部合规控制声明书 1 本公司承诺以上关于内部控制的披露真实 准确; 2 本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度 16

20 四 基金托管人 一 基本情况名称 : 招商银行股份有限公司 ( 简称 招商银行 ) 注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦成立时间 :1987 年 4 月 8 日法定代表人 : 李建红注册资本 : 亿元存续期间 : 持续经营基金托管业务批准文号 : 证监基金字 [2002]83 号联系电话 : 联系人 : 张燕经营范围 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理结算 ; 办理票据贴现 ; 发行金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 同业拆借 ; 提供信用证服务及担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保管箱服务 外汇存款 ; 外汇贷款 ; 外汇汇款 ; 外币兑换 ; 国际结算 ; 结汇 售汇 ; 同业外汇拆借 ; 外汇票据的承兑和贴现 ; 外汇借款 ; 外汇担保 ; 发行和代理发行股票以外的外币有价证券 ; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券 ; 自营和代客外汇买卖 ; 资信调查 咨询 见证业务 ; 离岸金融业务 经中国人民银行批准的其他业务 二 主要人员情况李建红先生, 董事长 非执行董事,2014 年 7 月起担任招商银行董事 董事长 英国东伦敦大学工商管理硕士 吉林大学经济管理专业硕士, 高级经济师 招商局集团有限公司董事长, 兼任招商局国际有限公司董事会主席 招商局能源运输股份有限公司董事长 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司董事长 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长 曾任中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司总裁助理 总经济师 副总裁, 招商局集团有限公司董事 总裁 17

21 田惠宇先生, 行长 执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行行长 执行董事 美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位, 高级经济师 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长 中国建设银行上海市分行副行长 深圳市分行行长 中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长 丁伟先生, 副行长 大学本科毕业, 副研究员 1996 年 12 月加入招商银行, 历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理, 杭州分行行长助理 副行长, 南昌支行行长, 南昌分行行长, 总行人力资源部总经理, 总行行长助理,2008 年 4 月起任招商银行副行长 兼任招银国际金融有限公司董事长 姜然女士, 招商银行资产托管部总经理, 大学本科毕业, 具有基金托管人高级管理人员任职资格 先后供职于中国农业银行黑龙江省分行, 华商银行, 中国农业银行深圳市分行, 从事信贷管理 托管工作 2002 年 9 月加盟招商银行至今, 历任招商银行总行资产托管部经理 高级经理 总经理助理等职 是国内首家推出的网上托管银行的主要设计 开发者之一, 具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验 在托管产品创新 服务流程优化 市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验 三 基金托管业务经营情况截至 2015 年 9 月 30 日, 招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金 ( 含招商股票证券投资基金 招商平衡型证券投资基金和招商债券证券投资基金 ) 招商现金增值开放式证券投资基金 华夏经典配置混合型证券投资基金 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金 华夏货币市场基金 光大保德信货币市场基金 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 海富通强化回报混合型证券投资基金 光大保德信新增长股票型证券投资基金 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 德盛优势股票证券投资基金 华富成长趋势股票型证券投资基金 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 益民多利债券型证券投资基金 德盛红利股票证券投资基金 上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 南方策略优化股票型证券投资基金 兴全合润分级股票型证券投资基金 中邮核心主题股票型证券投资基金 长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 中银价值精选灵活配置混合型证 18

22 券投资基金 中银稳健双利债券型证券投资基金 银河创新成长股票型证券投资基金 嘉实多利分级债券型证券投资基金 国泰保本混合型证券投资基金 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 诺安保本混合型证券投资基金 鹏华新兴产业股票型证券投资基金 博时裕祥分级债券型证券投资基金 上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 华安可转换债券债券型证券投资基金 中银转债增强债券型证券投资基金 富国低碳环保股票型证券投资基金 诺安油气能源股票证券投资基金 (LOF) 中银中小盘成长股票型证券投资基金 国泰成长优选股票型证券投资基金 兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) 易方达纯债债券型证券投资基金 中银沪深 300 等权重指数证券投资基金 (LOF) 中银保本混合型证券投资基金 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金 诺安双利债券型发起式证券投资基金 中银纯债债券型证券投资基金 南方安心保本混合型证券投资基金 中银理财 7 天债券型证券投资基金 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 建信双月安心理财债券型证券投资基金 中银理财 30 天债券型证券投资基金 广发新经济股票型发起式证券投资基金 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 中银消费主题股票型证券投资基金 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 中银保本二号混合型证券投资基金 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 富国恒利分级债券型证券投资基金 中银优秀企业股票型证券投资基金 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 交银施罗德新成长股票投资基金 嘉实对冲套利定期开放混合型投资基金 宝盈瑞祥养老混合型证券投资基金和银华永益分级债券型证券投资基金 华安国际龙头 (DAX) 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华安国际龙头 (DAX) 交易型开放式指数证券投资基金 中银聚利分级债券型证券投资基金 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 博时月月盈短期理财债券型证券投资基金 19

23 中银新经济灵活混合型证券投资基金 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 博时上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金 兴业收益增强债券型证券投资基金成立 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 博时证金宝货币市场基金 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金 国金通用众赢货币市场证券投资基金 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 博时裕瑞纯债债券型证券投资基金 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 中银互联网 + 股票型证券投资基金 鹏华新丝路指数分级证券投资基金 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 华富恒利债券型证券投资基金 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金共 128 只开放式基金及其它托管资产, 托管资产为 59, 亿元人民币 四 基金托管人的内部控制制度 ( 一 ) 内部控制目标确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则, 自觉形成守法经营 规范运作的经营思想和经营理念 ; 形成科学合理的决策机制 执行机制和监督机制, 防范和化解经营风险, 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整 ; 建立有利于查错防弊 堵塞漏洞 消除隐患, 保证业务稳健运行的风险控制制度, 确保托管业务 20

24 信息真实 准确 完整 及时 ; 确保内控机制 体制的不断改进和各项业务制度 流程的不断完善 ( 二 ) 内部控制组织结构招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系 : 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制 二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室, 负责部门内部风险预防和控制 稽核监察室在总经理室直接领导下, 独立于部门内其他业务室和托管分部 分行资产托管业务主管部门, 对各岗位 各业务室 各分部 各项业务中的风险控制情况实施监督, 及时发现内部控制缺陷, 提出整改方案, 跟踪整改情况 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时, 必须遵循内控制衡原则, 监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定 ( 三 ) 内部控制原则 1 全面性原则 内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节 覆盖所有室和岗位, 并由全部人员参与 2 审慎性原则 内部控制的核心是有效防范各种风险, 托管组织体系的构成 内部管理制度的建立都要以防范风险 审慎经营为出发点, 应当体现 内控优先 的要求 3 独立性原则 各室 各岗位职责应当保持相对独立, 不同托管资产之间 托管资产和自有资产之间应当分离 内部控制的检查 评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门, 稽核监察室应保持高度的独立性和权威性, 负责对部门内部控制工作进行评价和检查 4 有效性原则 内部控制应当具有高度的权威性, 任何人不得拥有不受内部控制约束的权利, 内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正 5 适应性原则 内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要, 并能随着托管业务经营战略 经营方针 经营理念等内部环境的变化和国家法律 法规 政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善 6 防火墙原则 业务营运 稽核监察等相关室, 应当在制度上和人员上适当分离, 办公网和业务网分离, 部门业务网和全行业务网分离, 以达到风险防范的目的 7 重要性原则 内部控制应当在全面控制的基础上, 关注重要托管业务事项和高 21

25 风险领域 8 制衡性原则 内部控制应当在托管组织体系 机构设置及权责分配 业务流程等方面形成相互制约 相互监督, 同时兼顾运营效率 9 成本效益原则 内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益, 以适当的成本实现有效控制 ( 四 ) 内部控制措施 1 完善的制度建设 招商银行资产托管部制定了 招商银行证券投资基金托管业务管理办法 招商银行资产托管业务内控管理办法 招商银行基金托管业务操作规程 和等一系列规章制度, 从资产托管业务操作流程 会计核算 岗位管理 档案管理 保密管理和信息管理等方面, 保证资产托管业务科学化 制度化 规范化运作 为保障托管资产安全和托管业务正常运作, 切实维护托管业务各当事人的利益, 避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时 准确 有效地处理, 招商银行还制定了 招商银行托管业务危机事件应急处理办法, 并建立了灾难备份中心, 各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份, 确保灾难发生时, 托管业务能迅速恢复和不间断运行 2 经营风险控制 招商银行资产托管部托管项目审批 资金清算与会计核算双人双岗 大额资金专人跟踪 凭证管理 差错处理等一系列完整的操作规程, 有效地控制业务运作过程中的风险 3 业务信息风险控制 招商银行资产托管部采用加密方式传输数据 数据执行异地同步灾备, 同时, 每日实时对托管业务数据库进行备份, 托管业务数据每日进行备份, 所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问 4 客户资料风险控制 招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料, 视同会计资料保管 客户资料不得泄露, 有关人员如需调用, 须经总经理室成员审批, 并做好调用登记 5 信息技术系统风险控制 招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责 机房 24 小时值班并设置门禁管理 电脑密码设置及权限管理 业务网和办公网 与全行业务网双分离制度, 与外部业务机构实行防火墙保护等, 保证信息技术系统的安全 6 人力资源控制 招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训 激励机制 加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制, 有效的进行人力资 22

26 源控制 23

27 五 相关服务机构 一 托管机构招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红联系人 : 张燕电话 : 传真 : 网址 : 二 基金份额发售机构 ( 一 ) 直销机构名称 : 金信基金管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 法定代表人 : 殷克胜成立时间 :2015 年 7 月 3 日电话 : 传真 : 联系人 : 陈瑾客户服务电话 : 网站 : ( 二 ) 其他代销机构 (1) 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人 : 孙树明 24

28 联系人 : 黄岚联系方式 : 客服电话 :95575 公司网址 : (2) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼法定代表人 : 王连志联系人 : 耿冠华联系方式 : 客服电话 :95517 公司网址 : (3) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 法定代表人 : 凌顺平联系人 : 吴强联系方式 : 公司网址 : (4) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层法定代表人 : 其实联系人 : 潘世友联系方式 : 公司网址 : 三 基金注册登记机构名称 : 金信基金管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 法定代表人 : 殷克胜 25

29 成立时间 :2015 年 7 月 3 日电话 : 传真 : 联系人 : 陈瑾客户服务电话 : 四 律师事务所与经办律师律师事务所名称 : 上海市海华永泰律师事务所注册地址 : 上海浦东东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层负责人 : 颜学海电话 : 传真 : 经办律师 : 张兰 周淑贞联系人 : 张兰 五 会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 ( 办公地址 ): 上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹电话 : 传真 : 经办会计师 : 薛竞 曹阳联系人 : 曹阳 26

30 六 基金的募集 本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 信息披 露办法 等有关法律 法规及基金合同募集 并经中国证券监督管理委员会 2016 年 5 月 10 日证监许可 [2016]1007 号文注册公开募集 一 基金类别 运作方式及存续期间基金类别 : 混合型发起式基金运作方式 : 契约型开放式存续期间 : 不定期 二 募集方式和募集场所 本基金通过基金管理人的网上直销交易平台和设在深圳的直销机构, 以及各代销 机构的营业网点 ( 具体名单见基金份额发售公告 ) 公开发售 三 募集期限本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3 个月 具体发售时间见基金份额发售公告 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间, 并及时公告 四 募集规模本基金不设募集规模上限 基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制, 具体规定见基金份额发售公告 五 募集对象 27

31 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境 外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人 六 基金份额面值 本基金基金份额面值为人民币 1.00 元, 按面值发售 七 基金发起资金来源本基金发起资金来源于基金管理人的股东资金 基金管理人固有资金 基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金 发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元 本基金发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3 年, 期间份额不能赎回 认购份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的, 其持有期限的承诺不受影响 法律法规和监管机构另有规定的除外 八 认购费用及认购份额的计算 ( 一 ) 认购费用本基金在认购时收取认购费用, 投资者可以多次认购本基金, 认购费率按每笔认购申请单独计算本基金份额对通过直销柜台认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率 具体如下 : ( 一 ) 认购费率认购金额 ( 含认购费, 元 ) 认购费率 100 万以下 1.2% 100 万 ( 含 )-250 万 0.8% 250 万元 ( 含 )-500 万 0.6% 500 万 ( 含 ) 以上按笔收取, 每笔 1000 元注 : 上述认购费率适用于除通过本公司直销柜台认购的养老金客户以外的其他投资者 ( 二 ) 特定认购费率 28

32 认购金额 ( 含认购费, 元 ) 认购费率 100 万以下 0.3% 100 万 ( 含 )-250 万 0.2% 250 万 ( 含 )-500 万 0.15% 500 万 ( 含 ) 以上按笔收取, 每笔 1000 元注 : 上述特定认购费率适用于通过本公司直销柜台认购本基金份额的养老金客户, 包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等, 具体包括 : 全国社会保障基金 ; 可以投资基金的地方社会保障基金 ; 企业年金单一计划以及集合计划 ; 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划 ; 企业年金养老金产品 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围 本基金认购费由认购者承担, 不列入基金财产 认购费用于本基金的市场推广 销售 注册登记等募集期间发生的各项费用 2 认购份额的计算 (1) 投资者认购基金份额时, 认购份额的计算方法如下 : a. 认购费用适用比例费率时, 认购份额的计算方法如下 : 净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ) 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额认购份额 =( 净认购金额 + 认购资金利息 )/1.00 元 b. 认购费用为固定金额是, 认购份额的计算方法如下 : 认购费用 = 固定金额净认购金额 = 认购金额 - 认购费用认购份额 =( 净认购金额 + 认购资金利息 )/1.00 元 (2) 认购份额的计算按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 例如 : 某投资者投资 ( 非养老金客户 )100,000 元认购本基金, 对应的认购费率为 1.2%, 若认购期内认购资金获得的利息为 50 元, 基金份额初始面值为 1.00 元, 则其可得到的基金份额计算如下 : 净认购金额 =100,000/(1+1.2%)=98, 元 29

33 认购费用 =100,000-98,814.23=1, 元认购份额 =(98, )/1.00=98, 份即投资者投资 100,000 元认购本基金, 加上认购资金在募集期内获得的利息, 可得到 98, 份本基金基金份额 九 投资者对基金份额的认购 ( 一 ) 本基金的认购时间安排 投资者认购应提交的文件和办理的手续请查阅本基金的基金份额发售公告和各销售机构的相关业务规则 ( 二 ) 认购原则 1 本基金认购以金额申请 2 投资者认购前, 需按销售机构规定的方式全额缴款 3 投资者在募集期内可以多次认购基金份额, 但已受理的认购申请不允许撤销 ( 三 ) 认购金额限制 1 投资者通过代销机构或金信基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低金额为 1000 元, 追加认购单笔最低金额为 1000 元 ; 投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低金额为 1000 元, 追加认购单笔最低金额为 1000 元 具体单笔认购最低金额由销售机构制定和调整 2 认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制 十 认购的确认对于 T 日交易时间内受理的认购申请, 注册登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确认 但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请, 认购申请的成功确认应以注册登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准 投资者应在本基金基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况 十一 募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其 中利息转份额以登记机构的记录为准 30

34 十二 募集资金的保管 本基金合同生效前, 投资人的认购款项只能存入专用账户, 任何人不得动用 募集 期间发生的信息披露费 会计师费和律师费等各项费用, 不从基金财产中列支 31

35 七 基金备案与基金合同的生效 一 基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元, 发起资金的提供方承诺持有期限不少于三年的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同生效 ; 否则基金合同不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 二 基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满, 未满足基金备案条件, 基金管理人应当承担下列责任 : ( 一 ) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用 ( 二 ) 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期活期存款利息 ( 三 ) 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及销售机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 三 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模基金合同生效满三年之日的对应日, 若基金规模低于 2 亿元的, 本基金合同应当终止, 无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照本基金合同约定的程序进行清算, 并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限 基金合同生效三年后继续存续的, 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满百人或者基金资产净值低于五千万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续六十个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 32

36 案, 如转换运作方式, 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大 会进行表决 法律法规或中国证监会另有规定时, 从其规定 33

37 八 基金份额的申购与赎回 一 申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行 具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 二 申购和赎回的开放日及时间 ( 一 ) 开放日及开放时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 ( 二 ) 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 34

38 三 申购与赎回的原则 ( 一 ) 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 ; ( 二 ) 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; ( 三 ) 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 ; ( 四 ) 赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人认购 申购的先后次序进行顺序赎回 ; ( 五 ) 基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额持有人持有本基金的最高限额 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 四 申购与赎回的程序 ( 一 ) 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 ( 二 ) 申购和赎回的款项支付投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付款项, 申购成立 ; 基金份额登记机构确认基金份额时, 申购生效 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立 ; 基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生效 投资人赎回申请生效后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发生巨额赎回或本基金合同载明的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理 遇证券交易所或交易市场数据传输延迟 通讯系统故障 银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时, 赎回款项顺延至下一个工作日划出 ( 三 ) 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申 35

39 请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人可在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 若申购不成功, 则申购款项退还给投资人 销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表申请一定生效, 而仅代表销售机构确实接收到申请 申购 赎回的确认以登记机构的确认结果为准 对于申请的确认情况, 投资者应及时查询 ( 四 ) 如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定, 从其规定 投资管理人可以在不违反法律法规的前提下, 对上述业务办理时间进行调整, 并在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 五 申购和赎回的数额限制 ( 一 ) 申请申购基金的金额投资者通过代销机构或金信基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低金额为 1000 元, 追加申购单笔最低金额为 1000 元 ; 投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低金额为 1000 元, 追加申购单笔最低金额为 1000 元 投资者将当期分配的基金收益自动转为基金份额进行再投资或采用定期定额投资计划时, 不受最低申购金额的限制 投资者可多次申购, 对单个投资者累计持有份额不设上限限制 法律法规 中国证监会另有规定的除外 ( 二 ) 申请赎回基金的份额单笔赎回不得少于 100 份 ( 如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足 100 份, 则必须一次性赎回基金全部份额 ); 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 100 份时, 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回 ( 三 ) 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整对申购金额和赎回份额的数量限制, 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会备案 36

40 六 申购和赎回的费用 ( 一 ) 本基金的申购费用本基金在申购时收取申购费用, 投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算 本基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率 具体如下 : 1 申购费率 申购金额 ( 含申购费, 元 ) 申购费率 100 万以下 1.50% 100 万 ( 含 )-250 万 1.00% 250 万 ( 含 )-500 万元 0.60% 500 万 ( 含 ) 以上按笔收取, 每笔 1000 元注 : 上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者 2 特定申购费率申购金额 ( 含申购费, 元 ) 申购费率 100 万以下 0.375% 100 万 ( 含 )-250 万 0.25% 250 万 ( 含 )-500 万 0.15% 500 万 ( 含 ) 以上按笔收取, 每笔 1000 元注 : 上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户, 包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等, 具体包括 : 全国社会保障基金 ; 可以投资基金的地方社会保障基金 ; 企业金单一计划以及集合计划 ; 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划 ; 企业年金养老金产品 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围 本基金申购费由申购者承担, 不列入基金财产 申购费用用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 ( 二 ) 本基金的赎回费用 37

41 持有限期 (N) 费率 N<7 日 1.50% 赎回费率 7 日 N<30 日 0.75% 30 日 N<365 日 0.50% 365 日 N<730 日 0.25% 730 N 0 ( 注 : 赎回份额持有时间的计算, 以该份额在登记日开始计算 ) 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担 对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5% 的赎回费, 对持续持有期大于等于 7 天少于 30 日的投资人收取 0.75% 的赎回费, 并将上述赎回费全额计入基金财产 ; 对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎回费总额的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人收取 0.5% 的赎回费, 并将赎回费总额的 50% 计入基金财产 ; 对持续持有期大于等于 180 天少于 365 天的投资人收取 0.5% 的赎回费, 将赎回费总额的 25% 计入基金财产 ; 对持续持有期大于等于 365 天少于 730 天的投资人收取 0.25% 的赎回费, 将赎回费总额的 25% 计入基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费 ( 三 ) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 ( 四 ) 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 定期和不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 可以按中国证监会要求履行必要手续后, 对基金投资者适当调低基金申购费率 赎回费率 七 申购份额与赎回金额的计算 ( 一 ) 申购份额的计算 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) ( 注 : 对于 500 万元 ( 含 ) 以上的申购, 净申购金额 = 申购金额 - 固定申购费金额 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 /T 日基金份额净值例 : 某投资者投资 ( 非养老金客户 )100,000 元申购本基金, 对应的申购费率为 38

42 1.5%, 若申购当日基金份额净值为 元, 则其可得到的基金份额计算如下 : 净申购金额 =100,000/(1+1.5%)=98, 元申购费用 =100,000-98,522.17= 元申购份额 =98,522.17/1.015=97, 份申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额单位为份, 计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 ( 二 ) 赎回金额的计算 : 赎回总金额 = 赎回份数 赎回当日基金份额净值赎回手续费 = 赎回总金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回手续费例如 : 某投资者赎回其持有的本基金 50,000 份, 持有期为 85 天, 对应的赎回费率为 0.5%, 若赎回当日基金份额净值为 元, 则其得到的赎回金额计算如下 : 赎回总金额 =50, =57,500 元赎回手续费 =57, %= 元净赎回金额 =57, =57, 元赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元, 计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 八 拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : ( 一 ) 因不可抗力导致基金无法正常运作 ( 二 ) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 ( 三 ) 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ( 四 ) 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 ( 五 ) 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对 39

43 基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 ( 六 ) 基金管理人 基金托管人 基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统 基金登记系统或基金会计系统无法正常运行 ( 七 ) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 九 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : ( 一 ) 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项 ( 二 ) 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 ( 三 ) 证券 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ( 四 ) 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 ( 五 ) 继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时 ( 六 ) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形之一 ( 第四项除外 ) 且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 若出现上述第 ( 四 ) 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 十 巨额赎回的情形及处理方式 ( 一 ) 巨额赎回的认定 40

44 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 ( 二 ) 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 1 全额赎回: 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 2 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 3 暂停赎回: 连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进行公告 ( 三 ) 巨额赎回的公告当发生上述巨额赎回并延期支付赎回款项时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告 十一 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 ( 一 ) 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备 41

45 案, 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 ( 二 ) 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的基金份额净值 ( 三 ) 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周, 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值 ( 四 ) 如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少重复刊登暂停公告 1 次 暂停结束基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值 十二 基金的转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 十三 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可 符合法律法规的其他非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人, 或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理, 并按基金登记机构规定的标准收费 42

46 十四 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机 构可以按照规定的标准收取转托管费 十五 定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行规定 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 十六 基金的冻结和解冻及质押和转让基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收益分配 法律法规或监管机构另有规定的除外 基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押或转让业务, 并制定相应的业务规则 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务 十七 其他基金管理人可在不违反相关法律法规 不对基金份额持有人利益产生不利影响的前提下, 根据具体情况经与基金托管人协商一致后对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告 43

47 九 基金的投资管理 一 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下, 通过积极主动的资产配置, 挖掘受益于中国经 济转型与创新过程中的投资机会, 力争实现基金资产的长期稳健增值 二 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票 ) 固定收益类资产 ( 国债 地方政府债 金融债 企业债 中小企业私募债 公司债 次级债 可转换债券 分离交易可转债 央行票据 中期票据 短期融资券 ( 含超短期融资券 ) 资产支持证券 质押及买断式债券回购 银行存款及现金等 ) 衍生工具( 权证 股指期货等 ) 以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具 ( 但需符合中国证监会的相关规定 ) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 股票投资占基金资产的比例为 0% 95%; 其中投资于本基金合同界定的经济转型与创新主题的证券不低于非现金基金资产的 80%; 权证投资占基金资产净值的比例为 0% 3%; 本基金每个交易日日终, 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 三 投资策略 ( 一 ) 大类资产配置策略本基金将通过跟踪考量宏观经济指标 ( 包括 GDP 增长率 PMI CPI PPI 走势 M2 的绝对水平和增长率 利率水平与走势等 ) 以及各项国家政策 ( 包括财政 货币 税收 汇率政策等 ) 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向, 在此基础上对 44

48 各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估, 制定股票 债券 现金等大类资产之间的配置比例 调整原则和调整范围 ( 二 ) 股票投资策略 1 投资范畴经过多年的快速增长, 我国经济所面临的资源条件 环境条件 人口结构条件等关键因素已发生了巨大的变化, 这些变化对未来中国经济的增长方式产生着深远影响 中国要保持经济的较快增长, 必须改变对低成本资源和高强度要素投入的过度依赖, 增强可持续发展能力, 从当前政策导向以及客观条件看, 转型升级和创新发展是经济实现动力转换的关键, 注重经济结构调整 加快发展方式转变 将是未来较长时间内中国经济发展的核心 转型升级是指是经济增长方式的转变和产业结构的提升, 包括经济发展模式 发展要素 发展路径等转变, 创新发展是指包括制度 科技 文化等各方面的创新对经济带来的新的增长动力, 转型升级和创新发展对提高经济增长的质量和效益 加快转变经济发展方式具有重要的意义 本基金所界定的主题包含以下两个方面 : 一是受益于经济转型的机会, 主要包括新兴产业和传统产业中的优势企业 新兴产业在经济转型过程中存在广阔的机遇, 同时也对未来新经济增长动力的形成起到重要作用, 主要包括文化产业 节能环保 信息技术 生物技术 高端装备制造 新能源 新材料等产业 并且在经济转型创新过程中, 总需求放缓导致传统行业竞争趋于激烈, 这对传统企业竞争力提出了更高要求, 传统产业如钢铁 煤炭 有色 化工等行业中的优势企业在这个过程中将持续受益 二是受益于创新发展的机会 在经济发展过程中, 因为新技术 新业态 新模式的出现而带来新的投资机会, 如互联网和医疗 金融 消费娱乐等行业的融合带来需求的增加和行业的重构, 如新的业态和服务模式的出现对传统消费行业痛点 难点的解决带来的机会, 如新的商业模式的出现对企业运营成本的降低或效率的提高等等, 这些行业和领域的创新发展会带来较大的发展空间和投资机会 2 行业配置策略本基金的行业配置, 首先是基于以上受益于经济转型及创新的行业, 同时会随着经济社会的不断发展, 动态调整转型创新受益行业的范围 在操作过程中, 本基金将根据 45

49 宏观经济中期趋势 政策环境变化 各行业景气度情况以及估值区间水平等因素, 对行业配置不断进行调整和优化 3 个股选择本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择, 对企业基本面和估值水平进行综合的研判, 精选优质个股 定性分析是从竞争优势 市场前景以及治理结构等方面对上市公司进行基本面评估 竞争优势分析包括上市公司的市场优势 资源优势 产品优势等 市场前景分析包括市场的广度 深度 产业政策导向以及上市公司自身进行技术创新并拓展市场的潜力 治理结构分析包括对公司管理层 战略定位 管理制度 内部控制等方面的评价 定量分析是利用公司的财务和运营数据进行企业估值评估, 主要包括对成长能力 ( 收入增长率 营业利润增长率和净利润增长率等 ) 盈利能力( 毛利率 营业利润率 净利率 净资产收益率 经营活动净收益 / 利润总额等 ) 以及估值水平 ( 市净率 (PB) 市盈率 (PE) 市盈率相对盈利增长比率(PEG) 市销率(PS) 自由现金流贴现 企业价值 /EBITDA 等 ) 指标的考察 ( 三 ) 债券投资策略在大类资产配置的基础上, 本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果, 综合分析市场利率和信用利差的变动趋势, 采取久期调整 收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略, 把握债券市场投资机会, 实施积极主动的组合管理, 以获取稳健的投资收益 1 久期管理本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上, 通过有效控制风险, 基于对利率水平的预测和混合型基金中债券投资相对被动的特点, 进行以 目标久期 为中心的资产配置, 以收益性和安全性为导向配置债券组合 2 期限结构配置由于期限不同, 债券对市场利率的敏感程度也不同, 本基金将结合对收益率曲线变化的预测, 采取下面的几种策略进行期限结构配置 : 首先采取主动型策略, 直接进行期限结构配置, 通过分析和情景测试, 确定长期 中期 短期三种债券的投资比例 然后与数量化方法相结合, 结合对利率走势 收益率曲线的变化情况的判断, 适时采用不同投资组合中债券的期限结构配置 46

50 3 确定类属配置收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略 本基金在充分考虑不同类型债券流动性 税收以及信用风险等因素基础上, 进行类属的配置, 优化组合收益 4 个债选择本基金在综合考虑上述配置原则基础上, 通过对个体券种的价值分析, 重点考察各券种的收益率 流动性 信用等级, 选择相应的最优投资对象 本基金还将采取积极主动的策略, 针对市场定价失误和回购套利机会等, 在确定存在超额收益的情况下, 积极把握市场机会 本基金在已有组合基础上, 根据对未来市场预期的变化, 持续运用上述策略对债券组合进行动态调整 5 中小企业私募债券投资策略中小企业私募债券本质上为公司债, 只是发行主体扩展到未上市的中小型企业, 扩大了基金进行债券投资的范围 由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业, 企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司, 信息披露情况相对滞后, 对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司, 且定向发行方式限制了合格投资者的数量, 会导致一定的流动性风险 因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险 本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体系, 对个券进行信用分析, 在信用风险可控的前提下, 追求合理回报 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤, 重点分析发行主体的公司背景 竞争地位 治理结构 盈利能力 偿债能力 现金流水平等诸多因素, 给予不同因素不同权重, 采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估, 选择发行主体资质优良, 估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资 ( 四 ) 资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势 提前偿还率 违约率 资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素, 预判资产池未来现金流变动 ; 研究标的证券发行条款, 预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响, 同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响, 在严格控制信用风险暴露程度的前提下, 通过信用研究和流动性管理, 选择风险调整后收益较高的品种进行投资 ( 五 ) 衍生品投资策略 47

51 1 股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于股指期货 套期保值将主要采用流动性好 交易活跃的期货合约 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性 流动性及风险特征, 通过资产配置 品种选择, 谨慎进行投资, 以降低投资组合的整体风险 2 权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具 在进行权证投资时, 基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究, 并结合权证定价模型寻求其合理估值水平, 根据权证的高杠杆性 有限损失性 灵活性等特性, 通过限量投资 趋势投资 优化组合 获利等投资策略进行权证投资 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性 流动性及风险性特征, 通过资产配置 品种与类属选择, 谨慎进行投资, 追求较稳定的当期收益 ( 六 ) 投资决策程序本基金严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行, 避免重大风险的发生 投资程序包括以下几个部分 : 1 研究本基金股票投资研究依托公司整体的研究平台, 同时整合了外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果 公司研究员按行业分工, 负责对各行业以及行业内个股进行跟踪研究 在财务指标分析 实地调研和价值评估的基础上, 研究员对所研究的股票 行业提交投资建议报告, 供投资决策参考 固定收益相关人员负责债券投资研究 2 资产配置决策投资决策委员会判断一段时间内证券市场的基本走势, 决定基金资产在股票 债券等资产类别间的分配比例范围 基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比例范围内, 决定基金的具体资产配置 3 组合构建基金经理在研究员的研究基础上, 结合自身的研究判断, 决定具体的投资品种并决定买卖时机 48

52 4 交易执行交易部负责具体的交易执行, 同时履行一线监控的职责 5 风险与绩效评估公司金融工程部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估, 并提供相关报告 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期 组合收益的来源及投资策略成功与否, 基金经理可以据以检讨投资策略, 进而调整投资组合 6 组合监控与调整基金经理将跟踪经济状况 证券市场和上市公司的发展变化, 结合基金申购和赎回的现金流量情况, 以及组合风险与绩效评估的结果, 对投资组合进行监控和调整, 使之不断得到优化 基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整, 并在基金招募说明书更新中公告 四 投资限制 ( 一 ) 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制 : 1 股票投资占基金资产的比例为 0%~95%, 其中投资于经济转型与创新主题的证券不低于非现金基金资产的 80%; 2 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持 不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; 3 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10%; 4 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10%; 5 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; 6 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; 7 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 8 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产 49

53 净值的 10%; 9 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%; 10 本基金持有的同一( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10%; 11 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 12 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降 不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出 ; 13 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; 14 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期 ; 15 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 16 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%; 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95%, 其中, 有价证券指股票 债券 ( 不含到期日在一年以内的政府债券 ) 权证 资产支持证券 买入返售金融资产( 不含质押式回购 ) 等 ; 在任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 在任何交易日内交易 ( 不包括平仓 ) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%; 基金所持有的股票市值 和买入 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; 17 如本基金投资流通受限证券, 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定, 与基金托管人在托管协议中明确本基金投资流通受限证券的比例, 根据比例进行投资 ; 18 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过本基金资产净值的 10%; 19 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制 50

54 因证券市场波动 证券发行人合并 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 期间, 基金的投资范围 投资策略应当符合基金合同的约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准 如本基金增加投资品种, 投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准 ( 二 ) 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : 1 承销证券; 2 违反规定向他人贷款或者提供担保; 3 从事承担无限责任的投资; 4 买卖其他基金份额, 但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外 5 向其基金管理人 基金托管人出资; 6 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7 依照法律法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活动 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人 基金托管人及其控股股东 实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并履行信息披露义务 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 如法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制 五 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是 : 51

55 中证 800 指数收益率 65%+ 中证综合债指数收益率 35% 本基金为混合型证券投资基金, 股票投资比例为 0-95%, 因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为 65%, 其余为债券投资部分 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑 : 1 中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的指数 中证 800 指数的成份股由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股一起构成 本基金管理人认为, 该业绩比较基准在当前市场中能够反映本基金的风险收益特征 2 中证综合债指数综合反映银行间和交易所市场国债 金融债 企业债 央票及短融整体走势的跨市场债券指数, 具有良好的债券市场代表性 3 作为混合型基金, 选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征 如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称, 或法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数, 本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准, 并及时公告, 无需召开基金份额持有人大会 六 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金, 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场 基金, 但低于股票型基金, 属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品 七 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 ( 一 ) 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ( 二 ) 有利于基金资产的安全与增值 ( 三 ) 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利, 保护基金份额持有人的利益 ( 四 ) 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利, 保护基金份额持有人的利益 52

56 十 基金的财产 一 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值 银行存款本息和基金应收的申购基 金款以及其他投资所形成的价值总和 二 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值 三 基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规 规范性文件为本基金开立资金账户 证券账户 期货账户以及投资所需的其他专用账户 开立的基金专用账户与基金管理人 基金托管人 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立 四 基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金托管人保管 基金管理人 基金托管人 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结 扣押或其他权利 除依法律法规和基金合同的规定处分外, 基金财产不得被处分 基金管理人 基金托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算财产 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销 ; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销 53

57 十一 基金资产的估值 一 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非交易日 二 估值对象 基金所拥有的股票 权证 股指期货合约 债券和银行存款本息 应收款项 其 它投资等资产及负债 三 估值方法 ( 一 ) 证券交易所上市的有价证券的估值 1 交易所上市的有价证券( 包括股票 权证等 ), 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; 2 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 基金合同另有规定的除外 ), 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值, 具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定 ; 3 交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; 交易所上市实行全价交易的债券 ( 可转债除外 ), 选取第三方估值机构提供的估 54

58 值全价减去估值全价中所含的债券 ( 税后 ) 应收利息得到的净价进行估值 4 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 ( 二 ) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理 : 1 送股 转增股 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值 ; 该日无交易的, 以最近一日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 2 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 ; 3 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的估值方法估值 ; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值 ( 三 ) 全国银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值 ( 四 ) 同一证券同时在两个或两个以上市场交易的, 按证券所处的市场分别估值 ( 五 ) 本基金投资股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值 ( 六 ) 中小企业私募债, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 ( 七 ) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的方法估值 ( 八 ) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定 如有新增事项, 按国家最新规定估值 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 55

59 担 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问 题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理 人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 四 估值程序 ( 一 ) 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到 元, 小数点后第 4 位四舍五入 国家另有规定的, 从其规定 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 并按规定公告 ( 二 ) 基金管理人应每个工作日对基金资产估值 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布 五 估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要 适当 合理的措施确保基金资产估值的准确性 及时性 当基金份额净值小数点后 3 位以内 ( 含第 3 位 ) 发生估值错误时, 视为基金份额净值错误 本基金合同的当事人应按照以下约定处理 : ( 一 ) 估值错误类型本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人 或登记机构 或销售机构 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 ( 受损方 ) 的直接损失按下述 估值错误处理原则 给予赔偿, 承担赔偿责任 上述估值错误的主要类型包括但不限于 : 资料申报差错 数据传输差错 数据计算差错 系统故障差错 下达指令差错等 ( 二 ) 估值错误处理原则 1 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各 56

60 方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担 ; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任 ; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认, 确保估值错误已得到更正 2 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责, 不对第三方负责 3 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务 但估值错误责任方仍应对估值错误负责 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( 受损方 ), 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利 ; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 4 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式 ( 三 ) 估值错误处理程序估值错误被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下 : 1 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方 ; 2 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估 ; 3 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失 ; 4 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进行更正, 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认 ( 四 ) 基金份额净值估值错误处理的方法如下 : 1 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大 2 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人并报 57

61 中国证监会备案 ; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告 3 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时, 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认后按以下条款进行赔偿 : (1) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金管理人的建议执行, 由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失, 由基金管理人负责赔付 (2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 由此给基金份额持有人造成损失的, 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金, 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额, 基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任 (3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果, 虽然多次重新计算和核对, 尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布, 由此给基金份额持有人和基金造成的损失, 由基金管理人负责赔付 (4) 由于基金管理人提供的信息错误 ( 包括但不限于基金申购或赎回金额等 ), 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失, 由基金管理人负责赔付 4 前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的, 从其规定 如果行业另有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商 六 暂停估值的情形 ( 一 ) 基金投资所涉及的证券 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 ; ( 二 ) 因不可抗力致使基金管理人 基金托管人无法准确评估基金资产价值时 ; ( 三 ) 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障投资人的利益, 决定延迟估值 ; ( 四 ) 中国证监会和基金合同认定的其它情形 58

62 七 基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布 八 特殊情况的处理 ( 一 ) 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 ( 七 ) 项进行估值时, 所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理 ( 二 ) 由于不可抗力, 或证券交易所 期货交易所 登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误, 或国家会计政策变更 市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要 适当 合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任 但基金管理人 基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响 59

63 十二 基金的收益分配 一 基金利润的构成 基金利润指基金利息收入 投资收益 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 二 基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现 收益的孰低数 三 基金收益分配原则 ( 一 ) 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为 12 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%, 若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配 ; ( 二 ) 本基金收益分配方式分两种 : 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资 ; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红 ; ( 三 ) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 ; 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ( 四 ) 每一基金份额享有同等分配权 ; ( 五 ) 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整, 不需召开基金份额持有人大会 本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告 四 收益分配方案 60

64 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润 基金收益分配 对象 分配时间 分配数额及比例 分配方式等内容 五 收益分配方案的确定 公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案 基金红利发放日距离收益分配基准日 ( 即可供分配利润计算截止日 ) 的时间不得超过 15 个工作日 六 基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担 当投资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额 红利再投资的计算方法, 依照 业务规则 执行 61

65 十三 基金的费用与税收 一 基金费用的种类 ( 一 ) 基金管理人的管理费 ; ( 二 ) 基金托管人的托管费 ; ( 三 ) 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用 ; ( 四 ) 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和仲裁费 ; ( 五 ) 基金份额持有人大会费用 ; ( 六 ) 基金的相关账户的开户及维护费用 ; ( 七 ) 基金的证券 期货交易费用 ; ( 八 ) 基金的银行汇划费用 ; ( 九 ) 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 ( 一 ) 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在次月初 5 个工作日内 按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 ( 二 ) 基金托管人的托管费 62

66 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在次月初 5 个工作日内 按照指定的账户路径进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨指令 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 费用自动扣划后, 基金管理人应进行核对, 如发现数据不符, 及时联系基金托管人协商解决 上述 一 基金费用的种类中第 3-9 项费用, 由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 三 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : ( 一 ) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; ( 二 ) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 ; ( 三 ) 基金合同生效前的相关费用 ; ( 四 ) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 四 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 基金财产投资的相关税收, 由基金份额持有人承担, 基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴 63

67 十四 基金的会计与审计 一 基金会计政策 ( 一 ) 基金管理人为本基金的基金会计责任方 ; ( 二 ) 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日 ; 基金首次募集的会计年度按如下原则 : 如果基金合同生效少于 2 个月, 可以并入下一个会计年度披露 ; ( 三 ) 基金核算以人民币为记账本位币, 以人民币元为记账单位 ; ( 四 ) 会计制度执行国家有关会计制度 ; ( 五 ) 本基金独立建账 独立核算 ; ( 六 ) 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目 凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表 ; ( 七 ) 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算 报表编制等进行核对并以书面方式确认 二 基金的年度审计 ( 一 ) 基金管理人聘请与基金管理人 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计 ( 二 ) 会计师事务所更换经办注册会计师, 应事先征得基金管理人同意 ( 三 ) 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人 更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案 64

68 十五 基金的信息披露 一 本基金的信息披露 应符合 基金法 运作办法 信息披露办法 基金合同及其他有关规 定 相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时, 本基金从其最新规定 二 信息披露义务人本基金信息披露义务人包括基金管理人 基金托管人 召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人 法人和其他组织 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性 准确性和完整性 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 基金合同 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料 三 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息, 不得有下列行为 : ( 一 ) 虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ; ( 二 ) 对证券投资业绩进行预测 ; ( 三 ) 违规承诺收益或者承担损失 ; ( 四 ) 诋毁其他基金管理人 基金托管人或者基金销售机构 ; ( 五 ) 登载任何自然人 法人或者其他组织的祝贺性 恭维性或推荐性的文字 ; ( 六 ) 中国证监会禁止的其他行为 四 本基金公开披露的信息应采用中文文本 如同时采用外文文本的, 基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致 两种 文本发生歧义的, 以中文文本为准 65

69 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字 ; 除特别说明外, 货币单位为人民币元 五 公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括 : ( 一 ) 基金招募说明书 基金合同 基金托管协议 1 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利 义务关系, 明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件 2 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购 申购和赎回安排 基金投资 基金产品特性 风险揭示 信息披露及基金份额持有人服务等内容 基金合同生效后, 基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上 ; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书, 并就有关更新内容提供书面说明 3 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利 义务关系的法律文件 基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书 基金合同摘要登载在指定媒介上 ; 基金管理人 基金托管人应当将基金合同 基金托管协议登载在网站上 ( 二 ) 基金份额发售公告基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上 ( 三 ) 基金合同生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日 ( 若遇法定节假日指定报刊休刊, 则顺延至法定节假日后首个出报日 下同 ) 在指定媒介上登载基金合同生效公告 ( 四 ) 基金资产净值 基金份额净值基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每 66

70 周公告一次基金资产净值和基金份额净值 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上 ( 五 ) 基金份额申购 赎回价格基金管理人应当在基金合同 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购 赎回价格的计算方式及有关申购 赎回费率, 并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上, 将半年度报告摘要登载在指定媒介上 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定媒介上 基金合同生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告 半年度报告或者年度报告 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案 报备应当采用电子文本或书面报告方式 ( 七 ) 临时报告本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件 : 1 基金份额持有人大会的召开; 67

71 2 终止基金合同; 3 转换基金运作方式; 4 更换基金管理人 基金托管人; 5 基金管理人 基金托管人的法定名称 住所发生变更; 6 基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7 基金募集期延长; 8 基金管理人的董事长 总经理及其他高级管理人员 基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动 ; 9 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10 基金管理人 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十 ; 11 涉及基金管理业务 基金财产 基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12 基金管理人 基金托管人受到监管部门的调查; 13 基金管理人及其董事 总经理及其他高级管理人员 基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚 ; 14 重大关联交易事项; 15 基金收益分配事项; 16 管理费 托管费等费用计提标准 计提方式和费率发生变更; 17 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18 基金改聘会计师事务所; 19 变更基金销售机构; 20 更换基金登记机构; 21 本基金开始办理申购 赎回; 22 本基金申购 赎回费率及其收费方式发生变更; 23 本基金发生巨额赎回并延期支付; 24 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25 本基金暂停接受申购 赎回申请后重新接受申购 赎回; 26 中国证监会规定的其他事项 ( 八 ) 澄清公告 68

72 在基金合同存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会 ( 九 ) 基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报国务院证券监督管理机构备案, 并予以公告 ( 十 ) 基金投资股指期货的信息披露本基金投资股指期货的, 在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告和招募说明书 ( 更新 ) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策 持仓情况 损益情况 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等 ( 十一 ) 投资于中小企业私募债的信息基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险, 说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响 本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内, 基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称 数量 期限 收益率等信息, 并在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告和招募说明书 ( 更新 ) 等文件中披露中小企业私募债券的投资情况 ( 十二 ) 投资资产支持证券投资的信息披露本基金应当在季度报告 半年度报告 年度报告等定期报告和招募说明书 ( 更新 ) 等文件中披露资产支持证券的投资情况 ( 十三 ) 投资于中小企业私募债的信息披露 ( 十三 ) 发起资金的信息披露基金管理人应当在基金合同生效公告 基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人 基金管理人高级管理人员 基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额 期限及期间的变动情况 ( 十四 ) 中国证监会规定的其他信息 69