星期一总第 508 期 建信期货量化分析日报 周四信息摘要 上周五两市再度下跌, 上证综指收盘跌 0.94% 报 3110.15 点 ; 深成指跌 1.04% 报 10199.86 点 ; 创业板跌 1.09% 报 1964.54 点, 成交量微幅放大 股指再度下跌, 短线仍然在 3100 点平台支撑位上, 但二次探底已经显现 本周若不能震荡企稳, 则风险较大, 或将重回跌势 预计后期将继续震荡或回探寻支撑, 上周的止跌未能确认企稳, 整体风险有所上升 操作上投资者可多看少动, 轻仓可低位进场博反弹 资金面显示, 上周五两市大单净流出资金 279.03 亿元 其中,684 只个股获资金净流入, 2109 只个股出现资金净流出, 短线大单资金出逃继续放大, 值得关注 新股申购 :1) 道恩股份 ; 申购代码 :002838; 发行价 :15.28 元 ; 发行市盈率 :22.99; 申购上限 :8,000 股 2) 天铁股份 ; 申购代码 :300587; 发行价 :14.11 元 ; 发行市盈率 :22.98; 申购上限 :10,000 股 3) 景旺电子 ; 申购代码 :732228; 发行价 :23.16 元 ; 发行市盈率 :22.97; 申购上限 :14,000 股 养老服务 12 月 23 日 国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见 发布, 意见提出, 到 2020 年, 全面放开养老服务市场 香港万得通讯社认为, 随着养老服务市场的逐步放开, 未来有望吸引越来越多的社会资本进入养老服务产业, 促进行业快速发展 A 股市场中, 受益股可关注 : 宜华健康 迪安诊断 华业资本 乐金健康等 1 / 14
目录 一 各期货合约成交 持仓及价格数据... 3 2015 年 4 月至 2016 年 12 月 IH 合约成交, 持价, 格数据... 3 2014 年 10 月至 2016 年 12 月 IF 合约成交, 持价, 格数据... 3 2015 年 4 月至 2016 年 12 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据... 4 2016 年 12 月 23 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据... 4 2016 年 12 月 23 日, 上证 50 合约成交持仓排名... 5 2016 年 12 月 23 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据... 5 2016 年 12 月 23 日, 沪深 300 合约成交持仓排名... 6 2016 年 12 月 23 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据... 6 2016 年 12 月 23 日, 中证 500 合约成交持仓排名... 7 二 融资融券... 8 2015/12/23-2016/12/23 两市融资融券余额 ( 亿元 )... 8 2016/10/23-2016/12/23 行业融资融券余额排名... 8 三 大宗交易... 9 2016 年 12 月 23 日大宗交易记录... 9 四 行业 PE... 11 2016 年 12 月 23 日, 证监会行业类 PE 对比... 11 2016 年 12 月 23 日, 申银万国行业类 PE 对比... 11 五 高管持股... 12 2016 年 12 月 23 日重要股东二级市场交易... 12 2015/01-2016/12 两市高管持股变动图... 12 2015/01-2016/12 沪市高管持股变动图... 12 2015/01-2016/12 深市高管持股变动图... 13 2015/01-2016/12 中小板高管持股变动图... 13 2015/01-2016/12 创业板高管持股变动图... 13 六 限售解禁... 14 2016 年限售解禁一览... 14 2016 年 12 月份全部限售解禁股资料... 14 2/ 14
一 各期货合约成交 持仓及价格数据 2015 年 4 月至 2016 年 12 月 IH 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2014 年 10 月至 2016 年 12 月 IF 合约成交, 持价, 格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 3/ 14
2015 年 4 月至 2016 年 12 月 IC 合约成交, 持仓, 价格数据 * 成交量为当月合约与下月合约成交量之和, 持仓量为当月与下月合约持仓量之和 数据来源 Wind 2016 年 12 月 23 日, 上证 50 股指期货主力合约成交持仓数据 4/ 14
2016 年 12 月 23 日, 上证 50 合约成交持仓排名 2016 年 12 月 23 日, 沪深 300 股指期货主力合约成交持仓数据 5/ 14
2016 年 12 月 23 日, 沪深 300 合约成交持仓排名 2016 年 12 月 23 日, 中证 500 股指期货主力合约成交持仓数据 6/ 14
2016 年 12 月 23 日, 中证 500 合约成交持仓排名 * 数据来源 : 东方财富网 7/ 14
二 融资融券 2015/12/23-2016/12/23 两市融资融券余额 ( 亿元 ) 截至 2016/12/23, 两市融资融券余额达到 9459.89 亿元 比上个交易日减少了 0.57% 数据来源 Wind 2016/10/23-2016/12/23 行业融资融券余额排名 数据来源 Wind 8/ 14
三 大宗交易 2016 年 12 月 23 日大宗交易记录 代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 600519.SH 贵州茅台 356.00 325.20 9.47 320.03 2.00 712.00 CSRC 酒 饮料和精制茶制造业 002402.SZ 和而泰 11.20 10.42 7.49 10.22 2,120.00 23,744.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 000018.SZ 神州长城 11.49 11.10 3.51 11.78 340.00 3,906.60 CSRC 建筑装饰和其他建筑业 000018.SZ 神州长城 11.49 11.10 3.51 11.78 60.00 689.40 CSRC 建筑装饰和其他建筑业 601818.SH 光大银行 3.94 3.90 1.03 3.89 783.30 3,086.20 CSRC 货币金融服务 002450.SZ 康得新 19.00 18.82 0.96 19.02 410.47 7,798.84 CSRC 橡胶和塑料制品业 002450.SZ 康得新 19.00 18.82 0.96 19.02 226.00 4,294.00 CSRC 橡胶和塑料制品业 002450.SZ 康得新 19.00 18.82 0.96 19.02 342.00 6,498.00 CSRC 橡胶和塑料制品业 002450.SZ 康得新 19.00 18.82 0.96 19.02 1,053.00 20,007.00 CSRC 橡胶和塑料制品业 002246.SZ 北化股份 11.88 11.83 0.42 12.25 361.45 4,294.03 CSRC 化学原料和化学制品制造业 600195.SH 中牧股份 20.78 20.71 0.34 20.75 100.00 2,078.00 CSRC 医药制造业 300081.SZ 恒信移动 16.13 16.08 0.31 16.54 50.00 806.50 CSRC 零售业 300414.SZ 中光防雷 34.80 34.80 0.00 35.51 100.00 3,480.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002640.SZ 跨境通 18.28 18.28 0.00 18.06 12.87 235.29 CSRC 零售业 002036.SZ 联创电子 18.66 18.67-0.05 19.24 214.48 4,002.30 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600900.SH 长江电力 12.78 12.80-0.16 12.78 210.00 2,683.80 CSRC 电力 热力生产和供应业 002415.SZ 海康威视 22.80 22.91-0.48 23.26 500.00 11,400.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002398.SZ 建研集团 13.18 13.33-1.13 13.18 26.50 349.27 CSRC 专业技术服务业 300101.SZ 振芯科技 18.92 19.15-1.20 19.41 100.00 1,892.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300070.SZ 碧水源 17.16 17.41-1.44 17.04 11,233.95 192,774.59 CSRC 生态保护和环境治理业 601012.SH 隆基股份 13.00 13.32-2.40 13.42 37.20 483.60 CSRC 非金属矿物制品业 002339.SZ 积成电子 17.29 17.73-2.48 18.54 160.00 2,766.40 CSRC 电气机械和器材制造业 002339.SZ 积成电子 17.29 17.73-2.48 18.54 148.00 2,558.92 CSRC 电气机械和器材制造业 300025.SZ 华星创业 10.25 10.52-2.57 10.50 100.00 1,025.00 CSRC 软件和信息技术服务业 603019.SH 中科曙光 27.18 27.92-2.65 27.88 7.50 203.85 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 603315.SH 福鞍股份 25.39 26.17-2.98 26.18 266.00 6,753.74 CSRC 通用设备制造业 002694.SZ 顾地科技 42.02 43.32-3.00 43.17 98.28 4,129.73 CSRC 橡胶和塑料制品业 300125.SZ 易世达 29.62 30.54-3.01 29.60 66.30 1,963.81 CSRC 专业技术服务业 300401.SZ 花园生物 34.38 35.45-3.02 35.50 60.44 2,077.93 CSRC 食品制造业 002217.SZ 合力泰 17.35 17.89-3.02 18.07 220.00 3,817.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002217.SZ 合力泰 17.35 17.89-3.02 18.07 83.00 1,440.05 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002217.SZ 合力泰 17.35 17.89-3.02 18.07 42.00 728.70 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002576.SZ 通达动力 22.48 23.18-3.02 23.76 135.86 3,054.13 CSRC 电气机械和器材制造业 002756.SZ 永兴特钢 28.51 29.40-3.03 29.00 211.06 6,017.32 CSRC 黑色金属冶炼和压延加工业 600622.SH 嘉宝集团 15.00 15.49-3.16 14.93 20.01 300.17 CSRC 房地产业 600622.SH 嘉宝集团 15.00 15.49-3.16 14.93 50.00 750.00 CSRC 房地产业 000619.SZ 海螺型材 11.25 11.63-3.27 11.54 200.00 2,250.00 CSRC 橡胶和塑料制品业 002367.SZ 康力电梯 13.26 13.71-3.28 13.53 41.00 543.66 CSRC 通用设备制造业 002123.SZ 梦网荣信 14.59 15.20-4.01 14.96 200.00 2,918.00 CSRC 软件和信息技术服务业 300128.SZ 锦富新材 16.01 16.68-4.02 17.38 88.00 1,408.88 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600390.SH *ST 金瑞 13.50 14.08-4.12 13.89 50.00 675.00 CSRC 黑色金属冶炼和压延加工业 300042.SZ 朗科科技 30.00 31.29-4.12 30.89 230.00 6,900.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002642.SZ 荣之联 19.71 20.56-4.13 20.17 52.52 1,035.22 CSRC 软件和信息技术服务业 002366.SZ 台海核电 52.38 54.65-4.15 54.00 60.00 3,142.80 CSRC 专用设备制造业 603616.SH 韩建河山 17.95 18.85-4.77 18.41 35.00 628.25 CSRC 非金属矿物制品业 300497.SZ 富祥股份 60.18 63.30-4.93 62.72 500.00 30,090.00 CSRC 医药制造业 600817.SH *ST 宏盛 19.24 20.25-4.99 19.53 50.00 962.00 CSRC 综合 002649.SZ 博彦科技 37.87 39.86-4.99 38.86 60.00 2,272.20 CSRC 软件和信息技术服务业 600773.SH 西藏城投 12.40 13.08-5.20 12.74 350.00 4,340.00 CSRC 房地产业 9/ 14
代码 名称 成交价 前一交易日收盘价 折价率 (%) 当日收盘价 成交量 ( 万股 \ 份 \ 张 ) 成交额 ( 万元 ) 证监会行业 600773.SH 西藏城投 12.40 13.08-5.20 12.74 210.25 2,607.04 CSRC 房地产业 600773.SH 西藏城投 12.40 13.08-5.20 12.74 440.00 5,456.00 CSRC 房地产业 600313.SH 农发种业 6.56 6.92-5.20 6.69 100.00 656.00 CSRC 农业 600613.SH 神奇制药 13.77 14.64-5.94 14.27 906.84 12,487.19 CSRC 医药制造业 601199.SH 江南水务 7.40 7.87-5.97 7.79 400.00 2,960.00 CSRC 水的生产和供应业 300492.SZ 山鼎设计 50.72 53.96-6.00 52.60 180.00 9,129.60 CSRC 专业技术服务业 300492.SZ 山鼎设计 50.72 53.96-6.00 52.60 71.00 3,601.12 CSRC 专业技术服务业 002209.SZ 达意隆 20.70 22.07-6.21 21.75 623.60 12,908.48 CSRC 专用设备制造业 002775.SZ 文科园林 21.25 22.84-6.96 22.85 200.00 4,250.00 CSRC 土木工程建筑业 002564.SZ 天沃科技 9.80 10.65-7.98 10.09 30.00 294.00 CSRC 专用设备制造业 300401.SZ 花园生物 32.61 35.45-8.01 35.50 200.00 6,522.00 CSRC 食品制造业 300432.SZ 富临精工 22.73 24.73-8.09 24.41 25.28 574.72 CSRC 汽车制造业 600758.SH 红阳能源 10.53 11.46-8.12 11.08 310.00 3,264.30 CSRC 煤炭开采和洗选业 300339.SZ 润和软件 27.32 29.87-8.54 29.25 140.00 3,824.80 CSRC 软件和信息技术服务业 002670.SZ 国盛金控 29.41 32.32-9.00 32.35 133.03 3,912.45 CSRC 电气机械和器材制造业 300467.SZ 迅游科技 38.96 42.82-9.01 40.89 16.00 623.36 CSRC 互联网和相关服务 300467.SZ 迅游科技 38.96 42.82-9.01 40.89 13.00 506.48 CSRC 互联网和相关服务 002422.SZ 科伦药业 14.80 16.34-9.42 16.26 59.00 873.20 CSRC 医药制造业 600798.SH 宁波海运 5.00 5.55-9.91 5.33 50.00 250.00 CSRC 水上运输业 000018.SZ 神州长城 10.00 11.10-9.91 11.78 200.00 2,000.00 CSRC 建筑装饰和其他建筑业 603010.SH 万盛股份 34.70 38.52-9.92 40.59 28.00 971.60 CSRC 化学原料和化学制品制造业 600000.SH 浦发银行 14.58 16.19-9.94 16.19 16.50 240.57 CSRC 货币金融服务 002210.SZ 飞马国际 16.75 18.60-9.95 18.23 872.00 14,606.00 CSRC 商务服务业 300497.SZ 富祥股份 57.00 63.30-9.95 62.72 76.50 4,360.50 CSRC 医药制造业 002511.SZ 中顺洁柔 18.09 20.09-9.96 19.87 75.00 1,356.75 CSRC 造纸和纸制品业 603019.SH 中科曙光 25.14 27.92-9.96 27.88 18.60 467.60 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 002058.SZ 威尔泰 26.58 29.52-9.96 30.45 128.00 3,402.24 CSRC 仪器仪表制造业 600613.SH 神奇制药 13.18 14.64-9.97 14.27 701.45 9,245.11 CSRC 医药制造业 600613.SH 神奇制药 13.18 14.64-9.97 14.27 23.52 309.99 CSRC 医药制造业 600613.SH 神奇制药 13.18 14.64-9.97 14.27 128.00 1,687.04 CSRC 医药制造业 600613.SH 神奇制药 13.18 14.64-9.97 14.27 910.55 12,001.05 CSRC 医药制造业 603018.SH 中设集团 30.06 33.39-9.97 32.91 9.40 282.56 CSRC 专业技术服务业 600699.SH 均胜电子 31.09 34.54-9.99 34.02 69.98 2,175.68 CSRC 汽车制造业 600385.SH 山东金泰 21.35 23.72-9.99 23.75 54.94 1,172.97 CSRC 医药制造业 603678.SH 火炬电子 65.13 72.36-9.99 72.08 5.00 325.65 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 600095.SH 哈高科 11.71 13.01-9.99 13.17 60.50 708.46 CSRC 农副食品加工业 002058.SZ 威尔泰 26.57 29.52-9.99 30.45 587.00 15,596.59 CSRC 仪器仪表制造业 300374.SZ 恒通科技 21.96 24.40-10.00 24.30 100.00 2,196.00 CSRC 非金属矿物制品业 300321.SZ 同大股份 33.84 37.60-10.00 37.12 90.38 3,058.46 CSRC 橡胶和塑料制品业 600083.SH 博信股份 22.14 24.60-10.00 24.24 290.00 6,420.60 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 300045.SZ 华力创通 12.68 14.09-10.01 14.54 150.00 1,902.00 CSRC 专用设备制造业 300498.SZ 温氏股份 30.48 33.87-10.01 33.86 7.41 225.84 CSRC 畜牧业 300498.SZ 温氏股份 30.48 33.87-10.01 33.86 30.00 914.40 CSRC 畜牧业 300354.SZ 东华测试 23.01 25.57-10.01 24.78 48.23 1,109.70 CSRC 仪器仪表制造业 300176.SZ 鸿特精密 26.96 29.96-10.01 30.62 136.40 3,677.34 CSRC 汽车制造业 300074.SZ 华平股份 8.42 9.36-10.04 9.14 49.37 415.67 CSRC 软件和信息技术服务业 000036.SZ 华联控股 7.70 8.56-10.05 8.45 125.00 962.50 CSRC 房地产业 数据来源 :Wind 资讯 10/ 14
四 行业 PE 2016 年 12 月 23 日, 证监会行业类 PE 对比 数据来源 Wind 2016 年 12 月 23 日, 申银万国行业类 PE 对比 数据来源 Wind 11/ 14
五 高管持股 2016 年 12 月 23 日重要股东二级市场交易 代码 名称 变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计 ( 万股 ) 增减仓参考市值 ( 万元 ) 所属证监会行业 600390.SH *ST 金瑞 1 1 增持 451.26 6,479.71 CSRC 黑色金属冶炼和压延加工业 600587.SH 新华医疗 10 10 增持 11.11 0.00 CSRC 专用设备制造业 002640.SZ 跨境通 1 1 增持 0.02 0.37 CSRC 零售业 002631.SZ 德尔未来 3 3 增持 787.74 393.44 CSRC 木材加工和木 竹 藤 棕 草制品业 600703.SH 三安光电 1 1 增持 9,169.79 0.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 000925.SZ 众合科技 1 1 减持 -215.75-5,267.60 CSRC 专用设备制造业 000619.SZ 海螺型材 1 1 减持 -200.00-2,319.08 CSRC 橡胶和塑料制品业 002339.SZ 积成电子 1 1 减持 -308.00-5,637.13 CSRC 电气机械和器材制造业 002058.SZ 威尔泰 1 1 减持 -715.00-21,519.57 CSRC 仪器仪表制造业 002117.SZ 东港股份 1 1 减持 -143.88-4,493.05 CSRC 印刷和记录媒介复制业 600613.SH 神奇制药 3 3 减持 -2,518.84-36,232.05 CSRC 医药制造业 600076.SH 康欣新材 1 1 减持 -1,208.43-13,806.84 CSRC 木材加工和木 竹 藤 棕 草制品业 603315.SH 福鞍股份 1 1 减持 -356.25-8,460.29 CSRC 通用设备制造业 601199.SH 江南水务 1 1 减持 -400.00-3,119.15 CSRC 水的生产和供应业 300497.SZ 富祥股份 1 1 减持 -500.00-31,627.61 CSRC 医药制造业 300142.SZ 沃森生物 2 2 减持 -546.45-5,923.83 CSRC 医药制造业 300176.SZ 鸿特精密 1 1 减持 -136.40-4,141.25 CSRC 汽车制造业 300070.SZ 碧水源 2 2 持平 0.00 0.00 CSRC 生态保护和环境治理业 002402.SZ 和而泰 2 2 持平 0.00 0.00 CSRC 计算机 通信和其他电子设备制造业 数据来源 :Wind 资讯 2015/01-2016/12 两市高管持股变动图 2015/01-2016/12 沪市高管持股变动图 12/ 14
2015/01-2016/12 深市高管持股变动图 2015/01-2016/12 中小板高管持股变动图 2015/01-2016/12 创业板高管持股变动图 * 数据来源 : 东方财富网 13/ 14
六 限售解禁 2016 年限售解禁一览 2016 年 12 月份全部限售解禁股资料 本月共有 221 支股票解禁, 共解禁 235.2431 亿股, 当前市值 3518.5532 亿元 * 数据来源 : 东方财富网 重要申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称 建信期货 ) 的特定客户及其他专业人士 未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送 复印或派发此报告的材料 内容及其复印本予任何其它人 如引用 刊发, 需注明出处为建信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改 本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 建信期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告 本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想 见解及分析方法 报告所载资料 意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改 此报告所指的期货品种价格可跌可升 为免生疑问, 此报告所载观点并不代表建信期货有限责任公司的立场 14/ 14