中 国 人 寿 再 保 险 股 份 有 限 公 司 刊 首 语 寿 再 探 索 第 三 期 又 与 大 家 见 面 了! 通 过 前 两 期 刊 物 的 摸 索, 在 业 界 朋 友 们 的 支 持 与 关 注 下, 将 我 们 对 于 中 国 人 寿 保 险 业 发 展 的 一 些 观 点 看 法

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1 目 录 CONTENTS 01 刊 首 语 02 我 国 老 年 人 商 业 保 险 的 发 展 与 探 索 老 年 人 主 要 风 险 及 老 年 人 社 会 基 本 保 障 现 状 老 年 人 商 业 保 险 应 用 的 国 际 经 验 老 年 人 商 业 保 险 的 发 展 现 状 与 未 来 探 索 17 有 限 数 据 下 Lee-Carter 模 型 的 应 用 长 寿 风 险 模 型 介 绍 Lee-Carter 模 型 及 在 有 限 数 据 下 的 参 数 估 计 Lee-Carter 模 型 在 中 国 人 口 长 寿 风 险 建 模 中 的 应 用 商 业 年 金 中 的 长 寿 风 险 分 析 实 例 分 析 与 结 论 31 长 期 护 理 风 险 保 障 的 定 价 探 索 定 价 经 验 不 足 对 长 期 护 理 保 险 发 展 的 影 响 长 期 护 理 保 险 的 风 险 保 障 定 价 基 础 数 据 探 讨 长 期 护 理 风 险 保 障 定 价 实 务 及 发 展 建 议 39 高 年 龄 段 重 疾 发 生 率 推 导 方 法 和 实 践 辨 析 高 年 龄 段 重 疾 发 生 率 的 推 导 方 法 辨 析 高 年 龄 段 重 疾 发 生 率 推 导 实 践 及 结 果 适 用 性 辨 析 中 国 市 场 的 高 年 龄 段 重 疾 发 生 率 探 讨 47 老 年 人 保 险 核 保 的 特 殊 性 老 年 保 险 产 品 的 医 务 核 保 探 讨 老 年 保 险 产 品 的 财 务 核 保 探 讨 老 年 人 核 保 技 术 的 发 展 趋 势

2 中 国 人 寿 再 保 险 股 份 有 限 公 司 刊 首 语 寿 再 探 索 第 三 期 又 与 大 家 见 面 了! 通 过 前 两 期 刊 物 的 摸 索, 在 业 界 朋 友 们 的 支 持 与 关 注 下, 将 我 们 对 于 中 国 人 寿 保 险 业 发 展 的 一 些 观 点 看 法 与 研 究 心 得 呈 现 出 来, 得 到 了 朋 友 们 最 大 的 宽 容 与 肯 定 借 助 刊 物 的 平 台, 让 我 们 能 够 与 业 界 同 仁 进 行 技 术 交 流 与 探 讨, 每 一 点 滴 智 慧 火 花 的 碰 撞 与 积 累, 即 是 我 们 编 者 最 大 的 收 获 与 欣 慰 第 三 期 刊 物 我 们 选 取 了 老 年 人 保 险 作 为 专 题 老 年 人 保 险 涉 及 社 会 保 障 体 系 老 年 人 风 险 基 础 数 据 定 价 核 保 等 各 个 方 面, 本 期 五 篇 文 章 选 取 不 同 角 度, 介 绍 了 老 年 人 保 险 的 社 会 背 景 发 展 衍 变 定 价 模 型 核 保 等 方 面 的 发 展 与 实 务 操 作 开 篇 综 述 文 章 从 老 年 人 面 临 的 风 险 入 手, 分 析 了 人 口 老 龄 化 给 当 前 的 社 会 基 本 保 障 体 系 带 来 的 巨 大 挑 战, 介 绍 了 商 业 保 险 在 老 年 人 群 中 应 用 的 国 际 经 验, 力 图 揭 示 老 年 商 业 保 险 在 中 国 的 发 展 路 径, 对 未 来 发 展 前 景 进 行 了 展 望 有 限 数 据 下 Lee-Carter 模 型 的 应 用 兼 论 商 业 年 金 产 品 的 长 寿 风 险 介 绍 了 当 今 世 界 上 最 流 行 的 Lee-Carter 模 型, 基 于 有 限 数 据 构 建 了 中 国 人 口 死 亡 率 的 预 测 模 型, 将 死 亡 率 变 动 趋 势 和 人 口 寿 命 的 预 测 结 果 与 保 险 公 司 采 用 的 死 亡 率 改 善 因 子 进 行 对 比 分 析 长 期 护 理 风 险 保 障 的 定 价 探 索 探 讨 可 用 于 长 期 护 理 保 险 产 品 定 价 的 基 础 数 据, 并 以 实 际 产 品 为 例 论 述 了 定 价 实 务, 推 动 产 品 从 储 蓄 型 向 保 障 型 回 归 高 年 龄 段 重 疾 发 生 率 推 导 方 法 和 实 践 辨 析 介 绍 了 高 年 龄 段 保 险 人 群 重 大 疾 病 发 生 率 推 导 的 一 些 理 论 和 实 践, 结 合 学 术 研 究 与 实 践 经 验 探 讨 推 导 高 年 龄 段 保 险 人 群 重 大 疾 病 发 生 率 的 方 法 老 年 人 保 险 核 保 的 特 殊 性 老 年 人 保 险 核 保 实 务 探 讨 一 文 在 医 务 及 财 务 核 保 实 务 操 作 方 面, 针 对 老 年 人 保 险 核 保 的 特 殊 性 进 行 了 探 讨 研 究 希 望 通 过 这 些 文 章, 将 我 们 对 于 世 界 范 围 内 老 年 人 保 险 的 发 展 衍 变 的 最 新 理 论 研 究, 以 及 国 内 社 会 保 障 体 系 建 设 的 最 新 进 展, 借 鉴 数 据 建 模 电 子 病 历 等 先 进 思 想 与 研 究 方 法, 创 新 性 应 用 于 老 年 人 保 险 中 的 最 新 成 果 展 现 给 大 家 期 待 我 们 的 文 章 能 够 引 发 保 险 业 对 老 年 人 保 险 的 重 视 与 关 注, 开 发 更 多 适 应 市 场 需 求 的 老 年 人 保 险 产 品, 最 终 促 成 老 年 人 商 业 保 险 成 为 社 会 保 障 体 系 建 设 的 重 要 补 充 寿 再 探 索 ReSearch 01

3 中 国 人 寿 再 保 险 股 份 有 限 公 司 我 国 老 年 人 商 业 保 险 的 发 展 与 探 索 摘 要 : 本 文 从 老 年 人 面 临 的 风 险 入 手, 分 析 了 人 口 老 龄 化 给 当 前 社 会 基 本 保 障 体 系 带 来 的 巨 大 挑 战, 介 绍 了 商 业 保 险 在 老 年 人 群 中 应 用 的 国 际 经 验 对 比 国 际 经 验, 文 章 详 细 分 析 了 国 内 目 前 老 年 人 商 业 保 险 现 状 及 其 成 因, 重 点 阐 述 对 于 老 年 商 业 保 险 在 我 国 发 展 方 向 的 思 考, 并 对 未 来 发 展 进 行 了 展 望 关 键 词 : 人 口 老 龄 化 社 会 基 本 保 障 商 业 保 险 年 金 产 品 长 期 护 理 保 险 当 前 中 国 进 入 到 人 口 老 龄 化 的 社 会 是 一 个 不 争 的 事 实 我 国 进 入 老 龄 化 社 会 以 来, 呈 现 出 老 年 人 口 基 数 大 增 速 快 高 龄 化 失 能 化 空 巢 化 趋 势 明 显 的 态 势, 再 加 上 未 富 先 老 的 国 情 和 家 庭 小 型 化 的 结 构 叠 加 在 一 起, 老 年 人 的 保 障 问 题 异 常 严 峻 中 国 老 年 社 会 保 障 制 度 的 改 革 任 重 道 远, 以 可 持 续 性 为 目 标 的 社 会 基 本 养 老 和 基 本 医 疗 体 制 改 革 是 关 键 与 此 同 时, 商 业 保 险 也 应 不 断 突 破 创 新, 积 极 发 挥 补 充 作 用, 为 完 善 我 国 老 年 社 会 保 障 体 系 建 设 提 供 重 要 支 撑 02 ReSearch 寿 再 探 索

4 中 国 人 寿 再 保 险 股 份 有 限 公 司 有 限 数 据 下 Lee-Carter 模 型 的 应 用 兼 论 商 业 年 金 产 品 的 长 寿 风 险 摘 要 :Lee-Carter 模 型 是 当 今 世 界 上 最 流 行 的 死 亡 率 建 模 与 预 测 模 型 传 统 的 Lee- Carter 模 型 只 有 在 样 本 量 很 大 时 才 能 取 得 较 好 的 效 果, 而 中 国 的 死 亡 率 数 据 量 较 少, 且 部 分 年 限 的 数 据 缺 失, 难 以 达 到 较 好 的 预 测 效 果 本 文 基 于 有 限 数 据 死 亡 率 建 模 方 法, 构 建 了 有 限 数 据 下 中 国 人 口 死 亡 率 的 预 测 模 型, 并 用 于 未 来 死 亡 率 变 动 趋 势 和 人 口 寿 命 的 预 测, 将 预 测 结 果 与 保 险 公 司 采 用 的 死 亡 率 改 善 因 子 进 行 对 比 分 析, 从 而 形 成 若 干 有 关 死 亡 率 风 险 管 理 的 建 议 关 键 词 :Lee-Carter 模 型 有 限 数 据 死 亡 率 建 模 死 亡 率 改 善 商 业 年 金 随 着 社 会 经 济 的 发 展 和 医 疗 卫 生 水 平 的 提 高, 人 口 死 亡 率 不 断 下 降, 寿 命 逐 渐 延 长, 使 得 长 寿 风 险 逐 渐 成 为 年 金 产 品 的 重 要 风 险 之 一 长 寿 风 险 是 无 法 根 据 大 数 法 则 进 行 分 散 的 系 统 性 风 险 目 前 国 内 寿 险 公 司 在 对 年 金 产 品 定 价 时, 普 遍 使 用 1% 的 死 亡 率 改 善 因 子, 或 者 使 用 基 于 国 外 经 验 的 改 善 因 子 这 些 方 法 一 定 程 度 上 反 映 了 长 寿 风 险, 但 是 否 适 用 于 我 国 保 险 业 的 实 际 情 况 还 无 法 准 确 判 断 本 文 拟 用 Lee-Carter 模 型 对 中 国 人 口 死 亡 率 建 模, 并 对 未 来 死 亡 率 改 善 情 况 进 行 预 测, 从 而 得 到 较 为 符 合 中 国 保 险 业 的 死 亡 率 基 础 数 据, 用 于 评 估 长 寿 风 险, 测 算 对 年 金 产 品 的 实 际 影 响 寿 再 探 索 ReSearch 17

5 中国人寿再保险股份有限公司 长期护理风险保障的定价探索 摘要 长期护理保险是适应人口老龄化社会发展趋势的保险产品 在一些国家该类 产品已经成为市场上最重要的险种之一 我国长期护理保险处于起步阶段 面临着核保 理赔经验不足 定价经验不足等诸多问题 本文基于中再寿险的一些科研项目和保险数 据积累 探索可用于风险保障定价的基础数据情况 并以实际产品为例论述了定价实 务 通过研究证明 只有建立中国本土的长期护理精算数据库 进而对产品进行准确定 价 推动长期护理保险产品从储蓄型向保障型的回归 才能使此类险种得到进一步的发 展 关键词 长期护理保险 风险保障 定价经验不足 基础数据 定价假设推导 世界范围内人口老龄化趋势带来养老 医疗和老龄服务等方面的需求与支出迅速 膨胀 在此背景下 长期护理保险 LTC 成为适应人口老龄化社会发展趋势的保险产 品 很多国家商业长期护理保险虽然出现较晚 发展速度却很快 已经成为人身保险中 最重要的险种之一 近年来 国务院及中国保监会始终强调要发挥保险的风险保障功能 引导保险公司 大力发展风险保障型保险产品 但目前我国市场上的长期护理保险仍以保本返还型产品 为主 同时存在着费率水平高 投保年龄限制严格等不足之处 通过与多家保险公司产 品开发人员访谈 我们认为造成问题的一个重要原因在于定价经验不足 使得保险公司 在设计产品和定价时都持谨慎态度 通过返还型产品规避保险风险 本文介绍了长期护 理科研项目最新取得的研究成果 探讨更加适合我国长期护理产品的定价基础 为更有 效地开发保障性强 能够抵御老年人不能自理风险的保险产品提供参考 寿再探索 ReSearch 31

6 中 国 人 寿 再 保 险 股 份 有 限 公 司 高 年 龄 段 重 疾 发 生 率 推 导 方 法 和 实 践 辨 析 摘 要 : 重 大 疾 病 保 险 已 成 为 寿 险 业 重 要 的 产 品 类 别, 但 业 界 对 于 高 年 龄 段 保 险 人 群 的 重 大 疾 病 发 生 率 假 设 却 鲜 有 研 究, 影 响 了 产 品 定 价 法 定 评 估 及 内 含 价 值 计 算 的 准 确 性 本 文 介 绍 高 年 龄 段 保 险 人 群 重 大 疾 病 发 生 率 推 导 的 一 些 理 论 和 实 践, 结 合 学 术 研 究 与 实 践 经 验 探 讨 推 导 高 年 龄 段 保 险 人 群 重 大 疾 病 发 生 率 的 方 法 关 键 词 : 高 年 龄 段 重 大 疾 病 发 生 率 国 民 人 口 保 险 人 群 重 大 疾 病 保 险 ( 以 下 简 称 重 疾 ) 已 成 为 中 国 寿 险 业 重 要 的 产 品 类 别 2010 年 全 国 寿 险 公 司 销 售 的 长 期 重 疾 产 品 保 费 规 模 约 600 亿 元, 占 全 部 保 费 6% 同 时, 重 疾 产 品 因 保 障 性 强 成 为 寿 险 公 司 的 主 要 业 务 价 值 构 成 在 寿 险 公 司 的 定 价 评 估 及 内 含 价 值 计 算 等 方 面, 重 大 疾 病 发 生 率 表 至 关 重 要 目 前 国 内 市 场 对 65 岁 以 内 人 群 的 重 疾 发 生 率 研 究 比 较 深 入, 但 对 高 年 龄 段 人 群 的 实 际 发 生 率 却 存 在 争 议 研 究 高 年 龄 段 重 疾 发 生 率 的 重 要 性 和 意 义 在 于 : 从 目 前 国 内 市 场 的 产 品 看, 终 身 重 疾 占 比 较 高, 达 到 78% 以 上, 是 重 疾 的 主 打 产 品 无 论 是 定 价 还 是 评 估, 重 疾 发 生 率 表 必 须 考 虑 终 身 重 疾, 必 须 给 出 高 年 龄 段 适 用 的 发 生 率 ; 市 场 有 超 过 2000 万 的 重 疾 被 保 险 人 当 前 年 龄 在 50 岁 以 上, 并 且 未 来 重 疾 产 品 有 提 高 投 保 年 龄 的 可 能, 因 而 高 年 龄 段 的 发 生 率 将 愈 发 关 键 ;70 或 者 65 岁 以 上 至 105 岁 之 间 有 30~40 个 年 龄 跨 度, 这 段 曲 线 的 变 化 会 对 定 价 或 评 估 结 果 产 生 较 大 影 响 ; 对 高 年 龄 段 重 疾 发 生 率 的 研 究, 不 仅 为 保 险 定 价 和 产 品 开 发 提 供 基 础, 还 对 人 口 数 据 发 生 率 比 较 乃 至 完 善 社 会 保 障 制 度 做 出 贡 献 中 国 的 重 大 疾 病 产 品 始 于 20 世 纪 90 年 代 晚 期, 只 有 十 几 年 发 展 经 验, 对 于 70 岁 以 上 人 群 没 有 足 够 数 据 观 察 其 发 生 率, 因 此 对 于 长 期 重 疾, 特 别 是 终 身 重 疾 产 品 的 定 价 和 评 估 均 需 依 靠 精 算 假 设 确 定 而 这 些 假 设 基 本 来 源 于 中 国 大 陆 以 外 市 场 经 验, 准 确 性 和 适 用 性 没 有 经 过 很 好 的 度 量 甚 至 有 些 公 司 使 用 的 高 年 龄 段 重 疾 发 生 率 是 均 一 的, 即 不 区 分 年 龄 性 别 采 用 统 一 的 发 生 率, 与 实 际 情 况 必 然 存 在 一 定 差 异, 导 致 定 价 或 评 估 结 果 偏 离 实 际 本 文 介 绍 两 种 推 导 高 年 龄 段 重 大 疾 病 发 生 率 的 方 法, 采 用 参 考 资 料 和 数 据 描 述 实 际 推 导 过 程 和 结 果, 对 推 导 方 法 和 实 践 结 果 进 行 辨 析, 以 便 更 准 确 地 评 估 高 年 龄 段 保 险 人 群 的 重 大 疾 病 发 生 率 寿 再 探 索 ReSearch 39

7 中 国 人 寿 再 保 险 股 份 有 限 公 司 老 年 人 保 险 核 保 的 特 殊 性 老 年 人 保 险 核 保 实 务 探 讨 摘 要 : 随 着 我 国 人 口 老 龄 化 的 进 程, 老 年 人 保 险 越 来 越 受 到 社 会 的 关 注 本 文 在 医 务 及 财 务 核 保 实 务 操 作 方 面, 对 于 老 年 人 保 险 的 核 保 技 术 进 行 了 初 步 探 讨, 并 对 老 年 人 核 保 技 术 的 未 来 发 展 及 建 立 特 殊 性 核 保 规 则 提 出 了 建 议 关 键 词 : 老 年 人 保 险 老 龄 化 医 务 核 保 财 务 核 保 随 着 我 国 人 口 老 龄 化 趋 势 不 断 加 剧, 老 年 人 生 活 保 障 日 益 成 为 社 会 关 注 的 焦 点, 老 年 人 保 险 拥 有 广 阔 的 发 展 空 间 由 于 老 年 人 保 险 的 高 风 险 性 及 现 有 核 保 技 术 限 制, 目 前 老 年 人 保 险 产 品 发 展 滞 后, 当 前 保 险 公 司 的 关 注 目 标 仍 以 中 青 年 人 群 为 主, 表 现 为 设 定 的 投 保 年 龄 上 限 较 低, 对 高 龄 人 群 在 保 额 投 保 险 种 等 方 面 均 有 严 格 限 制 ; 针 对 老 年 人 的 保 障 内 容 注 重 保 生 不 保 死, 市 场 上 极 少 见 到 疾 病 长 期 护 理 等 需 求 更 为 迫 切 的 产 品 究 其 原 因, 固 然 与 国 内 保 险 市 场 发 展 时 间 短 人 们 传 统 观 念 尚 未 转 变 老 年 人 消 费 能 力 相 对 欠 缺 有 关, 但 核 保 技 术 不 足 及 老 年 人 口 数 据 缺 失, 也 是 导 致 老 年 保 险 产 品 缺 乏 的 重 要 原 因 老 年 人 购 买 力 降 低 身 体 健 康 较 差, 容 易 导 致 远 高 于 年 轻 投 保 人 群 的 逆 选 择 风 险 老 年 人 需 要 的 保 障 类 型 与 年 轻 人 有 所 差 别, 以 投 资 理 财 型 及 费 用 补 偿 型 为 主 这 些 差 异 使 得 老 年 人 保 险 的 核 保 要 求 与 青 壮 年 人 群 相 差 较 大, 因 此 对 于 老 年 人 群 的 核 保 不 适 宜 采 用 现 有 核 保 规 则, 应 该 开 发 更 有 针 对 性 的 特 殊 核 保 规 则 如 何 快 速 准 确 又 成 本 低 廉 地 识 别 风 险, 如 何 更 好 地 解 决 老 年 人 理 解 接 受 能 力 较 差 的 状 况, 对 保 险 公 能 力 司 都 是 新 的 挑 战 对 于 老 年 人 而 言, 由 于 身 体 状 况 变 差, 健 康 风 险 通 常 是 医 务 核 保 时 最 为 关 注 的 问 题 在 财 务 方 面, 老 年 人 退 休 后 收 入 通 常 比 较 低, 但 存 款 及 不 动 产 往 往 高 于 年 轻 人, 因 此 财 务 核 保 规 则 也 需 要 特 殊 考 虑 我 们 对 老 年 人 保 险 的 医 务 核 保 策 略 和 财 务 核 保 策 略 分 别 进 行 探 讨 寿 再 探 索 ReSearch 47

8 中国人寿再保险股份有限公司 编审委员会 方 力 成小平 田美攀 田 林 蕊 赵小京 陆 董向兵 执 行 编 辑 陆 伟 李 伟 丰 杜奎峰 王 珺 奇 版权说明 中国人寿再保险股份有限公司版权所有 中国人寿再保险股份有限公司拥有本期 寿再探索 所有内容的版权 并保留所有权 任何以商业用途或公开引用本期 寿再探索 整体或部分内容 必须事先得到中国人 寿再保险股份有限公司许可 并注明引用自 寿再探索 第三期 本刊内容仅做信息交流用途 文章作者文责自负 并不代表中国人寿再保险股份有限 公司立场 中国人寿再保险股份有限公司不对文章信息的全面性和准确性承担责任 寿再探索 ReSearch 55

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