汉盛证券投资基金 2013 年第 1 季度报告 2013 年 03 月 31 日 基金管理人 : 富国基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期 : 2013 年 04 月 22 日
1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 3 月 31 日止 1
2 基金产品概况 基金简称 富国汉盛封闭 基金主代码 500005 交易代码 500005 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999 年 05 月 10 日 报告期末基金份额总额 ( 单位 : 份 ) 2,000,000,000.00 为投资者减少和分散投资风险, 确保基 投资目标 金资产的安全并谋求基金长期稳定的 投资收益 精选品种 组合投资 长线持有 波 段操作, 通过研究和发掘具有良好发 投资策略 展前景的上市公司进行组合投资 以长 期投资为主轴, 同时依据 顺势而为 的原则进行一些短线操作 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 单位 : 人民币元 主要财务指标 报告期 (2013 年 01 月 01 日 2013 年 03 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 211,494,689.01 2. 本期利润 197,302,723.92 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0987 4. 期末基金资产净值 2,373,214,580.31 5. 期末基金份额净值 1.1866 注 : 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ( 例如, 封闭式基金交易佣金等 ), 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2
3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差 4 13 24 过去三个月 9.06% 2.42% 注 : 过去三个月指 2013 年 1 月 1 日 2013 年 3 月 31 日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注 : 截止日期为 2013 年 3 月 31 日 由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准, 此图只列示基金的净值表现 本基金于 1999 年 5 月 10 日成立, 建仓期 6 个月, 从 1999 年 5 月 10 日至 1999 年 11 月 9 日, 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 3
硕士, 曾任中国银行云南省分 行国际业务部银行职员 ; 菲利 普证券公司分析员 ; 中银国际 证券有限责任公司资产管理 贺轶 本基金基金经理兼任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理 20100113 12 年 部分析员 ; 中银基金管理有限公司投资部助理副总裁 ; 汇丰晋信基金管理公司投资管理部投资经理 基金经理 ; 富国基金管理有限公司营销策划与产品部高级营销策划经理 权益投资部策略分析师 ;2010 年 1 月起任汉盛证券投资基金 基金经理,2012 年 9 月起任富 国天瑞强势地区精选混合型 证券投资基金基金经理 具有 基金从业资格, 中国国籍 博士, 曾任申银万国证券研究 所有限公司宏观分析师 高级 宏观分析师 高级策略分析 师 首席策略分析师 ;2011 年 袁宜 本基金基金经理 20121012 7 年 3 月至 10 月任富国基金管理有限公司首席经济学家兼基金 经理助理,2012 年 10 月起任 汉盛证券投资基金基金经理 具有基金从业资格, 中国国 籍 硕士, 曾任易方达基金管理有 限公司行业研究员 ;2008 年 9 戴益强 本基金基金经理 20121012 7 年 月至 2012 年 10 月任富国基金管理有限公司行业研究员, 2012 年 10 月起任汉盛证券投 资基金基金经理 具有基金从 业资格, 中国国籍 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期, 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照 中华人民共和国证券投资基金法 中华人民共和国证券法 汉盛证券投资基金基金合同 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险, 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用基金资产, 无损害基金份额持有人利益的行为, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定 4
4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 公平交易管理办法, 对证券的一级市场申购 二级市场交易相关的研究分析 投资决策 授权 交易执行 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制 事中监控 事后评估及反馈的流程化管理 在制度 操作层面确保各组合享有同等信息知情权 均等交易机会, 并保持各组合的独立投资决策权 事前控制主要包括 :1 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制 ;2 二级市场, 通过交易系统的投资备选库 交易对手库及授权管理, 对投资标的 交易对手和操作权限进行自动化控制 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向 市场冲击的控制, 银行间市场交易价格的公允性评估等 1 将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行 ; 对于同日同向交易, 通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理 2 同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时 同价下达投资指令, 确保公平对待其所管理的组合 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估, 以及不同时间窗口下 (1 日 3 日 5 日 ) 的季度公平性交易分析评估等 1 通过公平性交易的事后分析评估系统, 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估, 分析对象涵盖公募 年金 社保及专户产品, 并重点分析同类组合 ( 股票型 混合型 债券型 ) 间 不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释, 并按法规要求上报辖区监管机构 2 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长 总经理审阅签字后, 归档保存, 以备后查 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公平交易制度的情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明 5
本报告期内未发现异常交易行为 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间, 因组合流动性管理或投资策略调整需要, 出现 34 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年 1 季度,A 股市场冲高回落 春节后, 受到地产调控 流动性回归中性等政策的影响,A 股市场震荡下行 2013 年 1 季度, 本基金根据宏观经济和市场状况继续对权益类资产的配置比例进行动态调整,2 月中旬前后适当降低了仓位 在行业配置上, 我们相对看好医药 TMT 环保等行业的投资价值, 并且认为从中可以找到贯穿全年的投资机会 个股选择方面, 结合对上市公司的中长期前景的判断, 逐步增加了部分个股的配置集中度 未来我们会根据公司的经营情况, 对个股配置做出动态调整 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期, 本基金净值增长率为 9.06% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,386,358,156.99 55.83 其中 : 股票 1,386,358,156.99 55.83 2 固定收益投资 741,014,304.10 29.84 其中 : 债券 741,014,304.10 29.84 资产支持证券 3 金融衍生品投资 4 买入返售金融资产 80,000,000.00 3.22 其中 : 买断式回购的买入返售金 融资产 5 银行存款和结算备付金合计 261,282,543.53 10.52 6 其他资产 14,709,215.91 0.59 7 合计 2,483,364,220.53 100.00 6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 6,497,686.18 0.27 C 制造业 1,195,427,752.06 50.37 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 5,926,200.00 0.25 E 建筑业 54,986,868.40 2.32 F 批发和零售业 4,089,174.00 0.17 G 交通运输 仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业 51,936,829.85 2.19 J 金融业 6,505,694.40 0.27 K 房地产业 22,644,501.72 0.95 L 租赁和商务服务业 9,940,864.58 0.42 M 科学研究和技术服务业 17,706,505.60 0.75 N 水利 环境和公共设施管理业 7,213,680.20 0.30 O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 S 综合 3,482,400.00 0.15 合计 1,386,358,156.99 58.42 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 000423 东阿阿胶 4,560,913 237,623,567.30 10.01 2 002055 得润电子 9,666,618 73,176,298.26 3.08 3 002550 千红制药 2,276,347 69,952,143.31 2.95 4 002440 闰土股份 2,788,630 55,688,941.10 2.35 5 600352 浙江龙盛 5,191,794 52,540,955.28 2.21 6 600518 康美药业 2,786,711 48,878,910.94 2.06 7 600976 武汉健民 2,311,279 39,291,743.00 1.66 8 000049 德赛电池 661,157 33,646,279.73 1.42 9 002345 潮宏基 1,400,293 32,794,862.06 1.38 10 600703 三安光电 2,295,290 31,238,896.90 1.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 62,741,880.00 2.64 2 央行票据 89,979,000.00 3.79 3 金融债券 560,351,000.00 23.61 7
其中 : 政策性金融债 560,351,000.00 23.61 4 企业债券 22,032,072.70 0.93 5 企业短期融资券 6 中期票据 7 可转债 5,910,351.40 0.25 8 其他 9 合计 741,014,304.10 31.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 120405 12 农发 05 1,100,000 110,022,000.00 4.64 2 130201 13 国开 01 1,000,000 99,960,000.00 4.21 3 120419 12 农发 19 900,000 90,090,000.00 3.80 4 1001032 10 央行票据 32 600,000 59,988,000.00 2.53 5 110216 11 国开 16 500,000 50,445,000.00 2.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注 : 本基金本报告期末未持有权证 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注 : 本基金本报告期末未投资股指期货 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定, 不允许投资股指期货 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 5.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 8
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1,951,109.04 2 应收证券清算款 3 应收股利 4 应收利息 12,758,082.51 5 应收申购款 6 其他应收款 24.36 7 待摊费用 8 其他 9 合计 14,709,215.91 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 113001 中行转债 3,415,713.60 0.14 2 113003 重工转债 1,635,291.00 0.07 3 110015 石化转债 859,346.80 0.04 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注 : 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位 : 份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入总份额 报告期期间卖出总份额 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00 9
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例 (%) 0.50 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 中国证监会批准设立汉盛基金的文件 2 汉盛证券投资基金基金合同 3 汉盛证券投资基金托管协议 4 中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5 汉盛证券投资基金财务报表及报表附注 6 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 1617 层 7.3 查阅方式投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司 咨询电话 :95105686 4008880688( 全国统一, 免长途话费 ) 公司网址 :http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2013 年 04 月 22 日 10