泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新 本报告财务资料未经审计 本报告期间为 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利新起点混合 交易代码 001254 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日 报告期末基金份额总额 3,643,820,918.45 份 本基金采取大类资产配置策略, 同时深入研究各类属 投资目标 资产的投资机会, 力争为基金份额持有人创造持久 的 稳定的收益回报 本基金将采取主动的类别资产配置策略, 注重风险与 投资策略 收益的平衡 本基金将精选具有较高投资价值的股票 和债券, 力求实现基金资产的长期稳定增长 业绩比较基准 30%* 沪深 300 指数收益率 +70%* 中证综合债指数收益率 本基金为混合型基金, 具有较高预期风险 较高预期 风险收益特征 收益的特征, 其风险和预期收益低于股票型基金 高 于债券型基金和货币市场基金 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页共 11 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 14,446,734.77 2. 本期利润 22,902,084.74 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0062 4. 期末基金资产净值 3,747,342,751.76 5. 期末基金份额净值 1.028 注 :1. 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 0.59% 0.04% 6.64% 0.50% -6.05% -0.46% 本基金业绩比较基准 : 中证综合债指数收益率 *70%+ 沪深 300 指数收益率 *30% 第 3 页共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金成立于 2015 年 5 月 14 日, 截止报告期末本基金成立不满一年 按基金合同规定, 自 基金合同生效日起六个月内为建仓期 本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达 到基金合同规定的比例要求 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 经济学硕士 ;2004 年 7 月至 2006 年 9 月任 本基金基 职于厦门市商业银行 卓若伟 金经理, 固定收益 2015 年 6 月 16 日 - 10 资金营运部, 从事债券交易与研究工作 ; 部总监 2006 年 10 月至 2009 年 5 月就职于建信基 金管理有限公司专户 第 4 页共 11 页
投资部任投资经理 ; 2009 年 5 月起就职于诺安基金管理有限公司, 任基金经理助理, 2009 年 9 月至 2011 年 12 月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理 ;2011 年 12 月加入泰达宏利基金管理有限公司, 曾担任固定收益部副总经理 总经理, 现任固定收益部总监 ;10 年证券从业经验,10 年基金从业经验, 具有基金从业资格 注 : 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定, 本基金运作整体合法合规, 没有出现损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人建立了公平交易制度和流程, 并严格执行制度的规定 在投资管理活动中, 本基金管理人公平对待不同投资组合, 确保各投资组合在获得投资信息 投资建议和投资决策方面享有平等机会 ; 严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离 ; 在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作 可评估 可稽核 可持续 ; 交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先 价格优先的原则严格执行所有指令 ; 对于部分债券一级市场申购 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易, 交易部按照价格优先 比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会 风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计 分析 在本报告期内, 没有发生利益输送 不公平对待不同投资组合的情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度, 对异常交易行为进行事前 事中和事后的监控, 风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估, 向公司风险控制委员会提交公募 第 5 页共 11 页
基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告 在本报告期内, 本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%, 在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年四季度, 美国就业数据向好, 但面临一定通缩压力,12 月美联储宣布加息, 市场对明年加息次数及幅度仍然分歧较大 欧洲方面经济复苏势头明显 新兴市场更加动荡 国内经济仍然面临较大压力 工业增速维持低位, 出口数据持续回落, 受汽车消费刺激政策影响, 消费数据略显积极, 商品房销售反弹明显, 但投资仍然疲弱 货币政策持续宽松, 资本流动对国内流动性并没有产生明显影响 财政支出继续提速 尽管新股 IPO 重启, 但在宽松货币政策预期下, 债券市场收益率震荡下行, 并创出年内新低, 期限利差和评级利差持续压缩 操作上, 本基金在 11 月 IPO 重启后积极参与新股以及新发可转债 可交换债的申购, 债券部分配置以高等级信用债以及利率债为主, 为投资者获取稳定收益 4.5 报告期内基金的业绩表现截止报告期末, 本基金份额净值为 1.028 元, 本报告期份额净值增长率为 0.59%, 同期业绩比较基准增长率为 6.64% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 41,274,074.62 0.95 其中 : 股票 41,274,074.62 0.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,784,416,075.70 41.12 其中 : 债券 1,784,416,075.70 41.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 770,001,755.00 17.74 第 6 页共 11 页
其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,707,462,012.68 39.35 8 其他资产 36,544,147.36 0.84 9 合计 4,339,698,065.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,503,206.12 0.20 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,571,551.95 0.04 F 批发和零售业 12,744,199.76 0.34 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 2,588,208.18 0.07 J 金融业 - - K 房地产业 13,928,640.00 0.37 L 租赁和商务服务业 1,846,152.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 982,724.40 0.03 S 综合 - - 合计 41,274,074.62 1.10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 000656 金科股份 2,638,000 13,928,640.00 0.37 2 600755 厦门国贸 1,343,551 12,521,895.32 0.33 3 300193 佳士科技 333,000 4,432,230.00 0.12 4 600138 中青旅 79,200 1,846,152.00 0.05 5 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.03 第 7 页共 11 页
6 603999 读者传媒 16,713 982,724.40 0.03 7 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.02 8 603866 桃李面包 23,133 893,165.13 0.02 9 002781 奇信股份 21,600 807,192.00 0.02 10 300495 美尚生态 6,375 569,223.75 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 520,785,075.70 13.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,022,093,000.00 27.28 其中 : 政策性金融债 1,022,093,000.00 27.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 240,886,000.00 6.43 6 中期票据 - - 7 可转债 652,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,784,416,075.70 47.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 150416 15 农发 16 6,100,000 611,403,000.00 16.32 2 020080 15 贴债 06 3,700,000 364,117,000.00 9.72 3 150419 15 农发 19 3,000,000 300,570,000.00 8.02 4 020081 15 贴债 07 1,372,830 135,621,875.70 3.62 5 011599493 15 南方水泥 SCP006 1,300,000 130,468,000.00 3.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 第 8 页共 11 页
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策在报告期内, 本基金未投资于股指期货 该策略符合基金合同的规定 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策在报告期内, 本基金未投资于国债期货 该策略符合基金合同的规定 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细 5.10.3 本期国债期货投资评价本报告期本基金没有投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况, 在报告编制日前一年内未受到公开谴责 处罚 5.11.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 509,740.59 2 应收证券清算款 13,921,212.93 3 应收股利 - 4 应收利息 22,113,193.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,544,147.36 第 9 页共 11 页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 3,785,593,195.76 报告期期间基金总申购份额 948,692.11 减 : 报告期期间基金总赎回份额 142,720,969.42 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 3,643,820,918.45 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息 1. 本公司于 2015 年 12 月 4 日发布 泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公 告, 聘任王彦杰先生为公司副总经理 第 10 页共 11 页
9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 中国证监会批准泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 2 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ; 3 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ; 4 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议 9.2 存放地点基金管理人和基金托管人的住所 9.3 查阅方式投资人可通过指定信息披露报纸 ( 中国证券报 证券时报 上海证券报 ) 或登录基金管理人互联网网址 (http://www.mfcteda.com) 查阅 泰达宏利基金管理有限公司 2016 年 1 月 22 日 第 11 页共 11 页