国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 24 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 基金简称 国寿安保中证 500ETF 联接 交易代码 001241 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 报告期末基金份额总额 436,662,718.86 份 通过主要投资于中证 500 交易型开放式指数证券投资基金, 紧 投资目标 密跟踪标的指数即中证 500 指数的表现, 追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化 投资策略 本基金主要投资于目标 ETF, 方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF 本基金不参与目标 ETF 的投资管理 业绩比较基准 中证 500 指数收益率 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 5% 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金, 跟踪 中证 500 指数, 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合 风险收益特征 的风险收益特征相似 本基金属于股票型基金, 其预期收益及预期风险水平高于混合 型基金 债券型基金与货币市场基金, 属于高预期风险 高预 期收益的开放式基金 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 2 页共 10 页
2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510560 基金运作方式 交易型开放式 (ETF) 基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 7 月 3 日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求偏离度和误差最小化 本基金为完全被动式指数基金, 采用完全复制法, 即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整 中证 500 指数本基金属股票型基金, 预期风险与预期收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -2,725,211.53 2. 本期利润 7,654,483.63 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0171 4. 期末基金资产净值 256,837,291.13 5. 期末基金份额净值 0.5882 注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字 第 3 页共 10 页
3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 过去三个月 3.17% 0.93% 3.19% 0.96% -0.02% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的基金合同生效日为 2015 年 5 月 29 日, 按照本基金的基金合同规定, 自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年 限 说明 第 4 页共 10 页
李康先生, 博士研究生 2009 年 10 月至 2012 年 12 月就职于中国国际金 融有限公司, 任职量化分 析经理 ;2012 年 12 月至 2013 年 11 月就职于长盛 基金管理有限公司, 任职 量化研究员 ;2013 年 11 李康 基金经理 2015 年 5 月 29 日 - 6 年 月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理 助理, 现任国寿安保沪深 300 指数型证券投资基 金 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金及国寿安保中 证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金基金经理 注 : 任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期 证券从业的含义遵从行业协会 证券从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 及其他相关法律法规的规定, 本着诚实守信 勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作合法合规, 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和公司制定的公平交易相关制度 本报告期, 不存在损害投资者利益的不公平交易行为 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为 ; 且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形 第 5 页共 10 页
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 本基金严格遵守基金合同, 紧密追踪标的指数 本基金为目标 ETF 的联接基金, 主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪 本基金跟踪误差主要源自股票长期停牌等因素引起的成份股权重偏离, 以及目标 ETF 相对指数的偏离 日常申赎和市场波动等因素, 也带来一定的跟踪误差 本基金管理人采用量化分析手段, 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响 并且, 逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离, 定期分析优化跟踪偏离度管理方案 4.5 报告期内基金的业绩表现截至 2016 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 0.5882 元, 累计份额净值为 0.5882 元 报告期内净值增长率为 3.17%, 同期业绩基准涨幅为 3.19% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 969,202.26 0.38 其中 : 股票 969,202.26 0.38 2 基金投资 243,524,944.89 94.66 3 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,742,959.78 4.95 8 其他资产 29,376.87 0.01 9 合计 257,266,483.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - 第 6 页共 10 页
B 采矿业 64,903.00 0.03 C 制造业 247,791.20 0.10 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 215,750.00 0.08 F 批发和零售业 155,100.00 0.06 G 交通运输 仓储和邮政业 113,508.06 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K L M N O P Q R S 房地产业 117,525.00 0.05 租赁和商务服务业 54,625.00 0.02 科学研究和技术服务业 - - 水利 环境和公共设施管理业 - - 居民服务 修理和其他服务业 - - 教育 - - 卫生和社会工作 - - 文化 体育和娱乐业 - - 综合 - - 合计 969,202.26 0.38 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600511 国药股份 5,000 155,100.00 0.06 2 600528 中铁二局 13,500 147,150.00 0.06 3 600614 鼎立股份 16,200 131,868.00 0.05 4 600773 西藏城投 7,500 117,525.00 0.05 5 601000 唐山港 29,700 113,454.00 0.04 6 601005 重庆钢铁 32,500 81,900.00 0.03 7 600545 新疆城建 10,000 68,600.00 0.03 8 600397 安源煤业 12,500 64,250.00 0.03 9 600640 号百控股 2,500 54,625.00 0.02 10 600687 刚泰控股 2,000 32,840.00 0.01 第 7 页共 10 页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未投资债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未投资债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 1 基金名称基金类型运作方式管理人国寿安保中交易型开放国寿安保中股票型证 500ETF 式证 500ETF 占基金资产公允价值 ( 人民净值比例币元 ) (%) 243,524,944.89 94.82 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚 5.12.2 基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 5.12.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 24,348.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 第 8 页共 10 页
4 应收利息 2,644.71 5 应收申购款 2,384.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,376.87 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况 说明 1 600614 鼎立股份 131,868.00 0.05 公告重大事项 2 600773 西藏城投 117,525.00 0.05 公告重大事项 3 601005 重庆钢铁 81,900.00 0.03 公告重大事项 4 600545 新疆城建 68,600.00 0.03 公告重大事项 5 600687 刚泰控股 32,840.00 0.01 公告重大事项 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 428,735,230.93 报告期期间基金总申购份额 152,119,901.95 减 : 报告期期间基金总赎回份额 144,192,414.02 报告期期末基金份额总额 436,662,718.86 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件 8.1.2 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 第 9 页共 10 页
8.1.3 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 8.1.4 基金管理人业务资格批件 营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定媒体上披露的各项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点国寿安保基金管理有限公司, 地址 : 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层 8.3 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息 :www.gsfunds.com.cn 8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询 :4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 10 页共 10 页