1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证

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1 天弘永定价值成长股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人 : 天弘基金管理有限公司 基金托管人 : 兴业银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一三年十月二十五日

2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告财务资料未经审计 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称天弘永定价值成长股票基金主代码 交易代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2008 年 12 月 2 日报告期末基金份额总额 66,016, 份在合理控制风险的基础上, 追求基金资产的长投资目标期稳健增值, 为投资人创造超额收益 本基金为主动管理的股票型基金, 主要投资于国内 A 股市场上成长性较好 估值水平具有比较优势的上市公司, 以及国内债券市场上的国债 金融债 企业债 可转换债券以及权证 货币投资策略市场工具等投资品种 本基金投资坚持 股票为主 精选个股 的投资策略, 同时适当运用股票 债券等资产灵活配置的投资策略, 以优化基金净值的波动 沪深 300 指数收益率 80%+ 上证国债指数收益业绩比较基准率 20% 本基金为主动投资的股票型基金, 属于风险较高 收益较高的证券投资基金产品 本基金的风险收益特征风险与预期收益都高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金 基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 1

3 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元报告期主要财务指标 (2013 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 本期已实现收益 -492, 本期利润 5,606, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 60,855, 期末基金份额净值 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如, 开放式基金的申购赎回费等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准收阶段率 1 准差 2 收益率 3 益率标准差 过去 3 个月 9.14% 1.54% 7.70% 1.15% 1.44% 0.39% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较天弘永定价值成长股票基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 12 月 2 日至 2013 年 9 月 30 日 ) 2

4 注 :1 本基金合同于 2008 年 12 月 2 日生效 2 本报告期内, 本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求 4 管理人报告 4.1 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 本基金基金经 理 ; 天弘深证成 份指数证券投资 基金 (LOF) 基金李蕴炜经理 ; 天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理 证券从业年限说明男, 经济学硕士 历任亚洲证券有限责任公司股票分析师 Ophedge investment services 运 2012 年 1 月 7 年 营分析师 2007 年加盟本 公司, 历任交易员 行业 研究员 高级研究员 天 弘精选混合型证券投资基 金基金经理助理 注 :1 上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况 3

5 4.3 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况公平交易的执行情况包括 : 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到公平的投资资讯 ; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动 ; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程序 ; 实行集中交易制度和公平交易分配制度 ; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离 ; 加强对投资交易行为的监察稽核力度, 建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况 ; 场外 网下业务公平交易制度执行情况良好, 未出现异常情况 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日 3 日 5 日 ) 内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验, 未发现违反公平交易原则的异常交易 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为, 公平交易制度的整体执行情况良好 异常交易行为的专项说明为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 异常交易监控和报告办法 对可能显著影响市场价格 可能导致不公平交易 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定, 拟定相应的监控 分析和防控措施 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易 ; 针对非公开发行股票申购 以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易原则 未发现本基金存在异常交易行为 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析本基金本报告期根据经济运行特征主要投资于新兴战略产业, 主要投资行业为传媒 智慧城市 电子 医药 环保 信息服务等行业, 以上行业投资均取得较好成绩, 但仍有部分地产股投资失败损耗了净值的增长 尽管地产行业的低估值和高增长因素都存在, 但对房价的担忧仍然造成投资者对这一行业避之不及, 当然个人也没有想到分化行情走得如此极致 总之本季度基金操作相比上季度有所改善, 但仍没做到极致 报告期内基金的业绩表现截至 2013 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 元, 本报告期份额净值增长率 9.14%, 同期业绩比较基准增长率 7.70% 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望对未来宏观经济的运行我们的判断是偏中性, 尽管短期来看 GDP 和工业增加值有所好转, 但分项看当前经济起稳主要依靠投资, 而这种增长方式同未来转型目标相冲突, 难以持续 展望 2014 年, 消费恢复的概率仍然不大, 主要是因为政府反腐的决心对政务消费影响将长期持续 而外贸或在国际经济形势好转的背景下, 出现反弹 因此总体看, 投资难持续, 消费不乐观, 出口有好转的背景下, 未来经济运行大概率在 GDP7-7.5 之间, 转型期的经济运行周期会更短, 下行和上行空间都不大 对证券市场未来运行的判断依然是结构性行情, 这种行情产生的背景是在转型过程中, 4

6 新兴经济模式和产品带来的高增长符合投资者憧憬未来的预期 而传统行业在经济运行波动空间受制的情况下弹性有限, 很难产生持续性改善的机会 因此我们未来更看好电子烟 互联网 互联网金融 手机游戏等高增速行业, 同时看好环保 智慧城市等国家扶植的新产业 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 56,115, 其中 : 股票 56,115, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 金融衍生品投资 - - 其中 : 权证 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 4,009, 其他各项资产 1,397, 合 计 61,522, 报告期末按行业分类的股票投资组合行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,297, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,382, F 批发和零售业 2,038, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 18,232, J 金融业 3,360, K 房地产业 1,981, L 租赁和商务服务业 6,540, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 3,282, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 5

7 合计 56,115, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 易华录 167,969 4,560, 亿纬锂能 96,899 3,632, 碧水源 80,648 3,282, 百视通 61,592 3,224, 华谊嘉信 67,502 2,712, 蓝色光标 40,184 2,692, 拓维信息 81,300 2,673, 北纬通信 39,600 2,653, 掌趣科技 93,600 2,615, 海康威视 90,828 2,397, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查, 未发现在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 基金投资的前十名股票, 均为基金合同规定备选股票库之内的股票 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 157, 应收证券清算款 1,224, 应收股利 - 4 应收利息 1, 应收申购款 14, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 合 计 1,397,

8 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 流通受限情况说明 掌趣科技 2,615, 重大资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 77,762, 报告期期间基金总申购份额 1,935, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 13,682, 告报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 - 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 66,016, 注 : 总申购份额含转换入份额 ; 总赎回份额含转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准天弘永定价值成长股票型证券投资基金募集的文件 2 天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同 3 天弘永定价值成长股票型证券投资基金招募说明书 4 天弘永定价值成长股票型证券投资基金托管协议 5 天弘基金管理有限公司批准成立批件 营业执照及公司章程 6 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 7.3 查阅方式投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件, 在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件 公司网站 : 天弘基金管理有限公司 二〇一三年十月二十五日 7