国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 20 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定, 于 2016 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 国寿安保稳健增利混合 交易代码 002148 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 26 日 报告期末基金份额总额 190,156,587.79 份 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析, 采用主动的投资 投资目标 管理策略, 把握不同时期各金融市场的收益水平, 根据约定的投资比例灵活配置股票 债券 货币市场工具等各类资产, 在有效控制 下行风险的前提下, 为投资人获取基金资产的长期稳定增值 本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行 投资策略 有机的结合, 根据经济情景 类别资产收益风险预期等因素, 确定不同阶段基金资产中股票 债券 货币市场工具及其他金融工具的 比例, 控制市场风险, 力争为投资人获取基金资产的长期稳定增值 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 X60%+ 中债综合指数收益率 ( 全价 )X40% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金, 属于中高风险收益的投资品种 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 3,063,489.58 第 2 页共 9 页
2. 本期利润 2,265,292.47 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0118 4. 期末基金资产净值 193,252,320.73 5. 期末基金份额净值 1.016 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 上述基金业绩 指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基准 收益率标准差 4 1-3 2-4 过去三个月 1.09% 0.40% -1.33% 0.61% 2.42% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金基金合同生效日为 2015 年 11 月 26 日, 按照本基金的基金合同规定, 自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定 图示日期为 2015 年 11 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日 第 3 页共 9 页
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限吴坚先生, 博士研究生 曾任中国建设银行云南分行副经理 中国人寿资产管理有限公司一级研究员, 现任国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金 国寿安保中证基金 2015 年 11 月吴坚 - 8 年养老产业指数分级证券投资基金 国寿安经理 26 日保智慧生活股票型证券投资基金 国寿安保成长优选股票型证券投资基金及国寿安保稳健增利混合型证券投资基金基金经理 注 : 证券从业的含义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 国寿安保稳健增利混合型证券投资基金基金合同 及其他相关法律法规的规定, 本着诚实守信 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作合法合规, 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度 本报告期, 不存在损害投资者利益的不公平交易行为 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 ; 且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年中国经济在一季度逐渐显露短期企稳迹象之后, 二季度市场逐步调降了经济增长预期 一方面房地产销量增速逐步回落, 货币信贷数据强势未能延续, 通胀预期明显减弱 ; 另一方面供给侧改革进一步加强, 央行的货币政策也维持中性, 以稳为主, 通过构筑利率走廊稳定资金利率价格, 并设立新的汇率中间价机制引导人民币相对于一篮子货币小幅贬值 与此同时, 英国脱欧公投超预期获得通过带动了全球避险第 4 页共 9 页
需求升温, 以美国及德国 10 年国债为代表的安全资产价格全线上涨 在经过一季度债券收益率的上行之后, 二季度国内债券市场利率下降的幅度较大 经济基本面弱化对债市提供支撑, 且高息资产逐步到期后, 银行理财等机构加大配置力度是推动债券市场上涨的主要力量 股票市场基本面未发生大的变化, 仍以震荡行情为主 基于对市场整体判断, 本基金大类资产配置仍然以固定收益品种为主, 将绝大多数资产配置到固定收益品种 在报告期内以中短久期的中高评级信用债为主要配置品种, 增加了交易所公司债和国债的配置, 并积极参与可转债市场一级申购 针对股票市场结构市的特点, 主要按照有业绩支撑 估值安全 符合国家经济社会发展方向的策略精心选择股票, 并适时兑现收益 整个二季度, 本基金保持了稳健风格, 在有效控制回撤风险的基础上, 实现了基金净值的稳步提升, 尽最大努力维护了持有人利益 4.5 报告期内基金的业绩表现截至 2016 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 1.016 元, 本基金的累计单位净值为 1.016 元 报告期内本基金份额净值增长率为 1.09%, 同期业绩基准涨幅为 -1.33% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 35,171,836.81 18.16 其中 : 股票 35,171,836.81 18.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 123,014,004.10 63.53 其中 : 债券 123,014,004.10 63.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 24,000,000.00 12.39 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,597,114.97 4.44 8 其他资产 2,852,498.30 1.47 9 合计 193,635,454.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 第 5 页共 9 页
(%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 27,430,552.08 14.19 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 111,796.48 0.06 F 批发和零售业 3,267,400.00 1.69 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 716,022.15 0.37 J 金融业 - - K 房地产业 431,500.00 0.22 L 租赁和商务服务业 1,102,140.00 0.57 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,095,900.00 0.57 R 文化 体育和娱乐业 996,400.00 0.52 S 综合 - - 合计 35,171,836.81 18.20 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 002104 恒宝股份 220,000 3,616,800.00 1.87 2 002123 荣信股份 140,000 2,910,600.00 1.51 3 002701 奥瑞金 263,863 2,329,910.29 1.21 4 002008 大族激光 90,000 2,055,600.00 1.06 5 600511 国药股份 70,000 1,919,400.00 0.99 6 600499 科达洁能 110,000 1,860,100.00 0.96 7 002271 东方雨虹 107,067 1,844,764.41 0.95 8 603001 奥康国际 80,000 1,700,800.00 0.88 9 600422 昆药集团 120,000 1,636,800.00 0.85 10 600305 恒顺醋业 140,000 1,612,800.00 0.83 10 002690 美亚光电 70,000 1,612,800.00 0.83 第 6 页共 9 页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 5,688,086.00 2.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 45,734,918.10 23.67 5 企业短期融资券 70,067,000.00 36.26 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) 1,524,000.00 0.79 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 123,014,004.10 63.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称 第 7 页共 9 页 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 例 (%) 1 122236 12 哈电 01 100,000 10,318,000.00 5.34 2 011598141 15 绍兴城投 SCP003 100,000 10,035,000.00 5.19 3 011699010 16 闽能源 SCP001 100,000 10,023,000.00 5.19 4 011699019 16 渝水务 SCP001 100,000 10,020,000.00 5.18 5 011699342 16 沈公用 SCP001 100,000 10,004,000.00 5.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 )
1 存出保证金 30,264.51 2 应收证券清算款 1,535,036.44 3 应收股利 - 4 应收利息 1,287,197.35 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,852,498.30 5.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 600511 国药股份 1,919,400.00 0.99 公告重大事项 5.11.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 200,181,766.40 报告期期间基金总申购份额 9,240.58 减 : 报告期期间基金总赎回份额 10,034,419.19 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 190,156,587.79 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人本报告期内未投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 8.1.2 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第 8 页共 9 页
8.1.3 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金托管协议 8.1.4 基金管理人业务资格批件 营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点国寿安保基金管理有限公司, 地址 : 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 8.3 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息 :www.gsfunds.com.cn 8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询 :4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日 第 9 页共 9 页