星期四总第 501 期 建信期货量化分析日报 周三信息摘要 周三两市小幅下跌, 上证综指收盘跌 0.46% 报 3140.53 点 ; 深成指跌 0.96% 报 10232.82 点 ; 创业板跌 1.11% 报 1963.08 点, 成交量微幅放大 股指再度下探, 没有企稳止跌的迹象 前期上升趋势完全逆转, 预计短期还需震荡寻支撑, 但在周一大幅杀跌后, 短线重挫的概率已经不大, 后期在 3110 点附近或能止跌 市场人气依然不足, 资金观望情绪浓厚, 因此操作上仍然是多看少动为宜, 轻仓投资者可低位少量博反弹 资金面显示, 周三两市大单净流出资金 186.27 亿元 其中,905 只个股获资金净流入, 1883 只个股出现资金净流出, 短线大单资金出逃再度小幅放大, 值得关注 新股申购 :1) 同为股份 ; 申购代码 :002835; 发行价 :12.34 元 ; 发行市盈率 :22.98; 申购上限 :10,500 股 2) 元祖股份 ; 申购代码 :732886; 发行价 :10.16 元 ; 发行市盈率 :22.98; 申购上限 :24,000 股 农药化工 多种化工原料涨价, 国内纯碱市场价格整体涨幅达到 50-100/ 吨左右, 甘氨酸价格上涨至 13000-13500 元 / 吨, 尿素价格小幅上涨 20-50 元 / 吨等等 受益个股如 : 红太阳 四川美丰 阳煤化工 金路集团 金牛化工 丰元股份 兆新股份等 1 / 14
目录 一 各期货合约成交 持仓及价格数据... 3 2015 年 4 月至 2016 年 12 月 IH 合约成交, 持价, 格数据... 3 2014 年 10 月至 2016 年 12 月 IF 合约成交, 持价, 格数据... 3 2015 年 4 月至 2016 年 12 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据... 4 2016 年 12 月 14 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据... 4 2016 年 12 月 14 日, 上证 50 合约成交持仓排名... 5 2016 年 12 月 14 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据... 5 2016 年 12 月 14 日, 沪深 300 合约成交持仓排名... 6 2016 年 12 月 14 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据... 6 2016 年 12 月 14 日, 中证 500 合约成交持仓排名... 7 二 融资融券... 8 2015/12/14-2016/12/14 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 8 2016/10/14-2016/12/14 行业融资融券余额排名... 8 三 大宗交易... 9 2016 年 12 月 14 日大宗交易记录... 9 四 行业 PE... 11 2016 年 12 月 14 日, 证监会行业类 PE 对比... 11 2016 年 12 月 14 日, 申银万国行业类 PE 对比... 11 五 高管持股... 12 2016 年 12 月 14 日重要股东二级市场交易... 12 2015/01-2016/12 两市高管持股变动图... 12 2015/01-2016/12 沪市高管持股变动图... 12 2015/01-2016/12 深市高管持股变动图... 13 2015/01-2016/12 中小板高管持股变动图... 13 2015/01-2016/12 创业板高管持股变动图... 13 六 限售解禁... 14 2016 年限售解禁一览... 14 2016 年 12 月份全部限售解禁股资料... 14 2/ 14
一 各期货合约成交 持仓及价格数据 2015 年 4 月至 2016 年 12 月 IH 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2014 年 10 月至 2016 年 12 月 IF 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 3/ 14
2015 年 4 月至 2016 年 12 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2016 年 12 月 14 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据 4/ 14
2016 年 12 月 14 日, 上证 50 合约成交持仓排名 2016 年 12 月 14 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 5/ 14
2016 年 12 月 14 日, 沪深 300 合约成交持仓排名 2016 年 12 月 14 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据 6/ 14
2016 年 12 月 14 日, 中证 500 合约成交持仓排名 * 数据来源 : 东方财富网 7/ 14
二 融资融券 2015/12/14-2016/12/14 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2016/12/14, 两市融资融券余额达到 9533.03 亿元 比上个交易日增加了 0.04% 数据来源 Wind 2016/10/14-2016/12/14 行业融资融券余额排名 数据来源 Wind 8/ 14
三 大宗交易 2016 年 12 月 14 日大宗交易记录 代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 002288.SZ 超华科技 9.66 8.79 9.90 8.56 520.78 5,030.73 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300070.SZ 碧水源 18.52 17.77 4.22 17.72 5,399.57 100,000.00 CSRC 生态保护和环境治理业 300070.SZ 碧水源 18.52 17.77 4.22 17.72 228.67 4,235.00 CSRC 生态保护和环境治理业 002739.SZ 万达院线 60.40 58.75 2.81 58.99 80.00 4,832.00 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 300227.SZ 光韵达 24.00 23.38 2.65 24.00 65.00 1,560.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300017.SZ 网宿科技 55.00 54.31 1.27 53.24 14.00 770.00 CSRC 软件和信息技术服务业 000672.SZ 上峰水泥 13.74 13.67 0.51 14.93 576.09 7,915.52 CSRC 非金属矿物制品业 000018.SZ 神州长城 10.34 10.32 0.19 10.60 600.00 6,204.00 CSRC 建筑装饰和其他建筑业 000018.SZ 神州长城 10.34 10.32 0.19 10.60 300.00 3,102.00 CSRC 建筑装饰和其他建筑业 600114.SH 东睦股份 16.75 16.74 0.06 16.60 298.00 4,991.50 CSRC 金属制品业 001979.SZ 招商蛇口 17.42 17.42 0.00 17.07 560.00 9,755.20 CSRC 房地产业 000018.SZ 神州长城 10.28 10.32-0.39 10.60 571.00 5,869.88 CSRC 建筑装饰和其他建筑业 000018.SZ 神州长城 10.28 10.32-0.39 10.60 570.00 5,859.60 CSRC 建筑装饰和其他建筑业 002343.SZ 慈文传媒 42.00 42.17-0.40 41.92 8.24 346.08 CSRC 广播 电视 电影和影视录音制作业 600664.SH 哈药股份 9.06 9.13-0.77 9.04 30.00 271.84 CSRC 医药制造业 600664.SH 哈药股份 9.06 9.13-0.77 9.04 60.00 543.60 CSRC 医药制造业 000672.SZ 上峰水泥 13.51 13.67-1.17 14.93 1,500.00 20,265.00 CSRC 非金属矿物制品业 600622.SH 嘉宝集团 14.88 15.07-1.26 14.80 72.10 1,072.85 CSRC 房地产业 600622.SH 嘉宝集团 14.88 15.07-1.26 14.80 72.90 1,084.75 CSRC 房地产业 600622.SH 嘉宝集团 14.88 15.07-1.26 14.80 40.00 595.20 CSRC 房地产业 000938.SZ 紫光股份 56.00 56.92-1.62 56.90 11.00 616.04 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300058.SZ 蓝色光标 9.23 9.41-1.91 9.23 38.90 359.05 CSRC 商务服务业 300058.SZ 蓝色光标 9.23 9.41-1.91 9.23 850.00 7,845.50 CSRC 商务服务业 002606.SZ 大连电瓷 45.00 45.92-2.00 45.80 42.00 1,890.00 CSRC 电气机械和器材制造业 002572.SZ 索菲亚 53.50 54.64-2.09 53.60 16.57 886.31 CSRC 家具制造业 002572.SZ 索菲亚 53.50 54.64-2.09 53.60 11.93 638.28 CSRC 家具制造业 600415.SH 小商品城 8.10 8.33-2.76 8.14 84.42 683.80 CSRC 商务服务业 300078.SZ 思创医惠 26.15 26.90-2.79 26.15 9.17 239.80 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300078.SZ 思创医惠 26.15 26.90-2.79 26.15 10.85 283.73 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002647.SZ 宏磊股份 61.11 63.00-3.00 62.33 109.00 6,660.99 CSRC 电气机械和器材制造业 300125.SZ 易世达 27.68 28.68-3.49 28.64 21.60 597.89 CSRC 专业技术服务业 300125.SZ 易世达 27.68 28.68-3.49 28.64 182.00 5,037.76 CSRC 专业技术服务业 000587.SZ 金洲慈航 14.35 15.00-4.33 15.11 400.00 5,740.00 CSRC 其他制造业 603369.SH 今世缘 13.87 14.50-4.34 14.15 60.00 832.20 CSRC 酒 饮料和精制茶制造业 002427.SZ 尤夫股份 19.49 20.41-4.51 20.30 100.00 1,949.00 CSRC 化学纤维制造业 300275.SZ 梅安森 18.90 19.85-4.79 19.92 27.86 526.55 CSRC 软件和信息技术服务业 002069.SZ *ST 獐岛 10.15 10.67-4.87 10.68 131.40 1,333.67 CSRC 渔业 600265.SH *ST 景谷 27.06 28.48-4.99 28.54 50.00 1,353.00 CSRC 林业 002061.SZ *ST 江化 7.98 8.40-5.00 8.82 42.50 339.15 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002061.SZ *ST 江化 7.98 8.40-5.00 8.82 42.50 339.15 CSRC 化学原料和化学制品制造业 000702.SZ 正虹科技 12.53 13.19-5.00 13.15 40.08 502.20 CSRC 农副食品加工业 300197.SZ 铁汉生态 11.57 12.18-5.01 11.76 6,000.00 69,420.00 CSRC 土木工程建筑业 002624.SZ 完美世界 29.00 30.61-5.26 30.00 20.00 580.00 CSRC 互联网和相关服务 002624.SZ 完美世界 29.00 30.61-5.26 30.00 30.00 870.00 CSRC 互联网和相关服务 000625.SZ 长安汽车 15.00 15.85-5.36 15.53 80.00 1,200.00 CSRC 汽车制造业 600313.SH 农发种业 6.61 7.01-5.71 6.74 367.32 2,427.95 CSRC 农业 600856.SH 中天能源 12.50 13.28-5.87 13.44 30.00 375.00 CSRC 燃气生产和供应业 300370.SZ 安控科技 8.53 9.07-5.95 8.70 191.65 1,634.75 CSRC 仪器仪表制造业 300267.SZ 尔康制药 12.35 13.28-7.00 13.00 300.00 3,705.00 CSRC 医药制造业 9/ 14
代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 601113.SH 华鼎股份 9.88 10.76-8.18 10.87 800.00 7,904.00 CSRC 化学纤维制造业 601113.SH 华鼎股份 9.88 10.76-8.18 10.87 400.00 3,952.00 CSRC 化学纤维制造业 002670.SZ 国盛金控 30.00 32.70-8.26 32.40 10.75 322.50 CSRC 电气机械和器材制造业 300353.SZ 东土科技 14.00 15.31-8.56 15.41 27.00 378.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300233.SZ 金城医药 22.04 24.22-9.00 23.94 79.00 1,741.16 CSRC 医药制造业 600678.SH 四川金顶 13.10 14.51-9.72 14.51 800.00 10,480.00 CSRC 非金属矿物制品业 000333.SZ 美的集团 25.95 28.80-9.90 28.40 170.00 4,411.50 CSRC 电气机械和器材制造业 603227.SH 雪峰科技 7.43 8.25-9.94 8.23 200.00 1,486.00 CSRC 化学原料和化学制品制造业 300498.SZ 温氏股份 30.78 34.19-9.97 33.73 8.00 246.24 CSRC 畜牧业 603998.SH 方盛制药 16.15 17.94-9.98 17.86 58.00 936.70 CSRC 医药制造业 603018.SH 中设集团 29.48 32.75-9.98 32.37 10.00 294.80 CSRC 专业技术服务业 002058.SZ 威尔泰 27.13 30.14-9.99 28.51 65.00 1,763.45 CSRC 仪器仪表制造业 002074.SZ 国轩高科 28.03 31.14-9.99 30.62 100.00 2,803.00 CSRC 电气机械和器材制造业 300460.SZ 惠伦晶体 21.90 24.33-9.99 24.19 30.00 657.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300460.SZ 惠伦晶体 21.90 24.33-9.99 24.19 70.00 1,533.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300460.SZ 惠伦晶体 21.90 24.33-9.99 24.19 40.00 876.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300460.SZ 惠伦晶体 21.90 24.33-9.99 24.19 90.00 1,971.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300460.SZ 惠伦晶体 21.90 24.33-9.99 24.19 35.00 766.50 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300460.SZ 惠伦晶体 21.90 24.33-9.99 24.19 35.00 766.50 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300430.SZ 诚益通 41.36 45.95-9.99 46.20 14.00 579.04 CSRC 仪器仪表制造业 002649.SZ 博彦科技 35.56 39.51-10.00 39.01 64.00 2,275.84 CSRC 软件和信息技术服务业 300364.SZ 中文在线 39.25 43.61-10.00 42.37 36.00 1,413.00 CSRC 新闻和出版业 603012.SH 创力集团 9.81 10.90-10.00 10.72 100.00 981.00 CSRC 专用设备制造业 300498.SZ 温氏股份 30.77 34.19-10.00 33.73 16.10 495.40 CSRC 畜牧业 300498.SZ 温氏股份 30.77 34.19-10.00 33.73 80.00 2,461.60 CSRC 畜牧业 300176.SZ 鸿特精密 26.18 29.09-10.00 30.00 50.00 1,309.00 CSRC 汽车制造业 600900.SH 长江电力 11.69 12.99-10.01 12.93 79.00 923.51 CSRC 电力 热力生产和供应业 300441.SZ 鲍斯股份 20.75 23.06-10.02 23.52 20.00 415.00 CSRC 通用设备制造业 002255.SZ 海陆重工 7.18 7.98-10.03 7.84 150.00 1,077.00 CSRC 通用设备制造业 603111.SH 康尼机电 12.20 13.56-10.03 13.90 32.00 390.40 CSRC 铁路 船舶 航空航天和其他运输设备制造业 数据来源 :Wind 资讯 10/ 14
四 行业 PE 2016 年 12 月 14 日, 证监会行业类 PE 对比 数据来源 Wind 2016 年 12 月 14 日, 申银万国行业类 PE 对比 数据来源 Wind 11/ 14
五 高管持股 2016 年 12 月 14 日重要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 300285.SZ 国瓷材料 2 2 增持 78.14 2,997.54 CSRC 化学原料和化学制品制造业 600273.SH 嘉化能源 1 1 增持 301.00 2,783.58 CSRC 化学原料和化学制品制造业 002195.SZ 二三四五 1 1 增持 100.00 1,131.94 CSRC 软件和信息技术服务业 300174.SZ 元力股份 1 1 增持 160.00 10,165.44 CSRC 化学原料和化学制品制造业 601222.SH 林洋能源 1 1 增持 125.00 1,004.88 CSRC 仪器仪表制造业 601012.SH 隆基股份 1 1 增持 31.00 400.82 CSRC 非金属矿物制品业 600588.SH 用友网络 1 1 增持 26.97 594.30 CSRC 软件和信息技术服务业 603609.SH 禾丰牧业 2 2 减持 -9.00-131.66 CSRC 农副食品加工业 000672.SZ 上峰水泥 1 1 减持 -1,500.00-21,395.07 CSRC 非金属矿物制品业 300070.SZ 碧水源 3 3 持平 0.00 0.00 CSRC 生态保护和环境治理业 数据来源 :Wind 资讯 2015/01-2016/12 两市高管持股变动图 2015/01-2016/12 沪市高管持股变动图 12/ 14
2015/01-2016/12 深市高管持股变动图 2015/01-2016/12 中小板高管持股变动图 2015/01-2016/12 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 13/ 14
六 限售解禁 2016 年限售解禁一览 2016 年 12 月份全部限售解禁股资料 本月共有 221 支股票解禁, 共解禁 235.2431 亿股, 当前市值 3518.5532 亿元 * 数据来源 : 东方财富网 重要申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称 建信期货 ) 的特定客户及其他专业人士 未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送 复印或派发此报告的材料 内容及其复印本予任何其它人 如引用 刊发, 需注明出处为建信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 建信期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 报告所载资料 意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改 此报告所指的期货品种价格可跌可升 为免生疑问, 此报告所载观点并不代表建信期货有限责任公司的立场 14/ 14