证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 03 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 01 月 01 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 45 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 城 双 动 力 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2009 年 1 月 15 日 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 593,374, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 注 : 本 基 金 自 2015 年 8 月 3 日 起 由 长 城 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 名 为 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 基 金 类 别 由 股 票 型 变 更 为 混 合 型, 并 相 应 修 改 基 金 合 同 和 托 管 协 议, 详 见 本 管 理 人 2015 年 8 月 3 日 发 布 的 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 变 更 基 金 名 称 基 金 类 别 并 相 应 修 改 基 金 合 同 条 款 的 公 告 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 充 分 挖 掘 上 市 公 司 从 内 生 性 增 长 到 外 延 式 扩 张 过 程 中 产 生 的 投 资 机 会, 追 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 采 用 自 下 而 上 个 股 优 选 的 投 资 策 略, 运 用 长 城 基 金 上 市 公 司 价 值 创 造 评 估 系 统 分 析 上 市 公 司 内 生 性 增 长 潜 力 与 外 延 式 扩 张 潜 质, 选 择 以 内 生 性 增 长 为 基 础 或 具 备 外 延 式 扩 张 能 力 的 优 秀 上 市 公 司 构 建 并 动 态 优 化 投 资 组 合 75% 标 普 中 国 A 股 300 指 数 收 益 率 +25% 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 主 要 投 资 于 具 有 内 生 性 增 长 潜 力 或 外 延 式 扩 张 潜 质 的 优 势 上 市 公 司 属 于 预 期 风 险 收 益 较 高 的 基 金 品 种, 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券 型 基 金, 低 于 股 票 型 基 金 注 : 自 基 金 合 同 生 效 至 2015 年 9 月 30 日 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :75% 中 信 标 普 300 指 数 收 益 率 +25% 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 ; 自 2015 年 10 月 1 日 至 2015 年 11 月 1 日 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :75% 中 信 标 普 300 指 数 收 益 率 +25% 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 ; 自 2015 年 11 月 2 日 起 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :75% 标 普 中 国 A 股 300 指 数 收 益 率 +25% 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 详 见 本 管 理 人 2015 年 9 月 30 日 发 布 的 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 修 改 基 金 合 同 的 公 告 及 2015 年 11 月 2 日 发 布 的 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 业 绩 比 较 基 准 因 指 数 更 名 进 行 相 应 调 整 的 公 告 第 3 页 共 45 页

4 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 车 君 田 青 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 客 户 服 务 电 话 传 真 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 284,051, ,417, ,178, 本 期 利 润 301,630, ,791, ,751, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 88.80% 19.00% 27.74% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 1,447,187, ,331, ,114, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 第 4 页 共 45 页

5 过 去 三 个 月 51.63% 2.29% 11.93% 1.18% 39.70% 1.11% 过 去 六 个 月 13.12% 3.76% % 1.94% 24.45% 1.82% 过 去 一 年 88.80% 3.10% 7.37% 1.82% 81.43% 1.28% 过 去 三 年 % 2.09% 43.61% 1.31% % 0.78% 过 去 五 年 % 1.77% 24.47% 1.18% 99.90% 0.59% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % 1.68% 81.84% 1.23% 83.23% 0.45% 注 : 自 基 金 合 同 生 效 至 2015 年 9 月 30 日 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :75% 中 信 标 普 300 指 数 收 益 率 +25% 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 ; 自 2015 年 10 月 1 日 至 2015 年 11 月 1 日 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :75% 中 信 标 普 300 指 数 收 益 率 +25% 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 ; 自 2015 年 11 月 2 日 起 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :75% 标 普 中 国 A 股 300 指 数 收 益 率 +25% 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 详 见 本 管 理 人 2015 年 9 月 30 日 发 布 的 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 修 改 基 金 合 同 的 公 告 及 2015 年 11 月 2 日 发 布 的 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 业 绩 比 较 基 准 因 指 数 更 名 进 行 相 应 调 整 的 公 告 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 第 5 页 共 45 页

6 注 : 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 60%-95%, 权 证 投 资 占 基 金 资 产 0%-3%, 债 券 占 基 金 资 产 0%-35%, 本 基 金 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月, 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 过 去 五 年 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 单 位 : 人 民 币 元 年 每 10 份 基 金 份 额 现 金 形 式 发 放 再 投 资 形 式 发 年 度 利 润 分 配 合 备 注 度 分 红 数 总 额 放 总 额 计 ,758, ,159, ,917, 合 计 ,758, ,159, ,917, 第 6 页 共 45 页

7 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 15 家 基 金 管 理 公 司, 由 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (40%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (15%) 西 北 证 券 有 限 责 任 公 司 (15%) 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 (15%) 中 原 信 托 投 资 有 限 公 司 (15%) 于 2001 年 12 月 27 日 共 同 出 资 设 立, 当 时 注 册 资 本 为 壹 亿 元 人 民 币 2007 年 5 月 21 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 完 成 股 权 结 构 调 整, 现 有 股 东 为 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (47.059%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 和 中 原 信 托 有 限 公 司 (17.647%) 2007 年 10 月 12 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 将 注 册 资 本 增 加 至 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 公 司 经 营 范 围 是 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 管 理 的 基 金 有 封 闭 式 基 金 : 久 嘉 证 券 投 资 基 金 ; 开 放 式 基 金 : 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 吴 文 庆 公 司 研 究 部 副 总 经 理 长 城 2013 年 12 月 26 日 - 6 年 男, 中 国 籍, 上 海 交 通 大 学 第 7 页 共 45 页

8 久 恒 长 城 双 动 力 长 城 消 费 长 城 新 兴 产 业 长 城 环 保 长 城 改 革 红 利 基 金 的 基 金 经 理 生 物 医 学 工 程 博 士 2010 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 研 究 部 行 业 研 究 员, 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 和 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 规 定, 本 基 金 管 理 人 制 定 并 实 施 了 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 本 基 金 管 理 人 通 过 信 息 系 统 以 及 人 工 控 制 等 方 法, 严 格 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 在 投 资 决 策 环 节, 本 基 金 管 理 人 制 定 和 完 善 投 资 授 权 制 度 投 资 对 象 库 和 交 易 对 手 库 管 理 制 度 投 资 信 息 保 密 措 施, 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 的 独 立 性 在 交 易 执 行 环 节, 本 基 金 管 理 人 建 立 和 完 善 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 按 照 价 格 优 先 时 间 优 先 综 合 平 衡 比 例 分 配 的 原 则, 保 证 了 交 易 在 各 投 资 组 合 间 的 公 平 在 风 险 监 控 环 节, 本 基 金 管 理 人 内 控 等 相 关 部 门 进 行 事 前 事 中 事 后 的 监 控 第 8 页 共 45 页

9 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 的 行 情 在 加 杆 杠 去 杆 杠 互 联 网 + 智 能 硬 件 虚 拟 现 实 救 市 等 影 响 下, 上 演 了 一 段 轰 轰 烈 烈 的 牛 市, 悲 伤 欲 绝 的 熊 市 和 带 来 希 望 的 反 弹 市 一 年 的 行 情 几 乎 演 绎 了 从 06 年 到 09 年 四 年 的 精 华 上 半 年 在 融 资 配 资 的 推 动 下, 在 全 民 创 新 的 热 情 下, 以 互 联 网 为 代 表 的 企 业 不 断 的 创 出 让 人 瞠 目 结 舌 的 股 价 记 录, 指 数 一 直 扶 摇 直 上 了 5000 点, 期 间 几 乎 没 有 像 样 的 回 调 之 后 在 监 管 层 对 融 资 的 加 强 监 管, 内 幕 交 易 和 市 场 操 纵 的 稽 查, 使 得 市 场 在 去 杆 杠 化 的 过 程 中, 迎 来 了 激 烈 的 暴 跌, 爆 仓 平 仓 此 起 彼 伏 短 短 半 个 月, 许 多 股 票 被 腰 斩 之 后 政 府 开 始 主 导 救 市, 筹 措 救 市 资 金, 市 场 开 始 走 稳,9 月 之 后 开 始 迎 来 反 弹 本 基 金 在 全 年 配 置 新 兴 产 业 相 关 的 股 票, 并 辅 以 医 药 白 酒 作 为 底 仓 配 置, 在 季 度 中 对 热 点 的 板 块 和 个 股 进 行 了 一 定 程 度 的 波 段 操 作 在 股 灾 期 间 因 为 很 多 股 票 停 牌 自 救, 加 上 平 仓 盘 的 杀 跌, 流 动 性 很 差, 没 有 及 时 的 减 仓, 导 致 年 中 回 撤 较 大 基 金 在 之 后 抓 住 了 9 月 来 的 反 弹, 使 得 净 值 回 升 较 快, 全 年 获 得 了 较 好 的 表 现 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 本 报 告 期 内 基 金 业 绩 在 同 类 可 比 的 基 金 中 排 名 位 于 偏 上 水 平 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 整 体 来 看,A 股 的 中 长 期 因 素 并 没 有 发 生 根 本 的 变 化 宏 观 层 面, 国 内 仍 然 面 临 传 统 行 业 产 能 过 剩, 房 价 高 企, 地 方 融 资 平 台 迎 来 偿 债 期 等 重 重 困 难, 国 家 16 年 开 始 推 行 供 给 侧 改 革, 但 实 际 效 果 还 有 待 观 察 ; 另 一 方 面, 国 家 在 不 同 场 合 都 表 态 要 加 大 新 兴 产 业 扶 植 力 度, 各 项 制 度 设 计 不 断 向 其 倾 斜, 一 二 级 市 场 关 于 新 产 业 新 技 术 的 投 资 此 起 彼 伏 国 家 能 否 从 制 造 业 大 国 转 型 成 第 9 页 共 45 页

10 为 创 业 大 国, 制 造 强 国 还 需 要 时 间 验 证 长 期 来 看, 中 国 经 济 要 保 持 可 持 续 健 康 的 发 展, 市 场 化 去 产 能 地 方 政 府 去 杠 杆 真 心 实 意 的 市 场 化 改 革 是 未 来 中 国 根 本 希 望 所 在, 也 是 下 一 波 健 康 牛 市 的 根 本 基 础 从 操 作 策 略 上 来 讲, 一 月 在 熔 断 清 盘 调 仓 等 一 系 列 的 影 响 下, 大 盘 呈 现 断 崖 式 下 跌, 有 的 行 业 下 跌 超 过 30%, 个 股 下 跌 超 过 50% 的 也 比 比 皆 是 两 市 两 融 也 不 断 下 降, 农 行 关 闭 P2P 接 口, 金 融 市 场 对 创 新 进 一 步 加 强 监 管, 杠 杆 被 进 一 步 清 理 目 前 市 场 悲 观 情 绪 蔓 延, 两 市 成 交 量 持 续 萎 缩, 市 场 对 国 家 在 汇 率 利 率 改 革 方 面 的 控 制 力 信 心 不 足, 市 场 以 暴 跌 来 应 对 目 前 市 场 跌 到 这 个 位 置, 我 们 认 为 悲 观 的 情 绪 已 经 得 到 了 释 放, 我 们 对 后 市 不 会 过 于 悲 观, 我 们 认 为 接 下 来 日 本 负 利 率 欧 洲 量 宽 美 国 不 加 息, 外 部 环 境 好 转, 国 内 情 绪 会 好 转, 在 这 个 时 候 更 应 该 要 好 好 的 仔 细 甄 别 真 成 长, 对 好 的 公 司 应 该 保 持 持 续 地 跟 踪 和 调 研 具 体 来 讲, 我 们 仍 会 以 确 定 性 成 长 的 医 药 家 电 等 大 消 费 作 为 核 心 持 仓, 此 外, 我 们 看 好 中 国 制 造 业 升 级, 工 业 自 动 化 需 求 对 相 关 产 业 的 推 动, 我 们 会 加 大 对 机 器 人 工 控 相 关 技 术 领 先 企 业 的 跟 踪 和 关 注 ; 经 济 可 持 续 健 康 发 展 对 环 保 和 节 能 的 要 求 也 是 我 们 重 点 关 注 的 投 资 方 向 总 的 来 说, 本 基 金 仍 会 坚 守 具 有 核 心 竞 争 力 的 价 值 型 行 业 作 为 本 基 金 核 心 持 仓, 同 时 选 择 受 益 于 经 济 转 型 并 具 备 持 续 成 长 能 力 的 行 业 作 为 进 攻 组 合, 中 长 线 布 局, 保 持 耐 心, 控 制 仓 位, 规 避 风 险, 力 争 为 持 有 人 作 出 更 好 业 绩 回 报 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 公 司 成 立 了 受 托 资 产 估 值 委 员 会, 为 基 金 估 值 业 务 的 最 高 决 策 机 构, 由 公 司 总 经 理 分 管 估 值 业 务 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 总 经 理 运 行 保 障 部 经 理 基 金 会 计 基 金 经 理 和 行 业 研 究 员 金 融 工 程 研 究 员 等 组 成, 公 司 监 察 稽 核 人 员 列 席 受 托 资 产 估 值 委 员 会 受 托 资 产 估 值 委 员 会 负 责 制 定 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 基 金 会 计 凭 借 其 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 长 期 丰 富 的 估 值 经 验 以 及 对 相 关 法 律 法 规 的 熟 练 掌 握, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 的 估 值 方 法 在 其 专 业 领 域 提 供 专 业 意 见 基 金 经 理 及 研 究 员 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 综 合 宏 观 经 济 行 业 发 展 及 个 股 状 况 等 各 方 面 因 素, 从 价 值 投 资 的 角 度 进 行 理 论 分 析, 并 根 据 分 析 的 结 果 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 金 融 工 程 人 员 根 据 受 托 资 产 估 值 委 员 会 提 出 的 多 种 估 值 方 法 预 案, 利 用 金 融 工 程 研 究 体 系 各 种 经 济 基 础 数 据 和 数 量 化 工 具, 针 对 不 同 的 估 值 方 法 及 估 值 模 型 进 行 演 算, 为 估 值 委 员 会 寻 找 公 允 的 操 作 性 较 强 的 估 值 方 法 提 供 数 理 第 10 页 共 45 页

11 依 据 监 察 稽 核 人 员 对 估 值 委 员 会 做 出 的 决 议 进 行 合 规 性 审 查, 对 估 值 委 员 提 交 的 基 金 估 值 信 息 披 露 文 件 进 行 合 规 性 审 查 受 托 资 产 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 五 年 以 上 证 券 基 金 行 业 工 作 经 验, 具 备 专 业 胜 任 能 力 ; 基 金 会 计 具 有 会 计 从 业 资 格 和 基 金 行 业 从 业 资 格, 精 通 基 金 估 值 政 策 流 程 和 标 准, 具 有 五 年 以 上 基 金 估 值 和 会 计 核 算 工 作 经 验 ; 基 金 经 理 和 研 究 员 均 拥 有 五 年 以 上 基 金 证 券 投 资 工 作 经 验, 精 通 投 资 研 究 理 论 知 识 和 工 具 方 法 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 基 金 经 理 作 为 估 值 委 员 会 成 员, 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 基 金 经 理 有 权 出 席 估 值 委 员 会 会 议, 但 不 得 干 涉 估 值 委 员 会 作 出 的 决 定 及 估 值 政 策 的 执 行 3 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突 估 值 委 员 会 秉 承 基 金 持 有 人 利 益 至 上 的 宗 旨, 在 估 值 方 法 的 选 择 上 力 求 客 观 公 允, 在 数 据 的 采 集 方 面 力 求 公 开 获 取 方 便 操 作 性 强 不 易 操 纵 本 基 金 管 理 人 旗 下 管 理 的 基 金, 其 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 的 利 益 冲 突 4 已 签 约 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 估 值 数 据 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 第 11 页 共 45 页

12 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 审 计 报 告 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 172,223, ,414, 结 算 备 付 金 10,144, ,255, 存 出 保 证 金 1,202, , 交 易 性 金 融 资 产 1,335,476, ,329, 其 中 : 股 票 投 资 1,335,476, ,329, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 - 2,270, 应 收 利 息 29, , 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 2,519, , 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 第 12 页 共 45 页

13 资 产 总 计 1,521,596, ,913, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 66,053, ,507, 应 付 赎 回 款 1,274, ,751, 应 付 管 理 人 报 酬 1,632, , 应 付 托 管 费 272, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 5,032, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 144, , 负 债 合 计 74,409, ,582, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 593,374, ,429, 未 分 配 利 润 853,813, ,901, 所 有 者 权 益 合 计 1,447,187, ,331, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,521,596, ,913, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 人 民 币 元, 基 金 份 额 总 额 593,374, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 337,888, ,255, 利 息 收 入 833, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 833, , 债 券 利 息 收 入 - 109, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - - 第 13 页 共 45 页

14 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 318,215, ,262, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 315,310, ,530, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - 32, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 2,905, ,700, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 17,579, ,626, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 1,259, , 减 : 二 费 用 36,257, ,463, 管 理 人 报 酬 12,828, ,611, 托 管 费 2,138, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 20,923, ,887, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 366, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 301,630, ,791, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 301,630, ,791, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 174,429, ,901, ,331, 第 14 页 共 45 页 - 301,630, ,630,880.82

15 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 418,945, ,280, ,225, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 971,143, ,053,331, ,024,475, 基 金 赎 回 款 -552,198, ,051, ,104,249, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 593,374, ,813, ,447,187, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 169,061, ,052, ,114, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 44,791, ,791, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 5,368, ,025, ,342, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 234,952, ,890, ,843, 基 金 赎 回 款 -229,584, ,916, ,500, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -18,917, ,917, 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 174,429, ,901, ,331, 金 净 值 ) 注 : 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 杨 光 裕 熊 科 金 彭 洪 波 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 原 名 为 长 城 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2008]1155 号 文 关 第 15 页 共 45 页

16 于 核 准 长 城 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集, 基 金 合 同 于 2009 年 1 月 15 日 正 式 生 效, 首 次 设 立 募 集 规 模 为 485,751, 份 基 金 份 额 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 本 基 金 的 管 理 人 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 中 国 建 设 银 行 ") 根 据 2014 年 8 月 8 日 开 始 施 行 的 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 和 关 于 实 施 < 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的 规 定 以 及 基 金 合 同 的 有 关 规 定, 经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致, 并 报 中 国 证 监 会 备 案, 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 决 定 自 2015 年 8 月 3 日 起, 将 长 城 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金, 更 名 为 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金, 基 金 类 别 由 股 票 型 变 更 为 混 合 型 本 基 金 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 债 券 货 币 市 场 工 具 权 证 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 :75% 标 普 中 国 A 股 300 指 数 收 益 率 +25% 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 估 计 除 以 下 说 明 的 内 容 外 其 余 均 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 : 第 16 页 共 45 页

17 本 基 金 本 报 告 期 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 的 通 知 的 规 定, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 税 项 1. 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 为 1, 由 出 让 方 缴 纳 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2. 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 免 征 营 业 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 3. 个 人 所 得 税 个 人 所 得 税 税 率 为 20% 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 第 17 页 共 45 页

18 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知, 自 2008 年 10 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 长 城 证 券 ) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 东 方 证 券 ) 中 原 信 托 有 限 公 司 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 长 城 嘉 信 资 产 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 控 股 子 公 司 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 长 城 证 券 1,072,247, % 60,823, % 东 方 证 券 1,514,286, % 债 券 交 易 注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间, 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 第 18 页 共 45 页

19 债 券 回 购 交 易 注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间, 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间, 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 长 城 证 券 976, % - - 东 方 证 券 1,399, % 917, % 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 长 城 证 券 55, % - - 东 方 证 券 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 券 商 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 证 券 交 易 所 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 12,828, ,611, , , 注 :1) 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.5% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.5%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 第 19 页 共 45 页

20 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 2) 本 期 末 本 基 金 未 支 付 的 管 理 费 余 额 人 民 币 1,632, 元 (2014 年 末 : 人 民 币 331, 元 ) 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 2,138, , 注 :1) 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 2) 本 期 末 本 基 金 未 支 付 的 托 管 费 余 额 人 民 币 272, 元 (2014 年 末 : 人 民 币 55, 元 ) 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间, 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 份 额 单 位 : 份 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 基 金 合 同 生 效 日 ( 2009 年 月 15 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 期 初 持 有 的 基 金 份 额 13,170, ,170, 期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 4,301, 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 17,471, ,170, 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 2.94% 7.55% 第 20 页 共 45 页

21 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 名 称 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 172,223, , ,414, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 券 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 注 : 本 基 金 于 本 期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 流 通 受 限 的 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 股 票 停 牌 原 停 牌 日 期 代 码 名 称 因 合 兴 2015 年 8 月 4 日 重 大 事 包 装 项 大 洲 兴 业 2015 重 大 事 年 9 月 11 日 项 长 电 科 技 2015 重 大 事 年 11 月 30 日 项 期 末 复 牌 复 牌 日 期 数 量 ( 股 ) 估 值 单 价 开 盘 单 价 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 末 期 末 估 值 总 备 注 成 本 总 额 额 年 2 月 2 日 ,652,707 56,258, ,260, 年 1 月 14 日 ,199,821 28,495, ,316, ,901 17,607, ,613, 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 人 民 币 0.00 元, 无 质 押 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 为 人 民 币 0.00 元, 无 质 押 债 券 第 21 页 共 45 页

22 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 承 诺 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 管 理 层 已 经 评 估 了 银 行 存 款 结 算 备 付 金 买 入 返 售 金 融 资 产 其 他 应 收 款 项 类 投 资 以 及 其 他 金 融 负 债 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,263,285, 元, 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 72,191, 元, 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 于 2014 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 194,551, 元, 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 7,778, 元, 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 公 允 价 值 所 属 层 次 间 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 3 月 25 日 起, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值, 相 关 固 定 收 益 品 种 的 公 允 价 值 所 属 层 次 从 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 第 三 层 次 公 允 价 值 期 初 金 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具, 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 第 三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 8 投 资 组 合 报 告 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 22 页 共 45 页

23 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,335,476, 其 中 : 股 票 1,335,476, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 182,368, 其 他 各 项 资 产 3,751, 合 计 1,521,596, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 845,219, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 27,448, E 建 筑 业 169,350, F 批 发 和 零 售 业 46,291, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 10,250, 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 61,791, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 31,474, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 83,760, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - 第 23 页 共 45 页

24 R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 37,574, S 综 合 22,316, 合 计 1,335,476, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 东 易 日 盛 1,749,914 55,997, 长 安 汽 车 2,999,954 50,909, 天 奇 股 份 2,399,918 49,798, 泰 尔 重 工 2,100,000 49,623, 维 尔 利 2,000,000 48,560, 三 全 食 品 4,099,892 46,697, 欧 菲 光 1,300,000 40,326, 湖 北 金 环 2,500,000 39,375, 神 剑 股 份 2,399,812 39,020, 华 闻 传 媒 2,499,950 37,574, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 ( 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 长 安 汽 车 133,501, 亚 厦 股 份 107,400, 东 方 财 富 101,415, 三 全 食 品 100,346, 金 螳 螂 96,598, 福 瑞 股 份 94,409, 中 信 国 安 85,840, 天 奇 股 份 84,839, 兴 业 银 行 82,820, 天 龙 集 团 82,589, 第 24 页 共 45 页

25 旋 极 信 息 82,003, 经 纬 纺 机 81,435, 金 证 股 份 81,371, 刚 泰 控 股 75,763, 金 融 街 71,785, 鹏 博 士 70,884, 赣 能 股 份 67,889, 浦 发 银 行 67,293, 宗 申 动 力 65,179, 正 邦 科 技 63,076, 宝 利 国 际 61,971, 欣 旺 达 60,448, 信 威 集 团 58,540, 合 兴 包 装 58,034, 禾 嘉 股 份 57,925, 国 泰 君 安 57,902, 东 方 海 洋 56,913, 上 海 钢 联 55,595, 骆 驼 股 份 53,520, 招 商 证 券 52,085, 日 海 通 讯 50,999, 华 英 农 业 50,980, 湖 北 金 环 50,770, 湘 潭 电 化 50,367, 利 达 光 电 50,236, 高 升 控 股 49,097, 金 固 股 份 48,909, 东 易 日 盛 47,585, 航 天 信 息 45,770, 维 尔 利 45,605, 北 京 银 行 45,479, 福 能 股 份 45,194, 泸 州 老 窖 44,963, 怡 亚 通 44,584, 华 闻 传 媒 44,287, 晨 鸣 纸 业 44,098, 第 25 页 共 45 页

26 神 剑 股 份 43,425, 三 安 光 电 42,689, 天 润 控 股 42,533, 克 明 面 业 42,277, 广 田 股 份 41,970, 金 信 诺 41,952, 易 世 达 41,229, 美 的 集 团 40,130, 广 东 明 珠 40,018, 湘 邮 科 技 38,729, 三 六 五 网 38,633, 中 信 证 券 38,109, 华 泰 证 券 38,013, 泰 尔 重 工 36,352, 天 成 控 股 36,177, 爱 迪 尔 36,044, 民 生 银 行 35,796, 正 泰 电 器 35,417, 法 拉 电 子 34,558, 广 发 证 券 34,323, 银 之 杰 34,272, 歌 力 思 34,163, 深 圳 华 强 34,026, 江 南 嘉 捷 33,935, 欧 菲 光 33,910, 达 刚 路 机 33,667, 东 南 网 架 33,477, 豫 光 金 铅 32,936, 招 商 地 产 32,341, 恒 顺 醋 业 31,764, 高 盟 新 材 31,285, 格 力 电 器 31,089, 杭 锅 股 份 30,860, 隆 基 机 械 30,629, 天 润 曲 轴 30,389, 新 洋 丰 30,343, 第 26 页 共 45 页

27 申 万 宏 源 30,160, 丽 江 旅 游 30,046, 福 星 股 份 29,803, 潮 宏 基 29,545, 新 华 保 险 29,054, 炼 石 有 色 28,965, 久 立 特 材 28,510, 大 洲 兴 业 28,495, 恒 宝 股 份 28,303, 江 河 创 建 28,276, 兴 业 科 技 28,262, 平 安 银 行 27,966, 郴 电 国 际 27,906, 通 达 动 力 27,798, 龙 泉 股 份 27,667, 硕 贝 德 27,515, 振 华 科 技 27,213, 喜 临 门 27,194, 长 电 科 技 26,932, 劲 嘉 股 份 26,555, 招 商 蛇 口 26,012, 尤 洛 卡 25,790, 纳 川 股 份 25,287, 国 电 南 瑞 25,248, 永 鼎 股 份 25,144, 双 林 股 份 24,803, 歌 尔 声 学 24,701, 辉 煌 科 技 24,590, 航 天 晨 光 24,427, 旷 达 科 技 24,056, 兴 业 证 券 23,967, 亚 太 股 份 23,913, 当 代 东 方 23,793, 拓 邦 股 份 23,768, 国 元 证 券 23,560, 华 夏 幸 福 23,501, 第 27 页 共 45 页

28 同 花 顺 23,231, 富 安 娜 23,156, 亿 利 能 源 22,876, 上 海 贝 岭 22,659, 高 乐 股 份 22,238, 物 产 中 拓 21,735, 森 远 股 份 21,621, 博 闻 科 技 21,593, 科 泰 电 源 21,542, 大 连 电 瓷 21,482, 沃 森 生 物 21,278, 金 鹰 股 份 20,833, 百 大 集 团 20,731, 文 化 长 城 20,703, 宝 德 股 份 20,504, 东 方 电 热 20,420, 海 通 证 券 20,404, 大 东 方 20,298, 福 日 电 子 20,214, 南 京 化 纤 20,164, 苏 大 维 格 20,030, 中 国 武 夷 19,943, 万 科 A 19,830, 蓝 丰 生 化 19,655, 唐 人 神 19,572, 好 莱 客 19,146, 星 网 锐 捷 18,918, 中 原 内 配 18,914, 海 王 生 物 18,795, 东 吴 证 券 18,737, 南 京 高 科 18,687, 梅 安 森 18,512, 天 银 机 电 18,405, 国 星 光 电 18,233, 吉 林 敖 东 18,220, 艾 比 森 18,172, 第 28 页 共 45 页

29 益 佰 制 药 17,572, 丽 鹏 股 份 17,255, 恒 生 电 子 17,204, 凌 云 股 份 17,018, 天 保 重 装 16,701, 方 兴 科 技 16,269, 上 海 佳 豪 16,244, 比 亚 迪 16,172, 棕 榈 园 林 16,125, 一 汽 富 维 15,963, 广 船 国 际 15,943, 保 利 地 产 15,883, 赞 宇 科 技 15,781, 银 泰 资 源 15,406, 牧 原 股 份 15,310, 加 加 食 品 15,303, 三 聚 环 保 15,154, 信 维 通 信 14,816, 奥 康 国 际 14,645, 国 信 证 券 14,629, 国 旅 联 合 14,540, 海 博 股 份 14,447, 海 南 海 药 14,284, 科 达 洁 能 14,248, 明 牌 珠 宝 14,197, 轻 纺 城 14,140, 键 桥 通 讯 13,744, 雏 鹰 农 牧 13,548, 长 荣 股 份 13,541, 乐 视 网 13,510, 德 威 新 材 13,442, 安 利 股 份 13,441, 华 微 电 子 13,187, 中 鼎 股 份 13,018, 聚 龙 股 份 13,009, 华 西 能 源 12,716, 第 29 页 共 45 页

30 广 宇 集 团 12,627, 大 立 科 技 12,354, 象 屿 股 份 12,314, 瀚 蓝 环 境 12,110, 新 亚 制 程 12,047, 大 华 股 份 11,742, 深 赛 格 11,663, 冀 东 水 泥 11,644, 大 庆 华 科 11,589, 罗 顿 发 展 11,536, 卫 星 石 化 11,317, 艾 华 集 团 11,257, 双 星 新 材 11,211, 沧 州 明 珠 11,000, 澳 洋 顺 昌 10,835, 伊 利 股 份 10,810, 登 云 股 份 10,783, 苏 交 科 10,730, 华 工 科 技 10,729, 时 代 出 版 10,608, 江 铃 汽 车 10,567, 华 天 酒 店 10,551, 南 方 泵 业 10,547, 水 晶 光 电 10,485, 美 晨 科 技 10,390, 交 通 银 行 10,274, 山 东 高 速 10,255, 青 山 纸 业 10,239, 回 天 新 材 10,235, 交 大 昂 立 10,226, 西 陇 科 学 10,211, 开 尔 新 材 10,036, 西 王 食 品 9,714, 中 航 资 本 9,625, 华 谊 嘉 信 9,514, 菲 利 华 9,382, 第 30 页 共 45 页

31 林 洋 电 子 9,380, 煌 上 煌 9,179, 五 洋 科 技 9,032, 长 海 股 份 8,899, 齐 峰 新 材 8,631, 森 源 电 气 8,572, 新 安 股 份 8,544, 中 金 岭 南 8,539, 新 筑 股 份 8,500, 国 金 证 券 8,468, 庞 大 集 团 8,452, 赛 轮 金 宇 8,413, 捷 顺 科 技 8,366, 丽 珠 集 团 8,349, 上 汽 集 团 8,289, 格 力 地 产 8,224, 渤 海 活 塞 8,121, 兴 民 钢 圈 7,961, 日 科 化 学 7,866, *ST 华 锦 7,696, 中 信 银 行 7,670, 康 美 药 业 7,557, 英 威 腾 7,452, 中 海 海 盛 7,438, 广 济 药 业 7,327, 广 聚 能 源 6,906, 华 星 创 业 6,891, 东 睦 股 份 6,846, 兴 森 科 技 6,840, 天 音 控 股 6,817, 利 尔 化 学 6,729, 华 夏 银 行 6,675, 中 文 传 媒 6,658, 中 国 平 安 6,591, 恒 泰 艾 普 6,572, 大 通 燃 气 6,524, 第 31 页 共 45 页

32 宝 鹰 股 份 6,481, 天 邦 股 份 6,329, 华 天 科 技 6,295, 国 投 电 力 6,272, 春 兴 精 工 6,248, 首 航 节 能 6,029, 凤 凰 股 份 5,877, 德 美 化 工 5,712, 深 纺 织 A 5,630, 卫 宁 软 件 5,616, 金 龙 机 电 5,219, 东 山 精 密 5,044, 昌 红 科 技 5,021, 隆 华 节 能 4,875, 江 海 股 份 4,862, 天 威 视 讯 4,750, 汇 金 股 份 4,697, 中 国 人 寿 4,646, 通 富 微 电 4,614, 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 长 安 汽 车 111,414, 天 龙 集 团 101,548, 兴 业 银 行 93,491, 刚 泰 控 股 93,255, 金 螳 螂 84,262, 欣 旺 达 80,723, 经 纬 纺 机 78,952, 正 邦 科 技 78,832, 赣 能 股 份 77,784, 金 融 街 76,517, 浦 发 银 行 74,149, 旋 极 信 息 73,151, 第 32 页 共 45 页

33 金 证 股 份 71,356, 东 方 财 富 68,082, 宗 申 动 力 66,599, 福 能 股 份 66,407, 三 全 食 品 63,851, 广 田 股 份 63,344, 国 泰 君 安 60,976, 亚 厦 股 份 58,687, 禾 嘉 股 份 58,457, 福 瑞 股 份 57,925, 招 商 证 券 55,393, 金 信 诺 54,188, 华 英 农 业 54,071, 日 海 通 讯 53,675, 利 达 光 电 53,289, 航 天 信 息 52,701, 泸 州 老 窖 51,575, 骆 驼 股 份 51,411, 湘 邮 科 技 49,412, 天 润 控 股 48,933, 克 明 面 业 46,362, 上 海 钢 联 45,738, 东 方 海 洋 45,472, 三 六 五 网 45,135, 三 安 光 电 45,090, 格 力 电 器 45,050, 中 信 证 券 44,593, 美 的 集 团 43,871, 易 世 达 43,684, 达 刚 路 机 43,665, 恒 顺 醋 业 43,377, 豫 光 金 铅 41,953, 北 京 银 行 41,383, 喜 临 门 40,374, 天 成 控 股 40,193, 广 发 证 券 39,412, 中 信 国 安 39,350, 华 泰 证 券 38,533, 第 33 页 共 45 页

34 歌 力 思 38,269, 法 拉 电 子 38,058, 怡 亚 通 37,540, 亚 太 股 份 36,878, 民 生 银 行 36,728, 深 圳 华 强 36,711, 通 达 动 力 36,238, 江 南 嘉 捷 36,059, 新 洋 丰 35,427, 鹏 博 士 34,824, 申 万 宏 源 34,764, 天 奇 股 份 34,231, 炼 石 有 色 34,165, 潮 宏 基 34,057, 爱 迪 尔 33,689, 天 润 曲 轴 33,487, 江 河 创 建 33,428, 振 华 科 技 33,329, 隆 基 机 械 33,145, 招 商 地 产 33,043, 双 林 股 份 31,499, 新 华 保 险 31,392, 福 日 电 子 31,252, 湘 潭 电 化 30,549, 平 安 银 行 30,236, 高 盟 新 材 30,213, 金 固 股 份 29,520, 歌 尔 声 学 29,039, 兴 业 证 券 28,668, 信 威 集 团 27,659, 金 鹰 股 份 27,113, 亿 利 能 源 27,064, 国 元 证 券 26,983, 晨 鸣 纸 业 26,895, 文 化 长 城 26,785, 益 佰 制 药 26,659, 高 升 控 股 26,500, 广 船 国 际 26,491, 第 34 页 共 45 页

35 科 泰 电 源 26,337, 旷 达 科 技 25,430, 中 原 内 配 25,011, 乐 视 网 25,002, 宝 利 国 际 24,728, 好 莱 客 24,560, 大 连 电 瓷 24,267, 国 星 光 电 24,214, 华 夏 幸 福 23,847, 博 闻 科 技 23,842, 天 保 重 装 23,809, 宝 德 股 份 23,689, 上 海 贝 岭 22,717, 同 花 顺 22,194, 永 鼎 股 份 22,178, 当 代 东 方 21,857, 百 大 集 团 21,766, 星 网 锐 捷 21,730, 东 吴 证 券 21,638, 唐 人 神 21,452, 三 聚 环 保 21,326, 梅 安 森 21,120, 富 安 娜 20,953, 招 商 蛇 口 20,895, 万 科 A 20,652, 华 天 科 技 20,621, 南 京 化 纤 20,394, 南 京 高 科 20,120, 沃 森 生 物 20,060, 苏 大 维 格 19,481, 大 东 方 19,324, 东 方 电 热 18,944, 海 通 证 券 18,873, 恒 生 电 子 18,794, 中 鼎 股 份 18,762, 金 龙 机 电 18,696, 拓 邦 股 份 18,400, 方 兴 科 技 18,393, 第 35 页 共 45 页

36 吉 林 敖 东 18,254, 一 汽 富 维 18,089, 奥 康 国 际 18,008, 正 泰 电 器 17,932, 国 旅 联 合 17,838, 保 利 地 产 17,400, 兴 业 科 技 16,932, 银 之 杰 16,862, 比 亚 迪 16,771, 牧 原 股 份 16,715, 森 远 股 份 16,616, 上 海 佳 豪 16,544, 劲 嘉 股 份 16,253, 中 国 武 夷 16,245, 加 加 食 品 16,243, 英 威 腾 16,179, 华 闻 传 媒 16,031, 银 泰 资 源 16,030, 长 荣 股 份 15,936, 瀚 蓝 环 境 15,934, 赞 宇 科 技 15,890, 雏 鹰 农 牧 15,813, 聚 飞 光 电 15,799, 中 国 平 安 15,786, 苏 交 科 15,754, 湖 北 金 环 15,599, 海 南 海 药 15,516, 明 牌 珠 宝 15,333, 德 威 新 材 15,264, 科 达 洁 能 15,091, 国 信 证 券 15,023, 首 航 节 能 14,969, 安 利 股 份 14,868, 新 亚 制 程 14,850, 信 维 通 信 14,679, 广 宇 集 团 14,215, 键 桥 通 讯 13,859, 大 华 股 份 13,335, 第 36 页 共 45 页

37 开 尔 新 材 13,276, 华 西 能 源 13,266, 聚 龙 股 份 13,133, 水 晶 光 电 12,753, 美 晨 科 技 12,730, 罗 顿 发 展 12,628, 象 屿 股 份 12,574, 海 王 生 物 12,538, 深 赛 格 12,455, 大 庆 华 科 12,255, 大 立 科 技 12,253, 冀 东 水 泥 12,247, 沧 州 明 珠 12,242, 艾 华 集 团 12,212, 菲 利 华 12,188, 卫 星 石 化 11,889, 华 东 医 药 11,561, 双 星 新 材 11,538, 西 陇 科 学 11,459, 华 工 科 技 11,428, 西 王 食 品 11,420, 山 东 高 速 11,325, 齐 峰 新 材 11,307, 澳 洋 顺 昌 11,108, 五 洋 科 技 11,015, 凌 云 股 份 10,870, 长 电 科 技 10,867, 回 天 新 材 10,738, 时 代 出 版 10,736, 登 云 股 份 10,686, 轻 纺 城 10,556, 煌 上 煌 10,547, 广 东 明 珠 10,546, 艾 比 森 10,481, 庞 大 集 团 10,329, 森 源 电 气 10,325, 华 东 电 脑 10,312, 江 铃 汽 车 10,301, 第 37 页 共 45 页