预 测 推 荐 和 保 证, 发 起 资 金 也 并 不 用 于 对 投 资 者 投 资 亏 损 的 补 偿, 投 资 人 及 发 起 份 额 认 购 人 均 自 行 承 担 投 资 风 险 基 金 成 立 之 日 起 三 年 后 的 对 应 日, 若 本 基 金 的 资 产 规 模 低 于 2 亿

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2 预 测 推 荐 和 保 证, 发 起 资 金 也 并 不 用 于 对 投 资 者 投 资 亏 损 的 补 偿, 投 资 人 及 发 起 份 额 认 购 人 均 自 行 承 担 投 资 风 险 基 金 成 立 之 日 起 三 年 后 的 对 应 日, 若 本 基 金 的 资 产 规 模 低 于 2 亿 元, 基 金 合 同 将 自 动 终 止, 投 资 者 将 面 临 基 金 合 同 可 能 终 止 的 不 确 定 性 风 险 投 资 者 应 充 分 考 虑 自 身 的 风 险 承 受 能 力, 并 对 于 认 购 ( 或 申 购 ) 基 金 的 意 愿 时 机 数 量 等 投 资 行 为 作 出 独 立 决 策 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场, 基 金 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动, 投 资 者 在 投 资 本 基 金 前, 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性, 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险, 包 括 : 因 整 体 政 治 经 济 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险, 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险, 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险, 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险, 本 基 金 的 特 定 风 险 等 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 进 行 投 资 决 策 前, 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同, 了 解 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征, 并 根 据 自 身 的 投 资 目 的 投 资 期 限 投 资 经 验 资 产 状 况 等 判 断 本 基 金 是 否 和 自 身 的 风 险 承 受 能 力 相 适 应 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 新 基 金 业 绩 表 现 的 保 证 本 招 募 说 明 书 涉 及 与 托 管 业 务 相 关 的 更 新 信 息 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2013 年 10 月 26 日, 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2013 年 9 月 30 日 ( 未 经 审 计 ) 2

3 一 资 产 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 1 名 称 : 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 2 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 四 川 北 路 859 号 中 信 广 场 16 层 3 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 四 川 北 路 859 号 中 信 广 场 16 层 4 法 定 代 表 人 : 刘 晓 兵 5 设 立 时 间 :2012 年 6 月 20 日 6 批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 : 证 监 许 可 (2012)370 号 7 组 织 形 式 : 有 限 责 任 公 司 8 注 册 资 本 :2 亿 元 人 民 币 9 联 系 人 : 王 颖 10 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 公 司 网 址 : 14 股 权 结 构 : 华 宸 信 托 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 华 宸 信 托 ) 韩 国 未 来 资 产 基 金 管 理 公 司 和 咸 阳 长 涛 电 子 科 技 有 限 公 司, 分 别 持 有 本 基 金 管 理 人 40% 25% 和 35% 的 股 权 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 董 事 会 成 员 刘 晓 兵 : 董 事 长, 男, 民 盟 党 员, 北 京 大 学 工 商 管 理 硕 士 现 任 华 宸 信 托 董 事 长, 历 任 湘 财 证 券 常 务 副 总 裁, 华 鑫 证 券 代 理 总 裁 等 职 务 甄 学 军 : 董 事, 男, 中 共 党 员, 先 后 毕 业 于 内 蒙 古 农 业 大 学 大 连 理 工 大 学, 经 济 学 和 法 学 双 学 士 现 任 华 宸 信 托 总 经 理, 曾 任 内 蒙 古 农 业 大 学 农 经 系 教 师 团 总 支 书 记,1991 年 11 月 起, 就 职 于 华 宸 信 托 有 限 责 任 公 司, 历 任 业 务 二 部 副 经 理 信 贷 管 理 部 副 经 理 经 理 公 司 副 总 经 理 阙 水 深 : 董 事, 男, 中 共 党 员, 厦 门 大 学 经 济 学 ( 金 融 学 ) 博 士 历 任 光 大 3

4 证 券 固 定 收 益 总 部 总 经 理 财 富 证 券 副 总 裁 等 职 务 现 任 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 兼 任 深 圳 华 宸 未 来 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 郑 二 薰 : 董 事, 男, 韩 国 籍, 韩 国 成 均 馆 大 学 中 国 语 言 文 学 学 士 先 后 在 韩 国 现 代 证 券 国 际 金 融 部 M&A 投 资 部 资 产 流 动 化 部 工 作, 历 任 现 代 证 券 上 海 代 表 处 首 席 代 表 未 来 资 产 证 券 北 京 代 表 处 首 席 代 表 等 职 务 谭 向 东 : 独 立 董 事, 男, 中 共 党 员, 经 济 学 ( 金 融 学 ) 博 士 先 后 任 北 京 证 券 总 裁 ; 联 合 证 券 常 务 副 总 裁 ; 宝 盈 基 金 管 理 公 司 董 事 长 ; 城 市 国 际 信 托 投 资 公 司 董 事 长 等 康 书 生 : 独 立 董 事, 男, 中 共 党 员, 厦 门 大 学 经 济 学 ( 金 融 学 ) 博 士, 教 授, 博 士 生 导 师 现 任 河 北 大 学 副 校 长 胡 奕 明 : 独 立 董 事, 女, 博 士 学 位,1991 年 起 先 后 任 厦 门 大 学 会 计 系 副 教 授 厦 门 大 学 工 商 管 理 中 心 副 教 授 上 海 财 经 大 学 会 计 学 院 教 授 研 究 院 副 院 长 ;2005 年 起 任 上 海 交 通 大 学 安 泰 经 济 与 管 理 学 院 财 务 研 究 中 心 主 任 汪 新 : 董 事, 男, 大 学 专 科 先 后 担 任 黑 龙 江 鸡 西 矿 务 局 科 长, 陕 西 步 长 集 团 副 总 裁 黑 龙 江 新 医 圣 制 药 有 限 公 司 董 事 长, 现 任 北 京 太 极 计 算 机 股 份 有 限 公 司 董 事, 浙 江 康 莱 特 集 团 副 总 裁, 西 藏 圣 龙 实 业 有 限 公 司 总 经 理 2 公 司 高 管 人 员 刘 晓 兵 : 董 事 长, 男, 北 京 大 学 工 商 管 理 硕 士 现 任 华 宸 信 托 董 事 长, 历 任 湘 财 证 券 常 务 副 总 裁, 华 鑫 证 券 代 理 总 裁 等 职 务 阙 水 深 : 总 经 理, 男, 厦 门 大 学 经 济 学 ( 金 融 学 ) 博 士 历 任 光 大 证 券 固 定 收 益 总 部 总 经 理 财 富 证 券 副 总 裁 等 职 务 现 任 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 兼 任 深 圳 华 宸 未 来 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兰 飞 燕 : 督 察 长, 男, 东 北 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 具 有 15 年 金 融 证 券 行 业 工 作 经 历, 历 任 联 合 证 券 投 资 银 行 部 项 目 经 理 中 国 建 银 投 资 证 券 高 级 研 究 员 等 职 务 3 本 基 金 基 金 经 理 王 宇 FRM, 毕 业 于 美 国 加 州 州 立 大 学 获 金 融 学 硕 士 学 位, 十 二 年 证 券 投 资 基 金 工 作 经 历, 历 任 美 国 加 州 美 国 运 通 投 资 顾 问 公 司 (American Express Financial Advisors, Inc) 分 析 师, 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 研 究 员, 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 高 级 研 究 员, 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 发 展 部 高 级 产 品 4

5 经 理, 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 业 务 发 展 部 副 总 经 理, 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 及 金 融 工 程 部 总 经 理 等 职 现 任 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部 总 监, 具 有 中 国 证 券 从 业 人 员 资 格, 中 国 期 货 从 业 人 员 资 格 申 蕾 女 士, 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士,CFA, 具 有 基 金 从 业 资 格, 通 过 期 货 从 业 资 格 考 试 历 任 广 发 银 行 上 海 分 行 统 计 分 析 师 贸 易 融 资 产 品 经 理 ; 上 海 金 历 投 资 公 司 高 级 研 究 员 ; 光 大 保 德 信 基 金 高 级 研 究 员 基 金 经 理 助 理 专 户 理 财 部 投 资 经 理 ; 大 成 基 金 委 托 投 资 部 投 资 经 理 ;2012 年 11 月 加 入 华 宸 未 来 基 金, 历 任 专 户 理 财 部 负 责 人 华 宸 未 来 沪 深 300 基 金 基 金 经 理 4 投 资 决 策 委 员 会 成 员 本 基 金 投 资 采 取 集 体 决 策 制 度, 投 资 决 策 委 员 会 成 员 的 姓 名 及 职 务 如 下 : 主 任 委 员 : 公 司 总 经 理 阙 水 深 ; 委 员 : 投 资 副 总 监 兼 研 究 总 监 宋 磊, 固 定 收 益 部 总 监 王 骏, 投 资 交 易 部 总 监 黄 颖 峰, 基 金 经 理 王 宇 5 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 1 基 本 情 况 名 称 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 信 银 行 ) 住 所 : 北 京 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 常 振 明 成 立 时 间 :1987 年 4 月 7 日 组 织 形 式 : 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 : 亿 元 人 民 币 存 续 期 间 : 持 续 经 营 批 准 设 立 文 号 : 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 办 公 厅 国 办 函 [1987]14 号 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [2004]125 号 联 系 人 : 中 信 银 行 资 产 托 管 部 联 系 电 话 : 传 真 :

6 客 服 电 话 :95558 网 址 :bank.ecitic.com 2 主 要 人 员 情 况 朱 小 黄 先 生, 中 信 银 行 行 长, 高 级 经 济 师, 并 获 中 国 政 府 特 殊 津 贴 1982 年 湖 北 财 经 学 院 基 建 财 务 与 信 用 专 业 大 学 本 科 毕 业,1985 年 北 京 大 学 经 济 法 专 业 专 科 毕 业,2006 年 中 山 大 学 世 界 经 济 专 业 博 士 毕 业 曾 任 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 副 行 长 兼 首 席 风 险 官 现 任 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 党 委 委 员 中 国 中 信 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 中 信 银 行 党 委 书 记 及 行 长 曹 国 强 先 生, 中 信 银 行 副 行 长, 分 管 托 管 业 务 曾 担 任 人 民 银 行 陕 西 省 分 行 计 划 资 金 处 副 处 长, 招 商 银 行 深 圳 管 理 部 计 划 资 金 部 总 经 理, 招 商 银 行 总 行 计 划 资 金 部 总 经 理, 中 信 银 行 计 划 财 务 部 总 经 理, 中 信 银 行 行 长 助 理 刘 勇 先 生, 中 信 银 行 托 管 中 心 总 经 理 男,1965 年 出 生, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 曾 任 中 信 银 行 贸 易 结 算 部 副 总 经 理, 中 信 银 行 总 行 营 业 部 国 际 业 务 部 总 经 理, 中 信 银 行 国 际 业 务 管 理 部 总 经 理, 中 信 银 行 上 海 分 行 行 长 助 理 兼 风 险 主 管, 中 信 银 行 国 际 业 务 部 副 总 经 理 2007 年 6 月 至 今, 任 中 信 银 行 资 产 托 管 部 总 经 理, 负 责 全 行 托 管 业 务 3 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 2004 年 8 月 18 日, 中 信 银 行 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 批 准, 取 得 基 金 托 管 人 资 格 中 信 银 行 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则, 切 实 履 行 托 管 人 职 责 截 至 2013 年 6 月 30 日, 中 信 银 行 已 托 管 26 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 及 证 券 公 司 资 产 管 理 产 品 信 托 产 品 企 业 年 金 股 权 基 金 QDII 等 其 他 托 管 资 产, 总 托 管 规 模 逾 1.46 万 亿 元 人 民 币 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 基 金 份 额 发 售 机 构 1 直 销 机 构 名 称 : 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 四 川 北 路 859 号 中 信 广 场 16 层 6

7 办 公 地 址 : 上 海 市 虹 口 区 四 川 北 路 859 号 中 信 广 场 16 层 法 定 代 表 人 : 刘 晓 兵 联 系 人 : 王 颖 电 话 : 传 真 : 客 户 服 务 电 话 : 场 外 代 销 机 构 (1) 中 信 银 行 注 册 地 址 : 北 京 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 办 公 地 址 : 北 京 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 常 振 明 客 户 服 务 电 话 :95558 网 址 :bank.ecitic.com (2) 平 安 银 行 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 办 公 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5047 号 法 定 代 表 人 : 孙 建 一 客 服 电 话 : 网 址 : bank.pingan.com (3) 东 方 证 券 注 册 地 址 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 22 层 -29 层 法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军 客 服 电 话 :95503 网 址 : (4) 齐 鲁 证 券 7

8 注 册 地 址 : 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 法 定 代 表 人 : 李 玮 客 服 电 话 :95538 网 址 : (5) 国 海 证 券 注 册 地 址 : 广 西 桂 林 市 辅 星 路 13 号 法 定 代 表 人 : 张 雅 峰 客 服 热 线 :95563 网 址 : (6) 国 泰 君 安 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 法 定 代 表 人 : 万 建 华 客 服 电 话 :95521 网 址 : (7) 海 通 证 券 注 册 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 客 服 电 话 :95553 或 拨 打 各 城 市 营 业 网 点 咨 询 电 话 网 址 : (8) 天 源 证 券 注 册 地 址 : 西 宁 市 城 中 区 西 大 街 11 号 法 定 代 表 人 : 林 小 明 客 服 电 话 : 网 址 : 8

9 (9) 申 银 万 国 注 册 地 址 : 上 海 市 常 熟 路 171 号 办 公 地 址 : 上 海 市 常 熟 路 171 号 法 定 代 表 人 : 储 晓 明 客 服 电 话 :(021)95523 网 址 : (10) 信 达 证 券 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 高 冠 江 客 服 电 话 : 网 址 : (11) 银 河 证 券 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 陈 有 安 客 服 电 话 : 网 址 : (12) 中 信 建 投 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 客 服 电 话 : 网 址 : (13) 中 信 万 通 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 深 圳 路 222 号 青 岛 国 际 金 融 广 场 1 号 楼 第 20 层 9

10 法 定 代 表 人 : 杨 宝 林 客 服 电 话 :95548 网 址 : (14) 中 信 证 券 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 法 定 代 表 人 : 王 东 明 客 服 电 话 :95558 网 址 : (15) 中 信 证 券 ( 浙 江 ) 注 册 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 588 号 恒 鑫 大 厦 主 楼 层 法 定 代 表 人 : 沈 强 客 服 电 话 :95548 网 址 : (16) 日 信 证 券 注 册 地 址 : 呼 和 浩 特 市 新 城 区 锡 林 南 路 18 号 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 长 安 兴 融 中 心 西 楼 11 层 (100031) 法 定 代 表 人 : 孔 佑 杰 客 服 电 话 : 网 址 : (17) 国 信 证 券 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 十 六 层 至 二 十 六 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 6 楼 法 定 代 表 人 : 何 如 客 服 电 话 :

11 网 址 : (18) 光 大 证 券 注 册 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 办 公 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 徐 浩 明 客 服 电 话 :95525 网 址 : (19) 兴 业 证 券 注 册 地 址 : 福 州 市 湖 东 路 268 号 办 公 地 址 : 上 海 市 民 生 路 1199 弄 证 大 五 道 口 广 场 1 号 楼 20 楼 法 定 代 表 人 : 兰 荣 客 服 电 话 :95562 网 址 : (20) 民 生 证 券 注 册 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 层 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 28 号 民 生 金 融 中 心 A 座 层 法 定 代 表 人 : 余 政 客 服 电 话 : 网 址 : (21) 厦 门 证 券 注 册 地 址 : 厦 门 市 莲 前 西 路 二 号 莲 富 大 厦 十 七 楼 办 公 地 址 : 厦 门 市 莲 前 西 路 二 号 莲 富 大 厦 十 七 楼 法 定 代 表 人 : 傅 毅 辉 客 服 电 话 :

12 网 址 : (22) 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 19 号 富 凯 大 厦 B 座 701 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 4 层 法 定 代 表 人 : 林 义 相 客 服 电 话 : 网 址 : (23) 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 办 公 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 深 南 东 路 5047 号 发 展 银 行 大 厦 25 楼 I J 单 元 法 定 代 表 人 : 薛 峰 客 服 电 话 : 网 址 : (24) 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 海 曙 路 东 2 号 办 公 地 址 : 浙 江 省 杭 州 市 滨 江 区 江 南 大 道 3588 号 恒 生 大 厦 12 楼 法 定 代 表 人 : 陈 柏 青 客 服 电 话 : 网 址 : 3 场 内 代 销 机 构 具 有 基 金 代 销 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 以 深 交 所 网 站 披 露 为 准 ): 爱 建 证 券 安 信 证 券 渤 海 证 券 财 达 证 券 财 富 证 券 财 富 里 昂 财 通 证 券 长 城 证 券 长 江 证 券 大 通 证 券 大 同 证 券 德 邦 证 券 第 一 创 业 东 北 证 券 东 方 证 券 东 海 证 券 东 莞 证 券 东 吴 证 券 东 兴 证 券 高 华 证 券 方 正 证 券 光 大 证 券 广 发 证 券 广 州 证 券 国 都 证 券 国 海 证 券 国 金 证 券 国 开 证 券 12

13 国 联 证 券 国 盛 证 券 国 泰 君 安 国 信 证 券 国 元 证 券 海 通 证 券 恒 泰 长 财 恒 泰 证 券 红 塔 证 券 宏 源 证 券 华 安 证 券 华 宝 证 券 华 创 证 券 华 福 证 券 华 林 证 券 华 龙 证 券 华 融 证 券 华 泰 联 合 华 泰 证 券 华 西 证 券 华 鑫 证 券 江 海 证 券 金 元 证 券 开 源 证 券 联 讯 证 券 民 生 证 券 民 族 证 券 南 京 证 券 平 安 证 券 齐 鲁 证 券 日 信 证 券 瑞 银 证 券 山 西 证 券 上 海 证 券 申 银 万 国 世 纪 证 券 首 创 证 券 天 风 证 券 天 源 证 券 万 和 证 券 万 联 证 券 西 部 证 券 西 藏 同 信 西 南 证 券 厦 门 证 券 湘 财 证 券 新 时 代 证 券 信 达 证 券 兴 业 证 券 银 河 证 券 银 泰 证 券 英 大 证 券 招 商 证 券 浙 商 证 券 中 航 证 券 中 金 公 司 中 山 证 券 中 投 证 券 中 天 证 券 中 信 建 投 中 信 浙 江 中 信 万 通 中 信 证 券 中 银 证 券 中 邮 证 券 中 原 证 券 ( 排 名 不 分 先 后 ) 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求, 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金, 并 及 时 公 告 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 金 颖 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 任 瑞 新 ( 三 ) 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 源 泰 律 师 事 务 所 住 所 : 上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 1405 室 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 南 路 256 号 华 夏 银 行 大 厦 1405 室 负 责 人 : 廖 海 联 系 人 : 廖 海 经 办 律 师 : 刘 佳 张 兰 联 系 电 话 :

14 传 真 : ( 四 ) 审 计 基 金 资 产 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 上 海 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 四 楼 办 公 地 址 : 上 海 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 四 楼 法 定 代 表 人 : 朱 建 弟 联 系 人 : 谢 忆 韫 联 系 电 话 : 传 真 : 经 办 注 册 会 计 师 : 祁 涛 张 帆 四 基 金 的 名 称 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 五 基 金 的 类 型 交 易 型 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 本 基 金 为 增 强 型 股 票 指 数 基 金, 在 力 求 对 沪 深 300 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上, 通 过 数 量 化 的 方 法 进 行 积 极 的 指 数 组 合 管 理 与 风 险 控 制, 力 争 实 现 超 越 目 标 指 数 的 投 资 收 益, 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过 0.5%, 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过 7.75% 七 基 金 的 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 沪 深 300 指 数 的 成 份 股 备 选 成 份 股 非 成 份 股 票 新 股 ( 含 首 次 公 开 发 行 和 增 发 ) 债 券 债 券 回 购 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定 ) 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 14

15 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 本 基 金 所 持 有 的 有 价 证 券 市 值 和 买 入 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值, 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 的 比 例 为 85%-95%, 投 资 于 沪 深 300 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 80%; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后, 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 为 指 数 增 强 型 基 金, 以 指 数 化 投 资 为 主 积 极 增 强 投 资 为 辅, 在 复 制 沪 深 300 指 数 的 基 础 上, 结 合 深 入 的 基 本 面 研 究 及 数 量 化 投 资 技 术 对 投 资 组 合 进 行 适 度 优 化 调 整, 在 控 制 与 业 绩 比 较 基 准 偏 离 风 险 的 前 提 下, 力 求 取 得 超 越 标 的 指 数 的 投 资 收 益 1 股 票 投 资 策 略 本 基 金 被 动 投 资 组 合 采 用 复 制 沪 深 300 指 数 的 方 法 进 行 组 合 构 建, 对 于 法 律 法 规 规 定 不 能 投 资 的 股 票 挑 选 其 它 品 种 予 以 替 代 主 动 投 资 组 合 依 据 国 内 股 票 市 场 的 非 完 全 有 效 性 和 指 数 编 制 本 身 的 局 限 性 及 时 效 性, 综 合 考 虑 交 易 成 本 交 易 冲 击 流 动 性 投 资 比 例 限 制 等 因 素 对 指 数 标 的 成 份 股 及 备 选 成 份 股 进 行 优 化 ; 同 时, 根 据 研 究 员 的 研 究 成 果, 谨 慎 地 挑 选 沪 深 300 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 以 外 的 股 票 作 为 增 强 股 票 库, 进 入 基 金 股 票 池, 构 建 主 动 型 投 资 组 合 (1) 股 票 投 资 组 合 的 构 建 策 略 1 指 数 跟 踪 部 分 的 构 建 策 略 本 基 金 在 建 仓 期 内, 将 按 照 沪 深 300 指 数 各 成 份 股 的 基 准 权 重 对 其 逐 步 买 入, 在 有 效 跟 踪 业 绩 比 较 基 准 的 前 提 下, 本 基 金 可 采 取 适 当 方 法 降 低 买 入 成 本 2 指 数 增 强 部 分 构 建 策 略 A 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 增 强 型 策 略 从 定 量 分 析 和 定 性 分 析 两 个 角 度 进 行 考 察, 依 据 相 对 投 资 价 值 评 估 结 果, 综 合 考 虑 交 易 成 本 交 易 冲 击 流 动 性 投 资 比 例 限 制 等 因 素 后, 有 限 度 地 增 加 价 值 被 低 估 的 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 权 重 以 及 有 限 度 地 减 少 价 值 被 高 估 的 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 权 重 B 成 份 股 及 备 选 成 份 股 以 外 的 股 票 增 强 型 策 略 本 基 金 管 理 人 的 非 成 份 股 票 选 择 策 略 旨 在 通 过 依 托 专 业 的 研 究 力 量, 综 合 采 15

16 用 定 量 分 析 定 性 分 析 和 深 入 调 查 研 究 相 结 合 的 研 究 方 法, 以 自 下 而 上 的 方 式 遴 选 出 估 值 合 理, 具 有 持 续 成 长 能 力 的 股 票, 将 其 纳 入 投 资 组 合, 分 享 中 国 经 济 高 速 增 长 的 收 益, 力 争 实 现 高 于 指 数 的 投 资 收 益 和 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 a 行 业 精 选 本 基 金 依 据 行 业 相 对 投 资 价 值 评 估 结 果, 精 选 行 业 景 气 度 趋 于 改 善 或 者 长 期 增 长 前 景 看 好 且 具 有 良 好 投 资 价 值 的 行 业, 在 行 业 内 部 进 行 个 股 精 选 b 个 股 精 选 本 基 金 在 精 选 的 行 业 内 部 遴 选 出 估 值 合 理, 具 有 持 续 成 长 能 力 的 股 票, 将 其 纳 入 投 资 组 合 (2) 投 资 组 合 调 整 策 略 本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 同 时, 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 申 购 赎 回 变 动 情 况 新 股 增 发 因 素 等 变 化, 对 基 金 投 资 组 合 进 行 适 时 调 整, 力 争 使 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 间 的 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 采 用 定 期 调 整 和 不 定 期 调 整 相 结 合 的 方 法 对 投 资 组 合 进 行 跟 踪 调 整 1) 定 期 调 整 : 本 基 金 股 票 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 的 调 整 规 则 和 备 选 成 份 股 票 的 预 期 调 整, 对 股 票 投 资 组 合 及 时 进 行 调 整 本 基 金 将 合 理 把 握 组 合 调 整 的 节 奏 和 方 法, 以 尽 量 降 低 因 成 份 股 调 整 对 基 金 跟 踪 效 果 的 影 响 2) 不 定 期 调 整 : 1 当 成 份 股 发 生 增 发 送 配 等 情 况 而 影 响 其 在 指 数 中 权 重 时, 本 基 金 将 根 据 指 数 公 司 在 股 权 变 动 公 告 日 次 日 发 布 的 临 时 调 整 决 定 及 其 需 调 整 的 权 重 比 例, 进 行 相 应 调 整 ; 2 根 据 本 基 金 的 申 购 和 赎 回 情 况, 对 股 票 投 资 组 合 进 行 调 整, 从 而 有 效 跟 踪 业 绩 比 较 基 准 ; 3 特 殊 情 况 下, 如 基 金 管 理 人 无 法 按 照 其 所 占 标 的 指 数 权 重 构 建 投 资 组 合 时, 基 金 管 理 人 将 综 合 考 虑 跟 踪 误 差 最 小 化 和 投 资 者 利 益, 决 定 部 分 持 有 现 金 或 买 入 相 关 的 替 代 性 组 合 ; 4 根 据 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特 殊 原 因 发 生 相 应 变 化 的, 本 基 金 可 以 对 该 部 分 股 票 投 资 组 合 进 行 适 当 变 通 和 调 16

17 整, 并 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 辅 之 以 金 融 衍 生 产 品 投 资 管 理 等, 最 终 使 跟 踪 误 差 控 制 在 一 定 的 范 围 之 内 3) 跟 踪 误 差 调 整 本 基 金 以 指 数 化 投 资 为 主, 积 极 增 强 投 资 为 辅, 为 控 制 因 增 强 型 投 资 而 导 致 的 投 资 组 合 相 对 指 数 标 准 结 构 的 偏 离, 本 基 金 选 择 以 跟 踪 偏 离 度 为 标 准, 对 积 极 投 资 行 为 予 以 约 束, 以 控 制 基 金 相 对 业 绩 比 较 基 准 的 偏 离 风 险 本 基 金 以 日 跟 踪 偏 离 度 为 测 算 基 础, 将 该 指 标 的 最 大 容 忍 值 设 定 为 0.5%, 以 每 周 为 基 金 投 资 效 益 评 价 的 单 位 时 间,n 选 定 为 30 个 交 易 日, 计 算 区 间 为 每 周 最 后 一 个 交 易 日 起 前 30 个 交 易 日 ( 含 当 日 ) 如 该 指 标 接 近 或 超 过 0.5%, 则 基 金 经 理 必 须 通 过 归 因 分 析, 将 跟 踪 误 差 分 解, 找 出 跟 踪 误 差 的 来 源 如 果 跟 踪 误 差 源 于 积 极 投 资 的 操 作, 则 在 适 当 时 机 行 进 行 必 要 的 组 合 调 整, 以 使 跟 踪 偏 离 度 回 归 到 最 大 容 忍 值 之 内 当 跟 踪 偏 离 度 在 最 大 容 忍 值 之 内 时, 由 基 金 经 理 对 最 佳 偏 离 度 的 选 择 做 出 判 断 综 上 所 述, 在 本 基 金 运 作 过 程 中, 基 金 管 理 人 将 对 指 数 基 金 的 跟 踪 误 差 进 行 分 析 计 算 和 调 整, 具 体 措 施 如 下 :1 确 定 跟 踪 误 差 及 其 相 关 指 标 的 控 制 目 标 值 ; 2 计 算 跟 踪 误 差 及 其 相 关 指 标 的 实 际 值 : 以 每 周 为 单 位 时 间 计 算 跟 踪 误 差 及 其 相 关 指 标 的 具 体 指 标 值, 如 达 到 或 超 过 预 警 阀 值, 就 发 出 警 戒 信 号, 提 示 基 金 经 理 关 注 和 调 整 ;3 将 跟 踪 误 差 及 其 相 关 指 标 的 实 际 值 与 控 制 目 标 值 进 行 比 较, 若 符 合 条 件, 则 根 据 实 际 情 况 判 断 是 否 维 持 组 合 ; 若 不 符 合 条 件, 则 对 投 资 组 合 进 行 调 整 2 股 指 期 货 投 资 策 略 本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值 为 目 的, 对 冲 系 统 性 风 险 和 某 些 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 等, 主 要 采 用 流 动 性 好 交 易 活 跃 的 股 指 期 货 合 约, 通 过 多 头 或 空 头 套 期 保 值 等 策 略 进 行 套 期 保 值 操 作 本 基 金 力 争 利 用 股 指 期 货 的 杠 杆 作 用, 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误 差, 达 到 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 3 债 券 投 资 策 略 本 基 金 的 债 券 投 资 为 股 票 投 资 由 于 市 场 条 件 所 限, 不 易 实 施 预 定 被 动 投 资 策 略 时, 使 部 分 资 产 保 值 增 值 的 防 守 性 措 施 债 券 投 资 组 合 的 回 报 主 要 来 自 于 组 合 的 久 期 管 理, 识 别 收 益 率 曲 线 中 价 值 低 估 的 部 分 以 及 各 类 债 券 中 价 值 低 估 的 种 17

18 类 本 基 金 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 主, 结 合 经 济 周 期 宏 观 经 济 运 行 中 的 价 格 指 数 资 金 供 求 分 析 货 币 政 策 财 政 政 策 研 判 及 收 益 率 曲 线 分 析, 在 保 证 流 动 性 和 风 险 可 控 的 前 提 下, 实 施 积 极 的 债 券 投 资 组 合 管 理 九 基 金 的 业 绩 比 较 标 准 1 本 基 金 投 资 业 绩 比 较 基 准 95% 沪 深 300 指 数 收 益 率 +5% 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 如 果 今 后 法 律 法 规 发 生 变 化, 或 指 数 编 制 单 位 停 止 编 制 该 指 数 更 改 指 数 名 称, 或 有 更 权 威 的 更 能 为 市 场 普 遍 接 受 的 业 绩 比 较 基 准 推 出, 本 基 金 管 理 人 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 本 基 金 可 以 在 报 中 国 证 监 会 备 案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告 2 选 择 比 较 基 准 的 理 由 沪 深 300 指 数 ( 指 数 ) 由 中 证 指 数 有 限 公 司 编 制 和 计 算 关 于 指 数 值 和 成 分 股 名 单 的 所 有 版 权 归 属 中 证 指 数 有 限 公 司 本 基 金 股 票 资 产 跟 踪 的 标 的 指 数 为 沪 深 300 指 数 沪 深 300 指 数 是 由 上 海 证 券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易 所 授 权, 由 中 证 指 数 有 限 公 司 开 发 的 中 国 A 股 市 场 指 数, 它 的 样 本 选 自 沪 深 两 个 证 券 市 场, 覆 盖 了 大 部 分 流 通 市 值, 其 成 份 股 票 为 中 国 A 股 市 场 中 代 表 性 强 流 动 性 高 的 股 票, 能 够 反 映 A 股 市 场 总 体 发 展 趋 势 如 果 沪 深 300 指 数 被 停 止 编 制 及 发 布, 或 沪 深 300 指 数 由 其 他 指 数 替 代 ( 单 纯 更 名 除 外 ), 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 沪 深 300 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数, 或 证 券 市 场 上 有 代 表 性 更 强 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 审 慎 性 原 则 和 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原 则, 在 履 行 适 当 程 序 后, 依 法 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 和 投 资 对 象, 并 依 据 市 场 代 表 性 流 动 性 与 原 指 数 的 相 关 性 等 诸 多 因 素 选 择 确 定 新 的 标 的 指 数 其 中, 若 指 数 变 更 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变 更, 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 指 数 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 并 在 通 过 之 日 起 5 日 内 报 中 国 证 监 会 核 准 或 者 备 案 且 在 指 定 媒 体 上 刊 登 公 告 若 指 数 变 更 对 基 金 投 资 无 实 质 性 影 响 ( 包 括 但 不 限 于 编 制 机 构 变 更 指 数 更 名 等 ), 则 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 基 金 管 理 人 应 在 取 得 基 金 托 管 人 同 意 后, 报 中 国 证 监 会 备 案 并 应 及 时 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 上 刊 登 公 告 18

19 十 基 金 的 风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 一 只 股 票 指 数 增 强 型 基 金, 属 于 较 高 预 期 风 险 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 十 一 基 金 的 投 资 组 合 报 告 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 基 金 合 同 规 定, 于 2013 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计, 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2013 年 9 月 30 日 1.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 33,400, 其 中 : 股 票 33,400, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 1,000, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,006, 其 他 资 产 3,960, 合 计 42,366, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 19

20 码 (%) A 农 林 牧 渔 业 196, B 采 矿 业 2,349, C 制 造 业 10,836, D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 1,113, E 建 筑 业 1,216, F 批 发 和 零 售 业 1,091, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 824, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 822, J 金 融 业 12,258, K 房 地 产 业 1,661, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 185, M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 282, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 166, S 综 合 395, 合 计 33,400, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 1.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 民 生 银 行 162,734 1,555, 招 商 银 行 125,531 1,370, 兴 业 银 行 83, , 浦 发 银 行 83, , 中 国 平 安 22, , 万 科 A 70, , 海 通 证 券 50, , 中 信 证 券 45, , 交 通 银 行 124, ,

21 农 业 银 行 190, , 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 1.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 1.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 1.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 1.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 1.8 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 在 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 1.9 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 在 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 1.10 投 资 组 合 报 告 附 注 本 期, 本 基 金 持 有 的 中 国 平 安 于 2013 年 5 月 21 日 公 告 其 集 团 控 股 子 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 平 安 证 券 ) 于 近 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 行 政 处 罚 和 市 场 禁 入 事 先 告 知 书, 中 国 证 监 会 对 平 安 证 券 给 予 警 告 及 行 政 处 罚 21

22 中 国 平 安 为 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 样 本 股, 基 金 管 理 人 将 密 切 跟 踪 相 关 进 展, 在 严 格 执 行 内 部 投 资 决 策 流 程 的 基 础 上 进 行 投 资 除 此 之 外, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 并 且 未 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票, 均 为 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 内 的 股 票 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 3,954, 应 收 股 利 3, 应 收 利 息 2, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 3,960, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 出 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 情 况 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 22

23 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2013 年 4 月 26 日, 基 金 合 同 生 效 以 来 ( 截 至 2013 年 9 月 30 日 ) 历 史 各 时 间 段 基 金 的 投 资 业 绩 及 与 同 期 基 准 的 比 较 如 下 所 示 : ( 一 ) 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 2013 年 4 月 26 日 至 2013 年 9 月 30 日 业 绩 比 较 基 净 值 增 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 长 率 1 标 准 差 2 准 收 益 率 3 准 差 % 0.89% -1.43% 1.41% -2.37% -0.52% ( 二 ) 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 :1 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 300 指 数 收 益 率 *95%+ 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )*5%; 2 本 基 金 成 立 于 2013 年 4 月 26 日, 图 示 时 间 段 为 2013 年 4 月 26 日 至 2013 年 9 月 23

24 30 日 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 至 本 报 告 期 末 不 满 一 年 ; 3 本 基 金 建 仓 期 为 2013 年 4 月 26 日 至 2013 年 10 月 25 日 十 三 基 金 的 费 用 概 览 ( 一 ) 与 基 金 运 作 有 关 的 费 用 1 基 金 费 用 的 种 类 (1) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ; (2) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; (3) 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; (4) 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; (5) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; (6) 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; (7) 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; (8) 基 金 上 市 费 用 ; (9) 指 数 许 可 使 用 费 ; (10) 按 照 国 家 有 关 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 本 基 金 终 止 清 算 时 所 发 生 费 用, 按 实 际 支 出 额 从 基 金 财 产 总 值 中 扣 除 2 基 金 费 用 的 费 率 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 (1) 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.8% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.8% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 于 次 月 首 日 起 前 3 个 工 作 日 内 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 款 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 假 或 不 可 抗 力 等, 支 付 日 期 顺 延 至 法 定 节 假 日 公 休 日 结 束 之 日 起 2 个 工 作 24

25 日 内 或 不 可 抗 力 情 形 消 除 之 日 起 2 个 工 作 日 内 支 付 (2) 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.15% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.15% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 由 基 金 管 理 人 于 次 月 首 日 起 前 3 个 工 作 日 内 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 若 遇 法 定 节 假 日 公 休 日 或 不 可 抗 力 等, 支 付 日 期 顺 延 至 法 定 节 假 日 公 休 日 结 束 之 日 起 2 个 工 作 日 内 或 不 可 抗 力 情 形 消 除 之 日 起 2 个 工 作 日 内 支 付 3 指 数 许 可 使 用 费 用 本 基 金 管 理 人 与 指 数 许 可 方 签 订 书 面 协 议, 约 定 指 数 许 可 使 用 的 费 用 及 支 付 方 式 指 数 许 可 使 用 基 点 费 是 指 基 金 设 立 后 每 个 季 度 按 照 基 金 资 产 规 模 的 一 定 比 例 收 取 的 费 用, 列 入 基 金 费 用 根 据 与 指 数 许 可 方 签 署 的 相 关 协 议, 在 通 常 情 况 下, 指 数 许 可 使 用 基 点 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.016% 的 年 费 率 计 提 每 日 计 算, 逐 日 累 计 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.016% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 付 的 指 数 许 可 使 用 基 点 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 自 基 金 合 同 生 效 日 起, 指 数 许 可 使 用 基 点 费 每 季 度 支 付 一 次, 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 款 指 令, 基 金 托 管 人 复 核 后 于 每 年 1 月,4 月,7 月,10 月 的 最 后 一 个 工 作 日 前 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 取 指 数 许 可 使 用 基 点 费 的 收 取 下 限 为 每 季 度 人 民 币 5 万 元 整 ( 即 不 足 5 万 元 时 按 照 5 万 元 收 取 ) 当 年 基 金 合 同 生 效 不 足 一 个 季 度 的, 按 照 一 个 季 度 收 费 如 果 上 述 指 数 使 用 许 可 协 议 约 定 的 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 费 率 和 支 付 方 式 等 发 生 调 整, 本 基 金 将 采 用 调 整 后 的 方 法 或 费 率 计 算 指 数 使 用 费 基 金 管 理 人 应 及 时 按 照 信 息 披 露 办 法 的 规 定 在 指 定 媒 体 进 行 公 告 25

26 4 除 管 理 费 托 管 费 和 指 数 许 可 使 用 基 点 费 之 外 的 基 金 费 用, 由 基 金 托 管 人 根 据 其 他 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规 定, 按 费 用 支 出 金 额 支 付, 列 入 或 摊 入 当 期 基 金 费 用 ( 二 ) 基 金 销 售 时 发 生 的 费 用 1 申 购 费 率 本 基 金 对 申 购 设 置 级 差 费 率, 申 购 费 率 随 申 购 金 额 的 增 加 而 递 减, 最 高 申 购 费 率 不 超 过 1.2%: 申 购 金 额 (M) 申 购 费 率 100 万 元 以 下 1.20% 100 万 以 上 ( 含 )-200 万 元 以 下 0.80% 200 万 以 上 ( 含 )-500 万 元 以 下 0.40% 500 万 元 以 上 ( 含 ) 1000 元 / 笔 场 内 申 购 费 率 参 照 场 外 申 购 费 率 执 行 申 购 费 用 由 申 购 人 承 担, 不 列 入 基 金 资 产, 申 购 费 用 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 登 记 和 销 售 2 赎 回 费 率 持 有 时 间 赎 回 费 率 7 天 以 内 ( 含 7 天 ) 1.5% 7 天 至 30 天 ( 含 30 天 ) 0.75% 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 0.5% 1 年 -2 年 ( 含 2 年 ) 0.25% 2 年 以 上 0% 场 内 赎 回 费 率 参 照 场 外 赎 回 费 率 执 行 赎 回 费 用 由 赎 回 人 承 担, 按 照 开 放 式 证 券 投 资 基 金 销 售 费 用 管 理 规 定 对 于 持 有 期 少 于 30 日 的 短 期 交 易 的 投 资 人 收 取 的 赎 回 费 全 额 计 入 基 金 资 产, 对 于 持 有 期 超 过 30 日 的 投 资 者 赎 回 费 中 25% 归 入 基 金 资 产, 其 余 部 分 作 为 本 基 金 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 的 手 续 费 ( 注 :1 年 指 365 天 ) 3 不 同 基 金 间 转 换 的 转 换 费, 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 确 定 并 公 告 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 26

27 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用, 包 括 但 不 限 于 验 资 费 会 计 师 和 律 师 费 信 息 披 露 费 用 等 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 本 基 金 管 理 人 于 2013 年 3 月 21 日 刊 登 的 本 基 金 原 招 募 说 明 书 ( 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 ) 进 行 了 更 新, 并 根 据 本 基 金 管 理 人 在 本 基 金 合 同 生 效 后 对 本 基 金 实 施 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和 更 新, 主 要 更 新 的 内 容 如 下 : 1 在 三 基 金 管 理 人 中, 对 基 金 管 理 人 的 基 本 情 况 进 行 了 更 新 ; 2 在 四 基 金 托 管 人 中, 对 基 金 托 管 人 的 基 本 情 况 及 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 进 行 了 更 新 ; 3 在 五 相 关 服 务 机 构 中, 更 新 了 相 关 服 务 机 构 的 内 容 ; 各 新 增 代 销 机 构 均 在 指 定 媒 体 上 公 告 列 示 ; 4 在 六 基 金 的 募 集 中, 更 新 了 基 金 份 额 的 认 购 情 况 ; 5 在 七 基 金 合 同 的 生 效 中, 更 新 了 基 金 合 同 生 效 的 情 况 ; 6 在 十 基 金 的 投 资 中, 更 新 了 ( 十 ) 基 金 投 资 组 合 报 告, 其 中 数 据 内 容 截 止 至 2013 年 9 月 30 日 ; 7 增 加 了 十 一 基 金 的 业 绩, 更 新 了 自 基 金 合 同 生 效 开 始 基 金 份 额 27

28 净 值 增 长 率 的 数 据 及 列 表 内 容, 数 据 内 容 截 止 时 间 为 2013 年 9 月 30 日 以 及 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 ; 8 在 十 二 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 部 分, 更 新 了 份 额 持 有 人 注 册 登 记 和 交 易 记 录 查 询 的 相 关 内 容 ; 9 在 二 十 三 其 它 应 披 露 事 项 中, 披 露 了 如 下 事 项 : 序 号 标 题 日 期 1 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 生 效 公 告 2 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 华 宸 未 来 沪 深 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 赎 回 费 率 的 公 告 3 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 开 放 日 常 申 购 赎 回 业 务 的 公 告 4 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 上 市 交 易 公 告 书 5 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 开 放 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 6 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 上 市 交 易 提 示 性 公 告 7 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 赎 回 费 率 的 公 告 8 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 证 券 投 资 基 金 年 6 月 30 日 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的 公 告 9 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF)2013 年 第 2 季 度 报 告 10 华 宸 未 来 基 金 与 支 付 宝 合 作 开 通 网 上 直 销 业 务 并 参 加 费 率 优 惠 的 公 告 11 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 开 放 式 基 金 实 施 网 上 直 销 费 率 优 惠 的 公 告 12 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 中 支 付 宝 基 金 专 户 新 增 工 商 银 行 等 支 付 渠 道 的 公 告 13 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF)2013 年 半 年 度 报 告 14 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF)2013 年 半 年 度 报 告 摘 要 15 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 公 告 16 关 于 增 聘 申 蕾 女 士 为 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 的 公 告

29 17 华 宸 未 来 沪 深 300 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (LOF)2013 年 第 3 季 度 报 告 华 宸 未 来 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 十 二 月 三 日 29