1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保

Transcription

1 汇添富优势精选混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人 : 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2017 年 7 月 20 日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称汇添富优势精选混合交易代码 前端交易代码 后端交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2005 年 8 月 25 日报告期末基金份额总额 678,075, 份本基金投资于具有持续竞争优势的企业, 分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩, 为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报 在投资顾问的指导下, 本基金管理人根据中国证券市投资目标场的特点, 创建了汇添富持续竞争优势企业评估系统, 它以企业竞争优势评估为核心, 以行业背景分析为竞争优势分析提供切入点, 以财务分析验证竞争优势分析的结果 本基金采用适度动态资产配置策略, 同时运用汇添富投资策略持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股, 并对投资组合进行积极而有效的风险管理 沪深 300 指数收益率 70%+ 上证国债指数收益率业绩比较基准 30% 本基金是精选股票 并且进行积极风险控制的混合型风险收益特征基金, 本基金的风险和预期收益比较均衡, 在证券投资基金中属于风险适中的基金品种 基金管理人汇添富基金管理股份有限公司第 2 页共 12 页

3 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2017 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 15,513, 本期利润 152,257, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 1,749,196, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 9.43% 0.72% 4.31% 0.43% 5.12% 0.29% 第 3 页共 12 页

4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注 : 本基金建仓期为本 基金合同 生效之日 (2005 年 8 月 25 日 ) 起 6 个月, 建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 王栩 汇添富优势精选混合基金 2010 年 2 月 5 日 - 15 年 国籍 : 中国 学历 : 同济大学管理学硕士 相关业务资格 : 第 4 页共 12 页

5 汇添富美丽 30 混合基金的基金经理, 权益投资总监 证券投资基金从业资格 从业经历 : 曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员 2004 年 11 月加入汇添富基金管理股份有限公司, 现任权益投资总监 2010 年 2 月 5 日至今任汇添富优势精选混合基金的基金经理,2010 年 9 月 21 日至 2013 年 5 月 10 日任汇添富医药保健混合基金的基金经理, 2012 年 7 月 10 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富理财 14 天债券基金的基金经理,2013 年 6 月 25 日至今任汇添富美丽 30 混合基金的基金经理 注 :1 基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 其 离职日期 为根据公司决议确定的解聘日期 ; 2 非首任基金经理, 其 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 ; 3 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 本基金无重大违法 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护, 根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易 第 5 页共 12 页

6 制度指导意见 等法规, 借鉴国际经验, 建立了健全 有效的公平交易制度体系, 形成涵盖开放式基金 特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理, 涉及交易所市场 银行间市场等各投资市场, 债券 股票 回购等各投资标的, 并贯穿分工授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估 监督检查各环节的公平交易机制 本报告期内, 基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行, 包括投资独立决策 研究公平分享 集中交易公平执行 交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好 本报告期内, 通过投资交易监控 交易数据分析以及专项稽核检查, 本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为 异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 4 次, 由于组合投资策略导致, 并经过公司内部风控审核 经检查和分析未发现异常情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年二季度国内经济的复苏势头有所减弱 在经历了三个季度的补库存周期之后, 制造业总体开始进入去库存阶段, 基建投资和房地产投资的增速也阶段性放缓, 国内经济的景气度在二季度出现减弱的迹象 货币政策方面, 人民银行延续此前中性偏紧的政策取向, 监管部门着手推动金融企业去杠杆, 经济整体的流动性水平趋于紧缩, 市场利率水平小幅上升 国际方面, 美联储如预期般在年内第二次加息并计划在下半年启动缩表 由于市场此前对此已经有充分的预期, 美元指数在二季度反而大幅下跌 4.89%, 欧美股市受益于经济的复苏未受到加息的负面影响, 大宗商品价格总体也比较平稳 A 股市场二季度延续此前的涨势, 沪深 300 指数上涨 6.10%, 中小板指数上涨 2.98%, 创业板指数下跌 4.68% 市场结构方面, 成长股整体仍然处于去泡沫的阶段, 价值股受益于 A 股国际化以及国内投资者结构的变化而表现优秀 分行业来看, 二季度家用电器 非银金融 食品饮料 银行等行业表现相对较好 ; 国防军工 农林牧渔 综合 纺织服装 轻工制造等行业的表现相对较差, 逆势下跌 本基金在二季度根据产业和市场环境的变化对资产配置结构做出调整 期末股票资产比例为 91.3%, 较一季度末小幅上升 行业配置方面, 主要增持了金融 医药生物等行业, 主要减持了交运设备 化工 能源等行业 第 6 页共 12 页

7 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 元 ; 本报告期基金份额净值增长率为 9.43%, 业绩 比较基准收益率为 4.31% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,599,615, 其中 : 股票 1,599,615, 基金投资 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 155,356, 其他资产 990, 合计 1,755,962, 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比例代码行业类别公允价值 ( 元 ) (%) A 农 林 牧 渔业 - - 第 7 页共 12 页

8 B 采矿业 - - C 制造业 875,481, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 39,427, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 84,965, J 金融业 240,842, K 房地产业 26,160, L 租赁和商务服务业 89,478, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 31,821, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 187,677, R 文化 体育和娱乐业 23,760, S 综合 - - 合计 1,599,615, 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 美年健康 8,759, ,913, 美的集团 2,850, ,664, 通化东宝 5,560, ,414, 中国平安 2,000,000 99,220, 中国太保 2,688,000 91,042, 格力电器 2,181,000 89,791, 南极电商 7,407,154 89,478, 大华股份 3,760,536 85,777, 小天鹅 A 1,671,956 78,230, 山大华特 1,800,000 66,366, 第 8 页共 12 页

9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 报告期末本基金无股指期货持仓 本基金投资股指期货的投资政策 注 : 本基金本报告期内未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 报告期末本基金无国债期货持仓 第 9 页共 12 页

10 本期国债期货投资评价 注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情况 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 237, 应收证券清算款 218, 应收股利 - 4 应收利息 26, 应收申购款 508, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 990, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 南极电商 89,478, 重大事项停牌 第 10 页共 12 页

11 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 692,958, 报告期期间基金总申购份额 17,243, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 32,126, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 678,075, 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注 : 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 注 : 无 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的文件; 2 汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同 ; 3 汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照; 第 11 页共 12 页

12 5 报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ; 6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话 : 查询相关信息 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 7 月 20 日 第 12 页共 12 页