汇添富~2

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1 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 29 日

2 页 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 8 月 7 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2

3 页 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 8 月 7 日 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,163,370, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 本 基 金 采 用 自 下 而 上 的 方 法, 精 选 与 中 国 经 济 发 展 密 切 相 关 的 优 秀 民 营 企 业 上 市 公 司 股 票 进 行 投 资 布 局, 在 科 学 严 格 管 理 风 险 的 前 提 下, 力 求 基 金 资 产 的 中 长 期 增 值 投 资 策 略 本 基 金 为 股 票 型 基 金 投 资 策 略 主 要 包 括 资 产 配 置 策 略 和 个 股 精 选 策 略 其 中, 资 产 配 置 策 略 用 于 确 定 大 类 资 产 配 置 比 例 以 有 效 规 避 系 统 性 风 险 ; 个 股 精 选 策 略 用 于 成 长 性 较 高 且 估 值 有 吸 引 力 的 优 秀 民 营 企 业 上 市 公 司 以 获 取 超 额 收 益 业 绩 比 较 基 准 中 证 民 营 企 业 综 合 指 数 80%+ 中 债 综 合 指 数 20% 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 品 种, 其 预 期 风 险 与 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金, 高 于 混 合 型 基 金 和 债 券 型 基 金 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 李 鹏 田 青 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 第 3 电 子 邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 传 真

4 页 2.4 信 息 披 露 方 式 2015 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 富 城 路 99 号 震 旦 国 际 大 楼 21 楼 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 )-2015 年 12 月 31 日 本 期 已 实 现 收 益 68,553, 本 期 利 润 118,916, 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 7.14% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 6.00% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 1,233,186, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ( 例 如 : 基 金 的 申 购 赎 回 费 等 ), 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 4 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 8 月 7 日, 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年, 因 此 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 只 列 示 从 基 金 合 同 生 效 日 至 2015 年 12 月 31 日 数 据, 特 此 说 明 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 过 去 三 个 月 9.17% 自 基 6.00% 1.10% 0.97% 27.09% 9.05% 1.63% 17.92% 0.53% % 3.05% 1.23% 共 页 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 第 4 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差

5 页 2015 金 合 同 生 效 日 起 至 今 注 : 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 8 月 7 日, 至 本 报 告 期 末 未 满 1 年 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 为 2015 年 8 月 7 日, 截 至 本 报 告 期 末, 基 金 成 立 未 满 一 年 ; 本 基 金 建 仓 期 为 本 基 金 合 同 生 效 之 日 (2015 年 8 月 7 日 ) 起 6 个 月, 截 止 本 报 告 期 末 本 基 金 仍 处 在 建 仓 期 第 5

6 页 自 2015 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较? 注 :1 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 为 2015 年 月 8 月 7 日, 至 本 报 告 期 末 未 满 一 年 2 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算, 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 注 : 本 基 金 成 立 于 2015 年 8 月 7 日,2015 年 度 未 进 行 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 成 立 于 2005 年 2 月, 总 部 设 在 上 海 陆 家 嘴, 公 司 旗 下 设 立 了 北 第 6 京 南 方 上 海 虹 桥 机 场 及 成 都 四 个 分 公 司, 以 及 两 个 子 公 司 汇 添 富 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 和 汇 添 富 资 本 管 理 有 限 公 司 汇 添 富 是 中 国 第 一 批 获 得 QDII 业 务 资 格 专 户 业 务 资 格 设 立 海 外 子 公 司 并 且 获 得 RQFII

7 页 2015 业 务 资 格 的 基 金 公 司, 同 时 是 全 国 社 会 保 障 基 金 投 资 管 理 人 截 至 目 前, 汇 添 富 已 经 构 建 起 公 募 专 户 养 老 金 国 际 业 务 融 资 业 务 及 互 联 网 金 融 六 大 业 务 板 块 协 同 发 展 的 统 一 的 资 产 管 理 服 务 平 台 汇 添 富 始 终 坚 持 以 企 业 基 本 分 析 为 立 足 点, 挑 选 高 质 量 的 证 券, 把 握 市 场 脉 络, 做 中 长 期 投 资 布 局, 以 获 得 持 续 稳 定 增 长 的 较 高 的 长 期 投 资 收 益 这 一 长 期 价 值 投 资 理 念, 并 在 投 资 研 究 中 坚 定 有 效 地 贯 彻 和 执 行 2015 年, 汇 添 富 保 持 了 优 秀 的 的 投 资 业 绩 :2015 年, 公 司 旗 下 偏 股 型 基 金 全 年 平 均 涨 幅 达 到 71.97%, 在 大 型 基 金 公 司 当 中 稳 居 第 一 ( 数 据 来 源 : 银 河 基 金 研 究 中 心 ) 民 营 活 力 蓝 筹 稳 健 和 优 势 精 选 在 同 类 基 金 中 收 益 排 名 前 十 ( 数 据 来 源 :WIND) 公 司 中 长 期 投 资 业 绩 同 样 表 现 十 分 优 秀, 旗 下 权 益 类 基 金 3 年 期 5 年 期 整 体 业 绩 位 居 前 十 五 大 基 金 公 司 之 首 ( 数 据 来 源 : 银 河 基 金 研 究 中 心 ) 2015 年, 汇 添 富 基 金 新 发 8 只 基 金, 包 括 3 只 股 票 型 基 金,2 只 指 数 基 金, 以 及 3 只 混 合 型 基 金 其 中, 添 富 快 钱 和 现 金 添 富 基 金 分 别 在 深 交 所 和 上 交 所 上 市, 进 一 步 完 善 了 公 司 场 内 货 基 产 品 线 全 年, 公 司 公 募 基 金 产 品 达 到 58 只, 涵 盖 股 票 型 混 合 型 债 券 型 理 财 QFII 指 数 商 品 货 币 基 金 等 风 险 程 度 和 预 期 收 益 从 高 到 低 的 各 类 产 品, 为 投 资 者 提 供 更 加 全 面 的 资 产 配 置 选 择 2015 年, 汇 添 富 基 金 坚 持 自 有 平 台 与 对 外 合 作 双 面 协 同 发 展, 互 联 网 金 融 取 得 长 足 进 步 截 止 年 底, 公 司 电 商 平 台 已 与 三 十 余 家 大 型 互 联 网 企 业 开 展 战 略 合 作, 成 为 迄 今 为 止 在 电 子 商 务 领 域 对 外 合 作 最 多 的 基 金 公 司 ; 公 司 互 联 网 金 融 保 有 量 突 破 1000 亿 元, 客 户 数 量 超 过 1800 万 人, 2015 年 全 年 电 商 平 台 成 交 量 超 过 亿 元, 保 持 行 业 领 先 水 平 2015 年, 汇 添 富 基 金 机 构 业 务 稳 步 推 进 截 至 年 底, 公 司 服 务 机 构 客 户 数 量 超 过 200 家, 资 产 管 理 规 模 同 比 增 长 超 过 150%; 公 司 受 托 管 理 19 家 保 险 机 构 的 资 产 委 托 账 户, 并 于 2015 年 6 月, 成 为 社 保 基 金 境 外 配 售 组 合 的 投 资 管 理 人, 成 为 基 金 行 业 仅 有 的 两 家 获 得 此 项 资 格 的 机 构 之 一 2015 年, 公 司 积 极 开 展 渠 道 销 售 和 培 训 工 作 优 秀 的 投 资 业 绩 专 业 的 投 顾 服 务 以 及 良 好 的 渠 道 口 碑 带 来 了 汇 添 富 品 牌 影 响 力 的 巨 大 提 升 全 年, 渠 道 新 发 基 金 首 募 规 模 在 同 期 发 行 基 金 中 保 持 行 业 领 先 地 位 全 年 渠 道 公 募 保 有 量 同 比 增 长 超 过 100% 第 年, 汇 添 富 基 金 继 续 提 升 客 户 服 务 能 力, 通 过 持 续 完 善 客 户 平 台 建 设, 持 续 优 化 电 话 短 信 系 统 等 服 务 通 道 建 设, 丰 富 服 务 渠 道, 提 高 客 服 体 验 2015 年, 香 港 子 公 司 国 际 业 务 取 得 重 大 突 破 香 港 子 公 司 与 台 湾 最 大 券 商 签 订 沪 港 通 投 顾 合 约, 与 韩 国 两 家 排 名 前 十 的 大 型 基 金 管 理 公 司 开 展 投 顾 合 作 此 外, 公 司 两 地 基 金 互 认 业 务 也 走 在 行 业 前 列, 截 至 年 底 已 有 3 只 南 下 基 金 获 香 港 证 监 会 销 售 批 准

8 页 年, 公 司 持 续 加 强 公 益 事 业 建 设, 践 行 企 业 社 会 责 任 8 月, 生 命 之 光 汇 添 富 乡 村 医 生 助 飞 项 目 启 动, 公 司 邀 请 多 位 优 秀 专 家 深 入 宁 夏 泾 源 县 和 青 海 互 助 县, 为 当 地 一 线 医 务 工 作 者 提 供 专 业 培 训 指 导, 并 面 向 农 村 百 姓 开 展 义 诊 活 动 11 月, 公 司 赞 助 的 第 20 届 上 海 国 际 马 拉 松 赛 首 度 引 入 公 益 元 素, 与 河 流 孩 子 项 目 合 作, 推 出 全 马 完 赛 公 益 捐 赠 活 动, 将 筹 得 善 款 用 于 改 善 河 流 孩 子 项 目 学 校 学 生 的 生 活 条 件 基 2015 年, 汇 添 富 荣 获 了 包 括 明 星 基 金 奖 金 牛 基 金 奖 上 海 金 融 创 新 二 等 奖 最 佳 债 券 公 司 奖 最 佳 电 子 交 易 平 台 等 多 个 重 要 奖 项 2016 年 是 十 三 五 的 开 局 之 年, 资 本 市 场 改 革 进 一 步 深 化, 财 富 管 理 行 业 在 混 业 竞 争 和 互 联 网 金 融 的 双 重 推 动 下 将 面 临 更 大 的 挑 战 与 机 遇 汇 添 富 基 金 将 始 终 坚 信 长 期 的 力 量, 开 拓 进 取 奋 勇 前 行, 为 筑 造 中 国 梦 添 砖 加 瓦, 为 成 为 中 国 最 优 秀 的 资 产 管 理 公 司 的 梦 想 努 力 奋 斗! 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 谭 志 强 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 8 月 7 日 - 6 年 第 8 国 籍 : 中 国 学 历 : 复 旦 大 学 金 融 学 硕 士 相 关 业 务 资 格 : 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 从 业 经 历 : 2009 年 3 月 加 入 汇 添 富 基 金, 历 任 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 分 析 师 助 理 分 析 师 高 级 分 析 师, 2015 年 8 月 7 日 至 今 任

9 页 2015 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 基 金 的 基 金 经 理 注 :1 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日, 其 离 职 日 期 为 根 据 公 司 决 议 确 定 的 解 聘 日 期 ; 2 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 分 别 指 根 据 公 司 决 议 确 定 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 ; 3 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金 管 理 人 在 本 报 告 期 内 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 相 关 法 律 法 规 证 监 会 规 定 和 本 基 金 合 同 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 本 基 金 无 重 大 违 法 违 规 行 为, 本 基 金 投 资 组 合 符 合 有 关 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 根 据 中 国 证 监 会 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见, 本 基 金 管 理 人 制 定 了 汇 添 富 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 制 度, 建 立 了 健 全 有 效 的 公 平 交 易 制 度 体 系, 覆 盖 了 全 部 开 放 式 基 金 特 定 客 户 资 产 管 理 组 合 和 社 保 组 合 ; 涵 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动 ; 贯 穿 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 监 督 检 查 等 投 资 管 理 活 动 的 各 个 环 节 具 体 控 制 措 施 包 括 :(1) 在 研 究 环 节, 公 司 建 立 了 统 一 的 投 研 平 台 信 息 管 理 系 统, 公 司 内 外 部 研 究 成 果 对 所 有 基 金 经 理 和 投 资 经 理 开 放 分 享 同 时, 通 过 投 研 团 队 例 会 投 资 研 究 联 席 会 议 等 投 资 研 究 交 流 机 制 来 确 保 各 类 投 资 组 合 经 理 可 以 公 平 享 有 信 息 获 取 机 会 (2) 在 投 资 环 节, 公 司 针 对 基 金 专 户 社 保 分 别 设 立 了 投 资 决 策 委 员 会, 各 委 员 会 根 据 各 自 议 事 规 则 分 别 召 开 会 议, 在 其 职 责 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决 策 权 各 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 第 9 根 据 投 资 组 合 的 风 格 和 投 资 策 略, 独 立 制 定 资 产 配 置 计 划 和 组 合 调 整 方 案, 并 严 格 执 行 交 易 决 策 规 则, 以 保 证 各 投 资 组 合 交 易 决 策 的 客 观 性 和 独 立 性 (3) 在 交 易 环 节, 公 司 实 行 集 中 交 易, 所 有 交 易 执 行 由 集 中 交 易 室 负 责 完 成 投 资 交 易 系 统 参 数 设 置 为 公 平 交 易 模 式, 按 照 时 间 优 先 价 格 优 先 比 例 分 配 的 原 则 执 行 交 易 指 令 所 有 场 外 交 易 执 行 亦 由 集 中 交 易 室 处 理, 严 格 按 照 各 组 合 事 先 提 交 的 价 格 数 量 进 行 分 配, 确 保 交 易 的 公 平 性 (4) 在 交 易 监 控 环 节, 公 司 通 过 日

10 2015 常 监 控 分 析 投 资 交 易 监 控 报 告 专 项 稽 核 等 形 式, 对 投 资 交 易 全 过 程 实 施 监 督, 对 包 括 利 益 输 送 在 内 的 各 类 异 常 交 易 行 为 进 行 核 查 核 查 的 范 围 包 括 不 同 时 间 窗 口 下 的 同 向 交 易 反 向 交 易 交 易 价 差 收 益 率 差 异 场 外 交 易 分 配 场 外 议 价 公 允 性 等 等 (5) 在 报 告 分 析 方 面, 公 司 按 季 度 和 年 度 编 制 公 平 交 易 分 析 报 告, 并 由 投 资 组 合 经 理 督 察 长 总 经 理 审 核 签 署 同 时, 投 资 组 合 的 定 期 报 告 还 将 就 公 平 交 易 执 行 情 况 做 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 本 基 金 管 理 人 高 度 重 视 投 资 者 利 益 保 护 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 持 续 完 善 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度, 进 一 步 实 现 了 流 程 化 体 系 化 和 系 统 化 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 稽 核 监 察 部 集 中 交 易 室 投 资 研 究 部 组 成, 各 部 门 各 司 其 职, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 全 程 嵌 入 式 的 监 控, 确 保 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 报 告 期 内, 公 司 对 本 基 金 与 公 司 旗 下 所 有 其 他 投 资 组 合 之 间 的 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 口 下 ( 日 内 3 日 5 日 ) 同 向 交 易 的 样 本, 利 用 统 计 分 析 的 方 法 和 工 具, 根 据 对 样 本 个 数 差 价 率 是 否 为 0 的 T 检 验 显 著 程 度 差 价 率 均 值 是 否 小 于 1% 同 向 交 易 占 优 比 等 原 因 进 行 综 合 分 析, 未 发 现 旗 下 投 资 组 合 之 间 存 在 不 公 平 交 易 现 象 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的 交 易 次 数 为 5 次, 其 中 一 次 是 由 于 流 动 性 原 因, 一 次 是 由 于 合 规 控 制 调 整 原 因, 三 次 是 因 为 投 资 策 略 原 因 经 检 查 和 分 析 未 发 现 异 常 情 况 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2015 年 市 场 波 动 剧 烈, 由 于 流 动 性 泛 滥, 上 半 年 市 场 在 改 革 和 创 新 等 主 题 的 带 动 大 幅 上 涨, 在 估 值 泡 沫 严 重 和 快 速 去 杠 杆 的 压 力 下, 三 季 度 市 场 大 幅 下 挫 9 月 份 创 业 板 首 先 触 底 反 弹, 整 个 四 季 度 在 资 产 荒 和 风 险 偏 好 提 升 的 逻 辑 下, 市 场 快 速 反 弹, 以 创 业 板 为 代 表 的 中 小 股 票 反 弹 迅 速, 市 场 高 歌 猛 进, 投 资 者 乐 观 情 绪 蔓 延 年 本 基 金 均 处 于 建 仓 期, 建 仓 期 间 根 据 39 经 济 和 市 场 环 境 的 变 化 对 资 产 配 置 结 构 做 出 调 整 仓 位 方 面, 封 闭 期 内, 市 场 大 幅 下 跌, 本 基 金 保 持 低 仓 位 运 作, 避 免 了 部 分 损 失,10 月 26 日 本 基 金 正 式 开 放, 开 放 后 赎 回 规 模 较 大, 导 致 仓 位 控 制 难 度 加 大 本 基 金 于 10 月 份 预 留 部 分 赎 回 款, 导 致 加 仓 节 奏 较 慢,11 月 份 加 仓 速 度 加 快,12 月 份 由 于 对 反 弹 逻 辑 的 判 断, 阶 段 性 减 持 了 第 页 共 页

11 前 期 涨 幅 较 大 的 成 长 股, 增 加 了 部 分 稳 定 类 资 产 的 配 置, 目 前 本 基 金 建 仓 期 结 束, 股 票 仓 位 和 风 格 资 产 都 符 合 基 金 契 约 要 求 行 业 配 置 方 面, 主 要 配 置 医 疗 服 务, 教 育, 传 媒 TMT 等 新 兴 成 长 行 业, 同 时 阶 段 性 增 持 了 食 品 饮 料 水 电 银 行 业 等 行 业 个 股 投 资 上 对 成 长 股 进 行 严 格 筛 选, 集 中 投 资 于 盈 利 模 式 清 晰 成 长 路 径 确 定 的 优 质 成 长 股 同 时 增 加 了 对 传 统 低 估 值 蓝 筹 股 的 配 置 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 自 本 基 金 合 同 生 效 日 起, 本 基 金 净 值 上 涨 6.00%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 上 涨 9.05% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2016 年, 宏 观 政 策 方 面, 短 期 经 济 仍 将 低 位 运 行, 货 币 政 策 和 财 政 政 策 将 继 续 宽 松, 但 最 大 斜 率 的 时 期 已 经 过 去 中 央 经 济 工 作 会 议 定 调 的 大 规 模 去 产 能 的 供 给 侧 改 革 实 施 的 概 率 比 较 大, 去 产 能 短 期 加 大 经 济 下 行 压 力, 但 长 期 来 看, 对 经 济 是 利 好 市 场 运 行 方 面, 年 初 的 两 次 熔 断 极 大 地 加 深 了 投 资 者 风 险 厌 恶 程 度, 因 此 去 年 四 季 度 基 于 流 动 性 宽 松 下 资 产 荒 导 致 风 险 偏 好 上 升 的 反 弹 逻 辑 已 经 破 灭, 市 场 大 概 率 维 持 窄 幅 震 荡 格 局 目 前 来 看, 市 场 在 大 幅 暴 跌 后 将 进 入 结 构 分 化 行 情 本 基 金 2016 年 将 本 着 整 体 防 御, 阶 段 性 进 攻 策 略, 相 对 均 衡 配 置 资 产, 摒 弃 价 值 和 成 长 这 类 标 签 式 的 分 类, 坚 持 专 注 选 股 的 策 略 把 关 注 点 聚 焦 到 个 股 层 面, 关 注 行 业 格 局, 公 司 战 略 和 公 司 的 经 营 实 施 层 面, 在 好 的 跑 道 上 反 复 对 比, 选 出 好 的 跑 手 将 重 点 在 以 下 三 个 方 面 进 行 投 资 布 局 :(1) 契 合 转 型 经 济 发 展 新 方 向 的 中 长 期 主 题 : 医 疗 服 务 环 保 新 能 源 文 化 娱 乐 VR 教 育 信 息 安 全 等 ;(2) 关 注 政 策 导 向 明 显 的 企 业, 主 要 是 供 给 侧 改 革 一 路 一 带 和 国 企 改 革 (3) 稳 定 成 长 类 的 行 业 的 龙 头 企 业, 主 要 是 水 电 和 低 估 值 蓝 筹 股 4.6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 本 报 告 期 内, 公 司 以 维 护 基 金 份 额 持 人 利 益 为 宗 旨, 有 效 地 组 织 开 展 对 基 金 运 作 的 内 部 监 察 稽 核 督 察 长 和 稽 核 监 察 部 门 根 据 独 立 客 观 公 正 的 原 则, 认 真 履 行 职 责, 通 过 常 规 稽 核 专 项 检 查 和 系 统 监 控 等 方 式 方 法 积 极 开 展 工 作, 强 化 对 基 金 运 作 和 公 司 运 营 的 合 规 性 监 察, 促 进 内 部 控 制 和 风 险 管 理 的 不 断 改 进, 并 依 照 规 定 定 期 向 监 管 机 关 董 事 会 报 送 监 察 稽 核 报 告 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 内 部 监 察 工 作 主 要 包 括 以 下 几 个 方 面 : 11 ( 一 ) 完 善 规 章 制 度, 健 全 内 部 控 制 体 系 39 在 本 报 告 期 内, 督 察 长 和 稽 核 监 察 部 门 积 极 督 促 公 司 各 部 门 按 照 法 律 法 规 和 监 管 机 构 规 定 对 相 关 制 度 的 合 法 性 规 范 性 有 效 性 和 时 效 性 进 行 了 评 估, 并 根 据 各 项 业 务 特 点 业 务 发 展 实 际, 建 立 和 健 全 了 业 务 规 章 岗 位 手 册 和 业 务 操 作 流 程, 进 一 步 明 确 了 内 部 控 制 和 风 险 管 理 责 任, 公 第 页 共 页

12 2015 司 内 部 控 制 体 系 和 风 险 管 理 体 系 更 加 成 熟 和 完 善, 为 切 实 维 护 基 金 持 有 人 利 益 奠 定 了 坚 实 的 基 础 ( 二 ) 加 强 稽 核 监 察, 确 保 基 金 运 作 和 公 司 经 营 合 法 合 规 本 报 告 期 内, 督 察 长 和 稽 核 监 察 部 门 坚 持 以 法 律 法 规 和 公 司 各 项 制 度 为 依 据, 按 照 监 管 机 构 的 要 求 对 基 金 运 作 和 公 司 经 营 所 涉 及 的 各 个 环 节 实 施 了 严 格 的 稽 核 监 察, 包 括 对 基 金 投 资 交 易 行 为 投 资 指 标 的 监 控, 对 投 资 组 合 的 风 险 度 量 评 估 和 建 议, 对 基 金 信 息 披 露 的 审 核 监 督, 对 基 金 销 售 营 销 的 稽 核 控 制, 对 基 金 营 运 技 术 系 统 的 稽 核 评 估, 切 实 保 证 了 基 金 运 作 和 公 司 经 营 的 合 法 合 规 ( 三 ) 强 化 培 训 教 育, 提 高 全 员 合 规 意 识 本 报 告 期 内, 督 察 长 和 稽 核 监 察 部 门 积 极 推 动 公 司 强 化 内 部 控 制 和 风 险 管 理 的 教 育 培 训 公 司 及 相 关 部 门 通 过 及 时 有 序 和 针 对 性 的 法 律 法 规 制 度 规 章 风 险 案 例 的 研 讨 培 训 和 交 流, 提 升 了 员 工 的 风 险 意 识 合 规 意 识, 提 高 了 员 工 内 部 控 制 风 险 管 理 的 技 能 和 水 平, 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 基 础 得 到 夯 实 和 优 化 通 过 上 述 工 作, 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 运 作 合 法 合 规, 充 分 维 护 和 保 障 了 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 本 基 金 管 理 人 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 继 续 加 强 内 部 控 制 和 风 险 管 理, 进 一 步 提 高 稽 核 监 察 工 作 的 科 学 性 和 有 效 性, 充 分 保 障 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 以 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 布 的 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 企 业 会 计 准 则 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 与 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 等 相 关 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 日 常 估 值 由 本 基 金 管 理 人 同 本 基 金 托 管 人 一 同 进 行, 基 金 份 额 净 值 由 本 基 金 管 理 人 完 成 估 值 后, 经 本 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 由 本 基 金 管 理 人 对 外 公 布 月 末 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 务 的 核 对 同 时 进 行 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 证 券 投 资 基 金 的 估 值 政 策 和 程 序, 并 由 投 资 研 究 部 固 定 收 益 部 集 中 交 易 室 基 金 营 运 部 和 稽 核 监 察 部 人 员 及 基 金 经 理 等 组 成 了 估 值 委 员 会, 负 责 研 究 指 导 基 金 估 值 业 务 估 值 委 员 会 成 员 均 为 公 司 各 部 门 人 员, 均 具 有 基 金 从 业 资 格 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 39 作 经 历, 且 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 基 金 经 理 作 为 公 司 估 值 委 员 会 的 成 员, 不 介 入 基 金 日 常 估 值 业 务, 但 应 参 加 估 值 小 组 会 议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有 关 议 案 但 仅 享 有 一 票 表 决 权, 从 而 将 其 影 响 程 度 进 行 适 当 限 制, 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理, 页 共 页 12 保 持 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 第

13 月 特 审 2015 报 告 期 内, 本 基 金 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 根 据 中 债 收 益 率 曲 线 和 中 债 估 值 最 终 用 户 服 务 协 议 而 取 得 中 债 估 值 服 务 4.8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 基 金 合 同 约 定 : 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 每 份 基 金 份 额 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 该 次 可 供 分 配 利 润 的 10%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; 本 基 金 2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 止 期 间 未 进 行 利 润 分 配 4.9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 ( 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 _B58 ) 6 审 计 报 告 本 报 告 期 的 基 金 财 务 会 计 报 告 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 殊 普 通 合 伙 计, 注 册 会 计 师 陈 露 蔺 育 化 年 日 签 字 出 具 了 安 永 华 明 (2016) 审 字 第 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 第 页 共 页

14 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 397,769, 结 算 备 付 金 3,202, 存 出 保 证 金 396, 交 易 性 金 融 资 产 843,127, 其 中 : 股 票 投 资 843,127, 基 金 投 资 - 债 券 投 资 - 资 产 支 持 证 券 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 衍 生 金 融 资 产 - 买 入 返 售 金 融 资 产 - 应 收 证 券 清 算 款 5,820, 应 收 利 息 97, 应 收 股 利 - 应 收 申 购 款 853, 递 延 所 得 税 资 产 - 其 他 资 产 - 资 产 总 计 1,251,266, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 2015 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - 交 易 性 金 融 负 债 - 衍 生 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - 应 付 证 券 清 算 款 9,827, 应 付 赎 回 款 4,004, 应 付 管 理 人 报 酬 1,696, 应 付 托 管 费 282, 第 页 共 页

15 2015 应 付 销 售 服 务 费 - 应 付 交 易 费 用 1,980, 应 交 税 费 - 应 付 利 息 - 应 付 利 润 - 递 延 所 得 税 负 债 - 其 他 负 债 289, 负 债 合 计 18,080, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 1,163,370, 未 分 配 利 润 69,815, 所 有 者 权 益 合 计 1,233,186, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,251,266, 注 :1 本 基 金 于 2015 年 8 月 7 日 成 立, 无 比 较 式 的 上 年 度 可 比 期 间, 因 此 资 产 负 债 表 只 列 示 2015 年 12 月 31 日 数 据, 特 此 说 明 2 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 1,163,370, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一 收 入 134,880, 利 息 收 入 6,094, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6,094, 债 券 利 息 收 入 - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 其 他 利 息 收 入 - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 75,856, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 75,856, 基 金 投 资 收 益 - 债 券 投 资 收 益 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - 贵 金 属 投 资 收 益 - 衍 生 工 具 收 益 - 股 利 收 益 - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 50,363, 第 页 共 页

16 号 填 列 ) 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 $ 号 填 列 ) - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 2,566, 减 : 二 费 用 15,964, 管 理 人 报 酬 10,055, 托 管 费 1,675, 销 售 服 务 费 - 4. 交 易 费 用 3,942, 利 息 支 出 - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 6. 其 他 费 用 289, 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 118,916, 号 填 列 ) 注 : 本 基 金 于 2015 年 8 月 7 日 成 立, 无 比 较 式 的 上 年 度 可 比 期 间, 因 此 利 润 表 只 列 示 从 基 金 合 同 生 效 日 至 2015 年 12 月 31 日 数 据, 特 此 说 明 7.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,855,885, ,855,885, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 118,916, ,916, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) -692,515, ,101, ,616, 其 中 :1. 基 金 申 购 款 116,292, ,669, ,962, 基 金 赎 回 款 -808,807, ,770, ,578, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 1,163,370, ,815, ,233,186, 页 共 页 16 金 净 值 ) 第

17 2015 注 : 本 基 金 于 2015 年 8 月 7 日 成 立, 无 比 较 式 的 上 年 度 可 比 期 间, 因 此 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 只 列 示 本 期 数 据, 特 此 说 明 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 张 晖 陈 灿 辉 韩 从 慧 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2015]1280 号 关 于 准 予 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 准 予 注 册, 由 基 金 管 理 人 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 作 为 发 起 人 于 2015 年 7 月 15 日 起 至 2015 年 8 月 5 日 向 社 会 公 开 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2015) 验 字 第 _B31 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 7 日 正 式 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 1,855,144, 元, 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 741, 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 1,855,885, 元, 折 合 1,855,885, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 及 注 册 登 记 机 构 均 为 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 股 票 期 权 债 券 货 币 市 场 工 具 股 指 期 货 权 证 资 产 支 持 证 券 银 行 存 款 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 本 基 金 采 用 自 下 而 上 的 方 法, 精 选 与 中 国 经 济 发 展 密 切 相 关 的 优 秀 民 营 企 业 上 市 公 司 股 票 进 行 投 资 布 局, 在 科 学 严 格 管 理 风 险 的 前 提 下, 力 求 基 金 资 产 的 中 长 期 增 值 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 民 营 企 业 综 合 指 数 80%+ 中 债 综 合 指 数 20% 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 17 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 39 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 第 页 共 页

18 月 日 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 2015 证 券 投 资 12 基 金 31 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 年 月 日 的 财 务 状 况 以 及 年 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 年 月 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 依 照 企 业 会 计 准 则 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 和 其 他 相 关 规 定 所 厘 定 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 编 制 会 计 年 度 本 基 金 会 计 年 度 采 用 公 历 年 度, 即 每 年 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 系 2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 起 至 2015 年 12 月 31 日 止 记 账 本 位 币 本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 除 有 特 别 说 明 外, 均 以 人 民 币 元 为 单 位 表 示 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 金 融 工 具 是 指 形 成 本 基 金 的 金 融 资 产 ( 或 负 债 ), 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 ( 或 资 产 ) 或 权 益 工 具 的 合 同 (1) 金 融 资 产 分 类 本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 及 贷 款 和 应 收 款 项 ; 本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 投 资 本 基 金 目 前 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 18 为 应 收 款 39 项, 包 括 银 行 存 款 存 出 保 证 金 结 算 备 付 金 和 各 类 应 收 款 项 等 (2) 金 融 负 债 分 类 本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 第 页 共 页

19 2015 其 他 金 融 负 债 本 基 金 目 前 持 有 的 金 融 负 债 均 划 分 为 其 他 金 融 负 债, 主 要 包 括 各 类 应 付 款 项 等 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 后 续 计 量 和 终 止 确 认 初 始 确 认 本 基 金 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始 确 认 金 额 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 应 收 款 项 及 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 后 续 计 量 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 在 持 有 该 类 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 应 当 确 认 为 当 期 收 益 每 日, 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 的 公 允 价 值 变 动 计 入 当 期 损 益 ; 应 收 款 项 及 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法, 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 其 摊 销 或 减 值 产 生 的 利 得 或 损 失, 均 计 入 当 期 损 益 终 止 确 认 当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止, 或 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 的, 金 融 资 产 将 终 止 确 认, 即 从 本 基 金 账 户 和 资 产 负 债 表 内 予 以 转 销 ; 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 将 终 止 确 认 ; 处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时, 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 收 益 金 融 资 产 转 移 本 基 金 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 19 则 39 公 允 价 值, 是 指 市 场 参 与 者 在 计 量 日 发 生 的 有 序 交 易 中, 出 售 一 项 资 产 所 能 收 到 或 者 转 移 一 项 负 债 所 需 支 付 的 价 格 本 基 金 以 公 允 价 值 计 量 相 关 资 产 或 负 债, 假 定 出 售 资 产 或 者 转 移 负 债 的 有 序 交 易 在 相 关 资 产 或 负 债 的 主 要 市 场 进 行 ; 不 存 在 主 要 市 场 的, 本 基 金 假 定 该 交 易 在 相 关 资 产 第 页 共 页

20 2015 或 负 债 的 最 有 利 市 场 进 行 主 要 市 场 ( 或 最 有 利 市 场 ) 是 本 基 金 在 计 量 日 能 够 进 入 的 交 易 市 场 本 基 金 采 用 市 场 参 与 者 在 对 该 资 产 或 负 债 定 价 时 为 实 现 其 经 济 利 益 最 大 化 所 使 用 的 假 设 在 财 务 报 表 中 以 公 允 价 值 计 量 或 披 露 的 资 产 和 负 债, 根 据 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 最 低 层 次 输 入 值, 确 定 所 属 的 公 允 价 值 层 次 : 第 一 层 次 输 入 值, 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 ; 第 二 层 次 输 入 值, 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 ; 第 三 层 次 输 入 值, 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 每 个 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 对 在 财 务 报 表 中 确 认 的 持 续 以 公 允 价 值 计 量 的 资 产 和 负 债 进 行 重 新 评 估, 以 确 定 是 否 在 公 允 价 值 计 量 层 次 之 间 发 生 转 换 本 基 金 持 有 的 金 融 工 具 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 : (1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 市 价 作 为 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 市 价, 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的, 按 最 近 交 易 市 价 确 定 公 允 价 值 ; 如 估 值 日 无 市 价, 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件, 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素, 调 整 最 近 交 易 市 价, 确 定 公 允 价 值 (2) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同, 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术, 确 定 公 允 价 值 本 基 金 采 用 在 当 前 情 况 下 适 用 并 且 有 足 够 可 利 用 数 据 和 其 他 信 息 支 持 的 估 值 技 术, 优 先 使 用 相 关 可 观 察 输 入 值, 只 有 在 可 观 察 输 入 值 无 法 取 得 或 取 得 不 切 实 可 行 的 情 况 下, 才 使 用 不 可 观 察 输 入 值 (3) 如 有 确 凿 证 据 表 明 按 上 述 估 值 原 则 仍 不 能 客 观 反 映 其 公 允 价 值 的, 基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后, 按 最 能 适 当 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估 值 (4) 如 有 新 增 事 项, 按 国 家 最 新 规 定 估 值 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销 当 本 基 金 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 金 融 资 产 和 金 融 负 债 以 相 互 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 : 具 有 抵 销 已 确 认 金 额 的 法 定 权 利, 且 该 种 法 定 权 利 是 当 前 可 执 行 的 ; 计 划 以 净 额 结 算, 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债 实 收 基 金 20 第 页 实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少

21 损 益 平 准 金 2015 损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 收 益 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时, 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 利 得 /( 损 失 ) 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 未 实 现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益 平 准 金 均 在 损 益 平 准 金 科 目 中 核 算, 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 /( 累 计 亏 损 ) 收 入 /( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量 (1) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 的 利 率 逐 日 计 提 的 金 额 入 账 若 提 前 支 取 定 期 存 款, 按 协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入, 并 根 据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利 息 收 入 与 账 面 已 确 认 的 利 息 收 入 的 差 额 确 认 利 息 损 失, 列 入 利 息 收 入 减 项, 存 款 利 息 收 入 以 净 额 列 示 ; (2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认, 在 债 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ; (3) 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 按 证 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额, 扣 除 应 由 资 产 支 持 证 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认, 在 证 券 实 际 持 有 期 内 逐 日 计 提 ; (4) 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入, 按 买 入 返 售 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ), 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ; (5) 股 票 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; (6) 债 券 投 资 收 益 /( 损 失 ) 于 成 交 日 确 认, 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 应 收 利 息 的 差 额 入 账 ; (7) 衍 生 工 具 收 益 /( 损 失 ) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认, 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入 账 ; (8) 股 利 收 益 于 除 息 日 确 认, 并 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 入 账 ; (9) 公 允 价 值 变 动 收 益 /( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 交 21 第 页 易 性 金 融 负 债 等 公 允 价 值 变 动 形 成 的 应 计 入 当 期 损 益 的 利 得 或 损 失 ; (10) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬 已 经 转 移 给 对 方, 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量 的 时 候 确 认

22 费 用 的 确 认 和 计 量 2015 (1) 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 的 年 费 率 逐 日 计 提 ; (2) 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 逐 日 计 提 ; (3) 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出, 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 ( 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差 异 较 小 时, 也 可 以 用 合 同 利 率 ) 在 回 购 期 内 逐 日 计 提 ; (4) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 实 际 支 出 金 额, 列 入 当 期 基 金 费 用 ; 如 果 影 响 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 第 四 位 的, 则 采 用 待 摊 或 预 提 的 方 法 基 金 的 收 益 分 配 政 策 (1) 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12 次, 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 该 次 可 供 分 配 利 润 的 10%, 若 基 金 合 同 生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ; (2) 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资, 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择, 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ; 选 择 红 利 再 投 资 的, 基 金 份 额 的 现 金 红 利 将 按 除 息 后 的 基 金 份 额 净 值 折 算 成 基 金 份 额, 红 利 再 投 资 的 份 额 免 收 申 购 费 ; (3) 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去 每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ; (4) 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ; (5) 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的, 从 其 规 定 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 的 内 容 和 更 正 金 额 税 项 1 印 花 税 22 第 页

23 2015 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 3 调 整 为 1 ; 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调 整 由 出 让 方 按 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 缴 纳 印 花 税, 受 让 方 不 再 征 收, 税 率 不 变 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 3 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 储 蓄 存 款 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 发 行 债 券 的 企 业 和 银 行 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2008]132 号 文 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 23 第 页 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对 储 蓄 存 款 利 息 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额

24 2015 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 东 航 金 控 有 限 责 任 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 基 金 管 理 人 的 股 东 上 海 菁 聚 金 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 汇 添 富 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 子 公 司 汇 添 富 资 本 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 施 加 重 大 影 响 的 联 营 企 业 上 海 汇 添 富 公 益 基 金 会 与 基 金 管 理 人 同 一 批 关 键 管 理 人 员 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 比 例 例 东 方 证 券 2,176,074, % 债 券 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 债 券 回 购 交 易 24 第 页

25 应 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 2015 关 联 方 名 称 当 期 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 东 方 证 券 1,996, % 1,355, % 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 证 管 费 经 手 费 和 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 后 的 净 额 列 示 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 10,055, 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 3,505, 户 维 护 费 注 : 基 金 管 理 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 1.50% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.50%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据, 自 动 在 月 初 5 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付, 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 等, 支 付 日 期 顺 延 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 项 目 25 第 页 本 期 2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日

26 2015 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,675, 的 托 管 费 注 : 基 金 托 管 费 按 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% / 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据, 自 动 在 月 初 5 个 工 作 日 内 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支 付, 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日 等, 支 付 日 期 顺 延 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 本 报 告 期 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 报 告 期 末 未 投 资 本 基 金 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 名 称 2015 年 12 月 31 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 建 设 银 行 397,769, ,293, 注 : 除 上 表 列 示 的 金 额 外, 本 基 金 的 证 券 交 易 结 算 资 金 通 过 托 管 银 行 备 付 金 账 户 转 存 于 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司, 自 2015 年 8 月 7 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 获 得 的 利 息 收 入 为 人 民 币 16, 元,2015 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 3,202, 元 26 第 页 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 的 证 券

27 7.4.9 期 2015 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 注 : 本 基 金 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 股 票 停 牌 原 期 末 复 牌 期 末 期 末 估 值 总 停 牌 日 期 复 牌 日 期 数 量 ( 股 ) 备 注 代 码 名 称 因 估 值 单 价 开 盘 单 价 成 本 总 额 额 旋 极 2015 年 12 月 1 日 重 大 资 ,957 16,485, ,353, 信 息 产 重 组 朗 姿 股 份 2015 重 大 资 年 12 月 22 日 ,848 6,537, ,704, 产 重 组 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基 金 无 因 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 公 允 价 值 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债, 其 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 27 第 页 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 817,069, 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 26,057, 元, 无 划 分 为 第 三 层 次 的 余 额

28 21 34 权 5 固 67 贵 金 买 银 其 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 本 基 金 本 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次 未 发 生 重 大 变 动 生 变 动 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允 价 值 本 期 未 发 承 诺 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 披 露 的 重 大 承 诺 事 项 其 他 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 披 露 的 其 他 重 要 事 项 财 务 报 表 的 批 准 本 财 务 报 表 已 于 2016 年 3 月 25 日 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 批 准 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 28 第 页 8 投 资 组 合 报 告 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 益 投 资 843,127, 其 中 : 股 票 843,127, 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 - - 金 属 投 资 - - 融 衍 生 品 投 资 - - 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 400,971, 他 各 项 资 产 7,167,

29 8 合 2015 计 1,251,266, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 11,413, B 采 矿 业 29,760, C 制 造 业 478,853, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 25,050, E 建 筑 业 23,350, F 批 发 和 零 售 业 68,940, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 - - H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 107,307, J 金 融 业 51,775, K 房 地 产 业 46,675, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - - N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - - O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 - - S 综 合 - - 合 计 843,127, 第 页 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 金 额 单 位 : 人 民 币 元 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 达 安 基 因 1,799,929 74,121,

30 通 化 东 宝 2,238,157 60,810, 四 维 图 新 1,180,000 45,784, 瑞 茂 通 2,000,000 44,160, 乐 普 医 疗 1,000,000 38,600, 世 纪 鼎 利 1,000,000 35,900, 欧 菲 光 1,121,059 34,775, 人 福 医 药 1,525,700 33,962, 民 生 银 行 3,491,691 33,659, 康 达 新 材 1,102,000 32,343, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站 的 年 度 报 告 正 文 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 达 安 基 因 95,731, 合 力 泰 73,452, 瑞 茂 通 69,943, 信 邦 制 药 65,798, 通 化 东 宝 62,506, 四 维 图 新 59,279, 兴 业 银 行 56,801, 东 方 网 络 48,984, *ST 融 捷 46,672, 世 纪 鼎 利 45,553, 乐 普 医 疗 43,317, 银 润 投 资 42,513, 中 色 股 份 42,418, 国 投 电 力 40,790, 第 页 泸 州 老 窖 40,686, 中 煤 能 源 40,101, 聚 龙 股 份 40,074, 永 辉 超 市 38,923, 北 京 科 锐 38,266,

31 三 安 光 电 37,937, 中 泰 桥 梁 36,145, 欧 菲 光 35,667, 人 福 医 药 34,366, 民 生 银 行 33,369, 康 达 新 材 32,370, 双 箭 股 份 31,751, 首 航 节 能 30,912, 华 东 医 药 30,490, 东 港 股 份 28,462, 森 马 服 饰 28,447, 贵 州 茅 台 27,073, 一 心 堂 26,769, 卧 龙 地 产 26,002, 老 百 姓 25,569, 注 : 本 项 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 末 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 末 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 信 邦 制 药 77,145, 合 力 泰 77,085, *ST 融 捷 61,798, 兴 业 银 行 60,805, 聚 龙 股 份 42,184, 北 京 科 锐 39,220, 永 辉 超 市 38,761, 瑞 茂 通 38,640, 中 煤 能 源 38,279, 东 方 网 络 35,657, 第 页 一 心 堂 35,436, 银 润 投 资 32,691, 三 安 光 电 31,617, 森 马 服 饰 28,534, 华 东 医 药 27,234, 贵 州 茅 台 26,352,

32 索 菲 亚 23,339, 中 泰 桥 梁 23,150, 中 化 国 际 22,516, 首 航 节 能 22,126, 注 : 本 项 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1,785,748, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1,068,841, 注 : 本 项 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 注 : 本 基 金 本 期 末 未 进 行 债 券 投 资 8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 期 末 未 进 行 债 券 投 资 8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 报 告 期 末 本 基 金 无 股 指 期 货 持 仓 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 32 第 页

33 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 396, 应 收 证 券 清 算 款 5,820, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 97, 应 收 申 购 款 853, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 合 计 7,167, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 ( 户 ) 基 金 份 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 21,883 53, ,987, % 1,042,383, % 33 第 页 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 130, %

34 基 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 0 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 : "$" 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 ( 2015 年 8 月 7 日 ) 基 金 份 额 总 额 1,855,885, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 - 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份 额 116,292, 减 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎 回 份 额 808,807, 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 - 额 减 少 以 填 列 ) 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,163,370, 注 : 表 内 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 转 换 入 份 额 ; 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 内 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 汪 洋 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF 汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 汇 添 富 中 证 能 源 ETF 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 基 金 的 基 金 经 理, 由 吴 振 翔 先 生 单 独 管 理 上 述 基 金 2 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 增 聘 赖 中 立 先 生 担 任 汇 添 富 深 证 300ETF 汇 添 富 深 证 34 第 页 300ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 同 时, 汪 洋 先 生 不 再 担 任 上 述 基 金 的 基 金 经 理 3 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 8 日 公 告, 增 聘 雷 鸣 先 生 担 任 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 与 叶 从 飞 先 生 共 同 管 理 该 基 金 4 基 金 管 理 人 2015 年 1 月 31 日 公 告, 增 聘 李 威 先 生 担 任 汇 添 富 外 延 增 长 股 票 基 金 的 基 金 经

35 2015 理, 与 韩 贤 旺 先 生 共 同 管 理 该 基 金 5 基 金 管 理 人 2015 年 2 月 5 日 公 告, 增 聘 刘 闯 先 生 担 任 汇 添 富 医 药 保 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 与 周 睿 先 生 共 同 管 理 该 基 金 6 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 2 月 16 日 正 式 生 效, 吴 振 翔 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 7 基 金 管 理 人 2015 年 3 月 11 日 公 告, 增 聘 蒋 文 玲 女 士 担 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金 汇 添 富 理 财 21 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 与 曾 刚 先 生 共 同 管 理 上 述 基 金 8 基 金 管 理 人 2015 年 3 月 11 日 公 告, 增 聘 蒋 文 玲 女 士 担 任 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 与 王 栩 先 生 共 同 管 理 该 基 金 9 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 3 月 24 日 正 式 生 效, 吴 振 翔 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 10 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 陆 文 磊 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 基 金 的 基 金 经 理, 由 徐 寅 喆 女 士 单 独 管 理 该 基 金 11 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 陆 文 磊 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理, 由 汤 丛 珊 女 士 单 独 管 理 该 基 金 12 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 曾 刚 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 现 金 宝 货 币 基 金 汇 添 富 理 财 21 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 蒋 文 玲 女 士 单 独 管 理 上 述 基 金 13 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 王 栩 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 理 财 14 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 蒋 文 玲 女 士 单 独 管 理 该 基 金 14 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 1 日 公 告, 曾 刚 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 理 财 7 天 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 徐 寅 喆 女 士 单 独 管 理 该 基 金 15 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 17 日 公 告, 新 任 李 文 先 生 为 董 事 长, 潘 鑫 军 先 生 不 再 担 任 董 事 长 16 基 金 管 理 人 2015 年 4 月 17 日 公 告, 林 利 军 先 生 不 再 担 任 法 定 代 表 人 和 总 经 理, 由 李 文 先 生 代 为 履 行 法 定 代 表 人 职 责, 由 张 晖 先 生 代 为 履 行 总 经 理 职 责 35 第 页 17 基 金 管 理 人 2015 年 5 月 27 日 公 告, 增 聘 赖 中 立 先 生 担 任 汇 添 富 香 港 优 势 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 与 王 致 人 先 生 共 同 管 理 该 基 金 18 基 金 管 理 人 2015 年 6 月 16 日 公 告, 王 致 人 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 香 港 优 势 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 由 赖 中 立 先 生 单 独 管 理 该 基 金 19 汇 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 6 月 18 日 正 式 生 效,

36 2015 刘 江 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 20 基 金 管 理 人 2015 年 6 月 27 日 公 告, 新 任 李 文 先 生 为 法 定 代 表 人, 新 任 张 晖 先 生 为 总 经 理 新 任 李 鹏 先 生 为 督 察 长, 李 文 先 生 不 再 担 任 督 察 长, 张 晖 先 生 不 再 担 任 副 总 经 理 21 基 金 管 理 人 2015 年 7 月 18 日 公 告, 增 聘 吴 江 宏 先 生 担 任 汇 添 富 可 转 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 与 曾 刚 梁 珂 先 生 共 同 管 理 该 基 金 22 汇 添 富 国 企 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 7 月 10 日 正 式 生 效, 李 威 先 生 劳 杰 男 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 23 基 金 管 理 人 2015 年 7 月 24 日 公 告, 梁 珂 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 可 转 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 曾 刚 先 生 吴 江 宏 先 生 管 理 该 基 金 24 基 金 管 理 人 2015 年 7 月 31 日 公 告, 叶 从 飞 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 蓝 筹 稳 健 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 由 雷 鸣 先 生 单 独 管 理 该 基 金 ; 汤 丛 珊 女 士 不 再 担 任 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 基 金 的 基 金 经 理, 由 徐 寅 喆 女 士 单 独 管 理 该 基 金 25 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 5 日 公 告, 朱 晓 亮 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 均 衡 增 长 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 由 韩 贤 旺 先 生 叶 从 飞 先 生 顾 耀 强 先 生 管 理 该 基 金 26 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 5 日 公 告, 增 聘 过 蓓 蓓 女 士 担 任 汇 添 富 消 费 ETF 金 融 ETF 能 源 ETF 医 药 ETF 消 费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理, 与 吴 振 翔 先 生 共 同 管 理 该 基 金 27 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 6 日 公 告, 经 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议, 公 司 聘 任 袁 建 军 先 生 为 公 司 副 总 经 理 28 汇 添 富 民 营 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 8 月 7 日 正 式 生 效, 谭 志 强 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 29 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 19 日 公 告, 增 聘 过 蓓 蓓 女 士 担 任 汇 添 富 深 300ETF 深 300ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理, 与 赖 中 立 先 生 共 同 管 理 该 基 金 30 基 金 管 理 人 2015 年 8 月 29 日 公 告, 陈 加 荣 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 信 用 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 由 何 旻 先 生 单 独 管 理 该 基 金 31 基 金 管 理 人 2015 年 10 月 29 日 公 告, 增 聘 倪 健 先 生 担 任 汇 添 富 香 港 优 势 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 与 赖 中 立 先 生 共 同 管 理 该 基 金 36 第 页 32 基 金 管 理 人 2015 年 11 月 3 日 公 告, 吴 振 翔 先 生 不 再 担 任 汇 添 富 消 费 ETF 金 融 ETF 能 源 ETF 医 药 ETF 基 金 的 基 金 经 理, 由 过 蓓 蓓 女 士 单 独 管 理 该 基 金 33 基 金 管 理 人 2015 年 11 月 19 日 公 告, 增 聘 劳 杰 男 先 生 担 任 汇 添 富 价 值 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 与 陈 晓 翔 先 生 共 同 管 理 该 基 金

37 基 金 管 理 人 2015 年 11 月 19 日 公 告, 增 聘 李 怀 定 先 生 担 任 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 基 金 互 利 分 级 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 与 陆 文 磊 先 生 共 同 管 理 上 述 基 金 35 汇 添 富 安 鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 11 月 26 日 正 式 生 效, 曾 刚 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 36 基 金 管 理 人 2015 年 11 月 26 日 公 告, 增 聘 许 一 尊 先 生 担 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 量 化 策 略 股 票 基 金 的 基 金 经 理, 与 吴 振 翔 先 生 共 同 管 理 该 基 金 37 汇 添 富 新 兴 消 费 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 12 月 2 日 正 式 生 效, 雷 鸣 先 生 刘 伟 林 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 38 汇 添 富 达 欣 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 于 2015 年 12 月 2 日 正 式 生 效, 李 怀 定 先 生 任 该 基 金 的 基 金 经 理 39 本 报 告 期, 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 1 月 4 日 发 布 任 免 通 知, 聘 任 张 力 铮 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 本 基 金 托 管 人 2015 年 9 月 18 日 发 布 任 免 通 知, 解 聘 纪 伟 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 职 务 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 投 资 策 略 未 发 生 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 自 本 基 金 合 同 生 效 日 (2015 年 8 月 7 日 ) 起 至 本 报 告 期 末, 为 本 基 金 进 行 审 计 本 报 告 期 内 应 支 付 未 支 付 当 期 审 计 费 用 为 人 民 币 捌 万 元 整 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 2015 年 1 月, 针 对 上 海 证 监 局 出 具 的 整 改 措 施, 以 及 对 相 关 负 责 人 的 警 示, 公 司 高 度 重 视, 37 第 页 认 真 落 实 整 改 要 求, 加 强 制 度 和 风 控 措 施, 进 一 步 提 升 了 公 司 内 部 控 制 和 风 险 管 理 能 力 2015 年 4 月, 公 司 已 通 过 上 海 证 监 局 的 检 查 验 收

38 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 38 第 页 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 申 银 万 国 2 678,515, % 624, 东 方 证 券 2 2,176,074, % 1,996, 太 平 洋 证 券 方 正 证 券 联 讯 证 券 国 金 证 券 中 信 证 券 注 : 此 处 的 佣 金 指 通 过 单 一 券 商 的 交 易 单 元 进 行 股 票 权 证 等 交 易 而 合 计 支 付 该 券 商 的 佣 金 合 计, 不 单 指 股 票 交 易 佣 金 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 申 银 万 国 东 方 证 券 太 平 洋 证 券 方 正 证 券 联 讯 证 券 国 金 证 券 中 信 证 券 注 :1 专 用 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 : (1) 基 金 交 易 单 元 选 择 和 成 交 量 的 分 配 工 作 由 投 资 研 究 部 统 一 负 责 组 织 协 调 和 监 督 ; (2) 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比 例 ; (3) 投 资 研 究 部 根 据 评 分 的 结 果 决 定 本 月 的 交 易 单 元 分 配 比 例 其 标 准 是 按 照 上 个 月 券 商 评 分 决