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1 型证券投资基金 年 9 月 30 日 基金管理人 : 汇添富基金管理股份有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 3 月 11 日报告期末基金份额总额 4,639,403, 份本基金主要通过投资组合保险技术来运作, 在保证本投资目标金安全的前提下, 力争在保本期内实现基金财产的稳健增值 本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 将严谨 规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结投资策略合, 利用组合保险技术, 动态调整安全资产与风险资产的投资比例, 以确保基金在保本周期到期时, 实现基金资产在保本基础上的保值增值目的 业绩比较基准三年期银行定期存款收益率 ( 税后 ) 本基金为保本混合型基金, 属于证券投资基金中的低风险品种, 其长期平均预期风险与预期收益率低于股风险收益特征票型基金 非保本的混合型基金, 高于货币市场基金和债券型基金 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司基金保证人深圳市高新投集团有限公司 第 2 页共 1 3 页

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 41,790, 本期利润 105,673, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 4,751,281, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 过去三个 月 业绩比较基净值增长率业绩比较基净值增长率 1 准收益率标 标准差 2 准收益率 3 准差 % 0.08% 0.69% 0.01% 1.51% 0.07% 第 3 页共 1 3 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的 基金合同 生效日为 2016 年 3 月 11 日, 截至本报告期末, 基金成立未满 1 年 ; 本基金建仓期为本 基金合同 生效之日 (2016 年 3 月 11 日 ) 起 6 个月, 建仓期结束时各项资 产配置比例符合合同规定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 何旻 职务汇添富安心中国债券基金 汇添富 6 月红定期开放债券基金 基金的基金经 任本基金的基金经理期限证券从业年限任职日期离任日期 2016 年 3 月 - 18 年 11 日 说明国籍 : 中国 学历 : 英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士 相关业务资格 : 基金从业资格 特许金融分析师 (CFA), 财务风险经理人 (FRM) 从 第 4 页共 1 3 页

5 理 业经历 : 曾任国泰基金管理有限公司行业研究员 综合研究小组负责人 基金经理助理, 固定收益部负责人 ; 金元比联基金管理有限公司基金经理 2004 年 10 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005 年 10 月 27 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006 年 4 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日担任国泰金鹿保本基金的基金经理 2007 年 8 月 15 日至 2010 年 12 月 29 日担任金元比联宝石动力双利债券基金的基金经理,2008 年 9 月 3 日至 2009 年 3 月 10 日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理,2009 年 3 月 29 日至 2010 年 12 月 29 日担任金元比联丰利债券基金的基金经理 2011 年 1 月加入汇添富资产管理 ( 香港 ) 有限公司,2012 年 2 月 17 日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理 2012 年 8 月加入汇添富基金管理股份有限公司,2013 年 11 月 22 日至今任第 5 页共 1 3 页

6 汇添富安心中国债 券基金的基金经 理,2014 年 1 月 21 日至今任汇添富 6 月红定期开放债券 基金 ( 原汇添富信 用债债券基金 ) 的 基金经理,2016 年 3 月 11 日至今任汇 添富盈鑫保本混合 基金的基金经理 国籍 : 中国 学历 : 复旦大学经济学博 士 相关业务资格 : 基金从业资格 从 业经历 : 曾任光大 证券股份有限公司 研究所债券分析 师, 国信证券股份 有限公司经济研究 所固定收益高级分 李怀定 汇添富季季红定期开放债券基金 汇添富互利分级债券基金 汇添富达欣混合基金 基金 汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理 2016 年 3 月 11 日 - 8 年 析师 2012 年 5 月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师 2015 年 5 月 25 日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理, 2015 年 11 月 18 日至今任汇添富季季红定期开放债券基金 汇添富互利分级债券基金的基金经理,2015 年 12 月 2 日至今任汇添 富达欣混合基金的 基金经理,2016 年 3 月 11 日至今任汇 添富盈鑫保本混合 基金的基金经理, 2016 年 3 月 16 日 至今任汇添富稳健 添利定期开放债券 基金的基金经理 第 6 页共 1 3 页

7 注 :1 基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 其 离职日期 为根据公司决议确定的解聘日期 ; 2 非首任基金经理, 其 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 ; 3 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 本基金无重大违法 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护, 根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规, 借鉴国际经验, 建立了健全 有效的公平交易制度体系, 形成涵盖各开放式基金 特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合, 交易所市场 银行间市场等各投资市场, 债券 股票 回购等各投资标的, 并贯穿分工授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估 监督检查各环节的公平交易机制 本报告期内, 基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行, 包括投资独立决策 研究公平分享 集中交易公平执行 交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好 本报告期内, 通过投资交易监控 交易数据分析以及专项稽核检查, 本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为 异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 1 次, 由于组合投资策略导致 经检查和分析未发现异常情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析三季度宏观经济基本面依然维持底部徘徊, 工业增加值 投资 进口等指标保持弱势, 显示内需增长回升乏力 三季度工业品价格指数受供给侧改革和海外大宗商品价格影响出现反弹, 但第 7 页共 1 3 页

8 消费价格指数涨幅持续低位, 尤其是核心 CPI 持续低位徘徊甚至继续下行 为应对经济 通胀低迷, 三季度货币政策尽管因重启 14 天 28 天逆回购以及季末月份资金偏紧影响, 市场一度担心货币政策发生转向, 但三季度货币政策整体持续保持宽松, 稳中趋松的基调依然较为明确 三季度债券市场收益率在基本面 前期估值反弹和银行理财配置压力等综合因素影响下出现明显下行, 利率债普遍下行 10-20BP, 超长期利率债下行幅度更是超过 40BP, 而信用债也普遍下行 30-80BP, 低评级下行幅度更大 三季度股市区间震荡, 整体看, 上证综指整体上涨 5.27%, 深圳成指上涨 4.14%, 创业板上涨 1.06% 三季度债券市场整体走强, 组合在按照保本策略和追求绝对收益目标之下, 也积极加大了债券的配置力度, 组合久期和杠杆较二季度有所提升, 但总体符合保本基金的投资风格 另外, 三季度组合继续少量参与了股票的波段操作 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内, 本基金净值增长率为 2.20%, 比较基准增长率为 0.69% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 232,287, 其中 : 股票 232,287, 基金投资 固定收益投资 6,235,448, 其中 : 债券 6,235,448, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 64,443, 其他资产 115,242, 合计 6,647,422, 第 8 页共 1 3 页

9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 186,543, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 45, F 批发和零售业 32, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 165, J 金融业 14,217, K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 29,240, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 2,042, S 综合 - - 合计 232,287, 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 大华股份 1,499,900 23,263, 同仁堂 600,000 18,318, 山大华特 398,666 17,884, 第 9 页共 1 3 页

10 启迪桑德 532,896 17,686, 欣旺达 1,099,986 16,994, 烟台冰轮 1,199,941 16,955, 利亚德 523,041 16,005, 海康威视 649,950 15,904, 新海宜 899,992 14,921, 欧菲光 400,000 14,544, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 891,946, 其中 : 政策性金融债 891,946, 企业债券 4,037,463, 企业短期融资券 742,204, 中期票据 520,619, 可转债 ( 可交换债 ) 43,216, 同业存单 其他 合计 6,235,448, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序占基金资产净值比例债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 号 (%) 国开 10 4,000, ,560, 中油股 MTN001 1,500, ,415, 农发 14 1,500, ,255, 国开 13 1,500, ,925, 国电集 SCP003 1,000, ,200, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资的前十名资产支持证券投资明细注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 第 1 0 页共 1 3 页

11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注 : 报告期末本基金无股指期货持仓 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注 : 报告期末本基金无国债期货持仓 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 288, 应收证券清算款 23,208, 应收股利 - 4 应收利息 91,614, 应收申购款 131, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 115,242, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 九州转债 18,936, 三一转债 13,248, 航信转债 5,538, 第 页共 页

12 歌尔转债 5,279, 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 4,769,282, 报告期期间基金总申购份额 11,936, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 141,815, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 4,639,403, 注 : 总申购份额含转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注 : 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准型证券投资基金募集的文件 ; 2 型证券投资基金基金合同 ; 3 型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 5 报告期内型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ; 6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站 查阅, 第 1 2 页共 1 3 页

13 还可拨打基金管理人客户服务中心电话 : 查询相关信息 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 1 3 页共 1 3 页