融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报 告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 21 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 2016 年 03 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通成长 30 灵活配置混合 交易代码 002252 前端交易代码 002252 后端交易代码 002253 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日 报告期末基金份额总额 769,246,807.50 份 投资目标 本基金通过精选个股和集中投资, 在科学严格管理风险的前提下, 谋求基金资产的持续稳健增值 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期 投资策略 运行规律的研究, 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析, 确定组合中股票 债券 货币市场工具及其 他金融工具的比例, 规避系统性风险 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 50%+ 中债综合全价 ( 总值 ) 指数收益率 50% 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第 1 页共 8 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -2,790,863.70 2. 本期利润 1,794,683.36 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0021 4. 期末基金资产净值 778,795,822.66 5. 期末基金份额净值 1.012 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 0.50% 1.92% -6.57% 1.22% 7.07% 0.70% 注 :1 本基金合同生效日为 2015 年 12 月 11 日 2 本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月, 截止报告期末, 本基金尚在建仓期内 第 2 页共 8 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 刘格菘 本基金 融通领先成长股票 (LOF) 融通新区域新经济灵活配置混合 融通互联网传媒灵活配置混合 融通新能源灵活配置混合的 2015 年 12 月 11 日 - 5 经济学博士, 毕业于中国人民银行研究生部, 具有基金从业资格 曾任职于中国人民银行营业管理部, 历任中邮创业基金管理有限公司行业研究员 基金经理助理 中邮核心成长股票型证券投资基金基金经理 2014 年 9 月加入融通基金管理有限公司 第 3 页共 8 页
基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析本基金成立于 2015 年四季度末, 主要投资策略是围绕宏观经济转型的大背景, 寻找中长期成长趋势确定性较强的行业, 自下而上精选个股, 按照企业家战略 管理层执行力 所在行业细分市场空间 企业竞争力几个角度, 挖掘成长空间巨大的公司, 伴随公司成长并获得长期投资回报 2016 年一季度, 本基金围绕优质成长个股及热点板块, 灵活把握仓位, 力争获取绝对收益, 并择机配置具备中长期投资价值的优质个股 我们认为,2016 年的宏观经济走势很难发生趋势性的变化, 全年 GDP 增速在 6.5%-7% 之间的概率较大 从中长期看, 我们认为在供给侧改革等措施推动下, 国有企业的效率有望得到提升, 这会推动 A 股市场企业盈利预期的提升, 这是 A 股市场中长期增长的基础 2016 年 A 股市场不确定性因素主要来自于风险偏好的变化 我们认为, 投资者风险偏好的高低取决于国内投资者对于中国经济未来改革转型成功的预期以及全球风险偏好的变化 因此,2016 年我们将会重点关注改革措施的落地节奏以及效果 国内稳增长政策的节奏及效果 美联储政策的变化等 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内基金份额净值增长率为 0.50%, 同期业绩比较基准收益率为 -6.57% 第 4 页共 8 页
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 185,284,453.59 23.33 其中 : 股票 185,284,453.59 23.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 608,229,612.07 76.58 8 其他资产 708,118.34 0.09 9 合计 794,222,184.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 130,295,930.59 16.73 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 24,585,000.00 3.16 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第 5 页共 8 页
Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 30,403,523.00 3.90 S 综合 - - 合计 185,284,453.59 23.79 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 002180 艾派克 550,000 25,377,000.00 3.26 2 002425 凯撒股份 999,933 24,998,325.00 3.21 3 600306 商业城 1,500,000 24,585,000.00 3.16 4 600614 鼎立股份 3,069,606 23,114,133.18 2.97 5 600746 江苏索普 2,352,514 21,572,553.38 2.77 6 300174 元力股份 899,932 19,474,528.48 2.50 7 002624 完美环球 499,952 19,458,131.84 2.50 8 000802 北京文化 404,486 10,945,391.16 1.41 9 601599 鹿港科技 509,947 10,020,458.55 1.29 10 600538 国发股份 386,200 5,738,932.00 0.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 第 6 页共 8 页
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 653,365.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 54,752.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 708,118.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 002180 艾派克 25,377,000.00 3.26 重大事项停牌 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 882,933,836.64 报告期期间基金总申购份额 36,015.58 第 7 页共 8 页
减 : 报告期期间基金总赎回份额 113,723,044.72 报告期期末基金份额总额 769,246,807.50 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 二 ) 融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ( 三 ) 融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 四 ) 中国证监会批准融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理 基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司 2016 年 4 月 21 日 第 8 页共 8 页