2016 年 6 月 30 日 基金管理人 : 融通基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期 :2016 年 7 月 19 日
1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止 2 基金产品概况基金简称融通深证成份指数交易代码 161612 前端交易代码 161612 后端交易代码 161662 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2010 年 11 月 15 日报告期末基金份额总额 201,234,897.43 份本基金采取完全复制方法进行指数化投资, 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段, 力争将本基金净投资目标值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35% 以内, 年化跟踪误差控制在 4% 以内, 以实现对深证成份指数的有效跟踪 本基金为被动式指数基金, 原则上采用完全复制指数的投资策略, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化投资策略进行相应调整, 力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35% 以内 年化跟踪误差控制在 4% 的投资目标 业绩比较基准深证成份指数收益率 95% + 银行活期存款利率 5% 本基金为股票型指数基金, 属于高风险高收益的基金品风险收益特征种, 其收益和风险均高于混合型基金 债券型基金和货币市场基金 基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 第 2 页共 10 页
3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 1. 本期已实现收益 -1,215,593.83 2. 本期利润 1,402,492.93 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0068 4. 期末基金资产净值 167,042,178.76 5. 期末基金份额净值 0.830 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益 (2) 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率标业绩比较基阶段准收益率标 1-3 2-4 1 准差 2 准收益率 3 准差 4 过去三个月 0.73% 1.52% 0.35% 1.44% 0.38% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 3 页共 10 页
4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 李勇先生, 厦门大学经济学硕士 李勇 融通深证成份指数证券投资基金 融通创业板指数增强型证券投资基金 融通巨潮 100 指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理 2010 年 11 月 15 日 - 11 安徽大学数学学士,11 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格 2005 年 1 月入职融通基金管理有限公司, 历任金融工程研究员 基金经理助理职务 2010 年 11 月 15 日起至今任 融通深证成份指数证券投资基金 基金经理,2012 年 4 月 6 日起至今任 融通创业板指数增强型证券投资基金 基金经理, 2015 年 1 月 9 日起至今任 融通巨潮 100 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理 注 : 任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写 ; 证券从业年限以从事证券业务相 关工作的时间为计算标准 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金法 等有关法律法规和本基金合同的规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益, 无损害基金持有人利益的行为, 本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则, 并制定了相应的制度和流程, 在 授权 研究 决策 交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行 报告期内, 本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易 第 4 页共 10 页
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为被动式指数基金, 原则上采用完全复制指数的投资策略, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整, 力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35% 年化跟踪误差控制在 4% 的投资目标 当前经济下行压力仍未消除, 但在稳增长的支撑下, 出现失速下滑的风险降低 在此背景下, 我们看到政策在改革转型方面正有序的不断推进, 同时, 创新仍是拉动经济增长的重要推动力之一, 新兴产业仍是未来中国经济的主要发展方向和新的增长点 另一方面, 海外风险因素仍持续存在, 美联储的加息及其路径的不确定性和英国脱欧的中长期影响都会带来冲击 总体来看, 当前国内经济 政策因素正逐渐趋于平稳, 而美联储加息等海外风险因素或将加大干扰, 三季度市场总体或将保持振荡上行的走势 从板块看, 传统周期板块如有色 煤炭以及基建等, 随着供给侧改革和稳增长政策的推进将受益 ; 同时, 新兴产业仍是未来中长期的中国经济的主要发展方向和新的增长点, 高端制造业 现代服务业和移动信息产业等新兴产业和主题, 中长期看仍具有较大的增长空间 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.73%, 同期业绩比较基准收益率为 0.35% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 157,585,112.85 91.19 其中 : 股票 157,585,112.85 91.19 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,745,701.00 6.80 7 其他资产 3,476,241.97 2.01 第 5 页共 10 页
8 合计 172,807,055.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 2,196,998.80 1.32 B 采矿业 2,657,191.87 1.59 C 制造业 90,461,424.63 54.16 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 2,475,110.00 1.48 E 建筑业 2,529,275.00 1.51 F 批发和零售业 4,425,998.54 2.65 G 交通运输 仓储和邮政业 754,716.50 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 20,249,948.65 12.12 J 金融业 10,347,738.99 6.19 K 房地产业 11,071,972.96 6.63 L 租赁和商务服务业 2,875,139.39 1.72 M 科学研究和技术服务业 349,493.26 0.21 N 水利 环境和公共设施管理业 2,234,093.96 1.34 O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 875,937.47 0.52 R 文化 体育和娱乐业 3,028,088.83 1.81 S 综合 645,886.00 0.39 合计 157,179,014.85 94.09 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 135,360.00 0.08 C 制造业 270,738.00 0.16 D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - 第 6 页共 10 页
P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 406,098.00 0.24 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 000002 万科 A 283,500 5,159,700.00 3.09 2 000651 格力电器 146,702 3,237,713.14 1.94 3 000333 美的集团 91,897 2,179,796.84 1.30 4 000001 平安银行 224,509 1,953,228.30 1.17 5 300059 东方财富 86,680 1,924,296.00 1.15 6 000858 五粮液 52,805 1,717,746.65 1.03 7 300104 乐视网 31,226 1,652,167.66 0.99 8 000725 京东方 A 696,898 1,609,834.38 0.96 9 000776 广发证券 85,960 1,440,689.60 0.86 10 002024 苏宁云商 123,505 1,341,264.30 0.80 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 300054 鼎龙股份 8,900 222,678.00 0.13 2 000426 兴业矿业 18,000 135,360.00 0.08 3 000553 沙隆达 A 4,500 48,060.00 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 第 7 页共 10 页
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 广发证券 : 2015 年 9 月 10 日, 公司收到中国证监会 行政处罚事先告知书 ( 处罚字 [2015]71 号 ), 拟对公司采取责令整改, 给予警告, 没收违法所得 6,805,135.75 元, 并处以 20,415,407.25 元罚款 5.11.2 基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求 本基金投 资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 6,796.91 2 应收证券清算款 3,402,900.93 3 应收股利 - 4 应收利息 2,100.30 5 应收申购款 64,443.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,476,241.97 第 8 页共 10 页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 000002 万科 A 5,159,700.00 3.09 重大事项停牌 2 000651 格力电器 3,237,713.14 1.94 重大事项停牌 5.11.5.1 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的占基金资产公允价值 ( 元 ) 净值比例 (%) 流通受限情况说明 1 000553 沙隆达 A 48,060.00 0.02 重大事项停牌 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 报告期期初基金份额总额 205,872,501.45 报告期期间基金总申购份额 11,849,770.61 减 : 报告期期间基金总赎回份额 16,487,374.63 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 201,234,897.43 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金 8.1 备查文件目录 8 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准融通深证成份指数证券投资基金设立的文件 ( 二 ) 融通深证成份指数证券投资基金基金合同 ( 三 ) 融通深证成份指数证券投资基金托管协议 ( 四 ) 融通深证成份指数证券投资基金招募说明书 ( 五 ) 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 ( 六 ) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人 基金托管人处 第 9 页共 10 页
8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 也可按工本费购买复印件, 或登陆本基金管理人网站 www.rtfund.com 查询 融通基金管理有限公司 2016 年 7 月 19 日 第 10 页共 10 页