证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 03 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 01 月 01 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 42 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 城 景 气 行 业 龙 头 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 63,808, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 在 合 理 的 资 产 配 置 基 础 上, 通 过 投 资 于 景 气 行 业 或 预 期 景 气 度 向 好 的 行 业 中 的 龙 头 上 市 公 司, 实 现 基 金 资 产 的 持 续 稳 定 增 值 本 基 金 采 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 进 行 大 类 资 产 配 置 由 于 不 同 行 业 在 不 同 的 经 济 周 期 中 表 现 出 不 同 的 运 行 态 势, 本 基 金 将 结 合 宏 观 经 济 分 析 结 果, 运 用 长 城 基 金 景 气 行 业 评 价 体 系 对 相 关 经 济 指 标 进 行 定 性 和 定 量 分 析, 以 选 择 在 不 同 经 济 环 境 下 景 气 度 较 高 的 行 业 作 为 股 票 资 产 配 置 的 重 点 55% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +45% 中 债 总 财 富 指 数 收 益 率 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 债 券 型 基 金 货 币 市 场 基 金, 低 于 股 票 型 基 金, 为 中 高 风 险 中 高 收 益 产 品 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 车 君 田 青 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 传 真 第 3 页 共 42 页

4 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 55,650, ,091, ,210, 本 期 利 润 50,610, ,919, ,079, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 31.86% 20.39% 8.72% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 104,851, ,546, ,648, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 23.07% 2.17% 10.50% 0.91% 12.57% 1.26% 过 去 六 个 月 % 3.19% -6.32% 1.47% -9.29% 1.72% 过 去 一 年 31.86% 2.76% 8.72% 1.37% 23.14% 1.39% 过 去 三 年 72.58% 1.81% 37.38% 0.99% 35.20% 0.82% 过 去 五 年 35.62% 1.53% 27.85% 0.88% 7.77% 0.65% 第 4 页 共 42 页

5 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 67.90% 1.48% 30.01% 0.91% 37.89% 0.57% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 投 资 组 合 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 30-80%; 债 券 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-70%; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 范 围 为 0-3%; 现 金 以 及 到 期 日 在 1 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月, 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 第 5 页 共 42 页

6 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 注 : 本 基 金 过 去 三 年 未 进 行 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 15 家 基 金 管 理 公 司, 由 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (40%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (15%) 西 北 证 券 有 限 责 任 公 司 (15%) 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 (15%) 中 原 信 托 投 资 有 限 公 司 (15%) 于 2001 年 12 月 27 日 共 同 出 资 设 立, 当 时 注 册 资 本 为 壹 亿 元 人 民 币 2007 年 5 月 21 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 完 成 股 权 结 构 调 整, 现 有 股 东 为 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (47.059%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 和 中 原 信 托 有 限 公 司 (17.647%) 2007 年 10 月 12 日, 经 中 国 证 监 第 6 页 共 42 页

7 会 批 准, 将 注 册 资 本 增 加 至 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 公 司 经 营 范 围 是 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 管 理 的 基 金 有 封 闭 式 基 金 : 久 嘉 证 券 投 资 基 金 ; 开 放 式 基 金 : 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 男, 中 国 籍, 伦 敦 大 学 皇 家 霍 洛 威 学 院 学 士 伦 敦 城 市 赵 波 长 城 景 气 行 业 龙 头 混 合 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 4 月 24 日 - 7 年 大 学 卡 斯 商 学 院 硕 士 具 有 7 年 证 券 从 业 经 历, 曾 就 职 于 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 2011 年 进 入 长 城 基 金 管 第 7 页 共 42 页

8 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员 基 金 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 和 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 规 定, 本 基 金 管 理 人 制 定 并 实 施 了 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 本 基 金 管 理 人 通 过 信 息 系 统 以 及 人 工 控 制 等 方 法, 严 格 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 在 投 资 决 策 环 节, 本 基 金 管 理 人 制 定 和 完 善 投 资 授 权 制 度 投 资 对 象 库 和 交 易 对 手 库 管 理 制 度 投 资 信 息 保 密 措 施, 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 的 独 立 性 在 交 易 执 行 环 节, 本 基 金 管 理 人 建 立 和 完 善 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 按 照 价 格 优 先 时 间 优 先 综 合 平 衡 比 例 分 配 的 原 则, 保 证 了 交 易 在 各 投 资 组 合 间 的 公 平 在 风 险 监 控 环 节, 本 基 金 管 理 人 内 控 等 相 关 部 门 进 行 事 前 事 中 事 后 的 监 控 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 第 8 页 共 42 页

9 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 上 半 年, 市 场 延 续 了 14 年 四 季 度, 带 来 了 一 场 波 澜 壮 阔 的 大 牛 市, 上 证 综 指 最 高 摸 到 了 点 本 基 金 的 表 现 也 很 好 的 抓 住 了 这 波 牛 市, 保 持 较 高 的 仓 位, 选 择 了 新 兴 成 长 行 业 为 主, 尤 其 在 互 联 网 金 融 的 版 块 取 得 了 较 高 的 收 益 但 随 着 市 场 对 融 资 融 券 的 收 紧, 对 市 场 的 流 动 性 造 成 了 较 大 的 打 击, 从 而 带 来 了 三 季 度 的 历 史 罕 见 的 急 跌 行 情, 每 天 上 演 着 千 股 跌 停, 流 动 性 枯 竭, 虽 然 证 监 会 在 7 月 中 宣 布 救 市, 并 通 过 证 金 注 入 流 动 性, 但 市 场 的 恐 慌 情 绪 仍 然 无 法 抑 制, 直 到 上 证 跌 倒 2850 点 企 稳 本 基 金 的 表 现 并 未 能 超 越 市 场, 在 大 跌 中 无 法 幸 免, 流 动 性 的 枯 竭 无 法 卖 出 股 票 止 损 上 半 年 的 收 益 受 到 较 大 损 失 4 季 度 市 场 迎 来 了 反 弹 行 情, 但 市 场 仍 然 受 避 险 情 绪 控 制, 反 弹 持 续 性 很 弱 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 止 本 报 告 期, 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 31.86% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 进 入 16 年, 全 球 经 济 萎 靡, 除 美 国 政 府 外, 世 界 主 流 经 济 体 都 在 通 过 释 放 流 动 性 刺 激 经 济 的 复 苏, 但 美 国 经 济 反 转 让 美 进 入 加 息 通 道, 与 国 际 各 大 央 行 政 策 背 离, 其 严 重 后 果 将 使 各 国 的 资 本 外 逃 回 流 美 国 与 此 同 时, 本 国 市 场 汇 率 不 稳, 实 体 经 济 仍 处 在 产 能 出 清 的 阵 痛 期, 政 府 转 向 供 给 侧 改 革 的 效 果 很 难 预 测 以 上 种 种 的 不 确 定 带 来 了 市 场 的 避 险 情 绪 较 重, 加 之 去 杠 杆 后 市 场 的 流 动 性 始 终 无 法 恢 复, 因 此 16 年 的 操 作 仍 然 以 风 险 防 范 为 主, 寻 找 超 跌 个 股 以 及 业 绩 确 定 性 高 的 个 股 进 行 配 置 在 板 块 选 择 上, 军 工 体 育 传 媒 VR 智 能 汽 车 等 领 域 将 会 有 更 多 机 会 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 公 司 成 立 了 受 托 资 产 估 值 委 员 会, 为 基 金 估 值 业 务 的 最 高 决 策 机 构, 由 公 司 总 经 理 分 管 估 值 业 务 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 总 经 理 运 行 保 障 部 经 理 基 金 会 计 基 金 经 理 和 行 业 研 究 员 金 融 工 程 研 究 员 等 组 成, 公 司 监 察 稽 核 人 员 列 席 受 托 资 产 估 值 委 员 会 第 9 页 共 42 页

10 受 托 资 产 估 值 委 员 会 负 责 制 定 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 基 金 会 计 凭 借 其 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 长 期 丰 富 的 估 值 经 验 以 及 对 相 关 法 律 法 规 的 熟 练 掌 握, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 的 估 值 方 法 在 其 专 业 领 域 提 供 专 业 意 见 基 金 经 理 及 研 究 员 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 综 合 宏 观 经 济 行 业 发 展 及 个 股 状 况 等 各 方 面 因 素, 从 价 值 投 资 的 角 度 进 行 理 论 分 析, 并 根 据 分 析 的 结 果 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 金 融 工 程 人 员 根 据 受 托 资 产 估 值 委 员 会 提 出 的 多 种 估 值 方 法 预 案, 利 用 金 融 工 程 研 究 体 系 各 种 经 济 基 础 数 据 和 数 量 化 工 具, 针 对 不 同 的 估 值 方 法 及 估 值 模 型 进 行 演 算, 为 估 值 委 员 会 寻 找 公 允 的 操 作 性 较 强 的 估 值 方 法 提 供 数 理 依 据 监 察 稽 核 人 员 对 估 值 委 员 会 做 出 的 决 议 进 行 合 规 性 审 查, 对 估 值 委 员 提 交 的 基 金 估 值 信 息 披 露 文 件 进 行 合 规 性 审 查 受 托 资 产 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 五 年 以 上 证 券 基 金 行 业 工 作 经 验, 具 备 专 业 胜 任 能 力 ; 基 金 会 计 具 有 会 计 从 业 资 格 和 基 金 行 业 从 业 资 格, 精 通 基 金 估 值 政 策 流 程 和 标 准, 具 有 五 年 以 上 基 金 估 值 和 会 计 核 算 工 作 经 验 ; 基 金 经 理 和 研 究 员 均 拥 有 五 年 以 上 基 金 证 券 投 资 工 作 经 验, 精 通 投 资 研 究 理 论 知 识 和 工 具 方 法 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 基 金 经 理 作 为 估 值 委 员 会 成 员, 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 基 金 经 理 有 权 出 席 估 值 委 员 会 会 议, 但 不 得 干 涉 估 值 委 员 会 作 出 的 决 定 及 估 值 政 策 的 执 行 3 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突 估 值 委 员 会 秉 承 基 金 持 有 人 利 益 至 上 的 宗 旨, 在 估 值 方 法 的 选 择 上 力 求 客 观 公 允, 在 数 据 的 采 集 方 面 力 求 公 开 获 取 方 便 操 作 性 强 不 易 操 纵 本 基 金 管 理 人 旗 下 管 理 的 基 金, 其 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 的 利 益 冲 突 4 已 签 约 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 债 券 估 值 数 据 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 第 10 页 共 42 页

11 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 审 计 报 告 第 11 页 共 42 页

12 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文. 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 11,544, ,562, 结 算 备 付 金 1,739, , 存 出 保 证 金 164, , 交 易 性 金 融 资 产 91,845, ,143, 其 中 : 股 票 投 资 82,331, ,464, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 9,514, ,678, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 1,634, ,849, 应 收 利 息 7, , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 106,936, ,224, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 672, ,465, 应 付 赎 回 款 127, ,461, 应 付 管 理 人 报 酬 134, , 第 12 页 共 42 页

13 应 付 托 管 费 22, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 912, , 应 交 税 费 72, , 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 144, , 负 债 合 计 2,085, ,678, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 63,808, ,337, 未 分 配 利 润 41,042, ,208, 所 有 者 权 益 合 计 104,851, ,546, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 106,936, ,224, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 人 民 币 元, 基 金 份 额 总 额 63,808, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 57,937, ,516, 利 息 收 入 218, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 194, , 债 券 利 息 收 入 23, , 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 62,374, ,098, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 64,158, ,079, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 -2,223, ,214, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 439, , 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - -5,039, ,827, 第 13 页 共 42 页

14 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 385, , 减 : 二 费 用 7,327, ,597, 管 理 人 报 酬 ,062, ,348, 托 管 费 , , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 4,557, ,483, 利 息 支 出 - 11, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 11, 其 他 费 用 363, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 50,610, ,919, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 50,610, ,919, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 102,337, ,208, ,546, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 50,610, ,610, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -38,529, ,776, ,305, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 172,360, ,741, ,101, 基 金 赎 回 款 -210,889, ,518, ,407, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 第 14 页 共 42 页

15 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 项 目 63,808, ,042, ,851, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 175,528, ,119, ,648, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 26,919, ,919, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -73,190, ,830, ,020, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 7,129, , ,942, 基 金 赎 回 款 -80,319, ,643, ,963, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 102,337, ,208, ,546, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 杨 光 裕 熊 科 金 彭 洪 波 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2009]386 号 文 关 于 核 准 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2009 年 6 月 30 日 正 式 生 效 本 基 金 首 次 设 立 募 集 的 规 模 为 1,964,631, 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 基 金 管 理 人 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 建 设 银 行 ) 第 15 页 共 42 页

16 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 :55% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +45% 中 债 总 财 富 指 数 收 益 率 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 估 计 除 以 下 说 明 的 内 容 外 其 余 均 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 : 本 基 金 本 报 告 期 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 的 通 知 的 规 定, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 税 项 第 16 页 共 42 页

17 1. 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 为 1, 由 出 让 方 缴 纳 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2. 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 免 征 营 业 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 3. 个 人 所 得 税 个 人 所 得 税 税 率 为 20% 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 债 券 的 利 息 及 储 蓄 利 息 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知, 自 2008 年 10 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 第 17 页 共 42 页

18 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 长 城 证 券 ) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 东 方 证 券 ) 中 原 信 托 有 限 公 司 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 长 城 嘉 信 资 产 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 销 售 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 控 股 子 公 司 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 长 城 证 券 301,272, % 3,851, % 东 方 证 券 243,648, % 债 券 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 长 城 证 券 4,480, % 债 券 回 购 交 易 注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 第 18 页 共 42 页

19 注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 长 城 证 券 280, % 280, % 东 方 证 券 222, % - - 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 长 城 证 券 3, % - - 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 券 商 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 证 券 交 易 所 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 2,062, ,348, , , 注 : 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.5%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 人 的 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 三 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 基 金 托 管 费 第 19 页 共 42 页

20 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 343, , 注 : 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 ; 由 基 金 托 管 人 于 次 月 前 三 个 工 作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 取 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 于 本 基 金, 于 本 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 除 基 金 管 理 人 之 外, 本 基 金 的 其 他 关 联 方 于 本 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 名 称 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 11,544, , ,562, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 第 20 页 共 42 页

21 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 注 : 本 基 金 未 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 股 票 停 牌 停 牌 代 码 名 称 日 期 原 因 2015 重 大 雷 曼 年 11 事 项 股 份 月 2 日 停 牌 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 2016 复 牌 数 量 ( 股 ) 开 盘 单 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 年 2 月 ,950 2,810, ,272, 日 暴 风 科 技 2015 年 10 月 27 日 重 大 事 项 停 牌 ,000 2,818, ,242, 交 大 昂 立 2015 重 大 年 8 月 事 项 4 日 停 牌 年 1 月 21 日 ,000 4,534, ,763, 渤 海 活 塞 2015 年 10 月 30 日 重 大 事 项 停 牌 年 3 月 4 日 ,000 1,239, ,308, 希 努 尔 2015 重 大 年 9 月 事 项 8 日 停 牌 , , ,149, 恒 华 科 技 2015 年 11 月 16 日 重 大 事 项 停 牌 年 1 月 27 日 , , , 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0.00 元, 无 质 押 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 0.00 元, 无 质 押 债 券 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 第 21 页 共 42 页

22 (1) 公 允 价 值 管 理 层 已 经 评 估 了 银 行 存 款 结 算 备 付 金 买 入 返 售 金 融 资 产 其 他 应 收 款 项 类 投 资 以 及 其 他 金 融 负 债 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 75,785, 元, 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 16,060, 元, 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 公 允 价 值 所 属 层 次 间 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 3 月 25 日 起, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值, 相 关 固 定 收 益 品 种 的 公 允 价 值 所 属 层 次 从 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 第 三 层 次 公 允 价 值 期 初 金 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具, 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 第 三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 82,331, 其 中 : 股 票 82,331, 固 定 收 益 投 资 9,514, 其 中 : 债 券 9,514, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 - - 第 22 页 共 42 页

23 4 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 13,283, 其 他 各 项 资 产 1,806, 合 计 106,936, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 2,568, B 采 矿 业 - - C 制 造 业 48,886, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 - - E 建 筑 业 3,209, F 批 发 和 零 售 业 5,062, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 3,936, J 金 融 业 2,192, K 房 地 产 业 15,257, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 1,068, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 150, S 综 合 - - 合 计 82,331, 第 23 页 共 42 页

24 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 福 星 股 份 487,600 8,211, 信 威 集 团 153,000 4,092, 喜 临 门 148,000 3,685, 雷 曼 股 份 120,950 3,272, 暴 风 科 技 31,000 3,242, 奥 飞 动 漫 60,000 3,102, 岭 南 园 林 66,000 2,897, 交 大 昂 立 120,000 2,763, 万 方 发 展 90,000 2,749, 威 创 股 份 110,000 2,711, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 ( 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 东 方 财 富 23,319, 网 宿 科 技 19,097, 航 天 信 息 18,521, 莱 茵 体 育 17,559, 中 国 建 筑 16,842, 乐 视 网 16,782, 华 夏 幸 福 13,516, 高 升 控 股 13,441, 金 龙 机 电 12,089, 平 安 银 行 11,835, 第 24 页 共 42 页

25 泰 亚 股 份 11,634, 康 美 药 业 11,337, 金 证 股 份 11,267, 欣 旺 达 11,257, 南 京 银 行 11,254, 南 方 航 空 11,103, 中 国 铁 建 10,947, 歌 华 有 线 10,944, 奥 飞 动 漫 10,927, 苏 宁 环 球 10,656, 深 振 业 A 10,499, 银 之 杰 10,349, 威 创 股 份 10,318, 深 圳 华 强 9,680, 喜 临 门 9,667, 天 健 集 团 9,505, 信 维 通 信 9,269, 交 通 银 行 9,155, 泰 禾 集 团 9,120, 农 发 种 业 9,028, 国 元 证 券 8,680, 上 海 佳 豪 8,380, 中 科 金 财 8,297, 三 聚 环 保 8,289, 机 器 人 8,249, 紫 光 股 份 8,231, 同 花 顺 8,105, 明 家 科 技 8,067, 曙 光 股 份 8,046, 光 线 传 媒 7,977, 金 运 激 光 7,958, 南 天 信 息 7,746, 万 达 院 线 7,620, 鸿 博 股 份 7,578, 雏 鹰 农 牧 7,451, 福 星 股 份 7,398, 第 25 页 共 42 页

26 思 创 医 惠 7,324, 兴 业 银 行 7,251, 联 络 互 动 7,176, 中 洲 控 股 7,161, 吉 林 敖 东 6,810, 科 华 生 物 6,788, 泸 州 老 窖 6,772, 光 大 银 行 6,767, 奥 马 电 器 6,637, 长 安 汽 车 6,608, 民 生 银 行 6,564, 信 威 集 团 6,513, 中 国 银 行 6,398, 三 安 光 电 6,309, 同 有 科 技 6,279, 佳 都 科 技 6,277, 中 文 在 线 6,256, 招 商 地 产 6,254, 吴 通 控 股 6,211, 金 固 股 份 6,165, 万 方 发 展 6,140, 顺 网 科 技 6,131, 旋 极 信 息 6,124, 华 东 医 药 6,073, 交 大 昂 立 6,037, 东 兴 证 券 6,008, 华 策 影 视 5,865, 华 泰 证 券 5,858, 北 京 银 行 5,837, 青 岛 双 星 5,795, 亚 厦 股 份 5,745, 工 商 银 行 5,663, 神 农 基 因 5,650, 比 亚 迪 5,643, 东 吴 证 券 5,530, 中 信 证 券 5,513, 第 26 页 共 42 页

27 天 龙 集 团 5,481, 新 洋 丰 5,468, 恒 生 电 子 5,350, 新 研 股 份 5,335, 通 达 动 力 5,279, 大 华 股 份 5,228, 华 讯 方 舟 5,186, 华 夏 银 行 5,137, 中 天 城 投 5,131, 金 信 诺 5,081, 中 直 股 份 5,079, 道 博 股 份 5,036, 东 方 航 空 4,990, 深 赛 格 4,976, 湖 北 金 环 4,975, 保 利 地 产 4,931, 长 盈 精 密 4,906, 国 金 证 券 4,874, 益 生 股 份 4,854, 三 六 五 网 4,815, 特 锐 德 4,765, 国 轩 高 科 4,628, 金 融 街 4,540, 大 洲 兴 业 4,526, 新 华 保 险 4,525, 百 润 股 份 4,510, 中 南 重 工 4,492, 海 南 海 药 4,487, 新 都 化 工 4,376, 南 威 软 件 4,290, 光 环 新 网 4,265, 高 乐 股 份 4,261, 荣 信 股 份 4,236, 天 银 机 电 4,189, 海 利 生 物 4,122, 华 域 汽 车 4,118, 第 27 页 共 42 页

28 宗 申 动 力 4,064, 海 兰 信 4,049, 全 通 教 育 4,027, 中 国 人 寿 3,946, 环 旭 电 子 3,876, 达 安 基 因 3,860, 中 国 平 安 3,843, 天 齐 锂 业 3,783, 锦 龙 股 份 3,755, 中 国 武 夷 3,742, 昆 仑 万 维 3,716, 招 商 证 券 3,695, 中 船 防 务 3,682, 南 国 置 业 3,673, 时 代 出 版 3,641, 赣 锋 锂 业 3,620, 奥 瑞 金 3,563, 洲 明 科 技 3,560, 合 兴 包 装 3,513, 财 信 发 展 3,504, 鹏 博 士 3,462, 金 螳 螂 3,446, 海 信 电 器 3,356, 键 桥 通 讯 3,311, 立 讯 精 密 3,290, 银 信 科 技 3,262, 聚 光 科 技 3,252, 秀 强 股 份 3,236, 美 的 集 团 3,199, 华 录 百 纳 3,173, 刚 泰 控 股 3,163, 艾 华 集 团 3,147, 万 丰 奥 威 3,082, 香 江 控 股 3,080, 博 瑞 传 播 3,078, 达 刚 路 机 3,069, 第 28 页 共 42 页

29 金 利 华 电 3,043, 广 州 浪 奇 3,028, 晶 方 科 技 3,015, 台 海 核 电 3,011, 长 城 汽 车 3,005, 新 大 陆 3,001, 中 茵 股 份 2,933, 中 通 客 车 2,930, 先 导 智 能 2,898, 皖 新 传 媒 2,887, 陕 国 投 A 2,861, 暴 风 科 技 2,818, 雷 曼 股 份 2,810, 罗 顿 发 展 2,790, 安 居 宝 2,773, 京 天 利 2,772, 炼 石 有 色 2,771, 中 国 重 工 2,762, 游 族 网 络 2,739, 广 发 证 券 2,727, ST 生 化 2,712, 宝 利 国 际 2,696, 禾 欣 股 份 2,673, 华 星 创 业 2,645, 欧 菲 光 2,645, 中 航 飞 机 2,641, 老 百 姓 2,636, 晨 鸣 纸 业 2,624, 长 园 集 团 2,608, 山 东 高 速 2,591, 浙 江 广 厦 2,588, 浦 发 银 行 2,583, 岭 南 园 林 2,576, 安 源 煤 业 2,565, 北 京 文 化 2,564, 益 佰 制 药 2,559, 第 29 页 共 42 页

30 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 东 方 财 富 41,705, 网 宿 科 技 25,174, 乐 视 网 24,064, 中 国 建 筑 22,369, 航 天 信 息 22,134, 华 夏 幸 福 20,031, 天 龙 集 团 19,626, 莱 茵 体 育 16,357, 金 证 股 份 15,764, 高 升 控 股 15,722, 同 花 顺 15,075, 金 龙 机 电 13,627, 苏 宁 环 球 13,453, 欣 旺 达 13,028, 康 美 药 业 12,618, 歌 华 有 线 12,198, 中 国 铁 建 11,830, 平 安 银 行 11,787, 南 京 银 行 11,016, 南 方 航 空 11,007, 泰 禾 集 团 10,796, 三 聚 环 保 10,624, 泰 亚 股 份 10,576, 明 家 科 技 10,470, 民 生 银 行 10,207, 银 之 杰 9,939, 中 国 平 安 9,682, 交 通 银 行 9,631, 中 科 金 财 9,556, 联 络 互 动 9,241, 深 振 业 A 9,184, 同 有 科 技 9,056, 第 30 页 共 42 页

31 天 健 集 团 9,043, 万 达 院 线 8,959, 华 泰 证 券 8,759, 威 创 股 份 8,662, 国 元 证 券 8,599, 上 海 佳 豪 8,485, 机 器 人 8,462, 信 维 通 信 8,358, 光 线 传 媒 8,301, 国 金 证 券 8,301, 中 天 城 投 8,025, 三 六 五 网 7,935, 奥 飞 动 漫 7,902, 喜 临 门 7,857, 兴 业 银 行 7,792, 长 园 集 团 7,517, 鸿 博 股 份 7,276, 华 东 医 药 7,189, 农 发 种 业 7,116, 中 洲 控 股 7,046, 长 安 汽 车 7,038, 金 运 激 光 7,002, 金 固 股 份 7,001, 美 的 集 团 6,970, 中 信 证 券 6,813, 吴 通 控 股 6,714, 东 吴 证 券 6,707, 吉 林 敖 东 6,703, 佳 都 科 技 6,579, 光 大 银 行 6,546, 南 天 信 息 6,502, 泸 州 老 窖 6,453, 中 直 股 份 6,441, 雏 鹰 农 牧 6,409, 紫 光 股 份 6,326, 旋 极 信 息 6,312, 顺 网 科 技 6,297, 道 博 股 份 6,236, 第 31 页 共 42 页

32 全 通 教 育 6,222, 金 信 诺 6,170, 招 商 地 产 6,081, 比 亚 迪 6,032, 中 国 银 行 5,983, 华 策 影 视 5,925, 北 京 银 行 5,880, 东 兴 证 券 5,857, 曙 光 股 份 5,848, 亚 厦 股 份 5,826, 金 融 街 5,824, 科 华 生 物 5,754, 长 盈 精 密 5,698, 奥 马 电 器 5,588, 新 都 化 工 5,446, 深 圳 华 强 5,430, 工 商 银 行 5,422, 思 创 医 惠 5,420, 中 国 人 寿 5,415, 新 研 股 份 5,358, 三 安 光 电 5,354, 南 威 软 件 5,334, 刚 泰 控 股 5,311, 青 岛 双 星 5,272, 湖 北 金 环 5,245, 保 利 地 产 5,115, 大 华 股 份 5,050, 华 讯 方 舟 5,043, 通 达 动 力 5,026, 华 夏 银 行 5,015, 新 洋 丰 5,003, 中 文 在 线 4,956, 天 齐 锂 业 4,935, 大 洲 兴 业 4,680, 新 华 保 险 4,675, 中 南 重 工 4,665, 百 润 股 份 4,645, 神 农 基 因 4,630, 第 32 页 共 42 页

33 海 南 海 药 4,609, 深 赛 格 4,575, 特 锐 德 4,557, 金 利 华 电 4,475, 宗 申 动 力 4,469, 国 轩 高 科 4,469, 银 信 科 技 4,462, 中 工 国 际 4,400, 东 方 航 空 4,394, 达 安 基 因 4,386, 洲 明 科 技 4,361, 天 银 机 电 4,192, 恒 生 电 子 4,172, 环 旭 电 子 4,128, 天 润 控 股 3,993, 光 环 新 网 3,971, 鹏 博 士 3,969, 华 域 汽 车 3,943, 奥 瑞 金 3,883, 京 天 利 3,823, 赣 锋 锂 业 3,658, 中 船 防 务 3,643, 罗 顿 发 展 3,625, 锦 龙 股 份 3,604, 万 方 发 展 3,573, 海 兰 信 3,559, 昆 仑 万 维 3,532, 时 代 出 版 3,492, 招 商 证 券 3,475, 徐 工 机 械 3,472, 键 桥 通 讯 3,466, 安 居 宝 3,458, 航 天 发 展 3,419, 秀 强 股 份 3,376, 中 国 中 铁 3,371, 海 信 电 器 3,366, 南 国 置 业 3,317, 立 讯 精 密 3,288, 第 33 页 共 42 页

34 金 螳 螂 3,286, 晶 方 科 技 3,274, 聚 光 科 技 3,200, 中 国 武 夷 3,182, ST 生 化 3,169, 恒 宝 股 份 3,121, 合 兴 包 装 3,111, 高 乐 股 份 3,107, 财 信 发 展 3,060, 台 海 核 电 3,059, 晨 鸣 纸 业 3,009, 艾 华 集 团 2,986, 东 方 国 信 2,983, 中 国 重 工 2,975, 华 录 百 纳 2,963, 老 百 姓 2,954, 炼 石 有 色 2,946, 湘 邮 科 技 2,934, 皖 新 传 媒 2,933, 长 城 汽 车 2,913, 隆 基 机 械 2,880, 新 大 陆 2,879, 国 光 电 器 2,868, 达 刚 路 机 2,846, 益 佰 制 药 2,831, 中 通 客 车 2,831, 海 利 生 物 2,816, 荣 信 股 份 2,805, 华 星 创 业 2,804, 博 瑞 传 播 2,801, 益 生 股 份 2,770, 香 江 控 股 2,736, 禾 欣 股 份 2,720, 游 族 网 络 2,700, 广 发 证 券 2,675, 宝 利 国 际 2,599, 万 丰 奥 威 2,595, 山 东 高 速 2,551, 第 34 页 共 42 页

35 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1,447,348, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1,523,911, 注 : 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 央 行 票 据 金 融 债 券 - - 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 可 转 债 9,514, 同 业 存 单 其 他 合 计 9,514, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 歌 尔 转 债 40,000 5,618, 航 信 转 债 30,000 3,895, 第 35 页 共 42 页

36 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 股 指 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 第 36 页 共 42 页

37 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 164, 应 收 证 券 清 算 款 1,634, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 7, 应 收 申 购 款 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 1,806, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 歌 尔 转 债 5,618, 航 信 转 债 3,895, 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 金 额 单 位 : 人 民 币 元 流 通 受 限 部 分 的 公 允 占 基 金 资 产 净 值 比 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 价 值 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 雷 曼 股 份 3,272, 重 大 事 项 停 牌 暴 风 科 技 3,242, 重 大 事 项 停 牌 交 大 昂 立 2,763, 重 大 事 项 停 牌 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 第 37 页 共 42 页

38 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 3,783 16, , % 63,623, % 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 148, % 持 有 本 基 金 9.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 0 10~50 注 : 同 时 为 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 和 基 金 经 理 的, 分 别 计 算 在 内 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2009 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 1,964,631, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 102,337, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 172,360, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 210,889, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 63,808, 第 38 页 共 42 页

39 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 自 2016 年 2 月 1 日 起, 卢 盛 春 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 基 金 托 管 人 2015 年 1 月 4 日 发 布 任 免 通 知, 聘 任 张 力 铮 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 本 基 金 托 管 人 2015 年 9 月 18 日 发 布 任 免 通 知, 解 聘 纪 伟 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 职 务 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 基 金 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 无 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 1 本 期 未 有 改 聘 会 计 师 事 务 所 2 本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 人 民 币 肆 万 元 3 目 前 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 自 本 基 金 合 同 生 效 日 持 续 至 本 报 告 期 第 39 页 共 42 页

40 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 华 西 证 券 1 635,316, % 581, % - 国 泰 君 安 2 507,201, % 461, % - 长 城 证 券 3 301,272, % 280, % - 中 信 建 投 1 287,799, % 262, % - 银 河 证 券 2 261,141, % 240, % - 东 方 证 券 2 243,648, % 222, % - 兴 业 证 券 1 240,412, % 223, % - 海 通 证 券 1 200,357, % 183, % - 安 信 证 券 1 134,140, % 124, % - 招 商 证 券 2 85,975, % 80, % - 中 金 公 司 1 72,959, % 67, % - 平 安 证 券 广 州 证 券 渤 海 证 券 瑞 银 证 券 国 金 证 券 天 源 证 券 申 银 万 国 中 投 证 券 宏 信 证 券 华 创 证 券 西 部 证 券 东 兴 证 券 第 40 页 共 42 页

41 华 融 证 券 长 江 证 券 首 创 证 券 联 讯 证 券 民 生 证 券 华 泰 证 券 中 信 证 券 国 信 证 券 注 :1 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 席 位 的 变 更 情 况 : 本 报 告 期 内 共 新 增 招 商 证 券 2 个 交 易 单 元, 截 止 本 报 告 期 末 共 计 44 个 交 易 单 元 2 专 用 席 位 的 选 择 标 准 和 程 序 本 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构, 使 用 其 席 位 作 为 基 金 的 专 用 交 易 席 位, 选 择 的 标 准 是 : (1) 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 能 满 足 基 金 运 作 的 合 法 合 规 需 求 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告 根 据 上 述 标 准 考 察 确 定 后, 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 委 托 协 议, 并 通 知 托 管 人 基 金 管 理 人 应 根 据 有 关 规 定, 在 基 金 的 中 期 报 告 和 年 度 报 告 中 将 所 选 证 券 经 营 机 构 的 有 关 情 况 基 金 通 过 该 证 券 经 营 机 构 买 卖 证 券 的 成 交 量 支 付 的 佣 金 等 予 以 披 露 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 华 西 证 券 52,925, % 国 泰 君 安 长 城 证 券 4,480, % 第 41 页 共 42 页

42 中 信 建 投 银 河 证 券 4,346, % 东 方 证 券 兴 业 证 券 1,458, % 海 通 证 券 29,611, % 安 信 证 券 1,250, % 招 商 证 券 1,451, % 中 金 公 司 平 安 证 券 广 州 证 券 渤 海 证 券 瑞 银 证 券 国 金 证 券 天 源 证 券 申 银 万 国 中 投 证 券 宏 信 证 券 华 创 证 券 西 部 证 券 东 兴 证 券 华 融 证 券 长 江 证 券 首 创 证 券 联 讯 证 券 民 生 证 券 华 泰 证 券 中 信 证 券 国 信 证 券 第 42 页 共 42 页