信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 2013 年第一季度报告 2013 年 3 月 31 日 基金管理人 : 信诚基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 报告送出日期 :2013 年 4 月 20 日 - 1 -
1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 2 基金产品概况 基金简称 信诚理财 7 日盈债券 基金主代码 550012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 11 月 27 日 报告期末基金份额总额 282,198,452.81 份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上, 追求基金资产稳定增值, 力争成为投资者短期理财的理想工具 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性 流动性和风险特征, 在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳 投资策略 定的收益 同时, 通过对国内外宏观经济走势 货币政策和财政政 策的研究, 结合对市场利率变动的预期, 进行积极的投资组合管 理 业绩比较基准 活期存款利率 ( 税后 ) 本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中的低风险品种, 其预期 风险收益特征 风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基 金 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 信诚理财 7 日盈债券 A 信诚理财 7 日盈债券 B 下属两级基金的交易代码 550012 550013 报告期末下属两级基金的份额总额 70,499,527.12 份 211,698,925.69 份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 信诚理财 7 日盈债券 A 信诚理财 7 日盈债券 B 报告期 (2013 年 1 月 1 日至 2013 报告期 (2013 年 1 月 1 日至 2013 年 3 月 31 日 ) 年 3 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 1,116,206.18 870,153.52 2. 本期利润 1,116,206.18 870,153.52 3. 期末基金资产净值 70,499,527.12 211,698,925.69-2 -
注 : 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较信诚理财 7 日盈债券 A 业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基阶段准收益率标 1-3 2-4 1 标准差 2 准收益率 3 准差 4 2013 年第 1 季度 0.8258% 0.0060% 0.0863% 0.0000% 0.7395% 0.0060% 信诚理财 7 日盈债券 B 业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基阶段准收益率标 1-3 2-4 1 标准差 2 准收益率 3 准差 4 2013 年第 1 季度 0.8863% 0.0060% 0.0863% 0.0000% 0.8000% 0.0060% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较信诚理财 7 日盈债券 A 信诚理财 7 日盈债券 B - 3 -
注 :1 基金合同生效起至披露时点不满一年( 本基金合同生效日为 2012 年 11 月 27 日 ) 2 按照基金合同的约定, 本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括 : 现金, 通知存款, 一年以内 ( 含一年 ) 的银行定期存款和大额存单, 剩余期限 ( 或回售期限 ) 在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 资产支持证券 中期票据, 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的债券回购, 期限在一年以内 ( 含一年 ) 的中央银行票据, 短期融资券, 及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 截止本报告期末, 本基金尚处于建仓期 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限证券从任职日期离任日期业年限 说明 本基金基金经 管理学硕士,13 年证券 基金从业经验 曾先后任职于浙江国际信托投资公司 王国强 理, 信诚三得益健桥证券股份有限公司和银河基金管 2012 年 11 月债券基金及信诚 - 13 理有限公司 2006 年加盟信诚基金管理 27 日添金分级债券基有限公司, 现任信诚三得益债券基金 金基金经理 信诚理财 7 日盈债券基金以及信诚添金 分级债券基金的基金经理 注 :1. 上述任职日期 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写 2. 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内, 本基金管理人严格按照 证券投资基金法 和其他相关法律法规的规定以及 信诚理 财 7 日盈债券型证券投资基金基金合同 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金招募说明书 的约定, 本 着诚实信用 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制 制度, 加强内部管理, 规范基金运作 本报告期内, 基金运作合法合规, 没有发生损害基金份额持有人利益的 - 4 -
行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见, 以及公司拟定的 信诚基金公平交易管理制度 v1.2, 公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求 各部门在公平交易执行中各司其职, 投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合享有公平的投资决策机会, 建立公平交易的制度环境 ; 交易环节加强交易执行的内部控制, 利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制, 确保不同基金在一 二级市场对同一证券交易时的公平 ; 公司同时不断完善和改进公平交易分析系统, 在事后加以了严格的行为监控, 分析评估以及报告与信息披露 当期公司整体公平交易制度执行情况良好, 未发现有违背公平交易的相关情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析一季度, 经济增长较弱, 物价维持较低水平 央行继续实施稳健的货币政策, 法定存款准备金利率和存贷款基准利率维持不变, 通过公开市场操作回笼货币, 但由于全球货币宽松, 人民币升值预期较强以及贸易顺差较大等因素影响, 流动性宽裕, 货币市场利率如存款 回购继续下行, 短期融资券利率降幅较大 一季度, 本基金组合平均剩余期限接近上限, 流动性管理上, 针对本基金的基金份额有固定运作期的特点, 根据申购日分布情况, 进行资金匹配 资产配置上以短期债券 存款 逆回购为主, 债券仓位 30% 左右, 以中等资质 AA- 短期融资券为主, 存款比例 50% 左右, 其余为流动性较好的逆回购品种 二季度资金市场利率将维持平稳, 本基金将加强对短期融资券的甄别, 配置信用风险低而收益率相对较高的品种, 提高投资收益 4.5 报告期内基金的业绩表现本季度本基金业绩比较基准收益率为 0.0863%, 本基金 A B 份额净值增长率分别为 0.8258% 和 0.8863%, 分别领先业绩比较基准 0.7395% 和 0.8000% 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 95,218,550.82 33.70 其中 : 债券 95,218,550.82 33.70 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 21,000,128.50 7.43 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 161,353,445.85 57.11 4 其他资产 4,941,342.02 1.75 5 合计 282,513,467.19 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.20 其中 : 买断式回购融资 - - 5 -
序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中 : 买断式回购融资 - - 注 : 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简 单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 122 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 133 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71 注 : 本基金合同约定, 本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在 127 天以内, 以规避较 长期限债券的利率风险 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 1 2013-01-30 133 2013 年 1 月 29 日遇大额赎回 4 2 2013-01-31 133 2013 年 1 月 29 日遇大额赎回 3 3 2013-02-01 132 2013 年 1 月 29 日遇大额赎回 2 4 2013-02-04 129 2013 年 1 月 29 日遇大额赎回 1 5 2013-03-27 128 2013 年 3 月 26 日遇大额赎回 1 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资各期限负债占基金资产净值的比例 (%) 产净值的比例 (%) 1 30 天以内 25.64-2 30 天 ( 含 ) 60 天 - - 3 60 天 ( 含 ) 90 天 38.98-4 90 天 ( 含 ) 180 天 7.13-5 180 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 26.61 - 合计 98.36-5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净值序号债券品种摊余成本 ( 元 ) 比例 (%) 1 国家债券 - - - 6 -
2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中 : 政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 95,218,550.82 33.74 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 95,218,550.82 33.74 9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 041259069 12 巨力 CP002 200,000 20,076,274.57 7.11 2 041371001 13 华邦 CP001 200,000 20,000,000.00 7.09 3 041259047 12 华友钴业 CP001 100,000 10,080,457.80 3.57 4 041269016 12 雨虹 CP001 100,000 10,035,065.02 3.56 5 041263006 12 龙力 CP001 100,000 10,024,647.74 3.55 6 041272008 12 富邦 CP002 100,000 10,000,865.03 3.54 7 041359009 13 南高轮 CP001 100,000 10,000,416.51 3.54 8 041369001 13 亚太机电 CP001 50,000 5,000,824.15 1.77 注 : 本基金本报告期末仅持有上述 8 只债券 5.6 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.24% 报告期内偏离度的最低值 0.02% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.13% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用 摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或协议利率并考虑其买入 时的溢价与折价, 在剩余存续期内平均摊销, 每日计提损益 5.8.2 本报告期内, 本基金不存在持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的 摊余成本超过当日基金资产净值 20% 的情况 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内 受到公开谴责 处罚的情形 5.8.4 其他资产构成序号 名称 金额 ( 元 ) - 7 -
1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,941,342.02 4 应收申购款 3,000,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,941,342.02 6 开放式基金份额变动 单位 : 份 项目 信诚理财 7 日盈债券 A 信诚理财 7 日盈债券 B 报告期期初基金份额总额 261,498,070.06 21,060,311.45 报告期期间基金总申购份额 86,695,504.30 304,315,731.61 报告期期间基金总赎回份额 277,694,047.24 113,677,117.37 报告期期末基金份额总额 70,499,527.12 211,698,925.69 注 : 总申购份额含红利再投 份额强增和转换入份额 ; 总赎回份额含份额强减 转换出份额 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金相关批准文件 2 信诚基金管理公司营业执照 公司章程 3 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金基金合同 4 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金招募说明书 5 本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点信诚基金管理有限公司办公地 -- 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 7.3 查阅方式投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅, 也可按工本费购买复印件 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为 www.xcfunds.com 信诚基金管理有限公司 2013 年 4 月 20 日 - 8 -