汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 2016 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 汇添富基金管理股份有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司报告送出日期 :2016 年 10 月 25 日
2 2 0 1 6 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 交易代码 001417 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 18 日 报告期末基金份额总额 19,415,172,046.91 份 本基金采用自下而上的投资方法, 以基本面分析为立 投资目标 足点, 精选医疗服务行业证券, 在科学严格管理风险 的前提下, 谋求基金资产的中长期稳健增值 投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略 其 投资策略 中, 资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险 ; 个股精选策略用于挖掘通过医疗服 务行业实现企业价值提升的上市公司 业绩比较基准 中证医药卫生指数 70% + 中债综合指数 30% 本基金为混合型基金, 其预期收益及风险水平低于股 风险收益特征 票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金, 属于中 高收益 / 风险特征的基金 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 第
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -75,245,424.44 2. 本期利润 315,841,703.47 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0159 4. 期末基金资产净值 16,649,029,320.43 5. 期末基金份额净值 0.858 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 1.90% 0.71% 5.58% 0.60% -3.68% 0.11% 第 3
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金建仓期为本 基金合同 生效之日 (2015 年 6 月 18 日 ) 起 6 个月, 建仓结束时各项 资产配置比例符合合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 刘江 职务基金的基金经理 任本基金的基金经理期限证券从业年限任职日期离任日期 2015 年 6 月 18 日 第 4-5 年 说明国籍 : 中国 学历 : 清华大学车辆工程硕士 相关业务资格 : 证券投资基金从业资格 从业经历 :2011 年 5 月加入汇添富基金管理股份有限公司任医药行业分析师, 2015 年 6 月 18 日至今任汇添富医疗服务混
合基金的基金经理 注 :1 基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 其 离职日期 为根据公司决议确定的解聘日期 ; 2 非首任基金经理, 其 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期 ; 3 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 本基金无重大违法 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护, 根据中国证监会 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法规, 借鉴国际经验, 建立了健全 有效的公平交易制度体系, 形成涵盖各开放式基金 特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合, 交易所市场 银行间市场等各投资市场, 债券 股票 回购等各投资标的, 并贯穿分工授权 研究分析 投资决策 交易执行 业绩评估 监督检查各环节的公平交易机制 本报告期内, 基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行, 包括投资独立决策 研究公平分享 集中交易公平执行 交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好 本报告期内, 通过投资交易监控 交易数据分析以及专项稽核检查, 本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 1 次, 由于组合投资策略导致 经检查和分析未发现异常情况 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析自股灾开始以来, 到 6 月初, 医药板块已经连续一年呈现颓势, 这期间, 不少上市公司股价 第 5
6 2 0 1 6 已经开始呈现低估的水平, 而投资者的悲观氛围也已经接近冰点 而医药行业本身各个公司差异性大, 虽然有些政策上的压制因素存在, 但我们仍然观察到很多或稳健 或强势的成长 行业的成长与估值水平的低迷形成矛盾, 这里面存在价值修复的空间, 于是我们在 6 月底开始加仓医药板块 在缺乏充裕的增量资金的存量市场中, 大的板块性行情较难出现, 经历 7 月上旬的医药普涨之后, 板块也进入盘整阶段 考虑到医药产业链本身各个环节都在充分消化新医改政策的影响, 我们预计医药板块的新老交替的盘整仍会进行一段时间 这期间, 接受 适应 应对平缓稳健的收益率, 逐步观察验证新赢家的出现 时刻留心新的成长热点, 将是我们医药板块资产配置的主要策略 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期截止 9 月 30 日, 本基金净值为 0.858, 收益率为 1.90%, 同期比较基准收益率为 5.58%, 沪深 300 指数为 3.15%, 本基金相对比较基准落后 3.68 个百分点 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 13,400,542,093.31 80.07 其中 : 股票 13,400,542,093.31 80.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 331,003,844.70 1.98 其中 : 债券 331,003,844.70 1.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 900,532,310.80 5.38 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,047,132,303.05 12.23 8 其他资产 57,551,675.65 0.34 9 合计 16,736,762,227.51 100.00 第
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 254,076,673.86 1.53 C 制造业 9,589,609,406.39 57.60 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 13,590,000.00 0.08 E 建筑业 16,314,510.48 0.10 F 批发和零售业 1,771,621,450.56 10.64 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 78,430,373.40 0.47 J 金融业 103,006,380.84 0.62 K 房地产业 78,191,038.8.47 L 租赁和商务服务业 3,811,390.65 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,491,879,699.34 8.96 R 文化 体育和娱乐业 11,168.98 0.00 S 综合 - - 合计 13,400,542,093.31 80.49 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有港股通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 300003 乐普医疗 80,400,029 1,488,204,536.79 8.94 2 600867 通化东宝 50,723,622 1,152,440,691.84 6.92 3 300015 爱尔眼科 28,618,975 1,000,519,366.00 6.01 4 600594 益佰制药 34,224,664 570,867,395.52 3.43 5 002390 信邦制药 55,982,701 565,985,107.11 3.40 6 603939 益丰药房 10,534,111 350,680,555.19 2.11 7 600763 通策医疗 10,800,042 339,445,320.06 2.04 第 7
8 600211 西藏药业 5,845,398 287,359,765.68 1.73 9 002773 康弘药业 5,569,942 271,813,169.60 1.63 10 600085 同仁堂 8,900,097 271,719,961.41 1.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 330,150,000.00 1.98 其中 : 政策性金融债 330,150,000.00 1.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) 853,844.70 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 331,003,844.70 1.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 160401 16 农发 01 1,400,000 140,070,000.00 0.84 2 160304 16 进出 04 1,000,000 100,080,000.00 0.60 3 160209 16 国开 09 900,000 90,000,000.00 0.54 4 113010 江南转债 6,690 853,844.70 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序排序的前十名资产支持证券投资的前十名资产支持证券投资明细注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注 : 本基金本报告期末未持有贵金属投资 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序排序的前五名权证投资明细注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注 : 报告期末本基金无股指期货持仓 第 8
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注 : 报告期末本基金无国债期货持仓 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责 处罚的情况 5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,911,810.43 2 应收证券清算款 48,425,663.70 3 应收股利 - 4 应收利息 5,484,411.72 5 应收申购款 729,789.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,551,675.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 113010 江南转债 853,844.70 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 20,332,720,334.12 报告期期间基金总申购份额 97,344,369.90 减 : 报告期期间基金总赎回份额 1,014,892,657.11 第 9
报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 19,415,172,046.91 注 : 总申购份额含红利再投 转换入份额, 总赎回份额含转换出份额 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注 : 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 中国证监会批准汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 ; 2 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ; 3 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金托管协议 ; 4 基金管理人业务资格批件 营业执照 ; 5 报告期内汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 ; 6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 8.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话 :400-888-9918 查询相关信息 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 10 月 25 日 第