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1 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2010 年第 4 季度报告 2010 年 12 月 31 日 基金管理人 : 华宝兴业基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司报告送出日期 : 2011 年 1 月 21 日 1

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2011 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2010 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业宝康消费品混合 基金主代码 交易代码 系列基金名称 华宝兴业宝康系列 系列其他子基金名称华宝兴业宝康配置混合 (240002) 华宝兴业宝康债券 (240003) 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标投资策略 契约型开放式 2003 年 7 月 15 日 2,309,661, 份分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长 ; 为基金份额持有人谋求长期稳定回报 本基金看好消费品的发展前景, 长期持有消费品组合, 并注重资产在其各相关行业的配置, 适当进行时机选择 2

3 上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 80%+ 中信标普全债 指数 20% 业绩比较基准 复合指数 =( 上证 180 流通市值 / 成分指数总流通市值 ) 上 证 180 指数 +( 深证 100 流通市值 / 成分指数总流通市值 ) 深 证 100 指数 成分指数总流通市值 = 上证 180 流通市值 + 深证 100 流通市值 基金管理人 基金托管人 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2010 年 10 月 1 日 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 228,400, 本期利润 215,628, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 3,531,545, 期末基金份额净值 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 较 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 过去 3 个月 5.28% 1.20% 4.85% 1.41% 0.43% -0.21% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003 年 7 月 15 日至 2010 年 12 月 31 日 ) 3

4 注 : 按照基金合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2004 年 1 月 15 日, 本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 硕士 2001 年 7 月至 2003 年 7 月, 在天同证券任研 究员,2003 年 7 月至 2003 年 11 月, 在中原证券任 行业研究部副经理,2003 刘自强 本基金基金经理 华宝兴业动力组合股票基金经理 年 年 11 月至 2006 年 3 月, 在上海融昌资产管理公司先后任研究员 研究总监 2006 年 5 月加入华宝兴业基金管理有限公司, 先后任高级分析师 研究部总经理助理 基金 经理助理职务,2008 年 3 月至今任华宝兴业动力 组合股票型证券投资基 金的基金经理,2010 年 6 月至今兼任华宝兴业宝 4

5 康消费品证券投资基金基金经理 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内, 本基金管理人遵守 中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法 及其各项实施细则 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同 和其他相关法律法规的规定 监管部门的相关规定, 依照诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋取最大利益, 没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本报告期内, 基金管理人通过交易决策与交易执行相分离 交易部相对投资部门独立 每日交易日结报告等机制, 确保所管理的各基金在交易中被公平对待 本报告期内, 基金管理人严格实施公平交易制度 ; 加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析 ; 分析结果没有发现交易价差异常 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内, 基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金没有发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析四季度, 大盘先扬后抑 受十一期间日本降息 美国 QE2 政策强烈预期的影响, 国内外大宗商品和股市都大幅上扬 同时国内经济复苏势头不减, 大大增强了投资者的信心 有色 煤炭 工程机械等周期性板块大幅上扬 11 月后, 以中国为代表的新兴市场采取加息 提高准备金率等紧缩手段, 回收流动性抑制通胀, 同时朝鲜半岛局势紧张 欧债危机重现, 对国际和国内的风险资产产生压力,A 股开始下跌, 有色 煤炭 汽车等板块回吐前面部分涨幅 但代表消费 新兴产业等政策扶持方向的中小盘指数, 明显强于传统产业代表的沪深 300 指数 四季度, 我们保持适中仓位, 根据不同热点做了波段操作 报告期内基金的业绩表现 2010 年 4 季度基金净值增长率 5.28%, 基金业绩比较基准收益率为 4.85%,2010 年 4 5

6 季度本基金净值收益率领先业绩基准 0.43% 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望 2011 年一季度, 我们对 A 股行情保持相对谨慎态度, 因这段时期我们可能面对较大的通胀压力 这种通胀不仅是来自国内充裕的流动性和中长期看涨的劳动力成本, 来自国外的输入性通胀更值得警惕 2011 年, 美国复苏将是全球投资者最值得关注的事情 从目前各项经济数据来看, 美国复苏势头不错 美国复苏, 将会与新兴市场形成共同争夺资源的局面 同时, 我们判断在美国真正确认经济复苏之前其宽松的货币政策不会改变, 而新兴市场的货币紧缩将难以对冲其释放的流动性 这样, 上半年流动性和基本面都支持大宗商品 农产品等资源品的价格继续上行, 新兴市场国家将会面临很大通胀压力 在这种背景下, 我们将保持适度仓位, 以地产 银行 农产品以及带资源属性的大消费为配置主线 同时也会在食品饮料 医药等消费类板块的调整过程中, 寻找价值低估的个股 感谢持有人一直以来对我们的支持, 在后续投资中, 我们将继续总结经验, 勤勉尽责, 努力实现消费品基金的良好表现 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 2,462,138, 其中 : 股票 2,462,138, 固定收益投资 830,669, 其中 : 债券 830,669, 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 229,870, 其他资产 25,085, 合计 3,547,763, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采掘业 169,968,

7 C 制造业 747,056, C0 食品 饮料 132,162, C1 纺织 服装 皮毛 31,793, C2 木材 家具 6,622, C3 造纸 印刷 - - C4 石油 化学 塑胶 塑料 59,863, C5 电子 - - C6 金属 非金属 75,662, C7 机械 设备 仪表 128,757, C8 医药 生物制品 312,195, C99 其他制造业 - - D 电力 煤气及水的生产和供应业 12,349, E 建筑业 24,480, F 交通运输 仓储业 184,854, G 信息技术业 180,639, H 批发和零售贸易 335,631, I 金融 保险业 383,218, J 房地产业 306,171, K 社会服务业 61,579, L 传播与文化产业 21,508, M 综合类 34,680, 合计 2,462,138, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 兴业银行 5,199, ,054, 浦发银行 7,993,359 99,037, 恒生电子 4,369,300 88,478, 万科 A 8,999,816 73,978, 招商地产 4,624,674 73,763, 远望谷 2,022,058 70,590, 大商股份 1,450,000 68,715, 中国国航 4,500,000 61,560, 东方航空 8,699,908 57,245, 中国石油 5,002,210 56,124, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 30,216, 央行票据 672,495,

8 3 金融债券 122,465, 其中 : 政策性金融债 122,465, 企业债券 企业短期融资券 可转债 5,493, 其他 合计 830,669, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 央行票据 21 2,000, ,620, 央行票据 53 1,500, ,645, 央行票据 47 1,200, ,468, 央行票据 47 1,000,000 97,920, 央行票据 19 1,000,000 97,830, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期 内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚, 无 证券投资决策程序需特别说明 本基金主要投资对象为消费品类股票, 基金管理人建立有基金股票备 选库 本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选 库 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,204, 应收证券清算款 5,868, 应收股利 4 应收利息 16,819, 应收申购款 1,192,

9 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,085, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中行转债 5,493, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 本报告期期初基金份额总额 2,743,558, 本报告期基金总申购份额 220,326, 减 : 本报告期基金总赎回份额 654,224, 本报告期基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 本报告期期末基金份额总额 2,309,661, 注 : 总申购份额含红利再投资和转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录中国证监会批准基金设立的文件 ; 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同 ; 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书 ; 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议 ; 基金管理人业务资格批件 营业执照和公司章程 ; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告 ; 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅 7.3 查阅方式 9

10 投资者可以通过基金管理人网站, 查阅或下载基金合同 招募说明书 托管协议及基金 的各种定期和临时公告 华宝兴业基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日 10