中证重点指数 216 半年度运行报告 1
目录 沪深 3 指数... 3 沪深 3 指数上半年表现... 4 指数上半年走势... 4 指数阶段表现... 4 指数估值水平... 4 沪深 3 指数行业表现... 5 行业上半年度表现... 5 行业波动率... 5 行业权重分布... 5 沪深 3 指数样本表现... 6 样本股权重集中度... 6 样本股总市值分布... 6 中证 1 指数... 7 中证 1 指数上半年表现... 8 指数上半年走势... 8 指数阶段表现... 8 指数估值水平... 8 中证 1 指数样本表现... 9 样本股权重集中度... 9 样本股总市值分布... 9 中证 5 指数... 1 中证 5 指数上半年表现... 11 指数上半年走势... 11 指数阶段表现... 11 指数估值水平... 11 中证 5 指数行业表现... 12 行业上半年度表现... 12 行业波动率... 12 行业权重分布... 12 中证 5 指数样本表现... 13 样本股权重集中度... 13 样本股总市值分布... 13 免责声明... 14 2
沪深 3 指数 指数半年度运行报告 沪深 3 指数是沪深证券交易所于 25 年 4 月 8 日联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数 沪深 3 指数选择 A 股市场中规模大 流动性好的最具代表性的 3 只股票构成指数样本, 覆盖了 A 股市场 53.5% 的总市值和 48.13% 的自由流通市值 沪深 3 指数是沪深 3 股指期货合约的标的指数 沪深 3 指数编制方法 满足以下条件的股票进入沪深 3 指数的样本空间 :1 非创业板股票: 上市时间超过 1 个季度, 除非该股票自上市以来的日均 A 股总市值在沪深 A 股中排名前 3 位 ; 创业板股票 : 上市时间超过三年 2 不属于 ST *ST 股票, 不属于暂停上市股票 对样本空间中的股票按照最近一年的 A 股日均成交金额由高到低排名, 剔除排名后 5% 的股票 在剩余股票中选择最近一年日均 A 股总市值排名前 3 名的股票构成指数样本 25-216 上半年沪深 3 指数走势 点位 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 年份 3
沪深 3 指数上半年表现 指数上半年走势 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 1 2 3 4 5 6 指数阶段表现 时间区间涨跌幅波动率夏普比率 1 个月 -21.4% 49.15% -1.95 2 个月 -22.88% 43.3% -1.86 3 个月 -13.75% 37.6% -1.23 6 个月 -15.47% 28.66% -1.5 日均成交量 ( 万手 ) 日均成交额 ( 亿元 ) 指数点位 成交金额 沪深 3 指数 成交金额 ( 亿元 ) 1461.8 上涨数量 19 1135.8 下跌数量 279 日均换手率 3.43% 平盘数量 2 沪深 3 指数在 216 年年初暴跌后, 一直处 4 于低位震荡当中 1 月初, 受人民币贬值等多方因素作用, 沪深 3 指数全月急跌逾 21.4%,2 月份继续下探, 并达到半年度最低点位 2821.22 点 进入 3 月份后, 随着两 2 会召开, 注册制 战兴板暂缓推出以及经济指标向好影响, 沪深 3 指数出现小幅反弹, 随后继续横盘震荡 最终, 沪深 3 指数收于 3153.92 点, 较去年下跌了 15.47% 月份 216 年上半年, 沪深 3 指数在 1 月 2 月 4 月 6 月出现下跌, 单月最大跌幅在 1 月份, 跌幅为 21.4%, 其他 3 个月份跌幅较小 ; 单月最大涨幅出现在 3 月份, 当月上涨 11.84% 指数成交金额最大值出现在 3 月份, 当月成交 32684.58 亿元 ; 最小值出现在 2 月份, 当月仅成交 16813.6 亿元 指数估值水平 14 市盈率 市盈率 市净率 市净率 1.9 沪深 3 指数估值水平在 1 月出现了大幅度下降 在随后的两个月内, 沪深 3 指数估 值水平出现反弹, 随后的走势趋于震荡, 最 终沪深 3 指数 216 年上半年的滚动市盈率 12 为 12.13 倍, 市净率为 1.45 倍 1 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 1.4 4
沪深 3 指数行业表现 行业上半年度表现 -22.25% -26.43% -3.68% -1.9% -11.75% -12.14% -12.24% -15.12% -19.7% 1.29% -4% -2% % 沪深 3 消费沪深 3 能源沪深 3 医药沪深 3 金融沪深 3 材料沪深 3 信息沪深 3 可选沪深 3 公用沪深 3 工业沪深 3 电信 216 年上半年, 沪深 3 指数 1 个一级行业指数除了消费行业小幅上涨外, 其余均呈现大幅下跌的态势 行业间的差异较为显著, 下跌幅度最大的是沪深 3 电信, 下跌幅度为 3.68%, 其次为沪深 3 工业, 下跌 26.43% 所有行业中, 仅有消费行业逆势上涨, 涨幅为 1.29% 行业波动率 沪深 3 金融沪深 3 消费沪深 3 公用沪深 3 医药沪深 3 电信沪深 3 可选沪深 3 能源沪深 3 工业沪深 3 信息沪深 3 材料 25.42% 27.29% 28.18% 28.44% 31.32% 33.48% 34.1% 35.35% 36.86% 38.72% % 1% 2% 3% 4% 5% 216 年上半年, 沪深 3 金融 沪深 3 消费 沪深 3 公用和沪深 3 医药指数年化波幅低于沪深 3 指数的 28.66% 的年化波动, 年化波动率分别为 25.42% 27.29% 28.18% 和 28.44% 行业权重分布 信息技术 8.8% 电信业务 1.24% 金融地产 41.51% 公用事业 3.95% 能源 2.43% 原材料 5.39% 医药卫生 4.14% 工业 14.63% 可选消费 1.9% 主要消费 7.2% 至 216 年中, 沪深 3 指数权重最大的 3 个行业是金融地产 工业和可选消费, 权重分别为 41.51% 14.63% 和 1.9% 权重最小的 3 个行业是电信业务 能源和公用事业, 权重分别为 1.24% 2.43% 和 3.95% 5
沪深 3 指数样本表现 样本股权重集中度 1% 8% 6% 4% 累计权重 沪深 3 指数第一大权重股为中国平安, 权重为 4.7%; 前 5 大权重股权重合计为 13.28%; 前 1 大权重股权重合计为 21.35%; 前 2 大权重股权重合计为 32.33%; 前 5 大权重股权重合计为 49.58% 2% % 样本数量 5 1 15 2 25 3 样本股总市值分布 5 亿以上 1-5 亿 9-999 亿 8-899 亿 7-799 亿 6-699 亿 4 4 8 8 1 45 一半以上的沪深 3 样本股总市值分布于 1 到 4 亿元的区间内, 另有 4 只样本股的总市值超过 5 亿,2 只样本股的总市值超过 1 亿元, 其中工商银行的总市值达到 11971 亿 5-599 亿 4-499 亿 26 32 元, 位于首位 3-399 亿 59 2-299 亿 84 2 亿以下 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 成交金额最高的 1 只股票 股票代码 股票名称 成交金额 行业 359 东方财富 3,342 信息技术 63 中信证券 2,719 金融地产 2673 西部证券 2,665 金融地产 657 恒生电子 2,514 信息技术 61318 中国平安 1,78 金融地产 61198 东兴证券 1,565 金融地产 6547 山东黄金 1,416 原材料 25 山西证券 1,188 金融地产 61989 中国重工 1,168 工业 61166 兴业银行 1,115 金融地产 单位 : 亿元, 216 年中 总市值最大的 1 只股票 股票代码 股票名称 总市值 行业 61398 工商银行 11,971 金融地产 61857 中国石油 11,77 能源 61288 农业银行 9,41 金融地产 61988 中国银行 6,766 金融地产 628 中国石化 4,51 能源 61628 中国人寿 4,335 金融地产 6519 贵州茅台 3,667 主要消费 636 招商银行 3,61 金融地产 61318 中国平安 3,471 金融地产 6 浦发银行 3,366 金融地产 单位 : 亿元, 216 年中 6
中证 1 指数 指数半年度运行报告 中证 1 指数是中证指数有限公司于 26 年 5 月 29 日正式发布的 中证 1 指数是从沪深 3 指数样本股中挑选规模最大的 1 只股票组成的样本股, 以综合反映沪深证券市场中最具 市场影响力的一批大市值公司的整体状况 中证 1 指数编制方法 以沪深 3 指数样本股作为样本空间 根据总市值对样本空间内股票进行排名, 原则上挑选排名前 1 名的股票组成样本, 但经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外 26-216 上半年中证 1 指数走势 点位 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 年份 7
中证 1 指数上半年表现 指数上半年走势 34 32 3 28 26 24 22 2 18 指数点位 成交金额 中证 1 指数 成交金额 ( 亿元 ) 1 2 3 4 5 6 14 12 1 8 6 4 2 月份 216 年上半年, 中证 1 指数的表现同沪深 3 指数相似, 呈现出震荡的走势 年初, 指数出现下跌行情, 最低跌至 2685.33 进入 2 月份, 指数有所复苏, 并且呈现震荡行情 最终, 指数收于 2959.8 点, 较 215 年下跌 428.61 点, 跌幅为 12.65% 指数阶段表现时间区间涨跌幅波动率夏普比率 1 个月 -18.34% 43.64% -2.12 2 个月 -19.83% 38.27% -1.96 3 个月 -11.23% 33.49% -1.18 6 个月 -12.65% 25.27% -1. 日均成交量公司数量 1 4737.6 ( 万手 ) 日均成交额上涨数量 15 472.32 ( 亿元 ) 日均换手率.98% 下跌数量 85 216 年上半年, 中证 1 指数在 1 月 2 月 4 月 6 月出现下跌, 单月最大跌幅在 1 月份, 跌幅为 18.34%, 其他 3 个月份跌幅较小 ; 其他两个月均出现上涨, 单月最大涨幅出现在 3 月份, 当月上涨 1.72% 指数成交金额最大值出现在 3 月份, 当月成交 14378.71 亿元 ; 最小值出现在 5 月份, 当月仅成交 6552.33 亿元 指数估值水平 12 市盈率 市盈率 市净率 市净率 216 年上半年, 中证 1 指数估值水平有所回落 最终, 中证 1 指数 216 年上半年的 1.5 滚动市盈率为 1.43 倍, 市净率为 1.28 倍 1 8 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 1. 8
中证 1 指数样本表现 样本股权重集中度 1% 8% 6% 4% 2% % 累计权重 样本数量 2 4 6 8 1 中证 1 指数第一大权重股为中国平安, 权重为 6.46%; 前 5 大权重股权重合计为 21.6%; 前 1 大权重股权重合计为 33.87%; 前 2 大权重股权重合计为 51.29%; 前 5 大权重股权重合计为 78.39% 样本股总市值分布 1 亿以上 2 5-9999 亿 2 1-5 亿 45 9-999 亿 8 8-899 亿 7-799 亿 6-699 亿 5-599 亿 4 8 9 14 中证 1 样本股中共有 49 只样本股的总市值超过 1 亿元, 接近一半 其中工商银行的总市值达到 11971 亿元 4-499 亿 8 3-399 亿 3 亿以下 1 2 3 4 5 成交金额最高的 1 只股票 股票代码 股票名称 成交金额 行业 359 东方财富 3,342 信息技术 63 中信证券 2,719 金融地产 2673 西部证券 2,665 金融地产 61318 中国平安 1,78 金融地产 61989 中国重工 1,168 工业 6837 海通证券 1,117 金融地产 61166 兴业银行 1,115 金融地产 776 广发证券 1,94 金融地产 6111 北方稀土 1,75 原材料 224 苏宁云商 1,15 可选消费 单位 : 亿元, 216 年中 总市值最大的 1 只股票 股票代码 股票名称 总市值 行业 61398 工商银行 11,971 金融地产 61857 中国石油 11,77 能源 61288 农业银行 9,41 金融地产 61988 中国银行 6,766 金融地产 628 中国石化 4,51 能源 61628 中国人寿 4,335 金融地产 6519 贵州茅台 3,667 主要消费 636 招商银行 3,61 金融地产 61318 中国平安 3,471 金融地产 6 浦发银行 3,366 金融地产 单位 : 亿元, 216 年中 9
中证 5 指数 指数半年度运行报告 中证 5 指数是中证指数有限公司于 27 年 1 月 15 日正式发布, 是综合反映沪深证券市场 内小市值公司整体状况的指数 中证 5 指数编制方法 样本空间内股票扣除沪深 3 指数样本股及最近一年日均总市值排名前 3 名的股票 剩余股票按照最近一年 ( 新股为上市以来 ) 的日均成交金额由高到低排名, 剔除排名后 2% 的股票 剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名, 选取排名在前 5 名的股票作为中证 5 指数样本股 25-216 上半年中证 5 指数走势 点位 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 年份 1
中证 5 指数上半年表现 指数上半年走势 8 7 6 5 4 3 指数点位 成交金额中证 5 成交金额 ( 亿元 ) 18 16 14 12 1 8 6 4 2 中证 5 指数在 216 年上半年同样呈现出震荡的走势 年初, 指数延续上年度下跌行情, 创出上半年内最低的 5271.23 点 进入 2 月份, 指数开始复苏, 并出现小幅震荡上涨 之后则进入震荡调整的阶段, 最终收于 6123.49 点, 较 215 年下跌 1494.2 点, 跌幅为 19.61% 2 1 2 3 4 5 6 月份 指数阶段表现 时间区间 涨跌幅 波动率 夏普比率 1 个月 -28.2% 62.4% -1.61 2 个月 -29.76% 56.32% -1.59 3 个月 -19.19% 5.27% -1.17 6 个月 -19.61% 39.76% -.93 日均成交量公司数量 5 8112.77 ( 万手 ) 日均成交额上涨数量 82 123.34 ( 亿元 ) 日均换手率 2.22% 下跌数量 417 216 年上半年, 中证 5 指数在 1 月 2 月 4 月 5 月出现下跌, 单月最大跌幅在 1 月份, 跌幅为 28.2%; 其他 2 个月份均以上涨报收, 单月最大涨幅出现在 3 月份, 当月上涨 15.5% 指数成交金额最大值出现在 3 月份, 当月成交 2588.47 亿元 ; 最小值出现在 2 月份, 当月仅成交 14756.15 亿元 指数估值水平 市盈率市净率 42 市盈率市净率 4 38 36 34 32 3 28 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 4. 3.5 3. 2.5 216 年上半年, 中证 5 指数估值水平波动较为明显, 在年中达到最低 最终中证 5 指数 216 年上半年滚动市盈率为 32.65 倍, 市净率为 2.67 倍 11
中证 5 指数行业表现 行业上半年度表现 -11.31% -11.41% -12.52% -16.28% -16.33% -19.72% -21.66% -23.54% -25.55% -27.9% -3% -1% 中证 5 消费中证 5 能源中证 5 电信中证 5 原料中证 5 信息中证 5 医药中证 5 可选中证 5 工业中证 5 金地中证 5 公用 216 上半年, 中证 5 指数 1 个一级行业指数全线下跌 中证 5 公用跌幅较其他指数跌幅最大, 为 27.9% 中证 5 金融地产 中证 5 工业以及中证 5 可选的跌幅不相上下, 分别为 25.55% 23.54% 和 21.66% 其他行业也均有较明显的跌幅 中证 5 消费指数的半年度表现在 1 个行业中排名最好, 跌幅仅为 11.31% 行业波动率 中证 5 公用中证 5 可选中证 5 消费中证 5 原料中证 5 工业中证 5 医药中证 5 金地中证 5 信息中证 5 能源中证 5 电信 36.66% 37.8% 37.83% 4.83% 4.91% 41.25% 41.64% 42.51% 42.6% 47.84% % 1% 2% 3% 4% 5% 216 年上半年, 中证 5 公用 中证 5 可选和中证 5 消费指数年化波幅低于中证 5 指数, 年化波动率为 36.66%,37.8% 和 37.83% 中证 5 电信指数波幅最大, 年化波动率达到 47.84% 行业权重分布 信息技术 16.65% 金融地产 7.5% 电信业务 2.52% 公用事业 2.89% 能源 2.79% 原材料 14.41% 工业 2.4% 216 年中, 中证 5 指数权重最大的 3 个行业是工业 信息技术和可选消费, 权重分别为 2.4% 16.65% 和 16.18% 权重最小的 3 个行业是电信业务 能源和公用事业, 权重分别为 2.52% 2.79% 和 2.89% 医药卫生 1.71% 主要消费 6.39% 可选消费 16.18% 12
中证 5 指数样本表现 样本股权重集中度 1% 8% 6% 4% 2% % 累计权重 样本数量 1 2 3 4 5 中证 5 指数第一大权重股为天齐锂业, 权重为.69%; 前 1 大权重股权重合计为 4.91%; 前 2 大权重股权重合计为 8.84%; 前 5 大权重股权重合计为 19.25%; 前 1 大权重股权重合计为 33.74% 样本股总市值分布 275 亿以上 14 一半以上的中证 5 样本股总市值分 25-274 亿 225-249 亿 2-224 亿 175-199 亿 13 16 3 52 布于 5 到 174 亿元的区间内, 另有 14 只样本股的总市值超过 275 亿元, 其中完美环球的总市值为 496 亿元 15-174 亿 88 125-149 亿 8 1-124 亿 78 75-99 亿 85 5-74 亿 42 5 亿以下 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 成交金额最高的 1 只股票 股票代码 股票名称 成交金额 行业 2466 天齐锂业 2,811 原材料 762 西藏矿业 1,263 原材料 988 华工科技 1,26 信息技术 2431 棕榈股份 1,26 工业 2273 水晶光电 1,185 信息技术 2276 万马股份 1,1 工业 653 华丽家族 927 金融地产 234 格林美 878 原材料 6392 盛和资源 859 原材料 274 国轩高科 814 工业 单位 : 亿元, 216 年中 总市值最大的 1 只股票 股票代码 股票名称 总市值 行业 2624 完美环球 496 信息技术 2466 天齐锂业 424 原材料 6482 中国动力 422 可选消费 6236 桂冠电力 47 公用事业 6623 华谊集团 371 原材料 274 国轩高科 346 工业 372 三聚环保 328 原材料 285 万丰奥威 313 可选消费 8 神州高铁 3 工业 5 深天马 A 292 信息技术 单位 : 亿元, 216 年中 13
免责声明 指数半年度运行报告 本报告所载数据资料, 源自中证指数有限公司认为可靠之出处, 但不保证其准确性或完整性 本报告及其所含任何信息均不构成任何证券 金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议 对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失, 中证指数有限公司不承担任何法律责任 中证指数有限公司中国上海市浦东新区锦康路 38 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 13 层邮编 : 2135 电话 : 86 21518 55 传真 : 86 21518 6368 电邮 :csindex@sse.com.cn 网站 : www.csindex.com.cn 14