易方达沪深300ETF

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1 易方达深证成指交易型开放式指数 证券投资基金更新的招募说明书 基金管理人 : 易方达基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二〇一八年十二月

2 重要提示 1 本基金根据 2016 年 10 月 10 日中国证券监督管理委员会 关于准予易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2016]2301 号 ) 进行募集 本基金的基金合同于 2017 年 4 月 27 日正式生效 2 基金管理人保证 招募说明书 的内容真实 准确 完整 本 招募说明书 经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值 收益及市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 3 本基金投资于深证成份指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80% 且不低于基金资产净值的 90%, 其投资目标是紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 本基金投资于证券期货市场, 基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 请认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认购 ( 或申购 ) 基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策, 承担基金投资中可能出现的各类风险 投资本基金可能遇到的主要风险包括 : 本基金特有风险 市场风险 管理风险 流动性风险及其他风险等 本基金特有风险包括 : 指数化投资的风险 标的指数的风险 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 投资人申购失败的风险 投资人赎回失败的风险 基金场内份额赎回对价的变现风险 场内外份额申购赎回对价方式 业务规则等不同的风险 套利风险 申购赎回清单差错风险 退市风险 第三方机构服务的风险等 本基金属股票型基金, 预期风险与预期收益水平高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数相似的风险收益特征 本基金以 1 元初始面值进行募集, 在市场波动等因素的影响下, 存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 基金不同于银行储蓄与债券, 基金投资人有可能获得较高的收益, 也有可能损失本金 投资有风险, 投资人在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的 招募说明书 及 基金合同 4 场外申购赎回业务的申购冲击成本率 赎回冲击成本率可能会根据市场交易佣金水平 印花税率等相关交易成本的变动而调整 投资者在办理场外申购 赎回业务时之前应仔细阅读本基金的招募说明书及基金管理人的相关公告

3 5 基金的过往业绩并不预示其未来表现 本招募说明书已经本基金托管人复核 除非另有说明, 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 10 月 27 日, 有关财务数据截止日为 2018 年 9 月 30 日, 净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日 ( 本报告中财务数据未经审计 )

4 目录 一 绪言...1 二 释义...2 三 基金管理人...7 四 基金托管人...17 五 相关服务机构...19 六 基金的募集...25 七 基金合同的生效...26 八 基金份额的上市交易...27 九 基金份额的申购与赎回...29 十 基金份额的折算...71 十一 基金的投资...72 十二 基金的业绩...81 十三 基金的财产...82 十四 基金资产估值...83 十五 基金的收益与分配...87 十六 基金的费用与税收...89 十七 基金的会计与审计...91 十八 基金的信息披露...92 十九 风险揭示...97 二十 基金的终止与清算 二十一 基金合同的内容摘要 二十二 托管协议的内容摘要 二十三 对基金份额持有人的服务 二十四 其他应披露事项 二十五 招募说明书的存放及查阅方式 I

5 二十六 备查文件 II

6 一 绪言 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号 < 招募说明书的内容与格式 > 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 管理规定 ) 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称基金合同 ) 及其它有关规定等编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 1

7 二 释义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2 基金管理人: 指易方达基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国银行股份有限公司 4 基金合同: 指 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书: 指 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 7 基金份额发售公告: 指 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 8 基金份额上市交易公告书: 指 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书 9 交易型开放式指数证券投资基金: 指 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 定义的 交易型开放式指数基金, 简称 ETF(Exchange Traded Fund) 10 标的指数: 指深证成份指数及其未来可能发生的变更 11 ETF 联接基金 : 指将绝大部分基金财产投资于本基金, 与本基金的投资目标类似, 采用开放式运作方式的基金 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人可根据基金发展需要, 募集并管理以本基金为目标 ETF 的其他一只或多只联接基金 12 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 13 基金法 : 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 14 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 15 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 16 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募 2

8 集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 17 管理规定 : 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 18 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 19 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行保险监督管理委员会 20 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 21 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 23 合格境外机构投资者: 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24 投资人 投资者: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回 转换 转托管及定期定额投资等业务 27 销售机构: 指易方达基金管理有限公司以及符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议, 办理基金销售业务的机构, 包括发售代理机构 办理本基金场外申购赎回的销售机构和办理场内申购赎回业务的申购赎回代理券商 28 发售代理机构: 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定的 在募集期间代理本基金发售业务的机构 29 申购赎回代理券商: 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定的 在 基金合同 生效后代理办理本基金场内申购 赎回业务的证劵公司, 又称为代办证券公司 30 登记结算业务: 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额注册登记 基金交易的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册等 31 登记结算机构: 指办理登记结算业务的机构 本基金的登记结算机构是中国证券登记结算有限责任公司 ( 简称 中国结算 ) 和易方达基金管理有限公司 其中 : 本基金认购份额的登记结算由中国结算负责办理 ; 本基金份额在深圳证券交易所场内上市交易以及申购 赎回等相关业务的登记结算由中国结算负责办理 ; 本基金的场外申购 赎回等相关业务的登记结算由易方达基金管理有限公司负责办理 3

9 32 基金账户: 指登记结算机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 34 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 36 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37 日 天: 指公历日 38 月: 指公历月 39 工作日: 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 40 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 41 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 42 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ),n 为自然数 43 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 44 认购: 指在基金募集期内, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45 发售: 指在本基金募集期内, 销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为 46 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件, 以基金合同规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为 47 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件, 要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 48 业务规则 : 指深圳证券交易所 登记结算机构 基金管理人及基金销售机构的相关业务规则, 由基金管理人和投资者共同遵守, 由基金管理人和投资人共同遵守 49 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作, 包括系统内转托管和跨系统转托管 50 场内份额: 指由中国结算办理登记结算业务的基金份额 51 场外份额: 指由基金管理人办理登记结算业务的基金份额 52 场外: 指不通过深圳证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购 申购和赎回业务的场所 53 场内: 指通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购 申购 赎回和上市交易业务的场所 54 申购冲击成本 赎回冲击成本: 投资者在申购或赎回场外份额时, 基金管理人可参 4

10 考当时市场的交易佣金 印花税等相关交易成本水平, 收取一定的申购冲击成本和 / 或赎回冲击成本并归入基金资产, 确保覆盖场外现金申购 赎回引起的证券交易费用 55 申购赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价 赎回对价等信息的文件, 适用于场内份额的申购 赎回 56 申购对价: 在场内申购赎回方式下, 指投资人申购基金份额时, 按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 ; 在场外申购赎回方式下, 指投资人申购基金份额时, 按基金合同和招募说明书规定应向基金管理人支付的现金 57 赎回对价: 在场内申购赎回方式下, 指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 ; 在场外申购赎回方式下, 指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人按基金合同和招募说明书的规定应支付的现金 58 组合证券: 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 59 现金替代: 指在场内申购赎回方式下, 申购 赎回过程中, 投资人按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 60 现金差额: 指在场内申购赎回方式下, 最小申购 赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差 ; 投资者申购 赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购 赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购 赎回单位数量计算 61 预估现金部分: 指在场内申购赎回方式下, 由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值, 预估现金部分由申购赎回代理券商 ( 代办证券公司 ) 预先冻结 62 最小申购 赎回单位: 指投资人申购 赎回本基金场内份额的最低数量, 投资人申购 赎回的本基金场内份额应为最小申购 赎回单位的整数倍 63 基金份额参考净值: 指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算, 并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值, 简称 IOPV 64 基金份额折算: 指基金管理人根据基金运作的需要, 在基金资产净值不变的前提下, 按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 65 收益评价日: 指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之基准日 66 基金累计报酬率: 收益评价日基金份额净值 ( 如上市后基金份额发生折算, 则采用剔除上市后折算因素的基金份额净值 ) 与基金上市前一深圳证券交易所交易日基金份额净值之比减去 100% 67 标的指数同期累计报酬率: 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一深圳证券交 5

11 易所交易日标的指数收盘值之比减去 100% 68 元: 指人民币元 69 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 70 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 71 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 72 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 73 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 74 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒介 75 中国: 指中华人民共和国 就基金合同而言, 不包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台湾地区 76 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 77 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 6

12 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况 1 基金管理人: 易方达基金管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 ( 集中办公区 ) 办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 楼设立日期 :2001 年 4 月 17 日法定代表人 : 刘晓艳联系电话 : 联系人 : 李红枫注册资本 :12,000 万元人民币批准设立机关及文号 : 中国证券监督管理委员会, 证监基金字 [2001]4 号经营范围 : 公开募集证券投资基金管理 基金销售 特定客户资产管理 2 股权结构: 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 ( 二 ) 主要人员情况 总计 100% 1 董事 监事及高级管理人员詹余引先生, 工商管理博士, 董事长 曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理 ; 平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理 ( 主持工作 ) 国债部副总经理 ( 主持工作 ) 资产管理部副总经理 总经理 ; 中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理 ( 主持工作 ); 全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长 投资部副主任 境外投资部主任 投资部主任 证券投资部主任 现任易方达基金管理有限公司董事长 ; 易方达国际控股有限公司董事长 刘晓艳女士, 经济学博士, 副董事长 总裁 曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理 基金经理, 基金投资理财部副总经理 基金资产管理部总经理 ; 易方达基金管理有限公司督察员 监察部总经理 市场部总经理 总裁助理 公司副总裁 常务副总裁 现任易方达基金管理有限公司副董事长 总裁 ; 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事长 7

13 秦力先生, 经济学博士, 董事 曾任广发证券投资银行部常务副总经理 投资理财部总经理 资金营运部总经理 规划管理部总经理 投资自营部总经理 公司总经理助理 副总经理, 广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长 现任广发证券股份有限公司执行董事 常务副总经理 ; 广发控股 ( 香港 ) 有限公司董事 广发证券资产管理 ( 广东 ) 有限公司董事长 陈志辉先生, 管理学硕士, 董事 曾任美的集团税务总监 安永会计师事务所广州分所高级审计员 现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理 王海先生, 经济学 工商管理 ( 国际 ) 硕士, 董事 曾任工商银行江西省分行法律顾问室科员 ; 工商银行珠海分行法律顾问室办事员 营业部计划信贷部信贷员 办公室行长室秘书 信贷管理部业务主办 资产风险管理部经理助理兼法律室副主任 资产风险管理部副总经理兼法律室主任 资产风险管理部总经理 ; 招商银行总行法律事务部行员 ; 工商银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人 公司业务部总经理 副行长 ; 工商银行广东省分行公司业务部副总经理 ( 主持工作 ) 总经理 ; 工商银行韶关分行行长 党委书记 现任广东粤财信托有限公司总经理 戚思胤先生, 经济学硕士, 董事 曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系管理业务员 投资者关系管理主管 信息披露主管 证券事务代表 ; 广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管 团委副书记 副部长 ;( 香港 ) 广晟投资发展有限公司董事 常务副总经理等职务 现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长 佛山电器照明股份有限公司董事 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事 佛山市国星光电股份有限公司董事 广东南粤银行股份有限公司董事 朱征夫先生, 法学博士, 独立董事 曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任 ; 广东大陆律师事务所合伙人 ; 广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任 现任广东东方昆仑律师事务所主任 忻榕女士, 工商行政管理博士, 独立董事 曾任中科院研究生院讲师 ; 美国加州高温橡胶公司市场部经理 ; 美国加州大学讲师 ; 美国南加州大学助理教授 ; 香港科技大学副教授 ; 中欧国际工商学院教授 ; 瑞士洛桑管理学院教授 现任中欧国际工商学院教授 谭劲松先生, 管理学博士 ( 会计学 ), 独立董事 曾任邵阳市财会学校教师 ; 中山大学管理学院助教 讲师 副教授 现任中山大学管理学院教授 陈国祥先生, 经济学硕士, 监事会主席 曾任交通银行广州分行江南西营业部经理 ; 广东粤财信托投资公司证券部副总经理 基金部总经理 ; 易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理 总裁助理 市场总监 现任易方达基金管理有限公司监事会主席 赵必伟先生, 经济学专业研究生, 监事 曾任广州市财政局第四分局工作专管员, 广州市税务局对外分局工作科长 副局长, 广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁 总裁 ; 曾兼任香港广永财务有限公司副总经理 总经理, 广州市广永经贸公司总经理, 广州银行股份有限公司副董事长, 广州广永丽都酒店有限公司董事 现任广州市广永国有资产经营有限公司董事长 党总支书记, 兼任广州赛马娱乐总公司董事, 广州银行股份有限公司董事 8

14 廖智先生, 经济学硕士, 监事 曾任广东证券股份有限公司基金部主管 ; 易方达基金管理有限公司综合管理部副总经理 人力资源部副总经理 市场部总经理 互联网金融部总经理 现任易方达基金管理有限公司总裁助理 ; 广东粤财互联网金融股份有限公司董事 张优造先生, 工商管理硕士 (MBA), 常务副总裁 曾任南方证券交易中心业务发展部经理 ; 广东证券公司发行上市部经理 ; 深圳证券业务部总经理 基金部总经理 ; 易方达基金管理有限公司董事 副总裁 现任易方达基金管理有限公司常务副总裁 ; 易方达国际控股有限公司董事 陈彤先生, 经济学博士, 副总裁 曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理 交易部经理 研发部经理 证券总部研究部行业研究员 ; 易方达基金管理有限公司市场拓展部主管 基金科瑞基金经理 市场部华东区大区销售经理 市场部总经理助理 南京分公司总经理 成都分公司总经理 上海分公司总经理 总裁助理 市场总监 现任易方达基金管理有限公司副总裁 ; 易方达国际控股有限公司董事 马骏先生, 高级管理人员工商管理硕士 (EMBA), 副总裁 曾任君安证券有限公司营业部职员 ; 深圳众大投资有限公司投资部副总经理 ; 广发证券有限责任公司研究员 ; 易方达基金管理有限公司固定收益部总经理 现金管理部总经理 固定收益总部总经理 总裁助理 固定收益投资总监 固定收益首席投资官 基金科讯基金经理 易方达 50 指数证券投资基金基金经理 易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理 现任易方达基金管理有限公司副总裁 ; 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 人民币合格境外投资者 (RQFII) 业务负责人 证券交易负责人员 (RO) 就证券提供意见负责人员 (RO) 提供资产管理负责人员 (RO) 固定收益投资决策委员会委员 产品审批委员会委员 吴欣荣先生, 工学硕士, 副总裁 曾任易方达基金管理有限公司研究员 投资管理部经理 基金投资部副总经理 研究部副总经理 研究部总经理 基金投资部总经理 公募基金投资部总经理 权益投资总部总经理 总裁助理 权益投资总监 基金科瑞基金经理 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理 易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理 现任易方达基金管理有限公司副总裁 ; 易方达国际控股有限公司董事 张南女士, 经济学博士, 督察长 曾任广东省经济贸易委员会主任科员 副处长 ; 易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理 监察部总经理 现任易方达基金管理有限公司督察长 范岳先生, 工商管理硕士 (MBA), 首席产品官 曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员 ; 深圳证券登记结算公司办公室经理 国际部经理 ; 深圳证券交易所北京中心助理主任 上市部副总监 基金债券部副总监 基金管理部总监 现任易方达基金管理有限公司首席产品官 关秀霞女士, 财务硕士 工商管理硕士, 首席国际业务官 曾任中国银行 ( 香港 ) 分析员 ; Daniel Dennis 高级审计师 ; 美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁 董事总经理 中国区行长 亚洲区 ( 除日本外 ) 副总裁 机构服务主管 美国共同基金业务风险经理 公司内部审计部高级审计师 现任易方达基金管理有限公司首席国际业务官 高松凡先生, 高级管理人员工商管理硕士 (EMBA), 首席养老金业务官 曾任招商银行总行人事部高级经理 企业年金中心副主任, 浦东发展银行总行企业年金部总经理, 长江养老保 9

15 险公司首席市场总监, 易方达基金管理有限公司养老金业务总监 现任易方达基金管理有限公司首席养老金业务官 陈荣女士, 经济学博士 曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员, 易方达基金管理有限公司运作支持部经理 核算部总经理助理 核算部副总经理 核算部总经理 投资风险管理部总经理 公司总裁助理 现任易方达基金管理有限公司首席运营官 公司董事会秘书, 兼任公司财务中心主任 ; 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事 ; 易方达资产管理有限公司监事 ; 易方达海外投资 ( 深圳 ) 有限公司监事 汪兰英女士, 工学学士 法学学士 曾任中信证券股份有限公司风险投资部投资经理助理, 中国证监会基金监管部副主任科员 主任科员 副处长 处长, 中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理 ( 主持工作 ) 项目评审部副总经理 ( 主持工作 ) 基金投资部副总经理 ( 主持工作 ) 现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置官 ; 易方达资产管理有限公司董事 2 基金经理成曦先生, 经济学硕士 曾任华泰联合证券资产管理部研究员, 易方达基金管理有限公司集中交易室交易员 指数与量化投资部指数基金运作专员 基金经理助理 现任易方达基金管理有限公司易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理 ( 自 2016 年 5 月 7 日起任职 ) 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 自 2016 年 5 月 7 日起任职 ) 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理( 自 2016 年 5 月 7 日起任职 ) 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 自 2016 年 5 月 7 日起任职 ) 易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理( 自 2016 年 5 月 7 日起任职 ) 易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 5 月 7 日起任职 ) 易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 5 月 7 日起任职 ) 易方达银行指数分级证券投资基金基金经理 ( 自 2016 年 5 月 7 日起任职 ) 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 4 月 27 日起任职 ) 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 自 2017 年 5 月 4 日起任职 ) 易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2018 年 5 月 17 日起任职 ) 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 自 2018 年 8 月 11 日起任职 ) 易方达原油证券投资基金 (QDII) 基金经理 ( 自 2018 年 8 月 11 日起任职 ) 易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 ( 自 2018 年 8 月 11 日起任职 ) 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2018 年 8 月 11 日起任职 ) 刘树荣先生, 经济学硕士 曾任招商银行资产托管部基金会计, 易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员 指数与量化投资部运作支持专员 基金经理助理 现任易方达基金管理有限公司易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理 ( 自 2017 年 7 月 18 日起任职 ) 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 自 2017 年 7 月 18 日起任职 ) 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理( 自 2017 年 7 月 18 日起任职 ) 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 自 2017 年 7 月 18 日起任 10

16 职 ) 易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理( 自 2017 年 7 月 18 日起任职 ) 易方达银行指数分级证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 7 月 18 日起任职 ) 易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 7 月 18 日起任职 ) 易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 7 月 18 日起任职 ) 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2017 年 7 月 18 日起任职 ) 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 自 2017 年 7 月 18 日起任职 ) 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 ( 自 2018 年 8 月 11 日起任职 ) 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 ( 自 2018 年 8 月 11 日起任职 ) 易方达标普 500 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 ( 自 2018 年 8 月 11 日起任职 ) 易方达标普医疗保健指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 ( 自 2018 年 8 月 11 日起任职 ) 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) 基金经理 ( 自 2018 年 8 月 11 日起任职 ) 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 基金经理 ( 自 2018 年 8 月 11 日起任职 ) 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理 ( 自 2018 年 8 月 11 日起任职 ) 3 指数与量化投资决策委员会成员本公司指数与量化投资决策委员会成员包括 : 林飞先生 张胜记先生 王建军先生 林飞先生, 经济学博士 曾任融通基金管理有限公司研究员 基金经理助理, 易方达基金管理有限公司基金经理助理 指数与量化投资部总经理助理 指数与量化投资部副总经理 指数与量化投资部总经理 量化基金组合部总经理 易方达沪深 300 指数证券投资基金基金经理 易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理 易方达 50 指数证券投资基金基金经理 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理 易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理 易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理 现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资管理总部总经理 兼指数及增强投资部总经理 量化策略部总经理 投资经理, 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司就证券提供意见负责人员 (RO) 提供资产管理负责人员 (RO) 证券交易负责人员(RO) 张胜记先生, 管理学硕士 曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理 基金经理助理 行业研究员 指数与量化投资部总经理助理 指数与量化投资部副总经理 易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 ( 原易方达沪深 300 指数证券投资基金 ) 基金经理 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 易方达标普医疗保健指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 易方达标普 500 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 易方达标普生物科技指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 易方达标普信息科技指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 现任易方达基金管理有限公司指数及增强投资部副总经理 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 易方达 50 指数证券投资基金基金经理 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金 11

17 经理 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 易方达原油证券投资基金 (QDII) 基金经理 王建军先生, 经济学博士 曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师, 易方达基金管理有限公司量化研究员 基金经理助理 指数与量化投资部总经理助理 指数与量化投资部副总经理 易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理 易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理 易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理 易方达银行指数分级证券投资基金基金经理 现任易方达基金管理有限公司指数及增强投资部副总经理 投资经理 4 上述人员之间均不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集资金, 办理基金份额的发售和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 中国证监会规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人的承诺 1 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会有关规定的行为发生 2 本基金管理人承诺严格遵守 证券法 基金法 及有关法律法规, 建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; 12

18 (5) 侵占 挪用基金财产 ; (6) 泄漏因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (7) 玩忽职守, 不按照规定履行职责 ; (8) 法律 行政法规和中国证监会禁止的其他行为 3 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权 ; (7) 违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (8) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (9) 贬损同行, 以抬高自己 ; (10) 以不正当手段谋求业务发展 ; (11) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (13) 其他法律 行政法规以及中国证监会禁止的行为 4 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己及其代理人 受雇人或任何第三人牟取利益 ; (3) 不违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度为保证公司规范化运作, 有效地防范和化解经营风险, 促进公司诚信 合法 有效经营, 保障基金份额持有人利益, 维护公司及公司股东的合法权益, 本基金管理人建立了科学 严密 高效的内部控制体系 1 公司内部控制的总体目标 13

19 (1) 保证公司经营管理活动的合法合规性 ; (2) 保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯 ; (3) 实现公司稳健 持续发展, 维护股东权益 ; (4) 促进公司全体员工恪守职业操守, 正直诚信, 廉洁自律, 勤勉尽责 ; (5) 保护公司最重要的资本 : 公司声誉 2 公司内部控制遵循的原则 (1) 全面性原则 : 内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节, 并普遍适用于公司每一位职员 ; (2) 审慎性原则 : 内部控制的核心是有效防范各种风险, 公司组织体系的构成 内部管理制度的建立都要以防范风险 审慎经营为出发点 ; (3) 相互制约原则 : 公司设置的各部门 各岗位权责分明 相互制衡 (4) 独立性原则 : 公司根据业务的需要设立相对独立的机构 部门和岗位 ; 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明 ; (5) 有效性原则 : 各种内部管理制度具有高度的权威性, 应是所有员工严格遵守的行动指南 ; 执行内部管理制度不能有任何例外, 任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力 ; (6) 适时性原则 : 内部控制应具有前瞻性, 并且必须随着公司经营战略 经营方针 经营理念等内部环境的变化和国家法律 法规 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善 ; (7) 成本效益原则 : 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果 3 内部控制的制度体系公司制定了合理 完备 有效并易于执行的制度体系 公司制度体系由不同层面的制度构成 按照其效力大小分为四个层面 : 第一个层面是公司章程 ; 第二个层面是公司内部控制大纲, 它是公司制定各项规章制度的基础和依据 ; 第三个层面是公司基本管理制度 ; 第四个层面是公司各机构 部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等 它们的制订 修改 实施 废止应该遵循相应的程序, 每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背 公司重视对制度的持续检验, 结合业务的发展 法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求, 不断检讨和增强公司制度的完备性 有效性 4 关于授权 研究 投资 交易等方面的控制点 (1) 授权制度公司的授权制度贯穿于整个公司活动 股东会 董事会 监事会和管理层必须充分履行各自的职权, 健全公司逐级授权制度, 确保公司各项规章制度的贯彻执行 ; 各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程, 经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行 公司重大业务的授权必须采取书面形式, 授权书应当明确授权内容和时效 公司授权要适当, 对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制, 对已不适用的授权应及时修改或 14

20 取消授权 (2) 公司研究业务研究工作应保持独立 客观, 不受任何部门及个人的不正当影响 ; 建立严密的研究工作业务流程, 形成科学 有效的研究方法 ; 建立投资产品备选库制度, 研究部门根据投资产品的特征, 在充分研究的基础上建立和维护备选库 建立研究与投资的业务交流制度, 保持畅通的交流渠道 ; 建立研究报告质量评价体系, 不断提高研究水平 (3) 基金投资业务基金投资应确立科学的投资理念, 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序 ; 在进行投资时应有明确的投资授权制度, 并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度 建立严格的投资禁止和投资限制制度, 保证基金投资的合法合规性 建立投资风险评估与管理制度, 将重点投资限制在规定的风险权限额度内 ; 对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系 (4) 交易业务建立集中交易室和集中交易制度, 投资指令通过集中交易室完成 ; 应建立交易监测系统 预警系统和交易反馈系统, 完善相关的安全设施 ; 集中交易室应对交易指令进行审核, 建立公平的交易分配制度, 确保各基金利益的公平 ; 交易记录应完善, 并及时进行反馈 核对和存档保管 ; 同时应建立科学的投资交易绩效评价体系 (5) 基金会计核算公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度, 并根据风险控制点建立严密的会计系统, 对于不同基金 不同客户独立建账, 独立核算 ; 公司通过复核制度 凭证制度 合理的估值方法和估值程序等会计措施真实 完整 及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算 同时还建立会计档案保管制度, 确保档案真实完整 (6) 信息披露公司建立了完善的信息披露制度, 保证公开披露的信息真实 准确 完整 公司设立了信息披露负责人, 并建立了相应的程序进行信息的收集 组织 审核和发布工作, 以此加强对信息的审查核对, 使所公布的信息符合法律法规的规定, 同时加强对信息披露的检查和评价, 对存在的问题及时提出改进办法 (7) 监察与合规管理公司设立督察长, 经董事会聘任, 报中国证监会核准 根据公司监察与合规管理工作的需要和董事会授权, 督察长可以列席公司相关会议, 调阅公司相关档案, 就内部控制制度的执行情况独立地履行检查 评价 报告 建议职能 督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况, 董事会对督察长的报告进行审议 公司设立监察与合规管理总部开展监察与合规管理工作, 并保证监察与合规管理总部的独立性和权威性 公司明确了监察与合规管理总部及内部各岗位的具体职责, 严格制订了专业任 职条件 操作程序和组织纪律 15

21 监察与合规管理总部强化内部检查制度, 通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况, 促使公司各项经营管理活动的规范运行 公司董事会和管理层充分重视和支持监察与合规管理工作, 对违反法律 法规和公司内部控制制度的, 追究有关部门和人员的责任 5 基金管理人关于内部控制制度声明书 (1) 本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实 准确 ; (2) 本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度 16

22 四 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整法定代表人 : 陈四清基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民传真 :(010) 中国银行客服电话 :95566 ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2018 年 9 月 30 日, 中国银行已托管 679 只证券投资基金, 其中境内基金 642 只, QDII 基金 37 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型 FOF 等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 规范运作 稳健经营 的原则 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估 风险控制措施设定及制度建设 内外部检查及审计等措施强化托管业务全员 全面 全程的风险管控 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作 先后获得基于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准 17

23 则的无保留意见的审阅报告 2017 年, 中国银行继续获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全 ( 五 ) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 18

24 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额销售机构 1 申购 赎回代办证券公司( 以下排序不分先后 ) (1) 安信证券注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人 : 王连志联系人 : 陈剑虹联系电话 : 客户服务电话 :95517 传真 : 网址 : (2) 长城证券注册地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 丁益联系人 : 金夏联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (3) 广发证券注册地址 : 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室办公地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚客户服务电话 : 网址 : (4) 国联证券注册地址 : 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号 19

25 办公地址 : 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦法定代表人 : 姚志勇联系人 : 祁昊联系电话 : 客户服务电话 :95570 传真 : 网址 : (5) 国信证券注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如联系人 : 周杨联系电话 : 客户服务电话 :95536 传真 : 网址 : (6) 海通证券注册地址 : 上海市广东路 689 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 周杰联系人 : 金芸 李笑鸣联系电话 : 客户服务电话 :95553 传真 : 网址 : (7) 申万宏源西部证券注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 李琦联系人 : 王怀春联系电话 :

26 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (8) 申万宏源证券注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 李玉婷联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (9) 湘财证券注册地址 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地址 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人 : 孙永祥联系人 : 李欣联系电话 : 客户服务电话 :95351 传真 : 网址 : (10) 银河证券注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈共炎联系人 : 辛国政联系电话 : 客户服务电话 : 或 传真 : 网址 : (11) 招商证券注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 21

27 法定代表人 : 霍达联系人 : 黄婵君联系电话 : 客户服务电话 : 传真 : 网址 : (12) 中信建投证券注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 刘畅联系电话 : 客户服务电话 :95587 或 传真 : 网址 : 2 二级市场交易代办证券公司投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 3 场外份额销售机构直销机构 : 易方达基金管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 ( 集中办公区 ) 办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 楼法定代表人 : 刘晓艳电话 : 传真 : 联系人 : 李红枫网址 : 直销机构网点信息 : (1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼电话 : 传真 : 联系人 : 李红枫 (2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心办公地址 : 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层 22

28 电话 : 传真 : 联系人 : 刘蕾 (3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼电话 : 传真 : 联系人 : 于楠 ( 二 ) 登记结算机构 1 场内份额登记结算机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明电话 : 传真 :(010) 联系人 : 赵亦清 2 场外份额登记结算机构名称 : 易方达基金管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 ( 集中办公区 ) 办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 楼法定代表人 : 刘晓艳成立时间 :2001 年 4 月 17 日客户服务电话 : ( 免长途话费 ) 传真 :(020) 联系人 : 余贤高 ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所律师事务所 : 国浩律师 ( 广州 ) 事务所地址 : 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 层负责人 : 程秉电话 : 传真 : 经办律师 : 黄贞 陈桂华联系人 : 黄贞 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师 23

29 会计师事务所 : 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 主要经营场所 : 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 室执行事务合伙人 :Tony Mao 毛鞍宁电话 :(010) 传真 :(010) 经办注册会计师 : 赵雅 李明明联系人 : 赵雅 24

30 六 基金的募集 本基金的募集由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 信息披露办法 基金合同及其他有关规定, 并经中国证监会 2016 年 10 月 10 日证监许可 [2016]2301 号文募集 本基金为股票基金 指数基金, 基金的运作方式为交易型开放式, 基金的存续期为不定期 本基金募集期间每份基金初始份额面值为人民币 1.00 元 本基金募集期自 2017 年 3 月 27 日至 2017 年 4 月 21 日 募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 25

31 七 基金合同的生效 ( 一 ) 基金合同的生效本基金基金合同于 2017 年 4 月 27 日正式生效 自基金合同生效日起, 本基金管理人正式开始管理本基金 ( 二 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 法律法规或基金合同另有规定时, 从其规定 26

32 八 基金份额的上市交易 ( 一 ) 基金份额上市根据有关规定, 本基金合同生效后, 具备上市条件, 自 2017 年 5 月 10 日起在深圳证券交易所上市交易 ( 二级市场交易代码 :159950) ( 二 ) 基金份额的上市交易本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照 深圳证券交易所交易规则 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 等有关规定 ( 三 ) 暂停上市交易本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的, 深圳证券交易所可暂停基金的上市交易, 并报中国证监会备案 : 1 不再具备本部分第一条规定的上市条件; 2 违反法律 行政法规, 中国证监会决定暂停其上市 ; 3 严重违反深圳证券交易所有关规则的; 4 深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形 前述情形消除后, 基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请, 经深圳证券交易所核准后, 可恢复本基金上市 本基金恢复上市的, 基金管理人应当予以公告 ( 四 ) 终止上市交易本基金基金份额上市交易后, 有下列情形之一的, 深圳证券交易所可终止本基金基金份额的上市交易, 并报中国证监会备案 : 1 自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2 基金合同 终止; 3 基金份额持有人大会决定终止上市; 4 基金合同 约定的终止上市的其他情形; 5 深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布本基金基金份额终止上市交易公告 ( 五 ) 基金份额参考净值 (IOPV) 的计算与公告基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购 赎回清单, 深圳证券交易所在开市后根据申购 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计算并发布基金份额参考净值 (IOPV), 供投资者交易 场内申购 赎回基金份额时参考 1 基金份额参考净值计算公式为: 27

33 基金份额参考净值 =( 申购 赎回清单中必须用现金替代的替代金额 + 申购 赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购 赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购 赎回清单中的预估现金部分 )/ 最小申购 赎回单位对应的基金份额 2 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式, 并予以公告 ( 六 ) 其他基金上市后, 本基金场内份额可直接在深圳证券交易所上市交易, 在具备相关条件的情况下, 场外份额应由基金份额持有人通过申请办理跨系统转托管将基金份额转为场内份额后, 方可上市交易 28

34 九 基金份额的申购与赎回 本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种, 分别适用不同的申购赎回办法 ( 一 ) 场内份额的申购与赎回 1 申购和赎回场所投资人应当在申购赎回代理券商办理场内份额申购 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金场内份额的申购和赎回 基金管理人在开始场内份额申购 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单, 并可依据实际情况变更申购赎回代理券商, 予以公告 2 申购和赎回的开放日及时间 (1) 开放日及开放时间投资人在开放日办理场内份额的申购和赎回, 具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停场内份额申购 赎回时除外 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更 其他特殊情况或根据业务需要, 基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 (2) 申购 赎回开始日本基金场内份额已于 2017 年 5 月 10 日开放日常申购 赎回业务 3 申购与赎回的原则本基金场内份额申购 赎回的原则如下 : (1) 场内份额采用份额申购和份额赎回的方式, 即申购和赎回均以份额申请 ; (2) 场内份额的申购对价 赎回对价包括组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 ; (3) 场内份额的申购 赎回申请提交后不得撤销 ; (4) 场内份额的申购 赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定 基金管理人可根据基金运作的实际情况, 在法律法规和基金合同允许的范围内, 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整上述原则, 或依据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整上述规则, 但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告 4 申购与赎回的程序 (1) 申购和赎回的申请方式投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出场 29

35 内份额申购或赎回的申请 投资人在提交场内份额申购申请时, 须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金 ; 投资人在提交场内份额赎回申请时, 必须有足够的基金份额余额和现金 投资人办理申购 赎回等业务时应提交的文件和办理手续 办理时间 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下, 以各销售机构的具体规定为准 (2) 申购和赎回申请的确认正常情况下, 投资人场内份额申购 赎回申请在受理当日进行确认 如投资人未能提供符合要求的申购对价, 则场内份额申购申请失败 如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 则场内份额赎回申请失败 基金销售机构受理场内份额的申购 赎回申请并不代表该申购 赎回申请一定成功 场内份额的申购 赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准 投资人可通过其办理场内份额申购 赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况 (3) 申购和赎回的清算交收与登记本基金场内份额申购 赎回过程中涉及的基金份额 组合证券 现金替代 现金差额及其他对价的清算交收适用 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定 投资者 T 日申购 赎回成功后, 登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金组合证券的清算交收以及基金份额 现金替代等的清算, 在 T+1 日办理基金份额 现金替代等的交收以及现金差额的清算, 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理券商 基金管理人和基金托管人, 基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形, 则依据 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定进行处理 登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内, 对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间 方式 处理规则等进行调整 5 申购与赎回的数额限制 (1) 投资者参与本基金场内份额的日常申购 赎回, 需按最小申购 赎回单位的整数倍提交申请 本基金场内份额目前的最小申购赎回单位为 300 万份基金份额 (2) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基 30

36 金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 具体请参见相关公告 (3) 基金管理人可根据基金运作情况 市场情况和投资人需求, 在法律法规允许的情况下, 调整场内份额申购和赎回的数量限制, 如规定每个基金交易账户的最低场内基金份额余额 单个投资者单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限等, 或者新增基金规模控制措施 基金管理人应在实施前按照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 6 申购 赎回的对价及费用 (1) 场内份额申购对价 赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购 赎回的基金份额数额确定 场内份额申购对价是指投资人申购场内份额时应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 场内份额赎回对价是指投资人赎回场内份额时, 基金管理人应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 (2)T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告, 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数 如遇特殊情况, 基金管理人可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案 (3) 申购赎回清单由基金管理人编制 T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告 申购赎回清单的内容与格式示例见本招募说明书 (4) 投资人在申购或赎回场内份额时, 申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5% 的标准向投资人收取佣金, 其中包含证券交易所 登记结算机构等收取的相关费用 7 申购赎回清单的内容与格式 (1) 申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购 赎回单位所对应的组合证券 现金替代 T 日预估现金差额 T-1 日现金差额 基金份额净值及其他相关内容 (2) 组合证券相关内容组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 申购 赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称 证券代码及数量 (3) 现金替代相关内容现金替代是指申购 赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购 提高基金运作的效率, 基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则, 以保护基金份额持有人利益为出发点, 并进行及时充分的信息披露 1) 现金替代分为 3 种类型 : 禁止现金替代 ( 标志为 禁止 ) 可以现金替代( 标志为 允许 ) 和必须现金替代 ( 标志为 必须 ) 禁止现金替代是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 可以现金替代是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 31

37 必须现金替代是指在申购 赎回基金份额时, 该成份证券必须使用现金作为替代 2) 可以现金替代 1 适用情形 : 可以现金替代的证券主要是因当天停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券 2 替代金额 : 对于可以现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 替代金额 = 替代证券数量 该证券经除权调整的 T-1 日收盘价 (1+ 现金替代保证金率 ) 收取现金替代保证金的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人需在证券恢复交易后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 3 替代金额的处理程序 T 日, 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率, 并据此收取替代金额 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内, 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 T+2 日后第 1 个工作日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个交易日 ), 基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构, 登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算 ;T +2 日后第 2 个工作日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 22 个交易日 ), 登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收 4 替代限制 : 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例 现金替代比例 (MCR) 的计算公式为 : n 第 i只替代证券数量 该证券经除权调整的 T 1日收盘价 i 1 现金替代比例 (%) 申购基金份额 T 1日基金份额净值说明 : 假设当天可以现金替代的股票只数为 n 3) 必须现金替代 32

38 1 适用情形 : 必须现金替代的证券主要是因标的指数调整将被剔除 或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券 2 替代金额 : 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金, 即 申购替代金额 和 赎回替代金额 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价 (4) 预估现金差额相关内容预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值, 预估现金差额由代办证券公司预先冻结 预估现金差额的计算公式为 : T 日预估现金差额 =T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值 -( 申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和 ) 其中,T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供 另外, 若 T 日为基金分红除息日, 则计算公式中的 T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值 需扣减相应的收益分配数额 预估现金差额的数值可能为正 为负或为零 (5) 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告, 其计算公式为 : T 日现金差额 =T 日最小申购赎回单位的资产净值 -( 申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和 ) T 日投资者申购 赎回基金份额时, 需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收 现金差额的数值可能为正 为负或为零 在投资者申购时, 如现金差额为正数, 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金 ; 在投资者赎回时, 如现金差额为正数, 则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 (6) 申购赎回清单的格式基本信息最新公告日期 : 基金名称 : 基金管理公司名称 : 深证成指 ETF 易方达基金管理有限公司 证券代码 : 拟合指数代码 :

39 日信息内容 现金差额 ( 单位 : 元 ): -73, 最小申购赎回单位资产净值 ( 单位 : 元 ): 基金份额净值 ( 单位 : 元 ): 日信息内容 预估现金差额 ( 单位 : 元 ): 最小申购赎回单位 ( 单位 : 份 ): 3,000,000 红利金额 ( 单位 : 元 ): 是否发布 IOPV: 是否允许申购 : 是否允许赎回 : 无是是是 最大现金替代比例 : 42% 当日累计申购份额上限 : 无 当日累计赎回份额上限 : 单个账户当日累计申购份额上限 : 单个账户当日累计赎回份额上限 : 当日累计净申购份额上限 : 当日累计净赎回份额上限 : 单个账户当日累计净申购份额上限 : 单个账户当日累计净赎回份额上限 : 无无无无无无 成份股信息内容 证券代码 证券简称股票数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 平安银行 3800 允许 15% 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场 深圳证券交易所 34

40 万科 A 1800 允许 15% 深振业 A 400 允许 15% 神州高铁 1000 允许 15% 中国宝安 900 允许 15% 南玻 A 500 允许 15% 深康佳 A 500 允许 15% 深科技 400 允许 15% 深圳能源 500 允许 15% 国药一致 100 允许 15% 中粮地产 500 允许 15% 神州数码 100 允许 15% 华联控股 400 允许 15% 中集集团 400 允许 15% 东旭蓝天 500 允许 15% 泛海控股 700 允许 15% 德赛电池 100 允许 15% 深天马 A 400 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 35

41 华锦股份 400 允许 15% 中金岭南 1100 允许 15% 农产品 300 允许 15% 深圳华强 100 允许 15% 中兴通讯 1100 允许 15% 中国长城 900 允许 15% 华侨城 A 1500 允许 15% 海王生物 700 允许 15% 盐田港 300 允许 15% 深圳机场 400 允许 15% 天健集团 300 允许 15% TCL 集团 5000 允许 15% 川能动力 400 允许 15% 华数传媒 300 允许 15% 中联重科 2100 允许 15% 常山北明 300 允许 15% 申万宏源 3000 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 36

42 美的集团 2100 允许 15% 潍柴动力 2200 允许 15% 许继电气 300 允许 15% 冀东水泥 500 允许 15% 金融街 600 允许 15% 东旭光电 1800 允许 15% 渤海金控 800 允许 15% 小天鹅 A 100 允许 15% 东阿阿胶 200 允许 15% 徐工机械 2000 允许 15% 兴业矿业 300 允许 15% 晨鸣纸业 600 允许 15% 国新健康 300 允许 15% 珠海港 300 允许 15% 丽珠集团 100 允许 15% 国际医学 700 允许 15% 红太阳 100 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 37

43 柳工 500 允许 15% 广宇发展 200 允许 15% 云南白药 200 允许 15% 粤电力 A 400 允许 15% 中天金融 1900 允许 15% 航天发展 500 允许 15% 沙隆达 A 100 允许 15% 神州信息 200 允许 15% 万向钱潮 600 允许 15% 陕国投 A 900 允许 15% 供销大集 500 允许 15% 泸州老窖 300 允许 15% 威孚高科 300 允许 15% 金洲慈航 400 允许 15% 太阳能 1000 允许 15% 平潭发展 700 允许 15% 古井贡酒 100 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 38

44 兴蓉环境 900 允许 15% 建投能源 300 允许 15% 焦作万方 300 允许 15% 京汉股份 200 允许 15% 中油资本 100 允许 15% 吉林敖东 400 允许 15% 长安汽车 1000 允许 15% 天茂集团 500 允许 15% 铜陵有色 2900 允许 15% 格力电器 2200 允许 15% 金科股份 1200 允许 15% 长春高新 100 允许 15% 经纬纺机 100 允许 15% 美好置业 1000 允许 15% 阳光城 800 允许 15% 视觉中国 100 允许 15% 中山公用 300 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 39

45 东北证券 700 允许 15% 华讯方舟 200 允许 15% 宝新能源 800 允许 15% 恒逸石化 600 允许 15% 河钢股份 2000 允许 15% 贝瑞基因 0 必须 3, , 锦龙股份 200 允许 15% 韶钢松山 600 允许 15% 苏宁环球 700 允许 15% 美锦能源 500 允许 15% 京东方 A 允许 15% 华东科技 1200 允许 15% 国元证券 900 允许 15% 燕京啤酒 600 允许 15% 泰禾集团 200 允许 15% 航发控制 200 允许 15% 国海证券 1400 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 40

46 中色股份 700 允许 15% 西藏矿业 200 允许 15% 通化金马 100 允许 15% 中航飞机 600 允许 15% 广发证券 1400 允许 15% 新兴铸管 1200 允许 15% 长江证券 1900 允许 15% 北新建材 400 允许 15% 万年青 200 允许 15% 盐湖股份 600 允许 15% 华闻传媒 800 允许 15% 酒鬼酒 100 允许 15% 一汽轿车 400 允许 15% 银河生物 300 允许 15% 云铝股份 700 允许 15% 山东海化 300 允许 15% 太钢不锈 1000 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 41

47 启迪桑德 300 允许 15% 鲁西化工 500 允许 15% 五矿稀土 300 允许 15% 中信国安 1300 允许 15% 承德露露 300 允许 15% 五粮液 800 允许 15% 顺鑫农业 200 允许 15% 张裕 A 100 允许 15% 新希望 1000 允许 15% 天山股份 300 允许 15% 云南铜业 400 允许 15% 湖北能源 900 允许 15% 中鼎股份 300 允许 15% 双汇发展 400 允许 15% 鞍钢股份 600 允许 15% 航天科技 200 允许 15% 新洋丰 300 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 42

48 大亚圣象 100 允许 15% 电广传媒 500 允许 15% 海信家电 200 允许 15% 福星股份 400 允许 15% 中粮生化 400 允许 15% 华菱钢铁 600 允许 15% 神火股份 500 允许 15% 四川双马 200 允许 15% 冀中能源 500 允许 15% 紫光股份 100 允许 15% 首钢股份 300 允许 15% 锡业股份 400 允许 15% 中南建设 900 允许 15% 华东医药 300 允许 15% 中科三环 400 允许 15% 银泰资源 400 允许 15% 浪潮信息 400 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 43

49 中弘股份 0 必须 1, , 众泰汽车 300 允许 15% 银亿股份 400 允许 15% 西山煤电 700 允许 15% 越秀金控 100 允许 15% 华工科技 300 允许 15% 九芝堂 200 允许 15% 诚志股份 100 允许 15% 新大陆 300 允许 15% 隆平高科 400 允许 15% 华润三九 200 允许 15% 招商公路 300 允许 15% 招商蛇口 900 允许 15% 新和成 400 允许 15% 鸿达兴业 500 允许 15% 华邦健康 700 允许 15% 华兰生物 300 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 44

50 大族激光 400 允许 15% 传化智联 100 允许 15% 中航机电 600 允许 15% 亿帆医药 300 允许 15% 海特高新 300 允许 15% 苏宁易购 1600 允许 15% 航天电器 100 允许 15% 分众传媒 3500 允许 15% 思源电气 200 允许 15% 达安基因 300 允许 15% 苏泊尔 100 允许 15% 华帝股份 300 允许 15% 联创电子 200 允许 15% 双鹭药业 200 允许 15% 兔宝宝 200 允许 15% 美年健康 700 允许 15% 宝鹰股份 300 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 45

51 宁波华翔 200 允许 15% 紫光国微 200 允许 15% 三花智控 400 允许 15% 中工国际 200 允许 15% 得润电子 100 允许 15% 横店东磁 400 允许 15% 浙江交科 200 允许 15% 东华软件 900 允许 15% 软控股份 400 允许 15% 国轩高科 300 允许 15% 沙钢股份 0 必须 9, , 太阳纸业 700 允许 15% 中材科技 100 允许 15% 金螳螂 600 允许 15% 万丰奥威 500 允许 15% 江苏国泰 400 允许 15% 中泰化学 700 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 46

52 ST 冠福 700 允许 15% 沧州明珠 500 允许 15% 三钢闽光 300 允许 15% 韵达股份 100 允许 15% 梦网集团 200 允许 15% 南极电商 600 允许 15% 露天煤业 300 允许 15% 中环股份 800 允许 15% 利欧股份 1500 允许 15% 顺络电子 300 允许 15% 宁波银行 1200 允许 15% 印纪传媒 100 允许 15% 中核钛白 500 允许 15% 荣盛发展 800 允许 15% 新光圆成 300 允许 15% 北斗星通 100 允许 15% 广电运通 500 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 47

53 石基信息 200 允许 15% 湖南黄金 400 允许 15% 通富微电 200 允许 15% 正邦科技 600 允许 15% 深圳惠程 300 允许 15% 游族网络 200 允许 15% 江特电机 600 允许 15% 中航光电 200 允许 15% 纳思达 100 允许 15% 怡亚通 700 允许 15% 华天科技 800 允许 15% 成飞集成 100 允许 15% 劲嘉股份 400 允许 15% 二三四五 1400 允许 15% 金风科技 1000 允许 15% 南洋股份 200 允许 15% 合力泰 800 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 48

54 东华能源 500 允许 15% 福晶科技 200 允许 15% 鱼跃医疗 300 允许 15% 科大讯飞 700 允许 15% 塔牌集团 200 允许 15% 大华股份 800 允许 15% 恒邦股份 200 允许 15% 歌尔股份 900 允许 15% 九阳股份 100 允许 15% 滨江集团 600 允许 15% 澳洋顺昌 300 允许 15% 大洋电机 500 允许 15% 联化科技 300 允许 15% 步步高 200 允许 15% 上海莱士 600 允许 15% 拓维信息 300 允许 15% 恩华药业 200 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 49

55 浙富控股 800 允许 15% 卫士通 300 允许 15% 东方雨虹 400 允许 15% 水晶光电 300 允许 15% 联络互动 700 允许 15% 光迅科技 200 允许 15% 世联行 500 允许 15% 奥飞娱乐 300 允许 15% 信立泰 200 允许 15% 圣农发展 100 允许 15% 西部建设 100 允许 15% 美盈森 400 允许 15% 洋河股份 300 允许 15% 威创股份 200 允许 15% 东方园林 700 允许 15% 海大集团 300 允许 15% 海峡股份 100 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 50

56 格林美 1300 允许 15% 新纶科技 300 允许 15% 慈文传媒 200 允许 15% 顺丰控股 100 允许 15% 杰瑞股份 200 允许 15% 天神娱乐 200 允许 15% 森源电气 200 允许 15% 北讯集团 200 允许 15% 台海核电 200 允许 15% 太极股份 100 允许 15% 北方华创 100 允许 15% 伟星新材 200 允许 15% 千方科技 300 允许 15% 合众思壮 200 允许 15% 东山精密 500 允许 15% 大北农 1000 允许 15% 南洋科技 200 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 51

57 信邦制药 400 允许 15% 星网锐捷 200 允许 15% 海普瑞 200 允许 15% 省广集团 700 允许 15% 和而泰 300 允许 15% 四维图新 400 允许 15% 多氟多 300 允许 15% 齐翔腾达 400 允许 15% 广联达 300 允许 15% 必康股份 100 允许 15% 海康威视 1600 允许 15% 天虹股份 200 允许 15% 达实智能 500 允许 15% 科伦药业 400 允许 15% 贵州百灵 200 允许 15% 胜利精密 900 允许 15% 云南锗业 200 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 52

58 兆驰股份 800 允许 15% 棕榈股份 500 允许 15% 万里扬 200 允许 15% 誉衡药业 400 允许 15% 启明星辰 300 允许 15% 闰土股份 300 允许 15% 巨星科技 300 允许 15% 国星光电 200 允许 15% 康得新 1000 允许 15% 欧菲科技 900 允许 15% 赣锋锂业 400 允许 15% 海格通信 700 允许 15% 天齐锂业 300 允许 15% 申通快递 100 允许 15% 金正大 700 允许 15% 立讯精密 1100 允许 15% 雏鹰农牧 800 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 53

59 广田集团 300 允许 15% 浙江永强 500 允许 15% 通鼎互联 400 允许 15% 荣盛石化 500 允许 15% 雅化集团 400 允许 15% 山西证券 700 允许 15% 利源精制 500 允许 15% 搜于特 500 允许 15% 大康农业 1200 允许 15% 协鑫集成 900 允许 15% 老板电器 200 允许 15% 天广中茂 600 允许 15% 达华智能 200 允许 15% 恺英网络 400 允许 15% 浙江众成 200 允许 15% 中化岩土 300 允许 15% 杰赛科技 200 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 54

60 三七互娱 200 允许 15% 巨人网络 200 允许 15% 森马服饰 200 允许 15% 索菲亚 300 允许 15% 清新环境 300 允许 15% 海能达 400 允许 15% 瑞康医药 500 允许 15% 比亚迪 400 允许 15% 豪迈科技 200 允许 15% 海南瑞泽 300 允许 15% 金禾实业 200 允许 15% 领益智造 600 允许 15% 龙蟒佰利 300 允许 15% 世纪华通 200 允许 15% 以岭药业 200 允许 15% 江苏国信 300 允许 15% 爱康科技 1700 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 55

61 完美世界 200 允许 15% 光启技术 100 允许 15% 安洁科技 100 允许 15% 跨境通 300 允许 15% 荣之联 200 允许 15% 万润股份 200 允许 15% 卫星石化 100 允许 15% 中科金财 100 允许 15% 长鹰信质 100 允许 15% 首航节能 400 允许 15% 奥马电器 200 允许 15% 国盛金控 200 允许 15% 东江环保 200 允许 15% 西部证券 900 允许 15% 奋达科技 300 允许 15% 美盛文化 100 允许 15% 奥瑞金 600 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 56

62 天赐材料 100 允许 15% 牧原股份 300 允许 15% 金贵银业 300 允许 15% 国信证券 1000 允许 15% 万达电影 300 允许 15% 木林森 200 允许 15% 康弘药业 0 必须 4, , 第一创业 1000 允许 15% 江阴银行 400 允许 15% 恩捷股份 100 允许 15% 凯莱英 100 允许 15% 裕同科技 100 允许 15% 张家港行 400 允许 15% 视源股份 0 必须 5, , 华森制药 0 必须 1, , 佛燃股份 0 必须 1, , 深南电路 0 必须 7, , 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 57

63 德赛西威 100 允许 15% 特锐德 200 允许 15% 神州泰岳 600 允许 15% 乐普医疗 400 允许 15% 安科生物 300 允许 15% 立思辰 300 允许 15% 亿纬锂能 200 允许 15% 爱尔眼科 400 允许 15% 网宿科技 700 允许 15% 银江股份 200 允许 15% 机器人 600 允许 15% 红日药业 800 允许 15% 华谊兄弟 700 允许 15% 同花顺 100 允许 15% 超图软件 200 允许 15% 数知科技 200 允许 15% 欧比特 200 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 58

64 鼎龙股份 300 允许 15% 万邦达 300 允许 15% 蓝色光标 600 允许 15% 东方财富 1800 允许 15% 南都电源 200 允许 15% 碧水源 800 允许 15% 三聚环保 500 允许 15% 当升科技 100 允许 15% 数字政通 100 允许 15% 思创医惠 200 允许 15% 劲胜智能 400 允许 15% 银之杰 200 允许 15% 长信科技 900 允许 15% 盛运环保 400 允许 15% 高新兴 400 允许 15% 振芯科技 200 允许 15% 顺网科技 200 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 59

65 长盈精密 300 允许 15% 坚瑞沃能 400 允许 15% 东方日升 200 允许 15% 智飞生物 200 允许 15% 汇川技术 500 允许 15% 华策影视 300 允许 15% 大富科技 200 允许 15% 信维通信 400 允许 15% 沃森生物 500 允许 15% 宋城演艺 300 允许 15% 中金环境 500 允许 15% 汤臣倍健 400 允许 15% 神雾环保 300 允许 15% 新研股份 400 允许 15% 东方国信 400 允许 15% 万达信息 400 允许 15% 汉得信息 300 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 60

66 捷成股份 600 允许 15% 美亚柏科 200 允许 15% 铁汉生态 600 允许 15% 翰宇药业 200 允许 15% 聚光科技 100 允许 15% 欣旺达 300 允许 15% 易华录 100 允许 15% 科大智能 100 允许 15% 上海钢联 100 允许 15% 迪安诊断 100 允许 15% 光线传媒 400 允许 15% 卫宁健康 500 允许 15% 开山股份 200 允许 15% 兴源环境 400 允许 15% 华宇软件 200 允许 15% 和佳股份 200 允许 15% 阳光电源 400 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 61

67 国瓷材料 200 允许 15% 飞利信 500 允许 15% 华录百纳 200 允许 15% 博雅生物 100 允许 15% 利亚德 700 允许 15% 中际旭创 100 允许 15% 宜通世纪 200 允许 15% 掌趣科技 1200 允许 15% 晶盛机电 300 允许 15% 珈伟股份 100 允许 15% 华灿光电 200 允许 15% 旋极信息 400 允许 15% 泰格医药 200 允许 15% 东土科技 200 允许 15% 蒙草生态 500 允许 15% 中文在线 200 允许 15% 东方网力 200 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 62

68 扬杰科技 100 允许 15% 赢时胜 200 允许 15% 光环新网 400 允许 15% 三环集团 500 允许 15% 芒果超媒 100 允许 15% 昆仑万维 200 允许 15% 暴风集团 100 允许 15% 蓝思科技 300 允许 15% 先导智能 200 允许 15% 全志科技 100 允许 15% 金科文化 300 允许 15% 迈克生物 100 允许 15% 景嘉微 0 必须 3, , 胜宏科技 200 允许 15% 中科创达 100 允许 15% 温氏股份 1700 允许 15% 贝达药业 100 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 63

69 康泰生物 100 允许 15% 寒锐钴业 0 必须 8, , 亿联网络 100 允许 15% 江丰电子 0 必须 4, , 华大基因 0 必须 5, , 光威复材 100 允许 15% 深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 ( 二 ) 场外份额的申购与赎回 1 申购和赎回场所投资人应当在基金管理人或其指定的其他销售机构办理本基金场外份额的申购和赎回 基金管理人在开始场外份额申购 赎回业务前公告有关场外份额申购 赎回的具体办法, 包括但不限于 : 适用场外份额申购赎回方式的条件 开放日场外份额申购赎回的截止时间 业务规则等 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人可根据市场情况停止办理场外份额的申购业务 在决定停止场外份额的申购业务情况下, 基金管理人应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告 2 日常申购和赎回的开放日及时间 (1) 开放日及开放时间投资人在开放日办理场外份额的申购和赎回, 交易截止时间为开放日的 14:00, 基金管理人可根据实际情况需要加以调整, 具体办理时间以基金管理人的规定为准 ; 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停场外份额申购 赎回时除外 投资人在开放时间以外提交的场外份额申购 赎回等交易申请, 且登记结算机构确认接受的, 场外份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更 其他特殊情况或根据业务需要, 基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 本基金场外份额申购 赎回的开放时间与场内份额申购 赎回的开放时间存在差异, 投资者应关注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间 (2) 申购 赎回开始时间 64

70 本基金场外份额已于 2017 年 7 月 18 日起通过本公司直销中心办理日常申购与赎回业务 3 申购与赎回的原则 (1) 场外份额采用金额申购 份额赎回的方式, 即申购以金额申请 赎回以份额申请 (2) 场外份额的申购对价 赎回对价为现金 (3) 场外份额申购赎回遵循 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 (4) 场外份额赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回 (5) 条件许可情况下, 场外份额既可在不同场外的销售机构之间办理系统内转托管, 也可跨系统转托管为场内份额 (6) 当日的场外份额申购 赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销, 在当日的业务办理时间结束后不得撤销 (7) 场外份额申购 赎回应遵守易方达基金管理有限公司的相关业务规则 基金管理人可根据基金运作的实际情况, 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调整上述原则, 或依据登记结算机构相关规则及其变更调整上述规则, 但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告 4 申购与赎回的程序 (1) 申购和赎回的申请方式投资者必须根据基金管理人规定的程序, 在开放日的开放时间内提出场外份额申购或赎回的申请 投资者在提交场外份额申购申请时须全额交付申购款项, 并在规定的截止时间前划至场外份额销售机构指定的账户上, 否则所提交的申购申请无效 ; 投资者在提交场外份额赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的赎回申请无效 (2) 申购和赎回申请的确认基金管理人在场外份额申购 赎回开放日截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记结算机构在 T+1 日对该交易的有效性进行确认 销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功 申购 赎回的确认以基金登记结算机构的确认结果为准 T 日提交的有效申请, 投资人应在 T+1 日后 ( 含该日 ) 到场外份额销售网点柜台或以场外份额销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 (3) 申购和赎回的款项支付场外份额申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申购不成功 若申购不成功或无效, 基金管理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者 正常情况下, 基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款项 在发生场外份额巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 (4) 申购和赎回的登记结算 65

71 正常情况下, 投资者 T 日申购基金场外份额成功后, 登记结算机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资人自 T+1 日起有权申请赎回该部分场外份额, 或在条件许可情况下申请办理跨系统转托管 ; 基金份额持有人 T 日赎回基金场外份额成功后, 正常情况下, 登记结算机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续 ; 在法律法规允许的范围内, 登记结算机构可以对上述注册登记办理时间进行调整, 基金管理人于开始实施前在指定媒介上公告 (5) 申购和赎回的投资交易对于 T 日截止时间前收到的有效申购及有效赎回申请, 基金管理人将根据轧差之后的净申购金额或净赎回数量, 采用算法交易系统, 按尽可能贴近收盘价的原则, 在 T 日完成相应的证券交易 5 申购与赎回的数额限制 (1) 投资者通过本公司直销中心每次申购的单笔最低金额为人民币拾万元 (100,000 元 ), 每次赎回的单笔最低份额为 10 万份 (2) 投资者可将其全部或部分基金份额赎回 单笔赎回不得少于 10 万份 ( 如该账户在本公司直销中心托管的基金份额余额不足 10 万份, 则必须一次性赎回全部场外份额 ), 且申请份额数需为整数份额 ; 若某笔赎回将导致投资者在本公司直销中心托管的基金份额余额不足 10 万份时, 基金管理人有权将投资者在本公司直销中心的剩余场外份额一次性全部赎回 (3) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益 具体请参见相关公告 (4) 上述规定详见基金管理人相关业务规则 基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制, 或者新增基金规模控制措施 基金管理人必须在实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 6 申购 赎回的价格及费用 (1) 申购场外份额的计算及余额的处理方式 : 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额单位为份, 份额计算结果均按四舍五入方法, 保留到整数位, 申购冲击成本以人民币元为单位, 四舍五入保留至小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 (2) 赎回金额的计算及处理方式 : 赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回冲击成本 ( 如有 ), 赎回金额 赎回冲击成本的单位为人民币元, 四舍五入保留到小数点两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 (3) 投资者在申购或赎回场外份额时, 基金管理人可参考当时市场的交易佣金 印花税等相关交易成本水平, 收取一定的申购冲击成本和 / 或赎回冲击成本并归入基金资产, 确保覆盖场外现金申购 赎回引起的证券交易费用 当前场外份额的申购 赎回冲击成本率如下 : 66

72 申购冲击成本率 :0.05% 赎回冲击成本率 :0.15% 本基金场外份额的申购冲击成本由申购人承担, 赎回冲击成本由赎回人承担, 申购冲击成本与赎回冲击成本均全部归入基金财产 基金管理人可根据市场情况调整申购冲击成本率 赎回冲击成本率, 经公告后实施 (4) 申购份额 赎回金额的计算方式 : 1) 申购份额的计算本基金的申购金额包括申购冲击成本和净申购金额, 其通用的计算方式为 : 净申购金额 = 申购金额 (1+ 申购冲击成本率 ) 申购冲击成本 = 申购金额 - 净申购金额申购份数 = 净申购金额 T 日基金份额净值 2) 基金赎回金额的计算赎回冲击成本 = 赎回份额 T 日基金份额净值 赎回冲击成本率赎回金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值 - 赎回冲击成本 (6) 由于场内份额与场外份额申购 赎回方式上的差异, 本基金投资者依据基金份额净值所支付 取得的场外份额申购 赎回现金对价, 与场内份额申购 赎回所支付 取得的对价方式不同 投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所 方式 ( 三 ) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停投资人的申购申请 : 1 不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购; 2 因特殊情况( 包括但不限于深圳证券交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市 ), 基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易 ; 3 发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况; 4 因异常情况, 申购赎回清单无法编制 编制错误或无法公布, 或基金管理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误 ; 5 深圳证券交易所 登记结算机构等因异常情况无法办理申购 本项所称异常情况指无法预见并不可控制的情形, 包括但不限于系统故障 网络故障 通讯故障 电力故障 数据错误等 ; 6 接受某笔或某些申购申请将影响或损害现有基金份额持有人利益时; 7 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限, 如果一笔新的场内份额申购申请被确认成功, 会使本基金场内份额当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时, 该笔申购申请将被拒绝 ; 8 基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时; 9 其他损害现有基金份额持有人利益的情形; 10 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 67

73 达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时 11 当一笔新的申购申请被确认成功, 使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时 ; 或使本基金单日申购金额 申购份额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额 申购份额或净申购比例上限时 ; 或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时 ; 或该投资人当日申购金额 申购份额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限 申购份额上限时 12 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施 13 法律法规 中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形 发生除上述第 6 7 项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购对价本金将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 ( 四 ) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1 不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回; 2 因特殊情况( 包括但不限于深圳证券交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市 ), 基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易 ; 3 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 4 因异常情况, 申购赎回清单无法编制 编制错误或无法公布, 或基金管理人在开市后发现基金份额参考净值计算错误 ; 5 深圳证券交易所 登记结算机构等因异常情况无法办理赎回; 6 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限, 如果一笔新的场内份额赎回申请被确认成功, 会使本基金场内份额当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时, 该笔赎回申请将被拒绝 ; 7 因出现场外份额的连续 2 日 ( 含 2 日 ) 以上巨额赎回 ; 8 继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时, 可暂停接受投资人的赎回申请 ; 9 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施 10 法律法规 中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形 发生除上述第 6 项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应报中国证监会备案 已接受的赎回申请, 基金管理人应足额支付, 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在暂停赎回的情况消除时, 基 68