融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 1 月 22 日
1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金 融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成 本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证 100 指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 )2015 年第 4 季度报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据 融通通利系列证券投资基金基金合同 规定, 于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称融通深证 100 指数交易代码 161604 前端交易代码 161604 后端交易代码 161654 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日报告期末基金份额总额 4,491,004,301.60 份运用指数化投资方式, 通过控制股票投资组合与深证 100 指数的跟踪误差, 力求实现对深证 100 指数的有效投资目标跟踪, 谋求分享中国经济的持续 稳定增长和中国证券市场的发展, 实现基金资产的长期增长, 为投资者带来稳定回报 以非债券资产 90% 以上的资金对深证 100 指数的成份股进行股票指数化投资 股票指数化投资部分不得低于基投资策略金资产的 50%, 采用复制法跟踪深证 100 指数, 对于因流动性等原因导致无法完全复制深证 100 指数的情况, 将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大 业绩比较基准深证 100 指数收益率 95%+ 银行同业存款利率 5% 风险收益特征风险和预期收益率接近市场平均水平基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 第 2 页共 2 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 169,020,821.90 2. 本期利润 1,472,407,964.07 3. 加权平均基金份额本期利润 0.3170 4. 期末基金资产净值 6,576,144,170.26 5. 期末基金份额净值 1.464 注 :1 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ; 2 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基阶段准收益率标 1-3 2-4 1 准差 2 准收益率 3 准差 4 过去三个月 27.42% 1.99% 24.51% 1.89% 2.91% 0.10% 第 3 页共 3 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金业绩比较基准项目分段计算, 其中 :2005 年 8 月 21 日之前 ( 含此日 ) 采用 深证 100 指数 75%+ 银行间债券综合指数 25%,2005 年 8 月 22 日起使用新基准即 深证 100 指数 收益率 95%+ 银行同业存款利率 5% 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限任职日期离任日期 证券从业年限 说明 本基金 融通军 硕士, 具有基金从业资格 2008 年 7 月至 2010 年 3 月在 工分级 融通证 华泰联合证券有限公司工作, 何天翔 券分级 融通农业分级的基金经理 2014-10-25-6 任金融工程分析师 ;2010 年 3 月加入融通基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 专户投资投资经理 注 : 任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相 关工作的时间为计算标准 第 4 页共 4 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想, 并将此原则贯彻于基金的运作始终 本基金运用指数化投资策略, 通过控制股票投资权重与深证 100 指数成份股自然权重的偏离, 有效控制跟踪误差, 为投资者提供投资深 100 指数的一个有效工具 4.5 报告期内基金的业绩表现 2015 年第四季度市场整体上涨, 宽基指数中沪深 300 指数上涨 16.49%, 深证 100 指数上涨 25.84%, 中小板指数和创业板指数分别上涨 23.81% 30.32% 融通深证 100 指数基金比较基准在 2015 年第四季度上涨 24.51%, 同期融通深证 100 指数基金净值上涨 27.42% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 6,189,140,509.10 92.00 其中 : 股票 6,189,140,509.10 92.00 2 固定收益投资 200,660,000.00 2.98 其中 : 债券 200,660,000.00 2.98 资产支持证券 - - 第 5 页共 5 页
3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 326,174,812.77 4.85 7 其他资产 11,056,057.48 0.16 8 合计 6,727,031,379.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 18,063,046.18 0.27 B 采掘业 52,926,494.17 0.80 C 制造业 3,072,099,954.96 46.72 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 43,047,908.88 0.65 E 建筑业 52,698,783.12 0.80 F 批发和零售业 153,598,662.31 2.34 G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 779,012,251.70 11.85 J 金融业 802,928,613.28 12.21 K 房地产业 744,280,881.24 11.32 L 租赁和商务服务业 78,238,863.97 1.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 181,431,306.96 2.76 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 152,187,058.01 2.31 S 综合 58,626,684.32 0.89 合计 6,189,140,509.10 94.12 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分股票 第 6 页共 6 页
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 000002 万科 A 19,925,475 486,779,354.25 7.40 2 000651 格力电器 10,808,679 241,573,975.65 3.67 3 000001 平安银行 14,739,075 176,721,509.25 2.69 4 000333 美的集团 4,858,374 159,451,834.68 2.42 5 000776 广发证券 6,772,584 131,726,758.80 2.00 6 002024 苏宁云商 9,746,827 131,094,823.15 1.99 7 300059 东方财富 2,406,162 125,192,608.86 1.90 8 300104 乐视网 2,030,415 122,190,374.70 1.86 9 001979 招商蛇口 5,672,625 118,330,957.50 1.80 10 002415 海康威视 3,282,627 112,889,542.53 1.72 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末无积极投资部分股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 200,660,000.00 3.05 其中 : 政策性金融债 200,660,000.00 3.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 200,660,000.00 3.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 150307 15 进出 07 2,000,000 200,660,000.00 3.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 第 7 页共 7 页
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 : 2015 年 8 月 24 日, 广发证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 调查通知书 ( 鄂证调查字 2015023 号 ), 因公司涉嫌未按规定审查 了解客户身份等违法违规行为, 根据 中华人民共和国证券法 的有关规定, 中国证监会决定对公司立案调查 2015 年 9 月 10 日, 公司收到中国证监会 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 [2015]71 号 ), 拟对公司采取责令整改, 给予警告, 没收违法所得 6,805,135.75 元, 并处以 20,415,407.25 元罚款 本基金依照法律法规及基金合同的约定, 采取指数化投资策略, 紧密跟踪标的指数 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 949,147.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 第 8 页共 8 页
4 应收利息 5,672,654.08 5 应收申购款 4,434,256.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,056,057.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 000002 万科 A 486,779,354.25 7.40 重大资产重组停牌 2 300104 乐视网 122,190,374.70 1.86 重大资产重组停牌 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 4,480,350,501.18 报告期期间基金总申购份额 565,385,460.18 减 : 报告期期间基金总赎回份额 554,731,659.76 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 4,491,004,301.60 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通通利系列证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通通利系列证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通通利系列证券投资基金招募说明书 及其更新 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告第 9 页共 9 页
8.2 存放地点 基金管理人 基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司二〇一六年一月二十二日 第 10 页共 10 页