浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人 : 浙商基金管理有限公司 基金托管人 : 上海银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 10 月 26 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 2 基金产品概况 基金简称 浙商惠盈纯债 交易代码 002279 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 23 日 报告期末基金份额总额 9,232,701.87 份 投资目标 在严格控制组合风险的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定投资回报 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略, 投资策略 在科学分析与有效管理风险的基础上, 实现风险与收 益的最佳配比 业绩比较基准 中债总指数 ( 全价 ) 本基金为债券型基金, 预期收益和预期风险高于货币 风险收益特征 市场基金, 但低于混合型基金 股票型基金, 属于中 等预期风险 / 收益的产品 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 第 2 页共 9 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 76,161.73 2. 本期利润 89,351.37 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0066 4. 期末基金资产净值 9,791,452.06 5. 期末基金份额净值 1.061 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基阶段收益率标准差 1-3 2-4 1 标准差 2 准收益率 3 4 过去三个月 1.63% 0.17% 1.23% 0.06% 0.40% 0.11% 注 : 本基金业绩比较基准为 : 中债总指数 ( 全价 ) 第 3 页共 9 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 :1 本基金基金合同生效日为 2015 年 12 月 23 日, 基金合同生效日至报告期期末, 本基金运作时间未满一年, 图示日期为 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 9 月 30 日 2 本基金建仓期为 6 个月, 从 2015 年 12 月 23 日至 2016 年 6 月 22 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金的 吕文晔先生, 英国华 吕文晔 基金经理, 公司固定收益 2016 年 3 月 17 日 - 5 威大学过程工程和商业管理硕士 曾任平安资产管理有限责任 部基金经 公司交易部债券交易 第 4 页共 9 页
理员 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守 中华人民共和国证券投资基金法 及其他相关法律法规 证监会规定和本基金合同的约定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为 本基金无重大违法 违规行为, 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况为了规范公平交易行为, 保护投资者合法权益, 根据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金管理公司管理办法 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 等法律法规规定, 本公司制定了相应的公平交易制度 在投资决策层面, 本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制, 对不同类别的投资组合分别管理 独立决策 ; 在交易层面, 实行集中交易制度, 建立了公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会, 严禁在不同投资组合之间进行利益输送 ; 在监控和评估层面, 本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易, 对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控, 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析 本报告期内, 本基金未发生违反公平交易制度的行为 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况, 亦未受到监管机构的相关调查 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债 信用债以中高评级的公司债以及中票为主, 利率债以中短期限国债为主 第 5 页共 9 页
4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 9 月 30 日为止, 报告期内本基金净值增长率为 1.63%, 业绩比较基准收益率为 1.23% 基金净值增长率高于业绩比较基准 0.40% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,031,621.00 89.87 其中 : 债券 9,031,621.00 89.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 828,937.92 8.25 8 其他资产 189,205.98 1.88 9 合计 10,049,764.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 第 6 页共 9 页
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 9,031,621.00 92.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 ( 可交换债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,031,621.00 92.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 019533 16 国债 05 80,000 8,009,600.00 81.80 2 019539 16 国债 11 10,210 1,022,021.00 10.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货 第 7 页共 9 页
5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 5.10.3 其他资产构成 序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 66,945.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 119,263.20 5 应收申购款 2,997.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 189,205.98 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 29,283,518.94 报告期期间基金总申购份额 64,084,559.38 减 : 报告期期间基金总赎回份额 84,135,376.45 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 "-" 填列 ) - 报告期期末基金份额总额 9,232,701.87 第 8 页共 9 页
7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准浙商惠盈纯债债券型证券投资基金设立的相关文件; 2 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书 ; 3 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同 ; 4 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金托管协议 ; 5 基金管理人业务资格批件和营业执照; 6 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告; 7 中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 B 座 507 室 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 或登录基金管理人网站 www.zsfund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话 :400-067-9908/021-60359000 查询相关信息 浙商基金管理有限公司 2016 年 10 月 26 日 第 9 页共 9 页