德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 德邦基金管理有限公司 基金托管人 : 中国民生银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 22 日 第 1 页共 12 页
1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 04 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 德邦鑫星稳健灵活配置混合 基金主代码 001259 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 21 日 报告期末基金份额总额 1,067,657,323.21 份 本基金在严格控制风险的前提下, 通过股票 债券等大 投资目标 类资产间的灵活配置, 力求超越业绩比较基准的资产 回报, 为投资者实现资产长期稳健增值 本基金投资策略包括资产配置策略 股票投资策略 投资策略 固定收益投资策略 衍生品投资策略 资产支持证券 的投资策略等 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 本基金为混合型基金, 其预期收益和预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种 基金管理人 德邦基金管理有限公司 第 2 页共 12 页
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 (2016 年 1 月 1 日 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 1,662,741.63 2. 本期利润 1,898,886.24 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0014 4. 期末基金资产净值 1,080,008,568.58 5. 期末基金份额净值 1.0116 注 :1 本基金合同生效日为 2015 年 5 月 21 日, 基金合同生效日至报告期末, 本基金运作时间未满一年 2 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率 13 24 长率 1 收益率准差 2 标准差 3 4 过去三个月 0.18% 0.04% 0.37% 0.01% 0.55% 0.03% 注 : 本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款利率 ( 税后 ) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 3 页共 12 页
1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 20150521 20150703 20150814 20150929 20151117 20151229 20160217 20160331 德邦鑫星稳健灵活配置混合 基金基准 注 : 本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 21 日, 基金合同生效日至报告期期末, 本基金运作时间 未满一年 本基金的建仓期为 6 个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定 图示日期为 2015 年 5 月 21 日至 2016 年 3 月 31 日 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金 硕士, 历任新华证券有限 的基金 责任公司投资顾问部分析 经理 德 师, 东北证券股份有限公 邦新动 司上海分公司投资经理, 力灵活 2015 年 7 月加入德邦基金 配置混 管理有限公司, 现任公司 许文波 合型证券投资 2015 年 8 月 12 日 15 研究部副总监, 本基金的基金经理 德邦新动力灵 基金的 活配置混合型证券投资基 基金经 金的基金经理 德邦新添 理 德邦 利灵活配置混合型证券投 新添利 资基金的基金经理 德邦 灵活配 鑫星价值灵活配置混合型 置混合 证券投资基金的基金经 第 4 页共 12 页
型证券 理 德邦优化灵活配置混 投资基 合型证券投资基金的基金 金的基 经理 金经理 德邦鑫 星价值 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理 德邦优 化灵活 配置混 合型证 券投资 基金的 基金经 理 本基金 2008 年 9 月至 2009 年 8 月在 的基金 中国建设银行天津分行金 经理 德 融市场部担任助理,2010 邦纯债 年 10 月至 2012 年 5 月在东 18 个月 方汇理银行固定收益市场 定期开 部担任交易员,2012 年 5 韩庭博 放债券型证券投资基 2016 年 1 月 29 日 5 月至 2015 年 9 月在首都银行资金部担任交易员 2015 年 9 月加入德邦基金 金的基 管理有限公司担任基金经 金经理 理助理 现任本基金的基 德邦纯 金经理 德邦纯债 18 个月 债 9 个月 定期开放债券型证券投资 定期开 基金的基金经理 德邦纯 放债券 债 9 个月定期开放债券型 第 5 页共 12 页
型证券证券投资基金的基金经投资基理 金的基金经理 注 :1 任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日; 若该基金经理自基金合同生效日起即任职, 则任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规及基金合同 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定, 以取信于市场 取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益 在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 及公司内部相关制度规定, 从研究分析 投资决策 交易执行 事后监控等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行, 未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 本基金管理人未发现异常交易行为 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016 年, 固定收益市场将以震荡为主, 最大的风险是信用事件的爆发, 最大的机会来自于利率调整之后的继续下行 本基金采取相对稳健的投资策略, 更多的关注固定收益类投资品种, 保持产品的流动性和规避信用风险 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内, 本基金份额净值增长率为 0.18%, 同期业绩比较基准 ( 一年期银行定期 存款利率 ( 税后 )) 收益率为 0.37% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 第 6 页共 12 页
无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位 : 人民币元 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,677,620.34 0.12 其中 : 股票 1,677,620.34 0.12 2 基金投资 3 固定收益投资 1,235,899,751.90 90.10 其中 : 债券 1,235,899,751.90 90.10 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 57,000,285.50 4.16 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 66,977,154.94 4.88 8 其他资产 10,177,564.12 0.74 9 合计 1,371,732,376.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 C 制造业 D 电力 热力 燃气及水生产和供 第 7 页共 12 页
应业 E 建筑业 F 批发和零售业 172,820.34 0.02 G 交通运输 仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 J 金融业 K 房地产业 1,504,800.00 0.14 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 S 综合 合计 1,677,620.34 0.16 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 000002 万科 A 80,000 1,504,800.00 0.14 2 002788 鹭燕医药 3,663 172,820.34 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 2 央行票据 第 8 页共 12 页
3 金融债券 170,500,000.00 15.79 其中 : 政策性金融债 139,939,000.00 12.96 4 企业债券 93,907,000.00 8.70 5 企业短期融资券 260,906,000.00 24.16 6 中期票据 709,217,000.00 65.67 7 可转债 ( 可交换债 ) 1,369,751.90 0.13 8 同业存单 9 其他 10 合计 1,235,899,751.90 114.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 1 101658004 16 陕高速 MTN001 2 101656010 16 苏园建 MTN001A 占基金资产净 值比例 (%) 1,000,000 101,030,000.00 9.35 1,000,000 100,750,000.00 9.33 3 160207 16 国开 07 1,000,000 99,750,000.00 9.24 4 101651015 16 东莞交投 MTN001 1,000,000 99,570,000.00 9.22 5 041554047 15 渝机电 CP001 700,000 70,476,000.00 6.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 第 9 页共 12 页
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内, 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.11.2 报告期内, 本基金投资的前十名股票中, 无超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票 5.11.3 其他资产构成 单位 : 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 30,066.01 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 10,147,498.11 5 应收申购款 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 10,177,564.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位 : 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分占基金资产流通受限情况的净值比例 (%) 说明公允价值 1 000002 万科 A 1,504,800.00 0.14 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 第 10 页共 12 页
本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动单位 : 份报告期期初基金份额总额 2,059,296,009.76 报告期期间基金总申购份额 548,818.12 减 : 报告期期间基金总赎回份额 992,187,504.67 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 报告期期末基金份额总额 1,067,657,323.21 注 : 总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额 ; 总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内, 基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件; 2 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同; 3 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议; 4 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金招募说明书; 5 基金管理人业务资格批件 营业执照; 6 报告期内按照规定披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路 218 号宝矿国际大厦 35 层 8.3 查阅方式投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 亦可通过公司网站查询, 公司网址为 www.dbfund.com.cn 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人 咨询电话 :4008217788 第 11 页共 12 页
德邦基金管理有限公司 二〇一六年四月二十二日 第 12 页共 12 页