gongGaoMingCheng

Transcription

1 华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金产品情况基金简称华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日报告期末基金份额总额 131,476, 份紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小投资目标化 本基金为目标 ETF 的联接基金, 主要通过投资于目标 ETF 以达到投资目标 当本基金申购赎回和买卖目标 ETF, 或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的投资策略效果可能带来影响时, 或预期成份股发生调整和成份股发生配股 增发 分红等行为时, 本管理人会在 10 个交易日内对投资组合进行适当调整, 以便实现对跟踪误差的有效控制 95% 上证 180 价值指数收益率 +5% 银行同业存款利业绩比较基准率 本基金为 ETF 联接基金, 其风险和预期收益均高于货币市场基金 债券型基金和混合基金 本基金在股票基金风险收益特征中属于指数基金, 紧密跟踪标的指数, 属于股票基金中风险较高 收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品 第 2 页共 13 页

3 基金管理人 基金托管人 华宝兴业基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 目标基金基本情况 基金名称 上证 180 价值 ETF 基金主代码 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2010 年 5 月 28 日 基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 目标基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数 通常情况下, 本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整 在因特殊情况 ( 如成份股停牌 流动性不足 法规法律限制等 ) 导致无法获得足够数量的股票时, 本基金可以根据市场情况, 结合经验判断, 综合考虑相关性 估值 流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代 ( 同行业股票优先考虑 ), 以期在规定的风险承受限度之内, 尽量缩小跟踪误差 上证 180 价值指数本基金为股票基金, 其风险和预期收益均高于货币市场基金 债券型基金和混合基金 本基金在股票基金中属于指数基金, 紧密跟踪标的指数, 属于股票基金中风险较高 收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品 3 主要财务指标和基金净值表现 第 3 页共 13 页

4 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 562, 本期利润 9,334, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 220,552, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较基净值增长业绩比较基阶段率标准差准收益率标 率 1 准收益率 3 2 准差 4 过去三个月 4.55% 0.61% 2.32% 0.61% 2.23% 0.00% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 (2010 年 4 月 23 日至 2017 年 9 月 30 日 ) 第 4 页共 13 页

5 注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 3 个月内达到规定的资产组合, 截至 2010 年 7 月底, 本基金已达到合同规定的资产配置比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士 2009 年加入华宝 兴业基金管理有限公司, 先后担任助理产品经理, 丰晨成 本基金基金经理 上证 180 价值 ETF 华宝兴业中证全指证券公司 ETF 基金经理 2015 年 11 月 13 日 - 8 年 数量分析师, 投资经理助理, 投资经理等职务 2015 年 11 月任华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金 华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 2016 年 8 月兼任 华宝兴业中证全指证券 公司交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 注 :1 任职日期以及离任日期均以基金公告为准 2 证券从业含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 由于股 债市的系统性风险和和指数成分股的调整, 上证 180 价值交易型开放式指数证券投 第 5 页共 13 页

6 资基金联接基金出现了持有现金及一年内到期的政府债券占基金资产净值低于 5% 的情况 ; 发生此 类情况后, 该基金均在合理期限内得到了调整, 没有给投资人带来额外风险或损失 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则 公司股票库管理制度 中央交易室制度 防火墙机制 系统中的公平交易程序 每日交易日结报告 定期基金投资绩效评价等机制, 确保所管理的所有投资组合在授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待 同时, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求, 分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异 分投资类别 ( 股票 债券 ) 的收益率差异以及连续四个季度期间内 不同时间窗下同向交易的交易价差 ; 分析结果未发现异常情况 异常交易行为的专项说明本报告期内, 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 本报告期内, 本基金未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年三季度国内资本市场继续回暖, 以低估值的大盘蓝筹为代表的 180 价值指数表现较为稳健,7 月份表现抢眼,8 月份先抑后扬,9 月有所回落 在本报告期内, 沪深 300 指数和上证 180 价值指数分别上涨 4.63% 和 2.42%, 而创业板指和中小板指的涨跌幅分别为 2.69% 和 8.86% 本报告期本基金为正常运作期, 在操作中, 我们严格遵守基金合同, 在指数权重调整和基金申赎变动时, 降低冲击成本和减少跟踪误差 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末, 本报告期基金份额净值增长率为 4.55%, 业绩比较基准收益率为 2.32% 第 6 页共 13 页

7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,317, 其中 : 股票 1,317, 基金投资 208,170, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 11,283, 其他资产 109, 合计 220,881, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 37, C 制造业 91, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 28, E 建筑业 123, F 批发和零售业 9, G 交通运输 仓储和邮政业 45, H 住宿和餐饮业 - - 第 7 页共 13 页

8 I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 945, K 房地产业 35, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,317, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国平安 5, , 交通银行 16, , 农业银行 23,200 88, 招商银行 3,200 81, 工商银行 13,100 78, 兴业银行 4,000 69, 民生银行 7,400 59, 中国银行 12,800 52, 中国建筑 4,700 43, 中国石化 6,400 37, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资 第 8 页共 13 页

9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号基金名称基金类型运作方式管理人华宝兴业基上证 180 价值交易型开放 1 指数型金管理有限 ETF 式公司 公允价值 ( 人民 占基金资产 币元 ) 净值比例 (%) 208,170, 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金未投资股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金未投资股指期货 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 第 9 页共 13 页

10 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货 5.12 投资组合报告附注 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无证券投资决策程序需特别说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 23, 应收证券清算款 12, 应收股利 - 4 应收利息 2, 应收申购款 70, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 109, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 第 10 页共 13 页

11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 129,150, 报告期期间基金总申购份额 15,220, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 12,894, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 131,476, 注 : 总申购份额含转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,874, 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,874, 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 1. 基金管理人于 2017 年 8 月 9 日发布公告, 华宝兴业基金管理有限公司 ( 以下简称 公司 ) 原外方股东领先资产管理有限公司 (Lyxor Asset Management S.A.) 将所持有的公司 49% 的股权转让给 Warburg Pincus Asset Management, L.P. 的事项日前已经分别获得中国证监会核准和中华人民共和国商务部批准 变更后公司的股权结构为 : 华宝信托有限责任公司持股 51%,Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持股 49% 公司股东会已就上述股权转让等事宜对公司章程进行了相应修订,9 月 12 日,Warburg Pincus Asset Management, L.P. 完成了收购 Lyxor Asset 第 11 页共 13 页

12 Management S.A. 持有的华宝兴业基金公司 49% 的股份的交割 2. 基金管理人于 2017 年 10 月 20 日发布公告,2017 年 10 月 17 日, 公司正式完成上海市工 商局变更登记备案手续, 公司法定名称由 华宝兴业基金管理有限公司 变更为 华宝基金管理 有限公司 3. 基金管理人于 2017 年 9 月 29 日发布公告, 常务副总经理 Alexandre Werno 先生自 2017 年 9 月 29 日起不再担任常务副总经理的职务 4. 基金管理人于 2017 年 9 月 29 日发布公告, 聘请欧江洪先生担任公司副总经理 第 12 页共 13 页

13 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ; 华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 ; 华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金的各 种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 2017 年 10 月 25 日 第 13 页共 13 页