南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2015 年第 1 季度报告 2015 年 3 月 31 日 基金管理人 : 南方基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 :2015 年 4 月 21 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 3 月 31 日止 2 基金产品概况 2.1 基金产品情况基金简称南方中证 500ETF 联接 (LOF) 场内简称南方 500 交易代码 160119 前端交易代码 160119 后端交易代码 160120 基金运作方式上市契约型开放式 (LOF) 基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日报告期末基金份额总额 2,574,398,561.81 份本基金通过投资于目标 ETF, 紧密跟踪业绩比较基准, 投资目标追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金为完全被动式指数基金, 以中证 500ETF 作为其主要投资标的 为实现投资目标, 本基金将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资于目标 ETF 其余资产可投资于标的指数成份股 备选成份股 新股 债券及中国投资策略证监会允许基金投资的其他金融工具, 其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下, 更好地跟踪标的指数 在正常市场情况下, 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%, 年跟踪误差不超过 4% 中证 500 指数收益率 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) 业绩比较基准 5% 第 2 页共 11 页
风险收益特征 基金管理人 基金托管人 本基金属股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 本基金为指数型基金, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 南方基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司 注 : 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下, 可简称为 南方 500 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 南方中证 500ETF 基金主代码 510500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013 年 3 月 15 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 本基金为被动式指数基金, 采用完全复制法, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整本基金的业绩比较基准为标的指数 本基金标的指数为中证 500 指数 本基金属股票基金, 风险与收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 314,620,351.93 2. 本期利润 1,192,157,191.93 3. 加权平均基金份额本期利润 0.4245 第 3 页共 11 页
4. 期末基金资产净值 4,348,841,072.51 5. 期末基金份额净值 1.6893 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长业绩比较基净值增长业绩比较基率标准差准收益率标率 1 准收益率 3 2 准差 4 1-3 2-4 过去三个月 34.86% 1.28% 34.22% 1.28% 0.64% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 4 页共 11 页
4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 任本基金的基金经理期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女, 美国南加州大学数学金融硕 士 美国加州大学计算机科学硕 士, 具有中国基金从业资格 曾 先后任职于美国 Open Link Financial 公司 摩根斯坦利公 司, 从事量化分析工作 2008 年 9 月加入南方基金, 任南方基 金数量化投资部基金经理助理 ; 罗文杰 本基金基 金经理 2013 年 4 月 22 日 - 9 年 2013 年 4 月至今, 任南方 500 基金经理 ;2013 年 4 月至今, 任 南方 500ETF 基金经理 ;2013 年 5 月至今, 任南方 300 基金经理 ; 2013 年 5 月至今, 任南方开元沪 深 300ETF 基金经理 ;2013 年 5 月至今, 任南方策略基金经理 ; 2014 年 10 月至今, 任 500 医药 基金经理 ;2015 年 2 月至今, 任 南方恒生 ETF 基金经理 注 :1 对基金的首任基金经理, 其 任职日期 为基金合同生效日, 离任日期 为根据公司决定确定的解聘日期 ; 对此后的非首任基金经理, 任职日期 和 离任日期 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 等有关法律法规 中国证监会和 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 基金合同 的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 没有损害基金份额持有人利益 基金的投资范围 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定 第 5 页共 11 页
4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格执行 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价, 未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内, 股市又一波上涨, 期间中证 500 指数涨 36.27% 期间我们通过自建的 指数化交易系统 日内择时交易模型 跟踪误差归因分析系统 等, 将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平, 并通过严格的风险管理流程, 确保了本基金的安全运作 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下 : 1 接受申购赎回所带来的股票仓位偏离, 对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化 ; 2 本基金大额换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离, 对此我们采取了优化的 再平衡 操作进行应对 ; 3 个别长期停牌证券, 引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离 4.4.2 报告期内基金的业绩表现自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.385%, 较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 4% 的投资目标 截至报告期末, 本基金份额净值为 1.6893 元, 报告期内, 份额净值增长率为 34.86%, 同期业绩基准增长率为 34.22% 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 第 6 页共 11 页
5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 43,211,449.40 0.98 其中 : 股票 43,211,449.40 0.98 2 基金投资 4,113,649,599.04 93.39 3 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 227,363,655.41 5.16 8 其他资产 20,728,115.78 0.47 9 合计 4,404,952,819.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 651,160.28 0.01 B 采矿业 1,103,613.50 0.03 C 制造业 23,749,777.07 0.55 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1,109,945.32 0.03 E 建筑业 1,103,814.48 0.03 F 批发和零售业 4,150,076.79 0.10 G 交通运输 仓储和邮政业 2,528,746.46 0.06 H 住宿和餐饮业 55,219.20 0.00 I 信息传输 软件和信息技术服务业 2,415,987.52 0.06 J 金融业 824,467.25 0.02 K 房地产业 3,362,797.30 0.08 L 租赁和商务服务业 733,611.26 0.02 M 科学研究和技术服务业 173,856.99 0.00 N 水利 环境和公共设施管理业 190,334.00 0.00 O 居民服务 修理和其他服务业 - - 第 7 页共 11 页
P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 600,226.04 0.01 S 综合 457,815.94 0.01 合计 43,211,449.40 0.99 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600759 洲际油气 183,300 1,814,670.00 0.04 2 600575 皖江物流 285,100 1,171,761.00 0.03 3 601608 中信重工 111,300 717,885.00 0.02 4 600481 双良节能 45,798 499,656.18 0.01 5 600438 通威股份 45,854 497,057.36 0.01 6 002747 埃斯顿 23,823 454,781.07 0.01 7 601099 太平洋 24,259 335,501.97 0.01 8 600522 中天科技 14,400 314,928.00 0.01 9 600797 浙大网新 33,517 305,004.70 0.01 10 002123 荣信股份 20,800 280,800.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 第 8 页共 11 页
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序基金名称基金类型运作方式管理人号交易型开放南方基金管 1 500ETF 股票型式理有限公司 占基金资产公允价值 ( 人民币净值比例元 ) (%) 4,113,649,599.04 94.59 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注 : 本基金本报告期内未投资股指期货 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注 : 本基金本报告期内未投资国债期货 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责 处罚的情形 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 452,032.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,691.14 4 应收利息 40,530.23 5 应收申购款 19,870,695.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 363,167.09 9 合计 20,728,115.78 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注 : 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 第 9 页共 11 页
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公 允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况 说明 1 600759 洲际油气 1,814,670.00 0.04 临时停牌 2 600575 皖江物流 1,171,761.00 0.03 临时停牌 3 601608 中信重工 717,885.00 0.02 临时停牌 4 600481 双良节能 499,656.18 0.01 临时停牌 5 600438 通威股份 497,057.36 0.01 临时停牌 6 600797 浙大网新 305,004.70 0.01 临时停牌 注 : 本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 3,178,886,245.80 报告期期间基金总申购份额 459,537,247.06 减 : 报告期期间基金总赎回份额 1,064,024,931.05 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 2,574,398,561.81 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 基金管理人未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本报告期内, 基金管理人不存在申购 赎回或买卖本基金的情况 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 1 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 基金合同 2 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 托管协议 3 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)2015 年第 1 季度报告原文 第 10 页共 11 页
8.2 存放地点深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼 8.3 查阅方式网站 :http://www.nffund.com 第 11 页共 11 页