05保本增值招募说明书草案

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1 东 方 大 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要 (2016 年 度 ) 基 金 管 理 人 : 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司

2 重 要 提 示 东 方 大 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 根 据 2015 年 7 月 13 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 准 予 东 方 大 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]1613 号 ) 准 予 募 集 注 册 本 基 金 基 金 合 同 于 2016 年 2 月 4 日 正 式 生 效 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 本 基 金 管 理 人 ) 保 证 东 方 大 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 以 下 简 称 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书 ) 的 内 容 真 实 准 确 完 整 本 招 募 说 明 书 经 中 国 证 监 会 注 册, 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册, 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证, 也 不 表 明 投 资 于 本 基 金 没 有 风 险 中 国 证 监 会 不 对 基 金 的 投 资 价 值 及 市 场 前 景 等 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 投 资 有 风 险, 投 资 人 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 本 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 投 资 本 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 请 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 等 信 息 披 露 文 件, 自 主 判 断 基 金 的 投 资 价 值, 自 主 做 出 投 资 决 策, 全 面 认 识 本 基 金 产 品 的 风 险 收 益 特 征 和 产 品 特 性, 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 理 性 判 断 市 场, 对 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策, 获 得 基 金 投 资 收 益, 亦 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 投 资 本 基 金 可 能 遇 到 的 风 险 包 括 : 证 券 市 场 整 体 环 境 引 发 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 大 量 赎 回 或 暴 跌 导 致 的 流 动 性 风 险, 基 金 投 资 过 程 中 产 生 的 操 作 风 险, 因 交 收 违 约 和 投 资 债 券 引 发 的 信 用 风 险, 基 金 投 资 对 象 与 投 资 策 略 引 致 的 特 有 风 险, 等 等 本 基 金 对 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 中 将 中 小 企 业 私 募 债 券 纳 入 到 投 资 范 围 当 中, 中 小 企 业 私 募 债 券 是 根 据 相 关 法 律 法 规 由 非 上 市 的 中 小 企 业 以 非 公 开 方 式 发 1

3 行 的 债 券 该 类 债 券 不 能 公 开 交 易, 可 通 过 上 海 证 券 交 易 所 固 定 收 益 证 券 综 合 电 子 平 台 或 深 圳 证 券 交 易 所 综 合 协 议 交 易 平 台 进 行 交 易 一 般 情 况 下, 中 小 企 业 私 募 债 券 的 交 易 不 活 跃, 潜 在 流 动 性 风 险 较 大 ; 并 且, 当 发 债 主 体 信 用 质 量 恶 化 时, 受 市 场 流 动 性 限 制, 本 基 金 可 能 无 法 卖 出 所 持 有 的 中 小 企 业 私 募 债 券, 从 而 可 能 给 基 金 净 值 带 来 损 失 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 风 险 水 平 中 等 的 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 债 券 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的 买 者 自 负 原 则, 在 投 资 人 作 出 投 资 决 策 后, 基 金 运 营 状 况 与 基 金 净 值 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 人 自 行 负 责 截 至 2016 年 7 月 13 日, 本 基 金 出 现 基 金 资 产 净 值 持 续 60 个 工 作 日 低 于 5000 万 元 的 情 形 根 据 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 本 基 金 管 理 人 已 将 上 述 情 形 向 证 监 会 进 行 备 案 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2016 年 6 月 30 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ), 如 无 其 他 特 别 说 明, 本 招 募 说 明 书 其 他 所 载 内 容 截 止 日 为 2016 年 8 月 4 日 2

4 一 基 金 合 同 生 效 日 期 2016 年 2 月 4 日 二 基 金 管 理 人 名 称 : 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 28 号 1-4 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 28 号 1-4 层 邮 政 编 码 : 法 定 代 表 人 : 崔 伟 成 立 时 间 :2004 年 6 月 11 日 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 : 贰 亿 元 人 民 币 营 业 期 限 :2004 年 6 月 11 日 至 2054 年 6 月 10 日 经 营 范 围 : 基 金 募 集 ; 基 金 销 售 ; 资 产 管 理 ; 从 事 境 外 证 券 投 资 管 理 业 务 ; 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2004]80 号 联 系 人 : 李 景 岩 电 话 : 股 权 结 构 : 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 人 民 币 ) 出 资 比 例 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 12,800 万 元 64% 河 北 省 国 有 资 产 控 股 运 营 有 限 公 司 5,400 万 元 27% 渤 海 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 1,800 万 元 9% 合 计 20,000 万 元 100% 内 部 组 织 结 构 : 股 东 会 是 公 司 的 最 高 权 力 机 构, 下 设 董 事 会 和 监 事 会, 董 事 会 下 设 合 规 与 风 险 控 制 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 ; 公 司 组 织 管 理 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制, 下 设 投 资 决 策 委 员 会 产 品 委 员 会 IT 治 理 委 员 会 风 险 控 制 委 员 会 和 权 益 投 资 部 固 定 收 益 部 量 化 投 资 部 产 品 开 发 部 专 户 投 资 部 销 售 部 市 场 3

5 部 电 子 商 务 部 运 营 部 信 息 技 术 部 财 务 部 人 力 资 源 部 综 合 管 理 部 董 事 会 办 公 室 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部 十 六 个 职 能 部 门 及 上 海 分 公 司 北 京 分 公 司 广 州 分 公 司 ; 公 司 设 督 察 长, 分 管 风 险 管 理 部 监 察 稽 核 部, 负 责 组 织 指 导 公 司 的 风 险 管 理 和 监 察 稽 核 工 作 ( 二 ) 基 金 管 理 人 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 崔 伟 先 生, 董 事 长, 经 济 学 博 士 历 任 中 国 人 民 银 行 副 主 任 科 员 主 任 科 员 副 处 级 秘 书, 中 国 证 监 会 党 组 秘 书 秘 书 处 副 处 长 处 长, 中 国 人 民 银 行 东 莞 中 心 支 行 副 行 长 党 委 委 员, 中 国 人 民 银 行 汕 头 中 心 支 行 行 长 党 委 书 记 兼 国 家 外 汇 管 理 局 汕 头 中 心 支 局 局 长, 中 国 证 监 会 海 南 监 管 局 副 局 长 兼 党 委 委 员 局 长 兼 党 委 书 记, 中 国 证 监 会 协 调 部 副 主 任 兼 中 国 证 监 会 投 资 者 教 育 办 公 室 召 集 人 ; 现 任 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 兼 任 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 吉 林 大 学 商 学 院 教 师 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 理 事 东 方 汇 智 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 张 兴 志 先 生, 董 事, 硕 士, 研 究 员 历 任 吉 林 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 宏 观 处 处 长, 吉 林 省 体 改 委 产 业 与 市 场 处 处 长, 吉 林 亚 泰 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 副 总 裁, 东 北 证 券 有 限 责 任 公 司 副 总 裁, 东 证 融 达 投 资 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 ; 现 任 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 纪 委 书 记, 兼 任 吉 林 省 证 券 业 协 会 监 事 长 何 俊 岩 先 生, 董 事, 硕 士, 高 级 会 计 师 中 国 注 册 会 计 师 中 国 注 册 资 产 评 估 师, 吉 林 省 五 一 劳 动 奖 章 获 得 者 历 任 吉 林 省 五 金 矿 产 进 出 口 公 司 计 划 财 务 部 财 务 科 长, 东 北 证 券 有 限 责 任 公 司 计 划 财 务 部 总 经 理 客 户 资 产 管 理 总 部 总 经 理, 福 建 凤 竹 纺 织 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监, 东 北 证 券 有 限 责 任 公 司 财 务 部 负 责 人 财 务 总 监, 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 兼 财 务 总 监, 东 证 融 通 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事, 东 证 融 达 投 资 有 限 公 司 董 事, 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 监 事 会 主 席 ; 现 任 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 董 事, 东 证 融 成 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 长, 东 证 融 汇 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事, 渤 海 期 货 股 份 有 限 公 司 董 事, 兼 任 中 国 证 券 业 协 会 融 资 融 券 业 务 专 业 委 员 会 委 员, 吉 林 省 证 券 业 协 会 副 会 长 郭 兴 哲 先 生, 董 事, 硕 士, 高 级 经 济 师 历 任 唐 山 钢 铁 公 司 技 术 员 调 度, 4

6 河 北 省 委 科 教 部 干 部, 河 北 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 干 部, 河 北 省 体 改 委 证 管 办 副 主 任, 河 北 省 证 券 委 员 会 国 内 业 务 处 处 长 综 合 处 处 长, 中 国 证 监 会 石 家 庄 特 派 员 办 公 室 综 合 处 调 研 员, 河 北 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁 顾 问 ; 现 任 河 北 省 国 有 资 产 控 股 运 营 有 限 公 司 副 总 裁 党 委 常 委, 兼 任 河 北 国 控 化 工 有 限 公 司 党 委 书 记 董 事 长 ; 河 北 卓 城 企 业 管 理 服 务 有 限 公 司 董 事 总 经 理 彭 铭 巧 女 士, 董 事, 经 济 学 硕 士 历 任 黑 龙 江 证 券 有 限 公 司 深 圳 营 业 部 交 易 员 研 究 员, 特 区 时 空 杂 志 社 编 辑, 国 泰 君 安 证 券 公 司 海 口 营 业 部 研 究 员, 海 航 集 团 有 限 公 司 证 券 业 务 部 研 究 室 经 理, 海 航 集 团 财 务 有 限 公 司 投 资 银 行 部 理 财 主 管 ; 现 任 渤 海 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理, 兼 任 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 监 事 金 硕 先 生, 独 立 董 事, 教 授 历 任 吉 林 大 学 总 务 办 公 室 副 主 任 副 教 授 教 授, 长 春 税 务 学 院 党 委 书 记 院 长, 长 春 市 政 协 委 员, 吉 林 省 政 协 委 员 文 教 卫 生 委 员 会 副 主 任, 吉 林 财 经 大 学 党 委 书 记 陈 守 东 先 生, 独 立 董 事, 经 济 学 博 士 历 任 通 化 煤 矿 学 院 教 师, 吉 林 大 学 数 学 系 教 师, 吉 林 大 学 经 济 管 理 学 院 副 教 授, 吉 林 大 学 商 学 院 教 授 博 士 生 导 师 ; 现 任 吉 林 大 学 数 量 经 济 研 究 中 心 教 授 博 士 生 导 师, 兼 任 通 化 葡 萄 酒 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 中 国 金 融 学 年 会 常 务 理 事, 吉 林 省 现 场 统 计 学 会 副 理 事 长, 吉 林 省 法 学 会 金 融 法 学 会 副 会 长 及 金 融 法 律 专 家 团 专 家 刘 峰 先 生, 独 立 董 事, 大 学 本 科 历 任 湖 北 省 黄 石 市 律 师 事 务 所 副 主 任, 海 南 方 圆 律 师 事 务 所 主 任 ; 现 任 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 高 级 合 伙 人, 兼 任 梓 昆 科 技 ( 中 国 ) 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 中 华 全 国 律 师 协 会 律 师 发 展 战 略 研 究 委 员 会 副 主 任, 金 融 证 券 委 员 会 委 员, 中 国 国 际 经 济, 科 技 法 律 学 会 理 事, 并 被 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 聘 为 首 批 餐 饮 服 务 食 品 安 全 法 律 组 专 家 孙 晔 伟 先 生, 董 事, 经 济 学 博 士 历 任 吉 林 省 社 会 科 学 院 助 理 研 究 员, 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 经 理, 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 督 察 长, 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理, 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 公 司 筹 备 组 副 组 长, 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ; 现 任 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理, 兼 任 东 方 汇 智 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 5

7 2 监 事 会 成 员 赵 振 兵 先 生, 监 事 会 主 席, 本 科, 高 级 经 济 师 历 任 河 北 华 联 商 厦 部 门 助 理 副 经 理 副 总 经 理, 河 北 省 商 贸 集 团 经 营 二 公 司 副 总 经 理, 河 北 省 工 贸 资 产 经 营 有 限 公 司 改 革 发 展 处 副 处 长, 河 北 省 国 有 资 产 控 股 运 营 有 限 公 司 企 业 管 理 部 副 部 长 资 产 运 营 部 部 长 ; 现 任 河 北 省 国 有 资 产 控 股 运 营 有 限 公 司 副 总 裁, 河 北 省 国 控 矿 业 开 发 投 资 有 限 公 司 董 事 杨 晓 燕 女 士, 监 事, 硕 士 研 究 生, 高 级 经 济 师 曾 任 职 北 京 银 行 等 金 融 机 构, 20 余 年 金 融 证 券 从 业 经 历 ; 现 任 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 肖 向 辉 先 生, 监 事, 本 科 曾 任 职 北 京 市 化 学 工 业 研 究 院 中 国 工 商 银 行 总 行 ; 现 任 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 运 营 部 副 总 经 理 3 高 级 管 理 人 员 崔 伟 先 生, 董 事 长, 简 历 请 参 见 董 事 介 绍 孙 晔 伟 先 生, 总 经 理, 简 历 请 参 见 董 事 介 绍 刘 鸿 鹏 先 生, 副 总 经 理, 吉 林 大 学 行 政 管 理 硕 士 曾 先 后 任 吉 林 物 贸 股 份 有 限 公 司 投 资 顾 问, 君 安 证 券 有 限 责 任 公 司 长 春 办 事 处 融 资 融 券 专 员, 吉 林 省 信 托 营 业 部 筹 建 负 责 人, 新 华 证 券 股 份 有 限 公 司 长 春 同 志 街 营 业 部 副 经 理 经 理, 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 杭 州 营 业 部 经 理 营 销 管 理 总 部 副 经 理 经 理 2011 年 5 月 加 盟 本 公 司, 曾 任 总 经 理 助 理 兼 市 场 总 监 和 市 场 部 经 理 秦 熠 群 先 生, 副 总 经 理, 中 央 财 经 大 学 经 济 学 博 士 历 任 中 央 财 经 大 学 经 济 学 院 副 院 长 学 校 分 部 副 主 任 等 职 务 2011 年 7 月 加 盟 本 公 司, 历 任 董 办 主 任 董 秘 总 经 理 助 理 等 职 务, 期 间 曾 兼 任 人 力 资 源 部 综 合 管 理 部 风 险 管 理 部 等 部 门 总 经 理 职 务 李 景 岩 先 生, 督 察 长, 硕 士 研 究 生, 中 国 注 册 会 计 师 历 任 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 延 吉 证 券 营 业 部 财 务 经 理 北 京 管 理 总 部 财 务 经 理 2004 年 6 月 加 盟 本 公 司, 历 任 财 务 主 管, 财 务 部 经 理, 财 务 负 责 人, 综 合 管 理 部 经 理 兼 人 力 资 源 部 经 理 总 经 理 助 理 4 本 基 金 基 金 经 理 6

8 邱 义 鹏 先 生, 清 华 大 学 材 料 科 学 与 工 程 专 业 硕 士,8 年 证 券 从 业 经 历 曾 任 嘉 实 基 金 医 药 行 业 研 究 员 助 理 长 城 证 券 医 药 行 业 研 究 员 2010 年 8 月 加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 曾 任 权 益 投 资 部 医 药 生 物 建 筑 材 料 建 筑 装 饰 食 品 饮 料 农 林 牧 渔 行 业 研 究 员, 东 方 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理, 现 任 东 方 鼎 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 惠 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 大 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 创 新 科 技 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 5 投 资 决 策 委 员 会 成 员 孙 晔 伟 先 生, 总 经 理, 投 资 决 策 委 员 会 主 任 委 员, 简 历 请 参 见 董 事 介 绍 李 仆 先 生, 公 司 总 经 理 助 理, 固 定 收 益 部 总 经 理, 投 资 决 策 委 员 会 委 员 东 方 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 稳 健 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 东 方 永 润 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 赢 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 稳 定 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 荣 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 合 家 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 臻 馨 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 16 年 证 券 从 业 经 历, 历 任 宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 投 资 经 理 宝 钢 集 团 有 限 公 司 投 资 经 理 宝 岛 ( 香 港 ) 贸 易 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 资 管 部 投 资 副 总 监 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 2014 年 2 月 加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 曾 任 特 别 顾 问 刘 志 刚 先 生, 量 化 投 资 部 总 经 理, 东 方 启 明 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 投 资 决 策 委 员 会 委 员 吉 林 大 学 数 量 经 济 学 博 士,8 年 基 金 从 业 经 历 历 任 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 部 产 品 开 发 经 理 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 市 场 部 副 总 经 理 兼 产 品 开 发 总 监 2013 年 5 月 加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 曾 任 指 数 与 量 化 投 资 部 总 经 理 专 户 业 务 部 总 经 理 产 品 开 发 部 总 经 理 东 方 央 视 财 经 50 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 ( 自 2015 年 12 月 3 日 起 转 型 为 东 方 启 明 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 基 金 经 理 朱 晓 栋 先 生, 对 外 经 济 贸 易 大 学 经 济 学 硕 士,7 年 证 券 从 业 经 历 2009 年 12 7

9 月 加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 曾 任 研 究 部 金 融 行 业 固 定 收 益 研 究 食 品 饮 料 行 业 建 筑 建 材 行 业 研 究 员, 东 方 龙 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 东 方 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 核 心 动 力 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 现 任 权 益 投 资 部 总 经 理 助 理 投 资 决 策 委 员 会 委 员 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 安 心 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 龙 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 鼎 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 核 心 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 徐 昀 君 先 生, 对 外 经 济 贸 易 大 学 金 融 学 硕 士,CFA,FRM,8 年 证 券 从 业 经 历 曾 任 安 信 证 券 资 产 管 理 部 研 究 员 投 资 经 理, 华 西 证 券 资 产 管 理 部 投 资 经 理 2013 年 3 月 加 盟 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司, 曾 任 东 方 安 心 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 东 方 稳 健 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 东 方 安 心 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 现 任 固 定 收 益 部 总 经 理 助 理, 投 资 决 策 委 员 会 委 员, 东 方 稳 健 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 双 债 添 利 债 券 型 证 券 基 金 基 金 经 理 东 方 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 东 方 永 润 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 6 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 三 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 金 托 管 人 情 况 1 基 本 情 况 名 称 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 农 业 银 行 ) 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 东 座 法 定 代 表 人 : 周 慕 冰 8

10 成 立 日 期 :2009 年 1 月 15 日 批 准 设 立 机 关 和 批 准 设 立 文 号 : 中 国 银 监 会 银 监 复 [2009]13 号 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [1998]23 号 注 册 资 本 :32,479,411.7 万 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 葛 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 经 国 务 院 批 准, 中 国 农 业 银 行 整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 并 于 2009 年 1 月 15 日 依 法 成 立 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 承 继 原 中 国 农 业 银 行 全 部 资 产 负 债 业 务 机 构 网 点 和 员 工 中 国 农 业 银 行 网 点 遍 布 中 国 城 乡, 成 为 国 内 网 点 最 多 业 务 辐 射 范 围 最 广, 服 务 领 域 最 广, 服 务 对 象 最 多, 业 务 功 能 齐 全 的 大 型 国 有 商 业 银 行 之 一 在 海 外, 中 国 农 业 银 行 同 样 通 过 自 己 的 努 力 赢 得 了 良 好 的 信 誉, 每 年 位 居 财 富 世 界 500 强 企 业 之 列 作 为 一 家 城 乡 并 举 联 通 国 际 功 能 齐 备 的 大 型 国 有 商 业 银 行, 中 国 农 业 银 行 一 贯 秉 承 以 客 户 为 中 心 的 经 营 理 念, 坚 持 审 慎 稳 健 经 营 可 持 续 发 展, 立 足 县 域 和 城 市 两 大 市 场, 实 施 差 异 化 竞 争 策 略, 着 力 打 造 伴 你 成 长 服 务 品 牌, 依 托 覆 盖 全 国 的 分 支 机 构 庞 大 的 电 子 化 网 络 和 多 元 化 的 金 融 产 品, 致 力 为 广 大 客 户 提 供 优 质 的 金 融 服 务, 与 广 大 客 户 共 创 价 值 共 同 成 长 中 国 农 业 银 行 是 中 国 第 一 批 开 展 托 管 业 务 的 国 内 商 业 银 行, 经 验 丰 富, 服 务 优 质, 业 绩 突 出,2004 年 被 英 国 全 球 托 管 人 评 为 中 国 最 佳 托 管 银 行 2007 年 中 国 农 业 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 计, 并 获 得 无 保 留 意 见 的 SAS70 审 计 报 告 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 (ISAE3402) 认 证, 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风 险 管 理 内 部 控 制 的 健 全 有 效 性 的 全 面 认 可 中 国 农 业 银 行 着 力 加 强 能 力 建 设, 品 牌 声 誉 进 一 步 提 升, 在 2010 年 首 届 金 牌 理 财 TOP10 颁 奖 盛 典 中 成 绩 突 出, 获 最 佳 托 管 银 行 奖 2010 年 再 次 荣 获 首 席 财 务 官 杂 志 颁 发 的 最 佳 资 产 托 管 奖 9

11 2013 年 至 2015 年 连 续 获 得 中 国 债 券 市 场 优 秀 托 管 机 构 奖,2015 年 被 中 国 银 行 业 协 会 授 予 养 老 金 业 务 最 佳 发 展 奖 中 国 农 业 银 行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 于 1998 年 5 月 经 中 国 证 监 会 和 中 国 人 民 银 行 批 准 成 立,2014 年 更 名 为 托 管 业 务 部 / 养 老 金 管 理 中 心, 内 设 综 合 管 理 处 证 券 投 资 基 金 托 管 处 委 托 资 产 托 管 处 境 外 资 产 托 管 处 保 险 资 产 托 管 处 风 险 管 理 处 技 术 保 障 处 营 运 中 心 市 场 营 销 处 内 控 监 管 处 账 户 管 理 处, 拥 有 先 进 的 安 全 防 范 设 施 和 基 金 托 管 业 务 系 统 2 主 要 人 员 情 况 中 国 农 业 银 行 托 管 业 务 部 现 有 员 工 140 余 名, 其 中 具 有 高 级 职 称 的 专 家 30 余 名, 服 务 团 队 成 员 专 业 水 平 高 业 务 素 质 好 服 务 能 力 强, 高 级 管 理 层 均 有 20 年 以 上 金 融 从 业 经 验 和 高 级 技 术 职 称, 精 通 国 内 外 证 券 市 场 的 运 作 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 截 止 到 2016 年 6 月 30 日, 中 国 农 业 银 行 托 管 的 封 闭 式 证 券 投 资 基 金 和 开 放 式 证 券 投 资 基 金 共 342 只 ( 二 ) 基 金 托 管 人 的 内 部 风 险 控 制 制 度 说 明 1 内 部 控 制 目 标 严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 规 范 运 作 严 格 监 察, 确 保 业 务 的 稳 健 运 行, 保 证 基 金 财 产 的 安 全 完 整, 确 保 有 关 信 息 的 真 实 准 确 完 整 及 时, 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 2 内 部 控 制 组 织 结 构 风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管 理 和 内 部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核 职 权 3 内 部 控 制 制 度 及 措 施 具 备 系 统 完 善 的 制 度 控 制 体 系, 建 立 了 管 理 制 度 控 制 制 度 岗 位 职 责 业 务 操 作 流 程, 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ; 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ; 业 务 管 理 实 行 严 格 的 复 核 审 核 检 查 制 度, 授 权 工 作 实 行 集 中 控 制, 业 务 10

12 印 章 按 规 程 保 管 存 放 使 用, 账 户 资 料 严 格 保 管, 制 约 机 制 严 格 有 效 ; 业 务 操 作 区 专 门 设 置, 封 闭 管 理, 实 施 音 像 监 控 ; 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责, 防 止 泄 密 ; 业 务 实 现 自 动 化 操 作, 防 止 人 为 事 故 的 发 生, 技 术 系 统 完 整 独 立 ( 三 ) 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 基 金 托 管 人 通 过 参 数 设 置 将 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 托 管 协 议 规 定 的 投 资 比 例 和 禁 止 投 资 品 种 输 入 监 控 系 统, 每 日 登 录 监 控 系 统 监 督 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作, 并 通 过 基 金 资 金 账 户 基 金 管 理 人 的 投 资 指 令 等 监 督 基 金 管 理 人 的 其 他 行 为 当 基 金 出 现 异 常 交 易 行 为 时, 基 金 托 管 人 应 当 针 对 不 同 情 况 进 行 以 下 方 式 的 处 理 : 1 电 话 提 示 对 媒 体 和 舆 论 反 映 集 中 的 问 题, 电 话 提 示 基 金 管 理 人 ; 2 书 面 警 示 对 本 基 金 投 资 比 例 接 近 超 标 资 金 头 寸 不 足 等 问 题, 以 书 面 方 式 对 基 金 管 理 人 进 行 提 示 ; 3 书 面 报 告 对 投 资 比 例 超 标 清 算 资 金 透 支 以 及 其 他 涉 嫌 违 规 交 易 等 行 为, 书 面 提 示 有 关 基 金 管 理 人 并 报 中 国 证 监 会 四 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 直 销 机 构 1 柜 台 交 易 名 称 : 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 直 销 中 心 住 所 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 28 号 1-4 层 法 定 代 表 人 : 崔 伟 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 28 号 3 层 联 系 人 : 孙 桂 东 电 话 : 传 真 : 网 站 : 或 2 电 子 交 易 11

13 投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 基 金 的 申 购 赎 回 等 业 务, 具 体 业 务 办 理 情 况 及 业 务 规 则 请 登 录 本 公 司 网 站 查 询 本 公 司 网 址 : 或 ( 二 ) 其 他 销 售 机 构 1 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69 号 法 定 代 表 人 : 周 慕 冰 客 户 服 务 电 话 :95599 网 址 : 2 吉 林 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 吉 林 省 长 春 市 东 南 湖 大 路 1817 号 办 公 地 址 : 吉 林 省 长 春 市 东 南 湖 大 路 1817 号 法 定 代 表 人 : 唐 国 兴 联 系 人 : 孟 明 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : ( 全 国 ) 96666( 吉 林 省 ) 网 址 : 3 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 银 城 中 路 188 号 法 定 代 表 人 : 牛 锡 明 客 户 服 务 电 话 :95559 或 拨 打 各 城 市 营 业 网 点 咨 询 电 话 网 址 : 4 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 12

14 法 定 代 表 人 : 洪 崎 联 系 人 : 刘 健 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95568 网 址 : 5 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 3 号 法 定 代 表 人 : 李 国 华 联 系 人 : 王 硕 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95580 网 址 : 6 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 常 振 明 客 户 服 务 电 话 :95558 网 址 :bank.ecitic.com 7 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 办 公 地 址 : 武 汉 市 新 华 路 特 8 号 长 江 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 杨 泽 柱 联 系 人 : 奚 博 宇 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95579 或

15 网 址 : 8 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 办 公 地 址 : 长 春 市 自 由 大 路 1138 号 法 定 代 表 人 : 李 福 春 联 系 人 : 潘 锴 电 话 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 9 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 江 苏 省 常 州 市 延 陵 西 路 23 号 投 资 广 场 18 层 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1928 号 东 海 证 券 大 厦 法 定 代 表 人 : 朱 科 敏 联 系 人 : 梁 旭 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95531 或 网 址 : 10 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 一 号 金 源 中 心 30 楼 办 公 地 址 : 广 东 省 东 莞 市 莞 城 区 可 园 南 路 1 号 金 源 中 心 30 楼 法 定 代 表 人 : 张 运 勇 联 系 人 : 孙 旭 电 话 : 客 户 服 务 电 话 :961130( 省 内 直 拨, 省 外 请 加 拨 区 号 0769) 网 址 : 11 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 14

16 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 3 楼 法 定 代 表 人 : 薛 峰 联 系 人 : 李 芳 芳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95525 网 址 : 12 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 商 城 路 618 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 上 海 银 行 大 厦 29 楼 法 定 代 表 人 : 杨 德 红 联 系 人 : 芮 敏 祺 / 朱 雅 崴 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95521 网 址 : 13 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 广 东 路 689 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 联 系 人 : 李 笑 鸣 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 或 拨 打 各 城 市 营 业 网 点 咨 询 电 话 网 址 : 14 华 安 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 安 徽 省 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 198 号 办 公 地 址 : 安 徽 省 合 肥 市 政 务 文 化 新 区 天 鹅 湖 路 198 号 财 智 中 心 B1 座 15

17 法 定 代 表 人 : 李 工 联 系 人 : 甘 霖 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95318 或 网 址 : 15 华 鑫 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 28 层 A01 B01(b) 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 宛 平 南 路 8 号 法 定 代 表 人 : 俞 洋 联 系 人 : 王 逍 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : ; ; 网 址 : 16 江 海 证 券 有 限 公 司 住 所 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 办 公 地 址 : 黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 香 坊 区 赣 水 路 56 号 法 定 代 表 人 : 孙 名 扬 联 系 人 : 刘 爽 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 热 线 : 网 址 : 17 联 讯 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 惠 州 市 江 北 东 江 三 路 55 号 广 播 电 视 新 闻 中 心 西 面 一 层 大 堂 和 三 四 层 办 公 地 址 : 惠 州 市 江 北 东 江 三 路 55 号 广 播 电 视 新 闻 中 心 西 面 一 层 大 堂 和 三 四 层 16

18 法 定 代 表 人 : 徐 刚 联 系 人 : 陈 思 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 18 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 济 南 市 经 七 路 86 号 办 公 地 址 : 济 南 市 经 七 路 86 号 23 层 法 定 代 表 人 : 李 玮 联 系 人 : 吴 阳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95538 网 址 : 19 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 山 西 省 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 办 公 地 址 : 山 西 省 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 法 定 代 表 人 : 侯 巍 联 系 人 : 郭 熠 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 20 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 中 路 336 号 办 公 地 址 : 上 海 市 四 川 中 路 213 号 久 事 商 务 大 厦 7 楼 法 定 代 表 人 : 龚 德 雄 17

19 联 系 人 : 张 向 纯 电 话 : 传 真 : , 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 21 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 法 定 代 表 人 : 李 梅 联 系 人 : 曹 晔 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95523 或 网 址 : 22 五 矿 证 券 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4028 号 经 贸 中 心 48 楼 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4028 号 经 贸 中 心 48 楼 法 定 代 表 人 : 赵 立 功 联 系 人 : 马 国 栋 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 23 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 福 建 省 福 州 市 湖 东 路 99 号 标 力 大 厦 办 公 地 址 : 上 海 市 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 保 大 厦 法 定 代 表 人 : 兰 荣 联 系 人 : 谢 高 得 18

20 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95562 网 址 : 24 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 联 系 人 : 林 迎 生 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 25 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 联 系 人 : 宋 明 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 26 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 南 山 区 科 技 中 一 路 西 华 强 高 新 发 展 大 楼 7 层 8 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 华 侨 城 深 南 大 道 9010 号 法 定 代 表 人 : 黄 扬 录 联 系 人 : 罗 艺 琳 电 话 :

21 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 27 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 门 内 大 街 188 号 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 权 唐 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 28 中 信 证 券 ( 山 东 ) 有 限 责 任 公 司 住 所 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 办 公 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 20 层 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 联 系 人 : 吴 忠 超 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95548 网 址 : 29 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 办 公 地 址 : 北 京 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 法 定 代 表 人 : 王 东 明 联 系 人 : 陈 忠 电 话 : 传 真 :

22 客 户 服 务 电 话 :95548 网 址 : 30 中 信 期 货 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 13 层 室 14 层 法 定 代 表 人 : 张 皓 联 系 人 : 洪 诚 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 31 嘉 实 财 富 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 办 公 楼 二 期 46 层 单 元 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 91 号 金 地 中 心 A 座 6 层 法 定 代 表 人 : 赵 学 军 联 系 人 : 余 永 键 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 32 上 海 中 正 达 广 投 资 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 腾 大 道 2815 号 302 室 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 腾 大 道 2815 号 302 室 联 系 人 : 戴 珉 微 电 话 :

23 传 真 : *802 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 33 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 法 定 代 表 人 : 丁 学 东 联 系 人 : 杨 涵 宇 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 34 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 中 心 区 金 田 路 4036 号 荣 超 大 厦 层 (518048) 法 定 代 表 人 : 谢 永 林 联 系 人 : 周 一 涵 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 :stock.pingan.com 35 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 住 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 海 德 三 路 海 岸 大 厦 东 座 1115 室,1116 室 及 1307 室 法 定 代 表 人 : TAN YIK KUAN 联 系 人 : 陈 广 浩 电 话 :

24 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 36 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 法 定 代 表 人 : 魏 庆 华 联 系 人 : 汤 漫 川 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 37 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 办 公 地 址 : 四 川 省 成 都 市 东 城 根 上 街 95 号 法 定 代 表 人 : 冉 云 联 系 人 : 刘 婧 漪 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :95310 网 址 : 38 深 圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6019 号 金 润 大 厦 23A 法 定 代 表 人 : 高 锋 联 系 人 : 李 勇 电 话 :

25 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 39 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 文 一 西 路 1218 号 1 栋 202 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 联 系 人 : 韩 爱 彬 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 40 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 场 中 路 685 弄 37 号 4 号 楼 449 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 1118 号 鄂 尔 多 斯 国 际 大 厦 903~906 室 法 定 代 表 人 : 杨 文 斌 联 系 人 : 张 茹 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 41 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 浦 东 新 区 峨 山 路 613 号 6 幢 551 室 办 公 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 龙 田 路 195 号 3C 座 9 楼 法 定 代 表 人 : 其 实 联 系 人 : 彭 远 芳 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 :

26 网 址 : 42 北 京 展 恒 基 金 销 售 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 华 严 北 里 2 号 民 建 大 厦 6 层 法 定 代 表 人 : 闫 振 杰 联 系 人 : 宋 丽 冉 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 43 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 6 号 1 幢 9 层 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 丹 棱 街 6 号 1 幢 9 层 法 定 代 表 人 : 赵 荣 春 联 系 人 : 申 泽 灏 车 倩 倩 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 址 : 44 深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 华 强 北 路 赛 格 科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 外 大 街 10 号 庄 胜 广 场 中 央 办 公 楼 东 翼 7 层 727 室 法 定 代 表 人 : 杨 懿 联 系 人 : 张 燕 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 :

27 网 址 : 8.jrj.com.cn 45 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 杭 州 市 文 二 西 路 1 号 903 室 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 翠 柏 路 7 号 杭 州 电 子 商 务 产 业 园 2 号 楼 2 楼 法 定 代 表 人 : 凌 顺 平 联 系 人 : 刘 晓 倩 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 公 司 网 站 : 46 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 1 号 楼 12 层 1208 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 南 礼 士 路 66 号 1 号 楼 12 层 1208 号 法 定 代 表 人 : 罗 细 安 联 系 人 : 史 丽 丽 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 网 址 : 47 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 宝 山 区 蕴 川 路 5475 号 1033 室 办 公 地 址 : 上 海 浦 东 新 区 峨 山 路 91 弄 61 号 10 号 楼 12 楼 法 定 代 表 人 : 沈 继 伟 联 系 人 : 赵 沛 然 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 26

28 48 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 宏 达 北 路 10 号 五 层 5122 室 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 中 路 20 号 乐 成 中 心 A 座 23 层 法 定 代 表 人 : 梁 越 联 系 人 : 马 鹏 程 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 : 网 站 : 49 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1333 号 14 楼 法 定 代 表 人 : 郭 坚 联 系 人 : 宁 博 宇 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 : 网 站 : 50 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 西 大 望 路 1 号 1 号 楼 16 层 1603 北 京 市 朝 阳 区 工 人 体 育 馆 北 路 甲 2 号 盈 科 中 心 B 座 裙 楼 二 层 法 定 代 表 人 : 董 浩 联 系 人 : 牛 亚 楠 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 : 网 站 : 27

29 51 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 办 公 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 19 楼 法 定 代 表 人 : 冯 修 敏 联 系 人 : 陈 云 卉 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 : 网 址 : 52 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办 公 地 址 : 上 海 市 杨 浦 区 昆 明 路 508 号 北 美 广 场 B 座 12 楼 法 定 代 表 人 : 汪 静 波 联 系 人 : 张 裕 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 : 网 址 : 53 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 黄 浦 区 西 藏 南 路 765 号 室 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 延 安 东 路 1 号 凯 石 大 厦 4 楼 法 定 代 表 人 : 陈 继 武 联 系 人 : 葛 佳 蕊 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 : 网 址 : 54 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 28

30 住 所 : 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 华 路 6 号 105 室 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B 法 定 代 表 人 : 肖 雯 联 系 人 : 李 孟 军 联 系 电 话 : 传 真 : 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 住 所 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 222 号 南 京 奥 体 中 心 现 代 五 项 馆 2105 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 峨 山 路 505 号 东 方 纯 一 大 厦 15 楼 法 定 代 表 人 : 袁 顾 明 联 系 人 : 朱 海 涛 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 56 海 银 基 金 销 售 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1217 号 16 楼 B 单 元 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 东 方 路 1217 号 6 楼 法 定 代 表 人 : 刘 惠 联 系 人 : 毛 林 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : 57 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 住 所 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 富 特 北 路 277 号 3 层 310 室 办 公 地 址 : 上 海 市 长 宁 区 福 泉 北 路 518 号 8 号 楼 3 层 法 定 代 表 人 : 燕 斌 29

31 联 系 人 : 陈 东 联 系 电 话 : 传 真 : 客 服 电 话 : 网 址 : ( 三 ) 登 记 机 构 名 称 : 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 28 号 1-4 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 锦 什 坊 街 28 号 1-4 层 法 定 代 表 人 : 崔 伟 联 系 人 : 王 骁 骁 电 话 : 传 真 : 网 址 : 或 ( 四 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 北 京 德 恒 律 师 事 务 所 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 12 层 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 12 层 负 责 人 : 王 丽 联 系 人 : 刘 焕 志 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 刘 焕 志 孙 艳 利 ( 五 ) 审 计 基 金 财 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 市 南 京 东 路 61 号 新 黄 浦 金 融 大 厦 4 层 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 10 层 法 定 代 表 人 : 朱 建 弟 30

32 联 系 人 : 朱 锦 梅 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 朱 锦 梅 赵 立 卿 五 基 金 名 称 和 基 金 类 型 ( 一 ) 本 基 金 名 称 : 东 方 大 健 康 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 二 ) 本 基 金 类 型 : 混 合 型 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型, 开 放 式 六 基 金 投 资 目 标 和 投 资 方 向 ( 一 ) 投 资 目 标 以 我 国 健 康 产 业 为 核 心 投 资 方 向, 筛 选 具 有 投 资 价 值 的 优 质 企 业, 通 过 健 康 产 业 内 各 行 业 的 灵 活 配 置 分 享 我 国 大 健 康 产 业 发 展 带 来 的 投 资 机 遇 ( 二 ) 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 创 业 板 股 票 中 小 板 股 票 以 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 债 券 ( 含 中 小 企 业 私 募 债 ) 资 产 支 持 证 券 货 币 市 场 工 具 股 指 期 货 与 权 证 等 金 融 衍 生 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 30%-95%; 投 资 于 本 基 金 定 义 的 健 康 产 业 的 证 券 资 产 占 非 现 金 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80%; 任 何 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 31

33 七 基 金 的 投 资 策 略 1 大 类 资 产 配 置 本 基 金 从 国 际 化 视 野 审 视 中 国 经 济 和 资 本 市 场, 全 面 分 析 影 响 股 票 市 场 和 债 券 市 场 走 势 的 各 种 因 素, 深 入 详 细 地 评 估 股 票 市 场 和 债 券 市 场 的 运 行 趋 势 根 据 影 响 证 券 市 场 运 行 的 各 种 因 素 的 变 化 趋 势, 及 时 调 整 大 类 资 产 的 配 置 比 例, 控 制 系 统 性 风 险 在 大 类 资 产 配 置 过 程 中, 本 基 金 主 要 应 用 MVPS 模 型, 即 综 合 考 虑 宏 观 经 济 因 素 市 场 估 值 因 素 政 策 因 素 市 场 情 绪 因 素 等 因 素 的 影 响 来 进 行 大 类 资 产 配 置 (1) 宏 观 经 济 因 素 主 要 分 析 对 证 券 市 场 的 基 本 面 产 生 普 遍 影 响 的 宏 观 经 济 指 标 包 括 :GDP 增 长 率 工 业 增 加 值 CPI PPI 水 平 及 其 变 化 趋 势 市 场 利 率 水 平 及 其 变 化 趋 势 M1 M2 值 及 其 增 加 量 等 ; (2) 市 场 估 值 因 素 包 含 纵 向 比 较 股 票 市 场 的 整 体 估 值 水 平 横 向 比 较 股 票 债 券 之 间 的 相 对 收 益 水 平 上 市 公 司 盈 利 水 平 及 其 盈 利 预 期 市 场 资 金 供 求 关 系 变 化 等 ; (3) 政 策 因 素 研 究 与 证 券 市 场 紧 密 相 关 的 各 种 宏 观 调 控 政 策, 包 括 产 业 发 展 政 策 区 域 发 展 政 策 货 币 政 策 财 政 政 策 房 地 产 调 控 政 策 等 ; (4) 市 场 情 绪 因 素, 包 含 新 开 户 数 股 票 换 手 率 市 场 成 交 量 开 放 式 基 金 股 票 持 仓 比 例 变 化 等 综 合 上 述 因 素 的 分 析 结 果, 本 基 金 给 出 股 票 债 券 和 货 币 市 场 工 具 等 资 产 的 最 佳 配 置 比 例 并 实 时 进 行 调 整 2 股 票 投 资 策 略 本 基 金 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略, 多 维 度 分 析 股 票 的 投 资 价 值, 充 分 挖 掘 市 场 中 潜 在 的 投 资 机 会, 实 现 基 金 的 投 资 目 标 (1) 健 康 产 业 的 界 定 本 基 金 定 义 的 健 康 产 业 是 与 国 民 健 康 状 况 提 升 改 善 和 恢 复 直 接 或 间 接 相 关 产 业 的 统 称 健 康 产 业 可 细 分 为 下 述 子 产 业 ( 各 子 产 业 相 关 行 业 可 能 出 现 交 叉 ): 1 医 疗 保 健 产 业, 指 与 国 民 健 康 恢 复 疾 病 的 预 防 和 治 疗 日 常 健 康 状 况 监 测 医 疗 保 健 设 备 制 造 相 关 的 产 业 参 考 中 信 证 券 行 业 分 类, 相 关 行 业 包 括 但 不 32

34 限 于 生 物 医 药 医 疗 器 械 医 疗 服 务 电 子 设 备 等 ; 2 国 民 身 心 健 康 产 业, 指 与 国 民 身 体 素 质 提 高 和 精 神 文 明 建 设 相 关 的 产 业 与 国 民 身 体 素 质 提 高 相 关 的 行 业 包 括 为 国 民 健 身 运 动 提 供 健 身 器 械 运 动 服 装 户 外 运 动 设 备 运 动 场 地 的 行 业, 此 外, 赞 助 和 支 持 全 民 体 育 赛 事 的 公 司 也 纳 入 与 国 民 身 体 素 质 提 高 相 关 的 范 围 ; 国 民 精 神 文 明 建 设 相 关 的 行 业 包 括 图 书 报 刊 影 音 游 戏 ( 含 手 游 ) 动 漫 旅 游 等 参 考 中 信 证 券 行 业 分 类, 所 属 行 业 包 括 但 不 限 于 电 影 动 画 餐 饮 旅 游 互 联 网 平 面 媒 体 等 ; 3 环 境 改 善 产 业, 指 生 态 环 境 改 善 ( 如 空 气 治 理 新 能 源 技 术 节 能 设 备 等 ) 营 养 与 保 健 食 品 家 居 环 境 改 善 相 关 的 产 业 参 考 中 信 证 券 行 业 分 类, 相 关 行 业 包 括 但 不 限 于 环 保 及 公 用 事 业 电 子 设 备 汽 车 食 品 材 料 农 林 牧 渔 家 电 等 ; 4 国 民 养 老 产 业, 指 根 据 年 龄 阶 段 心 理 状 态 经 济 基 础 社 会 发 展 文 明 等 差 异 背 景, 针 对 未 来 有 养 老 需 求 的 个 体 或 老 年 群 体 提 供 生 命 保 障 服 务 和 产 品 的 产 业 相 关 行 业 与 医 疗 保 健 产 业 有 所 重 合 外, 还 包 括 民 营 医 疗 食 品 保 险 等 行 业 如 果 居 民 需 求 变 化 和 行 业 发 展 趋 势 导 致 本 基 金 定 义 的 健 康 产 业 范 围 发 生 变 化, 本 基 金 将 在 深 入 研 究 的 基 础 之 上, 适 时 将 变 动 行 业 内 的 公 司 股 票 纳 入 本 基 金 健 康 产 业 的 界 定 范 围 (2) 个 股 配 置 策 略 1 成 长 能 力 较 强 本 基 金 认 为, 企 业 以 往 的 成 长 性 能 够 在 一 定 程 度 上 反 映 企 业 未 来 的 增 长 潜 力, 因 此, 本 基 金 利 用 主 营 业 务 收 入 增 长 率 净 利 润 增 长 率 经 营 性 现 金 流 量 增 长 率 指 标 来 考 量 公 司 的 历 史 成 长 性, 作 为 判 断 公 司 未 来 成 长 性 的 依 据 主 营 业 务 收 入 增 长 率 是 考 察 公 司 成 长 性 最 重 要 的 指 标, 主 营 业 务 收 入 的 增 长 所 隐 含 的 往 往 是 企 业 市 场 份 额 的 扩 大, 体 现 公 司 未 来 盈 利 潜 力 的 提 高, 盈 利 稳 定 性 的 加 大, 公 司 未 来 持 续 成 长 能 力 的 提 升 本 基 金 主 要 考 察 上 市 公 司 最 新 报 告 期 的 主 营 业 务 收 入 与 上 年 同 期 的 比 较, 并 与 同 行 业 相 比 较 净 利 润 是 一 个 企 业 经 营 的 最 终 成 果, 是 衡 量 企 业 经 营 效 益 的 主 要 指 标, 净 利 润 的 增 长 反 映 的 是 公 司 的 盈 利 能 力 和 盈 利 增 长 情 况 本 基 金 主 要 考 察 上 市 公 司 最 新 报 告 期 的 净 利 润 与 上 年 同 期 的 比 较, 并 与 同 行 业 相 比 较 33

35 经 营 性 现 金 流 量 反 映 的 是 公 司 的 营 运 能 力, 体 现 了 公 司 的 偿 债 能 力 和 抗 风 险 能 力 本 基 金 主 要 考 察 上 市 公 司 最 新 报 告 期 的 经 营 性 现 金 流 量 与 上 年 同 期 的 比 较, 并 与 同 行 业 相 比 较 2 盈 利 质 量 较 高 本 基 金 利 用 总 资 产 报 酬 率 净 资 产 收 益 率 盈 利 现 金 比 率 ( 经 营 现 金 净 流 量 / 净 利 润 ) 指 标 来 考 量 公 司 的 盈 利 能 力 和 质 量 总 资 产 报 酬 率 是 反 映 企 业 资 产 综 合 利 用 效 果 的 核 心 指 标, 也 是 衡 量 企 业 总 资 产 盈 利 能 力 的 重 要 指 标 ; 净 资 产 收 益 率 反 映 企 业 利 用 股 东 资 本 盈 利 的 效 率, 净 资 产 收 益 率 较 高 且 保 持 增 长 的 公 司, 能 为 股 东 带 来 较 高 回 报 本 基 金 考 察 上 市 公 司 过 去 两 年 的 总 资 产 报 酬 率 和 净 资 产 收 益 率, 并 与 同 行 业 平 均 水 平 进 行 比 较 盈 利 现 金 比 率, 即 经 营 现 金 净 流 量 与 净 利 润 的 比 值, 反 映 公 司 本 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 与 净 利 润 之 间 的 比 率 关 系 该 比 率 越 大, 一 般 说 明 公 司 盈 利 质 量 就 越 高 本 基 金 考 察 上 市 公 司 过 去 两 年 的 盈 利 现 金 比 率, 并 与 同 行 业 平 均 水 平 进 行 比 较 此 外, 本 基 金 还 将 关 注 上 市 公 司 盈 利 的 构 成 盈 利 的 主 要 来 源 等, 全 面 分 析 其 盈 利 能 力 和 质 量 3 未 来 增 长 潜 力 强 公 司 未 来 盈 利 增 长 的 预 期 决 定 股 票 价 格 的 变 化 因 此, 在 关 注 上 市 公 司 历 史 成 长 性 的 同 时, 本 基 金 尤 其 关 注 其 未 来 盈 利 的 增 长 潜 力 本 基 金 将 对 上 市 公 司 未 来 一 至 三 年 的 主 营 业 务 收 入 增 长 率 净 利 润 增 长 率 进 行 预 测, 并 对 其 可 能 性 进 行 判 断 3 债 券 投 资 策 略 (1) 久 期 调 整 策 略 本 基 金 将 根 据 对 影 响 债 券 投 资 的 宏 观 经 济 状 况 和 货 币 政 策 等 因 素 的 分 析 判 断, 形 成 对 未 来 市 场 利 率 变 动 方 向 的 预 期, 进 而 主 动 调 整 所 持 有 的 债 券 资 产 组 合 的 久 期 值, 达 到 增 加 收 益 或 减 少 损 失 的 目 的 当 预 期 市 场 总 体 利 率 水 平 降 低 时, 本 基 金 将 延 长 所 持 有 的 债 券 组 合 的 久 期 值, 从 而 可 以 在 市 场 利 率 实 际 下 降 时 获 得 债 券 价 格 上 升 所 产 生 的 资 本 利 得 ; 反 之, 当 预 期 市 场 总 体 利 率 水 平 上 升 时, 则 缩 34

36 短 组 合 久 期, 以 避 免 债 券 价 格 下 降 带 来 的 资 本 损 失, 获 得 较 高 的 再 投 资 收 益 (2) 期 限 结 构 策 略 在 目 标 久 期 确 定 的 基 础 上, 本 基 金 将 通 过 对 债 券 市 场 收 益 率 曲 线 形 状 变 化 的 合 理 预 期, 调 整 组 合 的 期 限 结 构 策 略, 适 当 的 采 取 子 弹 策 略 哑 铃 策 略 梯 式 策 略 等, 在 短 期 中 期 长 期 债 券 间 进 行 配 置, 以 从 短 中 长 期 债 券 的 相 对 价 格 变 化 中 获 取 收 益 当 预 期 收 益 率 曲 线 变 陡 时, 采 取 子 弹 策 略 ; 当 预 期 收 益 率 曲 线 变 平 时, 采 取 哑 铃 策 略 ; 当 预 期 收 益 率 曲 线 不 变 或 平 行 移 动 时, 采 取 梯 形 策 略 (3) 类 属 资 产 配 置 策 略 根 据 资 产 的 发 行 主 体 风 险 来 源 收 益 率 水 平 市 场 流 动 性 等 因 素, 本 基 金 将 市 场 主 要 细 分 为 一 般 债 券 ( 含 国 债 央 行 票 据 政 策 性 金 融 债 等 ) 信 用 债 券 ( 含 公 司 债 券 企 业 债 券 非 政 策 性 金 融 债 券 短 期 融 资 券 地 方 政 府 债 券 资 产 支 持 证 券 等 ) 附 权 债 券 ( 含 可 转 换 公 司 债 券 可 分 离 交 易 公 司 债 券 含 回 售 及 赎 回 选 择 权 的 债 券 等 ) 三 个 子 市 场 在 大 类 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 将 通 过 对 国 内 外 宏 观 经 济 状 况 市 场 利 率 走 势 市 场 资 金 供 求 状 况 信 用 风 险 状 况 等 因 素 进 行 综 合 分 析, 在 目 标 久 期 控 制 及 期 限 结 构 配 置 基 础 上, 采 取 积 极 投 资 策 略, 确 定 类 属 资 产 的 最 优 配 置 比 例 1 一 般 债 券 投 资 策 略 在 目 标 久 期 控 制 及 期 限 结 构 配 置 基 础 上, 对 于 国 债 中 央 银 行 票 据 政 策 性 金 融 债, 本 基 金 主 要 通 过 跨 市 场 套 利 等 策 略 获 取 套 利 收 益 同 时, 由 于 国 债 及 央 行 票 据 具 有 良 好 的 流 动 性, 能 够 为 基 金 的 流 动 性 提 供 支 持 2 信 用 债 券 投 资 策 略 信 用 评 估 策 略 : 信 用 债 券 的 信 用 利 差 与 债 券 发 行 人 所 在 行 业 特 征 和 自 身 情 况 密 切 相 关 本 基 金 将 通 过 行 业 分 析 公 司 资 产 负 债 分 析 公 司 现 金 流 分 析 公 司 运 营 管 理 分 析 等 调 查 研 究, 分 析 违 约 风 险 即 合 理 的 信 用 利 差 水 平, 对 信 用 债 券 进 行 独 立 客 观 的 价 值 评 估 回 购 策 略 : 回 购 放 大 是 一 种 杠 杆 投 资 策 略, 通 过 质 押 组 合 中 的 持 仓 债 券 进 行 正 回 购, 将 融 得 资 金 购 买 债 券, 获 取 回 购 利 率 和 债 券 利 率 的 利 差, 从 而 提 高 组 合 收 益 水 平 影 响 回 购 放 大 策 略 的 关 键 因 素 有 两 个 : 其 一 是 利 差, 即 回 购 资 金 成 本 35

37 与 债 券 收 益 率 的 关 系, 只 有 当 债 券 收 益 率 高 于 回 购 资 金 成 本 时, 放 大 策 略 才 能 取 得 正 的 回 报 ; 其 二 是 债 券 的 资 本 利 得, 所 持 债 券 的 净 价 在 放 大 操 作 期 间 出 现 上 涨, 则 可 以 获 取 价 差 收 益 在 收 益 率 曲 线 陡 峭 或 预 期 利 率 下 行 的 市 场 情 况 下, 在 防 范 流 动 性 风 险 的 基 础 上, 适 当 运 用 回 购 放 大 策 略, 可 以 为 基 金 持 有 人 争 取 更 多 的 收 益 3 附 权 债 券 投 资 策 略 本 基 金 在 综 合 分 析 可 转 换 公 司 债 券 的 债 性 特 征 股 性 特 征 等 因 素 的 基 础 上, 利 用 BS 公 式 或 二 叉 树 定 价 模 型 等 量 化 估 值 工 具 评 定 其 投 资 价 值, 重 视 对 可 转 换 债 券 对 应 股 票 的 分 析 与 研 究, 选 择 那 些 公 司 和 行 业 景 气 趋 势 回 升 成 长 性 好 安 全 边 际 较 高 的 品 种 进 行 投 资 对 于 含 回 售 及 赎 回 选 择 权 的 债 券, 本 基 金 将 利 用 债 券 市 场 收 益 率 数 据, 运 用 期 权 调 整 利 差 (OAS) 模 型 分 析 含 赎 回 或 回 售 选 择 权 的 债 券 的 投 资 价 值, 作 为 此 类 债 券 投 资 的 主 要 依 据 4 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 在 控 制 信 用 风 险 的 基 础 上, 本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资, 主 要 通 过 期 限 和 品 种 的 分 散 投 资 控 制 流 动 性 风 险 以 买 入 持 有 到 期 为 主 要 策 略, 审 慎 投 资 针 对 内 嵌 转 股 选 择 权 的 中 小 企 业 私 募 债 券, 本 基 金 通 过 深 入 的 基 本 面 分 析 及 定 性 定 量 研 究, 自 下 而 上 精 选 个 债, 在 控 制 风 险 的 前 提 下, 谋 求 内 嵌 转 股 权 潜 在 的 增 强 收 益 基 金 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券, 基 金 管 理 人 将 根 据 审 慎 原 则, 制 订 严 格 的 投 资 决 策 流 程 风 险 控 制 制 度 和 信 用 风 险 流 动 性 风 险 处 置 预 案, 并 经 董 事 会 批 准, 以 防 范 信 用 风 险 流 动 性 风 险 等 各 种 风 险 5 权 证 投 资 策 略 本 基 金 在 进 行 权 证 投 资 时, 将 通 过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研 究, 并 结 合 权 证 定 价 模 型, 深 入 分 析 标 的 资 产 价 格 及 其 市 场 隐 含 波 动 率 的 变 化, 寻 求 其 合 理 定 价 水 平 全 面 考 虑 权 证 资 产 的 收 益 性 流 动 性 及 风 险 性 特 征, 谨 慎 投 资, 追 求 较 稳 定 的 当 期 收 益 6 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 将 综 合 运 用 久 期 管 理 收 益 率 曲 线 个 券 选 择 和 把 36

38 握 市 场 交 易 机 会 等 积 极 策 略, 在 严 格 遵 守 法 律 法 规 和 基 金 合 同 基 础 上, 通 过 信 用 研 究 和 流 动 性 管 理, 选 择 经 风 险 调 整 后 相 对 价 值 较 高 的 品 种 进 行 投 资, 以 期 获 得 长 期 稳 定 收 益 7 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时, 将 根 据 风 险 管 理 原 则, 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的, 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 期 货 合 约, 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究, 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平, 与 现 货 资 产 进 行 匹 配, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 八 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :60% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +40% 中 债 总 全 价 指 数 收 益 率 本 基 金 选 择 中 债 总 全 价 指 数 收 益 率 作 为 债 券 投 资 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 中 债 总 全 价 指 数 样 本 具 有 广 泛 的 市 场 代 表 性, 涵 盖 主 要 交 易 市 场 ( 银 行 间 市 场 交 易 所 市 场 等 ) 不 同 发 行 主 体 ( 政 府 企 业 等 ) 和 期 限 ( 长 期 中 期 短 期 等 ), 是 中 国 目 前 最 权 威, 应 用 也 最 广 的 指 数 中 债 总 总 全 价 指 数 的 构 成 品 种 基 本 覆 盖 了 本 基 金 的 债 券 投 资 标 的, 反 映 债 券 全 市 场 的 整 体 价 格 和 投 资 回 报 情 况 本 基 金 选 择 沪 深 300 指 数 收 益 率 作 为 股 票 投 资 部 分 的 业 绩 比 较 基 准 沪 深 300 指 数 样 本 覆 盖 了 沪 深 市 场 60% 左 右 的 市 值, 具 有 良 好 的 市 场 代 表 性 和 可 投 资 性 若 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化 或 未 来 市 场 发 生 变 化 导 致 此 业 绩 比 较 基 准 不 再 适 用 或 有 更 加 适 合 的 业 绩 比 较 基 准, 基 金 管 理 人 有 权 根 据 市 场 发 展 状 况 及 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 策 略, 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则, 调 整 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 业 绩 比 较 基 准 的 变 更 须 经 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 按 照 监 管 部 门 要 求 履 行 适 当 程 序 后 及 时 公 告, 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 九 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金, 其 预 期 收 益 及 预 期 风 险 水 平 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金, 但 低 于 股 票 型 基 金, 属 于 中 等 风 险 水 平 的 投 资 品 种 37

39 十 基 金 投 资 组 合 报 告 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 投 资 组 合 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 已 复 核 了 本 投 资 组 合 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2016 年 6 月 30 日 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 18,103, 其 中 : 股 票 18,103, 基 金 投 资 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 19,764, 其 他 资 产 169, 合 计 38,037, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 3,616, C 制 造 业 77,615, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 4,769, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业

40 I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 18,821, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 2,049, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 11,699, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 11,081, S 综 合 - - 合 计 129,653, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 39 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 达 实 智 能 125,600 2,194, 爱 尔 眼 科 55,400 2,023, 视 觉 中 国 80,400 1,901, 华 测 检 测 151,000 1,869, 环 能 科 技 50,000 1,583, 雪 浪 环 境 30,200 1,077, 南 方 航 空 150,000 1,059, 万 达 信 息 40,000 1,039, 航 新 科 技 15,000 1,015, 华 泰 证 券 50, , 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属

41 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 11 投 资 组 合 报 告 附 注 (1) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 未 发 现 存 在 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 (2) 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 (3) 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 67, 应 收 证 券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 3, 应 收 申 购 款 98, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 169, (4) 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 (5) 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 流 通 受 限 情 况 说 明 雪 浪 环 境 1,077, 重 大 事 项 十 一 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 40

42 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 一 基 金 的 净 值 表 现 本 期 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 /02/ /03/ % 0.87% 5.80% 1.08% 1.23% -0.21% 2016/4/1-2016/6/ % 1.59% -1.41% 0.61% 0.97% 0.98% 注 : 本 基 金 基 金 合 同 于 2016 年 2 月 4 日 生 效, 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 合 同 生 效 不 满 六 个 月, 仍 处 于 建 仓 期 二 本 基 金 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图 41

43 十 二 费 用 概 览 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 4 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 诉 讼 费 和 仲 裁 费 ; 5 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 6 基 金 的 证 券 / 期 货 交 易 费 用 ; 7 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 8 基 金 的 账 户 开 户 费 用 账 户 维 护 费 用 ; 9 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定, 法 律 法 规 另 有 规 定 时 从 其 规 定 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 每 日 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.50% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 五 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 等, 支 付 日 期 顺 延 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 每 日 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 42

44 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 五 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 等, 支 付 日 期 顺 延 上 述 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 中 第 3-9 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 十 三 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 进 行 了 更 新, 主 要 内 容 如 下 : ( 一 ) 在 重 要 提 示 中, 增 加 了 基 金 合 同 生 效 时 间 招 募 说 明 书 有 关 财 务 数 据 和 财 务 净 值 的 截 止 日 期 基 金 资 产 净 值 持 续 60 个 工 作 日 低 于 5000 万 元 的 预 警 及 备 案 情 况 其 他 内 容 的 截 止 日 期 ( 二 ) 在 第 三 部 分 基 金 管 理 人 中, 对 基 金 管 理 人 的 相 关 内 容 进 行 了 更 新 43

45 ( 三 ) 在 第 四 部 分 基 金 托 管 人 中, 对 基 金 托 管 人 的 相 关 内 容 进 行 了 更 新 ( 四 ) 在 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 中, 更 新 了 其 他 销 售 机 构 的 信 息 ( 五 ) 将 基 金 的 募 集 与 基 金 的 合 同 生 效 两 个 章 节 合 并 为 第 六 部 分 基 金 的 募 集 与 基 金 的 合 同 生 效, 后 续 章 节 编 码 顺 次 调 整 ( 六 ) 在 第 八 部 分 基 金 的 投 资 中, 增 加 了 基 金 的 投 资 组 合 报 告 的 内 容, 截 止 日 期 为 2016 年 6 月 30 日, 该 部 分 内 容 均 按 有 关 规 定 编 制, 并 经 本 基 金 托 管 人 复 核, 但 未 经 审 计 ( 七 ) 增 加 第 九 部 分 基 金 的 业 绩, 该 部 分 内 容 均 按 照 有 关 规 定 编 制, 并 经 本 基 金 托 管 人 复 核, 但 相 关 财 务 数 据 未 经 审 计 ( 八 ) 在 第 二 十 一 部 分 其 他 应 披 露 事 项 中, 更 新 了 从 基 金 合 同 生 效 日 2016 年 2 月 4 日 到 本 次 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 截 止 日 2016 年 8 月 4 日 之 间 的 信 息 披 露 事 项 上 述 内 容 仅 为 本 基 金 更 新 招 募 说 明 书 的 摘 要, 详 细 资 料 须 以 本 更 新 招 募 说 明 书 正 文 所 载 的 内 容 为 准 欲 查 询 本 更 新 招 募 说 明 书 详 细 内 容, 可 登 录 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2016 年 9 月 44