1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的

博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 七 日

1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2015 年 8 月 26 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 1

1.2 目 录 1 重 要 提 示 及 目 录... 1 1.1 重 要 提 示... 1 1.2 目 录... 2 2 基 金 简 介... 4 2.1 基 金 基 本 情 况... 4 2.2 基 金 产 品 说 明... 4 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人... 4 2.4 信 息 披 露 方 式... 4 2.5 其 他 相 关 资 料... 5 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现... 5 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 5 3.2 基 金 净 值 表 现... 5 4 管 理 人 报 告... 6 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况... 6 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明... 8 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明... 8 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明... 9 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望... 9 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明... 9 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明... 10 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明... 10 5 托 管 人 报 告... 10 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明... 10 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明... 10 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见... 10 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )... 10 6.1 资 产 负 债 表... 10 6.2 利 润 表... 12 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表... 12 6.4 报 表 附 注... 13 7 投 资 组 合 报 告... 28 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况... 28 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合... 28 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细... 29 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动... 36 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合... 37 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细... 38 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细... 38 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细... 38 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细... 38 7.10 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明... 38 7.11 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明... 38 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注... 38 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息... 39 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构... 39 8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况... 39 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况... 39 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动... 40 10 件 揭 示... 40 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议... 40 2

10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动... 40 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼... 40 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变... 40 10.5 报 告 期 内 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况... 40 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况... 41 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况... 41 11 备 查 文 件 目 录... 45 11.1 备 查 文 件 目 录... 45 11.2 存 放 地 点... 45 11.3 查 阅 方 式... 46 3

2 基 金 简 介 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 简 称 博 时 沪 深 300 指 数 基 金 主 代 码 050002 交 易 代 码 050002 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 基 金 合 同 存 续 期 2.2 基 金 产 品 说 明 契 约 型 开 放 式 2003 年 8 月 26 日 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 5,408,722,284.23 份 不 定 期 分 享 中 国 资 本 市 场 的 长 期 增 长 本 基 金 将 以 对 标 的 指 数 的 长 期 投 资 为 基 本 原 则, 投 资 目 标 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段, 力 争 保 持 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长 率 间 的 正 相 关 度 在 95% 以 上, 并 保 持 年 跟 踪 误 差 在 4% 以 下 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金, 原 则 上 采 用 被 动 式 投 资 的 方 法, 按 照 证 券 在 标 的 指 数 投 资 策 略 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 本 基 金 投 资 组 合 的 目 标 比 例 为 : 股 票 资 产 为 95% 以 内, 现 金 和 短 期 债 券 资 产 比 例 不 低 于 5% 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 95% 的 沪 深 300 指 数 加 5% 的 银 行 同 业 存 款 利 率 由 于 本 基 金 采 用 复 制 的 指 数 化 投 资 方 法, 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长 率 间 相 偏 离 的 风 险 尤 为 突 出 本 基 金 将 严 格 执 行 风 险 管 理 程 序, 最 大 程 度 地 运 用 数 量 化 风 险 收 益 特 征 风 险 管 理 手 段, 以 偏 离 度 跟 踪 误 差 等 风 险 控 制 指 标 对 基 金 资 产 风 险 进 行 实 时 跟 踪 控 制 与 管 理 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓 名 孙 麒 清 田 青 联 系 电 话 0755-83169999 010-67595096 电 子 邮 箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客 户 服 务 电 话 95105568 010-67595096 传 真 0755-83195140 010-66275853 注 册 地 址 办 公 地 址 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 29 层 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 29 层 邮 政 编 码 518040 100033 法 定 代 表 人 张 光 华 王 洪 章 2.4 信 息 披 露 方 式 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼 本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 http://www.bosera.com 4

基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 2.5 其 他 相 关 资 料 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 处 项 目 名 称 办 公 地 址 注 册 登 记 机 构 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 建 国 门 内 大 街 18 号 恒 基 中 心 1 座 23 层 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 5 金 额 单 位 : 人 民 币 元 3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 4,423,669,581.79 本 期 利 润 3,205,861,782.00 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0.3593 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 29.82% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 32.89% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 利 润 2,021,463,075.59 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0.3737 期 末 基 金 资 产 净 值 7,430,185,359.82 期 末 基 金 份 额 净 值 1.3737 3.1.3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 334.40% 注 : 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 字 期 末 可 供 分 配 利 润 是 指 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 3.2 基 金 净 值 表 现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 4 1-3 2-4 过 去 一 个 月 -5.51% 3.29% -7.17% 3.32% 1.66% -0.03% 过 去 三 个 月 13.91% 2.50% 9.99% 2.48% 3.92% 0.02% 过 去 六 个 月 32.89% 2.17% 25.31% 2.15% 7.58% 0.02% 过 去 一 年 119.44% 1.78% 99.71% 1.75% 19.73% 0.03% 过 去 三 年 101.33% 1.44% 77.25% 1.42% 24.08% 0.02% 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 334.40% 1.64% 246.67% 1.65% 87.73% -0.01% 注 : 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 沪 深 300 指 数 95%+ 银 行 同 业 存 款 利 率 5% 由 于 基 金 资 产 配 置 比 例 处 于 动 态 变 化 的 过 程 中, 需 要 通 过 再 平 衡 来 使 资 产 的 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 要 求, 基 准 指 数 每 日 按 照 95% 5% 的 比 例 采 取 再 平 衡, 再 用 每 日 连 乘 的 计 算 方 式 得 到 基 准 指 数 的 时 间 序 列

3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 为 国 民 创 造 财 富 是 博 时 的 使 命 博 时 的 投 资 理 念 是 做 投 资 价 值 的 发 现 者 截 至 2015 年 6 月 30 日, 博 时 基 金 公 司 共 管 理 七 十 只 开 放 式 基 金, 并 受 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 委 托 管 理 部 分 社 保 基 金, 以 及 多 个 企 业 年 金 账 户 博 时 基 金 资 产 管 理 净 值 总 规 模 逾 3027.86 亿 元 人 民 币, 其 中 公 募 基 金 资 产 规 模 逾 1317.35 亿 元 人 民 币, 累 计 分 红 超 过 664.83 亿 元 人 民 币, 是 目 前 我 国 资 产 管 理 规 模 最 大 的 基 金 公 司 之 一, 养 老 金 资 产 管 理 规 模 在 同 业 中 名 列 前 茅 1 基 金 业 绩 根 据 银 河 证 券 基 金 研 究 中 心 统 计, 标 准 股 票 型 基 金 中, 截 至 6 月 30 日, 博 时 创 业 成 长 股 票 基 金 及 博 时 卓 越 品 牌 股 票 基 金 今 年 以 来 净 值 增 长 率 在 379 只 标 准 型 股 票 基 金 中 分 别 排 名 前 1/3 和 前 1/2; 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 及 联 接 基 金 今 年 以 来 的 净 值 增 长 率 在 175 只 指 数 股 票 型 基 金 - 标 准 指 数 股 票 基 金 及 46 只 ETF 联 接 基 金 中 分 别 排 名 前 1/2 和 前 1/3; 混 合 基 金 - 偏 股 型 基 金 中, 博 时 精 选 股 票 基 金 今 年 以 来 的 收 益 率 在 同 类 型 36 只 产 品 中 排 名 前 1/3; 混 合 基 金 - 灵 活 配 置 型 基 金 中, 博 时 裕 隆 灵 活 配 置 混 合 及 博 时 裕 益 灵 活 配 置 混 合 基 金 今 年 以 来 的 净 值 增 长 率 在 126 只 同 类 型 基 金 中 分 别 排 名 前 1/3 和 前 1/2 固 定 收 益 方 面, 博 时 安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 基 金 博 时 优 势 收 益 信 用 债 券 博 时 信 用 债 纯 债 券 今 年 以 来 收 益 率 在 71 只 同 类 长 期 标 准 债 券 型 基 金 中 分 别 排 名 前 1/10 前 1/2 和 前 6

7 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 1/2; 博 时 上 证 企 债 30ETF 今 年 以 来 的 收 益 率 在 18 只 指 数 债 券 型 基 金 - 指 数 债 券 型 基 金 (A 类 ) 排 名 前 1/3 2 其 他 大 事 件 2015 年 1 月 7 日, 博 时 基 金 在 2014 年 信 息 时 报 金 狮 奖 金 融 行 业 风 云 榜 的 评 选 中 获 得 年 度 最 佳 基 金 公 司 大 奖 2015 年 1 月 15 日, 在 和 讯 网 主 办 的 第 十 二 届 中 国 财 经 风 云 榜 评 选 中, 博 时 基 金 获 评 第 十 二 届 中 国 财 经 风 云 榜 年 度 十 大 品 牌 基 金 公 司 奖 2015 年 1 月 18 日, 博 时 基 金 ( 香 港 ) 在 和 讯 财 经 风 云 榜 海 外 评 选 中 荣 获 最 佳 中 资 基 金 公 司 奖 2015 年 1 月 21 日, 在 华 夏 时 报 第 八 届 投 资 者 年 会 暨 金 蝉 奖 评 选 中, 博 时 转 债 增 强 荣 获 第 八 届 金 蝉 奖 2014 最 佳 年 度 债 基 品 牌 奖 2015 年 3 月 28 日, 在 第 十 二 届 中 国 基 金 业 金 牛 奖 评 选 中, 博 时 主 题 行 业 (LOF) 基 金 博 时 信 用 债 券 基 金 分 别 获 得 2014 年 度 开 放 式 股 票 型 金 牛 基 金 奖 三 年 期 开 放 式 债 券 型 持 续 优 胜 金 牛 基 金 奖 2015 年 3 月 28 日, 在 中 金 在 线 主 办 的 2014 年 度 财 经 排 行 榜 评 选 中, 邓 欣 雨 获 评 2014 年 度 中 金 在 线 财 经 排 行 榜 最 佳 基 金 经 理 2015 年 4 月 22 日, 由 上 海 证 券 报 社 主 办 的 第 十 二 届 中 国 金 基 金 奖 的 评 选 揭 晓, 博 时 主 题 行 业 股 票 证 券 投 资 基 金 (LOF) 获 得 5 年 期 股 票 型 金 基 金 奖 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 赵 云 阳 基 金 经 理 2015/5/6-5 2003 年 至 2010 年 在 晨 星 中 国 研 究 中 心 工 作 2010 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 量 化 分 析 师 基 金 经 理 助 理 博 时 特 许 价 值 股 票 基 金 基 金 经 理 现 任 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 基 金 兼 博 时 深 证 基 本 面 200ETF 联 接 基 金 上 证 企 债 30ETF 基 金 博 时 招 财 一 号 保 本 基 金 博 时 中 证 淘 金 大 数 据 100 基 金 博 时 沪 深 300 指 数 基 金 博 时 证 券 保 险 指 数 分 级 基 金 基 金 经 理 王 红 欣 指 数 投 资 部 2013/1/9-21 1994 年 起 先 后 在 RXR 期 货 公 司 说 明

林 景 艺 桂 征 辉 总 经 理 / 基 金 经 理 基 金 经 理 助 理 基 金 经 理 助 理 2014/1/13 2015/5/20 5 2014/10/27-6 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 Aeltus 投 资 公 司 Putnam 投 资 公 司 Acadian 资 产 管 理 公 司 易 方 达 资 产 管 理 ( 香 港 ) 公 司 工 作 2012 年 10 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 曾 任 股 票 投 资 部 ETF 及 量 化 组 投 资 总 监 现 任 指 数 投 资 部 总 经 理 兼 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 博 时 标 普 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 博 时 标 普 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 2010 年 从 北 京 大 学 硕 士 研 究 生 毕 业 后 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 历 任 量 化 分 析 师 高 级 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理, 现 任 博 时 国 企 改 革 股 票 基 金 的 基 金 经 理 2006 年 起 先 后 在 松 下 电 器 北 京 研 究 所 美 国 在 线 公 司 工 作 2009 年 加 入 博 时 基 金, 现 任 指 数 投 资 部 基 金 经 理 助 理 注 : 上 述 任 职 日 期 离 任 日 期 根 据 本 基 金 管 理 人 对 外 披 露 的 任 免 日 期 填 写 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 的 相 关 规 定 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2015 年 7 月 9 日 发 布 公 告 称, 赵 云 阳 先 生 担 任 博 时 沪 深 300 指 数 基 金 的 基 金 经 理, 王 红 欣 先 生 不 再 担 任 博 时 沪 深 300 指 数 基 金 的 基 金 经 理 ;2015 年 7 月 23 日 发 布 公 告 称, 桂 征 辉 先 生 担 任 博 时 沪 深 300 指 数 基 金 的 基 金 经 理, 与 赵 云 阳 先 生 共 同 管 理 本 基 金 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 了 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 各 项 实 施 细 则 本 基 金 基 金 合 同 和 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 并 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 取 信 于 市 场 取 信 于 社 会 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 由 于 证 券 市 场 波 动 等 原 因, 本 基 金 曾 出 现 个 别 投 资 监 控 指 标 超 标 的 情 况, 基 金 管 理 人 在 规 定 期 限 内 进 行 了 调 整, 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 未 造 成 损 害 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 和 公 司 制 定 的 公 平 交 易 相 关 制 度 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 8

4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 回 顾 2015 年 上 半 年, 货 币 政 策 全 面 转 为 宽 松, 央 行 多 次 降 准 降 息, 股 市 资 金 充 裕 在 赚 钱 效 应 的 示 范 下, 住 户 部 门 资 金 蜂 拥 入 市, 各 股 指 屡 创 新 高 尤 其 是 在 经 济 转 型 预 期 下, 以 创 业 板 为 代 表 的 新 兴 成 长 股 票, 互 联 网, 电 子, 计 算 机 等 行 业 股 票 涨 幅 较 大 而 以 沪 深 300 为 代 表 的 大 盘 蓝 筹 股 涨 幅 较 小 在 二 季 度 末, 受 监 管 规 范 场 外 配 资 融 资 等 政 策 影 响, 主 要 股 指 大 幅 下 跌, 小 盘 股 跌 幅 更 深 市 场 的 悲 观 情 绪 再 度 攀 升 整 个 上 半 年 市 场 走 势 呈 现 出 先 扬 后 抑, 加 速 下 跌 的 势 态 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 在 投 资 中 遇 到 了 较 大 赎 回, 增 加 了 本 基 金 的 交 易 成 本, 增 加 了 管 理 操 作 的 难 度 值 得 欣 慰 的 是 本 基 金 采 取 的 量 化 增 强 策 略 获 得 了 较 好 的 效 果, 在 种 种 不 利 的 因 素 下, 本 基 金 在 报 告 期 内 仍 然 获 得 了 较 为 显 著 的 超 额 收 益, 并 且 基 金 与 基 准 的 主 动 跟 踪 误 差 较 小, 收 益 风 险 比 较 高 从 稳 定 性 来 看, 上 半 年 的 6 个 月 中, 全 部 都 战 胜 了 基 准, 而 且 日 胜 率, 周 胜 率 较 高, 量 化 增 强 策 略 的 整 体 效 果 符 合 我 们 预 期 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 份 额 净 值 为 1.3737 元, 份 额 累 计 净 值 为 3.3537 元, 报 告 期 内 净 值 增 长 率 为 32.89%, 同 期 业 绩 基 准 涨 幅 为 25.31% 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 2015 年 下 半 年, 货 币 政 策 可 能 进 一 步 放 松, 财 政 政 策 有 望 继 续 发 力 宏 观 经 济 已 有 企 稳 回 升 态 势 市 场 大 部 分 的 悲 观 预 期 已 经 充 分 反 映, 目 前 市 场 点 位 下 具 有 较 大 的 安 全 边 际, 部 分 低 估 值 大 盘 蓝 筹 股 以 及 绩 优 成 长 股 仍 然 具 备 投 资 价 值 综 合 来 看, 下 半 年 市 场 可 能 呈 现 震 荡 上 行 走 势 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 本 基 金 管 理 人 为 确 保 基 金 估 值 工 作 符 合 相 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定, 确 保 基 金 资 产 估 值 的 公 平 合 理, 有 效 维 护 投 资 人 的 利 益, 设 立 了 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 估 值 委 员 会 ( 以 下 简 称 估 值 委 员 会 ), 制 定 了 估 值 政 策 和 估 值 程 序 估 值 委 员 会 成 员 由 主 管 运 营 的 副 总 经 理 督 察 长 投 资 总 监 研 究 部 负 责 人 风 险 管 理 部 负 责 人 运 作 部 负 责 人 等 成 员 组 成, 基 金 经 理 原 则 上 不 参 与 估 值 委 员 会 的 工 作, 其 估 值 建 议 经 估 值 委 员 会 成 员 评 估 后 审 慎 采 用 估 值 委 员 会 成 员 均 具 有 5 年 以 上 专 业 工 作 经 历, 具 备 良 好 的 专 业 经 验 和 专 业 胜 任 能 力, 具 有 绝 对 的 独 立 性 估 值 委 员 会 的 职 责 主 要 包 括 有 : 保 证 基 金 估 值 的 公 平 合 理 ; 制 订 健 全 有 效 的 估 值 政 策 和 程 序 ; 确 保 对 投 资 品 种 进 行 估 值 时 估 值 政 策 和 程 序 的 一 贯 性 ; 定 期 对 估 值 政 策 9

和 程 序 进 行 评 价 等 参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 银 行 和 会 计 师 事 务 所 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任, 当 存 有 异 议 时, 托 管 银 行 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释, 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 会 计 师 事 务 所 对 估 值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 签 署 服 务 协 议, 由 其 按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期, 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期, 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 基 金 合 同 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定, 对 本 基 金 的 基 金 资 产 净 值 计 算 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核, 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监 督, 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 报 告 期 内, 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 10

报 告 截 止 日 :2015 年 6 月 30 日 11 单 位 : 人 民 币 元 资 产 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 资 产 : - 银 行 存 款 6.4.3.1 256,332,067.84 582,075,396.78 结 算 备 付 金 8,107,050.51 11,393,071.30 存 出 保 证 金 2,938,740.07 683,453.99 交 易 性 金 融 资 产 6.4.3.2 7,173,036,823.31 11,710,302,156.59 其 中 : 股 票 投 资 7,038,513,933.11 11,585,767,292.32 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 134,522,890.20 124,534,864.27 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 贵 金 属 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 6.4.3.3 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 6.4.3.4 - - 应 收 证 券 清 算 款 16,044,775.00 12,623,399.14 应 收 利 息 6.4.3.5 3,963,591.93 1,505,777.61 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 136,434,779.43 40,856,467.64 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 6.4.3.6 - - 资 产 总 计 7,596,857,828.09 12,359,439,723.05 负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 6.4.3.3 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 18,370,640.02 75,249,807.65 应 付 赎 回 款 127,697,404.40 25,719,832.88 应 付 管 理 人 报 酬 7,050,209.67 8,766,021.67 应 付 托 管 费 1,438,818.31 1,788,984.01 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 6.4.3.7 11,424,958.02 11,037,113.26 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 6.4.3.8 690,437.85 652,287.31 负 债 合 计 166,672,468.27 123,214,046.78 所 有 者 权 益 : - 实 收 基 金 6.4.3.9 5,408,722,284.23 11,836,975,021.49 未 分 配 利 润 6.4.3.10 2,021,463,075.59 399,250,654.78 所 有 者 权 益 合 计 7,430,185,359.82 12,236,225,676.27 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 7,596,857,828.09 12,359,439,723.05 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 1.3737 元, 基 金 份 额 总 额 5,408,722,284.23 份

6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 附 注 号 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 一 收 入 3,308,602,866.67-288,802,104.87 1. 利 息 收 入 3,229,528.48 2,030,639.41 其 中 : 存 款 利 息 收 入 6.4.3.11 1,903,410.85 1,494,593.30 债 券 利 息 收 入 1,326,117.63 532,398.46 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 3,647.65 其 他 利 息 收 入 - - 2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) 4,515,334,676.34-286,361,374.43 其 中 : 股 票 投 资 收 益 6.4.3.12 4,432,226,079.48-365,676,322.40 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 6.4.3.13 17,586,774.90-11,476,933.42 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 贵 金 属 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 6.4.3.14 - - 股 利 收 益 6.4.3.15 65,521,821.96 90,791,881.39 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 6.4.3.16 号 填 列 ) -1,217,807,799.79-5,390,979.18 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) - - 5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6.4.3.17 7,846,461.64 919,609.33 减 : 二 费 用 102,741,084.67 67,209,025.20 1. 管 理 人 报 酬 52,310,372.89 36,397,870.15 2. 托 管 费 10,675,586.23 7,428,136.79 3. 销 售 服 务 费 - - 4. 交 易 费 用 6.4.3.18 39,507,793.18 23,146,190.79 5. 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - - 6. 其 他 费 用 6.4.3.19 247,332.37 236,827.47 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 3,205,861,782.00-356,011,130.07 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 3,205,861,782.00-356,011,130.07 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 项 目 12 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计

一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 11,836,975,021.49 399,250,654.78 12,236,225,676.27 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 3,205,861,782.00 3,205,861,782.00 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -6,428,252,737.26-1,583,649,361.19-8,011,902,098.45 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 4,596,301,993.80 1,078,724,915.56 5,675,026,909.36 2. 基 金 赎 回 款 -11,024,554,731.06-2,662,374,276.75-13,686,929,007.81 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - - - - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 5,408,722,284.23 2,021,463,075.59 7,430,185,359.82 上 年 度 可 比 期 间 项 目 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 12,942,911,234.67-4,462,539,622.64 8,480,371,612.03 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - -356,011,130.07-356,011,130.07 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 -1,458,903,150.93 524,035,585.43-934,867,565.50 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 402,378,937.79-150,163,348.10 252,215,589.69 2. 基 金 赎 回 款 -1,861,282,088.72 674,198,933.53-1,187,083,155.19 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - - - - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 11,484,008,083.74-4,294,515,167.28 7,189,492,916.46 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4, 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 基 金 管 理 人 负 责 人 : 江 向 阳 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 王 德 英, 会 计 机 构 负 责 人 : 成 江 6.4 报 表 附 注 6.4.1 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 一 致 : 除 以 下 会 计 估 计 变 更 外, 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 13

对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 6.4.2 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2008]1 号 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 财 税 [2012]85 号 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 征 收 营 业 税 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入, 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的, 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的, 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的, 暂 减 按 25% 计 入 应 纳 税 所 得 额 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股, 解 禁 后 取 得 的 股 息 红 利 收 入, 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税, 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 (4) 基 金 卖 出 股 票 按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税, 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 6.4.3 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明 6.4.3.1 银 行 存 款 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 活 期 存 款 256,332,067.84 定 期 存 款 - 其 他 存 款 - 合 计 256,332,067.84 6.4.3.2 交 易 性 金 融 资 产 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 14

成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动 股 票 5,482,704,412.32 7,038,513,933.11 1,555,809,520.79 贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 金 合 约 - - - 交 易 所 市 场 104,223,036.80 104,447,890.20 224,853.40 债 券 银 行 间 市 场 30,080,280.00 30,075,000.00-5,280.00 合 计 134,303,316.80 134,522,890.20 219,573.40 资 产 支 持 证 券 - - - 基 金 - - - 其 他 - - - 合 计 5,617,007,729.12 7,173,036,823.31 1,556,029,094.19 6.4.3.3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 无 余 额 6.4.3.4 买 入 返 售 金 融 资 产 无 余 额 6.4.3.5 应 收 利 息 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 应 收 活 期 存 款 利 息 71,726.87 应 收 定 期 存 款 利 息 - 应 收 其 他 存 款 利 息 - 应 收 结 算 备 付 金 利 息 3,648.20 应 收 债 券 利 息 3,886,894.46 应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 应 收 申 购 款 利 息 - 应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - 其 他 1,322.40 合 计 3,963,591.93 6.4.3.6 其 他 资 产 无 余 额 6.4.3.7 应 付 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 项 目 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 11,424,733.02 银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 225.00 合 计 11,424,958.02 6.4.3.8 其 他 负 债 单 位 : 人 民 币 元 项 目 15 本 期 末 2015 年 6 月 30 日

应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 250,000.00 应 付 赎 回 费 227,140.03 其 他 应 付 款 67.15 预 提 费 用 213,230.67 合 计 690,437.85 6.4.3.9 实 收 基 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 项 目 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额 上 年 度 末 11,836,975,021.49 11,836,975,021.49 本 期 申 购 4,596,301,993.80 4,596,301,993.80 本 期 赎 回 ( 以 - 号 填 列 ) -11,024,554,731.06-11,024,554,731.06 本 期 末 5,408,722,284.23 5,408,722,284.23 注 : 申 购 含 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 6.4.3.10 未 分 配 利 润 单 位 : 人 民 币 元 项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计 上 年 度 末 -1,197,555,065.31 1,596,805,720.09 399,250,654.78 本 期 利 润 4,423,669,581.79-1,217,807,799.79 3,205,861,782.00 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动 数 -740,891,793.81-842,757,567.38-1,583,649,361.19 其 中 : 基 金 申 购 款 299,868,852.60 778,856,062.96 1,078,724,915.56 基 金 赎 回 款 -1,040,760,646.41-1,621,613,630.34-2,662,374,276.75 本 期 已 分 配 利 润 - - - 本 期 末 2,485,222,722.67-463,759,647.08 2,021,463,075.59 6.4.3.11 存 款 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 活 期 存 款 利 息 收 入 1,657,740.33 定 期 存 款 利 息 收 入 - 其 他 存 款 利 息 收 入 - 结 算 备 付 金 利 息 收 入 152,041.32 其 他 93,629.20 合 计 1,903,410.85 6.4.3.12 股 票 投 资 收 益 买 卖 股 票 差 价 收 入 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 卖 出 股 票 成 交 总 额 16,461,210,242.00 减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 12,028,984,162.52 买 卖 股 票 差 价 收 入 4,432,226,079.48 16

6.4.3.13 债 券 投 资 收 益 买 卖 债 券 差 价 收 入 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额 58,715,902.56 减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本 总 额 40,809,478.23 减 : 应 收 利 息 总 额 319,649.43 买 卖 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入 17,586,774.90 6.4.3.14 衍 生 工 具 收 益 无 发 生 额 6.4.3.15 股 利 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 65,521,821.96 基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - 合 计 65,521,821.96 6.4.3.16 公 允 价 值 变 动 收 益 单 位 : 人 民 币 元 项 目 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 1. 交 易 性 金 融 资 产 -1,217,807,799.79 股 票 投 资 -1,207,171,025.45 债 券 投 资 -10,636,774.34 资 产 支 持 证 券 投 资 - 基 金 投 资 - 贵 金 属 投 资 - 2. 衍 生 工 具 - 权 证 投 资 - 3. 其 他 - 合 计 -1,217,807,799.79 6.4.3.17 其 他 收 入 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 基 金 赎 回 费 收 入 7,007,891.24 转 换 费 收 入 838,570.40 合 计 7,846,461.64 注 :1. 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减, 赎 回 费 总 额 的 25% 归 入 基 金 资 产 产 2. 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 费 补 差 和 赎 回 费 两 部 分 构 成, 其 中 赎 回 费 部 分 的 25% 归 入 转 出 基 金 的 基 金 资 17

6.4.3.18 交 易 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 交 易 所 市 场 交 易 费 用 39,507,568.18 银 行 间 市 场 交 易 费 用 225.00 合 计 39,507,793.18 6.4.3.19 其 他 费 用 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 审 计 费 用 64,464.96 信 息 披 露 费 148,765.71 银 行 汇 划 费 25,101.70 银 行 间 帐 户 服 务 费 9,000.00 合 计 247,332.37 6.4.4 或 有 事 项 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 6.4.4.1 或 有 事 项 无 6.4.4.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 无 6.4.5 关 联 方 关 系 6.4.5.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 6.4.5.2 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 博 时 基 金 ) 基 金 管 理 人 基 金 注 册 登 记 机 构 基 金 销 售 机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 中 国 建 设 银 行 ) 基 金 托 管 人 基 金 代 销 机 构 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 招 商 证 券 ) 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 代 销 机 构 注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 6.4.6 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 6.4.6.1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 6.4.6.1.1 股 票 交 易 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 金 额 单 位 : 人 民 币 元 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 成 交 金 额 占 当 期 股 成 交 金 额 占 当 期 股 票 成 交 总 18

票 成 交 总 额 的 比 例 额 的 比 例 招 商 证 券 1,829,336,512.87 7.38% 2,680,005,824.71 16.91% 6.4.6.1.2 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 的 比 例 招 商 证 券 1,481,034.63 7.26% 942,082.13 8.25% 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 关 联 方 名 称 当 期 占 当 期 佣 金 占 期 末 应 付 佣 金 总 额 期 末 应 付 佣 金 余 额 佣 金 总 量 的 比 例 的 比 例 招 商 证 券 2,286,248.25 17.82% 1,740,438.96 23.91% 注 : 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算, 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 经 手 费 后 的 净 额 列 示 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务 等 6.4.6.2 关 联 方 报 酬 6.4.6.2.1 基 金 管 理 费 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 52,310,372.89 36,397,870.15 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 4,208,745.86 3,174,276.45 注 : 支 付 基 金 管 理 人 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.98% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.98% / 当 年 天 数 6.4.6.2.2 基 金 托 管 费 项 目 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 10,675,586.23 7,428,136.79 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.20% / 当 年 天 数 6.4.6.3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 无 19

6.4.6.4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 6.4.6.4.1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 无 6.4.6.4.2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 无 6.4.6.5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 关 联 方 名 称 本 期 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 单 位 : 人 民 币 元 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 中 国 建 设 银 行 256,332,067.84 1,657,740.33 388,589,456.52 1,371,364.31 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 6.4.6.6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 无 6.4.6.7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 无 6.4.7 利 润 分 配 情 况 无 6.4.8 期 末 (2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 6.4.8.1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 无 6.4.8.2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 股 票 代 码 000024 000429 000630 000732 000839 000878 股 票 停 牌 名 称 日 期 招 商 地 产 20150403 粤 高 速 A 20150408 铜 陵 有 色 20150309 泰 禾 集 团 20150625 中 信 国 安 20150629 云 南 铜 业 20150608 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 项 停 牌 31.64 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 数 量 ( 股 ) 期 末 成 本 总 额 期 末 估 值 总 额 49,159.00 1,029,202.50 1,555,390.76 项 停 牌 6.42 20150722 7.06 1,636,857.00 7,964,281.84 10,508,621.94 项 停 牌 10.32 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 6,235,290.00 29,870,755.51 64,348,192.80 项 停 牌 34.20 20150702 30.78 15,300.00 523,035.34 523,260.00 项 停 牌 23.57 项 停 牌 24.50 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 109,800.00 3,037,418.82 2,587,986.00 935,920.00 10,903,501.56 22,930,040.00 备 注 20

000963 002292 002309 002329 002374 002375 002639 002662 002668 300007 300008 300084 300144 300195 300269 300291 300310 300316 600153 600277 600395 华 东 医 药 20150626 奥 飞 动 漫 20150518 中 利 科 技 20150602 皇 氏 集 团 20150612 丽 鹏 股 份 20150630 亚 厦 股 份 20150617 雪 人 股 份 20150630 京 威 股 份 20150515 奥 马 电 器 20150629 汉 威 电 子 20150629 上 海 佳 豪 20150324 海 默 科 技 20150603 宋 城 演 艺 20150618 长 荣 股 份 20150623 联 建 光 电 20150630 华 录 百 纳 20150630 宜 通 世 纪 20150616 晶 盛 机 电 20150624 建 发 股 份 20150629 亿 利 能 源 20150601 盘 江 股 份 20150609 项 停 牌 62.50 项 停 牌 37.29 20150805 69.20 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 21 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 888,942.00 967,964.00 49,620,613.57 55,558,875.00 15,351,621.90 36,095,377.56 项 停 牌 33.39 20150721 30.05 35,000.00 983,223.30 1,168,650.00 项 停 牌 69.48 20150813 62.53 482.00 15,379.77 33,489.36 项 停 牌 23.34 20150713 22.50 168,489.00 4,924,934.27 3,932,533.26 项 停 牌 23.96 20150720 26.29 262,499.00 7,772,006.96 6,289,476.04 项 停 牌 38.30 20150820 34.47 241,700.00 8,088,372.28 9,257,110.00 项 停 牌 17.84 20150813 16.06 1,385,545.00 26,100,245.87 24,718,122.80 项 停 牌 29.04 20150721 26.14 2,100.00 78,326.00 60,984.00 项 停 牌 74.72 20150824 67.25 103,100.00 7,808,690.45 7,703,632.00 项 停 牌 17.24 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 952,221.00 13,479,686.69 16,416,290.04 项 停 牌 21.43 20150720 19.29 55,660.00 875,557.34 1,192,793.80 项 停 牌 76.47 20150720 68.82 14,100.00 1,040,920.83 1,078,227.00 项 停 牌 28.35 20150824 28.76 46,700.00 1,741,551.00 1,323,945.00 项 停 牌 28.81 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 7,200.00 122,350.97 207,432.00 项 停 牌 37.76 20150713 34.65 86,300.00 3,533,891.72 3,258,688.00 项 停 牌 33.99 项 停 牌 25.90 项 停 牌 17.51 项 停 牌 14.62 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 项 停 牌 15.71 20150819 14.00 1,040,929.00 600416 湘 电 股 份 20150522 项 停 牌 22.64 20150720 20.35 1,048,000.00 600886 国 投 电 力 20150624 14.87 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 3,000.00 118,259.03 101,970.00 435,500.00 9,108,456.87 11,279,450.00 866,200.00 8,729,374.50 15,167,162.00 145,948.00 1,168,383.18 2,133,759.76 10,339,335.70 16,352,994.59 19,228,574.30 23,726,720.00

600900 601111 601216 601633 长 江 电 力 20150615 中 国 国 航 20150630 内 蒙 君 正 20150629 长 城 汽 车 20150619 项 停 牌 4,550,694.00 尚 未 复 牌 尚 未 复 牌 项 停 牌 14.35 4,495,500.00 项 停 牌 15.36 20150729 13.78 854,700.00 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 38,678,854.92 67,668,819.78 48,399,861.96 64,510,425.00 10,757,977.30 13,128,192.00 项 停 牌 24.07 20150702 24.20 88,900.00 1,738,545.21 2,139,823.00 项 停 牌 36.69 20150713 38.50 815,190.00 43,488,527.34 29,909,321.10 合 计 - - - 386,621,718.80516,867,754.59 注 : 本 基 金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票, 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后, 经 交 易 所 批 准 复 牌 6.4.8.3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 6.4.8.3.1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 无 6.4.8.3.2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 无 6.4.9 金 融 工 具 风 险 及 管 理 6.4.9.1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构 本 基 金 属 被 动 式 股 票 指 数 基 金, 原 则 上 采 用 复 制 的 方 法, 按 照 个 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 投 资 组 合, 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债 券 投 资 等 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内, 力 争 实 现 保 持 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 增 长 率 间 的 正 相 关 度 在 95% 以 上, 并 保 持 年 跟 踪 误 差 在 4% 以 下 的 投 资 目 标 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 董 事 会 领 导, 以 风 险 管 理 委 员 会 为 核 心 的, 由 总 经 理 督 察 长 监 察 法 律 部 风 险 管 理 部 和 相 关 业 务 部 门 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 面 风 险 管 理 体 系 的 建 设, 董 事 会 负 责 制 定 公 司 的 风 险 管 理 政 策, 对 风 险 管 理 负 完 全 的 和 最 终 的 责 任 ; 在 董 事 会 下 设 立 风 险 管 理 委 员 会, 负 责 批 准 公 司 风 险 管 理 系 统 文 件 和 批 准 每 一 个 部 门 的 风 险 级 别, 以 及 负 责 解 决 重 大 的 突 发 的 风 险 ; 督 察 长 独 立 行 使 督 察 权 利, 直 接 对 董 事 会 负 责, 向 风 险 管 理 委 员 会 提 交 独 立 的 风 险 管 理 报 告 和 风 险 管 理 建 议 ; 监 察 法 律 部 负 责 对 公 司 风 险 管 理 政 策 和 措 施 的 执 行 情 况 进 行 监 察, 并 为 每 一 个 部 门 的 风 险 管 理 系 统 的 发 展 提 供 协 助, 使 公 司 在 一 种 风 险 管 理 和 控 制 的 环 境 中 实 现 业 务 目 标 ; 风 险 管 理 部 负 责 建 立 和 完 22

善 公 司 投 资 风 险 管 理 制 度 与 流 程, 组 织 实 施 公 司 投 资 风 险 管 理 与 绩 效 分 析 工 作, 确 保 公 司 各 类 投 资 风 险 得 到 良 好 监 督 与 控 制 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发, 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损 失 的 频 度 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发, 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标, 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 模 型, 日 常 的 量 化 报 告, 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度, 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 检 查 和 评 估, 并 通 过 相 应 决 策, 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 6.4.9.2 信 用 风 险 信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任, 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出 现 违 约 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况, 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 建 设 银 行, 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算, 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程, 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险, 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 信 用 类 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.02% (2014 年 12 月 31 日,0.40%) 6.4.9.3 流 动 性 风 险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价 格 变 现 针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求, 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款, 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式, 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险, 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求, 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析, 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 组 合 在 短 23

24 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 时 间 内 变 现 能 力 的 综 合 指 标 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 本 基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10%, 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 10% 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易, 因 此 除 附 注 6.4.8 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外, 其 余 均 能 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 的 投 资 意 图, 以 合 理 的 价 格 适 时 变 现 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息, 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息, 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 6.4.9.4 市 场 风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险, 包 括 利 率 风 险 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 6.4.9.4.1 利 率 风 险 利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险, 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控, 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息, 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 结 算 备 付 金 债 券 投 资 及 资 产 支 持 证 券 投 资 等 6.4.9.4.1.1 利 率 风 险 敞 口 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 资 产 单 位 : 人 民 币 元 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 银 行 存 款 256,332,067.84 - - - 256,332,067.84 结 算 备 付 金 8,107,050.51 - - - 8,107,050.51 存 出 保 证 金 2,938,740.07 - - - 2,938,740.07 交 易 性 金 融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 132,859,090.70-1,663,799.50 7,038,513,933.11 7,173,036,823.31 - - - 16,044,775.00 16,044,775.00 应 收 利 息 - - - 3,963,591.93 3,963,591.93 应 收 申 购 款 - - - 136,434,779.43 136,434,779.43

25 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 资 产 总 计 400,236,949.12-1,663,799.50 7,194,957,079.47 7,596,857,828.09 负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - 18,370,640.02 18,370,640.02 应 付 赎 回 款 - - - 127,697,404.40 127,697,404.40 应 付 管 理 人 报 酬 - - - 7,050,209.67 7,050,209.67 应 付 托 管 费 - - - 1,438,818.31 1,438,818.31 应 付 交 易 费 用 - - - 11,424,958.02 11,424,958.02 其 他 负 债 - - - 690,437.85 690,437.85 负 债 总 计 - - - 166,672,468.27 166,672,468.27 利 率 敏 感 度 缺 口 400,236,949.12-1,663,799.50 7,028,284,611.20 7,430,185,359.82 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 1 年 以 内 1-5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计 日 资 产 银 行 存 款 582,075,396.78 - - - 582,075,396.78 结 算 备 付 金 11,393,071.30 - - - 11,393,071.30 存 出 保 证 金 683,453.99 - - - 683,453.99 交 易 性 金 融 资 产 75,867,289.00 34,063,175.67 14,604,399.60 11,585,767,292.32 11,710,302,156.59 应 收 证 券 清 算 款 - - - 12,623,399.14 12,623,399.14 应 收 利 息 - - - 1,505,777.61 1,505,777.61 应 收 申 购 款 - - - 40,856,467.64 40,856,467.64 资 产 总 计 670,019,211.07 34,063,175.67 14,604,399.60 11,640,752,936.71 12,359,439,723.05 负 债 应 付 证 券 清 算 款 - - - 75,249,807.65 75,249,807.65 应 付 赎 回 款 - - - 25,719,832.88 25,719,832.88 应 付 管 理 人 报 酬 - - - 8,766,021.67 8,766,021.67 应 付 托 管 费 - - - 1,788,984.01 1,788,984.01 应 付 交 易 费 用 - - - 11,037,113.26 11,037,113.26 其 他 负 债 - - - 652,287.31 652,287.31 负 债 总 计 - - - 123,214,046.78 123,214,046.78 利 率 敏 感 度 缺 口 670,019,211.07 34,063,175.67 14,604,399.60 11,517,538,889.93 12,236,225,676.27 注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值, 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早 予 以 分 类 6.4.9.4.1.2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 1.81% (2014 年 12 月 31 日 为 1.02%), 因 此 市 场 利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 (2014 年 12 月 31 日 : 同 ) 6.4.9.4.2 外 汇 风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价, 因 此 无 重 大 外 汇 风 险

6.4.9.4.3 其 他 价 格 风 险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票 和 债 券, 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响, 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金, 原 则 上 采 用 复 制 的 方 法, 按 照 个 股 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 投 资 组 合 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 同 时, 本 基 金 还 将 根 据 法 律 法 规 中 的 投 资 比 例 限 制 申 购 赎 回 变 动 情 况 新 股 增 发 等 变 化, 对 基 金 投 资 组 合 进 行 相 应 调 整, 以 保 证 基 金 份 额 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 间 的 高 度 正 相 关 和 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 本 基 金 主 要 投 资 于 股 票, 股 票 资 产 在 基 金 资 产 总 值 的 95% 以 内, 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 此 外, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险, 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 6.4.9.4.3.1 其 他 价 格 风 险 敞 口 金 额 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 项 目 占 基 金 资 占 基 金 资 公 允 价 值 产 净 值 比 例 (%) 公 允 价 值 产 净 值 比 例 (%) 交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 7,038,513,933.11 94.73 11,585,767,292.32 94.68 交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - - 其 他 - - - - 合 计 7,038,513,933.11 94.73 11,585,767,292.32 94.68 6.4.9.4.3.2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析 假 设 分 析 除 沪 深 300 指 数 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变 相 关 风 险 变 量 的 变 动 对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 本 期 末 2015 年 6 月 30 日 上 年 度 末 2014 年 12 月 31 日 沪 深 300 指 数 上 升 5% 增 加 约 36,436 增 加 约 62,425 沪 深 300 指 数 下 降 5% 减 少 约 36,436 减 少 约 62,425 26

6.4.10 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 (1) 公 允 价 值 (a) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法 公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次, 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低 层 次 决 定 : 第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 (b) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 (i) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 6,523,309,978.02 元, 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 649,726,845.29 元, 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 11,581,795,251.06 元, 第 二 层 次 128,506,905.53 元, 无 第 三 层 次 ) (ii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票, 若 出 现 项 停 牌 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃 ) 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况, 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 交 易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度, 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ), 本 基 金 于 2015 年 3 月 25 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值, 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 (iii) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额 无 (c) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 于 2015 年 6 月 30 日, 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 (2013 年 12 月 31 日 : 同 ) (d) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债, 其 账 面 价 值 与 27

公 允 价 值 相 差 很 小 (2) 除 公 允 价 值 外, 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 7,038,513,933.11 92.65 其 中 : 股 票 7,038,513,933.11 92.65 2 固 定 收 益 投 资 134,522,890.20 1.77 其 中 : 债 券 134,522,890.20 1.77 资 产 支 持 证 券 - - 3 贵 金 属 投 资 - - 4 金 融 衍 生 品 投 资 - - 5 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 264,439,118.35 3.48 7 其 他 各 项 资 产 159,381,886.43 2.10 8 合 计 7,596,857,828.09 100.00 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 20,223,110.07 0.27 B 采 矿 业 293,182,735.33 3.95 C 制 造 业 2,413,223,558.26 32.48 D 电 力 热 力 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 340,732,093.12 4.59 E 建 筑 业 328,970,908.58 4.43 F 批 发 和 零 售 业 247,068,435.63 3.33 G 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 288,550,548.41 3.88 H 住 宿 和 餐 饮 业 - - I 信 息 传 输 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 283,978,538.59 3.82 J 金 融 业 2,328,658,282.34 31.34 28

K 房 地 产 业 306,874,355.88 4.13 L 租 赁 和 商 务 服 务 业 25,481,349.00 0.34 M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 16,922,380.04 0.23 N 水 利 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 4,933,446.00 0.07 O 居 民 服 务 修 理 和 其 他 服 务 业 - - P 教 育 - - Q 卫 生 和 社 会 工 作 - - R 文 化 体 育 和 娱 乐 业 134,913,457.86 1.82 S 综 合 4,800,734.00 0.06 合 计 7,038,513,933.11 94.73 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 1 601318 中 国 平 安 4,067,939 333,326,921.66 4.49 2 600000 浦 发 银 行 11,537,749 195,680,223.04 2.63 3 601166 兴 业 银 行 10,911,567 188,224,530.75 2.53 4 600036 招 商 银 行 9,992,100 187,052,112.00 2.52 5 600030 中 信 证 券 5,865,135 157,830,782.85 2.12 6 600016 民 生 银 行 15,775,630 156,809,762.20 2.11 7 600837 海 通 证 券 6,266,266 136,604,598.80 1.84 8 000651 格 力 电 器 1,799,246 114,971,819.40 1.55 9 000002 万 科 A 7,545,825 109,565,379.00 1.47 10 601668 中 国 建 筑 12,738,193 105,854,383.83 1.42 11 601766 中 国 中 车 5,678,248 104,252,633.28 1.40 12 600011 华 能 国 际 7,404,262 103,881,795.86 1.40 13 600519 贵 州 茅 台 386,220 99,509,583.00 1.34 14 000333 美 的 集 团 2,466,974 91,968,790.72 1.24 15 600028 中 国 石 化 12,671,894 89,463,571.64 1.20 16 000623 吉 林 敖 东 2,491,000 83,697,600.00 1.13 17 601009 南 京 银 行 3,574,598 81,500,834.40 1.10 18 000776 广 发 证 券 3,555,497 80,532,007.05 1.08 19 600887 伊 利 股 份 3,922,000 74,125,800.00 1.00 20 000001 平 安 银 行 5,000,464 72,706,746.56 0.98 21 601818 光 大 银 行 13,217,986 70,848,404.96 0.95 22 601006 大 秦 铁 路 4,909,432 68,928,425.28 0.93 23 600029 南 方 航 空 4,737,906 68,889,153.24 0.93 24 600019 宝 钢 股 份 7,768,531 67,896,960.94 0.91 25 600115 东 方 航 空 5,505,251 67,824,692.32 0.91 26 600886 国 投 电 力 4,550,694 67,668,819.78 0.91 27 600104 上 汽 集 团 2,946,474 66,590,312.40 0.90 28 601601 中 国 太 保 2,203,676 66,506,941.68 0.90 29 600900 长 江 电 力 4,495,500 64,510,425.00 0.87 30 000630 铜 陵 有 色 6,235,290 64,348,192.80 0.87 31 002202 金 风 科 技 3,297,547 64,203,240.09 0.86 29

30 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 32 600276 恒 瑞 医 药 1,416,013 63,069,219.02 0.85 33 601988 中 国 银 行 12,880,242 62,984,383.38 0.85 34 600048 保 利 地 产 5,328,925 60,856,323.50 0.82 35 600050 中 国 联 通 7,873,475 57,712,571.75 0.78 36 601390 中 国 中 铁 4,204,200 57,555,498.00 0.77 37 600741 华 域 汽 车 2,615,812 55,847,586.20 0.75 38 000625 长 安 汽 车 2,634,467 55,718,977.05 0.75 39 000963 华 东 医 药 888,942 55,558,875.00 0.75 40 601169 北 京 银 行 4,149,096 55,265,958.72 0.74 41 601688 华 泰 证 券 2,335,234 54,013,962.42 0.73 42 601989 中 国 重 工 3,613,100 53,473,880.00 0.72 43 000063 中 兴 通 讯 2,222,300 52,912,963.00 0.71 44 300059 东 方 财 富 833,800 52,604,442.00 0.71 45 601800 中 国 交 建 2,950,700 51,814,292.00 0.70 46 601398 工 商 银 行 9,679,400 51,107,232.00 0.69 47 002415 海 康 威 视 1,044,665 46,800,992.00 0.63 48 002304 洋 河 股 份 667,335 46,286,355.60 0.62 49 601788 光 大 证 券 1,686,407 45,448,668.65 0.61 50 600348 阳 泉 煤 业 4,397,026 45,069,516.50 0.61 51 600570 恒 生 电 子 389,861 43,683,925.05 0.59 52 600188 兖 州 煤 业 3,056,516 42,027,095.00 0.57 53 002024 苏 宁 云 商 2,712,400 41,499,720.00 0.56 54 600369 西 南 证 券 2,033,580 39,959,847.00 0.54 55 000039 中 集 集 团 1,187,704 38,362,839.20 0.52 56 601328 交 通 银 行 4,509,966 37,162,119.84 0.50 57 601555 东 吴 证 券 1,813,125 37,114,668.75 0.50 58 000876 新 希 望 1,904,294 36,962,346.54 0.50 59 600177 雅 戈 尔 2,001,700 36,551,042.00 0.49 60 002292 奥 飞 动 漫 967,964 36,095,377.56 0.49 61 600827 百 联 股 份 1,728,247 35,964,820.07 0.48 62 601377 兴 业 证 券 2,588,139 35,431,622.91 0.48 63 601098 中 南 传 媒 1,543,782 35,368,045.62 0.48 64 000768 中 航 飞 机 783,800 34,158,004.00 0.46 65 600597 光 明 乳 业 1,376,885 31,668,355.00 0.43 66 600637 东 方 明 珠 744,820 31,342,025.60 0.42 67 600873 梅 花 生 物 2,937,826 30,670,903.44 0.41 68 600150 中 国 船 舶 589,800 30,374,700.00 0.41 69 002039 黔 源 电 力 1,457,587 30,142,899.16 0.41 70 601633 长 城 汽 车 815,190 29,909,321.10 0.40 71 601186 中 国 铁 建 1,909,800 29,850,174.00 0.40 72 600271 航 天 信 息 442,690 28,646,469.90 0.39 73 600674 川 投 能 源 2,204,852 27,582,698.52 0.37 74 600690 青 岛 海 尔 899,949 27,295,453.17 0.37 75 600015 华 夏 银 行 1,786,472 27,172,239.12 0.37 76 600221 海 南 航 空 4,252,100 27,170,919.00 0.37 77 601677 明 泰 铝 业 1,649,938 27,009,485.06 0.36 78 000728 国 元 证 券 706,479 26,832,072.42 0.36 79 600352 浙 江 龙 盛 1,879,838 26,637,304.46 0.36 80 600648 外 高 桥 726,428 25,483,094.24 0.34 81 600027 华 电 国 际 2,288,365 25,446,618.80 0.34

31 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 82 600066 宇 通 客 车 1,233,245 25,343,184.75 0.34 83 601600 中 国 铝 业 2,702,700 25,216,191.00 0.34 84 601088 中 国 神 华 1,203,612 25,095,310.20 0.34 85 002252 上 海 莱 士 383,000 25,063,520.00 0.34 86 601607 上 海 医 药 1,113,520 24,798,090.40 0.33 87 002662 京 威 股 份 1,385,545 24,718,122.80 0.33 88 600683 京 投 银 泰 2,097,924 24,692,565.48 0.33 89 600383 金 地 集 团 1,944,200 24,594,130.00 0.33 90 600416 湘 电 股 份 1,048,000 23,726,720.00 0.32 91 000878 云 南 铜 业 935,920 22,930,040.00 0.31 92 603993 洛 阳 钼 业 1,788,763 22,109,110.68 0.30 93 601857 中 国 石 油 1,947,500 22,065,175.00 0.30 94 000402 金 融 街 1,534,400 21,681,072.00 0.29 95 300027 华 谊 兄 弟 567,100 21,629,194.00 0.29 96 600782 新 钢 股 份 2,715,368 20,555,335.76 0.28 97 600804 鹏 博 士 676,900 20,212,234.00 0.27 98 601998 中 信 银 行 2,498,300 19,261,893.00 0.26 99 600373 中 文 传 媒 801,809 19,211,343.64 0.26 100 600118 中 国 卫 星 334,100 19,030,336.00 0.26 101 000100 TCL 集 团 3,350,000 18,927,500.00 0.25 102 000048 康 达 尔 731,776 18,513,932.80 0.25 103 000046 泛 海 控 股 1,256,700 18,410,655.00 0.25 104 601231 环 旭 电 子 1,073,100 18,253,431.00 0.25 105 000686 东 北 证 券 927,300 18,054,531.00 0.24 106 000999 华 润 三 九 582,800 17,711,292.00 0.24 107 002673 西 部 证 券 611,052 17,335,545.24 0.23 108 600518 康 美 药 业 976,600 17,315,118.00 0.23 109 600170 上 海 建 工 1,792,340 16,812,149.20 0.23 110 601336 新 华 保 险 275,175 16,802,185.50 0.23 111 600089 特 变 电 工 1,129,050 16,721,230.50 0.23 112 600068 葛 洲 坝 1,423,700 16,643,053.00 0.22 113 600340 华 夏 幸 福 546,046 16,627,100.70 0.22 114 300008 上 海 佳 豪 952,221 16,416,290.04 0.22 115 600395 盘 江 股 份 1,040,929 16,352,994.59 0.22 116 002324 普 利 特 461,537 16,015,333.90 0.22 117 600893 中 航 动 力 299,722 15,930,224.30 0.21 118 601669 中 国 电 建 1,371,649 15,554,499.66 0.21 119 601899 紫 金 矿 业 2,996,700 15,343,104.00 0.21 120 300104 乐 视 网 294,500 15,243,320.00 0.21 121 601618 中 国 中 冶 2,107,593 15,237,897.39 0.21 122 600153 建 发 股 份 866,200 15,167,162.00 0.20 123 002470 金 正 大 677,996 14,719,293.16 0.20 124 000725 京 东 方 A 2,798,500 14,524,215.00 0.20 125 600060 海 信 电 器 587,997 14,458,846.23 0.19 126 600236 桂 冠 电 力 1,291,900 14,417,604.00 0.19 127 002099 海 翔 药 业 551,900 14,360,438.00 0.19 128 600316 洪 都 航 空 408,007 14,108,882.06 0.19 129 002321 华 英 农 业 1,144,400 14,053,232.00 0.19 130 601727 上 海 电 气 929,400 13,875,942.00 0.19 131 000423 东 阿 阿 胶 245,000 13,352,500.00 0.18

32 博 时 裕 富 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 半 年 度 报 告 132 600705 中 航 资 本 571,800 13,237,170.00 0.18 133 601111 中 国 国 航 854,700 13,128,192.00 0.18 134 601233 桐 昆 股 份 653,700 13,047,852.00 0.18 135 002230 科 大 讯 飞 372,200 13,004,668.00 0.18 136 600010 包 钢 股 份 2,449,700 12,713,943.00 0.17 137 002475 立 讯 精 密 370,084 12,512,540.04 0.17 138 600415 小 商 品 城 807,400 12,337,072.00 0.17 139 600588 用 友 网 络 268,460 12,316,944.80 0.17 140 000783 长 江 证 券 865,800 12,077,910.00 0.16 141 002423 中 原 特 钢 725,990 11,724,738.50 0.16 142 600096 云 天 化 752,400 11,617,056.00 0.16 143 600823 世 茂 股 份 888,670 11,579,370.10 0.16 144 002399 海 普 瑞 334,375 11,365,406.25 0.15 145 600458 时 代 新 材 451,720 11,338,172.00 0.15 146 300032 金 龙 机 电 328,804 11,284,553.28 0.15 147 300316 晶 盛 机 电 435,500 11,279,450.00 0.15 148 600970 中 材 国 际 768,800 11,239,856.00 0.15 149 600829 人 民 同 泰 553,818 10,987,749.12 0.15 150 601929 吉 视 传 媒 724,382 10,952,655.84 0.15 151 300033 同 花 顺 125,100 10,757,349.00 0.14 152 000429 粤 高 速 A 1,636,857 10,508,621.94 0.14 153 600717 天 津 港 665,637 9,977,898.63 0.13 154 600005 武 钢 股 份 1,413,300 9,935,499.00 0.13 155 600018 上 港 集 团 1,202,100 9,508,611.00 0.13 156 002639 雪 人 股 份 241,700 9,257,110.00 0.12 157 002500 山 西 证 券 493,800 8,932,842.00 0.12 158 600361 华 联 综 超 828,051 8,884,987.23 0.12 159 600176 中 国 巨 石 317,100 8,580,726.00 0.12 160 300133 华 策 影 视 307,502 8,302,554.00 0.11 161 002129 中 环 股 份 413,800 8,189,102.00 0.11 162 600826 兰 生 股 份 206,339 7,970,875.57 0.11 163 600038 中 直 股 份 127,636 7,907,050.20 0.11 164 601901 方 正 证 券 654,272 7,779,294.08 0.10 165 300007 汉 威 电 子 103,100 7,703,632.00 0.10 166 002153 石 基 信 息 57,660 7,495,223.40 0.10 167 601106 中 国 一 重 612,600 7,418,586.00 0.10 168 601179 中 国 西 电 721,031 7,390,567.75 0.10 169 601628 中 国 人 寿 233,098 7,300,629.36 0.10 170 600315 上 海 家 化 164,400 7,134,960.00 0.10 171 601888 中 国 国 旅 106,700 7,074,210.00 0.10 172 300289 利 德 曼 135,182 7,029,464.00 0.09 173 300307 慈 星 股 份 421,561 6,858,797.47 0.09 174 000418 小 天 鹅 A 284,144 6,791,041.60 0.09 175 600399 抚 顺 特 钢 548,250 6,491,280.00 0.09 176 002375 亚 厦 股 份 262,499 6,289,476.04 0.08 177 300017 网 宿 科 技 132,672 6,158,634.24 0.08 178 000869 张 裕 A 124,706 6,084,405.74 0.08 179 000966 长 源 电 力 285,700 5,654,003.00 0.08 180 600723 首 商 股 份 451,500 5,566,995.00 0.07 181 601388 怡 球 资 源 285,200 5,478,692.00 0.07