中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告

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1 中 信 证 券 积 极 策 略 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 2015 年 报 告 管 理 人 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 31 日

2 重 要 提 示 本 报 告 由 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 编 制 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 3 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产, 但 不 保 证 集 合 资 产 管 理 计 划 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 集 合 资 产 管 理 计 划 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 本 报 告 期 间 :2015 年 01 月 23 日 至 2015 年 12 月 31 日

3 目 录 一 集 合 资 产 管 理 计 划 概 况...1 二 主 要 财 务 指 标 集 合 资 产 管 理 计 划 净 值 表 现 及 收 益 分 配 情 况...3 三 管 理 人 报 告...4 四 投 资 组 合 报 告...6 五 集 合 计 划 份 额 变 动...7 六 重 要 事 项 提 示...7 七 备 查 文 件 目 录...8

4 一 集 合 资 产 管 理 计 划 概 况 1 基 本 资 料 类 型 : 成 立 日 : 中 信 证 券 积 极 策 略 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 小 集 合 集 合 资 产 管 理 计 划 2015 年 1 月 23 日 报 告 期 末 份 额 总 额 : 214,150, 投 资 目 标 : 投 资 理 念 : 追 求 本 集 合 计 划 资 产 的 稳 定 增 值 主 要 通 过 有 效 率 的 买 入 标 的 股 票, 积 极 主 动 地 去 争 取 实 现 自 己 的 股 东 利 益 或 投 资 收 益, 追 求 本 集 合 计 划 资 产 的 稳 定 增 值 投 资 基 准 : 管 理 人 : 托 管 人 : 注 册 登 记 机 构 : 无 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2 管 理 人 注 册 地 址 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 法 定 代 表 人 : 北 京 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 16 层 王 东 明 联 系 地 址 : 北 京 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 16 层 联 系 电 话 : 传 真 : (010) 网 址 : 1

5 3 托 管 人 办 公 地 址 : 法 定 代 表 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 营 业 部 北 京 市 金 融 大 街 甲 27 号 投 资 广 场 A 座 4 层 常 振 明 托 管 部 门 联 系 人 : 张 婷 婷 联 系 电 话 : 传 真 : 注 册 登 记 机 构 办 公 地 址 : 网 址 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 北 京 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 16 层 5 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 地 址 : 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 分 所 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 7 号 北 京 财 富 中 心 写 字 楼 A 座 26 层 首 席 合 伙 人 : 吴 卫 军 项 目 合 伙 人 : 姜 昆 联 系 电 话 : 86 (10) 传 真 : 86 (10) 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 注 册 地 址 : 法 定 代 表 人 : 经 办 律 师 : 北 京 市 德 恒 律 师 事 务 所 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 12 层 王 丽 徐 建 军 董 小 亮 联 系 人 : 徐 建 军 董 小 亮 联 系 电 话 : (010)

6 传 真 : (010) 二 主 要 财 务 指 标 集 合 资 产 管 理 计 划 净 值 表 现 及 收 益 分 配 情 况 1 主 要 财 务 指 标 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 本 期 利 润 192,027, 本 期 利 润 扣 减 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 后 的 净 额 181,939, 加 权 平 均 每 份 额 本 期 已 实 现 净 收 益 加 权 平 均 每 份 额 本 期 利 润 期 末 资 产 净 值 240,686,745.2 期 末 每 份 额 净 值 期 末 每 份 额 累 计 净 值 本 集 合 计 划 历 史 各 时 间 段 净 值 增 长 率 与 投 资 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 投 资 基 准 收 益 率 过 去 三 个 月 18.13% 0% 18.13% 过 去 六 个 月 15.07% 0% 15.07% 过 去 一 年 74.2% 0% 74.2% 合 同 生 效 日 至 今 74.2% 0% 74.2% 3 集 合 计 划 累 计 每 份 额 净 值 增 长 率 与 投 资 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图

7 4 集 合 计 划 收 益 分 配 情 况 1. 本 集 合 计 划 于 2015 年 4 月 15 日 发 布 中 信 证 券 积 极 策 略 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 首 次 分 红 公 告, 详 见 链 接 : 2. 本 集 合 计 划 于 2015 年 5 月 28 日 发 布 中 信 证 券 积 极 策 略 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 第 二 次 分 红 公 告, 详 见 链 接 : 3. 本 集 合 计 划 于 2015 年 10 月 30 日 发 布 中 信 证 券 积 极 策 略 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 第 三 次 分 红 公 告, 详 见 链 接 : 三 管 理 人 报 告 1 投 资 结 果 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 集 合 计 划 单 位 净 值 元, 累 计 单 位 净 值 元, 本 期 集 合 计 划 收 益 率 增 长 74.2% 2 投 资 主 办 人 简 介 张 晓 亮, 男,1981 年 出 生, 北 京 大 学 经 济 学 硕 士, 曾 在 三 星 经 济 研 究 所 渤 海 证 券 研 究 所 从 事 消 费 电 子 通 信 计 算 机 等 行 业 研 究,2010 年 加 入 中 信 证 券 资 产 管 理 部, 历 任 行 业 研 究 员 社 保 组 合 投 资 助 理, 现 任 中 信 优 选 成 长 卓 越 成 长 贵 宾 1 号 贵 宾 2 号 集 合 计 划 投 资 主 办 人 蒲 世 林, 男, 清 华 大 学 土 木 工 程 硕 士, 现 任 中 信 证 券 资 产 管 理 业 务 副 总 裁, 入 行 以 来 一 直 从 事 行 业 和 公 司 研 究 工 作,7 年 证 券 从 业 经 验 3 投 资 主 办 人 工 作 报 告 1) 市 场 回 顾 和 投 资 操 作 2015 年 中 国 经 济 继 续 处 于 转 型 期,GDP 增 速 逐 季 回 落, 基 建 投 资 和 房 地 产 投 资 由 于 大 周 期 拐 点 向 下 呈 现 稳 步 下 滑 的 态 势, 整 体 消 费 由 于 经 济 低 迷 也 乏 善 可 陈, 但 是 由 于 收 入 水 平 提 升 和 技 术 的 进 步,2015 年 移 动 互 联 网 消 费 和 影 视 传 媒 等 新 兴 消 费 表 现 较 为 突 出 由 于 经 济 下 滑 带 来 了 衰 退 式 宽 松, 无 风 险 利 率 持 续 下 降, 加 上 对 改 革 的 憧 憬, 股 票 市 场 在 2015 年 上 半 年 出 现 了 年 那 样 的 大 牛 市, 但 从 6 月 份 开 始, 由 于 监 管 层 开 始 清 查 场 外 配 资, 股 票 市 场 开 始 经 历 了 由 于 去 杠 杆 带 来 的 史 无 前 例 的 暴 跌 全 年 来 看, 上 证 指 数 上 涨 9.41%, 中 小 板 指 数 上 涨 53.70%, 创 业 板 指 数 上 涨 % 从 行 业 来 看 计 算 机 餐 饮 旅 游 通 信 等 代 表 新 兴 经 济 的 板 块 涨 幅 居 前, 非 银 金 融 煤 炭 钢 铁 银 行 等 代 表 传 统 经 济 的 板 块 涨 幅 落 后 本 账 户 在 2015 年 上 半 年 把 握 机 会 积 极 做 多, 维 持 较 高 的 仓 位, 持 仓 以 中 小 成 长 股 为 主, 积 极 参 与 主 题 性 投 资 机 会 6 月 份 后 考 虑 到 市 场 估 值 泡 沫 较 大,

8 为 了 规 避 风 险, 对 持 仓 结 构 做 了 调 整, 增 加 了 低 估 值 股 票 配 置, 降 低 了 仓 位, 采 用 了 股 指 期 货 对 冲, 同 时 做 了 分 红, 较 好 地 控 制 了 账 户 的 回 撤 9 月 份 在 市 场 企 稳 后 积 极 参 与 反 弹, 账 户 净 值 一 度 创 出 了 新 高 2015 年 本 账 户 复 权 累 计 净 值 增 长 74% 2) 市 场 展 望 和 投 资 策 略 预 计 2016 年 在 稳 增 长 政 策 适 度 发 力 以 及 房 地 产 市 场 温 和 复 苏 的 带 动 下 宏 观 经 济 有 可 能 企 稳, 但 是 很 难 实 现 V 型 反 转 2016 年 的 不 确 定 相 比 2015 年 明 显 增 大, 供 给 侧 改 革 是 否 会 带 来 信 用 风 险 的 暴 露, 人 民 币 贬 值 的 压 力 仍 然 未 消 除, 全 球 经 济 放 缓 带 来 的 金 融 市 场 波 动 加 大, 都 会 对 2016 年 A 股 市 场 形 成 冲 击, 预 计 2016 年 市 场 将 呈 现 宽 幅 震 荡 的 格 局, 创 业 板 高 估 值 股 票 仍 然 有 较 大 的 下 跌 空 间 2016 年 本 账 户 将 保 持 谨 慎 乐 观 的 心 态, 以 控 制 风 险 为 主, 在 市 场 方 向 不 明 确 的 时 候 保 持 较 低 的 仓 位, 灵 活 使 用 股 指 期 货 对 冲, 积 极 寻 找 价 值 低 估 的 成 长 性 股 票 板 块 方 面 看 好 新 兴 消 费 现 代 服 务 业 传 统 行 业 转 型 升 级 2016 年 操 作 难 度 急 剧 增 大, 管 理 人 将 尽 最 大 的 努 力 在 控 制 回 撤 的 条 件 下 为 投 资 人 获 取 较 好 的 收 益 4 风 险 控 制 报 告 中 信 证 券 针 对 本 集 合 计 划 的 运 作 特 点, 通 过 每 日 的 风 险 监 控 工 作 以 及 风 险 预 警 机 制, 及 时 发 现 运 作 过 程 中 可 能 出 现 的 风 险 状 况, 并 提 醒 投 资 主 办 人 采 取 相 应 的 风 险 规 避 措 施, 确 保 集 合 计 划 合 法 合 规 正 常 运 行 同 时, 本 集 合 计 划 通 过 完 善 的 风 险 指 标 体 系 和 定 期 进 行 的 风 险 状 况 分 析, 及 时 评 估 集 合 计 划 运 作 过 程 中 面 临 的 各 种 风 险, 为 投 资 决 策 提 供 风 险 分 析 支 持, 确 保 集 合 计 划 运 作 风 险 水 平 与 其 投 资 目 标 相 一 致, 以 实 现 本 集 合 计 划 追 求 中 长 期 内 资 本 增 值 的 投 资 目 标 在 本 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 运 作 合 法 合 规, 未 出 现 违 反 相 关 规 定 的 状 况, 也 未 发 生 损 害 投 资 者 利 益 的 行 为

9 四 投 资 组 合 报 告 1. 报 告 期 末 资 产 组 合 情 况 项 目 名 称 项 目 市 值 ( 元 ) 占 总 资 产 比 例 股 票 145,721, % 债 券 - - 基 金 11, % 银 行 存 款 及 清 算 备 付 金 合 计 93,901, % 其 他 资 产 6,338, % 合 计 245,973, % 2. 报 告 期 末 按 券 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 项 目 名 称 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 国 债 - - 金 融 债 - - 企 业 债 - - 可 转 债 - - 中 期 票 据 - - 合 计 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 债 券 4. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 明 细 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 精 华 制 药 ,605, % 浙 江 鼎 力 ,653, % 东 方 园 林 ,490, % 平 安 银 行 ,997, % 汤 臣 倍 健 ,901, % 合 兴 包 装 ,626, % 伟 星 新 材 ,578, % 长 江 电 力 ,066, % 海 通 证 券 ,964, % 嘉 宝 集 团 ,881, % 6

10 5. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 6. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 明 细 序 号 代 码 名 称 数 量 市 值 ( 元 ) 占 净 值 比 例 汇 添 富 收 益 快 , % 线 货 币 A 本 集 合 计 划 报 告 期 末 共 持 有 1 只 基 金 7. 报 告 期 末 按 市 值 占 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 权 证 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8. 投 资 组 合 报 告 附 注 本 集 合 资 产 管 理 计 划 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 也 未 受 到 公 开 谴 责 处 罚 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 : 无 五 集 合 计 划 份 额 变 动 单 位 : 份 期 初 份 额 总 额 - 报 告 期 间 总 参 与 份 额 327,267, 红 利 再 投 资 份 额 1,617, 报 告 期 间 总 退 出 份 额 113,117, 报 告 期 末 份 额 总 额 214,150,259.9 六 重 要 事 项 提 示 一 本 集 合 计 划 管 理 人 及 托 管 人 相 关 事 项 1 本 集 合 计 划 管 理 人 在 本 报 告 期 内 没 有 发 生 与 本 集 合 计 划 相 关 的 诉 讼 事 项 2 本 集 合 计 划 管 理 人 办 公 地 址 未 发 生 变 更 3 本 集 合 计 划 的 管 理 人 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 任 何 处 罚

11 二 本 集 合 计 划 相 关 事 项 无 七 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 设 立 中 信 证 券 积 极 策 略 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 的 文 件 2 中 信 证 券 积 极 策 略 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 3 中 信 证 券 积 极 策 略 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产 管 理 合 同 4 中 信 证 券 积 极 策 略 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 协 议 5 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 6 中 信 证 券 积 极 策 略 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 验 资 报 告 7 中 信 证 券 积 极 策 略 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 审 计 报 告 8 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告 查 阅 网 址 : 热 线 电 话 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司

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