E-leader ᐇհ ڐ Ⅰ 程式交易編輯與設定 程式交易可依據自己的需求與技術指標做設定 因此必須先了解基本步驟才 能更快上手 編輯程式交易 首先我們先開啟技術分析功能 證券 期權的相關畫面有 4301 4302 1 基礎 操作篇 4305 4306 請先依您的需要開啟 並且在畫面中按下滑鼠右鍵選擇 編 輯程式交易 在開啟 程式交易 這個畫面後 接著我們了解一下各個區塊的用途 程式 (自訂模組列表) 用來儲存我們的程式模組 當您完成了程式交易模組後 別忘了到下方空白處輸入您 的程式名稱並且將它儲存下來
www.sinotrade.com.tw 0800-038-123 裡面是現有的一些指標與運算資料符號介紹 程式交易編輯與設定 功能 (現有模組列表) 資訊 (下單資訊設定) 當我們需要將程式訊號執行 交易 功能時 可點擊 資訊 進入設定 這一部分 後面會在另外做介紹 停損設定 可配合進出場訊號做停利停損 詳細使用方法請見第三章的 停損設定 說明 程式內容 (內容編輯區) 在 買進訊號 買單出場 賣出訊號 賣單出場 中選擇欲編輯的項目 (詳細 介紹請見第二章 程式訊號說明 )
E-leader ᐇհ ڐ Ⅱ 程式訊號說明 我們可透過程式訊號來了解是進場還是出場 而訊號共有六種 分別為買進訊號 買單出場 賣出訊號 賣單出場 買單停損 賣單停損 相關設定可在第一章的 程式內容 與 停損設定 中修改 1 基礎 操作篇 買進訊號與買單出場 (做多單) 可以視為同一組訊號需要一起做設定 這樣才能將買單買進後再將買單賣出 完成一 趟又一趟的進出場交易訊號 賣出訊號與賣單出場 (做空單) 可以視為同一組訊號需要一起做設定 這樣才能在放空後再將空單回補 完成一趟又 一趟的進出場交易訊號 買進訊號 買單出場 賣出訊號 賣單出場 (做多也做空) 這兩組訊號都做設定的話 則前面介紹的買進訊號 買單出場 賣出訊號 賣單出場 都將會依序顯示 我們也可以將買單出場與賣出訊號程式內容改為相同 來個反手做 空 買單停損 賣單停損 在第三章介紹的 停損設定 中我們所設定的停損停利設定 如果是在買單出場 賣 單出場訊號產生前到達 那麼將會優先產生買單停損或賣單停損訊號 不再產生買單 出場或賣單出場訊號 下圖是載入程式後的訊號圖示
www.sinotrade.com.tw 0800-038-123 在 程式交易 畫面右下方的 停損設定 功能中 有四種停損停利的輔助設定 程式訊號說明 停損設定 Ⅲ 停損設定 投資人可依需求做進一步的使用 1. 盤 整 當標的在一段期間內上下震盪時 即停損出場 2. 最大損失 設定當標的最大損失到達多少時 即停損出場 3. 獲利了結 設定當標的到達多少的獲利時 即停利出場 4. 追蹤停損 設定當標的獲利 由最高點往下回檔多少時 即停利出場 在 單位 的地方可自行切換為 % 百分比或 pt (pt代表股票的幾 元 或期貨的幾 點 ) 設定完成後 請將 啟動 的 N 改成 Y 才能產生作用
E-leader ᐇհ ڐ Ⅳ 程式交易精靈 在 買進訊號 買單出場 賣出訊號 賣單出場 中點選欲編輯的項目 接 著點選 精靈 進入 程式交易精靈 畫面 即使不會複雜的程式編輯也沒關係 我們只要戴入需要的技術分析指標與修改參數 即可馬上套入程式交易 1 在 所有程式 中選擇欲套用的技術指標 1 基礎 操作篇 2 參數 數值可依需要作修改 3 策略內容 請務必點選走勢中的策略 再按下 新增 將您的策略載入 策略清 單 接著按下 製作腳本 再按下 確定 完成編輯後別忘了將您的程式自訂一個名稱然後按下 儲存
www.sinotrade.com.tw 0800-038-123 程式交易精靈 最後選取自訂的程式後按下 確定 即可載入程式 如下圖
E-leader ᐇհ ڐ Ⅴ 成果與成交內容分析 成果分析 (4304) 大家一定很想知道自己編輯的程式交易是賺是賠 那麼我們可以馬上來瞧瞧 只要在 訊號名稱上(如下圖)點右鍵 選 成果分析 或者是直接開啟 4304 皆可 詳細說 明請見畫面右下角 作說明 1 基礎 操作篇 商品代號 目前執行程式交易策略的商品代號 範 例 2890為此項商品的股票代號 商品名稱 目前程式交易策略的商品名稱 範 例 永豐金 系統名稱 目前載入的自訂程式名稱 期 間 交易策略執行的期間 範例為2009年11月 03日到2010年08月20日 週 期 程式交易策略 K 線的使用週期 範例為日 目前部位 目前尚持有部位 1 Buy 目前還有 1 (口或張) 多單部位 -1 Sell 目前還有 1 (口或張) 空單部位 0 No Position 目前沒有部位 淨損益 (期貨為點 現貨為元) 交易策略期間所產生的累計損益 (淨損益=總獲利 總損失) 包含未平倉損益 目前尚未出場的訊號損益 總損益比率 總獲利 / 總損失的比率 此比例越大越好 下圖中總獲利1010.5 總損失798 總損益比率(1010.5 798)約1.27 總獲利 交易策略的獲利加總 總損失 交易策略的損失加總 平均獲利 平均損失 平均獲利與損失的比 平均獲利 每一趟獲利的交易 平均獲利的點數
www.sinotrade.com.tw 0800-038-123 成果與成交內容分析 平均損失 每一趟損失的交易 平均損失的點數 平均成交損益 每一趟交易 平均獲利或虧損的點數 (平均成交損益 = 淨損益 / 總成交次數) 最大單筆獲利 獲利的交易中最大的一次獲利 最大單筆虧損 虧損的交易中最大的一次虧損 (投資人可藉此來評估自己的風險承受度) 總成交次數 交易策略期間的 獲利+虧損次數 獲利次數 交易策略期間的 獲利次數 虧損次數 交易策略期間的 虧損次數 獲利成交比率 交易期間的 勝率 最大連續獲利次數 交易期間最多連續獲利的次數 最大連續虧損次數 交易期間最多連續虧損的次數 (投資人可藉此來評估自己的風險承受度) 成交內容(4303) 在訊號上點右鍵開啟再進入或者直接輸入代號4303開啟皆可 透過成交內容可幫助我 們了解是否某段期間或某筆交易在實務上產生差異 應該做調整或注意
E-leader ᐇհ ڐ Ⅵ 透過程式交易下單 完成了一套可靠的程式後 相信大家都躍躍欲試 想實際的透過訊號來跟交易做結 合 這個時候我們可以先選好欲載入的程式 然後在編輯程式交易畫面左下角點擊 資訊 進入設定 1 基礎 操作篇 10 在 下單資訊 設定中的 委託數量 要記得大於0 並且在下方的 套用 選 交 易 最後按下確定 當新的訊號產生時會彈出 下單確認視窗 此時各位可決定是否送出委託單
www.sinotrade.com.tw 0800-038-123 透過程式交易下單 Ⅶ 資料與運算符號介紹 對於程式交易編輯漸漸上手的朋友 可以自行修改程式內容 下表提供資料與運算符 號所代表的意義 11
E-leader ᐇհ ڐ Ⅷ 程式範例介紹 MA Cross的黃金交叉與死亡交叉 黃金交叉(向上突破) 當短期均線向上穿越長期均線 形成買進訊號 程式內容語法 cross (ma ( c,5 ), ma ( c,20 )) 5日向上穿越20日均線 死亡交叉(向下突破) 當短期均線向下穿越長期均線 形成賣出訊號 程式內容語法 cross (ma ( c,20 ), ma ( c,5 )) 5日向下穿越20日均線 1 如下圖 5MA 穿越 20MA 形成黃金交叉 基礎 操作篇 12 MACD的正向與負向趨勢 正向趨勢(上升走勢) 今日與昨日指標相減大於0 程式內容語法 trend (macd (12,26 )) > 0 負向趨勢(下降走勢) 今日與昨日指標相減小於0 程式內容語法 trend (macd (12,26 )) < 0 下圖為MACD指標的下降走勢與上升走勢
www.sinotrade.com.tw 0800-038-123 常見問題與補充 Ⅸ 常見問題與補充 Q1 指標跑不出來怎麼辦 可能有那些原因 a 設定買進訊號 沒設買單出場 或只設賣出訊號沒設賣單出場 b 加入的指標過多造成條件達成困難 c 指標參數修改後難以達成條件 d K棒的顯示日期過短 可以調成2000根試試看 e 沒有正確儲存您的程式交易策略 f 可在技術分析畫面點滑鼠右鍵 選 還原預設樣板 再重新載入 13 Q2 為什麼不會彈出下單確認視窗 a 請先 還原預設樣板 之後重新載入程式並在 資訊 中做設定 b 如果您已經載入程式 可在技術分析畫面中下圖這段文字上點右鍵 進入 編輯程式交易 再去 資訊 中做一次設定 Q3 我設好的程式交易策略不見了 a 再次確認設定完成後是否有按儲存 b 儲存名稱是否重複 以至於將先前的策略給蓋掉了
E-leader ᐇհ ڐ 一 指標名稱 KD,J 二 屬性 震盪型指標 同時可做為進場 出場條件輔助判斷 三 公式 以九天週期為例 當日 K 值 = 前一日 K 值 2/3 1/3 RSV 當日 D 值 = 前一日 D 值 2/3 1/3 當日 K 值 若無前一日的 KD 值則以 50 代入 KD 值永遠都會介於 0 與 100 之間 四 運用規則 當KD值都進入超買區80 尋找買點 當KD值都進入超賣區20 尋找 賣點 2 KD值於超賣區以下形成黃金交叉 K線由上往下與D線交叉 時買 指標 說明篇 22 進 KD值於超買區以上形成死亡交叉 K線由下而上與D線交叉 時 賣出 五 回測條件 語法請參考附錄 買進訊號 Cond1 = cross(stochslowk(9,5),stochslowd(9,5,5)) Cond2 = stochslowd(9,5,5) <= 50 買單出場 Cond1 = cross(stochslowd(9,5,5),stochslowk(9,5)) Cond2 = stochslowd(9,5,5) >= 50 賣出訊號 Cond1 = cross(stochslowd(9,5,5),stochslowk(9,5)) Cond2 = stochslowd(9,5,5) >= 50 賣單出場 Cond1 = cross(stochslowk(9,5),stochslowd(9,5,5)) Cond2 = stochslowd(9,5,5) <= 50 六 回測結果
www.sinotrade.com.tw 0800-038-123 震盪指標 七 結論 從回測結果表來看 共有247次進出場 已實現損益為748點 勝率47.37 進 出場條件適中 使得買賣次數不多不少 從最大單筆獲利 404點 與最大單筆損 失 445點 可看出震盪型指標的特性 運用上 做為區間的輔助判斷 效果尚 可 23
E-leader ᐇհ ڐ 一 指標名稱 RSI 二 屬性 震盪型指標 同時可做為進場 出場條件輔助判斷 三 公式 RSI = 100 (100 / (1+RS)) 其中RS為相對強度(Relative Strength,RS) =AUn / ADn AUn表示n日內收盤價上漲點數的n日平均數=Σ(上漲點數) / n ADn表示n日內收盤價下跌點數的n日平均數=Σ(下跌點數) / n 四 運用規則 1.當指標大於80時賣出 2.當指標小於20時買進 2 指標 說明篇 24 五 回測條件 語法請參考附錄 買進訊號 Cond1 = rsi(14) >= 55 Cond2 = trend(rsi(14)) > 0 買單出場 Cond1 = rsi(14) <= 45 Cond2 = trend(rsi(14)) < 0 賣出訊號 Cond1 = rsi(14) <= 45 Cond2 = trend(rsi(14)) < 0 賣單出場 Cond1 = rsi(14) >= 55 Cond2 = trend(rsi(14)) > 0 六 回測結果
www.sinotrade.com.tw 0800-038-123 震盪指標 七 結論 從回測結果表來看 共有66次進出場 已實現損益為7649點 勝率45.45 進 出場條件嚴謹 使得買賣次數偏低 從最大單筆獲利 4048點 與最大單筆損失 846點 無法看出震盪型指標的特性 運用上 做為區間的輔助判斷 效果不 錯 25
E-leader ᐇհ ڐ 一 指標名稱 心理線 二 屬性 震盪型指標 同時可做為進場 出場條件輔助判斷 三 公式 PSY(n)=(n日內的上漲天數/ n ) *100 四 運用規則 1.當指標大於75時賣出 2.當指標小於25時買進 五 回測條件 語法請參考附錄 2 指標 說明篇 26 買進訊號 Cond1 = psychological(10) <= 30 Cond2 = trend(psychological(10)) > 0 買單出場 Cond1 = psychological(10) >= 70 Cond2 = trend(psychological(10)) < 0 賣出訊號 Cond1 = psychological(10) >= 70 Cond2 = trend(psychological(10)) < 0 賣單出場 Cond1 = psychological(10) <= 30 Cond2 = trend(psychological(10)) > 0 六 回測結果
www.sinotrade.com.tw 0800-038-123 震盪指標 七 結論 從回測結果表來看 共有20次進出場 已實現損益為-3185點 勝率55 進出 場條件嚴謹 使得買賣次數偏低 從最大單筆獲利 1053點 與最大單筆損失 2802點 可看出震盪型指標的特性 運用上 做為區間的輔助判斷 效果不 彰 且需準備較多資金承受Draw down的損失 27
E-leader ᐇհ ڐ 一 指標名稱 布林軌道線 二 屬性 震盪型指標 同時可做為進場 出場條件輔助判斷 三 公式 1.取20日平均 2.上線= 平均值 + 2 倍標準差 3.下線= 平均值 - 2 倍標準差 四 運用規則 價格碰觸上通道為賣點 價格碰觸下通道為買點 五 回測條件 語法請參考附錄 2 指標 說明篇 28 買進訊號 bollbandbot(20,2)>c 買單出場 bollbandbot(20,2)<c 賣出訊號 bollbandbot(20,2)<c 賣單出場 bollbandbot(20,2)>c 六 回測結果 七 結論 從回測結果表來看 共有102次進出場 已實現損益為1313點 勝率64.71 進出場條件較嚴 使得買賣次數較少 從最大單筆獲利 1253點 與最大單筆損 失 1892點 可看出震盪型指標的特性 運用上 做為區間的輔助判斷 效果不 錯
www.sinotrade.com.tw 0800-038-123 震盪指標 一 指標名稱 威廉指標 二 屬性 震盪型指標 同時可做為進場 出場條件輔助判斷 三 公式 W%R 100 - (Hn-C)/(Hn-Ln) 100 Hn n日內最高價 Ln n日內最低價 C 當日收盤價 四 運用規則 1. (1- Ｒ)進入80 至100 之間買進 2. (1- Ｒ)進入20 至0 之間賣出 五 回測條件 語法請參考附錄 買進訊號 cross(will_r(5), 60) 買單出場 cross(will_r(60),5) 賣出訊號 cross(will_r(60),5) 賣單出場 cross(will_r(5), 60) 六 回測結果 七 結論 從回測結果表來看 共有116次進出場 已實現損益為3109點 勝率69.83 進出場條件嚴謹 使得買賣次數偏低 從最大單筆獲利 1031點 與最大單筆損 失 3543點 可看出震盪型指標的特性 運用上 做為區間的輔助判斷 效果不 錯 但需準備較多資金承受Draw down的損失 33