长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 2016 年 3 月 31 日 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 4 月 22 日
1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 04 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称长城景气行业龙头混合基金主代码 200011 交易代码 200011 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2009 年 6 月 30 日报告期末基金份额总额 63,143,769.21 份在合理的资产配置基础上, 通过投资于景气行业或预投资目标期景气度向好的行业中的龙头上市公司, 实现基金资产的持续稳定增值 本基金采用 自上而下 和 自下而上 相结合的方法进行大类资产配置 由于不同行业在不同的经济周期中表现出不同的运行态势, 本基金将结合宏观经济投资策略分析结果, 运用长城基金景气行业评价体系对相关经济指标进行定性和定量分析, 以选择在不同经济环境下景气度较高的行业作为股票资产配置的重点 业绩比较基准 55% 沪深 300 指数收益率 +45% 中债总财富指数收第 2 页共 11 页
风险收益特征 基金管理人 基金托管人 益率本基金为混合型基金, 长期平均风险和预期收益率高于债券型基金 货币市场基金, 低于股票型基金, 为中高风险 中高收益产品 长城基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -19,480,676.89 2. 本期利润 -18,962,354.02 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.2990 4. 期末基金资产净值 84,971,847.83 5. 期末基金份额净值 1.346 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数 字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基收益率标准差 1 标准差 2 准收益率 3 4 1-3 2-4 过去三个月 -18.08% 2.90% -6.95% 1.34% -11.13% 1.56% 第 3 页共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金合同规定本基金投资组合为 : 股票投资占基金资产的比例范围为 30-80%; 债券投资占基金资产的比例范围为 0-70%; 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%; 现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月, 建仓期满时, 各项资产配置比例符合基金合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 长城景气 男, 中国籍, 伦敦大 赵波 行业龙头混合 长城改革红 2014 年 4 月 24 日 - 8 年 学皇家霍洛威学院学士 伦敦城市大学卡斯商学院硕士 曾就 利混合基 职于中银国际证券有 第 4 页共 11 页
金的基金 经理 限责任公司 2011 年进入长城基金管理有限公司, 曾任行业研究员 基金经理助理 注 :1 上述任职日期 离任日期根据公司做出决定的任免日期填写 2 证券从业年限的计算方式遵从证券业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守了 证券投资基金法 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同 和其他有关法律法规的规定, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制和防范风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大的利益, 未出现投资违反法律法规 基金合同约定和相关规定的情况, 无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况, 不存在损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内, 本基金管理人严格执行了 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 和 长城基金管理有限公司公平交易管理制度 的规定, 不同投资者的利益得到了公平对待 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 对同向交易的价差进行事后分析, 定期出具公平交易稽核报告 本报告期报告认为, 本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内, 结果符合相关政策法规和公司制度的规定 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为, 没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的现象 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析一季度的市场经历了一轮意料之外的下跌, 市场对经济的担忧加剧, 汇率的不稳定也造成了市场风险偏好的下降 综上因素上证综指经历了一波 23% 的下跌 虽然二月份随着美联储加息步伐减缓以及人民币汇率的企稳, 市场迎来了小幅的反弹, 但仍然很难回到去年底的点位 从操作上仍然维持了较高的仓位, 并未能避开一月份的下跌 在结构上选择了二线地产股以及能持续主题热点的 VR 概念和新能源汽车以及体育相关个股 这些主题是能贯穿全年的热点板块 第 5 页共 11 页
4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金份额净值增长率为 -18.08%, 本基金业绩比较基准收益率为 -6.95% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内, 本基金无需要说明的情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 67,570,910.03 76.26 其中 : 股票 67,570,910.03 76.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,436,000.00 14.03 其中 : 债券 12,436,000.00 14.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,216,392.84 7.02 8 其他资产 2,383,913.23 2.69 9 合计 88,607,216.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 3,977,500.00 4.68 B 采矿业 780,900.00 0.92 C 制造业 27,427,760.75 32.28 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,660,727.28 6.66 F 批发和零售业 2,177,100.00 2.56 G 交通运输 仓储和邮政业 141,100.00 0.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 10,343,640.00 12.17 J 金融业 - - K 房地产业 6,544,362.00 7.70 第 6 页共 11 页
L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,463,880.00 4.08 N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 7,053,940.00 8.30 S 综合 - - 合计 67,570,910.03 79.52 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 600136 道博股份 79,000 4,768,440.00 5.61 2 002587 奥拓电子 269,000 4,301,310.00 5.06 3 300008 上海佳豪 139,000 3,463,880.00 4.08 4 000971 高升控股 98,000 2,702,840.00 3.18 5 600209 罗顿发展 230,000 2,612,800.00 3.07 6 600158 中体产业 120,000 2,455,200.00 2.89 7 002746 仙坛股份 60,000 2,271,000.00 2.67 8 000638 万方发展 90,000 2,177,100.00 2.56 9 002555 三七互娱 50,000 2,150,500.00 2.53 10 000558 莱茵体育 107,000 2,009,460.00 2.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 5,005,000.00 5.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 7,431,000.00 8.75 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,436,000.00 14.64 第 7 页共 11 页
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 019515 15 国债 15 50,000 5,005,000.00 5.89 2 110031 航信转债 30,000 3,895,200.00 4.58 3 123001 蓝标转债 20,000 2,268,600.00 2.67 4 128009 歌尔转债 10,000 1,267,200.00 1.49 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行股指期货投资, 期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与股指 期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略 比例限制 信息披露方式等, 暂不参与国债 期货交易 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期未进行国债期货投资, 期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货 第 8 页共 11 页
5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到过公开谴责 处罚 5.11.2 基金投资的前十名股票中, 未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 82,550.16 2 应收证券清算款 2,198,796.86 3 应收股利 - 4 应收利息 96,576.34 5 应收申购款 5,989.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,383,913.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 110031 航信转债 3,895,200.00 4.58 2 128009 歌尔转债 1,267,200.00 1.49 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 600209 罗顿发展 2,612,800.00 3.07 重大事项停牌 2 000638 万方发展 2,177,100.00 2.56 重大事项停牌 3 002555 三七互娱 2,150,500.00 2.53 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 9 页共 11 页
6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 63,808,661.95 报告期期间基金总申购份额 1,052,217.70 减 : 报告期期间基金总赎回份额 1,717,110.44 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 63,143,769.21 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注 : 本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动, 于本报告期期初及期末均未持有本基金份额 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注 : 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资于本基金 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 本基金设立批准的相关文件 2. 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3. 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件营业执照 6. 基金托管人业务资格批件营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 8.2 存放地点广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 第 10 页共 11 页
8.3 查阅方式投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅, 如有疑问, 可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询 咨询电话 :0755-23982338 客户服务电话 :400-8868-666 公司网址 :http://www.ccfund.com.cn 第 11 页共 11 页