融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 渤海银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 融通通鑫灵活配置混合 交易代码 001470 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 15 日 报告期末基金份额总额 1,108,517,823.11 份 在严格控制风险的前提下, 投资于优质上市公司, 并 投资目标 结合积极的大类资产配置, 谋求基金资产的长期稳定 增值 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期 投资策略 运行规律的研究, 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析, 确定组合中股票 债券 货币市场工具及其 他金融工具的比例, 规避系统性风险 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 50%+ 中债综合 ( 全价 ) 指数收益率 50% 本基金为混合型基金, 其预期收益风险水平高于债券 风险收益特征 型基金与货币市场基金, 低于股票型基金, 属于中等 预期收益和预期风险水平的投资品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 第 2 页共 10 页 单位 : 人民币元
主要财务指标 报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 7,275,277.42 2. 本期利润 9,226,985.95 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0078 4. 期末基金资产净值 1,127,104,577.77 5. 期末基金份额净值 1.017 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 0.79% 0.08% -1.18% 0.51% 1.97% -0.43% 第 3 页共 10 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金合同生效日为 2015 年 6 月 15 日 2 本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月, 截止建仓期结束, 各项资产配置比例符合规定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 余志勇 职务融通通泽灵活配置混合基金 融通通泰保本混合型证券投资基金 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 融通新机遇灵活配置混合型证券投 任本基金的基金经理期限 证券 任职日期 离任日期 从业说明年限 2015 年 6-15 余志勇先生, 武汉大学金融学 月 15 日 硕士 工商管理学学士,15 年 证券投资从业经历, 具有证券 从业资格, 现任融通基金管理 有限公司研究策划部副总监 历任湖北省农业厅研究员 闽 发证券公司研究员 招商证券 股份有限公司研究发展中心研 究员 2007 年 4 月加入融通基 第 4 页共 10 页
资基金 融通增裕债券型证券投资基金的基金经理 金管理有限公司, 历任研究部行业研究员 行业组长,2015 年 2 月 25 日起至今任 融通通泽灵活配置混型证券投资基金 基金经理,2015 年 3 月 17 日起至今任 融通通泰保本混合型证券投资基金 基金经理,2015 年 6 月 15 日起至今任 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金经理, 2015 年 11 月 17 日起至今任 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 基金经理, 2016 年 5 月 13 日起至今任 融通增裕债券型证券投资基金 基金经理 注 : 任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本基金设计的目的主要是为了保持基金净值增长率的平稳性, 加上对上半年的行情相对谨慎, 因此本基金的资金主要配置在高流动性债券和回购类资产上 报告期内, 对成长股持相对谨第 5 页共 10 页
慎的投资态度, 主要原因是目前环境下波动较大, 只在时机合适时少量参与 基金投资重点方向是低估值的股票, 例如农业 航空等 由于传统产业整体上面临着去产能去杠杆的压力, 新兴产业成为支柱产业需要时间, 出口产业也受到国际经济环境的影响, 因此中国经济整体走势将呈现震荡筑底的态势, 企业盈利难有趋势性的改善机会 流动性预计相对充裕, 主要是经济托底的需要和大量传统产业资金的逐步转移 我们认为证券市场未来走势以震荡为主要特征, 因为国家政策 托底 + 改革转型 的基本思路不会发生根本变化, 变化的只是力度和节奏, 预计短期内无法形成大的主要趋势, 同时由于流动性充裕, 大跌的风险也很小 重点关注两类股票 : 一类是景气向上且或将进入旺季的行业, 例如农业 航空 新能源汽车等行业 ; 另一类是根据市场热点进行主题投资的灵活配置, 例如供给侧改革 军工 半导体等主题 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期内基金份额净值增长率为 0.79%, 同期业绩比较基准收益率为 -1.18% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 64,426,332.24 5.71 其中 : 股票 64,426,332.24 5.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 979,792,000.00 86.81 其中 : 债券 979,792,000.00 86.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 35,000,337.50 3.10 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,429,184.50 3.76 8 其他资产 7,017,215.99 0.62 9 合计 1,128,665,070.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 第 6 页共 10 页
(%) A 农 林 牧 渔业 6,519,600.00 0.58 B 采矿业 - - C 制造业 24,939,354.32 2.21 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 316,435.92 0.03 F 批发和零售业 3,352,500.00 0.30 G 交通运输 仓储和邮政业 23,810,000.00 2.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 2,712,965.90 0.24 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,755,350.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 64,426,332.24 5.72 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600115 东方航空 2,000,000 13,220,000.00 1.17 2 600029 南方航空 1,500,000 10,590,000.00 0.94 3 300498 温氏股份 180,000 6,519,600.00 0.58 4 002501 利源精制 600,000 6,480,000.00 0.57 5 000932 华菱钢铁 1,499,952 5,534,822.88 0.49 6 002475 立讯精密 224,887 4,419,029.55 0.39 7 000709 河钢股份 1,500,000 4,155,000.00 0.37 8 000821 京山轻机 200,000 3,524,000.00 0.31 9 600576 万家文化 150,000 3,352,500.00 0.30 10 002400 省广股份 195,000 2,755,350.00 0.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 300,060,000.00 26.62 第 7 页共 10 页
其中 : 政策性金融债 300,060,000.00 26.62 4 企业债券 59,448,000.00 5.27 5 企业短期融资券 570,349,000.00 50.60 6 中期票据 49,935,000.00 4.43 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 979,792,000.00 86.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比 例 (%) 1 160414 16 农发 14 2,700,000 270,054,000.00 23.96 2 011699336 16 华能 SCP001 1,000,000 100,040,000.00 8.88 3 041652007 16 国电集 CP001 1,000,000 99,990,000.00 8.87 4 011699374 16 龙源电力 SCP004 800,000 80,040,000.00 7.10 5 011699932 16 中核工 SCP001 800,000 79,968,000.00 7.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 第 8 页共 10 页
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责 处罚 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 260,276.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,752,859.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 4,080.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,017,215.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 000932 华菱钢铁 5,534,822.88 0.49 重大资产重组 2 600576 万家文化 3,352,500.00 0.30 重大资产重组 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 1,279,339,882.51 报告期期间基金总申购份额 336,149.15 减 : 报告期期间基金总赎回份额 171,158,208.55 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 第 9 页共 10 页
报告期期末基金份额总额 1,108,517,823.11 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理人 基金托管人处 8.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司 2016 年 7 月 19 日 第 10 页共 10 页