证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

Transcription

1 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 年 度 报 告 摘 要 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 26 日

2 1 重 要 提 示 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2016 年 03 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正 文 本 报 告 期 自 2015 年 01 月 01 日 起 至 12 月 31 日 止 第 2 页 共 38 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 长 城 保 本 混 合 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 2012 年 8 月 2 日 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,696,390, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 投 资 策 略 业 绩 比 较 基 准 风 险 收 益 特 征 本 基 金 采 用 固 定 比 例 组 合 保 险 策 略 进 行 资 产 配 置, 在 确 保 保 本 周 期 到 期 时 本 金 安 全 的 基 础 上, 力 争 实 现 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 本 基 金 投 资 策 略 分 为 两 个 层 次 : 一 层 为 基 金 在 安 全 资 产 和 风 险 资 产 之 间 的 大 类 资 产 配 置 策 略 ; 另 一 层 为 安 全 资 产 的 投 资 策 略 和 风 险 资 产 的 投 资 策 略 3 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 本 基 金 为 保 本 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 车 君 田 青 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 传 真 第 3 页 共 38 页

4 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 41 层 3 主 要 财 务 指 标 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本 期 已 实 现 收 益 218,050, ,559, ,079, 本 期 利 润 214,037, ,955, ,483, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 29.92% 16.29% 1.88% 期 末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 1,714,592, ,927, ,100,591, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 2 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 1.10% 0.17% 0.71% 0.01% 0.39% 0.16% 过 去 六 个 月 2.96% 0.62% 1.50% 0.01% 1.46% 0.61% 过 去 一 年 29.92% 0.80% 3.37% 0.01% 26.55% 0.79% 过 去 三 年 53.93% 0.51% 11.84% 0.01% 42.09% 0.50% 过 去 五 年 第 4 页 共 38 页

5 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 55.78% 0.47% 13.61% 0.01% 42.17% 0.46% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 本 基 金 合 同 规 定 本 基 金 投 资 组 合 为 : 股 票 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于 40%; 债 券 银 行 存 款 等 安 全 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 60%, 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 建 仓 期 为 自 本 基 金 基 金 合 同 生 效 日 起 6 个 月, 建 仓 期 满 时, 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 约 定 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 第 5 页 共 38 页

6 注 : 合 同 生 效 当 年 按 实 际 存 续 期 计 算, 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 注 : 本 基 金 过 去 三 年 未 进 行 利 润 分 配 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 是 经 中 国 证 监 会 批 准 设 立 的 第 15 家 基 金 管 理 公 司, 由 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (40%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (15%) 西 北 证 券 有 限 责 任 公 司 (15%) 北 方 国 际 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 (15%) 中 原 信 托 投 资 有 限 公 司 (15%) 于 2001 年 12 月 27 日 共 同 出 资 设 立, 当 时 注 册 资 本 为 壹 亿 元 人 民 币 2007 年 5 月 21 日, 经 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 完 成 股 权 结 构 调 整, 现 有 股 东 为 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 (47.059%) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (17.647%) 和 中 原 信 托 有 限 公 司 (17.647%) 2007 年 10 月 12 日, 经 中 国 证 监 第 6 页 共 38 页

7 会 批 准, 将 注 册 资 本 增 加 至 壹 亿 伍 仟 万 元 人 民 币 公 司 经 营 范 围 是 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 截 止 本 报 告 期 末, 公 司 管 理 的 基 金 有 封 闭 式 基 金 : 久 嘉 证 券 投 资 基 金 ; 开 放 式 基 金 : 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 泰 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 长 城 品 牌 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 景 气 行 业 龙 头 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 长 城 优 化 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 医 疗 保 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 淘 金 一 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 盈 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 环 保 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 久 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 新 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 男, 中 国 钟 光 正 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理 长 城 积 极 增 利 债 券 长 城 保 本 混 合 长 城 增 强 收 益 债 券 长 城 稳 固 收 益 债 券 长 城 久 祥 保 本 基 金 的 基 金 经 理 2012 年 8 月 2 日 - 6 年 籍, 经 济 学 硕 士 具 有 11 年 债 券 投 资 管 理 经 历 曾 就 职 于 安 徽 安 凯 汽 车 股 份 有 限 公 司 广 发 银 行 总 行 资 金 部 招 商 银 行 总 行 资 金 交 易 部 2009 年 11 月 进 第 7 页 共 38 页

8 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 债 券 研 究 员 自 2010 年 2 月 至 2011 年 10 月 任 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2010 年 2 月 至 2011 年 11 月 任 长 城 稳 健 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 男, 中 国 籍, 清 华 大 学 微 电 子 学 与 经 济 学 双 学 士 清 华 大 学 电 子 科 学 与 技 陈 良 栋 长 城 保 本 长 城 久 祥 保 本 基 金 的 基 金 经 理 2015 年 11 月 27 日 - 4 年 术 硕 士 2011 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员 长 城 消 费 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 第 8 页 共 38 页

9 男, 中 国 籍, 厦 门 大 学 金 融 长 城 岁 岁 工 程 学 金 理 财 债 士 硕 士 券 基 金 2010 年 进 长 城 淘 金 入 长 城 基 蔡 旻 基 金 长 城 稳 健 增 利 长 城 2015 年 12 月 15 日 - 5 年 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 债 券 保 本 长 研 究 员, 城 久 祥 保 长 城 货 本 基 金 的 币 市 场 证 基 金 经 理 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 男, 中 国 籍, 武 汉 大 学 计 算 机 工 商 管 理 双 学 士 金 融 学 硕 士 具 有 7 年 证 券 从 业 李 振 兴 长 城 久 利 保 本 基 金 长 城 保 本 混 合 基 金 和 长 城 久 鑫 保 本 混 合 基 金 的 基 金 经 理 2014 年 4 月 18 日 2015 年 10 月 15 日 7 年 经 历 曾 就 职 于 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 2008 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 行 业 研 究 员 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 长 城 久 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 第 9 页 共 38 页

10 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 男, 中 国 籍, 特 许 金 融 分 析 师 (CFA), 北 京 航 空 航 天 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 学 士 北 京 大 学 计 算 机 系 统 结 构 专 业 硕 士 曾 就 职 于 招 商 马 强 长 城 保 本 长 城 积 极 增 利 长 城 增 强 收 益 长 城 久 恒 基 金 的 基 金 经 理 助 理 2015 年 1 月 9 日 2015 年 6 月 23 日 3 年 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 2012 年 进 入 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 产 品 研 发 部 产 品 经 理 自 2015 年 1 月 9 日 至 2015 年 6 月 23 日 担 任 长 城 积 极 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 第 10 页 共 38 页

11 基 金 和 长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理, 自 2015 年 3 月 9 日 至 2015 年 6 月 23 日 担 任 长 城 久 恒 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 注 :1 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 公 司 做 出 决 定 的 任 免 日 期 填 写 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 方 式 遵 从 证 券 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 控 制 和 防 范 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 的 利 益, 未 出 现 投 资 违 反 法 律 法 规 基 金 合 同 约 定 和 相 关 规 定 的 情 况, 无 因 公 司 未 勤 勉 尽 责 或 操 作 不 当 而 导 致 基 金 财 产 损 失 的 情 况, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 管 理 办 法 和 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 规 定, 本 基 金 管 理 人 制 定 并 实 施 了 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 本 基 金 管 理 人 通 过 信 息 系 统 以 及 人 工 控 制 等 方 法, 严 格 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 在 投 资 决 策 环 节, 本 基 金 管 理 人 制 定 和 完 善 投 资 授 权 制 度 投 资 对 象 库 和 交 易 对 手 库 管 理 制 度 投 资 信 息 第 11 页 共 38 页

12 保 密 措 施, 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 的 独 立 性 在 交 易 执 行 环 节, 本 基 金 管 理 人 建 立 和 完 善 公 平 的 交 易 分 配 制 度, 按 照 价 格 优 先 时 间 优 先 综 合 平 衡 比 例 分 配 的 原 则, 保 证 了 交 易 在 各 投 资 组 合 间 的 公 平 在 风 险 监 控 环 节, 本 基 金 管 理 人 内 控 等 相 关 部 门 进 行 事 前 事 中 事 后 的 监 控 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 公 平 交 易 管 理 制 度 的 规 定, 不 同 投 资 者 的 利 益 得 到 了 公 平 对 待 本 基 金 管 理 人 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 对 同 向 交 易 的 价 差 进 行 事 后 分 析, 定 期 出 具 公 平 交 易 稽 核 报 告 本 报 告 期 报 告 认 为, 本 基 金 管 理 人 旗 下 投 资 组 合 的 同 向 交 易 价 差 均 在 合 理 范 围 内, 结 果 符 合 相 关 政 策 法 规 和 公 司 制 度 的 规 定 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为, 没 有 出 现 基 金 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 现 象 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 我 们 在 一 二 季 度 结 合 安 全 垫 水 平 和 对 市 场 环 境 的 判 断, 增 加 了 权 益 资 产 配 置 权 重, 同 时 降 低 了 部 分 前 期 大 盘 蓝 筹 周 期 股 的 配 置 比 例, 继 续 重 点 发 掘 买 入 优 质 成 长 股 结 果 上 看 取 得 了 良 好 的 回 报, 并 有 效 控 制 了 净 值 回 撤 的 幅 度 本 基 金 在 三 季 度 迎 来 第 一 个 保 本 周 期 的 到 期 和 第 二 个 保 本 周 期 的 起 始, 安 全 资 产 方 面 按 照 基 金 合 同 要 求 做 了 一 定 程 度 的 资 产 变 现 处 理, 以 应 付 赎 回 本 基 金 在 四 季 度 处 于 第 二 个 保 本 周 期 的 建 仓 期, 这 期 间 主 要 以 稳 步 积 累 安 全 垫 为 目 标, 权 益 类 操 作 相 对 谨 慎, 期 间 表 现 平 淡 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 29.92%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 3.37% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 2016 年, 中 国 经 济 将 面 临 更 为 艰 难 复 杂 的 一 年 经 济 增 速 破 7 之 后, 在 去 产 能 去 库 存 去 杠 杆 的 结 构 性 改 革 之 下, 经 济 增 速 能 否 在 2016 年 形 成 L 型 底 部 是 我 们 的 关 注 点 之 一 如 果 2016 年 经 济 能 形 成 底 部, 则 意 味 着 经 济 转 型 成 功, 并 且 2016 年 资 本 市 场 将 迎 来 较 为 确 定 的 投 资 机 会 但 如 果 经 济 继 续 向 下 调 整, 则 市 场 的 不 确 定 性 加 大, 动 荡 和 黑 天 鹅 可 能 会 是 2016 年 的 投 资 主 题 第 12 页 共 38 页

13 就 我 们 的 看 法 而 言, 我 们 认 为 2016 年 的 不 确 定 性 较 大, 组 合 投 资 上 应 本 着 绝 对 收 益 原 则 谨 慎 参 与 权 益 类 投 资 方 面, 我 们 本 着 先 防 范 风 险 再 考 虑 追 求 收 益 的 原 则, 积 极 寻 找 机 会, 重 点 关 注 三 类 投 资 机 会 : 第 一, 代 表 未 来 需 求 方 向 的 新 兴 成 长 行 业, 包 括 消 费 升 级 ( 体 育 教 育 旅 游 传 媒 等 ) 计 算 机 互 联 网 和 其 他 科 技 行 业 随 着 股 价 下 跌, 风 险 释 放 和 估 值 回 归 合 理, 一 些 新 兴 成 长 行 业 个 股 投 资 逐 渐 显 现, 这 是 我 们 要 重 点 把 握 的 领 域 ; 第 二, 随 着 收 益 预 期 下 降, 一 些 基 本 面 良 好 的 低 估 值 蓝 筹 可 能 迎 来 估 值 修 复 机 会, 具 体 包 括 家 电 汽 车 建 筑 房 地 产 等 行 业 ; 第 三, 在 供 给 侧 改 革 等 国 家 政 策 催 化 下, 钢 铁 煤 炭 等 产 能 过 剩 行 业 可 能 迎 来 预 期 改 善 机 会 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 1 有 关 参 与 估 值 流 程 各 方 及 人 员 的 职 责 分 工 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 公 司 成 立 了 受 托 资 产 估 值 委 员 会, 为 基 金 估 值 业 务 的 最 高 决 策 机 构, 由 公 司 总 经 理 分 管 估 值 业 务 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 总 经 理 运 行 保 障 部 经 理 基 金 会 计 基 金 经 理 和 行 业 研 究 员 金 融 工 程 研 究 员 等 组 成, 公 司 监 察 稽 核 人 员 列 席 受 托 资 产 估 值 委 员 会 受 托 资 产 估 值 委 员 会 负 责 制 定 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况 后 及 时 修 订 估 值 方 法, 以 保 证 其 持 续 适 用 基 金 会 计 凭 借 其 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 长 期 丰 富 的 估 值 经 验 以 及 对 相 关 法 律 法 规 的 熟 练 掌 握, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 的 估 值 方 法 在 其 专 业 领 域 提 供 专 业 意 见 基 金 经 理 及 研 究 员 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 对 没 有 市 价 的 投 资 品 种 综 合 宏 观 经 济 行 业 发 展 及 个 股 状 况 等 各 方 面 因 素, 从 价 值 投 资 的 角 度 进 行 理 论 分 析, 并 根 据 分 析 的 结 果 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 金 融 工 程 人 员 根 据 受 托 资 产 估 值 委 员 会 提 出 的 多 种 估 值 方 法 预 案, 利 用 金 融 工 程 研 究 体 系 各 种 经 济 基 础 数 据 和 数 量 化 工 具, 针 对 不 同 的 估 值 方 法 及 估 值 模 型 进 行 演 算, 为 估 值 委 员 会 寻 找 公 允 的 操 作 性 较 强 的 估 值 方 法 提 供 数 理 依 据 监 察 稽 核 人 员 对 估 值 委 员 会 做 出 的 决 议 进 行 合 规 性 审 查, 对 估 值 委 员 提 交 的 基 金 估 值 信 息 披 露 文 件 进 行 合 规 性 审 查 受 托 资 产 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 五 年 以 上 证 券 基 金 行 业 工 作 经 验, 具 备 专 业 胜 任 能 力 ; 基 金 会 计 具 有 会 计 从 业 资 格 和 基 金 行 业 从 业 资 格, 精 通 基 金 估 值 政 策 流 程 和 标 准, 具 有 五 年 以 上 基 金 估 值 和 会 计 核 算 工 作 经 验 ; 基 金 经 理 和 研 究 员 均 拥 有 五 年 以 上 基 金 证 券 投 资 工 作 经 验, 精 通 投 资 研 究 理 论 知 识 和 工 具 方 法 2 基 金 经 理 参 与 或 决 定 估 值 的 程 度 第 13 页 共 38 页

14 基 金 经 理 作 为 估 值 委 员 会 成 员, 凭 借 其 丰 富 的 专 业 技 能 和 对 市 场 产 品 的 长 期 深 入 的 跟 踪 研 究, 向 受 托 资 产 估 值 委 员 会 建 议 应 采 用 的 估 值 方 法 及 合 理 的 估 值 区 间 基 金 经 理 有 权 出 席 估 值 委 员 会 会 议, 但 不 得 干 涉 估 值 委 员 会 作 出 的 决 定 及 估 值 政 策 的 执 行 3 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 存 在 的 任 何 重 大 利 益 冲 突 估 值 委 员 会 秉 承 基 金 持 有 人 利 益 至 上 的 宗 旨, 在 估 值 方 法 的 选 择 上 力 求 客 观 公 允, 在 数 据 的 采 集 方 面 力 求 公 开 获 取 方 便 操 作 性 强 不 易 操 纵 本 基 金 管 理 人 旗 下 管 理 的 基 金, 其 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 的 利 益 冲 突 4 已 签 约 的 任 何 定 价 服 务 的 性 质 与 程 度 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 债 券 估 值 数 据 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 情 况 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 第 14 页 共 38 页

15 5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 审 计 报 告 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 投 资 者 可 通 过 年 度 报 告 正 文 查 看 审 计 报 告 全 文 7 年 度 财 务 报 表 7.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 208,133, ,713, 结 算 备 付 金 15,714, ,452, 存 出 保 证 金 437, , 交 易 性 金 融 资 产 1,477,657, ,194, 其 中 : 股 票 投 资 82,591, ,995, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 1,395,065, ,198, 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 84,500, ,000, 应 收 证 券 清 算 款 239,312, , 应 收 利 息 21,671, ,783, 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 1,330, , 第 15 页 共 38 页

16 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 2,048,757, ,494, 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 329,000, ,000, 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 796, ,615, 应 付 管 理 人 报 酬 1,749, , 应 付 托 管 费 291, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 1,097, , 应 交 税 费 917, , 应 付 利 息 132, , 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 179, , 负 债 合 计 334,165, ,567, 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 1,101,164, ,964, 未 分 配 利 润 613,427, ,962, 所 有 者 权 益 合 计 1,714,592, ,927, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,048,757, ,494, 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 1,696,390, 份 7.2 利 润 表 会 计 主 体 : 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 : 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 一 收 入 239,210, ,549, 利 息 收 入 40,615, ,503, 其 中 : 存 款 利 息 收 入 2,523, , 第 16 页 共 38 页

17 债 券 利 息 收 入 34,840, ,748, 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 3,251, ,538, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 200,921, ,201, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 191,840, ,067, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 8,470, ,458, 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 610, , 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - -4,012, ,396, 号 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 1,685, ,448, 减 : 二 费 用 25,172, ,593, 管 理 人 报 酬 ,664, ,168, 托 管 费 ,110, ,861, 销 售 服 务 费 交 易 费 用 5,750, ,845, 利 息 支 出 4,229, ,306, 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 4,229, ,306, 其 他 费 用 417, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 214,037, ,955, 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 214,037, ,955, 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 663,964, ,962, ,927, 第 17 页 共 38 页

18 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 214,037, ,037, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 437,199, ,427, ,626, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 1,041,992, ,320, ,602,313, 基 金 赎 回 款 -604,793, ,893, ,686, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 1,101,164, ,427, ,714,592, 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 1,067,817, ,773, ,100,591, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 136,955, ,955, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -403,852, ,766, ,619, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 11,168, ,443, ,612, 基 金 赎 回 款 -415,020, ,210, ,231, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 663,964, ,962, ,927, 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 7.1 至 7.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 杨 光 裕 熊 科 金 彭 洪 波 基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 第 18 页 共 38 页

19 7.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ), 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 号 文 关 于 核 准 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 的 核 准, 由 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 作 为 发 起 人 于 2012 年 7 月 4 日 至 2012 年 7 月 31 日 向 社 会 公 开 募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2012) 验 字 第 _H04 号 验 资 报 告 后, 向 中 国 证 监 会 报 送 基 金 备 案 材 料 基 金 合 同 于 2012 年 8 月 2 日 生 效 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 限 不 定 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 1,914,749, 元, 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 866, 元, 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 1,915,616, 元, 折 合 1,915,616, 份 基 金 份 额 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 登 记 机 构 为 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 建 设 银 行 ) 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 的 各 类 债 券 股 票 ( 包 含 中 小 板 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 权 证 银 行 存 款 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具, 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 本 基 金 按 照 固 定 比 例 组 合 保 险 策 略 将 投 资 对 象 主 要 分 为 安 全 资 产 和 风 险 资 产, 其 中 安 全 资 产 为 国 内 依 法 公 开 发 行 的 各 类 债 券 ( 包 括 国 债 央 行 票 据 公 司 债 企 业 债 短 期 融 资 券 资 产 支 持 证 券 可 转 换 债 券 分 离 交 易 可 转 债 和 债 券 回 购 等 ) 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 本 基 金 投 资 的 风 险 资 产 为 股 票 权 证 等 权 益 类 金 融 工 具 本 基 金 按 照 固 定 比 例 组 合 保 险 策 略 对 各 类 金 融 工 具 的 投 资 比 例 进 行 动 态 调 整 其 中, 股 票 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 高 于 40%; 债 券 银 行 存 款 等 安 全 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 60%, 其 中 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 :3 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的 具 体 会 计 准 则 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制, 同 时, 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面, 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 修 订 并 发 布 的 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 中 国 证 监 会 制 定 的 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 证 券 投 资 基 金 第 19 页 共 38 页

20 信 息 披 露 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 编 报 规 则 第 3 号 会 计 报 表 附 注 的 编 制 及 披 露 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 XBRL 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 及 其 他 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 相 关 规 定 本 财 务 报 表 以 本 基 金 持 续 经 营 为 基 础 列 报 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 经 营 成 果 和 净 值 变 动 情 况 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 估 计 除 以 下 说 明 的 内 容 外 其 余 均 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 : 本 基 金 本 报 告 期 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 的 通 知 的 规 定, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 无 需 要 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 税 项 1 印 花 税 经 国 务 院 批 准, 财 政 部 国 家 税 务 总 局 研 究 决 定, 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 为 1, 由 出 让 方 缴 纳 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转 让, 暂 免 征 收 印 花 税 2 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 的 规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 免 征 营 业 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]1 号 文 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 的 规 第 20 页 共 38 页

21 定, 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 企 业 所 得 税 3 个 人 所 得 税 个 人 所 得 税 税 率 为 20% 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 的 规 定, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 债 券 的 利 息 及 储 蓄 利 息 时 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2012]85 号 文 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 中 国 证 监 会 财 税 [2015]101 号 文 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证 券 投 资 基 金 从 公 开 发 行 和 转 让 市 场 取 得 的 上 市 公 司 股 票, 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 股 息 红 利 所 得 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]132 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 储 蓄 存 款 利 息 所 得 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知, 自 2008 年 10 月 9 日 起 暂 免 征 收 储 蓄 存 款 利 息 所 得 个 人 所 得 税 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 收 入, 暂 免 征 收 流 通 股 股 东 应 缴 纳 的 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 长 城 证 券 ) 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 东 方 证 券 ) 中 原 信 托 有 限 公 司 北 方 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 长 城 嘉 信 资 产 管 理 有 限 公 司 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 代 销 机 构 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 股 东 基 金 管 理 人 控 股 子 公 司 注 : 以 下 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 第 21 页 共 38 页

22 7.4.8 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 股 票 占 当 期 股 票 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 长 城 证 券 17,774, % 3,030, % 东 方 证 券 ,088, % 债 券 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 例 长 城 证 券 东 方 证 券 178,815, % 406,551, % 债 券 回 购 交 易 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 占 当 期 债 券 占 当 期 债 券 关 联 方 名 称 回 购 回 购 回 购 成 交 金 额 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 的 比 比 例 例 东 方 证 券 ,000, % 权 证 交 易 注 : 本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 22 页 共 38 页

23 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 长 城 证 券 16, % 16, % 东 方 证 券 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 金 总 额 的 比 例 长 城 证 券 2, % - - 东 方 证 券 97, % 83, % 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 扣 除 券 商 需 承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 买 ( 卖 ) 经 手 费 证 券 结 算 风 险 基 金 和 证 券 交 易 所 买 ( 卖 ) 证 管 费 等 ) 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包 括 : 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 12,664, ,168, ,817, ,002, 注 : 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.2% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.2%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 管 理 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 基 金 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 第 23 页 共 38 页

24 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 月 31 日 日 2,110, ,861, 注 : 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.2% 年 费 率 计 提 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.2%/ 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 提, 按 月 支 付 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 基 金 托 管 费 划 付 指 令, 经 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 首 日 起 5 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人, 若 遇 法 定 节 假 日 休 息 日, 支 付 日 期 顺 延 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 注 : 本 基 金 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 投 资 于 本 基 金, 于 本 期 末 及 上 年 度 末 亦 均 未 持 有 本 基 金 份 额 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 注 : 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 于 本 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 本 基 金 份 额 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 关 联 方 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 名 称 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 8,133, , ,713, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 并 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 第 24 页 共 38 页

25 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 关 联 方 名 称 证 券 代 码 证 券 名 称 发 行 方 式 基 金 在 承 销 期 内 买 入 数 量 ( 单 位 : 份 ) 总 金 额 中 国 建 设 银 汇 丰 香 港 债 公 募 800,000 80,000, 行 股 份 有 限 公 司 01 注 : 本 基 金 上 年 度 可 比 期 间 未 在 承 销 期 内 直 接 购 入 关 联 方 承 销 证 券 期 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 受 限 证 券 类 别 : 债 券 证 券 证 券 代 码 名 称 蓝 标 转 债 成 功 可 流 流 通 受 认 购 日 通 日 限 类 型 2015 年 2016 年 新 债 未 12 月 23 1 月 8 上 市 日 日 认 购 期 末 估 价 格 值 单 价 数 量 期 末 期 末 估 值 ( 单 位 : 备 注 成 本 总 额 总 额 张 ) , , , 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 注 : 本 基 金 本 期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 期 末 未 持 有 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 截 至 本 报 告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 329,000, 元, 于 2016 年 01 月 04 日 至 2016 年 01 月 06 日 ( 先 后 ) 到 期 该 类 交 易 要 求 本 基 金 在 回 购 期 内 持 有 的 证 券 交 易 所 交 易 的 债 券 和 / 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券, 按 证 券 交 易 所 规 定 的 比 例 折 算 为 标 准 券 后, 不 低 于 债 券 回 购 交 易 的 余 额 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 承 诺 事 项 第 25 页 共 38 页

26 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 基 金 无 需 要 说 明 的 承 诺 事 项 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 管 理 层 已 经 评 估 了 银 行 存 款 结 算 备 付 金 买 入 返 售 金 融 资 产 其 他 应 收 款 项 类 投 资 以 及 其 他 金 融 负 债 因 剩 余 期 限 不 长, 公 允 价 值 与 账 面 价 值 相 若 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 82,591, 元, 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,395,065, 元, 无 划 分 为 第 三 层 次 余 额 公 允 价 值 所 属 层 次 间 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券, 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 及 交 易 不 活 跃 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 中 基 协 发 (2014)24 号 关 于 发 布 < 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 > 的 通 知 的 规 定, 自 2015 年 3 月 25 日 起, 交 易 所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) 采 用 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 估 值 数 据 进 行 估 值, 相 关 固 定 收 益 品 种 的 公 允 价 值 所 属 层 次 从 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 第 三 层 次 公 允 价 值 期 初 金 额 和 本 期 变 动 金 额 本 基 金 于 本 报 告 期 初 未 持 有 公 允 价 值 归 属 于 第 三 层 次 的 金 融 工 具, 本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 第 三 层 次 公 允 价 值 转 入 转 出 情 况 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 82,591, 其 中 : 股 票 82,591, 固 定 收 益 投 资 1,395,065, 第 26 页 共 38 页

27 其 中 : 债 券 1,395,065, 资 产 支 持 证 券 贵 金 属 投 资 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 84,500, 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 223,848, 其 他 各 项 资 产 262,752, 合 计 2,048,757, 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制 造 业 53,661, 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 D 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 批 发 和 零 售 业 2,221, G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 1,507, H 住 宿 和 餐 饮 业 - - 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 I 业 4,929, J 金 融 业 - - K 房 地 产 业 5,899, L 租 赁 和 商 务 服 务 业 - - M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 4,319, N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 6,798, O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 3,254, S 综 合 - - 合 计 82,591, 第 27 页 共 38 页

28 8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 春 兴 精 工 750,000 9,960, 神 思 电 子 72,753 7,893, 维 尔 利 280,000 6,798, 格 力 电 器 300,000 6,705, 金 固 股 份 180,000 5,220, 福 星 股 份 300,000 5,052, 科 斯 伍 德 280,000 4,541, 士 兰 微 499,918 4,424, 长 安 汽 车 260,000 4,412, 京 威 股 份 200,000 4,400, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 ( 的 年 度 报 告 正 文 8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 格 力 电 器 139,086, 长 安 汽 车 84,248, 兴 业 银 行 52,639, 航 天 信 息 42,680, 顺 网 科 技 40,192, 海 通 证 券 34,894, 平 潭 发 展 34,076, 中 粮 地 产 33,957, 第 28 页 共 38 页

29 东 方 财 富 33,789, 漳 州 发 展 32,561, 申 万 宏 源 31,422, 理 工 监 测 28,985, 工 商 银 行 27,790, 泸 州 老 窖 26,077, 深 圳 华 强 25,264, 正 邦 科 技 25,125, 高 盟 新 材 24,575, 苏 宁 云 商 24,524, 翰 宇 药 业 24,438, 天 喻 信 息 24,136, 创 维 数 字 23,642, 乐 金 健 康 20,598, 东 风 股 份 20,222, 宁 波 华 翔 19,917, 招 商 地 产 19,839, 上 海 钢 联 19,504, 乐 视 网 19,221, 万 润 科 技 19,207, 国 金 证 券 19,098, 川 投 能 源 18,519, 保 利 地 产 18,228, 国 泰 君 安 17,279, 航 民 股 份 16,942, 有 研 新 材 16,727, 三 泰 控 股 16,474, 海 王 生 物 16,464, 注 : 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 格 力 电 器 135,731, 航 天 信 息 110,498, 第 29 页 共 38 页

30 长 安 汽 车 80,767, 中 国 国 旅 58,130, 宋 城 演 艺 53,822, 兴 业 银 行 51,417, 海 通 证 券 39,484, 上 海 钢 联 38,839, 顺 网 科 技 36,110, 东 方 财 富 35,388, 平 潭 发 展 34,610, 申 万 宏 源 32,608, 漳 州 发 展 32,393, 中 粮 地 产 32,152, 翰 宇 药 业 32,094, 泸 州 老 窖 29,386, 中 国 平 安 29,214, 理 工 监 测 29,146, 工 商 银 行 27,794, 苏 宁 云 商 27,287, 东 风 股 份 26,535, 正 邦 科 技 25,512, 乐 视 网 23,980, 深 圳 华 强 23,614, 高 盟 新 材 23,369, 爱 迪 尔 23,295, 创 维 数 字 22,888, 川 投 能 源 22,811, 万 润 科 技 22,728, 三 泰 控 股 22,439, 华 东 医 药 22,375, 国 金 证 券 22,202, 招 商 地 产 22,158, 天 喻 信 息 22,113, 报 喜 鸟 21,727, 宁 波 华 翔 21,318, 乐 金 健 康 19,193, 保 利 地 产 17,935, 伟 星 新 材 17,443, 黄 河 旋 风 16,878, 第 30 页 共 38 页

31 海 王 生 物 16,531, 航 民 股 份 16,207, 注 : 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1,729,980, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1,972,384, 注 : 买 入 股 票 成 本 和 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 国 家 债 券 101,239, 央 行 票 据 金 融 债 券 315,571, 其 中 : 政 策 性 金 融 债 企 业 债 券 967,455, 企 业 短 期 融 资 券 中 期 票 据 10,147, 可 转 债 652, 同 业 存 单 其 他 合 计 1,395,065, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 外 贸 租 1,000, ,210, 赁 债 绿 城 01 1,000, ,530, 万 达 01 1,000, ,230, 兴 业 租 赁 1,000, ,480, 第 31 页 共 38 页

32 债 国 债 06 1,000, ,240, 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 股 指 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 股 指 期 货 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 股 指 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 股 指 期 货 交 易 8.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 本 期 国 债 期 货 投 资 政 策 本 基 金 尚 未 在 基 金 合 同 中 明 确 国 债 期 货 的 投 资 策 略 比 例 限 制 信 息 披 露 方 式 等, 暂 不 参 与 国 债 期 货 交 易 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 未 进 行 国 债 期 货 投 资, 期 末 未 持 有 国 债 期 货 第 32 页 共 38 页

33 本 期 国 债 期 货 投 资 评 价 本 基 金 本 报 告 期 内 未 投 资 国 债 期 货 8.12 投 资 组 合 报 告 附 注 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 过 公 开 谴 责 处 罚 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 未 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 股 票 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 单 位 : 人 民 币 元 1 存 出 保 证 金 437, 应 收 证 券 清 算 款 239,312, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 21,671, 应 收 申 购 款 1,330, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 262,752, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 注 : 本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由 于 四 舍 五 入 的 原 因, 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 户 数 户 均 持 有 的 持 有 人 结 构 ( 户 ) 基 金 份 额 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 第 33 页 共 38 页

34 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 9, , ,295, % 1,645,095, % 9.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 1, % 持 有 本 基 金 9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 ) 本 公 司 高 级 管 理 人 员 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金 开 放 式 基 金 份 额 变 动 基 金 合 同 生 效 日 ( 2012 年 8 月 2 日 ) 基 金 份 额 总 额 单 位 : 份 1,915,616, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 663,964, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1,063,827, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 652,646, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填 列 ) 621,245, 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1,696,390, 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 基 金 本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 第 34 页 共 38 页

35 11.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 无 重 大 人 事 变 动 自 2016 年 2 月 1 日 起, 卢 盛 春 先 生 担 任 公 司 副 总 经 理 2 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 基 金 托 管 人 2015 年 1 月 4 日 发 布 任 免 通 知, 聘 任 张 力 铮 为 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 本 基 金 托 管 人 2015 年 9 月 18 日 发 布 任 免 通 知, 解 聘 纪 伟 中 国 建 设 银 行 投 资 托 管 业 务 部 副 总 经 理 职 务 11.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 基 金 本 报 告 期 内 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 基 金 本 报 告 期 投 资 策 略 无 改 变 11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 1 本 期 未 有 改 聘 会 计 师 事 务 所 2 本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 会 计 师 事 务 所 的 报 酬 为 人 民 币 陆 万 元 3 目 前 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 自 本 基 金 合 同 生 效 日 持 续 至 本 报 告 期 11.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 基 金 本 报 告 期 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 涉 及 托 管 业 务 机 构 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处 罚 11.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 第 35 页 共 38 页

36 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 券 商 名 称 占 当 期 佣 金 备 注 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 总 量 的 比 例 例 兴 业 证 券 11,645,383, % 1,507, % - 华 西 证 券 1 963,072, % 881, % - 长 江 证 券 1 666,559, % 610, % - 安 信 证 券 1 272,928, % 254, % - 招 商 证 券 2 110,709, % 103, % - 长 城 证 券 3 17,774, % 16, % - 国 信 证 券 2 4,399, % 4, % - 东 方 证 券 中 金 公 司 平 安 证 券 广 州 证 券 渤 海 证 券 瑞 银 证 券 国 金 证 券 天 源 证 券 中 投 证 券 宏 信 证 券 华 创 证 券 西 部 证 券 申 万 宏 源 东 兴 证 券 华 融 证 券 国 泰 君 安 首 创 证 券 联 讯 证 券 民 生 证 券 海 通 证 券 华 泰 证 券 中 信 证 券 中 信 建 投 银 河 证 券 注 :1 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 变 更 情 况 : 第 36 页 共 38 页

37 报 告 期 内 共 新 增 2 个 专 用 交 易 单 元 ( 招 商 证 券 新 增 2 个 交 易 单 元 ), 截 止 本 报 告 期 末 共 计 44 个 交 易 单 元 2 专 用 席 位 的 选 择 标 准 和 程 序 本 基 金 管 理 人 负 责 选 择 代 理 本 基 金 证 券 买 卖 的 证 券 经 营 机 构, 使 用 其 席 位 作 为 基 金 的 专 用 交 易 席 位, 选 择 的 标 准 是 : (1) 实 力 雄 厚, 信 誉 良 好, 注 册 资 本 不 少 于 3 亿 元 人 民 币 ; (2) 财 务 状 况 良 好, 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ; (3) 经 营 行 为 规 范, 能 满 足 基 金 运 作 的 合 法 合 规 需 求 ; (4) 内 部 管 理 规 范 严 格, 具 备 健 全 的 内 控 制 度, 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ; (5) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 安 全 的 通 讯 条 件, 交 易 设 施 符 合 代 理 本 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要, 并 能 为 本 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 ; (6) 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务, 包 括 宏 观 经 济 报 告 行 业 报 告 市 场 走 向 分 析 个 股 分 析 报 告 及 其 他 专 门 报 告 根 据 上 述 标 准 考 察 确 定 后, 基 金 管 理 人 和 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 委 托 协 议, 并 通 知 托 管 人 基 金 管 理 人 应 根 据 有 关 规 定, 在 基 金 的 中 期 报 告 和 年 度 报 告 中 将 所 选 证 券 经 营 机 构 的 有 关 情 况 基 金 通 过 该 证 券 经 营 机 构 买 卖 证 券 的 成 交 量 支 付 的 佣 金 等 予 以 披 露 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 占 当 期 债 占 当 期 债 券 占 当 期 权 证 券 商 名 称 券 回 购 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 成 交 金 额 成 交 金 额 成 交 总 额 的 成 交 总 额 例 比 例 的 比 例 兴 业 证 券 84,798, % 86,000, % - - 华 西 证 券 702,652, % 13,062,700, % - - 长 江 证 券 20,326, % 36,000, % - - 安 信 证 券 35,777, % 9,559,300, % - - 招 商 证 券 长 城 证 券 国 信 证 券 东 方 证 券 178,815, % 中 金 公 司 平 安 证 券 第 37 页 共 38 页

38 广 州 证 券 渤 海 证 券 瑞 银 证 券 国 金 证 券 天 源 证 券 中 投 证 券 宏 信 证 券 华 创 证 券 西 部 证 券 申 万 宏 源 东 兴 证 券 华 融 证 券 国 泰 君 安 首 创 证 券 联 讯 证 券 民 生 证 券 海 通 证 券 华 泰 证 券 中 信 证 券 中 信 建 投 银 河 证 券 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本 基 金 的 第 一 个 保 本 周 期 于 2015 年 8 月 3 日 到 期, 第 二 个 保 本 周 期 的 起 始 日 为 2015 年 8 月 31 日, 保 本 周 期 自 保 本 周 期 起 始 日 起 至 三 年 后 对 应 日 止, 即 第 二 个 保 本 周 期 到 期 日 为 2018 年 8 月 31 日 ( 如 该 日 为 非 工 作 日, 则 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 ) 本 基 金 第 二 个 保 本 周 期 的 保 本 由 中 国 投 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司 提 供 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 详 见 本 管 理 人 2015 年 7 月 27 日 及 2015 年 9 月 1 日 发 布 的 相 关 公 告 第 38 页 共 38 页